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  • 资产配置与机器学习.rar
       最新各大券商资产配置与机器学习相关研报

    本附件包括：
    • 20210909-华西证券-华西证券机器学习资产配置系列之一：HMM模型择时及配置策略.pdf
    • 20211126-信达证券-信达证券基金研究系列之六：基金标签体系，资产配置与行业主题配置.pdf
    • 20211201-华西证券-华西证券机器学习择时系列：逻辑回归模型市场择时策略.pdf
    • 20220601-华西证券-华西证券机器学习择时系列之二：小样本机器学习技术实现指数择时.pdf
    • 20220609-信达证券-信达证券资产配置研究系列之四：基于拥挤度判断的行业轮动策略.pdf
    • 20220619-信达证券-信达证券资产配置研究系列之五：基于行业景气度和机构持仓倾向的行业轮动策略.pdf
    • 20220828-华西证券-华西证券机器学习择时系列之四：基于卷积神经网络模型的市场择时策略.pdf
    • 20221003-华泰证券-华泰证券金工深度研究：固收+基金资产配置能力分析与筛选.pdf
    • 20221010-国金证券-国金证券基于宏观因子风险预算的资产配置策略（2022-10-10）.pdf
    • 20221016-华泰证券-华泰证券基于宏观因子的资产配置策略简介（2022-10-16）.pdf
    • 20221220-华西证券-华西证券机器学习研究系列之五：机器学习策略的可解释性分析.pdf
    • 20221222-华泰证券-华泰证券金工专题研究：资产配置体系的完整性思考.pdf
    • 20230117-华泰证券-华泰证券金工深度研究：海外增长-流动性框架与大类资产配置.pdf
    • 20230217-信达证券-信达证券资产配置研究系列之：公募基金行业配置能力全解析.pdf
    • 20230418-华泰证券-华泰证券量化投资策略：大类资产配置策略体系介绍.pdf
    • 20230506-华西证券-华西证券机器学习因子系列：时序模型+回归模型因子策略.pdf
    • 20230531-华安证券-华安证券“学海拾珠”系列之一百四十三：模糊因子与资产配置.pdf
    • 20230611-开源证券-开源证券量化评论（75）：宏观择时，风格、行业及大类资产配置.pdf
    • 20160725-华泰证券-风险平价模型实证研究：风险平价模型在大类资产配置及行业配置中的应用.pdf
    • 20180508-华泰证券-华泰证券金工Smatbeta专题研究之一：Smatbeta在资产配置中的优势.pdf
    • 20190409-华泰证券-华泰证券人工智能系列之十八：机器学习选股模型的调仓频率实证.pdf
    • 20190429-华泰证券-华泰证券人工智能系列之二十：必然中的偶然，机器学习中的随机数.pdf
    • 20200206-华泰证券-华泰证券人工智能系列之二十七：揭开机器学习模型的“黑箱“.pdf
    • 20200720-华泰证券-华泰证券CTA组合策略助力资产配置：基于风险平价的CTA组合策略.pdf
    • 20210310-华泰证券-华泰证券人工智能43：因子观点融入机器学习.pdf
    • 20210909-华西证券-华西证券机器学习择时系列之三：LSTM模型市场择时策略.pdf
  • 45.07 MB
  • 2023-9-26

