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garch模型中条件方差的常数项不显著应该怎么办？
6 个回复 - 2146 次查看 我扰动项为正态分布时，我的arch项和garch项系数之和大于1，条件方差的常数项是显著的；然后我把扰动项换成T分布，arch项和garch项系数之和小于1了，但是条件方差的常数项变得不显著了，求大神指导呀 ...2022-6-21 16:59 - dospeace - EViews专版
6 个回复 - 2146 次查看 我扰动项为正态分布时，我的arch项和garch项系数之和大于1，条件方差的常数项是显著的；然后我把扰动项换成T分布，arch项和garch项系数之和小于1了，但是条件方差的常数项变得不显著了，求大神指导呀 ...2022-6-21 16:59 - dospeace - EViews专版
arma模型回归一定要有常数项吗
6 个回复 - 9389 次查看 请问一下，arma模型回归的时候一定要有常数项吗，我加入常数项总是难以得到理想的回归系数和p值。2010-8-25 21:20 - 冬日思雨 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 9389 次查看 请问一下，arma模型回归的时候一定要有常数项吗，我加入常数项总是难以得到理想的回归系数和p值。2010-8-25 21:20 - 冬日思雨 - 计量经济学与统计软件
固定效应回归reg和reghdfe、xtreg、areg的常数项为何不一样，个体固定效应系数也不一
4 个回复 - 4181 次查看 在固定效应回归中，我尝试用了reg、reghdfe、xtreg、areg四种命令，发现reg与另外三种reghdfe、xtreg、areg的常数项不一样。//5且我在reghdfe命令下提取出每个个体的固定效应回归系数与reg命令下显示的每个dummy个体 ...2022-7-15 19:35 - til0548388 - Stata专版
4 个回复 - 4181 次查看 在固定效应回归中，我尝试用了reg、reghdfe、xtreg、areg四种命令，发现reg与另外三种reghdfe、xtreg、areg的常数项不一样。//5且我在reghdfe命令下提取出每个个体的固定效应回归系数与reg命令下显示的每个dummy个体 ...2022-7-15 19:35 - til0548388 - Stata专版
GARCH模型均值方程常数项不显著
3 个回复 - 2246 次查看 GARCH模型估计结果中方差方程都正常，均值方程常数项不显著，是否需要说明，可不可以加入公式？小白求带2020-12-9 11:48 - watermelonjuice - EViews专版
3 个回复 - 2246 次查看 GARCH模型估计结果中方差方程都正常，均值方程常数项不显著，是否需要说明，可不可以加入公式？小白求带2020-12-9 11:48 - watermelonjuice - EViews专版
如何用stata命令使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入
0 个回复 - 1046 次查看 如何用stata代码使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入一下方程中？写出代码和公式？2020-6-13 00:18 - 春夏之交 - EViews专版
0 个回复 - 1046 次查看 如何用stata代码使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入一下方程中？写出代码和公式？2020-6-13 00:18 - 春夏之交 - EViews专版
请教：在拟合VAR时，如何确定是否需要常数项呢？
0 个回复 - 1033 次查看 在用Eviews上用VAR模型对相关数据进行分析时，在页面中一般会默认含有常数项c，作为外生变量。于是产生了如题所说的疑问：在拟合VAR时，如何确定是否需要常数项呢？ 比如我们知道，在普通的OLS回归中，可以通过诸如A ...2019-8-17 06:40 - linwen90 - 爱问频道
0 个回复 - 1033 次查看 在用Eviews上用VAR模型对相关数据进行分析时，在页面中一般会默认含有常数项c，作为外生变量。于是产生了如题所说的疑问：在拟合VAR时，如何确定是否需要常数项呢？ 比如我们知道，在普通的OLS回归中，可以通过诸如A ...2019-8-17 06:40 - linwen90 - 爱问频道
关于garch—m模型中常数项不显著问题
9 个回复 - 12780 次查看 本人论文中，采用GARCH-M模型回归，回归后发现常数项不显著（Z统计量的p值为0.28）怎么办啊，其他项系数都显著。。2011-12-28 00:21 - zm88200 - EViews专版
9 个回复 - 12780 次查看 本人论文中，采用GARCH-M模型回归，回归后发现常数项不显著（Z统计量的p值为0.28）怎么办啊，其他项系数都显著。。2011-12-28 00:21 - zm88200 - EViews专版
如何用arima.sim 命令生成带常数项的随机序列
