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  • 基于LA_VaR的股指期货风险管理研究.rar

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    • 资产组合的集成风险度量及其应用_基于最优拟合Copula函数的VaR方法.caj
    • Copula度量投资组合VaR的应用研究.caj
    • Copula方法在投资组合选择与VaR计量中的应用.kdh
    • Copula函数的比较及在VaR度量中的应用研究.kdh
    • Copula理论在金融上的应用.nh
    • Copula在投资组合VaR度量中的应用.caj
    • VaR_一种连接_Copula_函数方法的应用.nh
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    • VaR准确性检验的贝叶斯方法.kdh
    • 动态VaR估计模型及实证.caj
    • 多分形波动率测度的VaR计算模型.caj
    • 风险测量方法VaR的缺陷及其修正模型CVaR.caj
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    • 基于Copula_VaR方法对上证和深证的研究.caj
    • 基于Copula的VsR度量与事后检验.caj
    • 基于Copula的股票市场VaR和最优投资组合分析.caj
    • 基于Copula方法的开放式基金投资组合的VaR研究.caj
    • 基于Copula方法的条件VaR估计.caj
    • 基于Copula方法的投资组合VaR的度量研究.kdh
    • 基于Copula方法开放式基金投资组合的VaR计量研究.kdh
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    • 基于Copula理论的VaR算法与实证分析.caj
    • 基于Copula理论的投资组合VaR研究.nh
    • 基于Copula选择的投资组合风险VaR研究.kdh
    • 基于GJR_GARCH_FHS_Copula和极值理论的中国证券市场VaR模型研.nh
    • 基于NormalCopula模型的金融资产VaR风险度量.caj
    • 基于VaR方法的金融风险度量模型及其应用.caj
    • 基于阿基米德Copula度量VaR的蒙特卡罗法.kdh
    • 基于动态Copula函数的VaR估计及其应用.nh
    • 基于极值理论和Copula函数的条件VaR计算.caj
    • 基于极值理论和Copula函数的条件VaR计算(1).caj
    • 基于极值理论和Copula函数的中国基金市场投资组合VaR研究.kdh
    • 基于连接函数_Copula_理论的VaR算法及应用.nh
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    • 基于幂律型分布的动态VaR模型及实证研究.caj
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    • 金融控股公司的风险度量研究_基于Copula_VaR分析.caj
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  • 2010-3-30
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       重新上传copula 的应用

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    • 多元Copula_GARCH模型及其在金融风险分析上的应用.caj
    • 基于Copula_GARCH_EVT的资产组合选择模型及其混合遗传算法.caj
    • 基于Copula_GARCH的投资组合风险分析.caj
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    • 基于Copula方法的条件VaR估计.caj
    • 基于Copula函数的沪深股市相关性研究.caj
    • 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较.caj
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  • 2009-4-14
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