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时间序列VARFIMA模型研究与应用_李琦.rar
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2022-5-20

基于ARFIMA的股市择时模型.pdf
基于ARFIMA的股市择时模型
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2021-11-21

ARFIMA模型程序命令代码 in Stata.rar
ARFIMA
362.89 KB
2020-7-29

20140727-国信证券-国信证券量化择时系列报告之一：基于ARFIMA的股市择时模型.pdf
847.89 KB
2016-11-30

量化择时.rar
包含16年的券商报告，比较全
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- 水致清则鱼自现--小波分析与支持向量机择时研究-量化择时系列二.pdf
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- 基于趋势型指标的择时策略——量化择时之技术指标(一).pdf
- 基于海通SWARCH模型的量化周择时策略研究.pdf
- 基于ARFIMA的股市择时模型-量化择时系列报告之一.PDF
- 国信证券-数量化投资技术系列之49：模式识别选股模型的优化_支撑线和压力线.pdf
- 光大证券：量化择时之4-情绪指标多轨线择时策略.pdf
- 20160328-长城证券-金融工程深度报告：量化择时系列之移动平均线入市初探.pdf
- 20160309-国泰君安-金融工程投资策略：择时新视角，捕捉趋势中的绝对收益.pdf
- 20160307-兴业证券-大类因子深度解析与因子择时初探.pdf
- 20160229-兴业证券-A股量化择时模型：基于跨市场联动、市场微观结构和行为金融的视角.pdf
- 20150813-广发证券-另类交易策略之二十八：论RSI指标在股指期货日内交易中的使用.pdf
- 20150520-广发证券-交易性择时策略研究之八：指数高阶矩择时策略.pdf
- 20141121-国泰君安-2015年金融工程投资策略：基于市场强弱度的择时.pdf
- 【长江证券金融工程部】量化择时系列指标介绍：20110708.ppt
- 【国信证券】基于ARFIMA的股市择时模型-量化择时系列报告之一.pdf
- 招商证券_金融工程_量化择时之技术指标(二)基于均线型指标的择时策略.pdf
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2016-5-24

Maximum likelihood estimation of ARFIMA models.pdf
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2015-10-20

