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在险价值及风险预算,Garch族，条件VaR ES+模型代码 in Python, 条件风险价值6 个回复 - 2680 次查看 在险价值及风险预算,Garch族，条件VaR ES+模型代码 in Python 1.Demo.ipynb 2.Python在险价值及风险预算，Garch族，条件VaR ES.pdf 3.在险价值，VaR，Value at Risk.doc2020-5-31 13:32 - Mujahida - 现金交易版
应用门限分位点回归模型估计条件VaR
3 个回复 - 953 次查看 【作者(必填)】 叶五一； 缪柏其； 【文题(必填)】 应用门限分位点回归模型估计条件VaR 【年份(必填)】 2008 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-3-7 01:42 - 耕耘使者 - 求助成功区
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基于门限分位点回归的条件VaR风险度量
2 个回复 - 907 次查看 【作者(必填)】 余力； 张勇； 李国勇； 【文题(必填)】 基于门限分位点回归的条件VaR风险度量 【年份(必填)】 2010 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-3-7 01:33 - 耕耘使者 - 求助成功区
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基于分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析
1 个回复 - 627 次查看 【作者(必填)】 叶五一； 缪柏其； 【文题(必填)】 基于分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析 【年份(必填)】 2010 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-3-7 01:35 - 耕耘使者 - 求助成功区
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基于虚拟变量分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析
1 个回复 - 910 次查看 【作者(必填)】 叶五一； 陈杰成； 缪柏其； 【文题(必填)】 基于虚拟变量分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析 【年份(必填)】 2010 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-3-7 01:34 - 耕耘使者 - 求助成功区
1 个回复 - 910 次查看 【作者(必填)】 叶五一； 陈杰成； 缪柏其； 【文题(必填)】 基于虚拟变量分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析 【年份(必填)】 2010 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-3-7 01:34 - 耕耘使者 - 求助成功区
的条件VaR估计的虚拟历史模拟
大型投资组合
0 个回复 - 236 次查看 摘要翻译： 为了估计投资组合收益的条件风险，可以提倡两种策略。多元策略要求估计风险因素向量的动态模型，这对于大型投资组合来说往往是一个挑战。基于投资组合收益动态模型的单变量方法似乎更有吸引力。然而，当单 ...2022-3-8 18:12 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 236 次查看 摘要翻译： 为了估计投资组合收益的条件风险，可以提倡两种策略。多元策略要求估计风险因素向量的动态模型，这对于大型投资组合来说往往是一个挑战。基于投资组合收益动态模型的单变量方法似乎更有吸引力。然而，当单 ...2022-3-8 18:12 - nandehutu2022 - Forum
条件VAR回归如何用STATA进行估计
1 个回复 - 1761 次查看 现有两个时间序列S(t)和L(t)，想要进行VAR回归，但我现在想在VAR中加入交叉项， S(t)=a*S(t-1)*D(t-1)+b*L(t-1)*D(t-1)+e L(t)=c*S(t-1)*D(t-1)+d*L(t-1)*D(t-1)+u 其中D(t-1)为虚拟变量，e、u为误差项 ...2014-7-21 05:37 - prouste - Stata专版
1 个回复 - 1761 次查看 现有两个时间序列S(t)和L(t)，想要进行VAR回归，但我现在想在VAR中加入交叉项， S(t)=a*S(t-1)*D(t-1)+b*L(t-1)*D(t-1)+e L(t)=c*S(t-1)*D(t-1)+d*L(t-1)*D(t-1)+u 其中D(t-1)为虚拟变量，e、u为误差项 ...2014-7-21 05:37 - prouste - Stata专版
