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  • 2024-9-2

  • 上市公司惯性策略股票盈余惯性组合收益表(半年)1997-202206.zip

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  • 2024-5-12

  • 上市公司买卖证券情况表2007-20220630.zip

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  • 2024-4-29

  • 东方证券-因子选股系列研究(72-101).zip

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    • 20220612-东方证券-因子选股系列研究之八十三：多模型学习量价时序特征.pdf
    • 20201213-东方证券-因子选股系列研究之七十二：隐藏风险因子，组合风控的另一种选择.pdf
    • 20210309-东方证券-因子选股系列研究之七十三：更稳健易算的分析师盈利上调因子.pdf
    • 20210311-东方证券-因子选股系列研究之七十四：神经网络日频alpha模型初步实践.pdf
    • 20210603-东方证券-因子选股系列研究之七十五：适用A股不同股票池的统计风险模型.pdf
    • 20210722-东方证券-因子选股系列研究之七十六：基于委托订单数据的alpha因子.pdf
    • 20210815-东方证券-因子选股系列研究之七十七：“居中”和“离群”股的ALPHA.pdf
    • 20210902-东方证券-因子选股系列研究之七十八：存在于全市场范围内的稳健动量效应.pdf
    • 20211027-东方证券-因子选股系列研究之七十九：基于大单的alpha因子构建.pdf
    • 20211225-东方证券-因子选股系列研究之八十：收益率的非对称分布与尾部蕴含的Alpha.pdf
    • 20220328-东方证券-因子选股系列研究之八十一：周频量价指增模型.pdf
    • 20220520-东方证券-因子选股系列研究之八十二：超大单冲击对大单因子的影响.pdf
    • 20220823-东方证券-因子选股系列研究之八十四：分析师覆盖度因子改进.pdf
    • 20221025-东方证券-因子选股系列研究之八十五：基于财报的业绩超预期度量.pdf
    • 20221206-东方证券-因子选股系列研究之八十六：研报文本情感倾向因子.pdf
    • 20230217-东方证券-因子选股系列研究之八十七：分析师研报类alpha增强.pdf
    • 20230306-东方证券-因子选股系列研究之八十八：基于偏股型基金指数的增强方案.pdf
    • 20230328-东方证券-因子选股系列研究之八十九：分析师情感调整分数ASAS.pdf
    • 20230528-东方证券-因子选股系列研究之九十：DFQ遗传规划价量因子挖掘系统.pdf
    • 20230606-东方证券-因子选股系列研究之九十一：基于循环神经网络的多频率因子挖掘.pdf
    • 20230628-东方证券-因子选股系列研究之九十二：基于时点动量的因子轮动.pdf
    • 20230630-东方证券-因子选股系列研究之九十三：集成模型在量价特征中的应用.pdf
    • 20230713-东方证券-因子选股系列研究之九十四：UMR2.0，风险溢价视角下的动量反转统一框架再升级.pdf
    • 20230817-东方证券-因子选股系列研究之九十五：DFQ强化学习因子组合挖掘系统.pdf
    • 20230824-东方证券-因子选股系列研究之九十六：基于残差网络的端到端因子挖掘模型.pdf
    • 20231114-东方证券-因子选股系列研究之九十七：DFQ_TRA，多交易模式学习因子挖掘系统.pdf
    • 20231224-东方证券-因子选股系列研究之九十八：基于抗噪的AI量价模型改进方案.pdf
    • 20240102-东方证券-因子选股系列研究之九十九：基于异构图神经网络的股票关联因子挖掘.pdf
    • 20240207-东方证券-因子选股系列研究之一百：DFQ_HIST，添加图信息的选股因子挖掘系统.pdf
    • 20240228-东方证券-因子选股系列研究之一〇一：自适应时空图网络周频alpha模型.pdf
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  • 2024-3-10

