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  • GARCH-MIDAS.rar
       GARCH-MIDAS样本内、样本外预测代码与原文

  • 5.47 MB
  • 2024-9-20

  • 宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码（附1992-2023年数据）.zip

    本附件包括：
    • dofile.do
    • 信贷供给周期对企业投资效率的影响_省略_兼论宏观经济不确定条件下的异质性_刘海明.pdf
    • 数据.xls
    • 结果.dta
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  • 2024-5-28

  • RealizedHAR-GARCH模型代码.zip
       RealizedHAR-GARCH模型代码ver0

    本附件包括：
    • RealizedHAR_GARCH.py
    • 用fit方法来拟合数据.py
  • 1.79 KB
  • 2024-1-17

  • RealizedGARCH模型代码ver0.zip
       RealizedGARCH模型代码ver0

    本附件包括：
    • realized_garch.py
    • 用fit方法来拟合数据.py
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  • 2024-1-17

  • Garch-Midas.zip

    本附件包括：
    • data_Garch-Midas.csv
    • Garch-Midas.pdf
    • R包mfGARCH文件.pdf
  • 568.43 KB
  • 2024-1-7

  • mfGARCH.pdf
       Mixed-Frequency GARCH Models--GARCH-MIDAS代码

  • 103.08 KB
  • 2023-7-18

  • 【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等）.zip

    本附件包括：
    • call_fct.m
    • ComparisonofResults2015bvs2010a.doc
    • Data_RMC.xls
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    • dcc_mvgarch_likelihood.m
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    • GJRgarchlikelihood.m
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    • quantilereg.m
  • 1.01 MB
  • 2023-6-17

  • 【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等）.zip

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  • 2023-3-24

  • 宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码（附1992-2022年数据）.zip

    本附件包括：
    • dofile.do
    • 信贷供给周期对企业投资效率的影响_省略_兼论宏观经济不确定条件下的异质性_刘海明.pdf
    • 数据.xlsx
    • 结果.dta
    • 结果.xlsx
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  • 2023-2-27

  • HS_EWMA_GARCH方法滚动计股票VaR.zip
       HS_EWMA_GARCH方法滚动计股票VaR

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    • VaRs.png
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    • 代码及回测.R
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  • 2022-9-22

  • 基于GJR-GARCH-M优化的BL模型及其实证检验_赵全生.rar

    本附件包括：
    • 基于GJR-GARCH-M优化的BL模型及其实证检验_赵全生.caj
  • 3.67 MB
  • 2022-7-8

  • 基于GARCH模型族和SV...行业指数的波动性联动性分析_徐斐.rar

    本附件包括：
    • 基于GARCH模型族和SV...行业指数的波动性联动性分析_徐斐.caj
  • 3.37 MB
  • 2022-6-27

  • 基于ECM-BGARCH模型的豆粕期货套期保值研究_张志月.rar

    本附件包括：
    • 基于ECM-BGARCH模型的豆粕期货套期保值研究_张志月.caj
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  • 2022-6-6

  • GarchOxModelling.rar
       ox文件

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    • GarchOxModelling.ox
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  • 2022-6-2

  • eeus.zip

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    • bilinear.do
    • binary.do
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    • cb_2017_us_state_20m.dta
    • cb_2017_us_state_20m_shp.dta
    • censored.do
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    • cerrillosm.dta
    • co2breaks.do
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    • co2cycles.irf
    • co2.irf
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    • confirmed_adj_st_pol.dta
    • consistency.do
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    • crushspread.do
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    • dynamics.do
    • ecmsimulate.do
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    • eeus-ado.pkg
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    • eeus-data.pkg
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    • fci.dta
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    • ne_110m_admin_0_countries.dbf
    • ne_110m_admin_0_countries.shp
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    • politaffil.dta
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    • stata.toc
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    • usastates_shp.dta
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    • whalecatch.dta
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    • whales.dta
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    • world.dta
    • world_shp.dta
    • wpol.spmat
    • wpol.stswm
  • 21.38 MB
  • 2022-5-20

  • garch11.zip

    本附件包括：
    • EF5213_garch11.xlsm
    • garch11_autocorrelation_daily.xlsm
    • garch11_supp.pdf
    • EF5213_garch11.pdf
  • 1 MB
  • 2022-4-24

  • CoVaR操作说明.zip

    本附件包括：
    • Copula-CoVaR操作步骤(R and Eviews).pdf
    • COPULA理论及其在金融分析上的应用.PDF
    • GARCH-Copula-CoVaR具体操作.pdf
    • 沪深股市和香港股市的风险溢出效应研究——基于时变ΔCoVaR模型的分析.pdf
  • 16.04 MB
  • 2022-3-4

  • 【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等）.zip

    本附件包括：
    • call_fct.m
    • ComparisonofResults2015bvs2010a.doc
    • Data_RMC.xls
    • dcc_hessian.m
    • dcc_mvgarch.m
    • dcc_mvgarch_full_likelihood.m
    • dcc_mvgarch_likelihood.m
    • fct_MES.m
    • GJRgarch.m
    • GJRgarchlikelihood.m
    • hessian_2sided.m
    • main_script.m
    • quantilereg.m
  • 1.01 MB
  • 2022-1-1

  • DCC.zip
       实现DCC-GARCH模型的程序(含代码、数据、解释)

    本附件包括：
    • data_weekday_close.csv
    • dcc-garch.R
    • Read me fisrtly.docx
  • 401.43 KB
  • 2021-12-3

  • Stata常用dofile文件包含常用模型的代码.zip

    本附件包括：
    • 1-OLS.do
    • 2-GLS.do
    • 3-NLS.do
    • 4-IV_GMM.do
    • 5-MLE.do
    • 6-TimeS.do
    • 6-TimeS_GARCH.do
    • 7-Panel.do
    • 8-prog2.do
    • 9-MC_BS.do
    • 9-MCBS_bs.do
    • 9-MCBS_gendata.do
    • 9-MCBS_jk.do
    • 9-MCBS_mc.do
    • 9-MCBS_permute.do
    • 9-MCBS_power.do
    • 9-MCBS_rdn.do
  • 4.47 MB
  • 2021-8-8

  • LSTM-work.zip
       基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码；具体还需要与研究数据结合，希望能帮助大家学习 ...

