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本附件包括：
- 基于GJR_GARCH_FHS_Copula和极值理论的中国证券市场VaR模型研.nh
- 用copula度量相依风险函数VaR的最优界.caj
- 资产组合的集成风险度量及其应用_基于最优拟合Copula函数的VaR方法.caj
- Copula度量投资组合VaR的应用研究.caj
- Copula方法在投资组合选择与VaR计量中的应用.kdh
- Copula函数的比较及在VaR度量中的应用研究.kdh
- Copula理论在金融上的应用.nh
- Copula在投资组合VaR度量中的应用.caj
- VaR_一种连接_Copula_函数方法的应用.nh
- VaR基本原理_计算方法及其在金融风险管理中的应用.kdh
- VaR技术的统计学分析.caj
- VaR准确性检验的贝叶斯方法.kdh
- 动态VaR估计模型及实证.caj
- 多分形波动率测度的VaR计算模型.caj
- 风险测量方法VaR的缺陷及其修正模型CVaR.caj
- 基于Bootstrap方法的VaR区间估计.caj
- 基于Copula_EVT模型的投资组合VaR度量研究.nh
- 基于Copula_GARCH方法的投资组合与VaR计量研究.nh
- 基于Copula_VaR的市场风险度量问题研究.caj
- 基于Copula_VaR方法对上证和深证的研究.caj
- 基于Copula的VsR度量与事后检验.caj
- 基于Copula的股票市场VaR和最优投资组合分析.caj
- 基于Copula方法的开放式基金投资组合的VaR研究.caj
- 基于Copula方法的条件VaR估计.caj
- 基于Copula方法的投资组合VaR的度量研究.kdh
- 基于Copula方法开放式基金投资组合的VaR计量研究.kdh
- 基于Copula函数的风险价值测算研究.kdh
- 基于Copula理论的VaR算法与实证分析.caj
- 基于Copula理论的投资组合VaR研究.nh
- 基于Copula选择的投资组合风险VaR研究.kdh
- 基于NormalCopula模型的金融资产VaR风险度量.caj
- 基于VaR方法的金融风险度量模型及其应用.caj
- 基于阿基米德Copula度量VaR的蒙特卡罗法.kdh
- 基于动态Copula函数的VaR估计及其应用.nh
- 基于极值理论和Copula函数的条件VaR计算.caj
- 基于极值理论和Copula函数的条件VaR计算(1).caj
- 基于极值理论和Copula函数的中国基金市场投资组合VaR研究.kdh
- 基于连接函数_Copula_理论的VaR算法及应用.nh
- 基于蒙特卡罗模拟的几种VaR模型度量效果比较.kdh
- 基于幂律型分布的动态VaR模型及实证研究.caj
- 基于时变Copula的VaR估计.caj
- 金融风险度量的VaR方法综述.kdh
- 金融风险管理与VaR方法.kdh
- 金融控股公司的风险度量研究_基于Copula_VaR分析.caj
- 金融市场风险测量模型VaR计算方法研究与分析.kdh
- 均值_VaR模型的一种新解法_鞍点近似_遗传算法.caj
- 浅谈历史模拟法VaR的设计和实现.kdh
- 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较.caj
- 向量GARCH族模型计算中国金融市场投资组合风险价值_VaR_的比较研究与评述.caj
- 一种计算投资组合VaR的新方法.caj
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- 2010-3-30
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