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  • Strategic Maneuvering and Mass-Market Dynamics The Triumph of VHS over Beta.rar

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    • Strategic Maneuvering and Mass-Market Dynamics The Triumph of VHS over Beta.pdf
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  • 2024-9-5

  • 上市公司BETA值参数表2003-202406贝塔.zip

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  • 2023权益资本成本CAPM模型.rar

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    • 基于WACC的国有垄断企业...—以能源型国有上市公司为例_陈少晖.pdf
    • 再融资监管促进企业理性投资...——来自中国上市公司的证据_覃家琦.pdf
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  • 2024-7-1

  • 沪深京A股上市公司权益资本成本CAPM模型（2000-2023年）.zip

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    • 文献：我国企业资本成本估算及其估算值的合理界域_2000_2009_汪平.pdf
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  • 2024-6-9

  • 上市公司贝塔β值月收益Beta表（年度数据）1990-2023.zip

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  • 2024-4-29

  • CAPM权益资本成本2000-2019.zip

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  • 2024-3-22

  • 投资学-中央财经大学02.zip

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    • (11.11.7)--2020年中国债券市场违约回顾与展望.pdf
    • (11.11.8)--2021年4月供给压力有待释放，债市可逢高配置.pdf
    • (11.11.9)--2021年4月深度分析本轮长期美债收益率上行的原因和影响.pdf
    • (11.11.10)--2021年第2季度全球稳定性趋强，债市震荡中择机.pdf
    • (11.12.1)--实战演练：债券久期、到期收益率和久期的Excel实现.pdf
    • (12.1.1)--第1单元收益率曲线.pdf
    • (12.2.1)--第2单元远期利率.pdf
    • (12.3.1)--第3单元期望假说理论.pdf
    • (12.4.1)--第4单元流动性偏好理论.pdf
    • (12.5.1)--第5单元市场分割理论.pdf
    • (6.5.1)--第5单元基金的交易.pdf
    • (6.6.1)--第6单元基金估值和收益.pdf
    • (6.7.1)--第7单元基金的评级.pdf
    • (6.8.1)--第8单元指数型基金介绍.pdf
    • (6.9.1)--第9单元ETF、LOF和QDII基金介绍.pdf
    • (6.10.1)--第10单元其他基金介绍.pdf
    • (6.11.1)--基金评级方法之比较研究——罗勇，2005.pdf
    • (6.11.2)--基金评级与资金流动—王擎等，2010.pdf
    • (6.11.3)--基金投资风格与基金分类的实证研究—曾晓洁，2004.pdf
    • (6.11.4)--中国证券投资基金风格分类研究—杨朝军等，2004.pdf
    • (6.11.5)--基金排名变化和羊群效应变化——路磊，2014.pdf
    • (6.11.6)--基于中国证券投资基金信息挖掘行为的实证分析——张宗新，2014.pdf
    • (6.11.7)--封闭式基金价格指数波动溢出效应研究_以深市基金指数为例_赵秀娟.pdf
    • (6.11.8)--国际分散化证券投资世界主要股市历史数据的实证研究_吴立广.pdf
    • (6.12.1)--参考资料.pdf
    • (7.1.1)--第1单元利率与利率水平的决定-课件.pdf
    • (7.2.1)--第2单元持有期收益率-课件.pdf
    • (7.3.1)--第3单元有效年利率与年化百分比利率-课件.pdf
    • (7.4.1)--第4单元风险与收益-课件.pdf
    • (7.6.1)--第6单元下侧风险-课件.pdf
    • (7.7.1)--第7单元风险资产组合的历史数据-课件.pdf
    • (7.8.1)--MetallgesellschaftAGACaseStudy.pdf
    • (7.8.2)--参考资料.pdf
    • (7.9.1)--RiskMeasurementforFinancialInsti.pdf
    • (7.10.1)--中国如何从金融周期顶部安全撤离.pdf
    • (7.10.2)--评估下一次房地产危机的风险.pdf
    • (8.1.1)--第1单元投资决策.pdf
    • (8.2.1)--第2单元投资者效用.pdf
    • (8.3.1)--第3单元投资者偏好与无差异曲线.pdf
    • (8.4.1)--第4单元资本配置线.pdf
    • (8.5.1)--第5单元资本市场线.pdf
    • (8.6.1)--第6单元分散化与资产组合风险.pdf
    • (8.7.1)--第7单元资产组合可行集与有效集.pdf
    • (8.8.1)--第8单元两种风险资产构成的组合的风险与收益.pdf
    • (8.9.1)--第9单元风险资产组合的有效集.pdf
    • (8.10.1)--第10单元最优的资产组合.pdf
    • (8.11.1)--第11单元资产组合选择模型和资本配置.pdf
    • (8.12.1)--思考题及解答.pdf
    • (8.13.1)--2019全球资产配置时代的到来.pdf
    • (8.13.2)--警惕居民债务快速上升的风险.pdf
    • (8.13.3)--中国家庭资产配置1.pdf
    • (8.14.1)--马科维茨均值方差模型的Matlab实现.pdf
    • (9.1.1)--第1单元CAPM假设与分离定理-课件.pdf
    • (9.2.1)--第2单元市场组合与市场均衡-课件.pdf
    • (9.3.1)--第3单元资本市场线-课件.pdf
    • (9.4.1)--第4单元证券市场线-课件.pdf
    • (9.5.1)--第5单元证券市场线与系统风险-课件.pdf
    • (9.5.2)--第5单元市场模型与系统性风险-课件.pdf
    • (9.6.1)--第6单元CAPM的扩展-课件.pdf
    • (9.7.1)--第7单元CAPM的应用：项目选择-课件.pdf
    • (9.8.1)--第8单元CAPM的局限、APT产生的背景-课件.pdf
    • (9.9.1)--第9单元单因子模型-课件.pdf
    • (9.10.1)--第10单元多因子模型-课件.pdf
    • (9.11.1)--第11单元套利、无套利原则-课件.pdf
    • (9.12.1)--第12单元套利资产组合与套利定价-课件.pdf
    • (9.13.1)--第13单元CAPM与APT的比较、因子选择-课件.pdf
    • (9.14.1)--思考题及解答.pdf
    • (9.15.1)--CAPM模型计算的MATLAB实现.pdf
    • (10.1.1)--第1单元市场有效性的本质-课件.pdf
    • (10.2.1)--第2单元弱势有效市场-课件.pdf
    • (10.3.1)--第3单元半强势有效市场-课件.pdf
    • (10.4.1)--第4单元半强势与强势有效市场-课件.pdf
    • (10.5.1)--第5单元与有效市场相关的问题-课件.pdf
    • (10.6.1)--第6单元行为金融与投资-课件.pdf
    • (10.7.1)--第7单元风险、风险溢价-课件.pdf
    • (10.8.1)--第8单元估计CAPM的beta和alpha-课件.pdf
    • (10.9.1)--第9单元根据股票的不同特征形成资产组合-课件.pdf
    • (10.10.1)--第10单元Fama-French三因素模型-课件.pdf
    • (10.11.1)--第11单元动量效应及四因素模型-课件.pdf
    • (10.12.1)--第12单元主要“异象”及其解释-课件.pdf
    • (10.13.1)--思考题及解答.pdf
    • (10.14.1)--DissectingAnomalies.pdf
    • (10.14.2)--Fama_French_multifactor_explanat.pdf
    • (11.1.1)--第1单元债券的特征.pdf
    • (11.2.1)--第2单元债券的分类与创新.pdf
    • (11.3.1)--第3单元息票日的债券定价.pdf
    • (11.4.1)--第4单元付息日之间的债券定价.pdf
    • (11.5.1)--第5单元债券收益的衡量方法.pdf
    • (11.6.1)--第6单元债券的风险种类.pdf
    • (11.7.1)--第7单元麦考利久期.pdf
    • (11.8.1)--第8单元组合久期.pdf
    • (11.9.1)--第9单元凸性.pdf
    • (11.10.1)--第10单元Malkiel定理.pdf
    • (11.11.1)--浮动利率债券的基准利率选择及定价.pdf
    • (11.11.2)--浮息债净价影响因素判别与基金利率选择.pdf
    • (11.11.3)--2020年债券市场发展报告.pdf
    • (11.11.4)--2020年债券市场统计分析报告.pdf
    • (11.11.5)--2020年中国债券市场概览.pdf
    • (11.11.6)--2020年中国债券市场评价表现和评价质量研究报告.pdf
  • 69.21 MB
  • 2024-2-12

  • 东方证券-因子选股系列研究49-89.zip
       最好的多因子系列

    本附件包括：
    • 49. 日内交易特征稳定性与股票收益.pdf
    • 50. A股行业内选股分析总结.pdf
    • 51. 适宜快节奏的年报公告季.pdf
    • 52. Alpha预测之二：机器的比拼.pdf
    • 53. 基于因子组合FMP的因子加权方法.pdf
    • 54. 波动率因子的逻辑与非对称使用.pdf
    • 55. 优质民企策略指数.pdf
    • 56. 大小盘风格择时与投资运用.pdf
    • 57. 温和收益的动量与极端收益的反转效应.pdf
    • 58. 资本市场开放对因子投资的影响.pdf
    • 59. 跳跃Beta与连续Beta.pdf
    • 60. 基于量价关系度量股票的买卖压力.pdf
    • 61. 基于机构持仓的因子情景分析.pdf
    • 62. 来自优秀基金经理的超额收益.pdf
    • 63. 关于组合换手的若干问题.pdf
    • 64. 从北上资金中提取的系列alpha因子.pdf
    • 66. 基于时间尺度度量的日内买卖压力.pdf
    • 68. 因子加权过程中的大类权重控制.pdf
    • 70. 机器因子库相对人工因子库的增量.pdf
    • 71. 涨停板事件对股票价格行为的影响.pdf
    • 72. 隐藏风险因子：组合风控的另一种选择.pdf
    • 73. 更稳健易算的分析师盈利上调因子.pdf
    • 74. 神经网络日频alpha模型初步实践.pdf
    • 75. 适用A股不同股票池的统计风险模型.pdf
    • 76. 基于委托订单数据的alpha因子.pdf
    • 78. 存在于全市场范围内的稳健动量效应.pdf
    • 79. 基于大单的alpha因子构建.pdf
    • 80. 收益率的非对称分布与尾部蕴含的Alpha.pdf
    • 81. 周频量价指增模型.pdf
    • 82. 超大单冲击对大单因子的影响.pdf
    • 83.多模型学习量价时序特征.pdf
    • 84.分析师覆盖度因子改进.pdf
    • 85.基于财报的业绩超预期度量 - 道客巴巴.pdf
    • 86.研报文本情感倾向因子 - 道客巴巴.pdf
    • 87.分析师研报类alpha增强分析报告 - 道客巴巴.pdf
    • 88.基于偏股型基金指数的增强方案.pdf
    • 89.分析师情感调整分数ASAS-20230328-东方证券-17页 - 道客巴巴.pdf
  • 78.05 MB
  • 2023-12-23

  • 东方证券-因子选股系列研究1-48.zip
       最好的多因子系列

    本附件包括：
    • 1. 多因子模型的基石－－单因子有效性检验.pdf
    • 10. Alpha因子库精简与优化.pdf
    • 11. 资金规模对策略收益的影响.pdf
    • 12. 线性高效简化版冲击成本模型.pdf
    • 13. Alpha预测.pdf
    • 14. 非流动性的度量及其横截面溢价.pdf
    • 15. 东方机器选股模型Ver1.0.pdf
    • 16. 非对称价格冲击带来的超额收益.pdf
    • 17. A股市场风险分析.pdf
    • 18. 在Alpha衰退之前.pdf
    • 19. 动态情景Alpha模型再思考.pdf
    • 2. 低特质波动，高超额收益_因子选股系列研究之二.pdf
    • 20. 技术类新Alpha因子的批量测试.pdf
    • 21. 组合优化是与非.pdf
    • 22. 中美市场因子选股效果对比分析.pdf
    • 23. 反转因子失效市场下的量化策略应对.pdf
    • 24. 细分行业建模之银行内因子研究.pdf
    • 25. 多因子模型在港股中的应用.pdf
    • 26. 因子选股与事件驱动的Bayes整合.pdf
    • 27. 预期外的盈利能力.pdf
    • 28. 用机器学习解释市值，特异市值因子.pdf
    • 29. 细分行业建模之券商内因子研究.pdf
    • 29. 质优股量化投资.pdf
    • 3. 投机、交易行为与股票收益（上）.pdf
    • 30. 量化因子选股回顾与展望.pdf
    • 31. 风险模型在时间序列上的改进.pdf
    • 32. 分析师研报的数据特征与alpha.pdf
    • 33. 反转因子择时研究.pdf
    • 34. 基于风险监控的动态调仓策略.pdf
    • 35. 组合优化的若干问题.pdf
    • 36. A股小市值溢价的来源.pdf
    • 37. 风险模型提速组合优化的另一种方案.pdf
    • 38. 协方差矩阵谱分解近似方法的补充.pdf
    • 39. 业绩超预期类因子.pdf
    • 4. 基于交易热度的指数增强.pdf
    • 40. 因子择时.pdf
    • 41. 公司研发费用因子探究.pdf
    • 42. 上市公司业绩预告信息研究.pdf
    • 43. 盈利预测与市价隐含预期收益.pdf
    • 44. 东方A股因子风险模型（DFQ~2018）.pdf
    • 45. 基于copula的尾部相关性研究，上尾异常相关系数因子.pdf
    • 46. DFQ2018绩效归因与基金投资分析工具.pdf
    • 47. A股涨跌幅排行榜效应.pdf
    • 48. Alpha与Smart_Beta.pdf
    • 5. 剔除行业、风格因素后的大类因子检验.pdf
    • 6. 用组合优化构建更精确多样的投资组合.pdf
    • 7. 投机、交易行为与股票收益（下）.pdf
    • 8. 动态情景多因子Alpha模型.pdf
    • 9. 日内残差高阶矩与股票收益.pdf
  • 83.45 MB
  • 2023-12-23

  • s40854-023-00489-z.pdf
       Return direction forecasting: a conditional autoregressive shape model with beta density

  • 2.13 MB
  • 2023-11-21

  • 资产配置与机器学习.rar
       最新各大券商资产配置与机器学习相关研报

    本附件包括：
    • 20210909-华西证券-华西证券机器学习资产配置系列之一：HMM模型择时及配置策略.pdf
    • 20211126-信达证券-信达证券基金研究系列之六：基金标签体系，资产配置与行业主题配置.pdf
    • 20211201-华西证券-华西证券机器学习择时系列：逻辑回归模型市场择时策略.pdf
    • 20220601-华西证券-华西证券机器学习择时系列之二：小样本机器学习技术实现指数择时.pdf
    • 20220609-信达证券-信达证券资产配置研究系列之四：基于拥挤度判断的行业轮动策略.pdf
    • 20220619-信达证券-信达证券资产配置研究系列之五：基于行业景气度和机构持仓倾向的行业轮动策略.pdf
    • 20220828-华西证券-华西证券机器学习择时系列之四：基于卷积神经网络模型的市场择时策略.pdf
    • 20221003-华泰证券-华泰证券金工深度研究：固收+基金资产配置能力分析与筛选.pdf
    • 20221010-国金证券-国金证券基于宏观因子风险预算的资产配置策略（2022-10-10）.pdf
    • 20221016-华泰证券-华泰证券基于宏观因子的资产配置策略简介（2022-10-16）.pdf
    • 20221220-华西证券-华西证券机器学习研究系列之五：机器学习策略的可解释性分析.pdf
    • 20221222-华泰证券-华泰证券金工专题研究：资产配置体系的完整性思考.pdf
    • 20230117-华泰证券-华泰证券金工深度研究：海外增长-流动性框架与大类资产配置.pdf
    • 20230217-信达证券-信达证券资产配置研究系列之：公募基金行业配置能力全解析.pdf
    • 20230418-华泰证券-华泰证券量化投资策略：大类资产配置策略体系介绍.pdf
    • 20230506-华西证券-华西证券机器学习因子系列：时序模型+回归模型因子策略.pdf
    • 20230531-华安证券-华安证券“学海拾珠”系列之一百四十三：模糊因子与资产配置.pdf
    • 20230611-开源证券-开源证券量化评论（75）：宏观择时，风格、行业及大类资产配置.pdf
    • 20160725-华泰证券-风险平价模型实证研究：风险平价模型在大类资产配置及行业配置中的应用.pdf
    • 20180508-华泰证券-华泰证券金工Smatbeta专题研究之一：Smatbeta在资产配置中的优势.pdf
    • 20190409-华泰证券-华泰证券人工智能系列之十八：机器学习选股模型的调仓频率实证.pdf
    • 20190429-华泰证券-华泰证券人工智能系列之二十：必然中的偶然，机器学习中的随机数.pdf
    • 20200206-华泰证券-华泰证券人工智能系列之二十七：揭开机器学习模型的“黑箱“.pdf
    • 20200720-华泰证券-华泰证券CTA组合策略助力资产配置：基于风险平价的CTA组合策略.pdf
    • 20210310-华泰证券-华泰证券人工智能43：因子观点融入机器学习.pdf
    • 20210909-华西证券-华西证券机器学习择时系列之三：LSTM模型市场择时策略.pdf
  • 45.07 MB
  • 2023-9-26

  • 2022CAPM模型.rar

    本附件包括：
    • 偿债能力行业代码.dta
    • 计算结果.dta
    • 计算结果剔除版本.dta
    • 是否ST或PT.dta
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    • 无风险利率文件.xlsx
    • 基于WACC的国有垄断企业...—以能源型国有上市公司为例_陈少晖.pdf
    • 再融资监管促进企业理性投资...——来自中国上市公司的证据_覃家琦.pdf
    • 计算代码.do
  • 12.89 MB
  • 2023-6-3

  • BAB.pdf
       Betting against beta原文

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  • 2022-12-25

  • 广发证券-多因子Alpha系列.rar
       广发证券-多因子Alpha系列

    本附件包括：
    • 20140825-广发证券-多因子Alpha系列报告之（二十）：基于风格回复的多因子动态调仓策略.pdf
    • 20140902-广发证券-多因子Alpha系列报告之（二十一）：ALPHA因子何处寻觅，掘金海量技术指标.pdf
    • 20150408-广发证券-多因子ALPHA系列报告之（二十二）：一致预期指标构建及其在因子选股中的应用.pdf
    • 20150529-广发证券-多因子Alpha系列报告之(十)：考虑换手率限制的多因子Alpha模型.pdf
    • 20150706-广发证券-多因子ALPHA系列报告之(二十四)：财报因子使用方法新探.pdf
    • 20160127-广发证券-多因子Alpha系列报告之（二十六）：牛股归因下的风格动量策略.pdf
    • 20160704-国泰君安-充电设备行业充电桩Alpha系列之特斯拉充电设备国标化：特斯拉充电组合.pdf
    • 20160725-广发证券-多因子Alpha系列报告之二十八：基于因子及事件的智能替换策略.pdf
    • 20160801-国泰君安-投资银行业与经纪业行业寻找中国非银金融的Alpha系列之二：资管的四个未来.pdf
    • 20160912-国泰君安-非银行金融行业寻找中国非银金融的Alpha系列之三：金控燎原.pdf
    • 20161010-国泰君安-信托行业：变形记，寻找中国非银金融的Alpha系列之四.pdf
    • 20170330-广发证券-多因子Alpha系列报告之三十：个股配对思想在因子策略中的应用.pdf
    • 20170920-广发证券-多因子Alpha系列报告之（三十四）：基于多期限的选股策略研究.pdf
    • 20180408-广发证券-多因子Alpha系列报告之（三十五）：宏观视角下的风格轮动探讨.pdf
    • 20180426-广发证券-多因子Alpha系列报告之（三十六）：机器学习多因子动态调仓策略.pdf
    • 20180705-广发证券-多因子Alpha系列报告之（三十七）：探寻资金流背后的风格轮动规律.pdf
    • 20190108-广发证券-多因子Alpha系列报告之（三十八）：从个股分化看风格轮动.pdf
    • 20191203-广发证券-多因子Alpha系列报告之（三十九）：分析师一致预期下的反转策略研究.pdf
    • 20200911-广发证券-多因子Alpha系列报告之（四十）：科技板块量化选股策略研究.pdf
    • 20210712-广发证券-多因子Alpha系列报告之（四十一）：高频价量数据的因子化方法.pdf
    • 20210730-广发证券-多因子Alpha系列报告之（四十二）：海量技术指标掘金Alpha因子.pdf
    • 20220831-广发证券-多因子Alpha系列报告之（四十三）：基于地理关联度因子研究.pdf
    • 20221108-广发证券-多因子Alpha系列报告之（四十四）：再谈地理关联度因子研究.pdf
    • 20221118-广发证券-多因子Alpha系列报告之（四十五）：基于SemiBeta的因子研究.pdf
    • 20120629-广发证券-多因子Alpha系列报告之(十)：考虑换手率限制的多因子Alpha模型.pdf
    • 20120801-广发证券-多因子Alpha系列报告之(十二)从ICIR角度探讨风格因子的均值回复性.pdf
    • 20120919-广发证券-多因子Alpha系列报告之(十三)：考虑非线性特征的多因子Alpha策略.pdf
    • 20121115-广发证券-基于情景分析的多因子Alpha策略：多因子Alpha系列报告之(十四).pdf
    • 20130902-广发证券-多因子Alpha系列报告之十八：基于风格特征归因的动态因子策略.pdf
    • 20140613-广发证券-多因子Alpha系列报告之（十九）：笑看北雁南飞南雁北归.pdf
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  • 2022-11-29

  • 年Beta文件1991-2021.rar

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  • 权益资本成本CAPM模型.rar

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    • 基于WACC的国有垄断企业...—以能源型国有上市公司为例_陈少晖.pdf
    • 再融资监管促进企业理性投资...——来自中国上市公司的证据_覃家琦.pdf
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  • 【报告原文】Managing Beta Exposures in Portable Alpha Strategies.rar

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    • Man_Perspective_Managing_Beta_Exposures_in_Portable_Alpha_Strategies_English_17-12-2020.rar
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  • 2022-8-21

  • 金融工程研究资料.zip

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    • 大类资产和行业轮动.pdf
    • 宏观因子与债券溢价.pdf
    • 质量因子研究.pdf
    • 负债驱动投资LDI介绍.pdf
    • 陈启明（华富基金）投资风格分析：淡化择时注重安全边际，构建有持续成长性的均衡投资组合-20220313-招商证券-15页.pdf
    • 正则化基金评价22Q2：组合构建的几个探讨-20220403-东吴证券-15页.pdf
    • 基金风格分类及风格均衡组合构建-20220412-中银国际-32页.pdf
    • 金工专题研究：科技成长股的柳暗花明-20220429-华泰证券-19页.pdf
    • 金工双月报2022年4月第二期：资产表现回顾及市场展望-20220501-东北证券-17页.pdf
    • FOF配置ETF专题报告之二：风电产业类ETF投资价值分析-20220419-中信期货-28页.pdf
    • 金工定期报告：“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报-20220514-东吴证券-16页.pdf
    • 五月FOF配置月报：现实与预期错位，博弈市场底部-20220510-中信期货-23页.pdf
    • FOF视角：基金月度投资图鉴2022年5月期，价值风格仍相对占优，一季报配置更为聚焦-20220512-华宝证券-52页.pdf
    • 金工组合管理系列之三：如何在组合中合理加入回撤控制机制？-20220512-申万宏源-25页.pdf
    • 金工深度研究： 基金收益来源、业绩规律与研究框架-20220508-华泰证券-28页.pdf
    • 金工文献精译第四期：中国股市的规模和价值因子模型-20220422-德邦证券-33页.pdf
    • 资产配置与财富管理研究：基金组合配置展望，逆势布局，坚守希望-20220428-中信证券-26页.pdf
    • 基金组合专题：价值型风格基金定位与基金优选-20220428-中信证券-25页.pdf
    • FOF基金2022一季报分析：新发规模下降，债券配置仓位上升-20220427-方正证券-17页.pdf
    • 另眼看季报系列：FOF偏好哪类基金？FOF基金2022年一季报点评-20220428-招商证券-19页.pdf
    • 金工行业轮动专题之一：扩散指数行业轮动多因子改进策略-20220421-德邦证券-27页.pdf
    • 金工量化专题报告：基金产品研究，稳增长三剑客配置价值分析，红利、银行和地产-20220418-西部证券-24页.pdf
    • 金工小市值专题之一：小市值策略初探-20220420-德邦证券-24页.pdf
    • FOF 策略研究系列报告：“常胜”优选因子在四层分类下的基金投资策略-20220427-上海证券-39页.pdf
    • 金工深度研究： 新闻舆情分析的HAN网络选股-20220423-华泰证券-29页.pdf
    • 绝对收益策略202205.pdf
    • 多因子指数增强策略选择202201.pdf
    • Beyond Deep Value——深度价值基金经理的同工和异曲.pdf
    • 博时成渝经济圈ETF投资价值分析.pdf
    • 股票久期的定义 溢价 应用 2022.pdf
    • 2022年 A股价值组合的三种范式.pdf
    • 基金业绩与规模增长研究2022.pdf
    • 算法交易与高频交易的应用2022.pdf
    • 金融人工智能研究2022年.pdf
    • 绝对收益之路06.pdf
    • 房地产 ETF 投资价值分析2022.pdf
    • 反垄断的重心.pdf
    • 2020债基久期的净值估测效果影响因素分析.pdf
    • 高频因子挖掘2021.pdf
    • 2021化表达和标的优选.pdf
    • 利用数据挖掘构建热点主题组合2021.pdf
    • 风格特征股票重新分类及应用.pdf
    • 剔除高频多因子空头组合后的沪深 300 指数增强策略2020.pdf
    • 龙头股效应在行业轮动上的应用 赠送.pdf
    • 赠送.pdf
    • 对选股因子择时.pdf
    • 与 Beta 为敌.pdf
    • A 股市场是否存在异质动量现象.pdf
    • 时间序列指标的因子择时与横截面2018.pdf
    • 风格择时以及指数轮动的框架.pdf
    • 2022历史上金融地产的高光时刻.pdf
    • 100ETF投资价值分析2022.pdf
    • 2022年——Alpha捕捉系统.pdf
    • 2022年 50ETF投资价值分析.pdf
    • 2022商业银行永续债投资价值分析.pdf
    • 2022年金融视角解读政府工作报告.pdf
    • 2022政府工作报告解读2.pdf
    • 2022 商业银行永续债投资价值分析.pdf
    • 转债生命周期之发行与上市 可转债03.pdf
    • 转债主要投资策略概述 可转债02.pdf
    • 2022 可转债多因子策略探究.pdf
    • 拆解转债的估值周期 可转债08.pdf
    • 转债估值的历史分析 可转债02.pdf
    • 转债分类指数的构建与分析 可转债06.pdf
    • 全面梳理转债发行到投资各类规定 可转债04.pdf
    • 2022 从高频数据看基建投资回升力度.pdf
    • 2022 净值化转型收官，理财再启航.pdf
    • 转债的会计处理方法和相关问题讨论 可转债056.pdf
    • 转债打新、抢权配售与博弈正股 可转债01.pdf
    • 历史上那些转股失败的转债.pdf
    • 2022 商业银行资本补充工具大盘点.pdf
    • 2021 债券违约概率模型.pdf
    • 债券型基金的工具化分类探究.pdf
    • 绿色债券现状及投资价值分析.pdf
    • 2022 固定收益研究.pdf
    • 哪些经济指标存在选股效应关系.pdf
    • 交易意愿研究.pdf
    • 逐笔交易中的有效信息.pdf
    • 高频因子多头失效的修正.pdf
    • 因子拥挤的扩张.pdf
  • 95 MB
  • 2022-6-14