  • hmm简介.pdf
       关于hmm的简介，理解不深

  • 1.49 MB
  • 2020-3-21

  • 2017上半年第一部分.rar

    本附件包括：
    • 20170111-东北证券-东北证券HMM指数择时研究之理论篇.pdf
    • 20170117-东北证券-东北证券金融工程：HMM指数择时研究之理论篇.pdf
    • 20170228-国信证券-国信证券金工报告：基于收益动量和成交额反转的行业配置模型.pdf
    • “两会”前后及期间股市的表现.pdf
    • 【银河证券王红兵】金融工程-主动量化之一：成长股定价体系中的绝对收益思路.pdf
    • 2016 年，A 股收益从何处来?又向何处去.pdf
    • 20170103-海通证券-海通证券“革故鼎新”之海通量化年终总结5：FOF管理中的量化方法-702901.pdf
    • 20170105-长江证券-长江证券事件驱动系列报告七：年报季，业绩与超预期.pdf
    • 20170106-国泰君安-国泰君安数量化专题之八十五：基金收益率分解及其在FOF选基中的应用-783050.pdf
    • 20170106-国信证券-国信证券金融工程专题研究：长期反转池中挖掘“价值股”（2017-01-06）.pdf
    • 20170108-兴业研究-兴业研究基金专题报告：权益基金管理人资产配置归因分析.pdf
    • 20170109-华泰证券-华泰证券多因子系列之五：华泰单因子测试之换手率类因子.pdf
    • 20170109-上海证券-上海证券策略点评：2017年资本市场的政策框架.pdf
    • 20170110-华泰证券-华泰证券FOF与金融创新产品系列研究报告之一：生命周期基金GlidePath开发实例.pdf
    • 20170111-国泰君安-国泰君安数量化专题之八十六：个股盘中异动，短期股价走势的预测信息-902482.pdf
    • 20170111-长江证券-长江证券运用C＃实现算法交易.pdf
    • 20170117-渤海证券-渤海证券债券信用评级专题报告：流程、框架、模型与方法.pdf
    • 20170119-海通证券-海通证券选股因子系列研究（十七）：选股因子的正交-333309.pdf
    • 20170119-长江证券-长江证券春节效应：量价规律与行业涨跌.pdf
    • 20170120-中原证券.pdf
    • 20170122-长江证券-长江证券金融工程：基于网络的动量选股策略.pdf
    • 20170123-海通证券-海通证券金融工程专题报告：市值因子的非线性特征-615256.pdf
    • 20170123-银河证券-银河证券银河金工FOF系列之十：基金风格识别.pdf
    • 20170125-海通证券-海通证券因子视角的资产配置系列一：高相关资产配置中的因子降维与组合优化-284888.pdf
    • 20170126-海通证券-海通证券因子视角的资产配置系列二：高相关资产配置中的因子预算-176941.pdf
    • 20170209-华泰.pdf
    • 20170209-华泰证.pdf
    • 20170209-中信证券-中信证券主题量化系列专题—网下新股申购研究：AB类优势尚存，考验底仓管理-460139.pdf
    • 20170210-国泰君安-国泰君安数量化专题之八十八：主题热点对市场择时的启示-940540.pdf
    • 20170211-华泰证券-华泰证券红利指数与红利因子系列研究报告之一：A股红利指数比较研究.pdf
    • 20170213-广发证券-广发证券专题报告：大类资产配置方法下的基金优选FOF策略.pdf
    • 20170214-方正证券-方正证券“有温度的量.pdf
    • 20170214-广发证券-广发证券面向择时不交易：起跑，在趋势形成之前.pdf
    • 20170214-海通证券-海通证券金融工程专题报告：从最大化复合因子单期IC角度看因子权重-307852.pdf
    • 20170215-海通证券-海通证券金融工程专题报告：多因子择时初探-618506.pdf
    • 20170219-方正证券-方正证券“有温度的量化择时”系列研报（二）：情绪温度计，ETF情绪跟踪体系专题报告.pdf
    • 20170220-华泰证券-华泰证券金工周期研究系列报告：周期研究对大类资产的预测观点.pdf
    • 20170221-国泰君安-国泰君安数量化专题之九十：综合期限多样性的趋势选股策略-161303.pdf
    • 20170221-华宝证券-华宝证券金融工程专题：利用量化择时，优化大类资产配臵.pdf
    • 20170222-中金公司-中金公司市场量化观察体系（2）：“二八分化”现象的量化定义及策略应用-337490.pdf
    • 20170223-海通证券-海通证券FICC系列研究之一：海内外CTA基金的发展与现状-381806.pdf
    • 20170223-申万宏源-申万宏源多指标分化度择时框架与行业择时初探：开放的择时体系-436934.pdf
    • 20170224-民生证券-民生证券CTA策略巡礼：从趋势到套利.pdf
    • 20170226-兴业证券-兴业证券定量研究：价值依旧更胜一筹，盈利能力关注度持续提升.pdf
    • 20170226-招商证券-招商证券大宗交易的市场特征研究（2017-02-26）.pdf
    • 20170227-国信证券-国信证券金融工程专题研究：多因子框架下的基金风格分解与报告期检验.pdf
    • 20170227-海通证券-海通证券金融工程专题报告：“双面”波动率，波动率因子的分解与截面收益-211031.pdf
  • 53.8 MB
  • 2018-4-15