    本附件包括：
    • LSTM-work.py
  • 1.73 KB
  • 2021-6-26

  • 宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码（附2000-2020年数据）.zip

    本附件包括：
    • 2000-2020年季度实际GDP数据.xlsx
    • dofile.do
    • 信贷供给周期对企业投资效率的影响_省略_兼论宏观经济不确定条件下的异质性_刘海明.pdf
    • 结果.dta
    • 结果.xlsx
  • 193.47 KB
  • 2021-4-12

  • 宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码（附2000-2020年数据）.zip

    本附件包括：
    • 2000-2020年季度实际GDP数据.xlsx
    • dofile.do
    • 信贷供给周期对企业投资效率的影响_省略_兼论宏观经济不确定条件下的异质性_刘海明.pdf
  • 189.83 KB
  • 2021-4-12

  • do文档合集.zip
       连老师课程常用do文档合集

    本附件包括：
    • A1_intro.do
    • A2_data.do
    • A3_graph.do
    • A4_Matrix.do
    • A5_program.do
    • B1_OLS.do
    • B2_GLS.do
    • B3_NLS.do
    • B4_IV_GMM.do
    • B5_MLE.do
    • B6_TimeS.do
    • B6_TimeS_GARCH.do
    • B7_Panel.do
    • B8_prog2.do
    • B9_MCBS_bs.do
    • B9_MCBS_gendata.do
    • B9_MCBS_jk.do
    • B9_MCBS_mc.do
    • B9_MCBS_permute.do
    • B9_MCBS_power.do
    • B9_MCBS_rdn.do
    • B9_MC_BS.do
  • 284.08 KB
  • 2021-4-9

  • arima_garch.R.rar
       GARCH

    本附件包括：
    • arima_garch.R
  • 1.36 KB
  • 2020-7-15

  • evwork.zip
       EViews code

    本附件包括：
    • 3.prg
    • chapter2_data.wf1
    • chapter8.var.es.ftse100.wf1
    • FTSE100_GARCH_N.XLS
    • vartest.prg
  • 662.69 KB
  • 2020-6-27

  • 252-1117-1-SP.zip
       model

    本附件包括：
    • TVP_VAR_MH_final_corrected_dec13.m
    • TVP_VAR_MH_Prior_final.m
    • TVP_VAR_MH_revised_main.m
    • vare.m
    • wish.m
    • apm.m
    • beta_inv.m
    • beta_pdf.m
    • bfgsi.m
    • carter_kohn_hom2.m
    • carter_kohn1.m
    • chis_prb.m
    • coda.m
    • convcheck.m
    • corrvc.m
    • csminit.m
    • csminwel.m
    • csolve.m
    • Data_US_Q.mat
    • draw_alpha_a_MH_constant.m
    • draw_alpha_a_MH_TVP.m
    • draw_alpha_a_MH_TVP_dec13.m
    • draw_beta_conditional.m
    • draw_beta_conditional_constant.m
    • draw_beta_conditional_hierarchical.m
    • draw_beta_conditional_lr.m
    • draw_beta_conditional_reparametrized.m
    • draw_beta_conditional_single.m
    • draw_sigma_constant.m
    • draw_sigma_constant_corrected.m
    • draw_sigma_TVP.m
    • draw_sigma_TVP_corrected.m
    • draw_sigma_TVP_corrected_GARCH.m
    • draw_sigma_TVP_corrected_GARCH2.m
    • draw_sign_restrictions.m
    • empquant.m
    • Example.m
    • exp_approx.m
    • fdis_prb.m
    • g1.mat
    • H.dat
    • ident_SZ06_alt.prn
    • indtest.m
    • inv_wishpdf.m
    • keep.m
    • logdet.m
    • loglike_svar_AB.m
    • mcest.m
    • mctest.m
    • MDD_TVP_SVAR_Harmonic_final.m
    • mlag.m
    • mlag2.m
    • momentg.m
    • mprint.m
    • mvnpdf.m
    • mvnrnd.m
    • norm_rnd.m
    • numgrad.m
    • ols.m
    • ppnd.m
    • prior_ML_final_40_2_1_2_1_20_0.mat
    • prt_coda.m
    • quantile.m
    • raftery.m
    • Readme.xlsx
    • round2.m
    • sacf.m
    • tdis_inv.m
    • tdis_prb.m
    • thin.m
    • transx.m
    • trimr.m
    • TVP_VAR_MH_Figures_final.m
    • TVP_VAR_MH_final.m
    • TVP_VAR_MH_final_corrected.m
    • Supplementary.pdf
    • paper.pdf
  • 875.88 KB
  • 2020-5-25

