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    • 02 博弈对委托代理的分析—————存款保险定价模型研究.caj
    • 03 BS理论简介及评述———————期权理论和存款保险定价研究.caj
    • 04 宜固费-外行竞争国行现状评级-—中国存款保险法律制度的费率安排.kdh
    • 05 BS存保定价的构造与实证————存款保险的期权定价模型构造及实证研究.caj
    • 05 如题—————————————用B_S期权定价模型评估存款保险的价格.kdh
    • 06 经济学分析-宜固费收后补差费—-存款保险费定价模式选择_单一费率制和差别费率制的比较分析.caj
    • 07生研-从要素、历史数据分析来定价——我国存款保险差别费率的厘定.kdh
    • 08 BS存保定价在中国实证 保费值—-基于Merton期权定价模型的存款保险定价及实证研究.caj
    • 08 从信息及成本看存保与拆借关系—预期损失定价下存款保险对同业拆借市场的影响.kdh
    • 10 简单应用BS给存保定价—————期权定价理论在存款保险定价问题中的应用.kdh
    • 10 数学模型 举例分析——————-基于期权定价模型的我国存款保险制度的构建.kdh
    • 10 无模型————————————构建我国存款保险差别费率制度的原因.kdh
    • 2005-2007 关于存款保险制度的调查研究报告6篇.pdf
    • 不对称信息下存款保险机制研究.nh
    • 存保成本期权定价———————浅议银行存款保险成本的期权定价(部分).doc
    • 存款保险_信息不对称与预警机制.caj
    • 存款保险制度.doc
    • 存款保险制度建设中信息不对称问题的分析.kdh
    • 存款保险制度与信息不对称.kdh
    • 建立符合我国国情的存款保险制度的设想.PDF
    • 浅析存款保险制度建设中信息不对称问题的应对措施.kdh
    • 信贷资产组合 M预损相结合———基于CreditMetrics模型的存款保险定价方法研究（摘要）.doc
    • 信息不对称条件下的存款保险制度.caj
    • 信息不对称与存款保险_兼论中国的策略选择.caj
    • 信息不对称与存款保险建设.kdh
    • 信息不对称与存款保险制度.caj
    • 预期损失定价模型———————关于存款保险制度的定价研究.doc
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  • 2015-6-23

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    • 26.Monte Carlo Simulation.XLS
    • 1.Products and Markets.XLS
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    • 4.All the Math You Need.XLS
    • 5.Binomial Model.XLS
    • 6.Random Behavior of Assets.XLS
    • 7.Stochastic Calculus.XLS
    • 8.Black-Scholes Model.XLS
    • 10.Black-Scholes Formulae.XLS
    • 11.Multi-asset options.XLS
    • 14.Fixed Income Products and Analysis.XLS
    • 15.Swaps.XLS
    • 16.One-factor Interest Rate Modeling.XLS
    • 18.Heath, Jarrow and Morton.XLS
    • 19.Portfolio Management.XLS
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    • 22.RiskMetrics and CreditMetrics.XLS
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  • 信用风险度量与方法.rar
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    • 07Creditmetrics_ppt.pdf
    • 信用度量模型比较ppt.pdf
    • credit management no2.pdf
    • credit management.pdf
    • 信用风险度量发展趋势_笔记.pdf
    • 财务分析ppt.pdf
    • KMV模型_笔记.pdf
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  • 2014-12-26

  • CreditMetrics模型的_省略_进及其在信用风险度量中的应用研究_郗雯.rar

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  • 2013-10-10

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       CreditMetrics技术文件（官方公布的）

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  • 2013-3-23

  • [北京大学]金融风险管理.rar

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    • 15第十五讲 KMV模型.ppt [兼容模式].pdf
    • 1第一讲 金融风险管理概述 [兼容模式].pdf
    • 2第二讲 市场风险管理概述 [兼容模式].pdf
    • 3第三讲 灵敏度方法.pdf
    • 4第四讲 波动性方法.pdf
    • 5第五讲 VaR方法.pdf
    • 6第六讲 基于历史模拟法的VaR计算.pdf
    • 7第七讲 基于Monte Carlo模拟法的VaR计算.ppt [兼容模式].pdf
    • 8第八讲 压力试验.ppt [兼容模式].pdf
    • 9第九讲 信用风险管理概述.ppt [兼容模式].pdf
    • 10第十讲 专家分析法.ppt [兼容模式].pdf
    • 11第十一讲 基于财务分析指标的评分模型.ppt [兼容模式].pdf
    • 12第十二讲 度量信用风险的基本参数.ppt [兼容模式].pdf
    • 13第十三讲 CreditMetrics模型.ppt [兼容模式].pdf
    • 14第十四讲 CreditRisk+模型.ppt [兼容模式].pdf
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  • 2012-4-17

  • CreditMetrics与KMV模型的比较研究.rar

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    • CreditMetrics与KMV模型的比较研究.kdh
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  • 2012-2-24

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    • VaR模型在我国股票市场的应用研究[1].caj
    • VaR模型在我国银行同业拆借市场中的应用研究[1].caj
    • VaR模型在银行利率风险管理中的应用探讨.nh
    • VaR模型在银行利率风险管理中的应用探讨[1].nh
    • 股票质押贷款的实证研究[1].caj
    • 股票质押贷款业务的贷款价值比率.caj
    • 股票质押贷款业务的贷款价值比率[1].caj
    • 股票质押贷款业务及质押率探析[1].kdh
    • 股票质押贷款质押率评定的VaR方法.caj
    • 基于CreditMetrics模型的商业银行信用风险应用研究[1].caj
    • 基于EGARCH_VaR模型的沪深股市风险分析研究[1].caj
    • 基于t分布的VaR的次可加性[1].caj
    • 基于VAR模型的CPI影响因素分析及预测[1].caj
    • 基于分形分布的股票期权VaR计算[1].caj
    • 基于极差VaR的股票组合质押率评估方法[1].caj
    • 商业银行押品价值内部重估简约模型及其应用[1].kdh
    • 向量GARCH族模型计算中国金融市场投资组合风险价值_VaR_的比较研究与评述[1].caj
    • 用期权定价原理分析抵押贷款的信用风险.caj
    • 用期权定价原理分析抵押贷款的信用风险[1].caj
    • VAR方法.doc
    • VaR 估计中的概率分布设定风险与改进.pdf
    • VaR 及其在流动性风险测度.pdf
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  • 2010-12-7

  • Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance.zip

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  • 2010-2-26

  • CreditMetrics模型在中小企业融资贷款信用风险管理中的应用研究.rar

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       [下载]CreditMetrics R软件代码

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       J.P.Morgen的CreditMetrics教材

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       JP摩根creditmetrics.pdf

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       [下载]j.p.Morgan的信用评估技术手册

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  • 2008-9-20

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       信用风险相关文章6 免费

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    • 建设银行CCB分行信用评级方法分析.kdh
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    • 基于IRB的商业银行信用风险度量研究.nh
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       [2008FRM] Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance

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       [推荐]CreditMetrics VAR

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       CreditMetrics™– Technical Document

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       J.P.Morgen CreditMetrics technical document

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       国外原版书　Technical Document describes CreditMetrics

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       CreditMetrics-理解信用风险的基础

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       [下载][分享]CreditMetrics-理解信用风险的基础

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