  • CAPM权益资本成本2000-2019.zip

    本附件包括：
    • 代码.do
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    • 文献：我国企业资本成本估算及其估算值的合理界域_2000_2009_汪平.pdf
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    • 结果.dta
    • 结果.xlsx
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  • 2022-5-27

  • 沪深A股上市公司权益资本成本CAPM模型（2000-2021年）.zip
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    • Beta系数.dta
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    • 文献：我国企业资本成本估算及其估算值的合理界域_2000_2009_汪平.pdf
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  • 2022-4-23

  • 中央财经大学-投资学（part2：6-10）.zip

    本附件包括：
    • (10.1.1)--第1单元市场有效性的本质-课件.pdf
    • (10.10.1)--第10单元Fama-French三因素模型-课件.pdf
    • (10.11.1)--第11单元动量效应及四因素模型-课件.pdf
    • (10.12.1)--第12单元主要“异象”及其解释-课件.pdf
    • (10.13.1)--思考题及解答.pdf
    • (10.14.1)--DissectingAnomalies.pdf
    • (10.14.2)--Fama_French_multifactor_explanat.pdf
    • (10.2.1)--第2单元弱势有效市场-课件.pdf
    • (10.3.1)--第3单元半强势有效市场-课件.pdf
    • (10.4.1)--第4单元半强势与强势有效市场-课件.pdf
    • (10.5.1)--第5单元与有效市场相关的问题-课件.pdf
    • (10.6.1)--第6单元行为金融与投资-课件.pdf
    • (10.7.1)--第7单元风险、风险溢价-课件.pdf
    • (10.8.1)--第8单元估计CAPM的beta和alpha-课件.pdf
    • (10.9.1)--第9单元根据股票的不同特征形成资产组合-课件.pdf
    • (6.1.1)--第1单元投资公司的含义和分类.pdf
    • (6.10.1)--第10单元其他基金介绍.pdf
    • (6.11.1)--基金评级方法之比较研究——罗勇，2005.pdf
    • (6.11.2)--基金评级与资金流动—王擎等，2010.pdf
    • (6.11.3)--基金投资风格与基金分类的实证研究—曾晓洁，2004.pdf
    • (6.11.4)--中国证券投资基金风格分类研究—杨朝军等，2004.pdf
    • (6.11.5)--基金排名变化和羊群效应变化——路磊，2014.pdf
    • (6.11.6)--基于中国证券投资基金信息挖掘行为的实证分析——张宗新，2014.pdf
    • (6.11.7)--封闭式基金价格指数波动溢出效应研究_以深市基金指数为例_赵秀娟.pdf
    • (6.11.8)--国际分散化证券投资世界主要股市历史数据的实证研究_吴立广.pdf
    • (6.12.1)--参考资料.pdf
    • (6.2.1)--第2单元开放、封闭式基金和公司、契约制基金分类.pdf
    • (6.3.1)--第3单元其他基金分类.pdf
    • (6.4.1)--第4单元基金的发行.pdf
    • (6.5.1)--第5单元基金的交易.pdf
    • (6.6.1)--第6单元基金估值和收益.pdf
    • (6.7.1)--第7单元基金的评级.pdf
    • (6.8.1)--第8单元指数型基金介绍.pdf
    • (6.9.1)--第9单元ETF、LOF和QDII基金介绍.pdf
    • (7.1.1)--第1单元利率与利率水平的决定-课件.pdf
    • (7.10.1)--中国如何从金融周期顶部安全撤离.pdf
    • (7.10.2)--评估下一次房地产危机的风险.pdf
    • (7.2.1)--第2单元持有期收益率-课件.pdf
    • (7.3.1)--第3单元有效年利率与年化百分比利率-课件.pdf
    • (7.4.1)--第4单元风险与收益-课件.pdf
    • (7.6.1)--第6单元下侧风险-课件.pdf
    • (7.7.1)--第7单元风险资产组合的历史数据-课件.pdf
    • (7.8.1)--MetallgesellschaftAGACaseStudy.pdf
    • (7.8.2)--参考资料.pdf
    • (7.9.1)--RiskMeasurementforFinancialInsti.pdf
    • (8.1.1)--第1单元投资决策.pdf
    • (8.10.1)--第10单元最优的资产组合.pdf
    • (8.11.1)--第11单元资产组合选择模型和资本配置.pdf
    • (8.12.1)--思考题及解答.pdf
    • (8.13.1)--2019全球资产配置时代的到来.pdf
    • (8.13.2)--警惕居民债务快速上升的风险.pdf
    • (8.13.3)--中国家庭资产配置1.pdf
    • (8.14.1)--马科维茨均值方差模型的Matlab实现.pdf
    • (8.2.1)--第2单元投资者效用.pdf
    • (8.3.1)--第3单元投资者偏好与无差异曲线.pdf
    • (8.4.1)--第4单元资本配置线.pdf
    • (8.5.1)--第5单元资本市场线.pdf
    • (8.6.1)--第6单元分散化与资产组合风险.pdf
    • (8.7.1)--第7单元资产组合可行集与有效集.pdf
    • (8.8.1)--第8单元两种风险资产构成的组合的风险与收益.pdf
    • (8.9.1)--第9单元风险资产组合的有效集.pdf
    • (9.1.1)--第1单元CAPM假设与分离定理-课件.pdf
    • (9.10.1)--第10单元多因子模型-课件.pdf
    • (9.11.1)--第11单元套利、无套利原则-课件.pdf
    • (9.12.1)--第12单元套利资产组合与套利定价-课件.pdf
    • (9.13.1)--第13单元CAPM与APT的比较、因子选择-课件.pdf
    • (9.14.1)--思考题及解答.pdf
    • (9.15.1)--CAPM模型计算的MATLAB实现.pdf
    • (9.2.1)--第2单元市场组合与市场均衡-课件.pdf
    • (9.3.1)--第3单元资本市场线-课件.pdf
    • (9.4.1)--第4单元证券市场线-课件.pdf
    • (9.5.1)--第5单元证券市场线与系统风险-课件.pdf
    • (9.5.2)--第5单元市场模型与系统性风险-课件.pdf
    • (9.6.1)--第6单元CAPM的扩展-课件.pdf
    • (9.7.1)--第7单元CAPM的应用：项目选择-课件.pdf
    • (9.8.1)--第8单元CAPM的局限、APT产生的背景-课件.pdf
    • (9.9.1)--第9单元单因子模型-课件.pdf
  • 44.38 MB
  • 2022-3-20

  • ZoteroQuickLook_For_Beta(1).zip
       ZoteroQuickLook 完美适配6.0版本zotero

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  • 2022-3-18

  • 摩根02.rar

    本附件包括：
    • J.P. 摩根-全球媒体行业-聚焦于2021年展望的广告行业入门-2021.6.10-121页.pdf
    • J.P. 摩根-全球能源行业-2021年能源会议问题库：勘探和生产，综合石油和炼油，中游，油田服务和设备，公用事业与替代能源-2021.6.10-222页.pdf
    • J.P. 摩根-全球汽车行业：为结构性通胀做准备-2021.6.24-28页.pdf
    • J.P. 摩根-全球生物制药行业：2021年美国镰状细胞病调查-2021.6-67页.pdf
    • J.P. 摩根-全球食品行业-食品外卖：深入亚洲市场，这日益成为投资者关注的焦点-2021.9.22-50页.pdf
    • J.P. 摩根-全球投资策略-2021年第二季度系统性投资研究报告摘要-2021.8.20-40页.pdf
    • J.P. 摩根-全球投资策略-大数据和人工智能战略-2021.8-33页.pdf
    • J.P. 摩根-全球投资策略-关键货币的观点-2021.9.10-49页.pdf
    • J.P. 摩根-全球投资策略-另类投资前景和策略：到2022年，替代方案应继续表现出色-2021.10.27-43页.pdf
    • J.P. 摩根-全球投资策略-全球CDS指数：欧洲、北美、亚洲和新兴市场-2021.9.17-79页.pdf
    • J.P. 摩根-全球投资策略-探索丝绸之路：欧洲和亚洲混合市场的比较-2021.9.14-23页.pdf
    • J.P. 摩根-全球投资策略之全球宏观数据观察-2021.6.4-96页.pdf
    • J.P. 摩根-全球外汇策略：外汇汇率的时间序列多因素分析方法-2021.6.22-31页.pdf
    • J.P. 摩根-全球外汇策略-关键货币的观点：美元走强-2021.7.9-48页.pdf
    • J.P. 摩根-全球外汇策略-有利于美元的有利因素正在加强-2021.8.13-51页.pdf
    • J.P. 摩根-全球外汇策略-主要货币观点：冰冷的美联储将美元永久放进了冰箱里-2021.6.11-54页.pdf
    • J.P. 摩根-全球银行业：全球投资银行业的未来-2021.6.16-174页.pdf
    • J.P. 摩根-新兴市场宏观策略-新兴市场展望与策略：下半年新兴市场增长的改善将抵消利率仍在上升的影响-2021.6.10-89页.pdf
    • J.P. 摩根-新兴市场投资策略：新兴市场再膨胀才是更持久的主题，而不是对全球经济放缓的担忧-2021.7.8-40页.pdf
    • J.P. 摩根-新兴市场投资策略-保持对新兴市场的信贷，并在UW本地利率上获利-2021.9.6-40页.pdf
    • J.P. 摩根-新兴市场投资策略-新兴市场从大流行中复苏的不完全和不均衡-2021.10.27-50页.pdf
    • J.P. 摩根-新兴市场投资策略-新兴市场大流行后遗留的债务-2021.10.28-28页.pdf
    • J.P. 摩根-新兴市场投资策略-新兴市场主权信贷战略-2021.9.8-31页.pdf
    • J.P. 摩根-新兴市场投资策略-新兴市场主权债务重新回到单程，因为尽管中国出现了新的不确定性，但宏观风险正在被消化-2021.8.5-42页.pdf
    • J.P. 摩根-新兴市场投资策略-主要行业及风险：不必担心即将到来的紧缩-2021.9.16-107页.pdf
    • J.P. 摩根-新兴市场信贷策略-新兴市场企业基本面检查：预期更快、更强的去杠杆率将回到2011年的水平-2021.6.3-23页.pdf
    • J.P. 摩根-亚太地区半导体行业-存储器封装市场：关键封装技术、目标市场和主要参与者-2021.6.22-29页.pdf
    • J.P. 摩根-亚太地区博彩行业-线上博彩与支付：老虎机是未来赌场和线上博彩支付产业的EFTPOS-2021.6.9-38页.pdf
    • J.P. 摩根-亚太地区电动汽车和电池行业-到2035年积极的零排放目标政策正式出台；我们对汽车和电池行业的看法-2021.7.15-23页.pdf
    • J.P. 摩根-亚太地区房地产行业-马来西亚房地产信托基金：在触手可及的范围内重新开放-2021.8.19-22页.pdf
    • J.P. 摩根-亚太地区房地产行业-新加坡房地产：供给冲击-2021.8.26-43页.pdf
    • J.P. 摩根-亚太地区钢铁行业-从中国的变革期待结构性改革的进展-2021.9.2-123页.pdf
    • J.P. 摩根-亚太地区股票策略-菲律宾：尽管宏观市场动荡不安，但估值仍在全速前进-2021.7.13-29页.pdf
    • J.P. 摩根-亚太地区股票策略-蓄电池隔板：最看好的电池材料-2021.6.22-83页.pdf
    • J.P. 摩根-亚太地区互联网行业-印尼：生态系统之战-2021.9.7-38页.pdf
    • J.P. 摩根-亚太地区科技行业-台湾LED：一些生命迹象正在显现-2021.9.3-21页.pdf
    • J.P. 摩根-亚太地区科技硬件行业-PC与服务器：10个核心投资者问题-2021.6.8-23页.pdf
    • J.P. 摩根-亚太地区零售行业-台湾零售业：电子商务颠覆即将来临-2021.6.18-77页.pdf
    • J.P. 摩根-亚太地区能源行业-澳大利亚：尽管ESG面临不利因素，能源行业仍准备接受重新评级-2021.9.8-32页.pdf
    • J.P. 摩根-亚太地区汽车行业-电动汽车和电池供应链：欧盟排放法规的潜在变化——对汽车和电池行业的影响-2021.7.9-22页.pdf
    • J.P. 摩根-亚太地区数字新媒体行业-数字经济，即将上市的公司将改变可投资领域，减少电信公司的比重-2021.9.8-30页.pdf
    • J.P. 摩根-亚太地区投资策略：周期顺风足够长+债券收益率足够高=交易足够好-2021.7.8-35页.pdf
    • J.P. 摩根-亚太地区投资策略-ESG研究：多元化很重要之从课堂到会议室-2021.9.16-21页.pdf
    • J.P. 摩根-亚太地区投资策略-从先进的Info系统到先进的Jio系统-2021.6.30-31页.pdf
    • J.P. 摩根-亚太地区投资策略-可持续投资：2021年JPM亚太ESG论坛亮点-2021.6.23-27页.pdf
    • J.P. 摩根-亚太地区投资策略-内存市场展望：潜在ST价格疲软对稳健基本面的影响有限；缩短内存周期-2021.9-31页-.pdf
    • J.P. 摩根-亚太地区投资策略-三种模拟运用：中国零星的集群，开放边界的新加坡;香港缩短检疫时间-2021.11.3-36页.pdf
    • J.P. 摩根-亚太地区投资策略-为秋季做准备：将采取“应对新冠肺炎”战略-2021.8.25-34页.pdf
    • J.P. 摩根-亚太地区投资策略-新兴市场亚洲本地市场2021年年中展望：更少的beta，更多的差异化-2021.6.17-27页.pdf
    • J.P. 摩根-亚太地区投资策略-新兴市场亚洲本土市场2021年年中展望：更少的beta，更多的差异化-2021.6-33页.pdf
    • J.P. 摩根-亚太地区投资策略-中国ESG数据分析：数据隐私法及其对行业的影响-2021.8.29-26页.pdf
    • J.P. 摩根-亚太地区烟草行业：亚洲烟草行业深度研究-2021.7.19-89页.pdf
    • J.P. 摩根-亚太地区医疗科技行业-医院手术数量趋势、政府政策对中国医疗器械市场的影响-2021.10.28-24页.pdf
    • J.P. 摩根-亚太地区银行业-汇丰与渣打：利率周期有利于2023-24年收益，但近期影响有限-2021.6.19-22页.pdf
    • J.P. 摩根-亚太地区银行业-越南银行：TCB将在未来12个月内大幅上涨；假设覆盖范围 -2021.9.14-97页.pdf
    • J.P. 摩根-中国电信与媒体行业-中国SaaS：中国数字化转型和软件本地化的最佳剧本-2021.5.31-84页.pdf
    • J.P. 摩根-中国房地产行业-中国物业管理：表现出众可能需要更多的耐心-2021.9.10-63页.pdf
    • J.P. 摩根-中国科技行业-失去了点石成金的能力或可管理的监管风险-2021.7.28-24页.pdf
    • J.P. 摩根-中国农业行业：专注于顶级玩家的长期游戏-2021.6-55页.pdf
    • J.P. 摩根-中国石油服务行业：增持中海油，对中国压裂和陆上钻井股票持中立态度-2021.7.13-30页.pdf
    • J.P. 摩根-中国食品零售业-增长趋势再等等-2021.9.4-29页.pdf
    • J.P. 摩根-中国天然气公用事业-跟随现金购买华润天然气-2021.7.23-36页.pdf
    • J.P. 摩根-中国租赁行业-在过渡期，但优质参与者继续发光-2021.7.6-27页.pdf
  • 92.03 MB
  • 2022-2-19

  • Psycho v1.0 (Beta).zip

    本附件包括：
    • Psycho_data.sav
    • Psycho_v1.0 (Beta).spd
    • syntax for custom dialog.sps
    • 使用说明.pdf
    • 版本历史.txt
  • 3.06 MB
  • 2022-1-29

  • A股企业β值.zip
       A股2010-2021β值

    本附件包括：
    • beta_wind_yue_2010.xlsx
    • beta_wind_yue_2011.xlsx
    • beta_wind_yue_2012.xlsx
    • beta_wind_yue_2013.xlsx
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    • beta_wind_yue_2017.xlsx
    • beta_wind_yue_2018.xlsx
    • beta_wind_yue_2019.xlsx
    • beta_wind_yue_2020.xlsx
    • beta_wind_yue_2021.xlsx
    • beta_wind_zhou_2010.xlsx
    • beta_wind_zhou_2011.xlsx
    • beta_wind_zhou_2012.xlsx
    • beta_wind_zhou_2013.xlsx
    • beta_wind_zhou_2014.xlsx
    • beta_wind_zhou_2015.xlsx
    • beta_wind_zhou_2016.xlsx
    • beta_wind_zhou_2017.xlsx
    • beta_wind_zhou_2018.xlsx
    • beta_wind_zhou_2019.xlsx
    • beta_wind_zhou_2020.xlsx
    • beta_wind_zhou_2021.xlsx
  • 7.49 MB
  • 2022-1-26

  • 企业经营管理参考学习资料02.zip

    本附件包括：
    • 智能制造：【德勤】【智能制造2.0系列】乘风破浪 大胆颠覆.pdf
    • 生产制造：中国优势制造投资框架报告之三：“补链强链”之国产新材料篇-招商证券-2021.8.5-161页.pdf
    • 生产制造汽车行业深度研究：特斯拉生产制造革命，4680CTC-20211116-国海证券-59页.pdf
    • 市场营销-展望2022：中国市场策略（中英文版）-交银国际-2021.11.15-53页.pdf
    • 营销报告：【SocialBeta出品】2021-22 年节日营销趋势报告.pdf
    • 营销品牌：宝藏新品牌成长白皮书：新品牌心智与营销增长方法论.pdf
  • 64.86 MB
  • 2022-1-22

  • 国泰君安-数量化专题6（18年至21年全 无编号共36篇）.rar
       2020-2021（全）

    本附件包括：
    • 200209-国泰君安-数量化专题报告：量化视角下的疫情动态与配置策略-200209.pdf
    • 200210-国泰君安-数量化专题报告：疫情影响下的筹码分布问题-200210.pdf
    • 200320-国泰君安-数量化专题报告-华夏战略新兴成指ETF投资价值分析-200320.pdf
    • 200424-国泰君安-数量化专题报告：指数化投资的未来10年-200424.pdf
    • 200425-国泰君安-数量化专题报告：美股下跌背后的几个深层次现象-200425.pdf
    • 200623-国泰君安-数量化专题报告：高效率Smart_Beta构建研究-200623.pdf
    • 200628-国泰君安-数量化专题报告：基于贝叶斯收缩的因子改良框架-200628.pdf
    • 201016-国泰君安-数量化专题报告：系统化择时之路1-择时的基本法-201016.pdf
    • 201109-国泰君安-数量化专题报告：沪深300及中证500、上证50成分股调整名单预测-201109.pdf
    • 201210-国泰君安-数量化专题报告：富国中证大数据产业ETF投资价值分析-201210.pdf
    • 201220-国泰君安-数量化专题报告：宏观量化之Nowcasting实时预测-201220.pdf
    • 210111-国泰君安-数量化专题报告：国泰中证医疗ETF投资价值分析-210111.pdf
    • 210112-国泰君安-数量化专题报告：华夏食品饮料ETF投资价值分析-210112.pdf
    • 210125-国泰君安-数量化专题报告：基于全信息持仓补全法的主动股基2020Q4季报点评-210125.pdf
    • 210323-国泰君安-数量化专题报告：富国中证细分机械设备产业ETF投资价值分析-210323.pdf
    • 210324-国泰君安-数量化专题报告：基金赎回压力点位测算-210324.pdf
    • 210505-国泰君安-数量化专题报告：学界纵横系列之三：选股组合如何对冲宏观风险-210505.pdf
    • 210517-国泰君安-数量化专题报告：核心指数成分股调整名单及冲击成本预测-210517.pdf
    • 210525-国泰君安-数量化专题报告：REITs投资需要知道的事儿-210525.pdf
    • 210526-国泰君安-数量化专题报告：系统化择时之路3，一力降十会-210526.pdf
    • 210608-国泰君安-数量化专题报告：富国沪深300ESG基准ETF投资价值分析-210608.pdf
    • 210610-国泰君安-数量化专题报告-写在首批REITs上市之前：网下询价与公众认购行为，共识之外差异仍存-210610.pdf
    • 210616-国泰君安-数量化专题报告：南方中证科创创业50ETF投资价值分析-210616.pdf
    • 210623-国泰君安-数量化专题报告：环境-性格双核基金评价框架-210623.pdf
    • 210711-国泰君安-数量化专题报告：易方达中证科创创业50ETF投资价值分析-210711.pdf
    • 210806-国泰君安-数量化专题报告：系统性量化产业链成本传导体系-210806.pdf
    • 210914-国泰君安-数量化专题报告，成长与价值共舞：中证500成长与中证500价值指数投资价值分析-210914.pdf
    • 210916-国泰君安-数量化专题报告：汇添富中证全指证券公司指数基金(LOF)投资价值分析-210916.pdf
    • 210929-国泰君安-数量化专题报告：新能源汽车产业链基本面量化及策略配置-210929.pdf
    • 211016-国泰君安-数量化专题报告：华安深证100ETF投资价值分析-211016.pdf
    • 211022-国泰君安-数量化专题报告：华夏MSCI中国A50互联互通ETF价值分析-211022.pdf
    • 211108-国泰君安-数量化专题报告：生猪贝塔机会加种业景气周期，关注农业ETF投资机会-211108.pdf
    • 211124-国泰君安-数量化专题报告：国泰300增强ETF投资价值分析-211124.pdf
    • 211126-国泰君安-数量化专题报告：上半场电动化，下半场智能化-211126.pdf
    • 211127-国泰君安-数量化专题报告：核心指数成分股调整名单及冲击成本预测-211127.pdf
    • 200204-国泰君安-数量化专题报告-疫情影响下,期权投资价值凸现-200204.pdf
  • 36.32 MB
  • 2021-12-2

  • Clockology卡西欧NASA表盘.rar
       iWatch：含绿色、白色表盘，以及安装说明。

    本附件包括：
    • EnableBeta .clock
    • JENO-卡西欧NASA-白色.clock
    • JENO-卡西欧NASA-绿色.clock
    • 卡西欧NASA按照说明.MP4
  • 21.3 MB
  • 2021-10-27

  • poisson beta distributions.py.rar
       poisson beta distributions

    本附件包括：
    • poisson beta distributions.py
  • 484 Bytes
  • 2021-8-11

  • medyad.zip
       madyad插件

    本附件包括：
    • Copyright and disclaimer read_me.txt
    • Coutts Hayes Jiang (2019).pdf
    • Installing the MEDYAD Custom Dialog in SPSS.pdf
    • medyad beta.sas
    • medyad beta.spd
    • medyad beta.sps
    • medyad for R.pdf
    • medyad for SAS.pdf
    • medyad for SPSS.pdf
    • medyad_beta.R
    • Opening and executing the MEDYAD macro syntax file.pdf
  • 3.59 MB
  • 2021-8-1

  • GTWR_Addins_Expired012021.zip

    本附件包括：
    • Armadillo_test1.dll
    • Armadillo_test1.exe
    • Armadillo_test1.exp
    • Armadillo_test1.ilk
    • Armadillo_test1.lib
    • Armadillo_test1.pdb
    • Dll_try_bigarray.dll
    • GTWR.chm
    • GTWR_Beta.dll
    • GTWR_Beta.esriAddIn
    • GTWR_Beta.pdb
    • MathNet.Numerics.dll
    • MathNet.Numerics.xml
    • blas_win64_MT.dll
    • blas_win64_MTd.dll
    • gdal19.dll
    • lapack_win64_MT.dll
    • lapack_win64_MTd.dll
  • 29.17 MB
  • 2021-6-2

  • D2Mplus 1.0.2(Beta).zip

    本附件包括：
    • D2Mplus 1.0.2(Beta).spd
    • 简易指南.pdf
  • 494.24 KB
  • 2021-5-26

  • D2Mplus 1.0 (Beta).zip

    本附件包括：
    • D2Mplus 1.0 (Beta).spd
    • 简易指南.pdf
  • 494.21 KB
  • 2021-4-29

  • D2Mplus 1.0 (Beta) ——SPSS数据转存为适用于Mplus的数据.zip

    本附件包括：
    • D2Mplus 1.0 (Beta).spd
  • 17.65 KB
  • 2021-4-28

  • 沪深A股上市公司权益资本成本CAPM模型（2000-2020年） .zip

    本附件包括：
    • Beta系数.xlsx
    • 代码.do
    • 市场风险溢价.xlsx
    • 文献：我国企业资本成本估算及其估算值的合理界域_2000_2009_汪平.pdf
    • 无风险利率.xlsx
    • 结果.dta
    • 结果.xlsx
  • 9.93 MB
  • 2021-4-23

  • 【更新】全部A股β风险系数（1991-2020年） Beta 日、月、年.rar

    本附件包括：
    • Beta年风险系数.xlsx
    • Beta日风险系数.dta
    • Beta月风险系数.dta
    • Beta月风险系数.xlsx
    • Beta年风险系数.dta
  • 93.9 MB
  • 2021-3-18

  • 年Beta文件235557879.zip

    本附件包括：
    • BETA_Ybeta[DES][xlsx].txt
    • BETA_Ybeta1.xlsx
    • 鐗堟潈澹版槑.pdf
  • 1013.13 KB
  • 2020-6-21

  • tiger.beta.8.2.rar
       上市公司公告下载软件最新版本

    本附件包括：
    • 虎鲸安装.msi
    • setup.exe
  • 9.54 MB
  • 2020-9-15

  • “拾穗”多因子系列报告（20篇合集）.zip

    本附件包括：
    • “拾穗”多因子系列报告（第10期）：行业的风格偏好，解析纯行业因子组合.pdf
    • “拾穗”多因子系列报告（第11期）：多因子风险预测，从怎么做到为什么.pdf
    • “拾穗”多因子系列报告（第12期）：权重复刻，指数成分股调整，分红点位测算更新.pdf
    • “拾穗”多因子系列报告（第13期）：恼人的显著性检验：多因子模型中 T 值的计算.pdf
    • “拾穗”多因子系列报告（第14期）：补充，基于特质动量因子的沪深300指数增强策略.pdf
    • “拾穗”多因子系列报告（第15期）：是聪明钱吗？探析外资持股的风格偏好.pdf
    • “拾穗”多因子系列报告（第16期）：水月镜花，正视财务数据的前向窥视问题.pdf
    • “拾穗”多因子系列报告（第17期）：因子检验中的时序相关性处理，Newey~West调整.pdf
    • “拾穗”多因子系列报告（第18期）：当我们在做因子正交化的时候，我们在做什么？.pdf
    • “拾穗”多因子系列报告（第19期）：似是而非，横截面回归还是时间序列回归？.pdf
    • “拾穗”多因子系列报告（第1期）：带约束的加权最小二乘拟合，一种解析解法.pdf
    • “拾穗”多因子系列报告（第20期）：微观市场结构研究，如何度量股市流动性？.pdf
    • “拾穗”多因子系列报告（第2期）：你看到的不一定是你所想的，解密R方.pdf
    • “拾穗”多因子系列报告（第3期）：行业因子选取，中信一级还是申万一级？.pdf
    • “拾穗”多因子系列报告（第4期）：总市值、流通市值、自由流通市值，谈谈取舍.pdf
    • “拾穗”多因子系列报告（第5期）：数据异常值处理，比较与实践.pdf
    • “拾穗”多因子系列报告（第6期）：因子缺失值处理，数以多为贵.pdf
    • “拾穗”多因子系列报告（第7期）：从纯因子组合的角度看待多重共线性.pdf
    • “拾穗”多因子系列报告（第8期）：非线性规模因子：A股市场存在中市值效应吗？.pdf
    • “拾穗”多因子系列报告（第9期）：牛市抢跑者，低Beta一定代表低风险吗？.pdf
  • 28.13 MB
  • 2020-9-9

