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怎么做基于VECM模型的短期格兰杰因果关系检验？
3 个回复 - 8578 次查看 跪求高人指导： 怎么用eviews做基于VECM模型的短期格兰杰因果关系检验？ 有人说是这样的： 先估计误差修正模型后，找View——Lag structure——Granger Causality/Block Exogeneity Tests 但是这样做的话 ...2011-2-28 16:05 - 1037123354 - EViews专版
3 个回复 - 8578 次查看 跪求高人指导： 怎么用eviews做基于VECM模型的短期格兰杰因果关系检验？ 有人说是这样的： 先估计误差修正模型后，找View——Lag structure——Granger Causality/Block Exogeneity Tests 但是这样做的话 ...2011-2-28 16:05 - 1037123354 - EViews专版
[原创]怎样用stata做基于vecm的granger test.
3 个回复 - 6730 次查看 如题，请高手指教，如果可以给出命令步骤就好了，多谢：）2008-8-2 10:51 - ypdesert - Stata专版
3 个回复 - 6730 次查看 如题，请高手指教，如果可以给出命令步骤就好了，多谢：）2008-8-2 10:51 - ypdesert - Stata专版
紧急求助！关于基于VECM模型的Granger因果检验
10 个回复 - 9230 次查看 本人非经济学专业学生，自学Eviews和协整。现发现两个非平稳序列间存在协整关系。两个序列为二阶单整序列。按照有关文献的描述，要检验二者间的因果关系，可以通过基于VECM（误差修正模型）进行。但我不知如何通过Ev ...2008-6-10 11:15 - newrzg - EViews专版
10 个回复 - 9230 次查看 本人非经济学专业学生，自学Eviews和协整。现发现两个非平稳序列间存在协整关系。两个序列为二阶单整序列。按照有关文献的描述，要检验二者间的因果关系，可以通过基于VECM（误差修正模型）进行。但我不知如何通过Ev ...2008-6-10 11:15 - newrzg - EViews专版
跪求钱士春的博士论文《经济波动与货币政策——基于VECM与DSGE模型的分析》
6 个回复 - 5065 次查看 [/td][/tr][/table]2009-7-29 13:24 - 82323100 - 文献求助专区
6 个回复 - 5065 次查看 [/td][/tr][/table]2009-7-29 13:24 - 82323100 - 文献求助专区
求助北大博士论文一篇：经济波动与货币政策-基于VECM与DSGE模型的分析
1 个回复 - 1680 次查看 【题名】经济波动与货币政策-基于VECM与DSGE模型的分析[/backcolor] 【作者】钱士春[/backcolor] 【导师姓名】厉以宁[/backcolor] 【毕业院校及时间】北京大学博士研究生学位论文 2004[/backcolor] 【全文链接】 ...2012-2-21 18:05 - ahnulxy - 文献求助专区
1 个回复 - 1680 次查看 【题名】经济波动与货币政策-基于VECM与DSGE模型的分析[/backcolor] 【作者】钱士春[/backcolor] 【导师姓名】厉以宁[/backcolor] 【毕业院校及时间】北京大学博士研究生学位论文 2004[/backcolor] 【全文链接】 ...2012-2-21 18:05 - ahnulxy - 文献求助专区
求助经济波动与货币政策-基于VECM与DSGE模型的分析
2 个回复 - 1115 次查看 求助经济波动与货币政策-基于VECM与DSGE模型的分析，谢谢了。2011-11-10 09:26 - happycici1983 - 文献求助专区
2 个回复 - 1115 次查看 求助经济波动与货币政策-基于VECM与DSGE模型的分析，谢谢了。2011-11-10 09:26 - happycici1983 - 文献求助专区
请教连玉君老师：基于VECM模型的Granger因果检验
0 个回复 - 2117 次查看 敬爱的连老师： 您好！ 关于Granger因果检验，连老师给我们讲解这一部分时，说要先估计一个VAR模型，比如 var dlinvest dlincome dlconsumption, lag(1/2) dfk small, 然后再用vargranger命令进行granger ...2012-1-11 13:05 - 红太小丫环 - 统计软件培训班VIP答疑区
0 个回复 - 2117 次查看 敬爱的连老师： 您好！ 关于Granger因果检验，连老师给我们讲解这一部分时，说要先估计一个VAR模型，比如 var dlinvest dlincome dlconsumption, lag(1/2) dfk small, 然后再用vargranger命令进行granger ...2012-1-11 13:05 - 红太小丫环 - 统计软件培训班VIP答疑区
求助博士论文经济波动与货币政策-基于VECM与DSGE模型的分析
1 个回复 - 1749 次查看 【题名】经济波动与货币政策-基于VECM与DSGE模型的分析 【作者】钱士春 【导师姓名】厉以宁 【毕业院校及时间】北京大学博士研究生学位论文 2004 【全文链接】http://www.lib.pku.edu.cn/portal/index.jsp（北京 ...2011-6-12 19:33 - dieme - 文献求助专区
1 个回复 - 1749 次查看 【题名】经济波动与货币政策-基于VECM与DSGE模型的分析 【作者】钱士春 【导师姓名】厉以宁 【毕业院校及时间】北京大学博士研究生学位论文 2004 【全文链接】http://www.lib.pku.edu.cn/portal/index.jsp（北京 ...2011-6-12 19:33 - dieme - 文献求助专区
基于VECMG模型和VAR模型的Granger因果关系检验
1 个回复 - 2447 次查看 如果两个变量存在协整关系 在做Granger因果关系检验时 就必须在VECM模型下进行？而不能直接在VAR模型中进行？看到有的文献是这么说的 可是为什么在EVIEWS中操作结果一样？还是我操作错了？ 另外基于VECM模型Gr ...2011-2-6 11:40 - hopefulsea - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2447 次查看 如果两个变量存在协整关系 在做Granger因果关系检验时 就必须在VECM模型下进行？而不能直接在VAR模型中进行？看到有的文献是这么说的 可是为什么在EVIEWS中操作结果一样？还是我操作错了？ 另外基于VECM模型Gr ...2011-2-6 11:40 - hopefulsea - 计量经济学与统计软件
[求助]如何基于VECM做长短期因果关系检验（毕业论文过程中遇到的问题）
9 个回复 - 5639 次查看 我建立的是VECM模型，使用Eviews5.1软件在Lag structure /Granger causality 中可以用wald 检验期一阶差分因果关系，这是短期因果关系吗？长期因果因关系怎么进行wald检验?边学计量经济学边做论文，较急。请高手指点 ...2009-3-5 10:20 - bamboomountain - EViews专版
9 个回复 - 5639 次查看 我建立的是VECM模型，使用Eviews5.1软件在Lag structure /Granger causality 中可以用wald 检验期一阶差分因果关系，这是短期因果关系吗？长期因果因关系怎么进行wald检验?边学计量经济学边做论文，较急。请高手指点 ...2009-3-5 10:20 - bamboomountain - EViews专版