  • 海通证券-选股因子系列1-87.zip
       选股因子研报系列

    本附件包括：
    • 20220606-海通证券-选股因子系列研究（八十）：股票久期的定义、溢价及应用.pdf
    • 20220621-海通证券-选股因子系列研究（八十一）：净利润相关指标的进一步改进.pdf
    • 20141210-海通证券-选股因子系列研究（九）：上市公司薪酬那点事.pdf
    • 20150227-海通证券-选股因子系列研究（十）：基于机构持股信息的Portable Alpha策略增强.pdf
    • 20151224-海通证券-选股因子研究系列（十）：基于波段划分的动态反转因子.pdf
    • 20160606-海通证券-选股因子系列研究（十一）：Level2行情选股因子初探.pdf
    • 20160627-海通证券-选股因子系列研究（十二）：“量”与“价”的结合.pdf
    • 20160719-海通证券-选股因子系列研究（十三）：因子大讲坛.pdf
    • 20160830-海通证券-选股因子系列研究（十六）：选股因子空头收益的转化.pdf
    • 20160928-海通证券-选股因子系列研究（十五）：“博彩型”股票的预期收益.pdf
    • 20170119-海通证券-选股因子系列研究（十七）：选股因子的正交.pdf
    • 20170328-海通证券-选股因子系列研究（十八）：价格形态选股因子.pdf
    • 20170505-海通证券-选股因子系列研究（十九）：高频因子之股票收益分布特征.pdf
    • 20170612-海通证券-选股因子系列研究（二十）：基于条件期望的因子择时框架.pdf
    • 20170627-海通证券-选股因子系列研究（二十一）：分析师一致预期相关因子.pdf
    • 20170704-海通证券-选股因子系列研究（二十二）：分析师覆盖度与股票预期收益.pdf
    • 20170726-海通证券-选股因子系列研究（二十三）：历史财务信息对股票收益的预测能力.pdf
    • 20170828-海通证券-选股因子系列研究（二十四）：基于拟合优度和波动率调整的因子溢价估计.pdf
    • 20170909-海通证券-选股因子系列研究（二十五）：高频因子之已实现波动分解.pdf
    • 20171009-海通证券-选股因子系列研究（二十六）：因子加权、正交和择时的若干性质.pdf
    • 20171018-海通证券-选股因子系列研究（二十七）：分位数回归在多因子选股中的应用.pdf
    • 20171027-海通证券-选股因子系列研究（二十八）：一致预期质量分析.pdf
    • 20171028-海通证券-选股因子系列研究（二十九）：因子降维1：底层因子降维方法对比.pdf
    • 20171224-海通证券-选股因子系列研究（三十）：因子择时模型改进与择时指标库构建.pdf
    • 20180104-海通证券-选股因子系列研究（三十一）：因子择时指标的筛选.pdf
    • 20180321-海通证券-选股因子系列研究（三十二）：因子择时在风险控制模型中的应用.pdf
    • 20180523-海通证券-选股因子系列研究（三十三）：预期调整类因子的收益特征.pdf
    • 20180624-海通证券-选股因子系列研究（三十四）：宏观经济数据可以用来选股吗？.pdf
    • 20180706-海通证券-选股因子系列研究（三十五）：宏观经济的不确定性在A股市场被定价了吗？.pdf
    • 20180816-海通证券-选股因子系列研究（三十六）：哪些宏观经济指标存在选股效应？.pdf
    • 20180828-海通证券-选股因子系列研究（三十七）：A股是否存在异质动量效应？.pdf
    • 20180925-海通证券-选股因子系列研究（三十八）：因子敞口上限对优化组合的影响.pdf
    • 20181012-海通证券-选股因子系列研究（三十九）：如何计算盈利指标的趋势？.pdf
    • 20181019-海通证券-选股因子系列研究（四十）：预期因子的底层数据处理.pdf
    • 20181023-海通证券-选股因子系列研究（四十一）：医药行业因子选股研究.pdf
    • 20190129-海通证券-选股因子系列研究（四十三）：因子拥挤度的改进.pdf
    • 20190201-海通证券-选股因子系列研究（四十四）：因子拥挤度的扩展.pdf
    • 20190221-海通证券-选股因子系列研究（四十五）：质量因子.pdf
    • 20190416-海通证券-选股因子系列研究（四十六）：日内分时成交中的玄机.pdf
    • 20190509-海通证券-选股因子系列研究（四十七）：捕捉投资者的交易意愿.pdf
    • 20190528-海通证券-选股因子系列研究（四十八）：探索A股的五因子模型.pdf
