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       Barra模型专题文献，Barra Model

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  • 2023-5-13

  • 20160826-东北证券-金融工程：个股及基金风格收益与风险归因分析.zip

    本附件包括：
    • 20160826-东北证券-金融工程：个股及基金风格收益与风险归因分析.pdf
    • 基于Barra的基金归因分析报告.txt
    • 基于Barra的基金归因分析报告《金融工程： 个股及基金风格收益与风险归因分析》.txt
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  • 2022-9-20

  • 基于Barra模型的多因子选股策略_刘玉夕.rar

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    • 基于Barra模型的多因子选股策略_刘玉夕.caj
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  • 2022-7-26

  • BARRA模型对国内ETF市场业绩的归因分析_余媛媛.rar

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    • BARRA模型对国内ETF市场业绩的归因分析_余媛媛.caj
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  • 2022-7-26

  • CNE6相关模型.zip

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    • 因子选股系列：BARRA中国市场模型（CNE6）解读-西南证券.pdf
    • Model+Insight+-+Barra+China+A+Total+Market+Equity+Model+for+Long-Term+Investors+.pdf
    • Model+Insight+-+Barra+China+Total+Market+Equity+Trading+Model+Empirical+Notes.pdf
    • 东北证券_20181013_东北证券金融工程报告：Barra模型（CNE6）介绍与应用-16页.pdf
  • 15.37 MB
  • 2022-5-24

  • 20160826-东北证券-金融工程：个股及基金风格收益与风险归因分析.zip

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    • 基于Barra的基金归因分析报告《金融工程： 个股及基金风格收益与风险归因分析》.txt
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  • 2022-4-9

  • 20160826-东北证券-金融工程：个股及基金风格收益与风险归因分析.zip

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    • 基于Barra的基金归因分析报告《金融工程： 个股及基金风格收益与风险归因分析》.txt
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  • 2022-3-10

  • 20160826-东北证券-金融工程：个股及基金风格收益与风险归因分析.zip

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    • 20160826-东北证券-金融工程：个股及基金风格收益与风险归因分析.pdf
    • 基于Barra的基金归因分析报告《金融工程： 个股及基金风格收益与风险归因分析》.txt
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  • 2022-3-9

  • 20160826-东北证券-金融工程：个股及基金风格收益与风险归因分析.zip

    本附件包括：
    • 20160826-东北证券-金融工程：个股及基金风格收益与风险归因分析.pdf
    • 基于Barra的基金归因分析报告《金融工程： 个股及基金风格收益与风险归因分析》.txt
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  • 2022-3-4

  • 华泰证券多因子系列.zip
       含华泰版Barra

    本附件包括：
    • 20160921-华泰证券-多因子系列之一：华泰多因子模型体系初探.pdf
    • 20160929-华泰证券-多因子系列之二：华泰单因子测试之估值类因子.pdf
    • 20161031-华泰证券-华泰多因子系列之三：华泰单因子测试之成长类因子.pdf
    • 20161220-华泰证券-多因子系列之四：单因子测试之动量类因子.pdf
    • 20170109-华泰证券-华泰证券多因子系列之五：华泰单因子测试之换手率类因子.pdf
    • 20170327-华泰证券-华泰证券多因子系列之六：华泰单因子测试之波动率类因子.pdf
    • 20180517-华泰证券-华泰证券多因子系列之七：华泰单因子测试之资金流向因子.pdf
    • 20180525-华泰证券-华泰证券多因子系列之八：华泰单因子测试之财务质量因子.pdf
    • 20181214-华泰证券-华泰证券多因子系列之九：华泰单因子测试之一致预期因子.pdf
    • 20190104-华泰证券-华泰证券多因子系列之十：因子合成方法实证分析.pdf
    • 20190521-华泰证券-华泰证券华泰多因子系列之十一：华泰单因子测试之海量技术因子.pdf
    • 20190612-华泰证券-华泰证券多因子系列之十二：桑土之防，结构化多因子风险模型.pdf
    • 20191015-华泰证券-华泰证券多因子系列之十三：华泰单因子测试之历史分位数因子.pdf
  • 31.02 MB
  • 2022-3-2