  • “拾穗”多因子系列报告（20篇合集）.zip

    本附件包括：
    • “拾穗”多因子系列报告（第10期）：行业的风格偏好，解析纯行业因子组合.pdf
    • “拾穗”多因子系列报告（第11期）：多因子风险预测，从怎么做到为什么.pdf
    • “拾穗”多因子系列报告（第12期）：权重复刻，指数成分股调整，分红点位测算更新.pdf
    • “拾穗”多因子系列报告（第13期）：恼人的显著性检验：多因子模型中 T 值的计算.pdf
    • “拾穗”多因子系列报告（第14期）：补充，基于特质动量因子的沪深300指数增强策略.pdf
    • “拾穗”多因子系列报告（第15期）：是聪明钱吗？探析外资持股的风格偏好.pdf
    • “拾穗”多因子系列报告（第16期）：水月镜花，正视财务数据的前向窥视问题.pdf
    • “拾穗”多因子系列报告（第17期）：因子检验中的时序相关性处理，Newey~West调整.pdf
    • “拾穗”多因子系列报告（第18期）：当我们在做因子正交化的时候，我们在做什么？.pdf
    • “拾穗”多因子系列报告（第19期）：似是而非，横截面回归还是时间序列回归？.pdf
    • “拾穗”多因子系列报告（第1期）：带约束的加权最小二乘拟合，一种解析解法.pdf
    • “拾穗”多因子系列报告（第20期）：微观市场结构研究，如何度量股市流动性？.pdf
    • “拾穗”多因子系列报告（第2期）：你看到的不一定是你所想的，解密R方.pdf
    • “拾穗”多因子系列报告（第3期）：行业因子选取，中信一级还是申万一级？.pdf
    • “拾穗”多因子系列报告（第4期）：总市值、流通市值、自由流通市值，谈谈取舍.pdf
    • “拾穗”多因子系列报告（第5期）：数据异常值处理，比较与实践.pdf
    • “拾穗”多因子系列报告（第6期）：因子缺失值处理，数以多为贵.pdf
    • “拾穗”多因子系列报告（第7期）：从纯因子组合的角度看待多重共线性.pdf
    • “拾穗”多因子系列报告（第8期）：非线性规模因子：A股市场存在中市值效应吗？.pdf
    • “拾穗”多因子系列报告（第9期）：牛市抢跑者，低Beta一定代表低风险吗？.pdf
  • 28.13 MB
  • 2020-9-9

  • 财通证券“星火”多因子专题报告.zip

    本附件包括：
    • “星火”多因子专题报告1：Barra模型初探，A股市场风格解析.pdf
    • “星火”多因子专题报告10：如何对Beta因子进行稳健估计？.pdf
    • “星火”多因子专题报告11：在下跌中寻找惊喜，业绩超预期与反转因子的融合.pdf
    • “星火”多因子专题报告12：从质量到质量增长，挖掘公司基本面改善带来的Alpha.pdf
    • “星火”多因子专题报告13：从事件驱动角度看分析师评级上调带来的Alpha.pdf
    • “星火”多因子专题报告14：将事件驱动融入因子选股.pdf
    • “星火”多因子专题报告2：Barra模型进阶，多因子模型风险预测.pdf
    • “星火”多因子专题报告3：Barra模型深化，纯因子组合构建.pdf
    • “星火”多因子专题报告4：基于持仓的基金业绩归因，始于Brinson，归于Barra.pdf
    • “星火”多因子专题报告5：源于动量，超越动量，特质动量因子全解析.pdf
    • “星火”多因子专题报告6：Alpha 因子重构 - 引入协方差矩阵的因子有效性检验.pdf
    • “星火”多因子专题报告7：借因子组合之力，优化Alpha因子合成.pdf
    • “星火”多因子专题报告8：组合风险控制，协方差矩阵估计方法介绍及比较.pdf
    • “星火”多因子专题报告9：博彩偏好还是风险补偿？高频特质偏度因子全解析.pdf
  • 18.94 MB
  • 2020-9-8

  • 财通证券“星火”多因子专题报告.zip

    本附件包括：
    • “星火”多因子专题报告1：Barra模型初探，A股市场风格解析.pdf
    • “星火”多因子专题报告10：如何对Beta因子进行稳健估计？.pdf
    • “星火”多因子专题报告11：在下跌中寻找惊喜，业绩超预期与反转因子的融合.pdf
    • “星火”多因子专题报告12：从质量到质量增长，挖掘公司基本面改善带来的Alpha.pdf
    • “星火”多因子专题报告13：从事件驱动角度看分析师评级上调带来的Alpha.pdf
    • “星火”多因子专题报告14：将事件驱动融入因子选股.pdf
    • “星火”多因子专题报告2：Barra模型进阶，多因子模型风险预测.pdf
    • “星火”多因子专题报告3：Barra模型深化，纯因子组合构建.pdf
    • “星火”多因子专题报告4：基于持仓的基金业绩归因，始于Brinson，归于Barra.pdf
    • “星火”多因子专题报告5：源于动量，超越动量，特质动量因子全解析.pdf
    • “星火”多因子专题报告6：Alpha 因子重构 - 引入协方差矩阵的因子有效性检验.pdf
    • “星火”多因子专题报告7：借因子组合之力，优化Alpha因子合成.pdf
    • “星火”多因子专题报告8：组合风险控制，协方差矩阵估计方法介绍及比较.pdf
    • “星火”多因子专题报告9：博彩偏好还是风险补偿？高频特质偏度因子全解析.pdf
  • 18.94 MB
  • 2020-9-8

  • 年Beta文件235557879.zip

    本附件包括：
    • BETA_Ybeta[DES][xlsx].txt
    • BETA_Ybeta1.xlsx
    • 鐗堟潈澹版槑.pdf
  • 1013.13 KB
  • 2020-6-21

  • 252-1117-1-SP.zip
       model

    本附件包括：
    • TVP_VAR_MH_final_corrected_dec13.m
    • TVP_VAR_MH_Prior_final.m
    • TVP_VAR_MH_revised_main.m
    • vare.m
    • wish.m
    • apm.m
    • beta_inv.m
    • beta_pdf.m
    • bfgsi.m
    • carter_kohn_hom2.m
    • carter_kohn1.m
    • chis_prb.m
    • coda.m
    • convcheck.m
    • corrvc.m
    • csminit.m
    • csminwel.m
    • csolve.m
    • Data_US_Q.mat
    • draw_alpha_a_MH_constant.m
    • draw_alpha_a_MH_TVP.m
    • draw_alpha_a_MH_TVP_dec13.m
    • draw_beta_conditional.m
    • draw_beta_conditional_constant.m
    • draw_beta_conditional_hierarchical.m
    • draw_beta_conditional_lr.m
    • draw_beta_conditional_reparametrized.m
    • draw_beta_conditional_single.m
    • draw_sigma_constant.m
    • draw_sigma_constant_corrected.m
    • draw_sigma_TVP.m
    • draw_sigma_TVP_corrected.m
    • draw_sigma_TVP_corrected_GARCH.m
    • draw_sigma_TVP_corrected_GARCH2.m
    • draw_sign_restrictions.m
    • empquant.m
    • Example.m
    • exp_approx.m
    • fdis_prb.m
    • g1.mat
    • H.dat
    • ident_SZ06_alt.prn
    • indtest.m
    • inv_wishpdf.m
    • keep.m
    • logdet.m
    • loglike_svar_AB.m
    • mcest.m
    • mctest.m
    • MDD_TVP_SVAR_Harmonic_final.m
    • mlag.m
    • mlag2.m
    • momentg.m
    • mprint.m
    • mvnpdf.m
    • mvnrnd.m
    • norm_rnd.m
    • numgrad.m
    • ols.m
    • ppnd.m
    • prior_ML_final_40_2_1_2_1_20_0.mat
    • prt_coda.m
    • quantile.m
    • raftery.m
    • Readme.xlsx
    • round2.m
    • sacf.m
    • tdis_inv.m
    • tdis_prb.m
    • thin.m
    • transx.m
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    • TVP_VAR_MH_Figures_final.m
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    • Ecological vulnerability analysis of Tibetan towns with tourism-based economy a case study of the Bayi District.pdf
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    • 1976 Cash Flow and the Time Value of Money.pdf
    • 1979 Note on Theory of Optimal Capital Structure.pdf
    • 1981 Minolta Camera Co., Ltd..pdf
    • 1987 Learning by the Case Method.pdf
    • 1990 CIBA-GEIGY Pharmaceuticals Pharma International.pdf
    • 1992 Kentucky Fried Chicken (Japan) Limited.pdf
    • 1992 Xerox and Fuji Xerox.pdf
    • 1993 Beta Management Company.pdf
    • 1993 Depreciation at Delta and Pan Am.pdf
    • 1993 Note on Bank Loans.pdf
    • 1993 Rohm and Haas( A) New Product Marketing Strategy.pdf
    • 1994 Note on Adjusted Present Value.pdf
    • 1994 Philip Morris Companies and Kraft, Inc..pdf
    • 1995 Arbitrage in the Government Bond Market.pdf
    • 1995 Capital Projects as Real Options An Introduction.pdf
    • 1995 City Year National Expansion Strategy (A).pdf
    • 1995 Crédit Géneral, SA.pdf
    • 1995 State Street Boston Corporation Leading with Information Technology.pdf
    • 1995 The Venture Capital Method - Valuation Problem Set.pdf
    • 1996 Standard Costs and Variance Analysis.pdf
    • 1997 A Bankurptcy Problem from the Talmud.pdf
    • 1997 Manzana Insurance - Fruitvale Branch (Abridged).pdf
    • 1997 The Co-operative Bank.pdf
    • 1998 First Direct (A).pdf
    • 1998 Statements of Cash Flows Tree Examples.pdf
    • 1999 An Overview of the Project Finance Market.pdf
    • 2000 Honeywell, Inc. and Integrated Risk Management.pdf
    • 2000 McKinsey & Company Managing Knowledge and Learning.pdf
    • 2000 Microsoft's Financial Reporting Strategy.pdf
    • 2000 Note on Marketing Strategy.pdf
    • 2000 Shock Therapy in Eastern Europe Supplement.pdf
    • 2000 The Boston Beer Company, Inc..pdf
    • 2000 The Coca-Cola Company (A).pdf
    • 2000 The U.S. Export-Import Bank and the Three Gorges Dam (A).pdf
    • 2000 Tree Values.pdf
    • 2001 Millennium Pharmaceuticals, Inc. (A).pdf
    • 2001 Term Sheet Negotiations for Trendsetter.com, Inc..pdf
    • 2002 Acme Investment Trust.pdf
    • 2002 Akamai's Underwater Options (A).pdf
    • 2002 Dell—New Horizons.pdf
    • 2002 Ford Motor Company's Value Enhancement Plan (A).pdf
    • 2002 Li & Fung (A) Internet Issues.pdf
    • 2002 Robert Mondavi & The Wine Industry.pdf
    • 2002 Sara's Options.pdf
    • 2002 Strategic Captial Management, LLC(A).pdf
    • 2002 The Indian Software Industry in 2002.pdf
    • 2003 2009 Zappos.com 2009 Clothing Customer Service and Company Culture, 2002.pdf
    • 2003 At the T. Rowe Price Trading Desk (A).pdf
    • 2003 Chase's Strategy for Syndicating the Hong Kong Disneyland Loan (A).pdf
    • 2003 Chase's Strategy for Syndicating the Hong Kong Disneyland Loan (B).pdf
    • 2003 Group Process in the Challenger Launch Decision (B).pdf
    • 2003 Internet Customer Acquisition Strategy at Bankinter.pdf
    • 2003 Internet Customer Acquisition Strategy at.pdf
    • 2003 Merck & Company Evaluating a Drug Licensing Opportunity.pdf
    • 2004 Deferred Taxes and the Valuation Allowance at Lucent Technologies, Inc. (A).pdf
    • 2004 Dividend Policy at Linear Technology.pdf
    • 2004 PetroChina.pdf
    • 2004 Strategic Inflection TiVo in 2003 (A).pdf
    • 2005 Gobi Partners October 2004.pdf
    • 2005 KAMCO and the Cross-Border Securitization of Korean Non-Performing Loans.pdf
    • 2005 Zipcar.pdf
    • 2006 Accounting for Pensions and Employee Benefits at Ford and Toyota.pdf
    • 2006 Chemalite, Inc..pdf
    • 2006 Harley-Davidson, Inc. Motorcycle Manufacturer or Financing Company.pdf
    • 2006 Investment Banking at Thomas Weisel Partners.pdf
    • 2006 Market Segmentation, Target Market Selectiorn, and Positioning.pdf
    • 2006 The Children's Investment Fund, 2005.pdf
    • 2006 Understanding Economic Value Added.pdf
    • 2007 GE’s Imagination Breakthroughs The Evo Project.pdf
    • 2007 HCL Technologies (A) (Abridged).pdf
    • 2007 McDonald’s Corporation Managing a Sustainable Supply Chain.pdf
    • 2007 PolyMedica Corporation (A).pdf
    • 2008 Banc One Corporation.pdf
    • 2008 Barilla SpA (A).pdf
    • 2008 Berkshire Partners Bidding for Carter's.pdf
    • 2008 Shareholder Activists at Friendly Ice Cream (A).pdf
    • 2008 Structuring Real Estate Deals An Investor’s Perspective.pdf
    • 2008 The Allstate Corporation.pdf
    • 2008 The Talbots, Inc., and Subsidiaries Accounting for Goodwill.pdf
    • 2009 Mary Kay Cosmetics Asian Market Entry (A).pdf
    • 2009 Midland Energy Resources, Inc. Cost of Capital.pdf
    • 2009 New Century Financial Corporation.pdf
    • 2009 RFID at the Metro Group.pdf
    • 2009 Tottenham Hotspur plc.pdf
    • 2009 Zappos.com 2009 Clothing Customer Service and Company Culture.pdf
    • 2010 Flash Memory, Inc..pdf
    • 2010 Google in China (A).pdf
    • 2010 Jones Electrical Distribution.pdf
    • 2010 The NFL’s Digital Media Strategy.pdf
    • 2011 Accounting for the iPhone at Apple Inc..pdf
    • 2011 Big Spaceship Ready to Go Big.pdf
    • 2011 Roche’s Acquisition of Genentech.pdf
    • 2011 The Tip of the Iceberg JP Morgan Chase and Bear Stearns (A).pdf
    • 2012 Apple Inc. in 2012.pdf
    • 2012 Credit Rating Agency Reform in the US and EU.pdf
    • 2013 Diamond Foods, Inc..pdf
    • 2015 Note on the Leveraged Loan Market.pdf
    • 2016 Alibaba’s Taobao (2009).pdf
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  • 2019-11-10

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       winrar-x32位-5.8beta3

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    • 20190126-光大证券-指数化投资研究系列之一：日本ETF解析，央行大量持有的集中化市场.pdf
    • 20190225-光大证券-指数化投资研究系列之二：美国债券ETF启示，布局首推宽基指数，有一定的主动管理要求.pdf
    • 20190417-光大证券-指数化投资研究系列之三：Smart Beta的前世今生.pdf
    • 20190811-光大证券-指数化投资研究系列之四：如何提升宽基指数的赚钱效应.pdf
    • 20190814-光大证券-指数化投资研究系列之五：指数增强基金面面观.pdf
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  • 00-18年年Beta文件154945545.zip
       00-18年年B值

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  • 2019-5-6

  • smart-beta-methodologies.pdf
       锐联（Research Affiliate）的核心思路是通过因子的估值价差来对因子进行定价，它将 因子的超额收益分解为结 ...

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  • 2019-5-2

  • Ireland_2004.rar
       Ireland2004

    本附件包括：
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  • 2019-3-6

  • 研究报告.zip
       20篇量化研究报告打包下载

    本附件包括：
    • 研究报告\
    • 研究报告\20170323-广发证券-广发证券量化资产配置研究之三：基于预期不确定性优化.pdf
    • 研究报告\20170414-广发证券-广发证券量化资产配置研究之四：大类资产配置体系，基于宏观因子.pdf
    • 研究报告\20170516-广发证券-广发证券量化资产配置研究之五：基于行业趋势的股债配置策略.pdf
    • 研究报告\20170711-中信建投-中信建投金融工程研究：基于Black-Litterman的多策略资产配置策略.pdf
    • 研究报告\20170907-广发证券-广发证券量化资产配置研究之七：从配置风险出发构建组合.pdf
    • 研究报告\20171110-广发证券-广发证券量化资产配置研究之八：多角度看商品资产配置价值.pdf
    • 研究报告\20171117-天风证券-天风证券资产配置策略研究之二：引入衰减加权和趋势跟踪的主成分风险平价模型研究.pdf
    • 研究报告\20171205-天风证券-天风证券资产配置策略研究之三：基于风格因子溢价的资产配置视角.pdf
    • 研究报告\20180320-兴业证券-兴业证券大类资产配置研究之三：生命周期基金设计理论与实践.pdf
    • 研究报告\20180404-广发证券-广发证券量化资产配置研究之九：基于宏观数据预期误差的资产配置策略.pdf
    • 研究报告\20180614-兴业证券-兴业证券大类资产配置研究之四：A股行业配置方法探索与实践.pdf
    • 研究报告\20180704-广发证券-广发证券量化资产配置研究之十：基于不同宏观经济状态下的资产配置策略.pdf
    • 研究报告\20180720-华泰证券-华泰证券2018年三季度大类资产配置报告：政策调整是核心变量.pdf
    • 研究报告\20180809-天风证券-天风证券基金研究：基金资产配置的板块选择能力评价体系.pdf
    • 研究报告\20180813-爱建证券-爱建证券量化资产配置系列报告：商业周期中的行业轮动择时.pdf
    • 研究报告\20180821-山西证券-山西证券策略·行业配置：高频数据观察.pdf
    • 研究报告\20180825-中银国际-中银国际大类资产配置周报：短打的政策与长期的困扰.pdf
    • 研究报告\20180902-广发证券-广发证券大类资产配置与基金月报：央企结构调整ETF开始发行，债券类资产短期有望止跌企稳.pdf
    • 研究报告\20180903-兴业证券-兴业证券大类资产配置建议：瞳观天下.pdf
    • 研究报告\20180906-广发证券-广发证券量化资产配置研究之十一：从不同宏观经济状态中看SmartBeta策略有效性.pdf
  • 33.31 MB
  • 2019-2-14

  • Factor Investing.zip

    本附件包括：
    • Acknowledgements_2017_Factor-Investing.pdf
    • 3---Peering-under-the-Hood-of-Rules-Based-Portfolio-Constructi_2017_Factor-I.pdf
    • 10---Alternative-Risk-Premia--What-Do-We-Know-_2017_Factor-Investing.pdf
    • 2---Factor-Investing--The-Rocky-Road-from-Long-Only-to-Long-Short--_2017_Fac.pdf
    • 11---Strategic-Portfolio-Allocation-With-Factors_2017_Factor-Investing.pdf
    • 12---A-Macro-Risk-Based-Approach-to-Alternative-Risk-Prem_2017_Factor-Invest.pdf
    • Index_2017_Factor-Investing.pdf
    • 1---The-Price-of-Factors-and-the-Implications-for-Active-_2017_Factor-Invest.pdf
    • Front-matter_2017_Factor-Investing.pdf
    • Endorsements_2017_Factor-Investing.pdf
    • 16---The-Alpha-and-Beta-of-Equity-Hedge-UCITS-Funds--Implica_2017_Factor-Inv.pdf
    • List-of-Authors_2017_Factor-Investing.pdf
    • Introduction_2017_Factor-Investing.pdf
    • 7---Go-with-the-Flow-or-Hide-from-the-Tide--Trading-Flow-as-_2017_Factor-Inv.pdf
    • 14---Diversification-and-the-Volatility-Risk-Premium_2017_Factor-Investing.pdf
    • 9---Common-Equity-Factors-in-Corporate-Bond-Markets_2017_Factor-Investing.pdf
    • 8---Investment-and-Profitability--A-Quality-Factor-that-A_2017_Factor-Invest.pdf
    • 4---Diversify-and-Purify-Factor-Premiums-in-Equity-Markets-----The_2017_Fact.pdf
    • 15---Factor-Investing-and-ESG-Integration_2017_Factor-Investing.pdf
    • 13---Optimizing-Cross-Asset-Carry_2017_Factor-Investing.pdf
    • 6---Style-Factor-Timing_2017_Factor-Investing.pdf
    • 5---The-Predictability-of-Risk-Factor-Returns_2017_Factor-Investing.pdf
    • Foreword_2017_Factor-Investing.pdf
    • Copyright_2017_Factor-Investing.pdf
  • 21.92 MB
  • 2019-2-9

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       2018年券商金融工程研究报告汇总——第10部分——36篇

    本附件包括：
    • 中信证券_20180227_指数研究与指数投资专题：A股SMART_BETA产品发展，机遇和挑战并存.pdf
    • 中信证券_20180306_事件驱动策略跟踪周报：主题、事件回暖，业绩预增大幅跑赢.pdf
    • 中信证券_20180307_多因子量化选股系列专题研究：价值与成长维度的多因子选股逻辑.pdf
    • 中信证券_20180503_海外市场工具化配置系列研究：境内港股基金分析及配置应用.pdf
    • 中信证券_20180508_2018年年中主要宽基指数样本股调整预测：市场流动性下降导致冲击系数普遍上升.pdf
    • 中信证券_20180508_海外市场工具化配置系列研究：印度市场配置价值分析及投资工具开发.pdf
    • 中信证券_20180516_海外工具化配置论坛：低门槛投资境外，QDII基金与港股通一览.pdf
    • 中信证券_20180516_境内港股基金分析与配置应用：海外市场工具化配置论坛.pdf
    • 中信证券_20180516_量化策略环境分析暨2018年下半年投资展望：方向上谨慎乐观，策略重优质成长.pdf
    • 中信证券_20180516_资产配置与财富管理专题：借助金融工具做好财富管理.pdf
    • 中信证券_20180529_2018年年中中证、上证系列指数样本股调整预测效果暨冲击效应分析：大盘股流动性下降，调出冲击或将高于往期.pdf
    • 中信证券_20180620_财富管理时代的衍生工具与量化策略专题：股指期货市场运行总结与对冲成本分析.pdf
    • 中信证券_20180620_财富管理时代的衍生工具与量化策略专题：资管再平衡期的量化策略布局思考.pdf
    • 中信证券_20180718_量化选股系列专题研究：巧读研报，破解分析师观点中的超额收益密.pdf
    • 中信证券_20180817_指数基金2018年二季报分析：ETF占比过半布局加速，分级基金资产管理规模跌破千亿.pdf
    • 中信证券_20180929_中信证券市场热点量化解析系列第3期：A股纳入富时罗素，加速融入全球指数体系.pdf
    • 中信证券_20181011_中信证券市场热点量化解析系列第4期：近期基差变化背后的交易行为分析.pdf
    • 中信证券_20181012_Quantitative+Analysis+of+Hotspot+across+the+Market（5）：Progress+of+international+stock+indices’inclusion+of+A+shares.pdf
    • 中信证券_20181015_中信证券多因子量化选股系列专题研究：质量因子的构建方式与配置逻辑探究.pdf
    • 中信证券_20181015_中信证券市场热点量化解析系列第6期：分级基金下折之市场冲击分析.pdf
    • 中信证券_20181017_中信证券市场热点量化解析系列第7期：CTA策略及配置价值分析.pdf
    • 中信证券_20181019_中信证券海外市场工具化配置系列研究报告：QDII基金，海外市场配置的桥梁.pdf
    • 中信证券_20181023_中信证券量化与配置专题：工具第三极，QDII之配置价值.pdf
    • 中信证券_20181023_中信证券量化与配置专题研究：国内量化基金发展现状及趋势.pdf
    • 中信证券_20181105_中信证券2018年年末主要宽基指数样本股调整预测：关注医药股与两只大盘次新股.pdf
    • 中信证券_20181107_中信证券2019年量化投资策略专题：顺应变局、底部出击.pdf
    • 中信证券_20181107_中信证券金融产品市场回顾和2019年趋势展望：大潮退去、大幕开启.pdf
    • 中信证券_20181107_中信证券量化与配置专题研究：国内量化基金发展现状及趋势，十年洗练，格局初现.pdf
    • 中信证券_20181115_中信证券2019年量化投资策略：顺应变局、底部出击.pdf
    • 中信证券_20181115_中信证券金融衍生品与量化策略研讨会专题：公募权益基金的十年变迁特征.pdf
    • 中信证券_20181202_中信证券指数研究与指数化投资系列：ZCBI系列指数，聚焦中国生物经济产业.pdf
    • 中邮证券_20181017_中邮证券数量化专题之八：风格中性多因子有效性测试之质量因子.pdf
    • 中信证券_20180131_2017Q4基金资产配置行为分析：股票及配置型基金净增仓，创业板配置水平降至标配以下.pdf
    • 中信证券_20180209_多因子量化选股系列专题研究：因子定价逻辑与多因子跟踪体系的构建.pdf
    • 中信证券_20180228_多因子量化选股系列专题研究：关于多因子模型构建方法实用性的理论探讨.pdf
    • 中信证券_20180304_事件驱动系列专题研究：港股通标的调整，调入调出判云泥，关注高盈利、新科技.pdf
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       2018年券商金融工程研究报告汇总——第6部分——55篇