  • DCC-GARCH.rar
       Eviews的DCC-GARCH模型代码

    本附件包括：
    • DCC-GARCH.prg
  • 581 Bytes
  • 2020-5-17

  • GARCH_Toolbox24.zip
       matlab

    本附件包括：
    • prodinfo.enc
    • garch.enc
  • 2.01 MB
  • 2020-5-2

  • garch-midas.zip

    本附件包括：
    • GARCH-MIdas.docx
    • Garch-midas.R
    • midas.csv
  • 562.19 KB
  • 2020-3-12

  • covar.txt
       GARCH-copula-CoVaR代码

  • 3.7 KB
  • 2020-1-5

  • Portfolio value-at-risk estimation in energy futures markets with time-varying c.zip

    本附件包括：
    • Portfolio value-at-risk estimation in energy futures markets with time-varying copula-GARCH model.pdf
  • 427.46 KB
  • 2019-5-8

  • 6-VaR arma garch模型法.rar

    本附件包括：
    • 6-VaR arma garch模型法.R
  • 973 Bytes
  • 2019-4-11

  • garch模型族的EVIEWS的操作.rar
       交流学习，欢迎下载

    本附件包括：
    • garch模型族的EVIEWS的操作.ppt
  • 623.06 KB
  • 2018-6-4

  • ARCH和GARCH模型.rar
       交流学习，欢迎下载

    本附件包括：
    • ARCH和GARCH模型.ppt
  • 882.36 KB
  • 2018-5-6

  • GARCH类模型建模的Eviews操作.rar
       交流学习，欢迎下载

    本附件包括：
    • GARCH类模型建模的Eviews操作.ppt
  • 659.34 KB
  • 2018-4-16

  • Sinclair2e_tools-simulation.zip

    本附件包括：
    • CorradoSu.xls
    • DailyOptionHedgingSimulation.xls
    • Garch.xls
    • MeanReversionSimulator.xls
    • SkewandKurtosisCones.xls
    • TradingGoals.xls
    • VolatilityCones.xls
  • 1.94 MB
  • 2018-1-20

  • rugarch.pdf
       garch模型的软件包

  • 341.26 KB
  • 2017-11-21

  • 基于RBF_GARCH模型的股指预测研究_朱学婷.rar

    本附件包括：
    • 基于RBF_GARCH模型的股指预测研究_朱学婷.caj
  • 6.91 MB
  • 2017-11-16

  • 9eviews应用于ARCH与GARCH.zip

    本附件包括：
    • 9eviews应用于ARCH与GARCH.wmv
  • 11.66 MB
  • 2017-7-1

  • snde1694_supplementary_6.zip

    本附件包括：
    • R01_MomentInterpreter.R
    • R01_information_utils.R
    • R01_GarchModels.R
    • R01_descrstats.R
    • OVB_AS_MEGA.R
    • NIKKEI_2009.csv
    • LS_data.R
    • GLw500.csv
    • GLw100.csv
    • FTSE_2009.csv
    • DJIA_2009.csv
    • DGT.R
    • S&P_2009.csv
    • R01_tascomparison.R
    • R01_sgarch.R
    • R01_Reader1.R
    • AS_MaxEntUtils.R
    • Ergebnis_v2_Est_ 1 1 NIKKEI225 .txt
    • Ergebnis_v2_Hes_ 1 1 NIKKEI225 .txt
    • Ergebnis_v2_LL_ 1 1 NIKKEI225 .txt
    • Ergebnis_v2_details_ 1 1 NIKKEI225 .txt
    • readme.txt
  • 206.7 KB
  • 2017-1-6

  • Continuous Time Approximations to GARCH and Stochastic Volatility Models.zip

    本附件包括：
    • Continuous Time Approximations to GARCH and Stochastic Volatility Models.pdf
  • 493.5 KB
  • 2016-12-28

  • Augmented GARCH (p,q) process and its diffusion limit.zip

    本附件包括：
    • Augmented GARCH (p,q) process and its diffusion limit.pdf
  • 1.63 MB
  • 2016-12-28

  • 1972_sp500_sourcecode.zip

    本附件包括：
    • var_and_avar_backtest.m
    • exctract_ARMAGARCH_residuals.m
    • ljung_box_and_arch_tests.m
    • sacf_and_spacf_plots.m
    • readme.txt.txt
  • 6.33 KB
  • 2016-12-18

  • 论文.rar

    本附件包括：
    • 无套利分析理论在区域电力市场中的应用_吴玮.pdf
    • 香港离岸人民币同业拆借利率风险度_省略_R_GARCH_POT方法的分析_严佳佳.pdf
    • 央行【2014】387号文.pdf
    • 中国创业板和主板市场时变联动与波_省略_GARCH_VAR模型的实证分析_张金林.pdf
    • 中国货币市场基准利率体系的均值和波动溢出效应研究.pdf
    • 中国人民银行决定对境外金融机构境内存放执行正常存款准备金率.doc
    • 中美股市波动溢出效应研究（高清）.pdf
    • __ma2008.pdf
    • BEKK engle and kroner.pdf
    • DCC engle 2002.pdf
    • Examining_the_Impact_of_the_U.S._IT_Stock_Market_on_Other_IT_Stock_Markets.pdf
    • hibor负利率之谜.doc
    • rmb-internationalization-onshore-offshore-links.pdf
    • rmgarch.pdf
    • 股市风险溢出.pdf
    • 货币政策和股票市场的波动溢出效应研究——基于DCC-MGARCH-VAR模型的经验证据 (1).pdf
    • 货币政策与资产价格波动_理论模型与中国的经验分析_周晖.pdf
    • 境内外人民币汇率价格关系的定量研究_伍戈.pdf
    • 境内外人民币外汇市场价格引导关系_省略_基于香港_境内和NDF市场的数据_贺晓博.pdf
    • 境内外银行间人民币同业拆借利率的联动关系研究_周先平.pdf
    • 境外和境内人民币即期汇率_究竟谁发现了价格_朱钧钧.pdf
    • 离岸市场发展对本国货币政策的影响：文献综述(1).pdf
    • 离岸市场发展对本国货币政策的影响_一个综述_伍戈.caj
    • 人民币国际化_离岸市场与在岸市场的互动_乔依德.pdf
    • 人民币国际化进程中在岸离岸套利现象研究_张明.pdf
    • 人民币汇率市场与货币市场的波动及溢出效应_陈文新.pdf
    • 人民币离岸市场与在岸市场汇率的动态相关性研究_修晶.pdf
    • 人民币离岸市场与资本项目开放_马骏.pdf
    • 人民币在岸市场已经是一个非完全定价中心_王晋斌.pdf
    • 我国金融市场间溢出效应研究_基于_省略_CH_1_1_BEKK模型的分析_李成.pdf
    • 人民币跨境流动与离岸市场货币创造：兼议对我国货币政策的影响.pdf
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  • 2016-5-5