  • 财通证券“星火”多因子专题报告.zip

    本附件包括：
    • “星火”多因子专题报告1：Barra模型初探，A股市场风格解析.pdf
    • “星火”多因子专题报告10：如何对Beta因子进行稳健估计？.pdf
    • “星火”多因子专题报告11：在下跌中寻找惊喜，业绩超预期与反转因子的融合.pdf
    • “星火”多因子专题报告12：从质量到质量增长，挖掘公司基本面改善带来的Alpha.pdf
    • “星火”多因子专题报告13：从事件驱动角度看分析师评级上调带来的Alpha.pdf
    • “星火”多因子专题报告14：将事件驱动融入因子选股.pdf
    • “星火”多因子专题报告2：Barra模型进阶，多因子模型风险预测.pdf
    • “星火”多因子专题报告3：Barra模型深化，纯因子组合构建.pdf
    • “星火”多因子专题报告4：基于持仓的基金业绩归因，始于Brinson，归于Barra.pdf
    • “星火”多因子专题报告5：源于动量，超越动量，特质动量因子全解析.pdf
    • “星火”多因子专题报告6：Alpha 因子重构 - 引入协方差矩阵的因子有效性检验.pdf
    • “星火”多因子专题报告7：借因子组合之力，优化Alpha因子合成.pdf
    • “星火”多因子专题报告8：组合风险控制，协方差矩阵估计方法介绍及比较.pdf
    • “星火”多因子专题报告9：博彩偏好还是风险补偿？高频特质偏度因子全解析.pdf
  • 18.94 MB
  • 2020-9-8

  • 财通证券“星火”多因子专题报告.zip

    本附件包括：
    • “星火”多因子专题报告1：Barra模型初探，A股市场风格解析.pdf
    • “星火”多因子专题报告10：如何对Beta因子进行稳健估计？.pdf
    • “星火”多因子专题报告11：在下跌中寻找惊喜，业绩超预期与反转因子的融合.pdf
    • “星火”多因子专题报告12：从质量到质量增长，挖掘公司基本面改善带来的Alpha.pdf
    • “星火”多因子专题报告13：从事件驱动角度看分析师评级上调带来的Alpha.pdf
    • “星火”多因子专题报告14：将事件驱动融入因子选股.pdf
    • “星火”多因子专题报告2：Barra模型进阶，多因子模型风险预测.pdf
    • “星火”多因子专题报告3：Barra模型深化，纯因子组合构建.pdf
    • “星火”多因子专题报告4：基于持仓的基金业绩归因，始于Brinson，归于Barra.pdf
    • “星火”多因子专题报告5：源于动量，超越动量，特质动量因子全解析.pdf
    • “星火”多因子专题报告6：Alpha 因子重构 - 引入协方差矩阵的因子有效性检验.pdf
    • “星火”多因子专题报告7：借因子组合之力，优化Alpha因子合成.pdf
    • “星火”多因子专题报告8：组合风险控制，协方差矩阵估计方法介绍及比较.pdf
    • “星火”多因子专题报告9：博彩偏好还是风险补偿？高频特质偏度因子全解析.pdf
  • 18.94 MB
  • 2020-9-8