    • 20190616-海通证券-选股因子系列研究（四十九）：当下跌遇到托底.pdf
    • 20190618-海通证券-选股因子系列研究（五十）：个股加权方式对比.pdf
    • 20190719-海通证券-选股因子系列研究（五十一）：消费板块 的因子组合.pdf
    • 20190806-海通证券-选股因子系列研究（五十二）：基于回归树的因子择时模型.pdf
    • 20190824-海通证券-选股因子系列研究（五十三）：上市公司股价关系网因子.pdf
    • 20190910-海通证券-选股因子系列研究（五十四）：资产增长稳定性与资本结构变化.pdf
    • 20190924-海通证券-选股因子系列研究（五十五）：价量波动幅度.pdf
    • 20191107-海通证券-选股因子系列研究（五十六）：买卖单数据中的Alpha.pdf
    • 20200112-海通证券-选股因子系列研究（五十七）：基于主动买入行为的选股因子.pdf
    • 20200214-海通证券-选股因子系列研究（五十八）：知情交易与主买主卖.pdf
    • 20200223-海通证券-选股因子系列研究（五十九）：基于逐笔成交数据的高频因子梳理.pdf
    • 20200305-海通证券-选股因子系列研究（六十）：如何利用高频因子的空头效应？.pdf
    • 20200322-海通证券-选股因子系列研究（六十一）：从加权IC到机器学习，高频因子多头失效的修正.pdf
    • 20200406-海通证券-选股因子系列研究（六十二）：被动产品的规模扩张对alpha策略的影响分析，从美国到中国的证据.pdf
    • 20200413-海通证券-选股因子系列研究（六十三）：剔除高频多因子空头组合后的沪深300指数增强策略.pdf
    • 20200424-海通证券-选股因子系列研究（六十四）：基于直观逻辑和机器学习的高频数据低频化应用.pdf
    • 20200527-海通证券-选股因子系列研究（六十五）：剔除高频因子空头组合后的中证500指数增强策略.pdf
    • 20200621-海通证券-选股因子系列研究（六十六）：寻找逐笔交易中的有效信息.pdf
    • 20200623-海通证券-选股因子系列研究（六十七）：短周期高频因子与组合调仓收益增强.pdf
    • 20200707-海通证券-选股因子系列研究（六十八）：基金重仓超配因子及其对指数增强组合的影响.pdf
    • 20200730-海通证券-选股因子系列研究（六十九）：高频因子的现实与幻想.pdf
    • 20200829-海通证券-选股因子系列研究（七十），日内市场微观结构与高频因子选股能力.pdf
    • 20201218-海通证券-选股因子系列研究（七十一）：逐笔大单因子与大资金行为.pdf
    • 20210120-海通证券-选股因子系列研究（七十二）：大单的精细化处理与大单因子重构.pdf
    • 20210317-海通证券-选股因子系列研究（七十三）：使用基本面逻辑改进ROE因子.pdf
    • 20211202-海通证券-选股因子系列研究（七十四）：基于风格特征的股票重新分类及应用 (1).pdf
    • 20211202-海通证券-选股因子系列研究（七十四）：基于风格特征的股票重新分类及应用.pdf
    • 20211227-海通证券-选股因子系列研究（七十五）：限价订单簿（LOB）的还原和应用.pdf
    • 20211228-海通证券-选股因子系列研究（七十六）：基于深度学习的高频因子挖掘.pdf
    • 20220407-海通证券-选股因子系列研究（七十七）：改进深度学习高频因子的9个尝试.pdf
    • 20220418-海通证券-选股因子系列研究（七十八）：构造A股价值组合的三种范式.pdf
    • 20220531-海通证券-选股因子系列研究（七十九）：用注意力机制优化深度学习高频因子.pdf
    • 20220710-海通证券-选股因子系列研究（八十二）：不可忽视的无形资产.pdf
    • 20220817-海通证券-选股因子系列研究（八十三）：盈利加速的定量刻画与高增长组合的构建.pdf
    • 20220905-海通证券-选股因子系列研究（八十四）：选股因子的季节效应及其成因.pdf
    • 20221024-海通证券-选股因子系列研究（八十五）：买卖单主动成交中的隐藏信息.pdf
    • 20230130-海通证券-选股因子系列研究（八十六）：深度学习高频因子的特征工程.pdf
    • 20230513-海通证券-选股因子系列研究（八十七）：高频与日度量价数据混合的深度学习因子.pdf
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  • 2023-12-23