1 个回复 - 2474 次查看 R语言小白，求问怎样利用arima.sim命令生成类似ARMA(1,1):(1 −0.9B)Xt =1.0 + (1 − 0.4B)et.这种随机序列，其中n=600，B为延迟算子，et是白噪声序列{et} i.i.d~N(0,1)。2018-5-4 20:52 - bolipoli - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2474 次查看 R语言小白，求问怎样利用arima.sim命令生成类似ARMA(1,1):(1 −0.9B)Xt =1.0 + (1 − 0.4B)et.这种随机序列，其中n=600，B为延迟算子，et是白噪声序列{et} i.i.d~N(0,1)。2018-5-4 20:52 - bolipoli - 计量经济学与统计软件
请问在做var平稳性检验时如何通过时间趋势图判断常数项和时间趋势项的存在？
2 个回复 - 6293 次查看 比如这个 另外，麦金农近似p值是怎么用呢？2016-9-20 00:29 - macc891207 - Stata专版
2 个回复 - 6293 次查看 比如这个 另外，麦金农近似p值是怎么用呢？2016-9-20 00:29 - macc891207 - Stata专版
Eviews中garch模型的条件方差中常数项不显著应该怎么办？存在单位根又应该怎么消除？
2 个回复 - 5904 次查看 Eviews中garch模型的条件方差中常数项不显著应该怎么办？存在单位根，即resid(-1)和garch(-1)两项系数之和大于1又应该怎么办？具体情况如下图：2017-3-16 10:08 - freesiacxiiris - EViews专版
2 个回复 - 5904 次查看 Eviews中garch模型的条件方差中常数项不显著应该怎么办？存在单位根，即resid(-1)和garch(-1)两项系数之和大于1又应该怎么办？具体情况如下图：2017-3-16 10:08 - freesiacxiiris - EViews专版
高手求教，GARCH、EGARCH模型常数项系数不显著能继续计算VaR吗
5 个回复 - 6047 次查看 GARCH常数项不显著，其他系数显著，能继续计算VaR值往下做吗？还有EGARCH常数项和那个非对称项系数（γ）不显著，能继续计算VaR往下做吗？2014-5-18 18:49 - pw032011 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 6047 次查看 GARCH常数项不显著，其他系数显著，能继续计算VaR值往下做吗？还有EGARCH常数项和那个非对称项系数（γ）不显著，能继续计算VaR往下做吗？2014-5-18 18:49 - pw032011 - 计量经济学与统计软件
stata为什么在没有常数项的时候计算Total Sum of Squares会不同
2 个回复 - 3100 次查看 首先，每次回归之后，输出结果的左上角都有会显示三种sum of squares及所对应的degrees of freedom Stata的document说，“The total sume of squares, TSS, equals y'y if there is no intercept and y'y－ {(1'y ...2016-7-28 11:08 - USAGame2010 - Stata专版
2 个回复 - 3100 次查看 首先，每次回归之后，输出结果的左上角都有会显示三种sum of squares及所对应的degrees of freedom Stata的document说，“The total sume of squares, TSS, equals y'y if there is no intercept and y'y－ {(1'y ...2016-7-28 11:08 - USAGame2010 - Stata专版
单时间序列，kpss具有时间趋势和常数项的检验通过，请问应该怎么用arma预测呢？
2 个回复 - 2118 次查看 应该利用eviews如何预测？应该先剔除时间趋势和常数项吗（这是平稳化处理？）然后在通过软件预测？预测之后在加上常数项和趋势量？直接用eview进行预测会出现单位根？应该怎么操作呢？ 本人小白，求助各位大神，急用 ...2016-3-17 11:14 - scenep - EViews专版
2 个回复 - 2118 次查看 应该利用eviews如何预测？应该先剔除时间趋势和常数项吗（这是平稳化处理？）然后在通过软件预测？预测之后在加上常数项和趋势量？直接用eview进行预测会出现单位根？应该怎么操作呢？ 本人小白，求助各位大神，急用 ...2016-3-17 11:14 - scenep - EViews专版
【求助】R语言ARIMA结果的常数项和作图
4 个回复 - 4256 次查看 > exarima exarima Call: arima(x = exchange.rate, order = c(0, 1, 21)) Coefficients: ma1 ma2 ma3 ma4 ma5 ma6 ma7 ma8 ma9 -0.0111 0.0180 0.021 ...2015-11-8 09:25 - 紫水乄無痕 - R语言论坛
