结果：找到“estat 检验”相关内容11个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
内生性DWH检验（estat endogenous）
39 个回复 - 61294 次查看 前面霍斯曼检验都可以正常进行 在系统输入 . estat endogenous 显示：invalid subcommand endogenous 按照陈强老师书本提示update all /help，findit等都试了试也没找到下载点，在论坛里看到了相关问题，但没有 ...2019-1-3 16:44 - crystallyc22 - Stata专版
39 个回复 - 61294 次查看 前面霍斯曼检验都可以正常进行 在系统输入 . estat endogenous 显示：invalid subcommand endogenous 按照陈强老师书本提示update all /help，findit等都试了试也没找到下载点，在论坛里看到了相关问题，但没有 ...2019-1-3 16:44 - crystallyc22 - Stata专版
在做完一步系统GMM以后，想检验estat abond，但是不出现结果
5 个回复 - 8566 次查看 在做完一步系统GMM以后，想检验estat abond，但是不出现结果，显示artests not computed for one-step system estimator with vce(gmm)。然后我就加上了vce(robust)做了一次，再检验estat abond，就能出现结果了。 ...2016-5-15 15:56 - yinxuancr - Stata专版
5 个回复 - 8566 次查看 在做完一步系统GMM以后，想检验estat abond，但是不出现结果，显示artests not computed for one-step system estimator with vce(gmm)。然后我就加上了vce(robust)做了一次，再检验estat abond，就能出现结果了。 ...2016-5-15 15:56 - yinxuancr - Stata专版
为什么在时间序列中检验自相关用estat dwatson不行呢？
3 个回复 - 6928 次查看 为什么在面板数据中检验自相关用estat dwatson不行呢？标红提醒说是sample may not include multiple panels，那应该怎么解决呢？ 谢谢呢！2012-7-13 16:24 - 木竹枫 - Stata专版
3 个回复 - 6928 次查看 为什么在面板数据中检验自相关用estat dwatson不行呢？标红提醒说是sample may not include multiple panels，那应该怎么解决呢？ 谢谢呢！2012-7-13 16:24 - 木竹枫 - Stata专版
动态模型进行estat abond检验后 一阶序列不存在序列相关
1 个回复 - 1003 次查看 面板动态模型使用xtdpdsys或其他指令后进行estat abond检验后 一阶序列不存在序列相关即其值不为0 在动态模型中虽然很少出现，但如果出现了是否能接受？怎么解释 类似如下的P值不为0 +---------------------- ...2019-11-4 18:21 - salman00 - Stata专版
1 个回复 - 1003 次查看 面板动态模型使用xtdpdsys或其他指令后进行estat abond检验后 一阶序列不存在序列相关即其值不为0 在动态模型中虽然很少出现，但如果出现了是否能接受？怎么解释 类似如下的P值不为0 +---------------------- ...2019-11-4 18:21 - salman00 - Stata专版
做动态面板时estat abond检验结果不显示
3 个回复 - 3795 次查看 我用4年的短面板数据做系统GMM估计，但是estat abond检验结果不显示，请问这是什么原因？ . xtdpdsys ino lms2 kms2 lnsize lncap lnage mcr, lags(1) maxldep(2) endogenous(lms,lag(0,2)) endogenous(kms,lag(0,2 ...2017-7-31 13:08 - chengchao - Stata专版
3 个回复 - 3795 次查看 我用4年的短面板数据做系统GMM估计，但是estat abond检验结果不显示，请问这是什么原因？ . xtdpdsys ino lms2 kms2 lnsize lncap lnage mcr, lags(1) maxldep(2) endogenous(lms,lag(0,2)) endogenous(kms,lag(0,2 ...2017-7-31 13:08 - chengchao - Stata专版
CGSS多年非 平衡面板 为何全部显示多重共线性？即使用ESTAT检验 vif明显负荷 要求
2 个回复 - 1993 次查看 2019-1-13 12:38 - qwe3270196 - Stata专版
2 个回复 - 1993 次查看 2019-1-13 12:38 - qwe3270196 - Stata专版
格兰杰因果检验滞后阶数根据estat ic 选5阶到7阶可以吗？
1 个回复 - 1677 次查看 对1978到2008年的年度数据做格兰杰因果检验，我都是滞后5阶6阶甚至7阶才有显著因果关系，用varsoc y x,maxlag(7)，然后按 AIC BIC 什么的结果选的滞后阶数。 我的样本量30，滞后5-7阶显著的话可以吗？ 我看大家都是 ...2018-7-27 23:26 - lxllucya - Stata专版
1 个回复 - 1677 次查看 对1978到2008年的年度数据做格兰杰因果检验，我都是滞后5阶6阶甚至7阶才有显著因果关系，用varsoc y x,maxlag(7)，然后按 AIC BIC 什么的结果选的滞后阶数。 我的样本量30，滞后5-7阶显著的话可以吗？ 我看大家都是 ...2018-7-27 23:26 - lxllucya - Stata专版
estat abond检验
0 个回复 - 1087 次查看 estat abond Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z Prob > z| |------+----------------| | 1 |-3.0656 0.0022 ...2018-5-24 12:52 - Daisyzzz - Stata专版
0 个回复 - 1087 次查看 estat abond Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z Prob > z| |------+----------------| | 1 |-3.0656 0.0022 ...2018-5-24 12:52 - Daisyzzz - Stata专版
stata里面用reg回归完做怀特检验，结果显示 estat imtest,white no observations r(20
1 个回复 - 4009 次查看 stata里面用reg回归完做怀特检验，结果显示estat imtest,white no observations r(2000);不知道是什么地方出了问题？ 谢谢2016-2-20 17:05 - cecilialys - Stata专版
1 个回复 - 4009 次查看 stata里面用reg回归完做怀特检验，结果显示estat imtest,white no observations r(2000);不知道是什么地方出了问题？ 谢谢2016-2-20 17:05 - cecilialys - Stata专版
FGLS回归后,再用estat hettest 或estat imtest为何不能进一步检验是否存在异方差呀?
6 个回复 - 10012 次查看 请问:在用FGLS回归完后,再用estat hettest 或estat imtest为何不能进一步检验是否存在异方差呀? 另外:是否用qreg命令(即中值回归)可以消除奇异值产生的异方差性?发生用qreg回归完成后,不能进一步地用以上命令检验是 ...2009-12-31 10:52 - sandy12208 - Stata专版
6 个回复 - 10012 次查看 请问:在用FGLS回归完后,再用estat hettest 或estat imtest为何不能进一步检验是否存在异方差呀? 另外:是否用qreg命令(即中值回归)可以消除奇异值产生的异方差性?发生用qreg回归完成后,不能进一步地用以上命令检验是 ...2009-12-31 10:52 - sandy12208 - Stata专版
