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高阶Python机器学习与量化金融分析交易：金融时间序列，Hidden Markov model, 卡尔曼1 个回复 - 1559 次查看 高阶Python机器学习与金融量化交易：金融时间序列，Hidden Markov model, 卡尔曼滤波，协整性 1.高阶Python机器学习与金融量化交易：时间序列 2.高阶Python机器学习与金融量化交易：Kalman Filter 3.金融时间 ...2020-5-2 14:03 - Lotus_ss - 现金交易版
请教一下时间序列怎么看高阶自相关？
0 个回复 - 350 次查看 比如说这个，前面几个p值都比较小，接近于零，说明有自相关性存在，那么怎么在eviews里操作呢？求大神指点2022-4-4 00:53 - 王癸涵 - Forum
0 个回复 - 350 次查看 比如说这个，前面几个p值都比较小，接近于零，说明有自相关性存在，那么怎么在eviews里操作呢？求大神指点2022-4-4 00:53 - 王癸涵 - Forum
时间序列，R语言，高阶自回归模型怎么建立
0 个回复 - 1620 次查看 想建立自回归模型，对一阶、三阶、十二阶进行回归 m12=arima(x,order=c(12,0,0)，fixed=c(NA,0,NA,0,0,0,0,NA,0,0,0,NA)) 错误: unexpected symbol in "m12=arima(x,order=c(12,0,0)fixed" 应该怎么做呢？？？ ...2016-6-5 11:43 - Alicefree - 爱问频道
0 个回复 - 1620 次查看 想建立自回归模型，对一阶、三阶、十二阶进行回归 m12=arima(x,order=c(12,0,0)，fixed=c(NA,0,NA,0,0,0,0,NA,0,0,0,NA)) 错误: unexpected symbol in "m12=arima(x,order=c(12,0,0)fixed" 应该怎么做呢？？？ ...2016-6-5 11:43 - Alicefree - 爱问频道
时间序列高阶滞后
0 个回复 - 1828 次查看 我在做时间序列自回归模型的时候，变量高阶滞后十分显著，如下图所示，应该用什么模型？AR?MA?ARMA? -1 0 1 -1 0 1 LAG AC PAC ...2016-5-14 21:37 - windshadow2013 - Stata专版
0 个回复 - 1828 次查看 我在做时间序列自回归模型的时候，变量高阶滞后十分显著，如下图所示，应该用什么模型？AR?MA?ARMA? -1 0 1 -1 0 1 LAG AC PAC ...2016-5-14 21:37 - windshadow2013 - Stata专版
时间序列差分以后通过单位根检验，但是还是存在高阶的自相关，模型残差白噪声检验也通
0 个回复 - 1305 次查看 VAR模型，其中一列内生变量出现了这个问题，整个模型的残差自回归检验通不过，不知道是不是周期性的问题，如果是的话STATA如何检验如何消去哇？在线等TAT2016-4-18 15:54 - 高度表 - 爱问频道
0 个回复 - 1305 次查看 VAR模型，其中一列内生变量出现了这个问题，整个模型的残差自回归检验通不过，不知道是不是周期性的问题，如果是的话STATA如何检验如何消去哇？在线等TAT2016-4-18 15:54 - 高度表 - 爱问频道