4 个回复 - 4256 次查看 > exarima exarima Call: arima(x = exchange.rate, order = c(0, 1, 21)) Coefficients: ma1 ma2 ma3 ma4 ma5 ma6 ma7 ma8 ma9 -0.0111 0.0180 0.021 ...2015-11-8 09:25 - 紫水乄無痕 - R语言论坛
请问GARCH模型方差方程中的常数项为0怎么解决~
4 个回复 - 3980 次查看 刚发错地方了~ 如图所示，方差方程中的常数项P值大于0.5，接受其值为0。但是我很疑惑，为什么常数项会为0，而且怎样去掉常数项再重新进行估计了，貌似方差方程一般都是带常数项的。 还有，小弟第一次发帖，最近在写 ...2011-7-23 23:26 - 池傲天 - EViews专版
4 个回复 - 3980 次查看 刚发错地方了~ 如图所示，方差方程中的常数项P值大于0.5，接受其值为0。但是我很疑惑，为什么常数项会为0，而且怎样去掉常数项再重新进行估计了，貌似方差方程一般都是带常数项的。 还有，小弟第一次发帖，最近在写 ...2011-7-23 23:26 - 池傲天 - EViews专版
帮忙看一下建的VAR模型怎么写出标准式吗，常数项在哪看呢？
11 个回复 - 9061 次查看 Date: 05/04/15 Time: 12:50 Sample (adjusted): 1994 2013 Included observations: 20 after adjustments Trend assumption: Linear deterministic trend Series: LNY LNX1 LNX2 LNX3 ...2015-5-4 15:32 - 嗡大瓶。 - 计量经济学与统计软件
11 个回复 - 9061 次查看 Date: 05/04/15 Time: 12:50 Sample (adjusted): 1994 2013 Included observations: 20 after adjustments Trend assumption: Linear deterministic trend Series: LNY LNX1 LNX2 LNX3 ...2015-5-4 15:32 - 嗡大瓶。 - 计量经济学与统计软件
请问GARCH模型方差方程中的常数项为0，求解决~
1 个回复 - 2366 次查看 如图所示，方差方程中的常数项P值大于0.5，接受其值为0。但是我很疑惑，为什么常数项会为0，而且怎样去掉常数项再重新进行估计了，貌似方差方程一般都是带常数项的。 还有，小弟第一次发帖，最近在写关于人民币汇 ...2011-7-23 22:58 - 池傲天 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2366 次查看 如图所示，方差方程中的常数项P值大于0.5，接受其值为0。但是我很疑惑，为什么常数项会为0，而且怎样去掉常数项再重新进行估计了，貌似方差方程一般都是带常数项的。 还有，小弟第一次发帖，最近在写关于人民币汇 ...2011-7-23 22:58 - 池傲天 - 计量经济学与统计软件
常数项C和广义差分法修正下的AR(1)AR(2)算解释变量吗？
3 个回复 - 6220 次查看 一直搞不懂常数项C和广义差分法修正下的AR(1)AR(2)算解释变量吗？就是在模型修正后进行一系列t值F值D.W.值检验都需要自由度和解释变量个数，那常数项C和广义差分法修正下的AR(1)AR(2)算解释变量吗？需要把它们也算在 ...2011-12-13 10:38 - 知筱 - 爱问频道
3 个回复 - 6220 次查看 一直搞不懂常数项C和广义差分法修正下的AR(1)AR(2)算解释变量吗？就是在模型修正后进行一系列t值F值D.W.值检验都需要自由度和解释变量个数，那常数项C和广义差分法修正下的AR(1)AR(2)算解释变量吗？需要把它们也算在 ...2011-12-13 10:38 - 知筱 - 爱问频道
Eviews GARCH 方差方程如何设定没有常数项
1 个回复 - 1895 次查看 求问用Eviews进行GARCH建模时，如何设定方差方程没有常数项？默认的都是有常数项的。非常感谢帮助~~2013-10-2 16:42 - 扬明媚 - EViews专版
1 个回复 - 1895 次查看 求问用Eviews进行GARCH建模时，如何设定方差方程没有常数项？默认的都是有常数项的。非常感谢帮助~~2013-10-2 16:42 - 扬明媚 - EViews专版
请教：关于garch模型中的常数项问题
1 个回复 - 2452 次查看 请问garch族中均值方程与方差方程中的常数项是否可以为0？ 在我的建模中，这两个常数t检验都没有通过，删去两者后则效果很好。 因此诚信求教，问题如上。谢谢各位！2010-8-17 09:54 - rule2000 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2452 次查看 请问garch族中均值方程与方差方程中的常数项是否可以为0？ 在我的建模中，这两个常数t检验都没有通过，删去两者后则效果很好。 因此诚信求教，问题如上。谢谢各位！2010-8-17 09:54 - rule2000 - 计量经济学与统计软件
如何为matlab建立的ARMA模型添加常数项估计啊?
