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  • 【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等）.zip

    本附件包括：
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    • Data_RMC.xls
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    • dcc_mvgarch_full_likelihood.m
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    • fct_MES.m
    • GJRgarch.m
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    • hessian_2sided.m
    • main_script.m
    • quantilereg.m
  • 1.01 MB
  • 2023-6-17

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  • 2023-3-24

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  • 2022-1-1

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       duration-dependent Markov-Switching and DCC GARCH for Ox

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  • 2006-3-16

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       duration-dependent Markov-Switching and DCC GARCH for Ox

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