  • chanmaheujbes2002.zip
       Jump GARCH models with fixed and varying jump intensities

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       原始代码

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  • 2016-3-28

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    • 不同需求状态下公私合作制项目的定价机制_宋波.pdf
    • 向量MRS_GARCH模型波动持续性研究_江孝感.pdf
    • 基于不同支付条件的现金流均衡项目调度优化_何正文.pdf
    • 基于竞争对手反击的电信客户流失挽留研究_罗彬.pdf
    • 基于绿色再制造的废旧产品回收外包决策分析_范体军.pdf
    • 第4届_管理学在中国_学术研讨会征文启事_.pdf
    • 经济时间资产定价模型_于栋华.pdf
    • 综合节点异质性_删除及DPA的网络演化模型_胡平.pdf
    • 股权集中_大股东掏空与管理层自利行为_吴育辉.pdf
    • 薪酬激励嵌入审计对内部资本市场效率的影响_张昉.pdf
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    • _管理科学学报_征稿简则_.pdf
    • 不完全合约下PPP项目的运营期延长决策机制_高颖.pdf
    • 业务成功历史_CEO信念与先验匹_省略_IT与业务匹配的中国情境案例研究_张延林.pdf
    • 咨询董事_监督董事与董事会治理有效性_龚辉锋.pdf
    • 基于结构转换非参数GARCH模型的VaR估计_杨继平.pdf
    • 时变贝塔条件下的基金多市场择时能力研究_陈浪南.pdf
    • 知识网络双重嵌入_知识整合与集群企业创新能力_魏江.pdf
    • 突发事件Web信息传播渠道信任比较研究_尤薇佳.pdf
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    • RealizedGAS_GARCH及其在VaR预测中的应用_王天一.pdf
    • _管理科学学报_征稿简则_.pdf
    • 不同时变Copula_EVT_ES模型精度比较研究_于文华 (1).pdf
    • 不同时变Copula_EVT_ES模型精度比较研究_于文华.pdf
    • 债券流动性与违约风险相关性溢价及实证研究_艾春荣.pdf
    • 好友推介激励机制中在线消费者依附模式研究_史楠.pdf
    • 支持模糊型任务的信息组织结构设计研究_李嘉.pdf
    • 研发团队社会资本对创新绩效作用路径_心理安全和学习行为整合视角_顾琴轩.pdf
    • 集装箱港口预测研究方法_香港港实证研究_许利枝.pdf
    • 风险规避供应链的回购契约安排_代建生.pdf
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       garch实在aroma基础上建立的

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  • 2016-1-18

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       garch

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  • 2015-9-8

  • Markov-Switching.rar
       Markov-Switchin马尔科夫区制转换好文

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    • Markov-Switching model selection using Kullback-Leibler divergence.pdf
    • A Markov regime-switching model for the semiconductor industry cycles.pdf
    • A Markov switching regime model of the South African business cycle.pdf
    • Long memory with Markov-Switching GARCH.pdf
    • Markov switching regimes in a monetary exchange rate model.pdf
    • Markov-Switching medels with endogeneous explanatory variable II _A two step MLE precedure.pdf
  • 1.64 MB
  • 2015-7-19

  • garch.pdf
       Garch 模型介绍

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  • 2015-4-14

  • 基于GARCH模型的沪深300指数收益率波动性分析_赵莉.rar

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    • 基于GARCH模型的沪深300指数收益率波动性分析_赵莉.caj
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  • tsarch.pdf
       arch, garch详细教程，包括代码与数据

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  • 2014-11-3

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       全部数据都在这里面

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  • 2014-11-3

  • eviews软件学习_ARCH和GARCH估计.zip
       arch和garch理论以及eviews操作

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  • 2014-10-17

  • 基于Copula函数的GARCH模型的贝叶斯分析及实证.rar

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    • 基于Copula函数的GARCH模型的贝叶斯分析及实证.caj
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  • 2014-9-23

  • quantilp.pdf
       分位数回归、门限、单位根、GARCH模型

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  • 2014-8-6

  • GARCH-T.zip

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  • 2014-7-10

  • garch-code-matlab.zip
       包含一些比较新的GARCH模型，现成软件中一般没有

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  • 2014-6-29

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       codes

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    • ASloop.c
    • ASloop.dll
    • CAViaR.m
    • CAViaROptimisation.m
    • DQtest.m
    • GARCHloop.c
    • GARCHloop.dll
    • NewsImpactCurve.m
    • ReadMe.txt
    • RQobjectiveFunction.m
    • SAVloop.c
    • SAVloop.dll
    • ADAPTIVEloop.c
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  • 2014-6-23