    本附件包括：
    • 华宝证券_20180621_金融工程专题报告：多因子行业配置，模型优化与FOF策略构建.pdf
    • 华宝证券_20180703_金融工程专题报告中观视角下的FOF投资：权益量化策略比较及轮动策略构建.pdf
    • 华宝证券_20180907_华宝证券理财新规下的银行委外投资思考：策略评价、产品评价融合意义与方法.pdf
    • 华宝证券_20180918_华宝证券金融工程专题报告：多因子风格轮动及基于风格加权的FOF组合策略.pdf
    • 华宝证券_20181227_华宝证券金融工程专题报告：风险因子、业绩归因与指数化投资.pdf
    • 华创证券_20180904_华创证券金工形态选股系列之一：基于杯柄形态的识别与交易探索.pdf
    • 华创证券_20180920_华创证券专题报告：“十倍股”的研究.pdf
    • 华创证券_20181126_华创证券专题报告：量化视角下的交易机会.pdf
    • 华创证券_20181228_华创证券房地产行业基本面量化研究：风险与收益并存.pdf
    • 华创证券_20181228_华创证券金融工程专题报告：多因子模型与行业轮动模型的结合.pdf
    • 华泰证券_20180315_金工2018年市场周期判断与投资策略报告：2018中国与全球市场的机会、风险.pdf
    • 华泰证券_20180318_基本面量化选股周报：市场震荡回调，组合本周表现各异.pdf
    • 华泰证券_20180318_金工因子跟踪周报：本周价量相关因子表现良好.pdf
    • 华泰证券_20180320_人工智能系列之十：宏观周期指标应用于随机森林选股.pdf
    • 华泰证券_20180327_月份效应之二：A股市场及行业的农历月份效应.pdf
    • 华泰证券_20180507_金工市场周期系列研究：市场拐点的判断方法.pdf
    • 华泰证券_20180508_金工Smatbeta专题研究之一：Smatbeta在资产配置中的优势.pdf
    • 华泰证券_20180513_人工智能选股周报：本周SVM表现最好.pdf
    • 华泰证券_20180517_多因子系列之七：华泰单因子测试之资金流向因子.pdf
    • 华泰证券_20180520_金工因子跟踪周报：本周基本面类因子表现相对占优.pdf
    • 华泰证券_20180520_人工智能选股周报：Stacking全A选股具有长期优势.pdf
    • 华泰证券_20180527_金工因子跟踪周报：本周市值、beta因子表现出色.pdf
    • 华泰证券_20180529_金工市场周期与资产配置研究：周期理论与机器学习资产收益预测.pdf
    • 华泰证券_20180531_量化多因子指数增强策略实证：指数增强方法汇总及实例.pdf
    • 华泰证券_20180605_因子周期研究系列之一：因子收益率的周期性研究初探.pdf
    • 华泰证券_20180620_目标日期基金下滑曲线（GlidePath）开发实例：养老目标驱动的多期博弈均衡模型.pdf
    • 华泰证券_20180624_人工智能选股周报：本周多数组合跑赢基准.pdf
    • 华泰证券_20180725_人工智能系列之十二：人工智能选股之特征选择.pdf
    • 华泰证券_20180805_人工智能选股周报：最近一个月XGBoost稳定战胜指数.pdf
    • 华泰证券_20180821_金工因子跟踪周报：低波动、低换手率是关键致胜因素.pdf
    • 华泰证券_20181011_华泰证券因子周期研究系列之二：周期视角下的因子投资时钟.pdf
    • 华泰证券_20181018_华泰证券基金仓位分析专题报告：基于回归法的基金持股仓位测算.pdf
    • 华泰证券_20181023_华泰证券行业轮动系列报告之四：动量增强因子在行业配置中的应用.pdf
    • 华泰证券_20181031_华泰证券指数增强基金分析系列之二：酌古御今，指数增强基金收益分析.pdf
    • 华泰证券_20181128_华泰证券华泰人工智能系列之十四：对抗过拟合，从时序交叉验证谈起.pdf
    • 华泰证券_20181129_华泰证券行业轮动系列报告之五：估值因子在行业配置中的应用.pdf
    • 华泰证券_20181214-华泰证券单因子测试之一致预期因子.pdf
    • 民生证券_20180226_期货量化策略跟踪：日内小幅调整，日间持续回撤.pdf
    • 民生证券_20180727_因子研究专题二：估值因子解析.pdf
    • 上海东证期货_20181212_上海东证期货金融工程专题报告：通胀视角下的资产配置方法.pdf
    • 海通国际_20181015_海通国际选股因子系列研究（三十九）：如何计算盈利指标的趋势.pdf
    • 华安证券_20180821_衍生品系列研究（三）：基于隐含波动率的市场风险观测.pdf
    • 华宝证券_20180212_量化资产配置与组合投资周报：债券趋势跟踪系统发出看多信号，或迎来配置时点.pdf
    • 华宝证券_20180309_金融工程专题报告：资产配置的流程、框架与运用.pdf
    • 华宝证券_20180314_金融工程专题报告：事件驱动在大类资产择时及资产配置中的应用.pdf
    • 华宝证券_20180326_金融工程专题报告：基于市场参与者行为的行业配置策略.pdf
    • 华宝证券_20180612_金融工程专题报告：价值、成长风格轮动与FOF策略构建.pdf
    • 申万宏源_20180518_均线排列在择时、风格和行业上的应用：巧用均线：趋势跟踪新视角.pdf
    • 申万宏源_20180315_风格轮动与行业配置.pdf
    • 申万宏源_20180315_基于基金资金流量的实证分析：基金如何做大规模？.pdf
    • 申万宏源_20180323_基于市场特征的因子择时研究.pdf
    • 申万宏源_20180410_技术择时系列报告之二：均线交叉结合通道突破择时研究.pdf
    • 申万宏源_20180417_多因子系列报告之一：因子测试框架及批量测试结果.pdf
    • 申万宏源_20180611_分析师预测偏差研究：挖掘集体行为偏误背后的超额收益.pdf
    • 申万宏源_20180612_技术择时系列报告之三：趋势震荡恒温器择时研究.pdf
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       2018年券商金融工程研究报告汇总——第5部分——90篇

    本附件包括：
    • 海通证券_20180111_因子投资与SMART_BETA研究（二）：2017因子“奥林匹克”.pdf
    • 海通证券_20180117_因子投资与SMART_BETA研究（三）：市场环境与因子组合表现.pdf
    • 国信证券_20180228_大盘股量化选股系列之二：大盘股的三日强势股动量效应和三日弱势股反转效应研究.pdf
    • 国信证券_20180528_市场风格及策略研究：价值差与市场系统风险.pdf
    • 国信证券_20180613_金融工程专题研究：市场强弱下动态回撤率控制.pdf
    • 国信证券_20180801_金融工程专题研究：降低调仓频率，获取超额收益.pdf
    • 国信证券_20180813_金融工程专题研究：基于市场强弱下月初效应的指数投资方法.pdf
    • 国信证券_20181105_国信证券金融工程专题研究：指数调样掘金，做优质剔除股的中长期反转.pdf
    • 国信证券_20181210_国信证券金融工程专题研究：单向波动差值择时之六，成交额过滤转多信号的改进方法.pdf
    • 国信证券_20181228_国信证券金融工程专题研究：递归神经网络RNN，长短期记忆细胞（LSTM）的分行业多因子预测.pdf
    • 海通证券_20180105_行业历史基本面和价格数据的应用分析.pdf
    • 海通证券_20180105_选股因子系列研究（三十一）：因子择时指标的筛选.pdf
    • 海通证券_20180108_金工年度总结：2017市场表现与策略回顾.pdf
    • 海通证券_20180115_ESG与社会责任投资系列研究（一）：新理念、新趋势，ESG投资概述.pdf
    • 海通证券_20180121_2017量化基金市场风格画像描摹与启示.pdf
    • 海通证券_20180130_量化研究新思维（九）：目标风险基金.pdf
    • 海通证券_20180202_FICC系列研究之八：CTA因子表现回顾及组合优化探究.pdf
    • 海通证券_20180207_大跌中可靠的低成本对冲策略介绍：寻找避风港.pdf
    • 海通证券_20180223_2018年3月富时中国A50指数成分股调整预测（2018-02-23）.pdf
    • 海通证券_20180226_A股市场特征研究（六）：从周期调整市盈率（CAPE）看中美股市当前的估值水平.pdf
    • 海通证券_20180301_金融工程专题报告：系统风险集中度在行业轮动策略中的应用.pdf
    • 海通证券_20180301_金融工程专题报告：业绩超预期股票收益特征分析.pdf
    • 海通证券_20180305_大小盘轮动研究：创业板50VS上证50.pdf
    • 海通证券_20180305_目标日期基金的下滑轨道设计.pdf
    • 海通证券_20180306_宏观对冲研究之三：宏观动量策略在全球股票市场中的实证.pdf
    • 海通证券_20180308_金融工程专题报告：行业轮动在指数增强上的应用（中证500）.pdf
    • 海通证券_20180309_债券基金的仓位估测模型研究.pdf
    • 海通证券_20180312_金融工程专题报告：分析师荐股是否存在超额收益（二），买入评级报告类型与截面溢价.pdf
    • 海通证券_20180312_金融工程专题报告：龙头股效应在一致预期数据上的应用.pdf
    • 海通证券_20180315_金融工程专题报告：龙头股效应在行业轮动上的应用.pdf
    • 海通证券_20180321_宏观对冲研究之四：宏观动量策略在债券市场中的应用.pdf
    • 海通证券_20180321_选股因子系列研究（三十二）：因子择时在风险控制模型中的应用.pdf
    • 海通证券_20180321_学术研究中的财务异象与本土实证（四）：资产增长与利润增长.pdf
    • 海通证券_20180327_FICC系列研究之九：原油期货指南.pdf
    • 海通证券_20180330_金融工程专题报告：A股市场存在龙头股效应吗？.pdf
    • 海通证券_20180411_行业轮动系列研究7：行业间动量和趋势因子的应用分析.pdf
    • 海通证券_20180416_量化研究新思维（十）：宏观因子与债券风险溢价.pdf
    • 海通证券_20180417_行业轮动系列研究1-6（汇总篇）.pdf
    • 海通证券_20180419_行业轮动系列研究8：预期情绪数据的应用分析.pdf
    • 海通证券_20180419_宏观对冲研究之五：宏观预期数据的选择与应用.pdf
    • 海通证券_20180425_行业轮动系列研究9：高频数据在行业轮动中的应用.pdf
    • 海通证券_20180510_金融工程专题报告：机构调研事件的超额收益.pdf
    • 海通证券_20180514_基于因子剥离的FOF择基逻辑系列十：基金市场择时与风格择时能力探究（上.pdf
    • 海通证券_20180524_选股因子系列研究（三十三）：预期调整类因子的收益特征.pdf
    • 海通证券_20180529_基于因子剥离的FOF择基逻辑系列十一：基金市场择时与风格择时能力探究（下）.pdf
    • 海通证券_20180531_行业轮动系列研究10：宏观经济数据在行业轮动中的应用.pdf
    • 海通证券_20180606_养老金市场及产品研究（一）：全球最大的公募基金怎样炼成的，揭秘先锋基金.pdf
    • 海通证券_20180611_行业轮动系列研究11：周期、非周期板块行业轮动.pdf
    • 海通证券_20180706_股市极值及收益率预测模型的周度择时研究.pdf
    • 海通证券_20180708_金融工程专题报告：基金业绩持续性的影响因素研究.pdf
    • 海通证券_20180708_选股因子系列研究（三十五）：宏观经济的不确定性在A股市场被定价了吗？.pdf
    • 海通证券_20180716_量化研究：投资决策的起点.pdf
    • 海通证券_20180803_行业轮动系列研究13：剥离风格因素后行业超额收益的应用分析.pdf
    • 海通证券_20180804_基于因子剥离的FOF择基逻辑系列十二：主动权益型基金的因子剥离.pdf
    • 海通证券_20180812_金融工程专题报告：原油价格对行业和股票影响的量化分析.pdf
    • 海通证券_20180816_选股因子系列研究（三十六）：哪些宏观经济指标存在选股效应？.pdf
    • 海通证券_20180817_FICC系列研究之十：2年期国债期货指南.pdf
    • 海通证券_20180817_养老金市场及产品研究（二）：硝烟弥漫的价格战，美国公募基金费率趋势分析.pdf
    • 海通证券_20180820_行业轮动系列研究14：行业微观因子的轮动效果.pdf
    • 海通证券_20180828_选股因子系列研究（三十七）：A股是否存在异质动量效应？.pdf
    • 海通证券_20180831_主动权益基金的因子剥离（二）：基于因子剥离的FOF择基逻辑系列十三.pdf
    • 海通证券_20180912_海通证券FICC系列研究之十一：揭开“逆周期因子”的神秘面纱.pdf
    • 海通证券_20180916_海通证券量化宏观策略分析（一）：中国企业的税收负担及其对上市公司投资价值的影响.pdf
    • 海通证券_20180916_海通证券量化研究新思维（十二）：基于横截面和时间序列指标的因子择时.pdf
    • 海通证券_20180925_海通证券金融工程专题报告：事件驱动策略因子化的适用条件.pdf
    • 海通证券_20180925_海通证券选股因子系列研究（三十八）：因子敞口上限对优化组合的影响.pdf
    • 海通证券_20180927_海通证券养老金市场及产品研究（三）：负势竞上，美国养老金市场与公募基金的互相成就.pdf
    • 海通证券_20180929_海通证券板块轮动系列研究（一）：宏观数据在板块轮动中的应用.pdf
    • 海通证券_20181008_海通证券量化多因子组合1.0业绩跟踪（2018-10-08）.pdf
    • 海通证券_20181009_海通证券养老金市场及产品研究（四）：来自伦敦的神秘资管巨头，施罗德集团成功经验总结.pdf
    • 海通证券_20181012_海通证券选股因子系列研究（三十九）：如何计算盈利指标的趋势？.pdf
    • 海通证券_20181019_海通证券选股因子系列研究（四十）：预期因子的底层数据处理.pdf
    • 海通证券_20181023_海通证券选股因子系列研究（四十一）：医药行业因子选股研究.pdf
    • 海通证券_20181030_海通证券金融工程专题报告：放松组合构建中的行业中性约束.pdf
    • 海通证券_20181101_海通证券金融工程专题报告：高频量价因子在股票与期货中的表现.pdf
    • 海通证券_20181108_海通证券选股因子系列（四十二）：因子失效预警：因子拥挤.pdf
    • 海通证券_20181109_海通证券金融工程快报点评：2018年12月主要指数样本股调整预测.pdf
    • 海通证券_20181127_海通证券基于因子剥离的FOF择基逻辑系列十四：风格稳定性评估及功能性权益基金挖掘.pdf
    • 海通证券_20181204_海通证券金融工程专题报告：行业收益结构变化带来的机遇.pdf
    • 海通证券_20181207_海通证券基于因子剥离的FOF择基逻辑系列十五：功能性权益基金挖掘的思考与改进.pdf
    • 海通证券_20181207_海通证券养老金市场及产品研究（五）：任重道远，中国养老保险体系.pdf
    • 海通证券_20181211_海通证券金融工程专题报告：行业与概念板块的动量溢出效应.pdf
    • 海通证券_20181218_海通证券大类资产配置及模型研究（九）：美股估值的均值回归特征与收益率预测.pdf
    • 海通证券-20180719_行业轮动系列研究12：行业量价因子的使用方法探.pdf
    • 华泰证券_20180211_金工因子跟踪周报：本周价量型因子均表现较好.pdf
    • 华泰证券_20180211_金工周期研究最新观点：市场下跌后的可能方向判断.pdf
    • 华泰证券_20180306_行业轮动系列之二：周期视角下的行业轮动实证分析.pdf
    • 华泰证券_20180311_人工智能选股周报：最近3个月随机森林表现最好.pdf
    • 国信证券_20180226_金融工程专题研究：基于多维回撤率控制的模型组合策略.pdf
    • 国信证券_20180226_金融工程专题研究：基于回撤率仓位控制及指数择时.pdf
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       2018年券商金融工程研究报告汇总——第4部分——65篇

    本附件包括：
    • 广发证券_20180305_金融工程专题报告：机器学习多因子动态调仓策略.pdf
    • 广发证券_20180403_交易性择时策略研究之十三：基于条件随机场的周频择时策略.pdf
    • 广发证券_20180404_CTA产品及策略2018年一季度回顾与展望：CTA标的资产波动率抬升.pdf
    • 广发证券_20180404_量化资产配置研究之九：基于宏观数据预期误差的资产配置策略.pdf
    • 广发证券_20180408_多因子Alpha系列报告之（三十五）：宏观视角下的风格轮动探讨.pdf
    • 广发证券_20180409_互联网大数据挖掘系列专题之（十二）：基于网络舆情的指数轮动策略研究.pdf
    • 广发证券_20180410_FOF系列专题之八：利用指数量化基金构建FOF组合.pdf
    • 广发证券_20180426_多因子Alpha系列报告之（三十六）：机器学习多因子动态调仓策略.pdf
    • 广发证券_20180603_金融工程专题报告：风险中性的深度学习选股策略.pdf
    • 广发证券_20180603_金融工程专题报告：考虑领先滞后关系的宏观因子择时策略.pdf
    • 广发证券_20180604_金融工程专题报告：基于不同宏观经济状态下的资产配置策略.pdf
    • 广发证券_20180605_从美国经验看养老产品设计可行方案.pdf
    • 广发证券_20180605_探寻资金流背后的风格轮动规律.pdf
    • 广发证券_20180704_量化资产配置研究之十：基于不同宏观经济状态下的资产配置策略.pdf
    • 广发证券_20180705_多因子Alpha系列报告之（三十七）：探寻资金流背后的风格轮动规律.pdf
    • 广发证券_20180706_FOF系列专题之九：从美国经验看养老金老产品设计可行方案.pdf
    • 广发证券_20180730_产品创新专题报告系列之二十二：Smart+Beta产品最新展望.pdf
    • 广发证券_20180730_产品创新专题报告系列之二十一：高相关性因子与其Smart+Beta指数构建.pdf
    • 广发证券_20180730_金融工程专题报告：资产配置不FOF投资.pdf
    • 广发证券_20180730_人工智能研究报告：人工智能在资产管理行业的应用和展望.pdf
    • 广发证券_20180812_“低波劢 ”Smart+Beta策略探讨.pdf
    • 广发证券_20180812_基于涨跌模式识别的指数和行业择时策略.pdf
    • 广发证券_20180905_广发证券金融工程专题报告：再探西蒙斯投资之道，基于隐马尔科夫模型的选股策略研究.pdf
    • 广发证券_20180912_广发证券产品创新专题报告系列之二十三：“低波动 ”Smart+Beta策略研究.pdf
    • 广发证券_20181115_广发证券互联网大数据挖掘系列研究之（十四）：基于新闻舆情的选股策略研究.pdf
    • 广发证券_20181119_广发证券产品创新专题报告系列之二十五：阿点“红利 “SmartBeta策略研究.pdf
    • 广发证券_20181127_广发证券2018年金融工程年度报告：A股ALPHA策略及产品回顾与展望.pdf
    • 广发证券_20181128_广发证券基金产品专题研究系列之四：基金研究框架构建之债券基金篇.pdf
    • 广发证券_20181202_广发证券基金产品专题研究系列之五：影响指数基金规模的因素分析.pdf
    • 广发证券_20181207_广发证券爬虫与大数据在投研场景的应用：为价值发现提供线索.pdf
    • 广发证券_20181213_广发证券互联网大数据挖掘系列之十五：拼多多数据有感，逃不开的“消费”.pdf
    • 广发证券_20181220_广发证券公募基金产品研究系列之五：证券ETF，把握券商行情的有效工具.pdf
    • 国联证券_20180918_国联证券多因子研究系列之二：银行多因子选股.pdf
    • 国联证券_20180926_国联证券多因子研究系列之一：基于全市场的多因子选股策略.pdf
    • 国盛证券_20181120_国盛证券量化专题报告+：系统化宏观视角下的资产分析框架.pdf
    • 国泰君安_20180207_数量化专题之一百零七：ESG投资之公司治理.pdf
    • 国泰君安_20180313_数量化专题之一百零八：基于不同域研究的多因子选股体系.pdf
    • 国泰君安_20180313_数量化专题之一百零九：资产配置之步步为营，尾部风险控制与优化.pdf
    • 国泰君安_20180314_大类资产配置研究——控制篇.pdf
    • 国泰君安_20180327_基于研发投入资本化的淘金策略.pdf
    • 国泰君安_20180507_数量化专题之一百一十一：基于流动性偏好的风格配置策略.pdf
    • 国泰君安_20180511_基于上市公司参股拟IPO企业的事件驱动研究.pdf
    • 国泰君安_20180518_指数专题报告：沪深300成分股调整名单.pdf
    • 国泰君安_20180522_量化产品周报：价量当道，交易型策略信息比率重回4.0.pdf
    • 国泰君安_20180528_量化产品周报：沪深300增强实现连续6周超额正收益.pdf
    • 国泰君安_20180618_世界杯趣文：世界杯中的超额收益.pdf
    • 国泰君安_20180618_数量化专题之一百一十三：投资科技创新股，基本面成长因子再挖掘.pdf
    • 国泰君安_20180622_数量化专题之一百一十四：基于股票特别处理的A股财务困境预测研究.pdf
    • 国泰君安_20180629_数量化专题之一百一十五：基于因子投资的资产配置方法.pdf
    • 国泰君安_20180711_基于基金持仓信息的选基策略（一）：选基金核心是“选股”.pdf
    • 国泰君安_20180713_数量化专题之一百一十六：风格域划分下的基本面多因子选股策略.pdf
    • 国泰君安_20180727_数量化专题之一百一十七：基于风险模糊度的选股策略.pdf
    • 国泰君安_20180730_数量化专题之一百一十七：基于风险模糊度的选股策略.pdf
    • 国泰君安_20180907_国泰君安数量化专题之一百一十八：基于财报期效应的基本面因子动态配置研究.pdf
    • 国泰君安_20180915_国泰君安数量化专题之一百一十九：基于宏观状态的风险预算和资产配置.pdf
    • 国泰君安_20181018_国泰君安数量化专题之一百二十：基于日内交易特征的选股策略.pdf
    • 国泰君安_20181022_国泰君安数量化专题之一百二十一：上市公司业绩变脸中的业绩预告之谜.pdf
    • 国泰君安_20181110_国泰君安数量化专题之一百二十一：基于风险供求模糊匹配的择时策略.pdf
    • 国泰君安_20181113_国泰君安基于PLS方法的潜变量因子研究.pdf
    • 国泰君安_20181128_国泰君安数量化专题之一百二十二：基于CCK模型的股票市场羊群效应研究.pdf
    • 国泰君安_20181128_国泰君安数量化专题之一百二十一：上市公司核心竞争力投资策略.pdf
    • 光大证券_20181219_光大证券FOF专题系列报告之十：明风格，定方向：权益基金风格识别研究.pdf
    • 光大证券_20181228_光大证券房地产行业基本面选股系列报告之十：借镜观形，蹊径淘金.pdf
    • 广发证券_20180304_大类资产配置：基于宏观数据预期误差的资产配置策略.pdf
    • 广发证券_20180305_金融工程：择时研究与风格展望.pdf
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       2018年券商金融工程研究报告汇总——第2部分——56篇

    本附件包括：
    • 东北证券_20181013_东北证券金融工程报告：Barra模型（CNE6）介绍与应用.pdf
    • 东北证券_20181024_东北证券大类资产配置“全解析”专题研究之二：“少即是多”朴素美林时钟模型.pdf
    • 东北证券_20181024_东北证券金融工程研究报告：大类资产配置专题研究之二，朴素美林时钟.pdf
    • 东北证券_20181117_东北证券市场波动风险研究：波动分类下A股反转效应增强.pdf
    • 东北证券_20181129_东北证券FOF研究系列：组合分析模型及工具介绍.pdf
    • 东北证券_20181129_东北证券金融工程研究报告：因子非线性及分层特征研究.pdf
    • 东方证券_20180122_磨刀石系列之三：港股简史与现状.pdf
    • 东方证券_20180221_因子选股系列研究之三十三：反转因子择时研究.pdf
    • 东方证券_20180222_因子选股系列研究之三十四：基于风险监控的动态调仓策略.pdf
    • 东方证券_20180301_因子选股系列研究之三十五：组合优化的若干问题.pdf
    • 东方证券_20180304_因子选股系列研究之三十六：A股小市值溢价的来源.pdf
    • 东方证券_20180311_量化策略周报.pdf
    • 东方证券_20180328_因子选股系列研究之三十七：风险模型提速组合优化的另一种方案.pdf
    • 东方证券_20180401_期指分红历史回顾及展望：分红对期指的影响.pdf
    • 东方证券_20180422_期指分红历史回顾及展望：分红对期指的影响.pdf
    • 东方证券_20180513_期指分红历史回顾及展望：分红对期指的影响.pdf
    • 东方证券_20180518_金工磨刀石系列之四：英国市场简史与现状.pdf
    • 东方证券_20180518_因子选股系列研究之三十九：业绩超预期类因子.pdf
    • 东方证券_20180527_期指分红历史回顾及展望：分红对期指的影响.pdf
    • 东方证券_20180601_因子选股系列报告之四十：因子择时.pdf
    • 东方证券_20180608_因子选股系列研究之四十一：公司研发费用因子探究.pdf
    • 东方证券_20180701_期指分红历史回顾及展望：分红对期指的影响.pdf
    • 东方证券_20180708_量化策略周报.pdf
    • 东方证券_20180802_因子选股系列研究之四十二：上市公司业绩预告信息研究.pdf
    • 东方证券_20180810_衍生品系列研究之十一：商品基本面量化研究之铁矿石.pdf
    • 东方证券_20180819_基金重仓股研究.pdf
    • 东方证券_20180901_东方证券《因子选股系列研究之四十三》：盈利预测与市价隐含预期收益.pdf
    • 东方证券_20180902_东方证券因子选股系列研究之四十四：A股因子风险模型（DFQ-2018）.pdf
    • 东方证券_20181021_东方证券量化策略周报.pdf
    • 东方证券_20181023_东方证券因子选股系列研究之四十五：基于copula的尾部相关性研究，上尾异常相关系数因子.pdf
    • 东方证券_20181025_东方证券因子选股系列研究之四十六：DFQ2018，绩效归因与基金投资分析工具.pdf
    • 东方证券_20181120_东方证券因子选股系列研究之四十七：A股涨跌幅排行榜效应.pdf
    • 东方证券_20181201_东方证券量化策略研究系列之一：A股是估值驱动还是盈利驱动？.pdf
    • 东方证券_20181202_东方证券量化策略研究系列之二：产业链与公司股价关联.pdf
    • 东方证券_20181203_东方证券《因子选股系列研究之四十八》：Alpha与Smart+Beta.pdf
    • 东方证券-20180405_因子选股系列研究之三十八：协方差矩阵谱分解近似方法的补充.pdf
    • 东吴证券_20180222_因子方法论之一：基于日内模式的因子改进.pdf
    • 东吴证券_20180309_析土掘金：探寻转债价值洼地.pdf
    • 东吴证券_20180313_指数期货基差报告：股指贴水加深，IF存在逆向套利机会.pdf
    • 东吴证券_20180404_蜘蛛网研究心得：信号的精炼.pdf
    • 东吴证券_20180504_“市场行为的宝藏”系列研究：低开高走的收益特征.pdf
    • 东吴证券_20180519_因子方法论之二：协方差矩阵的估计和应用，以风险模型和最优化复合因子权重为例.pdf
    • 东吴证券_20180526_金工定期报告：中性，资金面温和偏多，东吴金工特色指标回调.pdf
    • 东吴证券_20180530_基本面量化研究系列（一）：盈利因子改进，焕然一新的ROE.pdf
    • 东吴证券_20180601_金工定期报告：预期高股息组合跟踪.pdf
    • 东吴证券_20180603_可转债研究系列四：股债轮动，可转债股性和债性的博弈.pdf
    • 东吴证券_20180710_金工专题报告：CDR，你需要知道的6件事.pdf
    • 东吴证券_20180724_可转债研究系列（五）：事件驱动，可转债之转股、赎回与下修.pdf
    • 东吴证券_20180902_东吴证券跟踪聪明钱策略：绩效月报.pdf
    • 东吴证券_20180908_东吴证券回调：技术面指标和情绪面指标有所回调.pdf
    • 东吴证券_20180911_东吴证券资产管理扬帆起航系列报告：指数增强正当时.pdf
    • 东北证券_20180707_市场波动风险度量：VIX与SKEW指数构建与应用.pdf
    • 东北证券_20180718_港股研究系列：Barra模型及应用.pdf
    • 东北证券_20180727_金融工程研究报告：陆股通持股数据有效性研究.pdf
    • 东北证券_20180831_金融工程研究报告：结构分化行情下因子选股研究.pdf
    • 东北证券_20180928_东北证券大类资产配臵“全解析”专题研究之一：：风险平价性质探究.pdf
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       2018年券商金融工程研究报告汇总——第1部分——91篇