4 个回复 - 5406 次查看 想做金融时间序列的arma估计模型，matlab的函数库里有一个建立ARMA模型的函数armax，但这个函数建立的arma没有常数项啊，是这种形式Discrete-time IDPOLY model: A(q)y(t) = C(q)e(t)；怎么能建立含有常数项的估计呢 ...2010-11-10 09:25 - cherrylcw - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 5406 次查看 想做金融时间序列的arma估计模型，matlab的函数库里有一个建立ARMA模型的函数armax，但这个函数建立的arma没有常数项啊，是这种形式Discrete-time IDPOLY model: A(q)y(t) = C(q)e(t)；怎么能建立含有常数项的估计呢 ...2010-11-10 09:25 - cherrylcw - MATLAB等数学软件专版
GARCH模型条件方差方程中常数项为负数，怎么办？
15 个回复 - 12056 次查看 请教，GARCH模型条件方差方程中常数项为负数，怎么办？2013-12-6 11:50 - 123456lxjia - 计量经济学与统计软件
15 个回复 - 12056 次查看 请教，GARCH模型条件方差方程中常数项为负数，怎么办？2013-12-6 11:50 - 123456lxjia - 计量经济学与统计软件
SAS中ARCH模型如何去掉常数项
3 个回复 - 3408 次查看 RT 因为跑出来的结果ARCH0项不显著，求问如何去掉方差方程中的常数项？2013-3-25 13:25 - Paladin_Yi - SAS专版
3 个回复 - 3408 次查看 RT 因为跑出来的结果ARCH0项不显著，求问如何去掉方差方程中的常数项？2013-3-25 13:25 - Paladin_Yi - SAS专版
对一阶差分序列建立ARMA模型发现常数项没通过T检验，接下来怎么办
1 个回复 - 3664 次查看 对一阶差分序列建立ARMA模型发现常数项没通过T检验，接下来可以把常数剔除么，还是怎么，菜鸟求助2013-6-5 15:27 - ╰思想待裸奔︶ - EViews专版
1 个回复 - 3664 次查看 对一阶差分序列建立ARMA模型发现常数项没通过T检验，接下来可以把常数剔除么，还是怎么，菜鸟求助2013-6-5 15:27 - ╰思想待裸奔︶ - EViews专版
急求各位高手：怎样才能得出VAR模型协整方程中的常数项
1 个回复 - 3492 次查看 JJ协整检验结果如下图： 1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood 39.61892 Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) EXQH GDPFN REER 1.000 ...2011-6-7 20:04 - ganyiqi - EViews专版
1 个回复 - 3492 次查看 JJ协整检验结果如下图： 1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood 39.61892 Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) EXQH GDPFN REER 1.000 ...2011-6-7 20:04 - ganyiqi - EViews专版
matlab中的GARCH模型拟合均值方程时怎么固定常数项C
4 个回复 - 4107 次查看 小弟，最近写论文时在编程时不知道matlab中的GARCH模型拟合均值方程时怎么固定常数项C，是不是要用FixC?该怎么用呢？想请问一下高手们？2010-8-13 20:09 - dingys1984 - 悬赏大厅
4 个回复 - 4107 次查看 小弟，最近写论文时在编程时不知道matlab中的GARCH模型拟合均值方程时怎么固定常数项C，是不是要用FixC?该怎么用呢？想请问一下高手们？2010-8-13 20:09 - dingys1984 - 悬赏大厅
eviews arch模型如何去掉常数项
1 个回复 - 1853 次查看 想问个问题。eviews里arch或者garch模型估计，系统是默包含常数项，如果常数项不能通过检验，那如何去掉它2011-10-14 18:13 - 风之影1987 - EViews专版
1 个回复 - 1853 次查看 想问个问题。eviews里arch或者garch模型估计，系统是默包含常数项，如果常数项不能通过检验，那如何去掉它2011-10-14 18:13 - 风之影1987 - EViews专版
[求助]请问eviews做GARCH模型怎么去掉常数项？
2 个回复 - 2703 次查看 做GARCH模型的时候，常数项t检验通不过，请问eviews怎么做不含常数项的GARCH模型？多谢！2008-5-7 07:30 - imbruglia - EViews专版
2 个回复 - 2703 次查看 做GARCH模型的时候，常数项t检验通不过，请问eviews怎么做不含常数项的GARCH模型？多谢！2008-5-7 07:30 - imbruglia - EViews专版