  • 2018-9.rar
       2018年券商金融工程研究报告汇总——第9部分——70篇

    本附件包括：
    • 中信建投_20180308_“基本面量化”系列思考之四：资产价格反映了多少经济预期？.pdf
    • 中信建投_20180308_大数据人工智能研究之七：零基础python代码策略模型实战.pdf
    • 中信建投_20180329_金融工程海外文献精选推荐：矿海拾趣（第2期）.pdf
    • 中信建投_20180413_金融工程专题以螺纹钢期货为例：持仓信息的潘多拉魔盒.pdf
    • 中信建投_20180417_“基本面量化”系列思考之五：贸易战升级，投资时钟还靠谱吗？.pdf
    • 中信建投_20180420_“基本面量化”系列思考之六：各板块业绩预告历史上偏离实际值有多大？.pdf
    • 中信建投_20180510_基本面量化系列研究之十：量化视角看库存周期下大类板块的择时策略.pdf
    • 中信建投_20180511_金融工程海外文献精选推荐矿海拾趣（第3期）.pdf
    • 中信建投_20180517_沪深300成分股调整预测名单：事件的超额收益还有吗？.pdf
    • 中信建投_20180518_因子深度研究系列：特质波动率纯因子组合在A股的实证与研究.pdf
    • 中信建投_20180605_金融工程借鉴Blackrock产品体系的思考：因子投资，资产配置新思路.pdf
    • 中信建投_20180607_金融工程海外文献精选推荐矿海拾趣（第4期）.pdf
    • 中信建投_20180608_金融工程专题因子深度研究系列：宏观变量控制下的有效因子轮动.pdf
    • 中信建投_20180611_2018年中期投资策略报告之金融工程篇：论量化基本面与资产配置的高效整合.pdf
    • 中信建投_20180709_“基于财务费用率的传导路径”：以史为鉴，货币转向将如何影响行业利润？.pdf
    • 中信建投_20180716_“基本面量化”系列思考之七大类资产配置7月报：美股的派对结束了吗？.pdf
    • 中信建投_20180806_2018年公募基金二季报分析：权益仓位普降，行业抱团愈演愈烈.pdf
    • 中信建投_20180806_谈IC系数与股票权重的联系：从相关关系到指数增强.pdf
    • 中信建投_20180807_量化基本面选股：从逻辑到模型，航空业投资方法探讨.pdf
    • 中信建投_20180816_金融工程海外文献精选推荐：矿海拾趣（第5期）.pdf
    • 中信建投_20180827_技术形态选股研究之黎明曙光：深跌反转形态.pdf
    • 中信建投_20180829_“基本面量化”系列思考之八：美债期限利差倒挂意味着经济危机来临？.pdf
    • 中信建投_20180830_因子深度研究系列：Barra风险模型介绍及与中信建投选股体系的比较.pdf
    • 中信建投_20180917_中信建投矿海拾趣（第6期）：金融工程海外文献精选推荐.pdf
    • 中信建投_20181211_中信建投2019年投资策略报告：基本面量化投资新时代.pdf
    • 银河证券_20181108_银河证券因子投资手册（三）.pdf
    • 银河证券_20181108_银河证券因子投资手册（四）.pdf
    • 银河证券_20181109_银河证券因子投资手册（五）.pdf
    • 银河证券_20181126_银河证券投资者的未来：主动投资与被动投资之争.pdf
    • 银河证券_20181211_银河证券详解生命周期基金.pdf
    • 银河证券_20181212_银河证券金融工程报告：2019年业绩底及估值复苏分析.pdf
    • 银河证券_20181225_银河证券股票、偏股基金详细分析.pdf
    • 银河证券_20181225_银河证券量化基金详细分析.pdf
    • 银河证券_20181226_银河证券固定收益基金研究投资框架.pdf
    • 银河证券_20181227_银河证券股票基金风格识别方法.pdf
    • 银河证券_20181228_银河证券多因子系列：基于多因子框架的收益预测模型.pdf