  • Buch.zip
       HMM Time Series课程资料作业

    本附件包括：
    • 2006_Zucchini Bulla Berzel_Lecture notes HMM.pdf
    • ch3_slides.pdf
    • ch3_solutions.pdf
    • ch4_slides.pdf
    • ch4_solutions.pdf
    • ch5_slides.pdf
    • ch5_solutions.pdf
    • ch6_slides.pdf
    • ch6_solutions.pdf
    • ch8_slides.pdf
    • ch8_solutions.pdf
    • Exercise.R
    • Hidden Markov Models for Time Series An Introduction Using R.pdf
    • Mixed Hidden Markov Models-An extension of the Hidden Markov Model to the Longitudinal Data Setting.pdf
    • myklimdata.txt
    • nspr.ps
    • parest_thet05.txt
    • parest_thet15.txt
    • soap.txt
    • week7_notes.pdf
    • week9_notes.pdf
    • week10_example.pdf
    • week10_solutions.pdf
    • week13_example.pdf
    • winddata.txt
    • writtenexercise1.pdf
    • writtenexercise2.pdf
    • writtenexercise3.pdf
    • ch1_slides.pdf
    • ch1_solutions.pdf
    • ch2_slides.pdf
    • ch2_solutions.pdf
  • 9.74 MB
  • 2017-10-16