  • EviewsGARCH.zip
       高铁梅 eviews中的GARCH 不多说

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    • EviewsGARCH.wmv
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  • 2014-6-6

  • 1.zip
       Bivariate GARCH estimation of the optimal commodity futures hedge

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    • Bivariate GARCH estimation of the optimal commodity futures hedge.pdf
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  • 2014-5-17

  • 金融时间序列分析第三次作业.zip
       金融时间序列分析作业

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    • hw3_14.pdf
    • Igarch.R
    • d-usjp0114.txt
    • m-deciles.txt
    • m-gesp6110.txt
    • CPCC0514.txt
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  • 2014-5-12

  • 多元GARCH模型在亚洲股票市场的应用_宋晓军.rar
       硕博论文库只有caj版的

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    • 多元GARCH模型在亚洲股票市场的应用_宋晓军.caj
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  • 2014-3-19

  • garchsk 程序.docx
       因为程序文件 格式不支持上传，所以用的word文件格式上传

  • 13.21 KB
  • 2014-3-13

  • ucsd_garch.zip
       matlab DCC-GARCH程序包

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    • Contents.m
    • fx.mat
    • hessian_2sided.m
    • license.txt
    • ucsd_garch_demo.m
    • www.pudn.com.txt
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  • 2014-2-22

  • Tinn-R下SV和GARCH汇率波动分析详解.rar

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    • SV.r
    • GARCH模型.r
  • 2.21 KB
  • 2013-12-27

  • 4篇借鉴的论文.rar

    本附件包括：
    • 基于SV类模型的国际油轮运价指数波动风险研究_冯超.caj
    • 基于波动模型的中国利率动态过程实证研究_黄捷.caj
    • 随机波动模型下人民币汇率波动研究_谷慧娟.caj
    • 基于GARCH类和SV类模型的中国债券市场实证分析_赵小伟.caj
  • 11.89 MB
  • 2013-12-27

  • arma.garch.doc
       详细的Arma-Garch模型的构建过程，即事后检验。

  • 2.56 MB
  • 2013-11-21

  • 第十一章.rar
       ARCH效应和GARCH模型的估计

    本附件包括：
    • 第十一章上机题.wmv
    • 第十一章ARCH效应和GARCH模型的估计.wmv
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  • 2013-9-15

  • eviews课件与案例.rar
       金融计量学课件与案例

    本附件包括：
    • 第二章 最小二乘法和线性回归.ppt
    • 第六章 动态模型.ppt
    • 第七章 联立方程模型的概念和构造2.ppt
    • 第三章 异方差和自相关.ppt
    • 第四章 多重共线性和虚拟变量的应用.ppt
    • 第五章 时间序列数据的平稳性检验.ppt
    • 第一章 金融计量学介绍.ppt
    • 实例 五--ARDL模型的运用实验指导.doc
    • 实例三　金融数据的平稳性检验实验指导.doc
    • 实验八 Garch模型在金融数据中的应用.doc
    • 实验二 虚拟变量在金融数据处理中的作用.doc
    • 实验六 联立方程模型在金融数据中的应用.doc
    • 实验七 VAR模型的概念和构造.doc
    • 实验四 ARIMA模型的概念和构造.doc
    • 实验一 异方差的检验与修正.doc
    • 第八章 实证性文章的写作2.ppt
  • 3.27 MB
  • 2013-6-15

  • eviews课件与案例.rar
       eviews课件与案例

    本附件包括：
    • 第二章 最小二乘法和线性回归.ppt
    • 第六章 动态模型.ppt
    • 第七章 联立方程模型的概念和构造2.ppt
    • 第三章 异方差和自相关.ppt
    • 第四章 多重共线性和虚拟变量的应用.ppt
    • 第五章 时间序列数据的平稳性检验.ppt
    • 第一章 金融计量学介绍.ppt
    • 实例 五--ARDL模型的运用实验指导.doc
    • 实例三　金融数据的平稳性检验实验指导.doc
    • 实验八 Garch模型在金融数据中的应用.doc
    • 实验二 虚拟变量在金融数据处理中的作用.doc
    • 实验六 联立方程模型在金融数据中的应用.doc
    • 实验七 VAR模型的概念和构造.doc
    • 实验四 ARIMA模型的概念和构造.doc
    • 实验一 异方差的检验与修正.doc
    • 第八章 实证性文章的写作2.ppt
  • 3.27 MB
  • 2013-6-15

  • bekk.rar
       BEKK-GARCH

    本附件包括：
    • bekk.prg
  • 1.02 KB
  • 2013-5-30

  • Multivariate GARCH Models(Luc Bauwens).zip
       Multivariate GARCH Models(Luc Bauwens)

    本附件包括：
    • Multivariate GARCH Models(Luc Bauwens).pdf
  • 597.57 KB
  • 2013-5-29

