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[R语言]藤copula(vine copula)教学与分析---包含理论、检验与实践详细解释44 个回复 - 22812 次查看 作者今年五月份跟随导师做科研课题时，使用了R藤变结构模型，数据使用了全球的金融市场价格，第一步先用ARMA-GARCH-偏t建模寻找最优的边缘分布函数，再使用R藤copula结构分析各个金融市场直接和间接的传导机制效应 ...2020-7-5 13:35 - bryanlzs - 现金交易版
关于周期GARCH过程的几个概率性质
0 个回复 - 170 次查看 摘要翻译： 本文研究了具有条件异方差周期性的一类周期GARCH过程(PGARCH)的一些概率性质。在这些模型中，允许参数在不同状态之间切换，使其结构具有周期ARMA过程(PARMA)的许多性质。在一般和可处理的假设下，我们研究 ...2022-3-8 16:53 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 170 次查看 摘要翻译： 本文研究了具有条件异方差周期性的一类周期GARCH过程(PGARCH)的一些概率性质。在这些模型中，允许参数在不同状态之间切换，使其结构具有周期ARMA过程(PARMA)的许多性质。在一般和可处理的假设下，我们研究 ...2022-3-8 16:53 - nandehutu2022 - Forum
GARCH过程矩存在性的Bootstrap检验
0 个回复 - 136 次查看 摘要翻译： 本文利用bootstrap方法研究了条件波动率参数与新息矩的联合推理，检验了GARCH(p，q)过程矩的存在性。我们提出了一个残差自举来模拟拟极大似然估计量和残差经验矩的联合分布，并证明了它的有效性。提出了一 ...2022-3-8 10:26 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 136 次查看 摘要翻译： 本文利用bootstrap方法研究了条件波动率参数与新息矩的联合推理，检验了GARCH(p，q)过程矩的存在性。我们提出了一个残差自举来模拟拟极大似然估计量和残差经验矩的联合分布，并证明了它的有效性。提出了一 ...2022-3-8 10:26 - 能者818 - Forum
周期GARCH过程的拟极大似然估计
0 个回复 - 405 次查看 摘要翻译： 本文建立了参数周期时变的GARCH过程的拟极大似然估计(QMLE)的强相合性和渐近正态性。首先给出了周期GARCH（P-GARCH）方程存在严格周期平稳解的充要条件。结果表明P-GARCH解的某些正阶矩是有限的，在此条件 ...2022-3-7 14:39 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 405 次查看 摘要翻译： 本文建立了参数周期时变的GARCH过程的拟极大似然估计(QMLE)的强相合性和渐近正态性。首先给出了周期GARCH（P-GARCH）方程存在严格周期平稳解的充要条件。结果表明P-GARCH解的某些正阶矩是有限的，在此条件 ...2022-3-7 14:39 - 可人4 - Forum
积分GARCH过程中偏差的极限理论
0 个回复 - 224 次查看 摘要翻译： 本文发展了GARCH(1,1）过程的极限理论，该过程在平稳和爆炸状态下适度偏离IGARCH过程。GARCH(1,1）过程由方程$u_t=\sigma_t\varepsilon_t$，$\sigma_t^2=\omega+\alpha_n u_{t-1}^2+\beta_n\sigma_t-1}^2 ...2022-3-4 17:00 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 224 次查看 摘要翻译： 本文发展了GARCH(1,1）过程的极限理论，该过程在平稳和爆炸状态下适度偏离IGARCH过程。GARCH(1,1）过程由方程$u_t=\sigma_t\varepsilon_t$，$\sigma_t^2=\omega+\alpha_n u_{t-1}^2+\beta_n\sigma_t-1}^2 ...2022-3-4 17:00 - 可人4 - Forum
请教garch参数的估计，怎么约束参数的范围使garch过程平稳
0 个回复 - 2108 次查看 请教大家，garch参数估计怎么对其范围进行限制，使得其第一个参数参数项大于0，后面两个参数大于0并相加小于1.在网上找到一个代码，使用maxlik模块，但却没有对参数进行限制，奇怪的是模拟了一下，该代码可以正常估计 ...2014-3-11 22:54 - kerrydu - Gauss专版
0 个回复 - 2108 次查看 请教大家，garch参数估计怎么对其范围进行限制，使得其第一个参数参数项大于0，后面两个参数大于0并相加小于1.在网上找到一个代码，使用maxlik模块，但却没有对参数进行限制，奇怪的是模拟了一下，该代码可以正常估计 ...2014-3-11 22:54 - kerrydu - Gauss专版
请教高手：路径依赖与GARCH过程的异同
3 个回复 - 3724 次查看 最近学习时间序列，觉得GARCH过程与路径依赖十分相似，可我的数学知识不足，想请教高手，他们的异同。另外，路径依赖的缺点，也望高手指点一二。 经济学中的著名寓言 一书中，对路径依赖有不同的见解，但是批判路径 ...2005-6-24 22:28 - duandaodi - 制度经济学
3 个回复 - 3724 次查看 最近学习时间序列，觉得GARCH过程与路径依赖十分相似，可我的数学知识不足，想请教高手，他们的异同。另外，路径依赖的缺点，也望高手指点一二。 经济学中的著名寓言 一书中，对路径依赖有不同的见解，但是批判路径 ...2005-6-24 22:28 - duandaodi - 制度经济学