  • HMM.pdf
        HMM

  • 400.58 KB
  • 2017-6-28

  • 2016年-1.rar
       金融工程-量化投资研究报告（2016年第1部分）

    本附件包括：
    • 东北证券_20160923_金融工程：HMM指数择时研究之实战篇.pdf
    • 方正证券_20160601_异动罗盘：寻一只特立独行的票.pdf
    • 方正证券_20160708_套利者 or 被套利者——停牌影响跟踪报告.pdf
    • 方正证券_20160907_持仓量的奥义：从交易行为到CTA策略.pdf
    • 方正证券_20160930_停牌套利操作指南.pdf
    • 方正证券_20161025_凤鸣朝阳：股价日内模式中蕴藏的选股因子.pdf
    • 方正证券_20161104_随波而动，踏浪前行-期权波动率交易专题研究报告.pdf
    • 方正证券_21060708_跟踪聪明钱：从分钟行情数据到选股因子.pdf
    • 爱建证券_20160405_量化策略研究之一：基于高低点突破，高低点反转，头肩顶反转的研究.pdf
    • 爱建证券_20160707_量化策略研究之二：六根K线击败市场.pdf
    • 爱建证券_20161010_高频选股因子梳理以及新因子探索.pdf
    • 爱建证券_20161031_多因子系列之一：多因子模型梳理探索.pdf
    • 爱建证券_20161128_多因子系列之二，成长类因子初测.pdf
    • 百度金融_20160601_机器学习在投资中的应用.pptx
    • 博时基金_20160601_人工智能_简版本.pptx
    • 渤海证券_20160406_量化策略专题报告：多品种分级基金折溢价套利策略解析.pdf
    • 渤海证券_20160923_商品期货跨品种择时套利策略.pdf
    • 渤海证券_20160929_上市公司重要股东密集增减持的市场效应与择时研究——投资者结构与行为分析系列（一）.pdf
    • 渤海证券_20161223_障碍期权的动态,delta对冲策略研究-场外期权专题报告之二.pdf
    • 渤海证券_20161229_初识量化趋势交易体系-金融工程CTA策略专题报告之一.pdf
    • 渤海证券_20161229_量化体系之化工板块子策略-金融工程CTA策略专题报告之三.pdf
    • 渤海证券_20161229_量化体系之农产品板块子策略-金融工程CTA策略专题报告之二.pdf
    • 渤海证券_20161229_全球场外期权概况-场外期权专题报告.pdf
    • 渤海证券_20161230_量化体系之黑色板块子策略-金融工程CTA策略专题报告之四.pdf
    • 川财证券_20151229_看图说话系列专题报告之技术分析框架：预测涨跌看价格，趋势确立看资金.pdf
    • 川财证券_20160626_他山之石·海外精译系列第74期：美国经济现状的供给侧分析.pdf
    • 东北证券_20160618_金融工程：基金仓位估测模型之一.pdf
    • 东北证券_20160623_金融工程之择时：期现回复S型动量指标.pdf
    • 东北证券_20160715_金融工程：偏度调整的收益率MACD择时信号.pdf
    • 东北证券_20160725_金融工程：偏度调整的收益率MACD择时信号（二）.pdf
    • 东北证券_20160804_金融工程：基金仓位估测模型之二--误差修正.pdf
    • 东北证券_20161121_鸿蒙初辟，如日方升-东北证券金融工程2016年度报告.pdf
    • 东方证券_20160107_东方证券2016年金融工程年度策略报告：精细过往，探新未来.pdf
    • 东方证券_20160121_金工磨刀石系列之（一）：常用股票行业分类方法的比较.pdf
    • 东方证券_20160217_东方证券因子选股系列研究之五：剔除行业、风格因素后的大类因子检验.pdf
    • 东方证券_20160219_东方证券因子选股系列研究之六：用组合优化构建更精确多样的投资组合.pdf
    • 东方证券_20160224_东方证券《事件驱动系列研究之三》：事件效应的准确度量与高效统计检验.pdf
    • 东方证券_20160408_指数分红历史回顾及展望：分红对期指的影响.pdf
    • 东方证券_20160512_东方证券因子选股系列研究之七：投机、交易行为与股票收益.pdf
    • 东方证券_20160525_东方证券动态情景多因子ALPHA模型：《因子选股系列研究之八》.pdf
    • 东方证券_20160530_东方证券《事件驱动策略研究之四》：寻找贡献真实ALPHA的事件.pdf
    • 东方证券_20160620_分红对期指的影响——期指最新分红预测.pdf
    • 东方证券_20160623_选股因子数据的异常值处理和正态转换——《金工磨刀石系列之二》.pdf
    • 东方证券_20160627_分红对期指的影响——期指最新分红预测.pdf
    • 东方证券_20160809_国内商品期货市场速览——衍生品系列研究之一.pdf
    • 东方证券_20160811_日内残差高阶矩与股票收益——东方金工因子选股系列研究之九.pdf
    • 东方证券_20160812_Alpha因子库精简与优化——《因子选股系列研究之十》.pdf
    • 东方证券_20160826_50ETF期权与50期货套利收益测——衍生品系列研究之（二）.pdf
    • 东方证券_20160826_资金规模对策略收益的影响——《因子选股系列研究之十一》.pdf
    • 东方证券_20161013_金融工程研究国内商品期货常用日内CTA策略测试.pdf
    • 东方证券_20161021_金融工程研究线性高效简化版冲击成本模型.pdf
    • 东方证券_20161025_金融工程研究Alpha预测.pdf
    • 东方证券_20161102_金融工程研究非流动性的度量及其横截面溢价.pdf
    • 东方证券_20161107_金融工程研究东方机器选股模型Ver1.0.pdf
    • 东方证券_20161110_金融工程研究非对称价格冲击带来的超额收益.pdf
    • 东方证券_20161205_金融工程研究在Alpha衰退之前.pdf
    • 东方证券_20161221_金融工程研究对主动投资有益的量化结论.pdf
    • 方正证券_20160106_方正证券50ETF期权杠杆专题研究报告：不在沉默中灭亡，但在喧嚣中爆发.pdf
    • 方正证券_20160201_方正证券50ETF期权交易分析：市场风起云涌，“四两千斤”迎风破浪.pdf
    • 方正证券_20160201_方正证券期权研究专题报告：期指贴水成常态，期权合成来套利.pdf
    • 方正证券_20160406_异动罗盘，寻一只特立独行的票：“特立独行”异动股票的事件研究.pdf
    • 方正证券_20160506_期权时间价值专题研究：一寸光阴一寸金，期权可买寸光阴.pdf
    • 方正证券_20160512_方正证券金融工程研究：夜空中最亮的星，十字星形态的选股研究.pdf
    • 方正证券_20160601_全市场破发策略指数介绍.pdf
    • 方正证券_20160601_同舟共赢：大股东解禁事件研究.pdf
    • 方正证券_20160601_夜空中最亮的星：十字星形态的选股研究.pdf
  • 78.35 MB
  • 2017-2-6