    本附件包括：
    • 安信证券_20180604_美股SMART_BETA产品巡礼之一：红利因子.pdf
    • 安信证券_20180723_美股SMART_BETA产品巡礼之三：价质因子.pdf
    • 安信证券_20180211_FOF和资产配置周报：从量化驱动型策略角度说明美股调整.pdf
    • 安信证券_20180224_机器学习与量化投资：避不开的那些事（1）.pdf
    • 安信证券_20180309_机器学习与量化投资：避不开的那些事（2）.pdf
    • 安信证券_20180312_金工大市与行业研判.pdf
    • 安信证券_20180319_金工大市与行业研判.pdf
    • 安信证券_20180321_机器学习与量化投资：避不开的那些事（3）.pdf
    • 安信证券_20180326_金融工程主题报告：过去，现在，未来，目标日期基金设计详解与改进方案.pdf
    • 安信证券_20180416_金工黑科技原理揭秘之一：周期分析理论.pdf
    • 安信证券_20180418_机器学习与量化投资：避不开的那些事（4）.pdf
    • 安信证券_20180418_金工黑科技原理揭秘之二：周期分析理论.pdf
    • 安信证券_20180418_金工黑科技原理揭秘之三：回调比例规律.pdf
    • 安信证券_20180506_安信金工黑科技原理揭秘之二：价值中枢理论.pdf
    • 安信证券_20180506_机器学习与CTA：商品将受国际局势影响.pdf
    • 安信证券_20180516_金融工程主题报告：机器学习与CTA，策略上线两周表现较好.pdf
    • 安信证券_20180521_金融工程主题报告：机器学习与CTA，苹果与铁矿石的故事.pdf
    • 安信证券_20180523_FOF和量化配置研究：解读2018_ICIFACTBOOK，公募基金领航养老金投资.pdf
    • 安信证券_20180528_机器学习与CTA：钓鱼单策略.pdf
    • 安信证券_20180604_机器学习与CTA：上交所的尾盘集合竞价制度.pdf
    • 安信证券_20180605_机器学习与量化投资：机器学习结合基本面.pdf
    • 安信证券_20180611_机器学习与CTA：商品期货策略表现出色.pdf
    • 安信证券_20180618_机器学习与CTA：当实盘好于回测的时候，我们在想什么.pdf
    • 安信证券_20180625_金融工程主题报告：机器学习与CTA，商品期货策略继续表现出色.pdf
    • 安信证券_20180705_机器学习与量化投资：前沿研究之深度森林（GCFOREST）.pdf
    • 安信证券_20180723_机器学习与CTA：关于期货之间联动性.pdf
    • 安信证券_20180731_金融工程主题报告：机器学习与CTA，PTA.pdf
    • 安信证券_20180805_机器学习与CTA：通胀预期.pdf
    • 安信证券_20180812_机器学习与CTA：资金面驱动.pdf
    • 安信证券_20180819_金融工程主题报告：机器学习与CTA，工业品波动加大.pdf
    • 安信证券_20180820_美股SmartBeta产品巡礼之四：债券ETF产品.pdf
    • 安信证券_20180826_机器学习与CTA：本周行情有利于中高频策略.pdf
    • 安信证券_20180909_安信证券机器学习与CTA：本周股指日内多反复.pdf
    • 安信证券_20180917_安信证券金融工程主题报告：机器学习与CTA，商品策略均取得正盈利.pdf
    • 安信证券_20181007_安信证券机器学习与CTA：股指期货大幅升水.pdf
    • 安信证券_20181014_安信证券机器学习与CTA：股指策略大幅盈利.pdf
    • 安信证券_20181021_安信证券机器学习与CTA：本周行情不适合中频策略.pdf
    • 安信证券_20181104_安信证券机器学习与CTA：跨市场联动.pdf
    • 安信证券_20181118_安信证券机器学习与CTA：小盘股的回归.pdf
    • 安信证券_20181202_安信证券机器学习与CTA：下周大概率走出方向.pdf
    • 安信证券_20181224_安信证券美股Smart+Beta产品巡礼之五：成长因子.pdf
    • 安信证券-20180702_金融工程主题报告机器学习与CTA：数据挖掘与人类对世界的认识.pdf
    • 渤海证券_20180315_2017年年报高送转后续追踪：迟来的高送转行情.pdf
    • 渤海证券_20180402_金融工程CTA策略专题报告之九：成交量、持仓量、时间、空间在趋势策略中的应用.pdf
    • 渤海证券_20180402_期权策略专题报告之二：基于方向性择时信号的期权卖方投资策略.pdf
    • 渤海证券_20180402_期权策略专题研究之一：期权波动率方向交易策略.pdf
    • 渤海证券_20180410_金融工程CTA策略专题报告之十：商品期货展期收益策略初探.pdf
    • 渤海证券_20180416_场外期权专题报告：场外期权发展现状、核心与应用.pdf
    • 渤海证券_20180416_多因子模型研究之三：风险模型与组合优化.pdf
    • 渤海证券_20180702_限售股解禁事件专题：限售股解禁事件风险点全面梳理.pdf
    • 渤海证券_20180706_期权策略专题报告之三：基于方向性择时信号的期权买方投资策略.pdf
    • 渤海证券_20180706_期权策略专题报告之四：期权卖方投资策略的合约期限选择与风险管理研究.pdf
    • 渤海证券_20180710_行业轮动专题一：使用随机森林算法的行业轮动模型.pdf
    • 渤海证券_20180712_金融工程专题报告：基于期权投资者情绪指标的择时策略.pdf
    • 渤海证券_20180712_期权策略专题研究之五：基于相关性网络择时的期权策略研究.pdf
    • 渤海证券_20180712_有色金属行业量化研究专题之二：黄金、白银量化研究.pdf
    • 渤海证券_20180713_基本面量化系列专题之一：钢铁行业择时及子行业轮动模型研究.pdf
    • 渤海证券_20180720_基金筛选模型专题报告之一：基于多因子模型思想的公募基金筛选模型.pdf
    • 渤海证券_20180726_多因子模型研究系列之四：随机森林与传统多因子模型的选股风格对比.pdf
    • 渤海证券_20180820_基本面量化系列专题之二：家电行业择时及子行业轮动模型研究.pdf
    • 渤海证券_20180926_渤海证券多因子模型研究系列之五：使用Bandit+Learning算法的多因子模型.pdf
    • 渤海证券_20180926_渤海证券行业基本面量化系列专题之三：有色金属行业择时及多因子选股模型研究.pdf
    • 渤海证券_20180927_渤海证券基本面量化系列专题之四：多因子模型在钢铁行业中的应用研究.pdf
    • 渤海证券_20181226_渤海证券技术面量化系列专题之一：压力线和支撑线的识别算法及突破策略.pdf
    • 渤海证券_20181228_渤海证券多因子模型研究系列之六：使用thompson+sampling算法的策略混合模型.pdf
    • 渤海证券_20181228_渤海证券金融工程专题报告：股票风格划分及历史走势、行业特征.pdf
    • 渤海证券_20181228_渤海证券金融工程专题报告：绝对收益中的仓位管理和择时方法.pdf
    • 财富证券_20180302_2018年2月ETF市场运行统计：资金流动分化，创业板ETF持续资金流入.pdf
    • 财通证券_20180205_转债定价专题研究（2）：细节决定成败.pdf
    • 财通证券_20180303_金融工程证券研究报告：市场情绪谨慎，有企稳需求.pdf
    • 财通证券_20180409_期权CTA技术分析专题之一：趋势类技术指标在期权上的应用.pdf
    • 财通证券_20180414_期权CTA技术分析专题之二：反趋势技术指标在期权上的应用.pdf
    • 财通证券_20180502_随机波动率微笑模型及套利.pdf
    • 财通证券_20180531_期权CTA技术分析专题之三：RSI技术指标组合策略.pdf
    • 财通证券_20180923_财通证券金工点评：领口策略为指数保驾护航.pdf
    • 财通证券_20181014_财通证券金工点评：利用IH基差与波动率溢价择时是否有效？.pdf
    • 财通证券_20181104_财通证券金工点评：利用股指期货复制期权.pdf
    • 东北证券_20180127_金融工程研究报告：宜观个股辨成长，勿随市场逐高低.pdf
    • 东北证券_20180304_基本面分析因子研究.pdf
    • 东北证券_20180307_《Replicating+Anomalies》A股检验.pdf
    • 东北证券_20180313_量化核心资产：身骑白马，踏浪逐风.pdf
    • 东北证券_20180318_金融工程研究报告：创业板冲高回落，蓝筹股波动放缓.pdf
    • 东北证券_20180519_2018东北证券金融工程中期策略报告.pdf
    • 东北证券_20180525_人工智能系列报告实证篇：人工智能算法在价量特征中的应用.pdf
    • 东北证券_20180526_市值风格轮动初探.pdf
    • 东北证券_20180608_金融工程研究报告：因子收益拆分与组合构建.pdf
    • 东北证券_20180619_股票流动性专题研究之一：非流动性因子改进暨因子回归框架再思考.pdf
    • 爱建证券_20180910_爱建证券量化资产配置专题报告：《基于权重调整频率和协方差矩阵改善来提高资产配置方法的可能性》.pdf
    • 爱建证券_20181114_爱建证券量化资产配置系列报告：从不同维度和角度探索风险平价资产配置方法的稳定性.pdf
    • 爱建证券_20181212_爱建证券量化资产配置系列报告：加入协偏度和协峰度的高阶矩资产配置方法.pdf
    • 安信证券_20180208_机器学习与量化投资：综述与反思，扬帆正当时.pdf
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  • 2750639_GAS_factor_copula_toolbox_17feb16.zip

    本附件包括：
    • AAA_main_GASFacCop_Skewtt_Ngroup.m
    • AAA_main_GASFacCop_Skewtt_VT.m
    • AAA_main_JPD_EPD_forVT.m
    • factor_cop_FXpdf_GL_Skewtt.m
    • factor_cop_Gcdf_calc1_Skewtt.m
    • factor_cop_Gcdf_calc1_Skewtt_loading.m
    • factor_cop_Gcdf_GL_Skewtt.m
    • factor_cop_Gcdfinv_spline.m
    • factor_cop_Gpdf_calc1_Skewtt_loading.m
    • factor_cop_Gpdf_GL_Skewtt.m
    • factor_cop_Gpdfvec_Skewtt.m
    • fminsearchbnd.m
    • Gcdfpdf_Skewtt.m
    • Gcdfpdf_Skewtt_TOOL_temp.m
    • GLNodeWt.m
    • GLquad.m
    • LL_eacht_GASFacCop_Skewtt_Ngroup.m
    • LL_GASFacCop_Skewtt_NGroup.m
    • LL_GASFacCop_Skewtt_VT.m
    • nines.m
    • results_from_GASFactorToolbox.mat
    • results_VT_from_GASFactorToolbox2.mat
    • rhobar2betabar.m
    • sample_CDS_data.mat
    • sample_data.mat
    • sample_marignal_data.mat
    • skewtdis_cdf.m
    • skewtdis_inv.m
    • skewtdis_pdf.m
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  • 2018-12-26

  • Zero-Beta CAPM.pdf
       Relaxing the assumptions: Zero-Beta CAPM, Taxation, and Borrowing-Lending constraints

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  • 2018-11-18

  • 新能源汽车行研45合1.rar

    本附件包括：
    • 20180621-光大证券-跨市场新能源汽车周报：宁德时代签约24亿元大型锂电储能项目.pdf
    • 20180624-中泰证券-2018年新能源汽车行业中期投资策略：政策潮水去，消费开新局.pdf
    • 20180625-广发证券-新能源汽车2018年度中期策略：新周期、新产品、新时代.pdf
    • 20180627-光大证券-跨市场新能源汽车周报（2018年第26期）：中国宣布对美进口车加征25%关税.pdf
    • 20180629-爱建证券-新能源汽车行业18年中期策略报告：量升价稳助力中游板块强势，全球供应链优势初现.pdf
    • 20180702-申万宏源-电新行业2018年重点公司半年报前瞻：新能源发电增速放缓 新能源汽车看好龙头表现.pdf
    • 20180705-光大证券-跨市场新能源汽车周报：特斯拉完成5000辆Model3周产能目标.pdf
    • 20180705-天风证券-6月新能源汽车月报：中高端车新纪元，领衔成长.pdf
    • 20180710-招商证券-A股主题周观察：关注新能源汽车产业链细分龙头.pdf
    • 20180712-华创证券-汽车行业深度研究报告：市场分化角度出发的新能源汽车需求端分析-大出行与消费升级.pdf
    • 20180716-东北证券-中小市值组新能源汽车周报——第24期：下游、中游均超预期，坚定看多新能车本轮行情.pdf
    • 20180716-国海证券-汽车热管理系统行业深度报告：新能源汽车热管理系统初成长.pdf
    • 20180717-新时代证券-璞泰来-603659.SH-乘新能源汽车发展东风，锂电材料设备航母扬帆起航.pdf
    • 20180718-光大证券-跨市场新能源汽车周报（2018年第29期）：宁德时代携手华晨宝马.pdf
    • 20180719-新时代证券-华工科技-000988.SZ-首次覆盖报告：实现能量激光全产业链布局，发力3C领域和新能源汽车传感器.pdf
    • 20180722-光大证券-跨市场新能源汽车行业观察之五：LG化学动力电池：全球布局的软包电池龙头.pdf
    • 20180723-光大证券-跨市场新能源汽车周报（2018年第30期）：宁德时代加深与华晨宝马战略合作关系.pdf
    • 20180723-新三板在线-特斯拉来了 国产新能源汽车准备好了吗.pdf
    • 20180727-万和证券-新能源汽车深度研究：拥抱行业Beta，寻找结构性Alpha.pdf
    • 20180730-光大证券-跨市场新能源汽车周报（2018年第31期）：北京奔驰改扩建项目落地，将生产纯电动高端车型.pdf
    • 20180803-华创证券-电气设备行业深度研究报告：新能源汽车中游阿尔法研究：从利润表的比走向资产负债表的比较.pdf
    • 20180805-东兴证券-A股策略专题报告：万亿市场：新能源汽车产业链的盛宴.pdf
    • 20180805-广发证券-新能源汽车7月刊：抢装后产销转淡，新车型上量显著.pdf
    • 20180805-国金证券-2018年8月新能源汽车产业观察：车型结构逐步调整，催生新投资机会.pdf
    • 20180806-光大证券-跨市场新能源汽车周报（2018年第32期）：特斯拉Q2营收40亿美元，同比增长43%.pdf
    • 20180807-光大证券-跨市场新能源汽车行业观察之六：三星SDI动力电池：全球方形动力电池专家.pdf
    • 20180807-天风证券-7月新能源汽车月报：中高端车型继续加速放量.pdf
    • 20180812-国金证券-汽车和汽车零部件行业研究：高压线束：规模大、技术高、值得关注新能源汽车供应链系列报告之一.pdf
    • 20180813-光大证券-跨市场新能源汽车周报：7月新能源汽车销售8.4万辆，同比增长47.7%.pdf
    • 20180813-申万宏源-2018年7月新能源汽车销量点评：补贴换挡后趋势平稳，车型结构变化逐步验证.pdf
    • 20180820-东北证券-中小市值组新能源汽车周报：车型结构不断优化，动力电池头部效应显著.pdf
    • 20180820-东方证券-新能源汽车产业链周报（8月第3周）：锂电回收尖荷初露，未来市场波澜壮阔.pdf
    • 20180820-东兴证券-汽车行业周报：乘用车市场仍未回暖，新能源汽车领跑.pdf
    • 20180821-光大证券-跨市场新能源汽车周报（2018年第34期）：蔚来在美正式递交IPO招股书.pdf
    • 20180531-广发证券-新能源汽车5月刊：二季度不改高增速，下半年期待新车型.pdf
    • 20180605-光大证券-跨市场新能源汽车行业2018年下半年投资策略：市场驱动新时代，全球化竞争大幕拉开.pdf
    • 20180606-招商证券-动力电池与电气系统系列报告之（十七）：新能源汽车国补力度可承受，长期看好板块投资机会.pdf
    • 20180607-光大证券-跨市场新能源汽车周报：特斯拉公布上海建厂计划.pdf
    • 20180611-浙商证券-电力设备与新能源及电力环保行业月报（2018年6月） 新能源汽车启用新补贴，严控光伏、竞配风电.pdf
    • 20180612-广发证券-新能源汽车行业深度：后特斯拉时代开启，技术迭代群雄并起.pdf
    • 20180612-招商证券-A股主题周观察：左侧布局下半年之云计算、新能源汽车.pdf
    • 20180614-新时代证券-法拉电子-600563.SH-五十年厚积薄发，新能源汽车新动能带来新希望.pdf
    • 20180615-中原证券-锂电行业2018年下半年度投资策略：新能源汽车景气度向上 关注结构性投资机会.pdf
    • 20180619-中银国际证券-汽车行业月报：5月汽车销量稳步增长，新能源汽车增长强势.pdf
    • 20180620-广发证券-新能源汽车5月刊：5月抢装效应凸显，缓冲期后值得期待.pdf
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    • 20170302-海通证券-海通证券金融工程专题报告：价量新因子测试-569622.pdf
    • 20170302-中信建投-中信建投大数据研究之指标构建：机器学习之贝叶斯文本分类算法的实现.pdf
    • 20170303-申万宏源-申万宏源相对量价视角下的风格轮动研究（2017-03-02）-587351.pdf
    • 20170306-东方证券-东方证券因子选股系列研究之二十二：中美市场因子选股效果对比分析.pdf
    • 20170306-东方证券-东方证券因子选股系列研究之二十一：组合优化是与非.pdf
    • 20170306-国信证券-国信证券金融工程专题研究：基于收益动量和成交额反转的行业配置模型.pdf
    • 20170306-申万宏源-申万宏源量化在主动投资中一些运用（2017-03-06）-350155.pdf
    • 20170306-天风证券-天风证券定增系列之一：定增节点收益全解析.pdf
    • 20170306-天风证券-天风证券潜伏系列之二：潜伏ST摘帽.pdf
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    • 20170308-天风证券-天风证券定增系列之二：基于自适应破发回复的定增选股策略研究.pdf
    • 20170308-中信建投-中信建投大数据研究之三：新闻情绪选股的多空差策略.pdf
    • 20170309-海通证券-海通证券FICC系列研究之二：基于动量和期限结构的商品期货策略-941349.pdf
    • 20170309-天风证券-天风证券定增系列之二：基于自适应破发回复的定增选股策略.pdf
    • 20170310-长江证券-长江证券金工高频识途系列（一）：基于买入行为构建情绪因子.pdf
    • 20170311-中邮证券-中邮证券金融工程专题报告：基于均线多头的选股策略.pdf
    • 20170312-华泰证券-华泰证券金工周期系列研究：市场周期的量化分解.pdf
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    • 20170313-方正证券-方正证券“有温度的量化择时”系列研报：情绪温度计，ETF情绪跟踪体系跟踪周报.pdf
    • 20170313-华泰证券-华泰证券五因子模型A股实证研究：Fama-French+五因子模型实证.pdf
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    • 20170314-国泰君安-国泰君安2017年春季金融工程投资策略：基金收益率分解及其在FOF选基中的应用-995050.pdf
    • 20170315-广发证券-广发证券互联网大数据挖掘系列专题之（十）：基于大数据挖掘的行业轮动策略.pdf
    • 20170316-国泰君安-国泰君安数量化专题之九十一：W型市场底部研究-376072.pdf
    • 20170321-天风证券-天风证券商品期货CTA专题报告（三）：策略的趋势过滤.pdf
    • 20170322-广发证券-广发证券期权研究系列之二十七：基于国内宏观事件的ETF期权交易策略.pdf
    • 20170322-银河证券-银河证券波幅异动择时策略（一）：策略的特性与优势.pdf
    • 20170323-广发证券-广发证券量化资产配置研究之三：基于预期不确定性优化.pdf
    • 20170324-华安证券-华安证券定向增发专题研究（一）：基于定增股票池的因子选股.pdf
    • 20170324-中信证券-中信证券分级基金专题研究：分级基金折溢价套利策略-664717.pdf
    • 20170326-广发证券-广发证券2017网下打新专题报告之一：2017年一季度网下打新综述以及机构打新策略构建.pdf
    • 20170326-华泰证券-华泰证券金工周期系列研究：华泰市场周期量化研究.pdf
    • 20170327-第一创业-第一创业期权专题报告系列一：豆粕白糖商品期权对比与应用.pdf
    • 20170327-广发证券-广发证券择时、选股不大类资产配置（2017-03-27）.pdf
    • 20170327-海通证券-海通证券期权系列研究（七）：豆粕白糖商品期权指南-878168.pdf
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    • 20170328-渤海证券-渤海证券金融工程CTA策略专题报告之五：量化体系之组合测试.pdf
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       Alternative Beta Strategies and Hedge Fund Replication

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       金融工程-量化投资研究报告（2016年第8部分）

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    • 中泰证券_20160710_期权研究随笔之三：基于期权波动率和成交量的混合择时策略.pdf
    • 中泰证券_20160713_创新型基金产品研究之二：Smart Beta策略和产品详解.pdf
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    • 华泰证券_20160526_华泰证券市场的周期分析系列之三：行业指数频谱分析及配置模型.pdf
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    • 华泰证券_20160711_基金定投系列专题研究报告之一：基金定投，分析方法与理论基础.pdf
    • 华泰证券_20160725_风险平价模型实证研究：风险平价模型在大类资产配置及行业配置中的应用.pdf
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    • 华泰证券_20160822_基金定投系列专题研究报告之二：基金定投投资标的与时机的选择方法.pdf
    • 华泰证券_20160830_BL模型行业配置实证研究：Black~Litterman模型在行业配置中的应用.pdf
    • 华泰证券_20160912_华泰价量择时模型：市场周期在择时领域的应用.pdf
    • 华泰证券_20160912_市场周期在择时领域的应用：价量择时模型.pdf
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    • 华泰证券_20160922_高股息率选股港股实证分析：长短周期重合见底，港股具备安全边际.pdf
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    • 华泰证券_20161206_华泰价值选股之相对市盈率选股.pdf
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    • 银河证券_20160317_银河证券β趋势控制策略（二）：大宗商品的投资方式.pdf
    • 银河证券_20160324_事件驱动量化策略系列：高管增持事件投资机会分析.pdf
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    • 银河证券_20160808_银河金工fof专题之三-行业轮动fof投资策略.pdf
    • 银河证券_20160822_金融工程-fof研究：银河金工fof+专题之四“相图”调整法-指数增强fof投资策略.pdf
    • 银河证券_20160824_fof系列报告之五——资产配置的风险平价理论.pdf
    • 银河证券_20160829_银河金工fof系列之六——基金优选策略.pdf
    • 银河证券_20160831_金融工程-衍生品投机：β趋势控制策略(五)_震荡策略的设计与因子分析.pdf
    • 银河证券_20160912_银河金工-分红派息事件类策略：基于低股息低派息个股的指数增强策略.pdf
    • 银河证券_20160926_金融工程-基于大数据的全业绩报告链策略改进.pdf
    • 银河证券_20161013_金融工程-绝对收益：cta个股——通过交易获取绝对收益.pdf
    • 银河证券_20161017_金融工具套利策略分析—定增+发行可交换债券的套利模式.pdf
    • 银河证券_20161026_银河金工fof系列之七——fof风险管理与回撤控制.pdf
    • 银河证券_20161104_金融工程-衍生产品设计：β趋势控制策略(六)_非等权配置的定投策略.pdf
    • 银河证券_20161121_金融工程-事件驱动量化周报：定增持续跑赢，员工持股回撤.pdf
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       金融工程-量化投资研究报告（2016年第6部分）

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    • 长江证券_20160707_价值投资新纪元.pdf
    • 长江证券_20160731_金融工程产品组合报告.pdf
    • 长江证券_20160818_独具慧眼or万众瞩目——分析师调研行为解析.pdf
    • 长江证券_20160822_利用纯因子组合检验因子有效性(会议PPT).pdf
    • 长江证券_20160822_利用纯因子组合进行因子投资(会议PPT).pdf
    • 长江证券_20160822_模型理论随想和纯因子组合构建(会议PPT).pdf
    • 长江证券_20160822_择时视角：多周期与多频率.pdf
    • 长江证券_20160822_专题报告：择时视角多周期与多维度.pdf
    • 长江证券_20160822_资金、市场和行业——基于“Smart+Money”策略配置.pdf
    • 长江证券_20160823_筹码分布中的Alpha：交易行为的非对称性选股.pdf
    • 长江证券_20160823_基于盈利预测的选股及增强.pdf
    • 长江证券_20160829_与震荡做朋友：Parrondo悖论和波动率捕获(会议PPT).pdf
    • 长江证券_20160904_筹码分布中的Alpha：交易行为的非对称性选股.pdf
    • 长江证券_20161023_多因子模型系列报告之二——利用纯因子组合检验因子有效性.pdf
    • 长江证券_20161026_多因子模型系列报告之三——利用纯因子组合进行因子投资.pdf
    • 长江证券_20161202_事件驱动系列报告六——基于Probit模型的高送转预测.pdf
    • 长江证券_20161207_大类资产配置之基于风险平价模型的收益增强策略.pdf
    • 长江证券_20161210_次新股：买点选择与因子构建.pdf
    • 长江证券_20161220_关系图谱分析与网络中心度选股策略.pdf
    • 长江证券_20161220_基于风险平价模型的收益增强策略.pdf
    • 长江证券_20161220_年报季——预期与超预期.pdf
    • 长江证券_20161221_2017年度行情展望.pdf
    • 长江证券_20161221_长江金工多因子平台介绍.pdf
    • 长江证券_20161230_用资金数据来做预测-基于Smart Money行业配置策略(下).pdf
    • 长江证券_20161230_资金、市场和行业-基于Smart Money行业配置策略(上).pdf
    • 长江证券-20161130_金融工程产品组合报告.pdf
    • 招商证券_20160107_招商证券定向增发系列研究之三：定增推迟与倒挂发行中的另类观察.pdf
    • 招商证券_20160118_事招商证券件驱动周报：年报提前和调研组合本周有所调整.pdf
    • 招商证券_20160311_基于同质性分析的行业特征研究：从波动分解角度剖析超额收益来源.pdf
    • 招商证券_20160314_招商证券基于同质性分析的行业特征研究：从波动分解角度剖析超额收益来源.pdf
    • 招商证券_20160627_金融工程_基于分时形态识别与匹配上证50指数期货上证50ETF期权日内价格关系研究.pdf
    • 招商证券_20160818_金融工程_基于分时形态识别与匹配上证50指数期货上证50ETF期权日内价格关系研究.pdf
    • 招商证券_20160821_金融工程_以分层识别模型跟踪市场风险结构变化基于同质性分析的市场及风格描述.pdf
    • 招商证券_20161017_金融工程_招金词酷-金融文本挖掘的分词工具.pdf
    • 招商证券_20161018_金融工程_基于同质性分析的市场及风格描述.pdf
    • 招商证券_20161101_金融工程_招金词酷金融文本挖掘的分词工具.pdf
    • 中航证券_20160815_技术分析系列报告No.4：今日敲开牛市大门，量化投资与技术分析~触摸市场脉动.pdf
    • 中航证券_20161024_用市场成本线确认牛市现状.pdf
    • 中金公司_20160104_事件驱动策略第3期：奇葩的一年一度“高送转”.pdf
    • 中金公司_20160404_事件驱动策略（7）：发掘A股壳资源.pdf
    • 中金公司_20160810_海外资产配置为什么,配什么,怎么配.pdf
    • 中金公司_20161228_风格轮动研究(1)价量视角下的市值风格轮动策略.pdf
    • 长城证券_20160328_金融工程深度报告：量化择时系列之移动平均线入市初探.pdf
    • 长城证券_20160527_长城证券金融工程深度报告：量化择时之技术分析指标择时初探.pdf
    • 长江证券_20160117_量化事件冲击的日常组合构建：基于多事件的综合评估体系.pdf
    • 长江证券_20160118_长江证券基于多事件的综合评估体系：量化事件冲击的日常组合构建.pdf
    • 长江证券_20160129_长江证券金融工程专题报告：再议股权质押警报是否已拉响？.pdf
  • 72.47 MB
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       金融工程-量化投资研究报告（2016年第4部分）