    • 银河证券-20180417_事件类策略之五：基于多因子模型体系的事件研究.pdf
    • 长江证券_20180213_机器学习白皮书系列之四：机器学习流程和算法介绍及金融领域应用实例.pdf
    • 招商证券_20180418_因子模型系列之十：各大类单因子有效性汇总比较分析.pdf
    • 招商证券_20180527_因子跟踪周报2018年第21周：技术类因子收益良好，估值类因子有所回调.pdf
    • 招商证券_20180625_因子跟踪周报2018年第25周：盈利类因子表现良好，规模类因子发生反转.pdf
    • 招商证券_20181023_招商证券因子模型系列之十一：因子筛选与投资组合构建.pdf
    • 浙商证券_20180926_浙商证券FOF量化系列：公募基金业绩可持续性分析.pdf
    • 浙商证券_20181010_浙商证券量化专题研究：“入富”对成分股价格的影响.pdf
    • 浙商证券_20181030_浙商证券一种“倒向切片回归”方法：降维、预测与组合构建.pdf
    • 浙商证券_20181130_浙商证券资产配置系列目标日期基金动态资产配置策略：离散时间下随机最优控制方法.pdf
    • 中金公司_20180521_事件驱动策略：预测6月份沪深300指数成分调整.pdf
    • 中金公司_20180821_FOF研究系列之八：基金择时、选股和风格轮动.pdf
    • 中金公司_20180907_中金公司量化事件月报（4）：业绩报告正式发布后，股价如何表现.pdf
    • 中金公司_20181015_中金公司量化策略周报（114）：优选龙头300组合超额收益创年内新高.pdf
    • 中金公司_20181212_中金公司量化事件月报（7）：哪些因素影响限售股解禁期表现？.pdf
    • 中泰证券_20180118_2018年量化投资策略报告：抽丝剥茧，透视行业和风格，重构A股量化分析框架.pdf
    • 中泰证券_20180123_掘金系列：基金重仓股还藏着哪些秘密？.pdf
    • 中泰证券_20180316_行业内选股系列研究之一：量化选股因子整体失效了？.pdf
    • 中泰证券_20180518_部分宽基指数成分股年中调整预测：沪深300、中证500、上证50.pdf
    • 中泰证券_20180615_行业内选股系列研究之二：有的放矢，哪些行业应择时，哪些行业更重选股？.pdf
    • 中泰证券_20180820_金工事件驱动周报：主营产品涨价及冷门股效应.pdf
    • 中泰证券_20181112_中泰证券指数成分股调整预测：沪深300、中证500、上证50.pdf
    • 中泰证券_20181227_中泰证券量化投资策略报告：寻找业绩领先指标，周期行业.pdf
    • 中泰证券_20181231_中泰证券金工CTA系列之一：基于基本面多因子模型的黄金交易策略.pdf
    • 中信建投_20180102_金融工程研究：香港股市的有效alpha选股因子探索与分析.pdf
    • 中信建投_20180104_多因子跟踪月报：基本面因子表现稳定，反转类因子出现分化（2018年1月）.pdf
    • 中信建投_20180130_“行业基本面量化”系列思考之一：ROE＆PB在行业配置中真的有效吗？.pdf
    • 中信建投_20180202_大数据人工智能研究之六：机器学习因子有效性分析.pdf
    • 中信建投_20180207_多因子跟踪月报：估值和换手率一骑绝尘，大市值效应显著.pdf
    • 中信建投_20180207_基本面量化系列研究之九：宏观经济指标在风格配置中的运用.pdf
    • 中信建投_20180209_“基本面量化”系列思考之二：基本面、通胀预期和加息节奏谁跑的更快？.pdf
    • 中信建投_20180305_多因子跟踪月报：基本面因子爆发，估值因子回调.pdf
    • 中信建投_20180305_金融工程海外文献推荐系列之一：矿海拾趣.pdf
    • 中信建投_20180306_“基本面量化”系列思考之三：行业配置获取超额收益的难度到底多大？.pdf
  • 92.76 MB
  • 2019-1-2