  • 基于贝叶斯PHMM模型的油价与股市关系变点诊断研究_黄仁存.rar

    本附件包括：
    • 基于贝叶斯PHMM模型的油价与股市关系变点诊断研究_黄仁存.caj
  • 4.9 MB
  • 2016-2-18

  • 基于贝叶斯PHMM模型的油价与股市关系变点诊断研究_黄仁存.rar

    本附件包括：
    • 基于贝叶斯PHMM模型的油价与股市关系变点诊断研究_黄仁存.caj
  • 4.9 MB
  • 2016-2-18

  • 广发证券.rar
       金融工程-量化投资研究报告（广发证券）

    本附件包括：
    • 模式识别方法应用系列报告之一——探寻西蒙斯投资之道：基于HMM模型的周择时策略研究.pdf
    • 基于修正Vasicek模型的配对交易研究——精选非周期行业的配对机会.pdf
    • 基于自适应网络模糊推理系统的择时研究.pdf
    • 考虑非预期基差效应的期指对冲模型构建方法研究.pdf
    • 量化行业配置系列报告之二——基于ABL的行业配置方法：经济周期、估值反转与股价动量的结合.pdf
    • 量化看市场系列之一——暴涨记忆犹新，炒新思路解析.pdf
    • 年报披露时间大幅提前策略.pdf
    • 欧洲杯魔咒或将延续.pdf
    • 配对交易系列报告之三——ETF配对交易实操方案.pdf
    • 配对交易系列报告之四——A股与H股配对交易研究.pdf
    • 时变贝塔动态估计模型的预测效果检验.pdf
    • 万二佣金，且行且珍惜：低佣金下ETF参与T+0交易的可行性分析.pdf
    • 掀开资金管理的神秘面纱：既有策略下财富增长之最优路径.pdf
    • 相似性匹配量化模型研究之二——基于历史状态空间相似性匹配的行业配置SMIA模型.pdf
    • 相似性匹配量化模型研究之三——双重相似性匹配量化选股SMIP策略.pdf
    • 寻找世界杯期间的投资机会：解除“世界杯魔咒”，且看A股！.pdf
    • 因子风格轮动系列专题之一——观宏观经济周期,察风格因子轮动.pdf
    • 与情绪俱进 贪婪恐惧中孕育市场反转契机.pdf
    • 折价较高，两融规模平平——沪深300ETF进入融资融券标的首日点评 .pdf
    • 转融通试点启动点评——转融资先行，融资融券期限分档.pdf
    • “相似性匹配”行业轮动模型回顾——煤炭、有色等行业大涨点评.pdf
    • GFTD模型系列报告之二：基于GFTD模型的股票多空组合策略系统.pdf
    • GFTD系列之二——A股量化择时模型GFTD第二版.pdf
    • GFTD择时2013年度总结：多空进退自如，蛇年收益满满.pdf
    • 把握市场风格 探寻量化纵深-金融工程2012年度策略报告.pdf
    • 产品创新专题系列报告之五——金融工程的新天地，结构化产品初探.pdf
    • 从判定系数R^2的角度看市场.pdf
    • 风格轮动系列专题之二——宏观事件驱动下的风格轮动.pdf
    • 风格轮动系列专题之三——行业事件驱动下的风格轮动.pdf
    • 风格因子驱动下的行业选择：超配金融地产.pdf
    • 杠杆ETF的交易特征剖析与组合策略构建.pdf
    • 杠杆型ETF的价值波动特征研究.pdf
    • 股指期货跨期套利研究之三——基于HP滤波的高频混合交易策略.pdf
    • 股指期货在机构投资者中的应用研究：重点关注各类风险中性策略.pdf
    • 股指期货专题系列报告之八——基于低阶多项式拟合的股指期货趋势交易(LPTT)策略.pdf
    • 股指期货专题系列报告之二——沪深300股指期货的期现关系及相互影响研究.pdf
    • 股指期货专题系列报告之六——基于混沌理论的股指期货噪声趋势交易（NTT）策略.pdf
    • 广发证券_杠杆ETF的交易特征剖析与组合策略构建(PPT).pdf
    • 广发证券_基于情景切换的技术指标选股策略（PPT）.pdf
    • 广发证券_基于时间及截面双维度的多因子Alpha分析体系(PPT).pdf
    • 广发证券_金融工程年度论坛系列报告之八：基于风格特征归因的动态因子策略.pdf
    • 广发证券_金融工程年度论坛系列报告之九：基于贝叶斯统计的套利策略.pdf
    • 广发证券_金融工程年度论坛系列报告之七：在深度报告中挖掘事件驱动投资机会.pdf
    • 广发证券_金融工程年度论坛系列报告之十：相位指标在短线择时中的应用.pdf
    • 广发证券_金融工程年度论坛系列报告之五：基于波动率预测的交易策略.pdf
    • 广发证券_金融工程年度论坛系列报告之一：广发证券2013年金融工程研究成果回顾.pdf
    • 广发证券_跨品种套利策略研究(PPT).pdf
    • 广发证券_权益类证券收益互换交易业务介绍(PPT).pdf
    • 国债期货系列报告之三——转换因子影响因素分析.pdf
    • 国债期货系列报告之四——国债期货趋势交易的可能性探讨.pdf
    • 国债期货系列报告之五——国债期货推出市场影响及参与策略.pdf
    • 行为金融投资策略专题之（一）：捕捉羊群效应下的行业轮动机会.pdf
    • 行业轮动策略专题之（六）：寻找行业“似曾相识”的轮动规律.pdf
    • 行业轮动系列专题之（八）——月份效应下的行业配置策略与逻辑.pdf
    • 行业轮动系列专题之（六）——寻找行业“似曾相识”的轮动规律.pdf
    • 沪深 300股指期货跨套利研究之二 ——沪深300股指期货高频跨期套利策略研究.pdf
    • 回归树在行业配置中的应用探讨——盈利能力与动量因子是行业配置的制胜关键.pdf
    • 基金业绩比较基准约束机制点评.pdf
    • 基于波动率预测的交易策略.pdf
    • 基于截面混合复制技术的指数增强组合构建方法研究.pdf
    • 基于上市公司区域差异的选股策略.pdf
  • 67.88 MB
  • 2015-3-2