  • 时序报告.doc
       ARMA模型、ARCH模型、GARCH模型经典时序模型！（初学者必看！）

  • 749 KB
  • 2013-5-25

  • GARCH-eviews.zip
       有关eviews中GARCH模型的操作方法

  • 24.01 MB
  • 2013-4-11

  • 实证模型.zip

    本附件包括：
    • 2008721655984.doc
    • 200873955593.doc
    • ANN模型敏感性指数公式.doc
    • ANN模型第i个输入变量的伪权重公式.doc
    • ANN模型第i个输入变量的输入权重之和（SW）公式.doc
    • Barth等研究失败储蓄机构的清偿费用模型.doc
    • FIML估计法.doc
    • F统计量和Hotelling T 2统计量的关系.doc
    • GARCH（1,1）模型.doc
    • GMM估计的方差—协方差矩阵.doc
    • GMM最优权重矩阵A0t-1.doc
    • Geweke和Zhou的Q法.doc
    • Ghyseis和Jasiad（1994）SV模型.doc
    • Granger和Newbold衡量可预测性模型.doc
    • Hansen和Scheinkman（1995）的极小算子A.doc
    • Kaplan和Urwitz的债券评级和债券收益模型.doc
    • Latane和Rendleman（1976）的Blace-Scholes隐含波动率.doc
    • Moon和Stotsky（1993）对于Kaplan-Urwitz研究的另一个扩展模型.doc
    • Pagan和Schwert（1990）的正态核模型.doc
    • Revuz和Yor（1991）等式.doc
    • Taylor（1986）推广的自回归随机方差模型.doc
    • hurdle模型对数似然函数.doc
    • σt2的离散时间自回归模型.doc
    • 一阶ARCH模型.doc
    • 与FA模型相似的模型.doc
    • 二元对称稳定分布.doc
    • 具有SV的基本期权定价公式.doc
    • 分数SV模型.doc
    • 回归估计的最小绝对离差法（LAD）.doc
    • 实值期权虚值期权的对偶关系.doc
    • 市场模型.doc
    • 常数弹性方差（CEV）期权定价模型.doc
    • 平稳AR（1）.doc
    • 广义T（GT）分布.doc
    • 广义比索问题中的Kaminsky “平滑”概率递归计算公式.doc
    • 广义比索问题中的协整回归模型.doc
    • 广义矩法目标函数的基础模型.doc
    • 忽略常数项，频域（准）对数似然函数公式.doc
    • 收敛的向量移动平均（VMA）过程.doc
    • 收益对累积滞后股利率回归.doc
    • 收益率估计模型.doc
    • 改进的储蓄、贷款和银行倒闭模型.doc
    • 无红利股票的欧式看涨期权定价.doc
    • 欧式看涨期权的均衡价格.doc
    • 比索问题重要性评价方法模型.doc
    • 由GB2得到的欧式看涨期权的均衡价格的不完全矩公式.doc
    • 由GG得到的欧式看涨期权的均衡价格的不由GG得到的欧式看涨期权的均衡价格的不完全矩公式完全矩公式.doc
    • 瞬时条件波动率对数的Ornstein-Uhlenbeck过程.doc
    • 离散时间SV模型统计特征公式.doc
    • 离散时间SV模型观测值的ACF的绝对值的c次方公式.doc
    • 称 瞬时条件波动率的平方根随机方差过程.doc
    • 第二类广义贝塔分布GB2.doc
    • 简单买卖差价模型.doc
    • 红利比率模型.doc
    • 线性条件beta工具变量模型系统.doc
    • 组合预测模型.doc
    • 考虑时间依赖性的Hamilton模型.doc
    • 股票收益长期预测模型.doc
    • 自助法修正系数估计值及其标准误的偏差：VAR模型.doc
    • 计数模型中的右审查对数似然函数模型.doc
    • 计数模型中的截断对数似然函数模型.doc
    • 计数模型评价的以偏差为基础的R2的量度公式.doc
    • 计数模型评价的皮尔逊统计量.doc
    • 误差修正回归.doc
    • 贷款发放和违约的三方程模型.doc
    • 贷款发放和违约的二方程模型.doc
    • 转换模型应用于基于基本因素的资产定价模型.doc
    • 连续时间模型零漂移过程模型.doc
  • 556.06 KB
  • 2013-4-1