  • 2018-3.rar
       2018年券商金融工程研究报告汇总——第3部分——68篇

    本附件包括：
    • 东吴证券_20181202_东吴证券跟踪聪明钱策略：绩效月报.pdf
    • 东吴证券_20181213_东吴证券“订单簿的温度”系列研究（一）：反转因子的精细结构.pdf
    • 东吴证券_20181228_东吴证券金工专题报告：反转因子的精细结构，Q＆A.pdf
    • 东吴证券-20180902_东吴证券金工定期报告：凤鸣朝阳，APM因子绩效回顾.pdf
    • 东兴证券_20180529_多因子模型：成长因子在不同月份和年份的有效性检测.pdf
    • 东兴证券_20180803_金融工程多因子系列价值投资的逻辑：高质量 低估值.pdf
    • 东兴证券_20181207_东兴证券金融工程多因子专题报告：资金流向因子，主力资金更聪明钱.pdf
    • 方正证券_20180106_“星火”多因子系列报告（一）：Barra模型初探，A股市场风格解析.pdf
    • 方正证券_20180124_停牌套利专题：如果现实没那么糟，借“基”套利乐视网.pdf
    • 方正证券_20180128_停牌套利专题：一鱼或能两吃，再论乐视网套利.pdf
    • 方正证券_20180303_“星火”多因子系列（二）：Barra模型进阶，多因子模型风险预测.pdf
    • 方正证券_20180306_“远山”量化选股系列（一）：规矩，方正单因子测试之评价体系.pdf
    • 方正证券_20180309_FOF系列专题（一）：见微知著，债券基金分析体系.pdf
    • 方正证券_20180704_金融工程研究：“抢跑者”因子2018上半年业绩跟踪.pdf
    • 方正证券_20180724_“因子七十二变”系列之一：A股“跳一跳“，隔夜跳空选股因子.pdf
    • 方正证券_20180725_“聚沙成塔”创新基金系列之二：解读净值下跌99.96％的VIX基金.pdf
    • 方正证券_20180801_“聚沙成塔”创新产品系列之三：一张表读懂场内货基的计息规则.pdf
    • 方正证券_20180806_“因子七十二变”系列之二：超越反转，基于均线的乖离率选股因子.pdf
    • 方正证券_20180816_金融工程研究：养老基金落户公募，养老体系逐步完善.pdf
    • 方正证券_20180823_“聚沙成塔”创新产品系列之四：杠杆反向基金，意料之外的收益.pdf
    • 方正证券_20181205_方正证券基于价量互动的选股因子2：量价齐飞，水天一色.pdf
    • 方正证券_20181205_方正证券基于价量互动的选股因子3：量价抢跑，推陈出新.pdf
    • 光大证券_20180103_多因子系列报告之九：一致交易因子，挖掘集体行为背后的收益.pdf
    • 光大证券_20180107_—类固收系列报告之二：打新收益有所下滑，市场热度余温犹存.pdf
    • 光大证券_20180125_2017年四季度开放式偏股型基金季报分析：食品饮料蝉联第一，中国平安权重居首.pdf
    • 光大证券_20180227_金融工程深度：基于业绩趋势的行业轮动模型.pdf
    • 光大证券_20180305_FOF专题系列报告之五：基于RSRS策略改进的资产配置研究.pdf
    • 光大证券_20180309_技术择时系列报告之三：放量恰是入市时，成交量择时初探.pdf
    • 光大证券_20180310_多因子系列报告之十：因子正交与择时，基于分类模型的动态权重配置.pdf
    • 光大证券_20180310_技术形态选股系列报告之一：开宗明义论形态.pdf
    • 光大证券_20180311_技术形态选股系列报告之二：行流散徙论均线.pdf
    • 光大证券_20180410_FOF专题系列报告之六：基于指数重构的债券基金收益分解八因子模型.pdf
    • 光大证券_20180415_多因子系列报告之十一：爬罗剔抉，一致预期因子分类与精选.pdf
    • 光大证券_20180415_金融工程行业基本面选股系列报告之一：必需消费品，毛利、周转双轮驱动.pdf