    本附件包括：
    • 海通证券_20160914_海通证券基于因子剥离的FOF择基逻辑系列二：ALPHA稳定性的两个维度.pdf
    • 海通证券_20160928_海通证券选股因子系列研究（十五）：“博彩型”股票的预期收益.pdf
    • 海通证券_20161101_海通证券2016年年报高送转股票预测（组合更新）.pdf
    • 海通证券_20161116_海通证券金融工程专题报告：次新股运行规律及投资策略.pdf
    • 海通证券_20161122_海通证券金融工程年度报告：年度量化策略业绩展示及投资机会.pdf
    • 海通证券_20161128_海通证券年度量化策略业绩展示及投资机会.pdf
    • 海通证券_20161231_海通证券“革故鼎新”之海通量化年终总结1：A股市场，年年岁岁花相似.pdf
    • 海通证券_20161231_海通证券“革故鼎新”之海通量化年终总结2：2016年量化选股策略回顾.pdf
    • 海通证券_20161231_海通证券“革故鼎新”之海通量化年终总结3：2016年期权市场总结与回顾.pdf
    • 海通证券_20161231_海通证券“革故鼎新”之海通量化年终总结4：2016年期货市场-风起云涌.pdf
    • 海通证券_20161231_海通证券“革故鼎新”之海通量化年终总结5：FoF管理中的量化方法.pdf
    • 海通证券_20161231_海通证券量化多因子组合2.0.pdf
    • 华安基金_20160601_探讨黄金的投资框架.pptx
    • 华安证券_20160817_量化选股之次新股策略研究.pdf
    • 华安证券_20161228_高送转专题研究(一)除权后超额收益明显,动量市值选股表现优异.pdf
    • 国海证券_20160630_因子预测能力初探.pdf
    • 国海证券_20160724_国海研究量化Alpha选股策略.pdf
    • 国海证券_20161024_策略研究_+主题策略周报：高送转主题进行时，量化精选高送转预期标的海.pdf
    • 国海证券_20161130_2017年策略报告_利率上行，通胀走高.pdf
    • 国海证券_20161205_多因子模型系列报告之三：新瓶装旧酒因子焕新颜.pdf
    • 国金证券_20150827_国金证券江恩理论简介一：角度线、时间周期、波动法则.pdf
    • 国金证券_20160101_量化选股：甄别异动，助力飞翔.pptx
    • 国金证券_20160105_国金证券量化大数据研究之一：微信公众号研究.pdf
    • 国金证券_20160105_国金证券量化选股之：甄别“异动”，助力飞翔.pdf
    • 国金证券_20160105_国金证券数量化专题报告：平台突破形态研究.pdf
    • 国金证券_20160426_5年200倍的打板策略？涨停板相关研究.pdf
    • 国金证券_20160505_国金证券江恩理论简介二：再谈周期.pdf
    • 国金证券_20160505_国金证券金融工程专题报告：股市底部特征研究.pdf
    • 国金证券_20160801_金融工程专题报告_次新股投资全攻略.pdf
    • 国金证券_20160901_金融工程专题报告_--穿越牛熊的技术分析形态选股初探.pdf
    • 国金证券_20161121_股票投资策略报告_“高送转”专题报告--“高送转”逻辑、特征以及核心组合.pdf
    • 国金证券-20160801_技术分析：天道人和下的自我选择.pdf
    • 国信证券_20150727_价值选股-主动低估与被低估.pdf
    • 国信证券_20160119_国信证券单向波动差值择时模型周报：指数转多信号，RPS偏低须注意.pdf
    • 国信证券_20160307_金融工程专题研究：分级基金A份额轮动策略之定折波动.pdf
    • 国信证券_20160321_国信证券单向波动率差值择时之二：RPS分级靠档减少交易频率.pdf
    • 国信证券_20160321_国信证券单向波动率差值择时之三：基于成分股波动率差值指数择时.pdf
    • 国信证券_20160321_国信证券金融工程专题研究：指数均值回复现象研究及其指数轮动策略.pdf
    • 国信证券_20160429_国信证券金融工程专题研究：又是一年红包季，把握高送转收益.pdf
    • 国信证券_20160527_国信证券金融工程专题研究：QFII资金投资风格分析.pdf
    • 国信证券_20160530_国信证券单向波动率差值研究：单向波动差值实现绝对收益.pdf
    • 国信证券_20160531_国信证券机器学习专题研究：Adaboost算法下的多因子选股.pdf
    • 国信证券_20160531_国信证券机器学习专题研究：SVM算法选股以及Adaboost增强.pdf
    • 国信证券_20160531_国信证券金融工程专题研究：利用机器学习实现组合优化.pdf
    • 国信证券_20160829_金融工程专题研究：基于上、下行beta风险的选股策略研究.pdf
    • 国信证券_20160829_金融工程专题研究：使用估值指标进行股债配置.pdf
    • 国信证券_20160909_国信技术面量化选股系列：价格路径对收益的影响.pdf
    • 国信证券_20161205_金融工程专题研究：基于k-means聚类的多因子特征检验.pdf
    • 国信证券_20161220_金融工程专题研究：各类资产配置方法：量化优选配比.pdf
    • 国元证券_20160513_国元证券金融工程专题报告：定向增发预案公告日投资机会.pdf
    • 国元证券_20161214_可转债与可交换债专题研究报告.pdf
    • 海通证券_20160126_他山之石系列之三十九.pdf
    • 海通证券_20160128_金融工程专题报告：投资者行为与反转效应.pdf
    • 海通证券_20160215_金融工程专题报告：机构投资者为何要进行资产配置.pdf
    • 海通证券_20160329_金融工程专题报告：他山之石系列之四十一.pdf
    • 海通证券_20160407_庖丁解因子~估值类因子有效性分析.pdf
    • 海通证券_20160426_事件驱动策略之十六：ST扭亏.pdf
    • 海通证券_20160526_海通证券他山之石系列之四十三.pdf
    • 海通证券_20160606_海通证券选股因子系列研究（十一）：LEVEL2行情选股因子初探.pdf
    • 海通证券_20160607_海通证券金融工程专题报告：基于PMI指标的行业轮动策略.pdf
    • 海通证券_20160616_事件驱动选股策略研究成果介绍.pdf
    • 海通证券_20160621_海通证券2016年中期金融工程策略：事件驱动机会推荐.pdf
    • 海通证券_20160622_海通证券金融工程专题报告：风险平价（RISKPARITY）策略在FOF中的应用1.pdf
    • 海通证券_20160623_海通证券金融工程专题报告：常见选股因子在行业间的有效性分析.pdf
    • 海通证券_20160628_海通证券选股因子系列研究（十二）：“量”与“价”的结合.pdf
    • 海通证券_20160701_海通证券金融工程快报点评：2016年中报高送转股票预测.pdf
    • 海通证券_20160708_海通证券金融工程专题报告：风险平价（RISKPARITY）策略在FOF中的应用3.pdf
    • 海通证券_20160711_基于股票短期动量效应的投资策略.pdf
    • 海通证券_20160719_海通证券选股因子系列研究十三：因子大讲坛.pdf
    • 海通证券_20160803_海通证券绝对收益策略系列研究之二：商品期货套利策略.pdf
    • 海通证券_20160805_海通证券金融工程专题报告：风险平价（RISKPARITY）策略在FOF中的应用5.pdf
    • 海通证券_20160809_海通证券选股因子系列研究（十四）：交易行为的波动和股票预期收益.pdf
    • 海通证券_20160815_海通证券风险平价（RISK_PARITY）策略在FOF中的应用4.pdf
    • 海通证券_20160817_海通证券金融工程专题报告：从行业中性角度看组合中的行业配置.pdf
    • 海通证券_20160830_海通证券选股因子系列研究（十六）：选股因子空头收益的转化.pdf
  • 77.87 MB
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       金融工程-量化投资研究报告（2016年第2部分）

    本附件包括：
    • 广发证券_20160324_广发证券互联网大数据挖掘之七：基于大数据挖掘的SMART_BETA策略.pdf
    • 广发证券_20160325_广发证券产品创新专题报告系列之十二：SMART_BETA深度解.pdf
    • 广发证券_20160930_另类交易策略系列之三十一：快速趋势识别下的金融期货交易策略.pdf
    • 广发证券_20161019_产品创新专题报告之十七：量化基金正当时.pdf
    • 广发证券_20161125_新股申购专题报告之十八.pdf
    • 广发证券_20161204_金融工程专题报告：择时选股与大类资产配置策略.pdf
    • 广发证券_20161207_2017年择时选股与大类资产配置策略（PPT）.pdf
    • 广发证券_20161229_从量化对冲、CTA再到大类配置-2017年绝对收益策略展望.pdf
    • 广发证券_20150331_广发证券产品创新专题报告系列之十五：利用事件构筑Smart Beta ETF.pdf
    • 广发证券_20160112_广发证券量化交易策略周报：2015收官CTA策略全年表现优异.pdf
    • 广发证券_20160112_广发证券另类交易策略系列之三十：探寻股指期货跨品种的最优组合.pdf
    • 广发证券_20160112_广发证券主动量化投资专题研究之（一）：机器人投顾财富管理的新蓝海.pdf
    • 广发证券_20160127_多因子Alpha系列报告之（二十六）：牛股归因下的风格动量策略.pdf
    • 广发证券_20160131_主动量化投资专题研究之（二）：全球机器人投顾产品研究.pdf
    • 广发证券_20160229_广发证券技术分析那点事儿.pdf
    • 广发证券_20160310_谷歌AlphaGo大战李世石点评：AlphaGo攻克围棋，人工智能角力资本市场.pdf
    • 广发证券_20160317_广发证券主动量化投资专题研究之（三）：海内外机器人投顾监管研究.pdf
    • 广发证券_20160318_广发证券FICC业务系列报告之三：商品期货跨市场套利解决方案.pdf
    • 广发证券_20160331_广发证券产品创新专题报告系列之十四：基于主流风格追踪的Smart Beta策略31.pdf
    • 广发证券_20160401_广发证券产品创新专题报告系列之十三：低风险高收益的低波动率策略.pdf
    • 广发证券_20160413_国债期货量化交易策略研究：FICC业务系列报告之四.pdf
    • 广发证券_20160506_广发证券量化资产配置研究之二：趋势追踪下的TAA资产配置模型.pdf
    • 广发证券_20160519_广发证券互联网大数据挖掘系列专题之（八）：多维数据下的大数据择时策略研究.pdf
    • 广发证券_20160601_精益求精：基于动量反转敏感度系数筛选的优化策略.pptx
    • 广发证券_20160601_快速趋势识别下的金融期货交易策略.pptx
    • 广发证券_20160601_商品价差波动分析与趋势交易.pptx
    • 广发证券_20160601_事件驱动与风格组合的智能替换策略.pptx
    • 广发证券_20160601_择时研究与大类资产配置.pptx
    • 广发证券_20160601_震荡环境下的投资策略：“Alpha因子”+“ETF”期权双增强.pptx
    • 广发证券_20160606_FOF系列专题之一：海内外FOF简介，从耶鲁模式看FOF资产配置方案.pdf
    • 广发证券_20160612_金融工程专题报告：事件驱动与风格组合的智能替换策略.pdf
    • 广发证券_20160612_商品价差波动分析与趋势交易.pdf
    • 广发证券_20160613_精益求精基于动量反转敏感度系数筛选的优化策略.pdf
    • 广发证券_20160613_择时研究与大类资产配置.pdf
    • 广发证券_20160613_震荡环境下的投资策略：“Alpha因子”+“ETF”期权双增强.ppt
    • 广发证券_20160711_大宗商品牛市中的商品配置不投资.pdf
    • 广发证券_20160718_Fintech改变金融~海外市场经验.pdf
    • 广发证券_20160724_FOF系列专题之二：详解不同目标下的FOF资产配置方案.pdf
    • 广发证券_20160725_多因子Alpha系列报告之二十八：基于因子及事件的智能替换策略.pdf
    • 广发证券_20160807_Fintech改变金融~中国市场经验.pdf
    • 广发证券_20160822_CTA新领域：期权量化交易策略研究.pdf
    • 广发证券_20160822_成长王道，从三次牛市中挖掘牛股之线索.pdf
    • 广发证券_20160822_基于大数据挖掘的概念轮动策略-互联网大数据挖掘系列专题之(九).pdf
    • 广发证券_20160822_两类FOF配置思路：指数化相对收益 及 绝对收益.pdf
    • 广发证券_20160822_两类FOF配置思路：指数化相对收益及绝对收益.pdf
    • 广发证券_20160822_商品指数基金的海外发展与本土实践.pdf
    • 广发证券_20160822_稳中求进：风险平价在行业、Alpha因子配置中的应用.pdf
    • 广发证券_20160822_专题报告：商品指数基金的海外发展与本土实践.pdf
    • 广发证券_20160822_专题报告：稳中求进风险平价在行业、Alpha因子配置中的应用.pdf
    • 广发证券_20160926_另类交易策略系列之三十二：从成份股一致性来衡量市场的趋势.pdf
    • 广发证券_20160928_FOF系列专题之三：两类FOF配置思路，指数化相对收益及绝对收益.pdf
    • 广发证券_20160930_产品创新专题报告系列之十六：商品指数基金的海外发展与本土实践.pdf
  • 80.73 MB
  • 2017-2-6

  • GeoDa095i(Beta.zip
       空间计量经济学软件 空间计量经济学软件分享 GeoDa095i(Beta）

    本附件包括：
    • GeoDa095i(Beta.exe
  • 13.49 MB
  • 2017-1-9

  • AFA-2017-Part01.zip
       AFA

    本附件包括：
    • AFA2017-A Dynamic Theory of Mutual Fund Runs and Liquidity Management.pdf
    • AFA2017-A Macroeconomic Model with Financially Constrained Producers and Intermediaries.pdf
    • AFA2017-A Tough Act to Follow_ Contrast Effects in Financial Markets.pdf
    • AFA2017-An Equilibrium Model of Institutional Demand and Asset Prices.pdf
    • AFA2017-Are Corporate Inversions Good for Shareholders_.pdf
    • AFA2017-Are Lemons Sold First_ Dynamic Signaling in the Mortgage Market.pdf
    • AFA2017-Bank Monitoring_ Evidence from Syndicated Loans.pdf
    • AFA2017-Bankruptcy Law, Private Benefits, and Risk-Taking.pdf
    • AFA2017-Bankruptcy and the Cost of Organized Labor.pdf
    • AFA2017-Betting Against Winners.pdf
    • AFA2017-Board Diversity and Director Dissent in Corporate Boards.pdf
    • AFA2017-CDS and Credit_ Testing the Small Bang Theory of the Financial Universe with Micro Data.pdf
    • AFA2017-Capital Structure Misallocation.pdf
    • AFA2017-Collateral Values and Corporate Employment.pdf
    • AFA2017-Complexity and Information Content of Financial Disclosures_ Evidence from Evolution of Uncertainty Following 10-K Filings.pdf
    • AFA2017-Contrasts in Governance_ Newly Public Firms Versus Mature Firms.pdf
    • AFA2017-Corporate Capital Structure Actions.pdf
    • AFA2017-Corporate Inversions_ A Case of Having the Cake and Eating it Too_.pdf
    • AFA2017-Corporate Leverage and Employees’ Rights in Bankruptcy.pdf
    • AFA2017-Death by Committee_ An Analysis of Delegation in Corporate Boards.pdf
    • AFA2017-Debt, Bankruptcy Risk, and Corporate Tax Sheltering.pdf
    • AFA2017-Differences of Opinion and Stock Prices_ Evidence from Spin-Offs and Mergers.pdf
    • AFA2017-Dividend Risk Premia.pdf
    • AFA2017-Do Individual Behavioral Biases Affect Financial Markets and the Macroeconomy_.pdf
    • AFA2017-Do Institutional Investors Transplant Social Norms_ International Evidence on Corporate Social Responsibility.pdf
    • AFA2017-Economic Consequences of Housing Speculation.pdf
    • AFA2017-Equity is Cheap for Large Financial Institutions_ The International Evidence.pdf
    • AFA2017-Excessive Credit Supply and the Housing Boom.pdf
    • AFA2017-Financial Condition and Product Quality_ The Case of Nonprofit Hospitals .pdf
    • AFA2017-Financial Loss Aversion Illusion.pdf
    • AFA2017-Financial Regulation in a Quantitative Model of the.pdf
    • AFA2017-Financing Durable Assets.pdf
    • AFA2017-Financing Intangible Capital.pdf
    • AFA2017-Firing the Wrong Workers_ Financing Constraints and Labor Misallocation.pdf
    • AFA2017-Funding Value Adjustments.pdf
    • AFA2017-Going Entrepreneurial_ IPOs and New Firm Creation.pdf
    • AFA2017-Good News in Numbers.pdf
    • AFA2017-How Do Venture Capitalists Make Decisions_.pdf
    • AFA2017-Impact Investing.pdf
    • AFA2017-In No (Un-)Certain Terms_ Managerial Style in Communicating Earnings News.pdf
    • AFA2017-Independent Directors and Corporate Litigation.pdf
    • AFA2017-Information Aggregation and Asset Prices in Large Markets with Institutional Investors.pdf
    • AFA2017-Information Sharing and Rating Manipulation.pdf
    • AFA2017-Intangible Capital and the Investment-q Relation.pdf
    • AFA2017-Intermediary Asset Pricing_ New Evidence from Many Asset Classes.pdf
    • AFA2017-Intervention Policy in a Dynamic Environment_ Coordination and Learning.pdf
    • AFA2017-Is Skin in the Game a Game Changer_ Evidence from Mandatory Changes of D&O Insurance Policies.pdf
    • AFA2017-Lazy Prices.pdf
    • AFA2017-Lender of Last Resort versus Buyer of Last Resort – Evidence from the European Sovereign Debt Crisis.pdf
    • AFA2017-Linking Cross-Sectional and Aggregate Expected Returns.pdf
    • AFA2017-Liquidity and Price Pressure in the Corporate Bond Market_ Evidence from Mega-bonds.pdf
    • AFA2017-Loan Terms and Collateral_ Evidence from the Bilateral Repo Market.pdf
    • AFA2017-Low Risk Anomalies_.pdf
    • AFA2017-Macroeconomic Effects of Secondary Market tRADING.pdf
    • AFA2017-Market Fragmentation, Dissimulation, and the Disclosure of Insider Trades.pdf
    • AFA2017-Merger Integration and Merger Success.pdf
    • AFA2017-Mispricing Factors.pdf
    • AFA2017-Monetary Policy and Global Banking.pdf
    • AFA2017-Monetary Policy through Production Networks.pdf
    • AFA2017-Mutual fund flight-to-liquidity.pdf
    • AFA2017-Non-Recourse Mortgage Law and Housing Speculation.pdf
    • AFA2017-Older and Wiser, or Too Old to Govern_.pdf
    • AFA2017-On the Asset Allocation of a Default Pension Fund.pdf
    • AFA2017-Optimal Deposit Insurance.pdf
    • AFA2017-Peer Effects of Corporate Social Responsibility.pdf
    • AFA2017-Performance-Based Turnover on Corporate Boards.pdf
    • AFA2017-Policy Uncertainty, Political Capital, and Firm Risk-Taking.pdf
    • AFA2017-Political Influence and Government Investment_ Evidence from Contract-Level Data.pdf
    • AFA2017-Political Information, Firm Value and Information Networks_ Evidence from the Chinese National Social Security Fund.pdf
    • AFA2017-Portfolio Choice with Model Misspecification_ A Foundation for Alpha and Beta Portfolios.pdf
    • AFA2017-Predicting Merger Targets and Acquirers from Text.pdf
    • AFA2017-Price and Probability_ Decomposing the Takeover Effects of Anti-Takeover Provisions.pdf
    • AFA2017-Product Market Competition in a World of Cross-Ownership_ Evidence from Institutional Blockholdings.pdf
    • AFA2017-Rational Quantitative Trading in E? cient Markets.pdf
    • AFA2017-Real Anomalies.pdf
    • AFA2017-Real Estate Holdings of Public Firms and Collateral Discount.pdf
    • AFA2017-Residential Real Estate Traders_.pdf
    • AFA2017-Ripple Effects of Noise on Corporate Investment.pdf
    • AFA2017-Risk Management with Supply Contracts.pdf
    • AFA2017-Risk Taking and Low Longer-term Interest Rates.pdf
    • AFA2017-Sequential Credit Markets.pdf
    • AFA2017-Size Matters, if You Control Your Junk.pdf
    • AFA2017-Socially Responsible Investing_ Good Is Good, Bad is Bad.pdf
    • AFA2017-Sovereign Debt Portfolios, Bond Risks, and the.pdf
    • AFA2017-Still Learning After All These Years_ Dynamic Information Acquisition in Banking.pdf
    • AFA2017-Sustainable Housing Policy.pdf
    • AFA2017-The Banking View of Bond Risk Premia.pdf
    • AFA2017-The Cost of Immediacy for Corporate Bonds.pdf
    • AFA2017-The Economic Consequences of Borrower Information Sharing_ Relationship Dynamics and Investment.pdf
    • AFA2017-The Effect of Central Bank Liquidity Injections on Bank Credit Supply.pdf
    • AFA2017-The Effect of Monetary Policy on Bank Wholesale Funding.pdf
    • AFA2017-The History of the Cross Section of Stock Returns.pdf
    • AFA2017-The Impact of Positive Payment Shocks on Mortgage Credit Risk – a Natural Experiment from Home Equity Lines of Credit at End of Draw.pdf
    • AFA2017-The Invisible Hand of the Government_ ”Moral Suasion” during the European Sovereign Debt Crisis.pdf
    • AFA2017-The Life Cycle of Corporate Venture Capital.pdf
    • AFA2017-The Political Economy of Financial Innovation_ Evidence from Local Governments.pdf
    • AFA2017-The Privatization of Bankruptcy_ Evidence from Financial Distress in the Shipping Industry.pdf
    • AFA2017-The Role of Hard Information in Debt Contracting_ Evidence from Fair Value Adoption.pdf
    • AFA2017-The Role of the Government Bond Lending Market in Collateral Transformation.pdf
    • AFA2017-The Speculation Channel and Crowding Out Channel_ Real Estate Shocks and Corporate Investment in China.pdf
    • AFA2017-The Speed of Communication.pdf
    • AFA2017-Thinking About Prices Versus Thinking About Returns in Financial Markets.pdf
    • AFA2017-Trading Costs and Informational Efficiency.pdf
    • AFA2017-Trading Frictions in the Interbank Market, and the Central Bank.pdf
    • AFA2017-Understanding Precautionary Cash at Home and Abroad.pdf
    • AFA2017-Using Managerial Attributes to Identify Market Feedback Effects_ The Case of Mutual Fund Fire Sales.pdf
    • AFA2017-Vote Avoidance and Shareholder Voting in Mergers & Acquisitions.pdf
    • AFA2017-What Drives Corporate Inversions_ International Evidence.pdf
    • AFA2017-What do Measures of Real-time Corporate Sales Tell us about Earnings Surprises and Post-announcement Returns_.pdf
    • AFA2017-Why Do Institutions Delay Reporting Their Shareholdings_ Evidence from Form 13F.pdf
    • AFA2017-Why Don't We Agree_ Evidence from a Social Network of Investors.pdf
    • AFA2017-Will I Get Paid_ Employee Stock Options and Mergers and.pdf
  • 76.53 MB
  • 2016-12-30

  • Estimating betas from nonsynchronous data.zip

    本附件包括：
    • Estimating betas from nonsynchronous data.pdf
  • 783.09 KB
  • 2016-12-28

  • 百度文库V2.3.3.2_beta0.2.zip
       百度文库、道客巴巴等网站下载器

    本附件包括：
    • bdwkV2.3.3.2_beta0.2.exe
  • 2.36 MB
  • 2016-9-13

  • Bodie8ce_ExcelTemplateSolutions_Complete.zip
       excel template problem solution

    本附件包括：
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    • Ch_14A_OLC_Bond_Pricing_and_Duration_Solution.xlsx
    • Ch_14B_OLC_Holding_Period_Immunization.xlsx
    • Ch_16_OLC_Three_Stage_Growth_Solutions.xlsx
    • Ch_19_OLC_Black_Scholes_Option_Valuation_Solutions.xlsx
    • Ch_19_TXT_EOC_21_Solution.xls
    • Ch_20_OLC_Parity_and_Spreads_Template.xls
    • Ch_21_OLC_Perf_Attribution.xls
    • Ch_21_OLC_Perf_Measurement.xls
    • Ch_24_OLC_Web_Portfolio_Solution.xls
    • Ch_3A_OLC_Buying_On_Margin_Solutions.xlsx
    • Ch_3B_OLC_Short_Sale_Solutions.xls
    • Ch_6_OLC_Two_Security_Portfolio_Solutions.xlsx
    • Ch_8_OLC_Estimating_Beta_Coefficient_Solution.xls
  • 279.84 KB
  • 2016-9-13