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       最新各大券商资产配置与机器学习相关研报

    本附件包括：
    • 20220601-华西证券-华西证券机器学习择时系列之二：小样本机器学习技术实现指数择时.pdf
    • 20220609-信达证券-信达证券资产配置研究系列之四：基于拥挤度判断的行业轮动策略.pdf
    • 20220619-信达证券-信达证券资产配置研究系列之五：基于行业景气度和机构持仓倾向的行业轮动策略.pdf
    • 20210909-华西证券-华西证券机器学习资产配置系列之一：HMM模型择时及配置策略.pdf
    • 20211126-信达证券-信达证券基金研究系列之六：基金标签体系，资产配置与行业主题配置.pdf
    • 20211201-华西证券-华西证券机器学习择时系列：逻辑回归模型市场择时策略.pdf
    • 20220828-华西证券-华西证券机器学习择时系列之四：基于卷积神经网络模型的市场择时策略.pdf
    • 20221003-华泰证券-华泰证券金工深度研究：固收+基金资产配置能力分析与筛选.pdf
    • 20221010-国金证券-国金证券基于宏观因子风险预算的资产配置策略（2022-10-10）.pdf
    • 20221016-华泰证券-华泰证券基于宏观因子的资产配置策略简介（2022-10-16）.pdf
    • 20221220-华西证券-华西证券机器学习研究系列之五：机器学习策略的可解释性分析.pdf
    • 20221222-华泰证券-华泰证券金工专题研究：资产配置体系的完整性思考.pdf
    • 20230117-华泰证券-华泰证券金工深度研究：海外增长-流动性框架与大类资产配置.pdf
    • 20230217-信达证券-信达证券资产配置研究系列之：公募基金行业配置能力全解析.pdf
    • 20230418-华泰证券-华泰证券量化投资策略：大类资产配置策略体系介绍.pdf
    • 20230506-华西证券-华西证券机器学习因子系列：时序模型+回归模型因子策略.pdf
    • 20230531-华安证券-华安证券“学海拾珠”系列之一百四十三：模糊因子与资产配置.pdf
    • 20230611-开源证券-开源证券量化评论（75）：宏观择时，风格、行业及大类资产配置.pdf
    • 20160725-华泰证券-风险平价模型实证研究：风险平价模型在大类资产配置及行业配置中的应用.pdf
    • 20180508-华泰证券-华泰证券金工Smatbeta专题研究之一：Smatbeta在资产配置中的优势.pdf
    • 20190409-华泰证券-华泰证券人工智能系列之十八：机器学习选股模型的调仓频率实证.pdf
    • 20190429-华泰证券-华泰证券人工智能系列之二十：必然中的偶然，机器学习中的随机数.pdf
    • 20200206-华泰证券-华泰证券人工智能系列之二十七：揭开机器学习模型的“黑箱“.pdf
    • 20200720-华泰证券-华泰证券CTA组合策略助力资产配置：基于风险平价的CTA组合策略.pdf
    • 20210310-华泰证券-华泰证券人工智能43：因子观点融入机器学习.pdf
    • 20210909-华西证券-华西证券机器学习择时系列之三：LSTM模型市场择时策略.pdf
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  • 2023-9-26

  • 濮阳市统计公报2022.zip
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  • 2023-4-26