    • 光大证券_20180507_FOF专题系列报告之七：有的放矢，目标日期基金Glide+Path设计研究.pdf
    • 光大证券_20180515_衍生品研究系列报告之四：基于标的波动率特征的期权交易策略.pdf
    • 光大证券_20180515_衍生品研究系列报告之五：VIX及其衍生品.pdf
    • 光大证券_20180523_行业基本面选股系列报告之二：建筑行业，关注成长、资金周转能力.pdf
    • 光大证券_20180527_多因子系列报告之十二：成长因子重构与优化，稳健加速为王.pdf
    • 光大证券_20180528_技术指标系列报告之五：行业轮动，从动量谈起.pdf
    • 光大证券_20180529_FOF专题系列报告之八：量化视角下的资产配置.pdf
    • 光大证券_20180607_技术形态选股系列报告之三：抽丝剥茧解缠论.pdf
    • 光大证券_20180704_RSRS择时日报：创业板高频信号看好后市反弹.pdf
    • 光大证券_20180708_金工量化周报：业绩趋势模型表现亮眼.pdf
    • 光大证券_20180729_金工量化周报：多因子组合Alpha2.0本周超额1.95个百分点.pdf
    • 光大证券_20180802_对冲基金投资策略与发展趋势：稳中求进.pdf
    • 光大证券_20180803_FOF专题系列报告之九：溯本求源，基于风险模型精选优质基金.pdf
    • 光大证券_20180804_技术形态选股系列报告之四：趁风转蓬看K线.pdf
    • 光大证券_20180805_多因子系列报告之十三：组合优化算法探析及指数增强实证.pdf
    • 光大证券_20180806_多因子系列报告之十四：创新基本面因子，财务数据间线性关系初窥.pdf
    • 光大证券_20180807_行业基本面选股系列报告之三：银行、非银，资产质量是关键.pdf
    • 光大证券_20180807_行业基本面选股系列报告之四：可选消费，流水不腐，户枢不蠹.pdf
    • 光大证券_20180819_金工量化周报：业绩趋势模型继续跑赢基准.pdf
    • 光大证券_20180828_行业基本面选股系列报告之五：环保行业，如月之恒，如日之升.pdf
    • 光大证券_20180830_MSCI指数样本股调整事件分析：MSCI纳入因子调整带来短期投资机会.pdf
    • 光大证券_20180908_光大证券行业基本面选股系列报告之六装备制造：规模为基，持筹握算.pdf
    • 光大证券_20180909_光大证券多因子系列报告之十五：创新基本面因子，提纯净利数据中的选股信息.pdf
    • 光大证券_20180909_光大证券行业基本面选股系列报告之七钢铁＆建材：供需驱动，顺势而为.pdf
    • 光大证券_20180909_光大证券金工量化周报：业绩趋势选股组合超额收益显著.pdf
    • 光大证券_20181101_光大证券多因子系列报告之十六：创新基本面因子，捕捉产能利用率中的讯号.pdf
    • 光大证券_20181101_光大证券事件研究系列报告之七：重要指数成分股定期调整名单预测.pdf
    • 光大证券_20181103_光大证券多因子系列报告之十七：以质取胜，EBQC综合质量因子详解.pdf
    • 光大证券_20181109_光大证券行业基本面选股系列报告之八：因时而变，强者恒强.pdf
    • 光大证券_20181110_光大证券行业基本面选股系列报告之九：资源型行业，周期轮动，存者为王.pdf
    • 光大证券_20181125_光大证券技术形态选股系列报告之五：司空见惯叙指标.pdf
    • 东吴证券_20180913_东吴证券股票最大跌幅多因子研究.pdf
    • 东吴证券_20181101_东吴证券可转债研究系列六：发现价格异动，捕捉转债套利机会.pdf
    • 东吴证券_20181101_东吴证券因子方法论之三：从稳健优化到约束条件的本质.pdf
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       2018年券商金融工程研究报告汇总——第2部分——56篇