  • SPSEModels.zip

    本附件包括：
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  • 2016-8-3

  • JFE-2016-05-06-07.zip
       JFE最新文献资料

    本附件包括：
    • JFE-2016-05-Adverse selection, slow-moving capital, and misallocation .pdf
    • JFE-2016-05-Asset allocation and monetary policy_ Evidence from the eurozone.pdf
    • JFE-2016-05-Bankruptcy law and bank financing.pdf
    • JFE-2016-05-Discerning information from trade data.pdf
    • JFE-2016-05-Does the geographic expansion of banks reduce risk_.pdf
    • JFE-2016-05-Local financial capacity and asset values_ Evidence from bank failures.pdf
    • JFE-2016-05-Rethinking reversals.pdf
    • JFE-2016-05-Revolving doors on Wall Street.pdf
    • JFE-2016-05-Sentiments, financial markets, and macroeconomic fluctuations.pdf
    • JFE-2016-05-Shareholder nonparticipation in valuable rights offerings_ New findings for an old puzzle.pdf
    • JFE-2016-05-Time-to-produce, inventory, and asset prices.pdf
    • JFE-2016-05-Underwriter deal pipeline and the pricing of IPOs.pdf
    • JFE-2016-06-Does rating analyst subjectivity affect corporate debt pricing_.pdf
    • JFE-2016-06-Indexing and active fund management_ International evidence.pdf
    • JFE-2016-06-Roughing up beta_ Continuous versus discontinuous betas and the cross section of expected stock returns.pdf
    • JFE-2016-06-Taxes and bank capital structure.pdf
    • JFE-2016-06-The causal effect of option pay on corporate risk management.pdf
    • JFE-2016-06-The commitment problem of secured lending.pdf
    • JFE-2016-06-The leverage externalities of credit default swaps.pdf
    • JFE-2016-06-The value of a good credit reputation_ Evidence from credit card renegotiations.pdf
    • JFE-2016-06-Why do firms use high discount rates.pdf
    • JFE-2016-06-Why does the option to stock volume ratio predict stock returns.pdf
    • JFE-2016-07-Accruals, cash flows, and operating profitability in the cross.pdf
    • JFE-2016-07-Borrower protection and the supply of credit_ Evidence from foreclosure laws.pdf
    • JFE-2016-07-Does variance risk have two prices_ Evidence from the equity and option markets.pdf
    • JFE-2016-07-Have we solved the idiosyncratic volatility puzzle.pdf
    • JFE-2016-07-How costly is corporate bankruptcy for the CEO.pdf
    • JFE-2016-07-Liquidity, resiliency and market quality around predictable trades_ Theory and evidencE.pdf
    • JFE-2016-07-Passive investors, not passive owners.pdf
    • JFE-2016-07-Performance measurement with selectivity, market and volatility timing.pdf
    • JFE-2016-07-Short interest and aggregate stock returns.pdf
    • JFE-2016-07-The value of creditor control in corporate bonds.pdf
    • JFE-2016-07-Under new management_ Equity issues and the attribution of PAST RETURN.pdf
  • 30.4 MB
  • 2016-6-5

  • 期权.rar
       大券商近三年的期权专题报告，比较全，数量在30多篇左右

    本附件包括：
    • 个股期权海外概况及交易策略综述.PDF
    • 国债期货转换期权的估算及应用-2013年冬季金融工程研究之二.PDF
    • 基金专户推出期权合成产品，券商资管固收产品发行加快-理财市场动态简报20121210.PDF
    • 50ETF历史波动率与期权隐含波动率的特征分析-期权系列专题研究.PDF
    • 20111018-华泰联合-基于波动率的沪深300指数趋势投资策略.pdf
    • 20130831-广发证券-金融工程年度论坛系列报告之五：基于波动率预测的交易策略.pdf
    • 20130903-广发证券-基于波动率预测的交易策略.pdf
    • 保护性卖权的股指期货复制策略——股指期权研究系列之二.pdf
    • 复制保护性看跌期权的股票挂钩产品设计.pdf
    • 高派现股票组合投资策略及smart+beta产品开发-期权策略与指数化投资研讨会.PDF
    • 期权价值高估，净基差收敛-固定收益衍生品策略周报.PDF
    • 期权交易的第一次亲密接触-期权和ETF研究系列.PDF
    • 结合期权策略，更好的做好主动投资-2014夏季主动量化及期权会议研究之五.PDF
    • 金融工程研究%0a从期权角度看瑞和沪深300分级基金%2c风险中性策略应用展望.pdf
    • 平价关系套利、波动率及价格影响因素-齐鲁期权专题.PDF
    • 期权策略之鸡胸肉-无风险套利.PDF
    • 期权的试点规则重点问题解读-系列专题研究.PDF
    • 期权复制策略的另类应用.pdf
    • 期权复制现货，完善期现套利-ETF期权产品交易策略.PDF
    • 上证50ETF期权运行回顾-2015年宜春金工论坛报告之二.PDF
    • 上证50ETF期权在主动投资中的应用-2015年宜春金工论坛报告之三.PDF
    • 我国股票价格波动特点与波动率预测-期权研究系列.PDF
    • 寻找期权信息中的现货投资机会-2014春季期权专题论坛研究之三 (1).PDF
    • 寻找期权信息中的现货投资机会-2014春季期权专题论坛研究之三.PDF
    • 隐含波动率，是谁牵动了你的微笑%3f-50ETF期权交易分析.PDF
    • 证券行业：期权时代，摘取衍生品皇冠上的明珠.PDF
    • 期权时代股市生态图景展望-2014春季期权专题论坛研究之一.PDF
    • 期权推出对ETF影响初探-2013年冬季金融工程研究之一.PDF
    • 期权无风险套利实例应用.PDF
    • 期权无风险套利研究-期权投资策略系列.PDF
    • 期权应用之交易策略篇-期权系列研究报告之十.PDF
    • 期权在风险管理中的运用-2015年宜春金工论坛报告之四.PDF
    • 期权在基金产品中的应用-2014春季期权专题论坛研究之四 (1).PDF
    • 期权在基金产品中的应用-2014春季期权专题论坛研究之四.PDF
    • 全球个股期权市场发展概述-期权研究系列之八.PDF
    • 全球股指期权市场概述——股指期权系列研究之一.pdf
  • 30.96 MB
  • 2016-5-13

  • 2010-2014β值.zip

    本附件包括：
    • BETA_Ybeta.xls
    • BETA_Ybeta[DES][xls].txt
  • 155.45 KB
  • 2016-2-12

  • setupbeta_leidianqd.zip

    本附件包括：
    • setupbeta_leidianqd.exe
  • 57.88 MB
  • 2016-1-21

  • 2015年11月.rar

    本附件包括：
    • 中信证券_20151126_中信证券“期权策略与指数化投资”研讨会：高派现股票组合投资策略_及SMART_BETA产品开发.pdf
    • 中信证券_20151109_期权系列专题研究：50ETF历史波动率与期权隐含波动率的特征分析.pdf
    • 兴业证券_20151101_找确定性投资机会系列（2）：利用国债期货获取稳定收益.pdf
    • 海通证券_20151103_海通证券他山之石系列之三十六.pdf
    • 海通证券_20151104_海通证券2015年12月沪深重点指数样本股调整预测.pdf
    • 兴业证券_20151105_兴业证券定量研究专题报告：聪明的Alpha，技术革命.pdf
    • 海通证券_20151105_海通证券金融工程快报点评：2015年年报高送转股票预测.pdf
    • 申万宏源_20151106_申万宏源国内货币ETF之简介篇：场内现金管理好帮手.pdf
    • 兴业证券_20151108_业证券定量研究：基金经理行为观测.pdf
    • 申万宏源_20151109_申万宏源2015年3季度指数型基金季报分析：指数基金规模下滑，分级基金经历大考.pdf
    • 兴业证券_20151109_兴业证券定期报告：决胜，大涨之后需谨慎，稳健RV最合适.pdf
    • 中信证券_20151111_中信证券2015年年底主要宽基指数样本股调整预测：万达信息等新一批创业板股票或将调入沪深300指数.pdf
    • 方正证券_20151112_方正证券“同舟共赢”组合跟踪报告：市场出现反转，超额连创新高.pdf
    • 国信证券_20151113_国信证券alpha选股系列：资产周转率选股模型.pdf
    • 兴业证券_20151113_兴业证券定量研究：溢价套利可继续，南方基金旗下部分分级免场内申购费.pdf
    • 银河证券_20150414_银河证券资产配置：上证50与中证500的轮动配置.pdf
    • 申万宏源_20151117_申万宏源员工持股计划事件驱动分析：关注员工持股，捕捉超额收益.pdf
    • 川财证券_20151118_川财证券数量策略专题报告：基于基金三季报的选股策略.pdf
    • 海通证券_20151120_海通证券金融工程专题报告：他山之石系列之三十七.pdf
    • 兴业证券_20151125_兴业证券FOF专题研究之一：海外市场万亿规模，国内蓝海尚待开拓.pdf
    • 银河证券_20151125_大小盘轮动模型样本外配置无误.pdf
    • 国泰君安_20151126_国泰君安金融工程2016年投资策略：期权在投资中的应用.pdf
    • 国泰君安_20151126_国泰君安金融工程2016年投资策略：指数投资新时代.pdf
    • 中泰证券_20151129_中泰证券多彩分级新思维系列之七：非主流，不简单，无下折A定价问题初探.pdf
  • 28.97 MB
  • 2016-1-5

  • memore.zip

    本附件包括：
    • Copyright and disclaimer read_me.txt
    • memore beta.sas
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    • MEMORE for SAS documentation.pdf
    • MEMORE SPSS documentation.pdf
    • Montoya and Hayes (2015).pdf
  • 1.52 MB
  • 2016-1-4

  • Files Matlab spatial modeling.zip

    本附件包括：
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  • 2015-11-28

  • windows-latest-beta.rar

    本附件包括：
    • windows-latest-beta.exe
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  • 2015-9-29

  • CRSEModels.zip

    本附件包括：
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    • f2_sempaul.m
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    • chis_prb.m
    • invpd.m
    • norm_pdf.m
    • norm_prb.m
    • norm_rnd.m
    • normw.m
    • stdn_pdf.m
    • tdis_prb.m
  • 29.72 KB
  • 2015-9-20

  • 2015年5月更新.rar

    本附件包括：
    • 国泰君安_2015-05-04_2015年二季度金融工程投资策略：动量测评之均线策略.pdf
    • 国泰君安_2015-05-05_2015年2季度金融工程投资策略：成长趋势因子-财务数据中再掘金.pdf
    • 国泰君安_2015-05-05_2015年二季度金融工程投资策略：分级基金投资策略和市场异象.pdf
    • 国泰君安_2015-05-07_2015年二季度金融工程投资策略：信用风险与股票投资.pdf
    • 国泰君安_2015-05-21_数量化专题之五十八：员工持股计划——在预期博弈中寻找事件阿尔法.pdf
    • 国泰君安_2015-05-22_数量化专题之五十九：基于阻力的市场投资策略.pdf
    • 国泰君安-20150326-国泰君安上交所分级基金上市点评.pdf
    • 国信证券_2015-04-11_行业分类研究：工欲善其事，必先利其器.pdf
    • 国信证券-20150303-国信证券固定收益专题报告：债券投资利器——债券分级基金初探.pdf
    • 海通证券_2015-05-25_他山之石系列三十一.pdf
    • 海通证券-20150317-海通证券他山之石本土实证系列之七：股票价格形态与反转效应.pdf
    • 齐鲁证券_2015-04-04_多彩分级新思维之三：分级基金开启上交所模式.pdf
    • 齐鲁证券_2015-04-06_多彩分级新思维之四：跨境分级，独辟蹊径.pdf
    • 齐鲁证券-20150308-齐鲁证券多彩分级新思维之一：分级基金中的“非主流”.pdf
    • 申万宏源-20150318-申万宏源2015年宜春金工论坛报告之四：期权在风险管理中的运用.pdf
    • 申万宏源-20150326-申万宏源上交所分级基金模式点评：上交所分级发行在即，变相T+0成亮点.pdf
    • 兴业证券_2015-03-20_新三板专题研究系列之一：新三板迈进指数时代，成长生力军.pdf
    • 兴业证券-20150226-兴业证券金融工程报告：深度解析Smart+Beta投资策略系列之二.pdf
    • 兴业证券-20150313-兴业证券金融工程研究报告：Alpha因子探索系列之五，猎金.pdf
    • 兴业证券-20150317-兴业证券国泰国证有色金属指数分级基金投资价值分析.pdf
    • 银河证券_2015-03-16_手把手教你玩转分级A（初级篇）：买入并持有.pdf
    • 银河证券_20150216_银河证券大数据量化投资研究之二：主题投资，量化实现.pdf
    • 20150317-齐鲁证券-齐鲁证券多彩分级新思维之二：分级A的黄金坑”到底有多深？-025107.pdf
    • 20150323-招商证券-中证500、上证50、沪深300之特性起底与数据角力.pdf
    • 20150330-海通证券-海通证券他山之石本土实证之八：定期报告披露期交易集中度选股-224533.pdf
    • 20150402-中信证券-中信证券事件驱动系列专题研究：2014年报预览，非银业绩爆发，创业板预期偏高-047731.pdf
    • 20150407-国金证券-国金证券数量化策略报告：基于价格和成交量的大小盘风格轮动研究.pdf
    • 20150415-银河证券-银河证券上证50与中证500指数的多空配对交易策略（2015-04-14）-897577.pdf
    • 20150420-海通证券-海通证券他山之石系列三十（2015-04-20）-698620.pdf
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  • 2015-4-23

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       量化选股系列（长江证券）

    本附件包括：
    • 长江证券_20110114_领先因子模型.pdf
    • 长江证券_20110616_股价形态识别报告之三：空中加油.pdf
    • 长江证券_20110711_从选股到组合构建：异常交易公告选股策略中的资金规划.pdf
    • 长江证券_20110725_量化选股策略：量价配合，收益倍增.pdf
    • 长江证券_20110815_量化选股策略：基本面选股因子的单因素效果测试之一.pdf
    • 长江证券_20110818_量化选股系列报告（二）：基本面选股因子的单因素效果测试之二.pdf
    • 长江证券_20110824_量化选股系列报告（三）：基本面选股因子的单因素效果测试之三.pdf
    • 长江证券_20110829_多因子选股系列报告（四）：从交易策略的角度看因子择时.pdf
    • 长江证券_20111207_量化选股系列报告（四）：融资融券标的中的有效选股因子.pdf
    • 长江证券_20111229_量化选股策略：量化选股的线性回归体系构建（一）.pdf
    • 长江证券_20120104_事件驱动选股策略：上市公司年报披露时间蕴含玄机.pdf
    • 长江证券_20120210_量化选股的线性回归体系构建（二）：因子牛熊市区别.pdf
    • 长江证券_20120521_量化选股的线性回归体系构建（三）：因子有效持续期检验.pdf
    • 长江证券_20120528_量化选股的线性回归体系构建（四）：考虑风险因子的整合选股模型.pdf
    • 长江证券_20120601_考虑风险因子的整合选股模型.pdf
    • 长江证券_20120615_金融工程2012年中期投资策略：量化择股的逻辑与实用的选股指标.pdf
    • 长江证券_20120618_量化择股的逻辑与实用的选股指标.pdf
    • 长江证券_20120813_小样本滚动外推策略：量化选股的线性回归体系构建（五）.pdf
    • 长江证券_20120820_技术指标选股系列之（一）：中庸之道选股.pdf
    • 长江证券_20121109_回归量化选股模型的建立与拓展.pdf
    • 长江证券_20121111_财务预测数据以及分类评级与行业走势关系.pdf
    • 长江证券_20121112_回归量化选股模型的建立与拓展.pdf
    • 长江证券_20130108_技术指标选股系列之（二）：峰回路转选股策略.pdf
    • 长江证券_20130320_量化回归选股系列之（六）：沪深300多因子增强策略.pdf
    • 长江证券_20130325_沪深300多因子增强策略.pdf
    • 长江证券_20130820_中小板新股小投行高收益：寻找新股的“定价弱势”.pdf
    • 长江证券_20131220_行业内选股之哑铃式投资.pdf
    • 长江证券_20131220_预期分歧和预期覆盖中寻找加强.pdf
    • 长江证券_20131227_行业内选股之寻找龙头和背离.pdf
    • 长江证券_20140402_量化选股：因子选股跟踪月报.pdf
    • 长江证券_20140721_基于经济数据发布的事件驱动策略.pdf
    • 长江证券_20141017_“拨乱反正”的业绩.pdf
    • 长江证券_20141017_破发后的填“坑”.pdf
    • 长江证券_20141017_长江证券事件驱动系列研究：出乎意料的成绩单.pdf
    • 长江证券_20091014_价值投资还是趋势投资.pdf
    • 长江证券_20100826_股价形态识别报告之二：旗形和三角形整理.pdf
    • 长江证券_20100826_股价形态识别报告之一：矩形整理.pdf
    • 长江证券_20101021_多因子选股系列报告(一)：不要迷恋Alpha.pdf
    • 长江证券_20101022_多因子模型Beta估计方法.pdf
    • 长江证券_20101102_超额收益从哪里来.pdf
    • 长江证券_20101201_事件驱动选股策略.pdf
  • 38.86 MB
  • 2015-3-2

  • 国信证券.rar
       金融工程-量化投资研究报告（国信证券）

    本附件包括：
    • 国信证券_20130701_市场情绪指标量化之二：超跌个股择时.pdf
    • 国信证券_20130807_多因子系列研究报告之四：直接指标VS相对指标.pdf
    • 国信证券_20130815_结构性产品专题报告之二：基于二叉树模型的可转债定价.pdf
    • 国信证券_20131008_结构性产品专题报告之三：可转债的Delta对冲套利策略.pdf
    • 国信证券_20140103_新股专题研究报告：打新股策略研究.pdf
    • 国信证券_20140331_衍生品应用与产品设计系列：创新策略指数，BXM及策略实证.pdf
    • 国信证券_20140331_衍生品应用与产品设计系列——VIX指数介绍及GSVX编制.pdf
    • 国信证券_20140404_行业投资时钟系列：基于长期趋势投资的行业成交量模型.pdf
    • 国信证券_20140630_风格投资专题研究之二：成长到价值常规路径.pdf
    • 国信证券_20140630_风格投资专题研究之一：Alpha因子风格适应性.pdf
    • 国信证券-20100617-中期策略会专题(ppt)A股市场量化基金实践探讨.pdf
    • 国信证券-20140104-量化行业配置报告-相对强弱方法在大小盘风格轮动中的应用.pdf
    • 国信证券-20140917-投资时钟-市场周期与杠杆切换逻辑.pdf
    • 国信证券-20141208-行业弹性指数择时模型：7月25日以来持续看多.pdf
    • 国信证券-20141229-量化行业配置报告之一：基于GSISI择时的行业配置模型.pdf
    • 国信证券_20090921_算法交易与程序化交易-VWAP 策略模拟效果及未来扩展.pdf
    • 国信证券_20091214_2010年年度策略会金融工程专题-数量化投资展望与国信量化研究体系.pdf
    • 国信证券_20091214_算法交易与程序化交易-算法交易及其在A股的实证分析.pdf
    • 国信证券_20091215_2010年年度策略会金融工程专题-基于CART决策树的行业选股方法.pdf
    • 国信证券_20091221_创新产品专题研究系列之五-折价远期结构产品：KOF（Knock Out Forward）.pdf
    • 国信证券_20100111_宏观因子量化投资应用系列之一-A 股宏观风险因子筛选与选股策略.pdf
    • 国信证券_20100114_基金研究专题报告-开放式股票型基金仓位估算方法研究及应用.pdf
    • 国信证券_20100224_相对强弱方法在大小盘风格轮动中的应用.doc
    • 国信证券_20100301_创新型股指期货产品研究系列之一-封基套利产品——利用股指期货实现绝对收益.pdf
    • 国信证券_20100303_股指期货专题报告-风险事件与股指期货风险管理.pdf
    • 国信证券_20100303_股指期货专题报告-股指期货风险管理的国际比较.pdf
    • 国信证券_20100308_股指期货与金融创新论坛专题报告-利用股指期货对量化投资组合进行beta管理(PPT).pdf
    • 国信证券_20100326_股指期货专题报告-股指期货保证金水平设臵研究.pdf
    • 国信证券_20100406_程序化交易专题报告系列之二-在高频数据中挖掘交易机会.pdf
    • 国信证券_20100406_程序化交易专题报告系列之一-程序化交易在股指期货中的应用.pdf
    • 国信证券_20100505_另类投资系列之1－艺术品投资综述及投资实务探讨.pdf
    • 国信证券_20100525_金融工程2010 年中期投资策略-基于小波分析和支持向量机的指数预测模型.pdf
    • 国信证券_20100601_金融工程2010 年中期投资策略-股指期货套利策略与实务分析.pdf
    • 国信证券_20100610_金融工程2010年年度投资策略-对冲策略在股指期货时代的应用.pdf
    • 国信证券_20100617_金融工程2010 年中期投资策略-多因子选股模型结合股指期货实现Alpha收益.pdf
    • 国信证券_20100621_金融工程2010 年中期投资策略-基于小波分析和支持向量机的指数预测模型（PPT）.pdf
    • 国信证券_20100712_股指期货套利专题报告-跨期套利，协整法优于成本法.pdf
    • 国信证券_20100722_海外资产管理业专题研究系列之八-金融类另类投资组合管理.pdf
    • 国信证券_20100907_算法交易专题研究-算法交易的历史与现状.pdf
    • 国信证券_20100907_投资性指标与策略系列之二-CART决策树在制造业中的选股效果.pdf
    • 国信证券_20100908_另类投资系列之二-赌局综述及其对金融创新的启发.pdf
    • 国信证券_20100910_变点技术应用之二-应用变点技术获得绝对收益.pdf
    • 国信证券_20100910_股指期货专题报告_基于小波消噪的股指期货日内交易实证.pdf
    • 国信证券_20100910_股指期货专题报告-基于ACD法则和枢轴点的股指期货日内交易实证.pdf
    • 国信证券_20100913_应用变点技术获得绝对收益(PPT).pdf
    • 国信证券_20101222_理解本土市场需求的数量研究及支持体系(PPT).pdf
    • 国信证券_20110223_策略指数专题研究之二-通胀下的理想投资标的：通胀防御策略指数.pdf
    • 国信证券_20110224_策略指数专题研究之一-因子选股构建130-30沪深300增强指数.pdf
    • 国信证券_20110526_行业轮动专题研究-核聚类之二：基于细分行业的子核行业轮动研究.pdf
    • 国信证券_20110530_算法交易研究系列之：交易成本分析.pdf
    • 国信证券_20110715_波动率研究系列之一：低波动率系列指数.pdf
    • 国信证券_20110808_策略指数专题研究之三：GARP行业中性选股策略指数.pdf
    • 国信证券_20110906_波动率研究系列之二：规模分层特质波动率选股.pdf
    • 国信证券_20110913_实现量化投资盈利的征程(PPT).pdf
    • 国信证券_20110914_高频交易领域的指令流毒性与波动性分析-A股市场交易毒性初探.pdf
    • 国信证券_20120903_管理期货专题研究-CTA发展脉络及其在中国的启示.pdf
    • 国信证券_20121225_分级基金专题报告之十四：收益率如何确定，折算权价值几何.pdf
    • 国信证券_20130321_市场情绪指标量化之一：协同性指标.pdf
    • 国信证券_20130527_结构性产品专题报告之一：海外结构性金融产品简介.pdf
    • 国信证券_20130603_行业配置α-β收益的解构与分析.pdf
  • 52.94 MB
  • 2015-3-2

  • 量化择时与选股.rar
       量化择时与选股系列（国信证券）

    本附件包括：
    • 国信证券_20101228_投资性指标与策略系列之三-成长股选股策略研究.pdf
    • 国信证券_20110223_交易性指标与策略系列之五-基于相对资金强弱（RMS）指标的风格轮动策略研究.pdf
    • 国信证券_20110303_基于相对资金强弱指标（RMS）的风格轮动策略(PPT).pdf
    • 国信证券_20110811_交易性指标与策略系列之六：基于多重分形理论的短趋势择时策略研究.pdf
    • 国信证券_20110913_GARP相关策略方法及业绩回顾(PPT).pdf
    • 国信证券_20110913_基于A股市场选股因子边际效用和有效分散的动态区分度动量策略(PPT).pdf
    • 国信证券_20110913_基于高频数据和配对交易的统计套利策略(PPT).pdf
    • 国信证券_20110913_基于模式聚类的短线选股模型（PPT）.pdf
    • 国信证券_20110913_应用多因子网格进行组合重构(PPT).pdf
    • 国信证券_20110914_A股市场知情交易概率初探(PPT).pdf
    • 国信证券_20111214_模式识别选股模型的优化，支撑线和压力线的组合识别(PPT).pdf
    • 国信证券_20120503_国信投资时钟系列报告之八：探寻股市与经济的逻辑关系.pdf
    • 国信证券_20120614_国信投资时钟系列报告-千瓣之莲，独自盛开.pdf
    • 国信证券_20120618_价值投资系列报告：基于GARP的价值投资选股策略.pdf
    • 国信证券_20120730_交易性数据挖掘系列报告：均线回抽的超跌反弹选股策略.pdf
    • 国信证券_20120806_交易性数据挖掘系列报告：价量联动的形态匹配择时策略.pdf
    • 国信证券_20120821_指数化投资专题报告：基于GARP的Alpha选股，指数增强策略.pdf
    • 国信证券_20120917_交易性数据挖掘系列报告-出来混迟早要还的：基于相对价格的超跌反弹选股策略.pdf
    • 国信证券_20120924_业绩预告事件驱动研究：事件日前负Alpha组合策略.pdf
    • 国信证券_20121217_量化技术分析之三：强势股回调.pdf
    • 国信证券_20121227_量化技术分析之四：均线型趋势跟随策略.pdf
    • 国信证券_20130124_投资时钟系列报告：基于初值迭代和均值反转的投资时钟量化模型.pdf
    • 国信证券_20130128_多因子系列研究报告之一：风险（Beta）指标静态测试.pdf
    • 国信证券_20130221_GARP选股系列2012年回顾：GARP选股——2012年超额收益9.59%，2013开年强势不改.pdf
    • 国信证券_20130318_多因子系列研究报告之二-降维与模型的搭建.pdf
    • 国信证券_20130422_多因子系列研究报告之三：多因子模型选股评价.pdf
    • 国信证券_20130513_garp选股系列：半年度报告garp延续良好表现，半年跑赢大盘4.75%.pdf
    • 国信证券_20130527_交易性数据挖掘系列报告：基于garp的技术指标增强策略.pdf
    • 国信证券_20130812_PSR模型系列之一：寻找未来的价值.pdf
    • 国信证券_20130812_交易性数据挖掘系列报告：ROE选股模型的技术指标增强.pdf
    • 国信证券_20131209_国信量化投资时钟系列-基于现金流的行业投资时钟和大小盘轮动量化模型.pdf
    • 国信证券_20140804_量化择时系列报告之二：国信投资者情绪指数择时模型.pdf
    • 国信证券_20140804_量化择时系列报告之一：基于ARFIMA的股市择时模型.pdf
    • 国信证券-20140910-量化择时系列报告之三：中国版“兴登堡凶兆”择时模型.pdf
    • 国信证券-20140917-投资时钟-风格轮动.pdf
    • 国信证券_20090914_交易性指标与策略系列之一-国信资金强弱指标（GSMS）的构建.pdf
    • 国信证券_20100112_交易性指标与策略系列之二-基于有效资金强弱指标（EMS）的择时策略研究.pdf
    • 国信证券_20100520_数据挖掘专题报告-支持向量机在股票价格预测方面的应用.pdf
    • 国信证券_20100907_交易性指标与策略系列之四-GSMS反转失效区域研究.pdf
    • 国信证券_20100907_量化选股专题报告-Logistic选股模型及其在沪深300中的实证.pdf
    • 国信证券_20100907_量化选股专题报告-传统多因素模型及其在沪深300中的实证.pdf
    • 国信证券_20100914_核聚类方法与寻找A股行业轮动的核(PPT).pdf
  • 41.54 MB
  • 2015-3-2