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       个人整理的高频研报

    本附件包括：
    • 20220606-广发证券-高频数据因子研究系列八：日内价量数据因子化研究.pdf
    • 20220612-开源证券-市场微观结构研究系列（15）：高频因子，分钟单笔金额序列中的主力行为刻画.pdf
    • 20221218-开源证券-市场微观结构研究系列（18）：大小单资金流alpha探究2.0，变量精筛与高频测算.pdf
    • 20221221-海通证券-高频策略交易成本的分析和预测.pdf
    • 20210107-招商证券-“高频寻踪”系列之二：轻装上阵，高频数据因子的应用.pdf
    • 20210128-长江证券-基础因子研究（十六）：高频因子（十），量价关系中的反转微观结构.pdf
    • 20210129-中信建投-因子深度研究系列：高频订单失衡及价差因子.pdf
    • 20210307-广发证券-深度学习研究报告之七：深度学习框架下高频数据因子挖掘.pdf
    • 20210322-长江证券-基础因子研究（十七）：高频因子（十一），高频数据的微观划分.pdf
    • 20210428-海通证券-高频数据应用系列研究（一）：使用高频数据跟踪核心资产的公募基金持仓变化.pdf
    • 20210527-中泰证券-追踪“聪明资金”系列一：大小盘如何择时？基金抱团高频跟踪数据给我们启示.pdf
    • 20210606-长江证券-基础因子研究（十八）：高频因子（十二），日内与日间.pdf
    • 20210608-国信证券-学术文献研究系列第5期：交易量时钟，对高频交易模式的洞察.pdf
    • 20210610-国泰君安-学界纵横系列之八：天然气期货的高频交易模式是怎样的.pdf
    • 20210712-广发证券-多因子Alpha系列报告之（四十一）：高频价量数据的因子化方法.pdf
    • 20210714-海通证券-高频数据应用系列研究（二）：公募基金持仓占比预期在选股以及行业轮动中的应用.pdf
    • 20210730-国泰君安-算法交易系列二：利用高频数据监测机构动向.pdf
    • 20210823-中泰证券-追踪“聪明资金”系列二：如何高频探测基金行业配置动向？.pdf
    • 20210924-开源证券-开源量化评论（36）：独家量价因子的高频测试.pdf
    • 20211011-海通证券-高频数据应用系列研究（三）：高频调仓对多因子模型的收益增强.pdf
    • 20211015-东兴证券-另辟蹊径系列之一：基于高频快照数据的行为追踪因子.pdf
    • 20211228-海通证券-选股因子系列研究（七十六）：基于深度学习的高频因子挖掘.pdf
    • 20220104-兴业证券-高频漫谈.pdf
    • 20220118-海通证券-金融工程专题报告：高频因子还是行业暴露，多因子指数增强策略的突围选择.pdf
    • 20220123-兴业证券-高频研究系列二：收益率分布因子构建.pdf
    • 20220221-广发证券-高频数据因子研究系列六：信息不对称理论下的因子研究.pdf
    • 20220309-东兴证券-海外文献速览系列之十六：高频数据下基于文本挖掘和深度学习的股票波动性预测.pdf
    • 20220330-广发证券-高频数据因子研究系列七：再谈信息不对称理论下的因子研究.pdf
    • 20220407-海通证券-选股因子系列研究（七十七）：改进深度学习高频因子的9个尝试.pdf
    • 20220419-海通证券-从2021年四季度量化私募的回撤说开去：高频赛道拥挤了吗？.pdf
    • 20220422-国泰君安-学界纵横系列之三十八：基于波动率分解的高频波动率预测模型.pdf
    • 20220428-信达证券-因子选股系列之一：基于分钟线的高频选股因子.pdf
    • 20220502-中泰证券-追踪“聪明资金”系列：揭开公募持仓“面纱”，细化模型尝试对股票仓位进行高频跟踪.pdf
    • 20220504-兴业证券-高频研究系列三：收益率分布中的Alpha（2）.pdf
    • 20220531-海通证券-选股因子系列研究（七十九）：用注意力机制优化深度学习高频因子.pdf
    • 20220719-国联证券-基于Level2数据：股票多因子系列1_机构主动资金流.pdf
    • 20220728-国泰君安-数量化专题报告：高频量价策略不等于躺着赚钱.pdf
    • 20220831-广发证券-高频数据因子研究系列九：基于股价跳跃模型的因子研究.pdf
    • 20220909-中银国际-中银量化专题研究：如何高频预测模拟Wind主动股基（885000.WI）指数？.pdf
    • 20221109-兴业证券-高频研究系列五：市场微观结构剖析.pdf
    • 20221118-国金证券-金融工程专题报告：Alpha掘金系列之二，基于高频快照数据的量价背离选股因子.pdf
    • 20221214-中信建投-“逐鹿”Alpha 专题报告（十二）：AlphaZero，基于AutoML_Zero的高频数据低频化因子挖掘框架.pdf
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       理解中国宏观经济系列