  • 实证模型1.zip

    本附件包括：
    • 20086181012785.doc
    • 20086181040348.doc
    • 20086181149207.doc
    • Affleck-Graves和McDonald的对角检验.doc
    • Breidt、Crato和de lima（1993）以及Harvey（1993）的SV模型.doc
    • CAPM的无条件形式的样本正交性条件的向量.doc
    • CAPM的无条件形式的随机贴现因子.doc
    • CAPM的随机贴现因子表示模型.doc
    • CIR模型中期限结构的解析解.doc
    • Chen和Scott（1992）对即期利率的双因子假定模型.doc
    • Christensen（1992）的定价模型.doc
    • Constantinides（1992）对价格水平不固定情况下的贴现债券价格期限结构的衍生模型.doc
    • Duffie和Kan（1993）的期限结构多因子模型.doc
    • Epstein & Zin （1989）递归偏好模型.doc
    • GARCH因子模型.doc
    • GMM估计量θ(^)T.doc
    • GMM估计量的极限分布.doc
    • GMM最终的最小渐进方差.doc
    • GMM过度识别检验统计量.doc
    • Gallant和Tauchen的半参数（SNP）模型.doc
    • Harvey& ephard（1993）的可行的GLS估计量的结构公式.doc
    • Hentschel（1994）的GARCH模型的Box-Cox变换.doc
    • MIMIC模型.doc
    • Parzen权重的加权函数.doc
    • SARV类模型.doc
    • SARV类模型扩展.doc
    • delta-sigma套期保值策略模型.doc
    • 买权（看涨期权）的价格形式模型.doc
    • 价格水平固定条件下的贴现债券价格期限结构.doc
    • 修正的Bartlett权重函数.doc
    • 具有随机波动率的简单回归模型.doc
    • 加入期望收益关系的多因子模型.doc
    • 单一资产收益模型.doc
    • 变量线性GARCH（p,q）模型.doc
    • 古典矩法估计量的计算模型.doc
    • 在条件定价框架下，不同形式构建对条件CAPM的检验模型.doc
    • 基本Beta和期望收益的回归模型.doc
    • 外汇市场长期可预测性检验模型.doc
    • 多Beta模型的线性条件beta.doc
    • 多样化残差模型和大横截面下的估计模型.doc
    • 定价模型一般形式.doc
    • 常数条件beta系数的约束模型.doc
    • 常数条件期望假设模型.doc
    • 常数条件风险回报率Harvey检验多β定价关系的模型.doc
    • 常数条件风险回报率下，条件定价模型的误差向量模型.doc
    • 支出效应.doc
    • 料名称 Shanken（1985）提出的Q MLE表达式.doc
    • 方差-界限检验的股票价格公式.doc
    • 无条件的双因子模型.doc
    • 条件beta的决定因素模型.doc
    • 条件beta系数矩阵分块模型.doc
    • 条件资产定价模型.doc
    • 条件资本资产定价模型.doc
    • 根据偏微分方程定价的期限结构.doc
    • 由预期理论预测的债券价格模型.doc
    • 瞬时波动率的假设模型.doc
    • 离散时间SV模型.doc
    • 称 代表性消费者的跨时期边际替代率.doc
    • 简单定义GMM估计量θ(^)T.doc
    • 线性条件协方差比率潜变量系统.doc
    • 线性状态空间形式模型.doc
    • 资产价格.doc
    • 边际效应.doc
    • 连续时间Hull和White的期权定价公式.doc
    • 风险中性概率.doc
  • 582.64 KB
  • 2013-4-1

  • A Simple Class of Multivariate GARCH Models and Application.rar

    本附件包括：
    • A Simple Class of Multivariate GARCH Models and Application.caj
  • 515.82 KB
  • 2013-3-24

  • 基于Markov状态转换GARCH模型的铜期货价格波动性研究.rar

    本附件包括：
    • 基于Markov状态转换GARCH模型的铜期货价格波动性研究.caj
  • 3.06 MB
  • 2013-2-7

  • 计量经济学-2012最新课件.zip

    本附件包括：
    • GARCH模型案例.doc
    • 张晓峒2012年最新计量ppt第1章-计量经济学的发展.ppt
    • 张晓峒2012年最新计量ppt第2章-协整与误差修正模型.ppt
    • 张晓峒2012年最新计量ppt第3章-向量自回归模型.ppt
    • 张晓峒2012年最新计量ppt第4章-面板数据模型.ppt
    • 张晓峒2012年最新计量ppt第5章-分类选择与受限因变量模型.ppt
    • 张晓峒2012年最新计量ppt第7章-蒙特卡罗模拟.ppt
    • 张晓峒Eviews使用教程简易版(清晰word版).doc
    • 张晓峒建模案例的实际操作.ppt
    • 张晓峒面板数据eviews.ppt
    • 当代计量经济的研究领域(张晓峒教授最近讲座).ppt
    • 趋势拟合的方法.pdf
  • 22.88 MB
  • 2013-2-6

  • The relationship between GARCH and symmetric stable processes： Finding the sour.rar

    本附件包括：
    • The relationship between GARCH and symmetric stable processes： Finding the source of fat tails in financial data.pdf
  • 1.06 MB
  • 2013-1-22

  • garch.rar
       win rats GARCH 程序

    本附件包括：
    • garch.prg
  • 629 Bytes
  • 2013-1-11

  • Latest Developments on Heavy-Tailed Distributions JOE 2013Volume 172, Issue 2, .zip

    本附件包括：
    • Estimation for multivariate stable distributions with generalized.pdf
    • ExtendedNeymansmoothgoodness-of-fittests,appliedtocompeting.pdf
    • Fattails,VaRandsubadditivity.pdf
    • HeavytailsofOLS.pdf
    • Jumptails,extremedependencies,andthedistributionofstockreturns.pdf
    • Latestdevelopmentsonheavy-taileddistributions.pdf
    • Linearandnonlinearregressionwithstableerrors.pdf
    • Modelidentificationforinfinitevarianceautoregressiveprocesses.pdf
    • Momentconditiontestsforheavytailedtimeseries.pdf
    • One-stepR-estimationinlinearmodelswithstableerrors.pdf
    • StablemixtureGARCHmodels.pdf
    • StatisticalestimationofmultivariateOrnstein–Uhlenbeckprocessesand.pdf
    • Themethodofsimulatedquantiles.pdf
  • 5.67 MB
  • 2013-1-9

  • 12-王天一,黄卓.pdf
       对外经济贸易大学金融学院；北京大学国家发展研究院 VIX, Realized GARCH 与期权定价

  • 297.98 KB
  • 2012-12-12

  • 计量建模课件.zip
       计量经济学基本原理及建模方法详解

    本附件包括：
    • EViews软件基础_s.ppt
    • 第01章 序列的统计量、检验和分布_s.ppt
    • 第02章 经济时间序列的季节调整、分解和平滑方法_s.ppt
    • 第03章 基本回归模型_s.ppt
    • 第04章 其他回归方法_s.ppt
    • 第05章 时间序列模型_s.ppt
    • 第06章 ARCH和GARCH估计_s.ppt
    • 第07章 离散因变量和受限因变量模型_s.ppt
    • 第08章 对数极大似然估计_s.ppt
    • 第09章 向量自回归模型_s.ppt
    • 第10章 时间序列_截面数据模型_s.ppt
    • 第11章 状态空间模型和卡尔曼滤波_s.ppt
    • 第12章 联立方程估计与模拟_s.ppt
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       GARCH models 2010

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       winrats中的jump garch程序

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       含有基于copula GARCH的投资组合风险分析，基于copula方法的开放式基金投资组合以及中国股票市场流动性与收 ...