量化择时与选股.rar
量化择时与选股系列（国信证券）
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- 国信证券_20101228_投资性指标与策略系列之三-成长股选股策略研究.pdf
- 国信证券_20110223_交易性指标与策略系列之五-基于相对资金强弱（RMS）指标的风格轮动策略研究.pdf
- 国信证券_20110303_基于相对资金强弱指标（RMS）的风格轮动策略(PPT).pdf
- 国信证券_20110811_交易性指标与策略系列之六：基于多重分形理论的短趋势择时策略研究.pdf
- 国信证券_20110913_GARP相关策略方法及业绩回顾(PPT).pdf
- 国信证券_20110913_基于A股市场选股因子边际效用和有效分散的动态区分度动量策略(PPT).pdf
- 国信证券_20110913_基于高频数据和配对交易的统计套利策略(PPT).pdf
- 国信证券_20110913_基于模式聚类的短线选股模型（PPT）.pdf
- 国信证券_20110913_应用多因子网格进行组合重构(PPT).pdf
- 国信证券_20110914_A股市场知情交易概率初探(PPT).pdf
- 国信证券_20111214_模式识别选股模型的优化，支撑线和压力线的组合识别(PPT).pdf
- 国信证券_20120503_国信投资时钟系列报告之八：探寻股市与经济的逻辑关系.pdf
- 国信证券_20120614_国信投资时钟系列报告-千瓣之莲，独自盛开.pdf
- 国信证券_20120618_价值投资系列报告：基于GARP的价值投资选股策略.pdf
- 国信证券_20120730_交易性数据挖掘系列报告：均线回抽的超跌反弹选股策略.pdf
- 国信证券_20120806_交易性数据挖掘系列报告：价量联动的形态匹配择时策略.pdf
- 国信证券_20120821_指数化投资专题报告：基于GARP的Alpha选股，指数增强策略.pdf
- 国信证券_20120917_交易性数据挖掘系列报告-出来混迟早要还的：基于相对价格的超跌反弹选股策略.pdf
- 国信证券_20120924_业绩预告事件驱动研究：事件日前负Alpha组合策略.pdf
- 国信证券_20121217_量化技术分析之三：强势股回调.pdf
- 国信证券_20121227_量化技术分析之四：均线型趋势跟随策略.pdf
- 国信证券_20130124_投资时钟系列报告：基于初值迭代和均值反转的投资时钟量化模型.pdf
- 国信证券_20130128_多因子系列研究报告之一：风险（Beta）指标静态测试.pdf
- 国信证券_20130221_GARP选股系列2012年回顾：GARP选股——2012年超额收益9.59%，2013开年强势不改.pdf
- 国信证券_20130318_多因子系列研究报告之二-降维与模型的搭建.pdf
- 国信证券_20130422_多因子系列研究报告之三：多因子模型选股评价.pdf
- 国信证券_20130513_garp选股系列：半年度报告garp延续良好表现，半年跑赢大盘4.75%.pdf
- 国信证券_20130527_交易性数据挖掘系列报告：基于garp的技术指标增强策略.pdf
- 国信证券_20130812_PSR模型系列之一：寻找未来的价值.pdf
- 国信证券_20130812_交易性数据挖掘系列报告：ROE选股模型的技术指标增强.pdf
- 国信证券_20131209_国信量化投资时钟系列-基于现金流的行业投资时钟和大小盘轮动量化模型.pdf
- 国信证券_20140804_量化择时系列报告之二：国信投资者情绪指数择时模型.pdf
- 国信证券_20140804_量化择时系列报告之一：基于ARFIMA的股市择时模型.pdf
- 国信证券-20140910-量化择时系列报告之三：中国版“兴登堡凶兆”择时模型.pdf
- 国信证券-20140917-投资时钟-风格轮动.pdf
- 国信证券_20090914_交易性指标与策略系列之一-国信资金强弱指标（GSMS）的构建.pdf
- 国信证券_20100112_交易性指标与策略系列之二-基于有效资金强弱指标（EMS）的择时策略研究.pdf
- 国信证券_20100520_数据挖掘专题报告-支持向量机在股票价格预测方面的应用.pdf
- 国信证券_20100907_交易性指标与策略系列之四-GSMS反转失效区域研究.pdf
- 国信证券_20100907_量化选股专题报告-Logistic选股模型及其在沪深300中的实证.pdf
- 国信证券_20100907_量化选股专题报告-传统多因素模型及其在沪深300中的实证.pdf
- 国信证券_20100914_核聚类方法与寻找A股行业轮动的核(PPT).pdf
41.54 MB
2015-3-2

A comparison of estimation methods in non-stationary ARFIMA processes.pdf
A comparison of estimation methods in non-stationary ARFIMA processes
127.43 KB
2013-11-25

基于ARFIMA—HYGARCH—M—VaR模型的亚洲汇率市场均值和波动过程的双长期记忆性测度研究.pdf
365.08 KB
2013-11-5

arfima-garch111.pdf
arfima--garch模型
2.07 MB
2013-7-23

JASA-1.pdf
arfima
474.11 KB
2013-7-23

MATLAB金融计量工具.zip
含ARFIMA，GARCH，MFETOOLBOX（含实现波动率、SV）
2.75 MB
2013-5-20

ARFIMA_SIM.zip
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- ARFIMA_SIM.m
- license.txt
2.64 KB
2012-12-30

长记忆ARFIMA_GARCH模型的状态空间模型估计_英文_.pdf
长记忆ARFIMA_GARCH模型的状态空 ...
506.8 KB
2012-2-29

arfima.txt
186 Bytes
2012-1-3

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动态模型
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2011-2-24

ARMA模型_ARFIMA模型及其贝叶斯统计推断与实证分析.rar
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- ARMA模型_ARFIMA模型及其贝叶斯统计推断与实证分析.nh
2.04 MB
2010-12-17

高频交易论文集.rar
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- 基于高频金融数据的正交ARFIMA 模型及应用.pdf
- 基于高频数据的股票市场价格集聚效应特征研究.pdf
- 金融高频数据的关联规则算法研究.kdh
- 金融高频数据分析_扩展ACD模型实证研究.pdf
- 金融高频数据分析的现状与问题研究.pdf
- 金融高频数据和超高频数据的研究现状及展望.pdf
3.74 MB
2010-7-18

Indirect estimation of ARFIMA and VARFIMA models.pdf
182.51 KB
2010-1-12