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       金融工程-量化投资研究报告（2016年第5部分）

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    • 申万宏源_20160504_申万宏源事件研究系列报告之四：把握时点，掘金定增.pdf
    • 申万宏源_20160516_心平气和，寻找价值成长——金融工程成都论坛策略观点.pptx
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    • 申万宏源_20160614_跳好下一曲变奏交谊舞--下半年类固收市场展望.ppt
    • 申万宏源_20160614_夏季会议-大师系列-成长股选择.pptx
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    • 申万宏源_20160614_相对强弱、分析师预期与行业轮动.pdf
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    • 申万宏源_20160614_研究、投资牛股的方法与投资策略 （申万宜春交流）.ppt
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       一批量化期刊论文

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    • 量化投资——简述数学在股市的应用.pdf
    • 量化投资模型应用于提高资产收益的探讨.pdf
    • 量化投资在期货交易中的应用.pdf
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       讲义提纲+5个专题讲义

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       [推荐]Tim BOLLERSLEV的GARCH原文（GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL）

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       [下载] Bollen--Structural Equations with Latent Variables

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       [原创][分享]ARCH MODELS by Tim Bollerslev, Robert F. Engle, Daniel B. Nelson (Excellent)

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       [推荐]关于ARCH的两篇非常著名又非常难找的综述

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    • ARCH模型的综述-ARCH models properties, estimation and testing.pdf
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       重磅出击－－Roberet F. Engle 和 Tim Bollerslev 计量经济学文献合集(共32篇)

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       重磅出击－－Roberet F. Engle 和 Tim Bollerslev 计量经济学文献合集(共32篇)

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    • 25 Bollerslev and Zhang-2003-Measuring and modeling systematic risk in factor pricing models using high-frequency data.pdf
    • 26 Bollerslev and Zhou-2002-Corrigendum to “Estimating stochastic volatility diffusion using conditional moments of integrated volatility”.pdf
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       重磅出击－－Roberet F. Engle 和 Tim Bollerslev 计量经济学文献合集(共32篇)

    本附件包括：
    • 24 Bollerslev and Wright-2000-Semiparametric estimation of long-memory volatility dependencies The role of high-frequency data.pdf
    • 22 Bollerslev-1987-A conditional heteroskedastic time series model for speculative prices and rates of return.pdf
    • 23 Bollerslev-2001-Financial econometrics Past developments and future challenges.pdf
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       重磅出击－－Roberet F. Engle 和 Tim Bollerslev 计量经济学文献合集(共32篇)

    本附件包括：
    • 21 Bollerslev-1986-Generalized Autoregressive Conditional Herteroskedasticity.pdf
    • 19 Andersen, Bollerslev, Diebold and Ebens-2001-The distribution of realized stock return volatility.pdf
    • 20 Baillie, Bollerslev and Mikkelsen-1996-Fractionally integrated generalized autoregressive conditional heteroskedasticity.pdf
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       重磅出击－－Roberet F. Engle 和 Tim Bollerslev 计量经济学文献合集(共32篇)

    本附件包括：
    • 18 Andersen, Bollerslev and Diebold-2002-Parametric and Nonparametric Volatility Measurement.pdf
    • 16 Andersen and Bollerslev-1997-Intraday periodicity and volatility persistence in financial markets.pdf
    • 17 Andersen, Bollerslev and Diebold-2000-The distribution of stock return volatility.pdf
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       重磅出击－－Roberet F. Engle 和 Tim Bollerslev 计量经济学文献合集(共32篇)

    本附件包括：
    • 15 Andersen and Bollerslev-1996-DM-DOLLAR volatility.pdf
    • 13 Engle and Yoo-1987-FORECASTING AND TESTING IN CO-INTEGRATED SYSTEM.pdf
    • 14 Manganelli and Engle-2001-Value at Risk in finance.pdf
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       重磅出击－－Roberet F. Engle 和 Tim Bollerslev 计量经济学文献合集(共32篇)

    本附件包括：
    • 12Engle and Sheppard-2001-theoretical and empirical properties of dynamic conditional correlation multivariate GARCH.pdf
    • 10 Engle and Rosenberg-1998-Testing the volatility term structure using option hedging criteria.pdf
    • 11 Engle and Russell-1998-Autoregressive conditional duration A new model for irregularly spaced transaction data.pdf
  • 2 MB
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       重磅出击－－Roberet F. Engle 和 Tim Bollerslev 计量经济学文献合集(共32篇)

    本附件包括：
    • 9 Engle and patton-2001-WHAT GOOD IS A VOLATILITY MODEL.pdf
    • 7 Engle and Ng-1991-Time-varying volatility and the dynamic behavior of the term structure.pdf
    • 8 Engle and Ng-1993-Measuring and Testing the Impact of News on Volatility.pdf
  • 1.93 MB
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       重磅出击－－Roberet F. Engle 和 Tim Bollerslev 计量经济学文献合集(共32篇)

    本附件包括：
    • 6 Engle and Granger-1987-co-integration and error correction_representation, estimation and testing.pdf
    • 4 Engle , Lilien and Robins-1987-Estimating time varying risk premia in the term structure the ARCH-M model.pdf
    • 5 Engle and Gallo-2006-A multiple indicators model for volatility using intra-daily data.pdf
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       重磅出击－－Roberet F. Engle 和 Tim Bollerslev 计量经济学文献合集(共32篇)

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    • 3 Engle-2001-Financial econometrics A new discipline with new methods.pdf
    • 1 Chanda,, Engle and Sokalska-2005-HIGH FREQUENCY MULTIPLICATIVE COMPONENT GARCH.pdf
    • 2 Engle-1982-Autoregressive conditional herteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation.pdf
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       garch paper-bollerslev

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    • Autoregressive Conditional Heteroscedasti city with Estimates of the Variance of Un ited Kingdom Inflation.pdf
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       [分享](Bollerslev经典文献)A Conditionally Heteroskedastic Time Series Model for Speculati

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    • A Conditionally Heteroskedastic Time Series Model for Speculative Prices and Rates of Return.pdf
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    • Bollerslev,Wooldriage,and Engle 1988.pdf
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       计量经济学经典文献

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       Bollslev的金融计量学综述

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