  • R 4.5 - Make a Returned Result Invisible and Build Recursive Functions-CHmmHfJ8hCA.zip

    本附件包括：
    • R 4.5 - Make a Returned Result Invisible and Build Recursive Functions-CHmmHfJ8hCA.mp4
  • 13.21 MB
  • 2013-7-13

  • nmylsahehmms.rar

    本附件包括：
    • nmylsahehmms.txt
  • 104 Bytes
  • 2013-4-22

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       Matlab Codes

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  • 2012-3-20

  • 基于VQ和HMM的说话人识别系统研究与实现.rar

    本附件包括：
    • 基于VQ和HMM的说话人识别系统研究与实现.nh
  • 3.09 MB
  • 2012-3-5

  • 基于VQ与HMM的说话人识别系统的研究.rar

    本附件包括：
    • 基于VQ与HMM的说话人识别系统的研究.nh
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    • 广发证券-探寻西蒙斯投资之道：基于HMM模型的周择时策略研究.pdf
    • 广发证券-10中期量化投资专题系列报告2.pdf
    • 广发证券-10年中期量化投资专题系列报告1.pdf
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    • 广发证券-基于ABL的行业配置方法：经济周期、估值反转与股价动量.pdf
    • 广发证券-投资策略：基于修正TD指标的指数择时研究.pdf
    • 广发证券-投资策略：宏观因子择时探讨.pdf
    • 广发证券-量化投资专题报告：从判定系数R^2的角度看市场.pdf
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  • 2011-8-3

  • HMM(hidden markov Model)introduction+application for time series (3 pdf).rar

    本附件包括：
    • HMM for time series an introduction for R.pdf
    • A tutorial on hidden Markov models and selected applications in speech recognition.pdf
    • an introduction for hidden markov model -RabinerJuang86.pdf
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  • 2009-8-6

  • 69113.pdf
       [下载]Volatility Forecasts in Financial Time Series with HMM-GARCH Model

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  • 2006-10-27

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       GARCH研究最新文献

    本附件包括：
    • Volatility Forecasts in Financial Time Series with HMM-GARCH Models.pdf
    • W1RMX4ACFA2G5L2V.pdf
    • A Comparison of Neural Networks with Time Series Models for Forecasting Returns on a Stock Market Index.pdf
    • Analytical Score for Multivariate GARCH Models.pdf
    • Confidence Intervals for the Autocorrelations of the Squares of GARCH Sequences.pdf
    • Evaluation of Black-Scholes and GARCH Models Using Currency Call Options Data.pdf
    • Intraday Return Volatility Process- Evidence from NASDAQ Stocks.pdf
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  • 2006-4-3

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       [原创]A HMM approach to estimation and forecasting

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  • 2006-3-17
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