  • 金融工程专题研究.rar
       金融工程专题研究系列（国信证券）

    本附件包括：
    • 国信证券_20130410_金融工程专题研究-欧奈尔选股法则：寻找“未起飞”的成长股.pdf
    • 国信证券_20130606_金融工程专题研究-CanSlim选股法在沪深300增强的应用.pdf
    • 国信证券_20130619_金融工程专题研究-国信ROE选股模型.pdf
    • 国信证券_20130709_金融工程专题研究-运用CanSlim选股法构建强势组合.pdf
    • 国信证券_20130909_金融工程专题研究-国债期货的价格形成和运行机制研究.pdf
    • 国信证券_20131010_金融工程专题研究-国债期货策略篇：期现套利策略研究.pdf
    • 国信证券_20131015_金融工程专题研究-机器学习法选股.pdf
    • 国信证券_20131015_金融工程专题研究-价值投资的长期策略、短期风险以及对冲标的衍生的特殊效应.pdf
    • 国信证券_20131015_金融工程专题研究-双现金流选股模型实证研究.pdf
    • 国信证券_20131015_金融工程专题研究-在不同基准下的博弈：探究alpha策略、beta策略、FOF的配置.pdf
    • 国信证券_20131016_金融工程专题研究-基于一致预期数据的量化选股模型.pdf
    • 国信证券_20140102_金融工程专题研究-寻找被真实低估的“价值股”.pdf
    • 国信证券_20140630_金融工程专题研究：组合归因下的结构性对冲策略.pdf
    • 国信证券_20140630_金融工程专题研究-基于风格分析来发掘模型优势和控制回撤的两类方法.pdf
    • 国信证券_20140630_金融工程专题研究-基于协整方法与因子模型的配对交易策略.pdf
    • 国信证券-20141017-金融工程专题研究：围绕成交量构建的多因子模型.pdf
    • 国信证券_20111214_金融工程专题研究：FF三因子模型变量替代及应用.pdf
    • 国信证券_20120215_金融工程专题研究：国信投资时钟之结构定量分析.pdf
    • 国信证券_20120315_金融工程专题研究-基于三因子特征的行业分组及指数构建方法.pdf
    • 国信证券_20120316_金融工程专题报告：应用相对价格数据实施指数增强.pdf
    • 国信证券_20120319_金融工程专题研究-投资时钟策略指数.pdf
    • 国信证券_20120424_金融工程专题研究-分红的理论、现状及投资价值.pdf
    • 国信证券_20120529_金融工程专题研究-基于动态时间规整的择时策略.pdf
    • 国信证券_20120604_金融工程专题研究-股指期货市场微观结构研究（一）.pdf
    • 国信证券_20120605_金融工程专题研究-新股市场的定量剖析.pdf
    • 国信证券_20120726_金融工程专题研究-时变夏普率的择时策略.pdf
    • 国信证券_20120726_金融工程专题研究-收益最高100牛股特征分析.pdf
    • 国信证券_20120823_金融工程研究-行业ETF和跨境ETF在国内发展探讨.pdf
    • 国信证券_20120911_金融工程专题研究-中国股市日历效应研究.pdf
    • 国信证券_20120920_金融工程专题研究-基于泡沫破裂理论的LPPL模型.pdf
    • 国信证券_20121119_金融工程专题研究-葛兰碧法则选股模型.pdf
    • 国信证券_20121214_金融工程专题研究-净利润增长率分解分析：中、美两国市场的对比.pdf
    • 国信证券_20130111_金融工程专题研究-OBVMACD指标选股模型.pdf
    • 国信证券_20130219_金融工程专题研究：限售股解禁事件驱动策略研究.pdf
  • 29.11 MB
  • 2015-3-2

  • 策略会.rar
       策略报告会报告（国泰君安）

    本附件包括：
    • 国泰君安_20141127_2015年金融工程投资策略：场外衍生品重装上阵.pdf
    • 国泰君安_20141127_2015年金融工程投资策略：关联规则在金融市场中的应用.pdf
    • 国泰君安_20141127_2015年金融工程投资策略：基于文本数据的冷门股投资挖掘.pdf
    • 国泰君安_20141127_2015年金融工程投资策略：是税！基于大宗交易数据的事件驱动策略.pdf
    • 国泰君安_20141215-2014年4季度金融工程投资策略：“形而下”的价格研究探讨.pdf
    • 国泰君安_20141215-2014年4季度金融工程投资策略：2015，承前启后，衍生品开启新纪元.pdf
    • 国泰君安_20141215-2014年4季度金融工程投资策略：基于全新信息的ALPHA挖掘.pdf
    • 国泰君安_20141215-2014年4季度金融工程投资策略：基于文本挖掘的量化投资应用.pdf
    • 国泰君安_20141215-2014年4季度金融工程投资策略：新繁荣下的分级投资盛宴.pdf
    • 国泰君安_20141215-2014年4季度金融工程投资策略：预期理论在事件投资中的应用.pdf
    • 国泰君安_20141215-2014年4季度金融工程投资策略：走进量化投资新时代.pdf
    • 国泰君安_20121207_2013年金融工程与衍生品策略会_风险控制指数和目标风险指数研究：提高夏普比率的利器.pdf
    • 国泰君安_20121207_2013年金融工程与衍生品投资策略：B-L模型——优化资产配置的利器.pdf
    • 国泰君安_20121207_2013年金融工程与衍生品投资策略：对冲时代的绝对收益策略.pdf
    • 国泰君安_20121207_2013年金融工程与衍生品投资策略：两融与转融通推进A股进入对冲时代.pdf
    • 国泰君安_20121207_2013年金融工程与衍生品投资策略：配对交易实战研究——流程构建与资金分配.pdf
    • 国泰君安_20121207_2013年金融工程与衍生品投资策略-优化资产配置的利器.pdf
    • 国泰君安_20130620_2013年夏季金融工程沙龙——高频交易，海外发展与国内展望.pdf
    • 国泰君安_20130804_2013年金融工程与衍生品3季度策略会_行业配置量化方法：我们能打败最好的行业吗.pdf
    • 国泰君安_20130804_2013年金融工程与衍生品策略会：基于技术分析的量化投资新思维.pdf
    • 国泰君安_20130804_2013年金融工程与衍生品策略会_CTA策略在商品市场的运用.pdf
    • 国泰君安_20130805_2013年金融工程与衍生品策略会-沪深300指数期货展期策略研究价差分析与策略构建.pdf
    • 国泰君安_20130818_2013年金融工程与衍生品3季度策略会：动态因子择时模型——因子的智能化配置.pdf
    • 国泰君安_20130818_2013年金融工程与衍生品3季度策略会：量化择时配置与金工研究展望.pdf
    • 国泰君安_20130818_2013年金融工程与衍生品策略会_基于“Beta–Leveragespread”的周期行业套利策略.pdf
    • 国泰君安_20130819_2013年金融工程与衍生品3季度策略会_CTA策略在商品市场的运用--绝对收益再探索.pdf
    • 国泰君安_20130908_2013年金融工程与衍生品3季度策略会：基于技术分析的量化投资新思维.pdf
    • 国泰君安_20130909_2013年金融工程与衍生品3季度策略会：创业板还要走多远？.pdf
    • 国泰君安_20131127_2014年金融工程投资策略：多维视角，深挖投资异象.pdf
    • 国泰君安_20131127_2014年金融工程投资策略：股权激励下的投资逻辑与策略.pdf
    • 国泰君安_20131127_2014年金融工程投资策略：揭开投资组合的黑盒——超额收益的逐层分解.pdf
    • 国泰君安_20131127_2014年金融工程投资策略：开启行业配置新范式.pdf
    • 国泰君安_20131127_2014年金融工程投资策略：量化投资基础——发现价格走势规律.pdf
    • 国泰君安_20131127_2014年金融工程投资策略：由知情交易概率看市场走势.pdf
    • 国泰君安_20131127_2014年中金融工程投资策略_沪深300成分股分红套利策略探究.pdf
    • 国泰君安_20131127_2014年中金融工程投资策略_揭开投资组合的黑盒：超额收益的逐层分解.pdf
    • 国泰君安_20140527_2014年中金融工程投资策略：基于Kelly公式的行业配置策略.pdf
    • 国泰君安_20140528_2014年中金融工程投资策略：量化择时之由连续到离散.pdf
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    • 国泰君安_20140528_2014年中金融工程投资策略：深度解析业绩预告事件.pdf
    • 国泰君安_20140528_2014年中金融工程投资策略：微观数据再掘金.pdf
    • 国泰君安_20140528_2014年中金融工程投资策略：寻找牛、熊股基本特征——基于财务、估值与行业角度.pdf
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    • 国泰君安_20140803_2014年金融工程策略会：新时代下的基金产品发展.pdf
    • 国泰君安_20140804_2014年金融工程策略会：刀尖下的舞蹈——期权于资产管理机构的应用与创新.pdf
    • 国泰君安_20140804-2014年金融工程策略会-新视角下市场价量观察.pdf
    • 国泰君安_20140831-2014年金融工程策略会-行业联动与行业轮动市场观察.pdf
    • 国泰君安_20141121_2015年金融工程投资策略：基于市场强弱度的择时.pdf
    • 国泰君安_20141121-2015年金融工程投资策略：基于市场强弱度的择时.pdf
    • 国泰君安_20141121-2015年金融工程投资策略：走进量化投资新时代.pdf
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    • 国泰君安_20141125-2015年金融工程投资策略：场外衍生品重装上阵.pdf
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    • 20130807-国信证券-多因子系列研究报告之四：直接指标VS相对指标.pdf
    • 20090805-平安证券-基于多因子的战术资产配置模型(TAA)研究DD数量化投资研究系列一.pdf
    • 20101022-长江证券-多因子选股系列报告(二)：多因子模型Beta估计方法.pdf
    • 20110126-安信证券-基于有效因子的多因子选股模型.pdf
    • 20110318-浙商证券-量化选股研究系列之一：基于因子强度的多因子选股.pdf
    • 20110519-广发证券-多因子Alpha模型研究：沪深300成份股的应用分析（上）.pdf
    • 20110519-广发证券-多因子Alpha模型研究：沪深300成份股的应用分析（下）.pdf
    • 20110926-国泰君安-多因子选股模型之因子分析与筛选I：估值与财务成长类指标.pdf
    • 20111014-国泰君安-多因子选股模型之因子分析与筛选II：财务质量、价量和一致预期类指标.doc
    • 20111027-安信证券-基于回归法的多因子选股模型.pdf
    • 20120220-华泰证券-多因子选股模型实证：基于数量化排序方法.pdf
    • 20120316-广发证券-多因子alpha策略跟踪周报：中证800多因子组合继续走强.pdf
    • 20120323-广发证券-多因子alpha策略跟踪周报：市场下跌,多因子策略偏弱.pdf
    • 20120409-广发证券-多因子alpha策略跟踪周报：弱市中流通市值组合抗跌较好.pdf
    • 20120420-广发证券-多因子alpha_策略跟踪周报：股市上扬,资金等权组合表现较好.pdf
    • 20120530-国泰君安-数量化研究系列之二十三：多因子选股模型之行业中性策略iv.pdf
    • 20120611-广发证券-基于多因子选股的量化对冲方案分析：转融通，双刃剑之“惑”.pdf
    • 20120615-中原证券-多因子选股模型系列之一：成长类因子测试与分析.pdf
    • 20120620-国泰君安-多因子选股模型之行业中性策略Ⅳ.pdf
    • 20120629-广发证券-多因子alpha策略周报：规模因子失效,市值加权表现较优.pdf
    • 20120629-广发证券-多因子Alpha系列报告之(十)：考虑换手率限制的多因子Alpha模型.pdf
    • 20120801-广发证券-多因子Alpha系列报告之(十二)从ICIR角度探讨风格因子的均值回复性.pdf
    • 20120822-光大证券-金融工程深度多因子研究系列(一)：因子回溯测试的总体框架.pdf
    • 20120906-华泰证券-数量化选股策略之十四：再论多因子选股策略.pdf
    • 20120911-光大证券-多因子研究系列(二)：价值类因子测试.pdf
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    • 20130128-国信证券-多因子系列研究报告之一：风险(Beta)指标静态测试.pdf
    • 20130318-国信证券-多因子系列研究报告之二：降维与模型的搭建.pdf
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    • 20130424-湘财证券-多因子选股模型构建之融资融券标的.pdf
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    • 20130520-广发证券-多因子alpha策略周报：个股等权阿尔法策略表现出众.pdf
    • 20130603-广发证券-多因子alpha策略周报：多因子Alpha策略持续盈利.pdf
    • 20130712-广发证券-多因子alpha策略周报：大盘反弹，IC＿IR策略继续领跑.pdf
    • 20130715-长江证券-量化择时之短期多因子模型.pdf
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    • 20130726-广发证券-多因子alpha策略周报：大盘继续反弹，因子等权较优.pdf
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       08-13年所有上市公司beta值数据

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    • campbell and shiller_cointegration.pdf
    • campbell and shiller_DP ratio.pdf
    • campbell and shiller_stock prices and dividends.pdf
    • campbell and shiller_yield spreads and interest rate movements_birdseye.pdf
    • Campbell and Vuolteenaho - Bad Beta, Good Beta.pdf
    • campbell, polk and vuolteenaho_Fundamentals and Systematic Risk in Stock Returns.pdf
    • campbell_Intertemporal CAPM.pdf
    • campbell_intertemporal.pdf
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       各种软件的一些参考资料

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    • DEA方法简介.ppt
    • DEA模型.ppt
    • EViews_6[1].0_beta面板数据模型估计，详细！.doc
    • eviews面板数据模型详解.doc
    • SPSS19.0经典教程.pdf
    • 基于EViews_6的面板数据计量分析.pdf
    • 软件入门-Lindo.pdf
    • 魏权龄的数据包络分析教材.pdf
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  • 2014-1-11

  • 股票风险研究系列年数据综合BETA系数.zip
       股票风险研究系列年数据综合BETA ...

    本附件包括：
    • BETA_Ybeta.xls
    • BETA_Ybeta[DES][xls].txt
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  • 2014-1-2

  • maxdea_Beta.zip
       最新版deamax计算软件

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  • BETACAR.DAT.rar

    本附件包括：
    • BETACAR.DAT.xpt
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       Gephi-2013更新版

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  • GRE阅读36套解析打包下载（Beta版全）.zip
       GRE阅读36套解析打包下载（Beta版全）

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  • GeoDa-1.3.28-Windows.zip
       Geoda1.3.28免安装 win7 win8 beta版

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    • GeoDa.exe
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       此程序为最新版程序包含直接效应和间接效应

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    • 2008721655984.doc
    • 200873955593.doc
    • ANN模型敏感性指数公式.doc
    • ANN模型第i个输入变量的伪权重公式.doc
    • ANN模型第i个输入变量的输入权重之和（SW）公式.doc
    • Barth等研究失败储蓄机构的清偿费用模型.doc
    • FIML估计法.doc
    • F统计量和Hotelling T 2统计量的关系.doc
    • GARCH（1,1）模型.doc
    • GMM估计的方差—协方差矩阵.doc
    • GMM最优权重矩阵A0t-1.doc
    • Geweke和Zhou的Q法.doc
    • Ghyseis和Jasiad（1994）SV模型.doc
    • Granger和Newbold衡量可预测性模型.doc
    • Hansen和Scheinkman（1995）的极小算子A.doc
    • Kaplan和Urwitz的债券评级和债券收益模型.doc
    • Latane和Rendleman（1976）的Blace-Scholes隐含波动率.doc
    • Moon和Stotsky（1993）对于Kaplan-Urwitz研究的另一个扩展模型.doc
    • Pagan和Schwert（1990）的正态核模型.doc
    • Revuz和Yor（1991）等式.doc
    • Taylor（1986）推广的自回归随机方差模型.doc
    • hurdle模型对数似然函数.doc
    • σt2的离散时间自回归模型.doc
    • 一阶ARCH模型.doc
    • 与FA模型相似的模型.doc
    • 二元对称稳定分布.doc
    • 具有SV的基本期权定价公式.doc
    • 分数SV模型.doc
    • 回归估计的最小绝对离差法（LAD）.doc
    • 实值期权虚值期权的对偶关系.doc
    • 市场模型.doc
    • 常数弹性方差（CEV）期权定价模型.doc
    • 平稳AR（1）.doc
    • 广义T（GT）分布.doc
    • 广义比索问题中的Kaminsky “平滑”概率递归计算公式.doc
    • 广义比索问题中的协整回归模型.doc
    • 广义矩法目标函数的基础模型.doc
    • 忽略常数项，频域（准）对数似然函数公式.doc
    • 收敛的向量移动平均（VMA）过程.doc
    • 收益对累积滞后股利率回归.doc
    • 收益率估计模型.doc
    • 改进的储蓄、贷款和银行倒闭模型.doc
    • 无红利股票的欧式看涨期权定价.doc
    • 欧式看涨期权的均衡价格.doc
    • 比索问题重要性评价方法模型.doc
    • 由GB2得到的欧式看涨期权的均衡价格的不完全矩公式.doc
    • 由GG得到的欧式看涨期权的均衡价格的不由GG得到的欧式看涨期权的均衡价格的不完全矩公式完全矩公式.doc
    • 瞬时条件波动率对数的Ornstein-Uhlenbeck过程.doc
    • 离散时间SV模型统计特征公式.doc
    • 离散时间SV模型观测值的ACF的绝对值的c次方公式.doc
    • 称 瞬时条件波动率的平方根随机方差过程.doc
    • 第二类广义贝塔分布GB2.doc
    • 简单买卖差价模型.doc
    • 红利比率模型.doc
    • 线性条件beta工具变量模型系统.doc
    • 组合预测模型.doc
    • 考虑时间依赖性的Hamilton模型.doc
    • 股票收益长期预测模型.doc
    • 自助法修正系数估计值及其标准误的偏差：VAR模型.doc
    • 计数模型中的右审查对数似然函数模型.doc
    • 计数模型中的截断对数似然函数模型.doc
    • 计数模型评价的以偏差为基础的R2的量度公式.doc
    • 计数模型评价的皮尔逊统计量.doc
    • 误差修正回归.doc
    • 贷款发放和违约的三方程模型.doc
    • 贷款发放和违约的二方程模型.doc
    • 转换模型应用于基于基本因素的资产定价模型.doc
    • 连续时间模型零漂移过程模型.doc
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  • 2013-4-1

  • 实证模型1.zip

    本附件包括：
    • 20086181012785.doc
    • 20086181040348.doc
    • 20086181149207.doc
    • Affleck-Graves和McDonald的对角检验.doc
    • Breidt、Crato和de lima（1993）以及Harvey（1993）的SV模型.doc
    • CAPM的无条件形式的样本正交性条件的向量.doc
    • CAPM的无条件形式的随机贴现因子.doc
    • CAPM的随机贴现因子表示模型.doc
    • CIR模型中期限结构的解析解.doc
    • Chen和Scott（1992）对即期利率的双因子假定模型.doc
    • Christensen（1992）的定价模型.doc
    • Constantinides（1992）对价格水平不固定情况下的贴现债券价格期限结构的衍生模型.doc
    • Duffie和Kan（1993）的期限结构多因子模型.doc
    • Epstein & Zin （1989）递归偏好模型.doc
    • GARCH因子模型.doc
    • GMM估计量θ(^)T.doc
    • GMM估计量的极限分布.doc
    • GMM最终的最小渐进方差.doc
    • GMM过度识别检验统计量.doc
    • Gallant和Tauchen的半参数（SNP）模型.doc
    • Harvey& ephard（1993）的可行的GLS估计量的结构公式.doc
    • Hentschel（1994）的GARCH模型的Box-Cox变换.doc
    • MIMIC模型.doc
    • Parzen权重的加权函数.doc
    • SARV类模型.doc
    • SARV类模型扩展.doc
    • delta-sigma套期保值策略模型.doc
    • 买权（看涨期权）的价格形式模型.doc
    • 价格水平固定条件下的贴现债券价格期限结构.doc
    • 修正的Bartlett权重函数.doc
    • 具有随机波动率的简单回归模型.doc
    • 加入期望收益关系的多因子模型.doc
    • 单一资产收益模型.doc
    • 变量线性GARCH（p,q）模型.doc
    • 古典矩法估计量的计算模型.doc
    • 在条件定价框架下，不同形式构建对条件CAPM的检验模型.doc
    • 基本Beta和期望收益的回归模型.doc
    • 外汇市场长期可预测性检验模型.doc
    • 多Beta模型的线性条件beta.doc
    • 多样化残差模型和大横截面下的估计模型.doc
    • 定价模型一般形式.doc
    • 常数条件beta系数的约束模型.doc
    • 常数条件期望假设模型.doc
    • 常数条件风险回报率Harvey检验多β定价关系的模型.doc
    • 常数条件风险回报率下，条件定价模型的误差向量模型.doc
    • 支出效应.doc
    • 料名称 Shanken（1985）提出的Q MLE表达式.doc
    • 方差-界限检验的股票价格公式.doc
    • 无条件的双因子模型.doc
    • 条件beta的决定因素模型.doc
    • 条件beta系数矩阵分块模型.doc
    • 条件资产定价模型.doc
    • 条件资本资产定价模型.doc
    • 根据偏微分方程定价的期限结构.doc
    • 由预期理论预测的债券价格模型.doc
    • 瞬时波动率的假设模型.doc
    • 离散时间SV模型.doc
    • 称 代表性消费者的跨时期边际替代率.doc
    • 简单定义GMM估计量θ(^)T.doc
    • 线性条件协方差比率潜变量系统.doc
    • 线性状态空间形式模型.doc
    • 资产价格.doc
    • 边际效应.doc
    • 连续时间Hull和White的期权定价公式.doc
    • 风险中性概率.doc
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       复杂网络分析软件gephi

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    • 利用Beta策略和Alpha策略获得股指期货收益.doc
    • 申银万国-国债期货系列研究之三：国债期货定价机制研究-130125.pdf
    • 申银万国证券--国债期货系列研究之二从基础到策略【债券研究】.pdf
    • 申银万国证券--国债期货研究系列之一国债期货与股指期货合约异同分析【债券研究】.pdf
    • 债券分析框架.ppt
    • 债券市场研究方法.ppt
    • 债券投资周期.pdf
    • 中金所5年期国债期货交易基础.pdf
    • 中金所国债期货资料.pdf
    • 中投证券--债券市场专题报告：国债期货ABC.pdf
    • 中证国债期货介绍—国债期货套保策略.pdf
    • 中证国债期货系列—国债期货定价机制介绍.pdf
    • 【中证期债专题报告20120720——国债期货交割期权的计量】.pdf
    • 国泰君安2011债券培训.ppt
    • 国泰君安-国债期现套利值得期待-120425.pdf
    • 国泰君安-专题研究327之殇国债期货比较研究二-120412.doc
    • 国债基差套利.pdf
    • 国债期货：普通投资者的禁区？.doc
    • 国债期货保值、套利、投资组合应用.pdf
    • 国债期货定价机制研究.pdf
    • 国债期货培训.pdf
    • 国债期货手册.pdf
    • 国债期货系列-主要固定收益衍生品介绍.pdf
    • 国债期货中CTD现券的切换.doc
    • 国债期货转换期权的探讨.docx
    • 货币供应量、利率与通货膨胀的关系---中国的实际.doc
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  • 2013-1-30

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       帮助手册

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    • EViews 8 Beta.pdf
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  • 2012-12-22

  • 7-8 part two.pdf
       prediction of beta from investment fundamentals

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  • 2012-12-18

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    • 2011-04-07 国海全A股攻防指数研究之一 BETA动量策略200指数.pdf
    • 数量化-投资 定位技术解决风格轮换 评分系统构建投资组合.pdf
    • 2008-11-05 定位技术解决风格轮换构建投资组合.pdf
    • 2009-02-25 通缩风险加大 GDP增速有望回升.pdf
    • 2009-06-26 GDP增速回升 经济走出低谷.pdf
    • 2009-08-11 实用有效的量化投资策略 一 .pdf
    • 2009-08-21 数量化研究II 动量策略 博取稳定超额收益.pdf
    • 2009-08-25 新思维 新产品 一 .pdf
    • 2009-09-30 实用有效的量化投资策略 二 适合牛皮市的GHPORS 波段操作策略.pdf
    • 2009-11-24 打破量化资产配置的黑匣 运用Goldman Sachs模型进行配置.pdf
    • 2010-03-13 股市动力学分析 Hurst 分形结构变化 A 股调整将持续.pdf
    • 2010-04-15 分级基金迭出，你该选择哪只？.pdf
    • 2010-05-28 善用动量与反转策略选股 让利润快速奔跑 .pdf
    • 2010-06-01 筹码集中度量化选股 牛股纳入囊中.pdf
    • 2010-06-10 指数期货影响股市案例：6.9逆转行情点评.pdf
    • 2010-06-18 国海量化策略指数 筹码集中策略50指数.pdf
    • 2010-07-12 MARSI策略：程序化交易策略 + A股走势研判策略.pdf
    • 2010-07-26 A股另类量化α 行业配对交易 Pairs Trading 策略.pdf
    • 2010-08-06 国海筹码量化20股票池.pdf
    • 2010-08-19 国海量化导报：阶段性顶部已现，再次下探！.pdf
    • 2010-08-20 新量化择时指标MVIV 从异质波动中挖掘市场走向.pdf
    • 2010-09-01 新量化择时指标MVIV：九月大势评级卖出.pdf
    • 2010-10-08 新量化择时指标MV-IV：四季度看空，不排除先高后低.pdf
    • 2010-10-28 新量化择时指标之二Tsharp 时变夏普比率把握长中短趋势.pdf
    • 2010-10-29 国海量化择时导报：大盘短命行情结束，中小盘风格牛市不言顶！.pdf
    • 2010-10-30 量化择时：风格回到中小盘，大盘股短命行情终结.pdf
    • 2010-11-29 新量化分类选股 Cluster量化选股策略.pdf
    • 2011-01-10 国海2010年量化择时绩效全年盘点报告.pdf
    • 2011-01-10 新量化择时指标之三BBCurve——牛熊线实现完美择时.pdf
    • 2011-02-23 市场情绪量化指数MSI——把脉投资者情绪.pdf
    • 2011-03-02 技术分析选股 一 “蜻蜓点水”.pdf
    • 2011-03-21 新量化选股策略之二——ZIPPO策略掘金次新股.pdf
    • 2011-04-07 技术分析选股 二 “蜻蜓点水”之进阶.pdf
    • 2011-04-19 高精度风格指数.pdf
    • 2011-05-03 布拉特中长期投资组合 格雷厄姆价值投资的量化诠释.pdf
    • 2011-05-04 按图索骥：长阳指路式选股.pdf
    • 2011-05-16 国海布拉特30基本面策略指数： 连续九年战胜大盘.pdf
    • 2011-06-15 GARP 选股策略 等待戴维斯双击.pdf
    • 2011-08-23 基于EPS增长趋势选股 汇聚分析师预测 捕捉优质盈利股.pdf
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  • 2012-9-10

  • Gephi_0.8.1-beta.setup.rar
       软件，要事先下载java安装

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  • 2012-7-11

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    • 中国证券市场中Beta系数的存在性及其相关特性研究.pdf
    • _系数在A股市场上升阶段应用可行性分析.pdf
    • _系数与财务因素对我国股票市场证券收益率影响的比较.pdf
    • 创业板贝塔系数稳定性和贝塔系数与公司成长性关系研究.kdh
    • 我国上市公司增长机会与贝塔系数关系研究.nh
    • 证券投资基金股票换手率绩效探析.pdf
    • 基于_系数的地产板块股票风险实证研究.nh
    • _系数的影响因素研究综述.pdf
    • 上证股票的_系数实证研究.pdf
    • 沪市有色金属行业股票_系数的实证研究.pdf
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  • 2012-3-28

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