    本附件包括：
    • 东北证券_20181013_东北证券金融工程报告：Barra模型（CNE6）介绍与应用.pdf
    • 东北证券_20181024_东北证券大类资产配置“全解析”专题研究之二：“少即是多”朴素美林时钟模型.pdf
    • 东北证券_20181024_东北证券金融工程研究报告：大类资产配置专题研究之二，朴素美林时钟.pdf
    • 东北证券_20181117_东北证券市场波动风险研究：波动分类下A股反转效应增强.pdf
    • 东北证券_20181129_东北证券FOF研究系列：组合分析模型及工具介绍.pdf
    • 东北证券_20181129_东北证券金融工程研究报告：因子非线性及分层特征研究.pdf
    • 东方证券_20180122_磨刀石系列之三：港股简史与现状.pdf
    • 东方证券_20180221_因子选股系列研究之三十三：反转因子择时研究.pdf
    • 东方证券_20180222_因子选股系列研究之三十四：基于风险监控的动态调仓策略.pdf
    • 东方证券_20180301_因子选股系列研究之三十五：组合优化的若干问题.pdf
    • 东方证券_20180304_因子选股系列研究之三十六：A股小市值溢价的来源.pdf
    • 东方证券_20180311_量化策略周报.pdf
    • 东方证券_20180328_因子选股系列研究之三十七：风险模型提速组合优化的另一种方案.pdf
    • 东方证券_20180401_期指分红历史回顾及展望：分红对期指的影响.pdf
    • 东方证券_20180422_期指分红历史回顾及展望：分红对期指的影响.pdf
    • 东方证券_20180513_期指分红历史回顾及展望：分红对期指的影响.pdf
    • 东方证券_20180518_金工磨刀石系列之四：英国市场简史与现状.pdf
    • 东方证券_20180518_因子选股系列研究之三十九：业绩超预期类因子.pdf
    • 东方证券_20180527_期指分红历史回顾及展望：分红对期指的影响.pdf
    • 东方证券_20180601_因子选股系列报告之四十：因子择时.pdf
    • 东方证券_20180608_因子选股系列研究之四十一：公司研发费用因子探究.pdf
    • 东方证券_20180701_期指分红历史回顾及展望：分红对期指的影响.pdf
    • 东方证券_20180708_量化策略周报.pdf
    • 东方证券_20180802_因子选股系列研究之四十二：上市公司业绩预告信息研究.pdf
    • 东方证券_20180810_衍生品系列研究之十一：商品基本面量化研究之铁矿石.pdf
    • 东方证券_20180819_基金重仓股研究.pdf
    • 东方证券_20180901_东方证券《因子选股系列研究之四十三》：盈利预测与市价隐含预期收益.pdf
    • 东方证券_20180902_东方证券因子选股系列研究之四十四：A股因子风险模型（DFQ-2018）.pdf
    • 东方证券_20181021_东方证券量化策略周报.pdf
    • 东方证券_20181023_东方证券因子选股系列研究之四十五：基于copula的尾部相关性研究，上尾异常相关系数因子.pdf
    • 东方证券_20181025_东方证券因子选股系列研究之四十六：DFQ2018，绩效归因与基金投资分析工具.pdf
    • 东方证券_20181120_东方证券因子选股系列研究之四十七：A股涨跌幅排行榜效应.pdf
    • 东方证券_20181201_东方证券量化策略研究系列之一：A股是估值驱动还是盈利驱动？.pdf
    • 东方证券_20181202_东方证券量化策略研究系列之二：产业链与公司股价关联.pdf
    • 东方证券_20181203_东方证券《因子选股系列研究之四十八》：Alpha与Smart+Beta.pdf
    • 东方证券-20180405_因子选股系列研究之三十八：协方差矩阵谱分解近似方法的补充.pdf
    • 东吴证券_20180222_因子方法论之一：基于日内模式的因子改进.pdf
    • 东吴证券_20180309_析土掘金：探寻转债价值洼地.pdf
    • 东吴证券_20180313_指数期货基差报告：股指贴水加深，IF存在逆向套利机会.pdf
    • 东吴证券_20180404_蜘蛛网研究心得：信号的精炼.pdf
    • 东吴证券_20180504_“市场行为的宝藏”系列研究：低开高走的收益特征.pdf
    • 东吴证券_20180519_因子方法论之二：协方差矩阵的估计和应用，以风险模型和最优化复合因子权重为例.pdf
    • 东吴证券_20180526_金工定期报告：中性，资金面温和偏多，东吴金工特色指标回调.pdf
    • 东吴证券_20180530_基本面量化研究系列（一）：盈利因子改进，焕然一新的ROE.pdf
    • 东吴证券_20180601_金工定期报告：预期高股息组合跟踪.pdf
    • 东吴证券_20180603_可转债研究系列四：股债轮动，可转债股性和债性的博弈.pdf
    • 东吴证券_20180710_金工专题报告：CDR，你需要知道的6件事.pdf
    • 东吴证券_20180724_可转债研究系列（五）：事件驱动，可转债之转股、赎回与下修.pdf
    • 东吴证券_20180902_东吴证券跟踪聪明钱策略：绩效月报.pdf
    • 东吴证券_20180908_东吴证券回调：技术面指标和情绪面指标有所回调.pdf
    • 东吴证券_20180911_东吴证券资产管理扬帆起航系列报告：指数增强正当时.pdf
    • 东北证券_20180707_市场波动风险度量：VIX与SKEW指数构建与应用.pdf
    • 东北证券_20180718_港股研究系列：Barra模型及应用.pdf
    • 东北证券_20180727_金融工程研究报告：陆股通持股数据有效性研究.pdf
    • 东北证券_20180831_金融工程研究报告：结构分化行情下因子选股研究.pdf
    • 东北证券_20180928_东北证券大类资产配臵“全解析”专题研究之一：：风险平价性质探究.pdf
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       量化投资风险控制相关文献

    本附件包括：
    • BARRA模型对国内ETF市场业绩的归因分析_（1）.pdf
    • asiapac2012msci.pdf
    • barra_handbook_US.pdf
    • barra_risk_model_handbook.pdf
    • Beyond_Brinson_Establishing_the_Link_Between_Sector_and_Factor_Models.pdf
    • Model_Insight_China_Equity_Model_CNE5_Empirical_Notes_July_2012.pdf
    • 量化多因子选股的理论与实践_详细版.pdf
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       供所需之人

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    • BARRA模型对国内ETF市场业绩的归因分析.caj
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       RATs程序和代码

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