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Latest Developments on Heavy-Tailed Distributions JOE 2013Volume 172, Issue 2, .zip
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- Estimation for multivariate stable distributions with generalized.pdf
- ExtendedNeymansmoothgoodness-of-fittests,appliedtocompeting.pdf
- Fattails,VaRandsubadditivity.pdf
- HeavytailsofOLS.pdf
- Jumptails,extremedependencies,andthedistributionofstockreturns.pdf
- Latestdevelopmentsonheavy-taileddistributions.pdf
- Linearandnonlinearregressionwithstableerrors.pdf
- Modelidentificationforinfinitevarianceautoregressiveprocesses.pdf
- Momentconditiontestsforheavytailedtimeseries.pdf
- One-stepR-estimationinlinearmodelswithstableerrors.pdf
- StablemixtureGARCHmodels.pdf
- StatisticalestimationofmultivariateOrnstein–Uhlenbeckprocessesand.pdf
- Themethodofsimulatedquantiles.pdf
5.67 MB
2013-1-9

混合正态分布EGARCH模型.pdf
可以
63.09 KB
2012-8-26

EGARCH模型在VaR中应用.pdf
EGARCH模型在VaR中应用.pdf
212.55 KB
2012-2-29

Range Based EGARCH Option Pricing.pdf
GARCH
542.97 KB
2011-12-12

利用arch模型研究我国股市和汇率相关论文.rar
论文为CAJ格式的
本附件包括：
- ARCH模型在我国企业外汇风险管理中的应用.nh
- ARCH模型在预测股价变动中的应用.kdh
- ARCH模型在中国股市中的实证研究.kdh
- 股票市场风险_收益与市场效率_ARMA_ARCH_M模型.caj
- 基于ARCH模型的沪深股指收益率波动特征分析.kdh
- 基于ARCH模型的我国宏观经济系统内生波动性分析.kdh
- 基于ARIMA模型对沪深300指数的预测分析.kdh
- 基于EGARCH模型的汇率波动分析.nh
- 人民币汇率预期_基于ARCH族模型的实证分析.caj
- 人民币汇率预期的ARCH效应分析.caj
- 人民币汇率预期的实证研究_基于亚洲金融危机以来NDF汇率的ARCH效应分析.caj
- 我国股票市场报酬与波动的GARCH_M模型.caj
- 中国通货膨胀水平与通货膨胀预期不确定性的实证研究.kdh
- ARCH模型对上证指数收益波动性的实证研究.kdh
11.78 MB
2011-9-5

EGARCH.txt
88.66 KB
2011-8-8

VAR论文集合.rar
本附件包括：
- VaR模型在我国股票市场的应用研究[1].caj
- VaR模型在我国银行同业拆借市场中的应用研究[1].caj
- VaR模型在银行利率风险管理中的应用探讨.nh
- VaR模型在银行利率风险管理中的应用探讨[1].nh
- 股票质押贷款的实证研究[1].caj
- 股票质押贷款业务的贷款价值比率.caj
- 股票质押贷款业务的贷款价值比率[1].caj
- 股票质押贷款业务及质押率探析[1].kdh
- 股票质押贷款质押率评定的VaR方法.caj
- 基于CreditMetrics模型的商业银行信用风险应用研究[1].caj
- 基于EGARCH_VaR模型的沪深股市风险分析研究[1].caj
- 基于t分布的VaR的次可加性[1].caj
- 基于VAR模型的CPI影响因素分析及预测[1].caj
- 基于分形分布的股票期权VaR计算[1].caj
- 基于极差VaR的股票组合质押率评估方法[1].caj
- 商业银行押品价值内部重估简约模型及其应用[1].kdh
- 向量GARCH族模型计算中国金融市场投资组合风险价值_VaR_的比较研究与评述[1].caj
- 用期权定价原理分析抵押贷款的信用风险.caj
- 用期权定价原理分析抵押贷款的信用风险[1].caj
- VAR方法.doc
- VaR 估计中的概率分布设定风险与改进.pdf
- VaR 及其在流动性风险测度.pdf
10.25 MB
2010-12-7

基于EGARCH模型的汇率波动分析 .rar
本附件包括：
- 基于EGARCH模型的汇率波动分析 .nh
2.64 MB
2010-11-26

011 Artificial neural network model of the hybrid EGARCH volatility of.pdf
534.39 KB
2010-11-19

011 Artificial neural network model of the hybrid EGARCH volatility of.pdf
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2010-11-19

Portfolio Optimization via CopulaEGARCHCVaR Model.pdf
191.55 KB
2010-10-29

Application of EGARCH-GED Model in VaR Measurement.pdf
327 KB
2010-8-14

EGARCH Conditional heteroscedasticity in asset returns a new approach.pdf
862.17 KB
2010-1-18

最近的ARCH类模型15多篇论文.rar
本附件包括：
- 基于状态转移ARCH模型的中国股市波动性研究.pdf
- ARCH_M模型在上证股价波动中的实证研究.pdf
- ARCH类模型及其在上证指数收益波动中的应用.pdf
- ARCH类模型与金融经济学的技术化取向.pdf
- ARCH模型族的应用_沪市波动性特征研究.pdf
- ARCH族波动模型的理论与发展.pdf
- TGARCH模型在利率波动建模中的应用.kdh
- 不同分布的GARCH族模型的波罗的海干散货运价指数波动率TGARCH.pdf
- 个股价格波动的一个嵌套模型_ARCH_M_交易量_期权隐含波动率.pdf
- 汇改后人民币汇率波动特性的实证分析.pdf
- 汇率波动非对称效应的计量检验_基于非对称ARCH类模型.pdf
- 基于ARCH模型的我国宏观经济系统内生波动性分析.pdf
- 基于ARMA_EGARCH_M模型的沪深股市波动性分析.pdf
- 基于GARCH模型的沪市波动性的实证研究.pdf
- 基于GARCH族模中国股市波动性研究.pdf
4.96 MB
2010-1-2

EGARCH.doc
22 KB
2009-8-19

Whittle estimation of EGARCH and other exponential volatility models.pdf
2.15 MB
2009-7-26

312722.zip
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2009-4-8

286502.pdf
基于VaR-AR-EGARCH-M-GED模型的人民币汇率的波
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2009-1-16

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2008-6-27

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2008-6-27

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[分享]时间序列的三种模型的英文文献
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- CCAPM-arch-m.pdf.pdf
- egarch-m-model-futureexdata.pdf
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2008-6-27