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    • 20181120-国盛证券-量化专题报告：系统化宏观视角下的资产分析框架.pdf
    • 20190104-国盛证券-量化专题报告：量化视角挖掘化工产业链的alpha收益.pdf
    • 20190116-多因子系列之一：多因子选股体系的思考.pdf
    • 20190220-国盛证券-量化专题报告：多因子系列之二：Alpha因子高维度与非线性问题——基于Lasso的收益预测模型.pdf
    • 20190225-国盛证券-量化专题报告：因子择时系列之一：风险溢价时钟视角下的攻守因子配置.pdf
    • 20190304-国盛证券-量化专题报告：多因子系列之三：因子空头问题及其“顶端”优化.pdf
    • 20190311-国盛证券-量化专题报告：因子择时的三个标尺：因子动量、因子离散度与因子拥挤度.pdf
    • 20190319量化专题报告-券商行业基本面量化——择时与选股.pdf
    • 20190325-多因子系列之四：对价值因子的思考和改进.pdf
    • 20190408-国盛证券-量化专题报告：宏观逻辑的量化验证：动态因子模型.pdf
    • 20190509-国盛证券-量化专题报告：多因子系列之五：使用预测数据改进财报月基本面因子.pdf
    • 20190522量化专题报告-银行行业基本面量化——择时与选股.pdf
    • 20190704-国盛证券-量化专题报告：多因子系列之七：对成长的分解及多维度寻找成长因子.pdf
    • 20190809-国盛证券-量化专题报告：宏观逻辑的量化验证：国债利率先行指标体系构建.pdf
    • 20190911-国盛证券-量化专题报告：资产配置vs风险配置：打造一个系统化的宏观风险配置框架.pdf
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    • 20191021量化专题报告-地产行业基本面量化——择时与选股.pdf
    • 20191121量化专题报告-基于规则库的财务风险识别方法.pdf
    • 20200214-国盛证券-量化专题报告：多因子系列之九：海外市场市值和价值因子演化研究.pdf
    • 20200218-国盛证券-量化专题报告：多因子系列之十：行业内选股初探.pdf
    • 20200401量化专题报告-消费行业基本面量化——择时与选股.pdf
    • 20200514-国盛证券-量化专题报告：利率债收益预测框架——大类资产定价系列之二.pdf
    • 20200522-国盛证券-量化专题报告：多因子系列之十一：主题的风险与收益.pdf
    • 20200601多因子系列之十二：无形资产估值因子.pdf
    • 20200701-国盛证券-量化分析报告：基本面量化思考（二）-如何看待金融板块的低估值？.pdf
    • 20200707宏观逻辑的量化验证，黄金的逻辑与估值模型构建.pdf
    • 20200720量化专题报告-稳定型行业基本面量化——择时与选股.pdf
    • 20200907-国盛证券-量化专题报告：多因子系列之十三：基金重仓股研究.pdf
    • 20200912-国盛证券-量化专题报告：从价值陷阱现象谈到PB_ROE框架.pdf
    • 20200913-国盛证券-量化专题报告：多因子系列之十四：刻画财报信息质量.pdf
    • 2020年度金融工程策略展望：量化专题报告.pdf
    • 20210112宏观逻辑的量化验证：深入股债相关性的本质与预测.pdf
    • 20210210宏观经济量化系列之一：中国经济领先指数.pdf
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    • 20210310-量化专题报告-周期行业景气指数构建及其应用.pdf
    • 20210401-国盛证券-量化专题报告：以汽车行业为例-个股基本面的即时预测.pdf
    • 20210814量化专题报告：大类资产定价系列之三，A股收益预测框架-20210814-国盛证券-40页_1mb.pdf
    • 20210818量化专题报告-成长型行业投资模式的探讨.pdf
    • 20210821-国盛证券-量化专题报告：多因子系列之十六：基本面因子的收益分解.pdf
    • 20210831-国盛证券-量化专题报告：多因子系列之十七：基于个股信息透明度和久期的分域研究.pdf
    • 20211215-国盛证券-量化专题报告_中观行业配置系列一_分析师行业景气指数构建与应用_27页_2mb.pdf
    • 20211215中观行业配置系列一：分析师行业景气指数构建与应用.pdf
    • 2021年度金融工程策略展望.pdf
    • 2022 年度金融工程策略展望.pdf
    • 20220105-国盛证券-基本面量化系列研究之二：当前消费行业怎么看？.pdf
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    • 20220406-国盛证券-基本面量化系列研究之五：消费板块当前已经具备配置价值.pdf
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    • 20220419量化专题报告-估值运行的逻辑.pdf
    • 20220506-国盛证券-基本面量化系列研究之六_成长板块估值跌到位了吗__23页_1mb.pdf
    • 20220508量化专题报告：捕获专业投资者市场行为中的alpha-20220508-国盛证券-30页_1mb.pdf
    • 20220705-国盛证券-基本面量化系列研究之九-判断沪深 300 估值高低的三种方法.pdf
    • 20220708-国盛证券-量化专题报告_中观行业配置系列二_行业配置模型的顶端优化_25页_2mb.pdf
    • 20220718-国盛证券-量化专题报告_PEAD.notice_基于预告的盈余惊喜选股策略_21页_2mb.pdf
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    • 2022半年度金融工程策略展望.pdf
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  • 关于企业数字化转型方面的3问卷调查.zip

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       卡内基梅隆大学的博弈论课件

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