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    • 中国股票市场流动性与收益率相关分析_基于Copula_GARCH模型的实证研究.pdf
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       数学建模方法讲解大全

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    • 第03章 基本回归模型_s.pdf
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    • 第05章 时间序列模型_s.pdf
    • 第06章 ARCH和GARCH估计_s.pdf
    • 第09章 向量自回归模型_s.pdf
    • 第10讲 数据的统计分析与描述.ppt
    • 第11讲 回归分析.ppt
    • 第12讲 计算机模拟.ppt
    • 第12讲_计算机模拟.ppt
    • 第13讲 插值.ppt
    • 第14讲 拟合.ppt
    • 第23章 现代优化算法.pdf
    • 第4讲 线性规划.ppt
    • 第6讲 非线性规划.ppt
    • 第7讲 微分方程.ppt
    • 第8讲 最短路问题.ppt
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    • implied volatility.pdf
    • Kernel Regression Example density chi square.pdf
    • Kernel Regression Example.pdf
    • Manto Carlo simulation.pdf
    • Nonlineariality.pdf
    • Normal Inverse Gaussian distribution.pdf
    • sign test.pdf
    • SIMULATING LOSS distribution-VAR-Expected shortfall.pdf
    • SIMULATING LOSS DISTRIBUTIONs INVESTIGATING THE QUALITY OF THE DELTA APPROXIMATION.pdf
    • simulation of VAR and ES.pdf
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    • Ohlin, Bertil Gotthard (1899–1979) The New Palgrave Dictionary of Economics.mht
    • oil and the macroeconomy The New Palgrave Dictionary of Economics.mht
    • Okun, Arthur M_ (1928–1980) The New Palgrave Dictionary of Economics.mht
    • Okun's Law The New Palgrave Dictionary of Economics.mht
    • oligarchs The New Palgrave Dictionary of Economics.mht
    • oligopoly The New Palgrave Dictionary of Economics.mht
    • Olson, Mancur (1932–1998) The New Palgrave Dictionary of Economics.mht
    • Oncken, August (1844–1911) The New Palgrave Dictionary of Economics.mht
    • operations research The New Palgrave Dictionary of Economics.mht
    • opportunity cost The New Palgrave Dictionary of Economics.mht
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    • optimal fiscal and monetary policy (without commitment) The New Palgrave Dictionary of Economics.mht
    • optimal tariffs The New Palgrave Dictionary of Economics.mht
    • optimal taxation The New Palgrave Dictionary of Economics.mht
    • optimality and efficiency The New Palgrave Dictionary of Economics.mht
    • optimum quantity of money The New Palgrave Dictionary of Economics.mht
    • options The New Palgrave Dictionary of Economics.mht
    • options (new perspectives) The New Palgrave Dictionary of Economics.mht
    • orderings The New Palgrave Dictionary of Economics.mht
    • Oresme, Nicholas (1325–1382) The New Palgrave Dictionary of Economics.mht
    • Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) The New Palgrave Dictionary of Economics.mht
    • Ortes, Giammaria (1713–1790) The New Palgrave Dictionary of Economics.mht
    • output fall – transformational recession The New Palgrave Dictionary of Economics.mht
    • overlapping generations model of general equilibrium The New Palgrave Dictionary of Economics.mht
    • Overstone, Lord [Samuel Jones Loyd] (1796–1883) The New Palgrave Dictionary of Economics.mht
    • Owen, Robert (1771–1858) The New Palgrave Dictionary of Economics.mht
    • offer curve or reciprocal demand curve The New Palgrave Dictionary of Economics.mht
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    • 沪深股市回报率_波动率和交易量关系的实证研究.pdf
    • 沪深股市量价因果关系实证研究.pdf
    • 基于ARMA_GARCH模型的股市量价动态关系研究.pdf
    • 基于规模和交易量的中国股市领先滞后关系实证研究.nh.nh
    • 基于量价分析的中国股票市场价格行为研究.nh.nh
    • 交易额_A股比例_势效应和三因子模型.pdf
    • 交易量与价格波动关系的动态分析.pdf
    • 量价关系在股市实战中的几点应用.pdf
    • 上海证券市场价格与交易量关系实证分析.pdf
    • 我国股票市场量价关系的实证研究_基于上证指数的VAR模型分析.pdf
    • 证券市场审计质量_盈余管理与信息含量_基于1999_2007年沪深市场的经验数据.pdf
    • 中国股票市场的风险传染和投资转移研究.kdh.kdh
    • 中国股市交易量波动率和交易量相关性关系的实证研究.pdf
    • 中国股市量价因果关系实证分析_经济数学模型的应用.pdf
    • 中国股市熊市_牛市的量价关系分析.pdf
    • 中国证券市场三因素模型敏感系数稳定性和可预测性研究.pdf
    • 股市价格动量与交易量关系_中国的经验研究与国际比较.pdf
    • 股指期货成交量_持仓量_波动率与价格关系探究及应用.pdf
    • Fama_French三因素模型在国内证券市场的实证研究.nh.nh
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