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[实用]Fama-Macbeth两步回归Stata代码(附示例数据)
23 个回复 - 16544 次查看 Fama-Macbeth两步回归 第一阶段回归结果 第二阶段回归结果 结果输出2021-5-13 17:29 - Nochoal - 现金交易版
【推荐】Fama-French三因子模型数据和Stata代码(2000-2019年)
2 个回复 - 38666 次查看 Fama-French三因子模型 ● 更新至2019年 ● 代码优化[/backcolor]● 结果输出更方便整理[/backcolor] 数据说明 [hr] [*]数据区间:2000-2019年(原始数据区间1990-2019年) [*]数据格式:dta(Stat ...2020-3-9 00:03 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码(2000-2019年)
2 个回复 - 27624 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子:https://bbs.pinggu.org/thread-7887883-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间:2000-2019年(原始数据区间1990-2019年) [*]数据格 ...2020-6-4 20:50 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码(2000-2021年)
49 个回复 - 11572 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子:https://bbs.pinggu.org/thread-10908175-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间:2000-2021年(原始数据区间1990-2021年) [*]数据格 ...2022-2-17 10:32 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码(2000-2020年)
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【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码(2000-2020年)
26 个回复 - 18447 次查看 Fama-French五因子模型 [hr]数据说明[hr] [*]数据区间:2000-2020年(原始数据区间1990-2020年) [*]数据格式:dta(Stata 14/15/16),需要安装包可以到该贴下载: 下载地址 [*]无风险利率采用一年期定期存 ...2021-2-18 23:47 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】Fama-French三因子模型数据和Stata代码(2000-2021年)
13 个回复 - 6284 次查看 Fama-French三因子模型 ● 更新至2021年 ● 代码优化[/backcolor]● 结果输出更方便整理[/backcolor] 数据说明 [hr] [*]数据区间:2000-2021年(原始数据区间1990-2021年) [*]数据格式:dta(Stata1 ...2022-2-17 09:53 - momingqimiao7 - 现金交易版
【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码
12 个回复 - 4070 次查看 参考文献 Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...2022-3-2 18:14 - Whatsappp - 现金交易版
【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码
2 个回复 - 2750 次查看 参考文献 Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...2022-4-21 20:11 - Whatsappp - 现金交易版
fama-french三因子stata程序
0 个回复 - 865 次查看 数据(日度)主要是为了参考,包括了要划分并进一步得到smb、HML因子的股票的收益率、市值、账面市值比、无风险收益率、市场收益率;市值因子S\B按5:5划分;账面市值比因子L、M、H按3:4:3划分,可以根据自己需要进 ...2021-11-4 22:44 - xiahuan25 - 现金交易版
【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码(2000-2021年)
68 个回复 - 12470 次查看 Fama-French五因子模型 [hr]数据说明[hr] [*]数据区间:2000-2021年(原始数据区间1990-2021年) [*]数据格式:dta(Stata 14/15/16),需要安装包可以到该贴下载: 下载地址 [*]无风险利率采用一年期定期存 ...2022-2-18 11:31 - momingqimiao7 - 现金交易版
Stata做Fama-Macbeth怎么加固定效应
11 个回复 - 6013 次查看 如题,在用xtfmb做Fama-Macbeth的时候,无法用xi: xtfmb i.xxx i.xxx,控制行业等固定效应。 所以应该怎么办呢,求助2017-8-24 12:38 - jennycui0309 - Stata专版
【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码(2000-2019年)
9 个回复 - 20894 次查看 Fama-French五因子模型 [hr]数据说明[hr] [*]数据区间:2000-2019年(原始数据区间1990-2019年) [*]数据格式:dta(Stata 14/15/16),需要安装包可以到该贴下载: 下载地址 [*]无风险利率采用一年期定期存 ...2020-7-16 16:39 - momingqimiao7 - 现金交易版
关于用stata跑Fama-Macbeth回归
23 个回复 - 22723 次查看 求助各位大神,Fama-Macbeth回归不是用于面板数据的吗?按照我的理解是先cross-sectional回归再取系数的mean。 但是stata的xtfmb语句要求先tsset,这就只能是时间序列的数据了,面板数据tsset不来了呀 ...2017-3-9 10:06 - pptianjiarong - Stata专版
求问用stata做的Fama-Macbetch回归系数都是0是怎么回事
4 个回复 - 3059 次查看 请求各位大佬帮帮忙2020-8-22 15:26 - 加油12345678 - Stata专版
stata 做fama macbeth回归,要将第一阶段beta按大小五等分构建投资组合,每月重组
1 个回复 - 1528 次查看 为了检验EPU贝塔和一个月前原始回报之间的关系,我们进行了投资组合排序和股票级法玛-麦克白两阶段横截面回归。每个月初,公司根据前一个月的EPU贝塔值被分为五个等级,构建投资组合。然后我们检查每个投资组合当月的 ...2022-3-26 10:24 - 阿阿阿阿阿茜 - Stata专版
如何用STATA或SAS程序实现Fama三因素分组
3 个回复 - 3373 次查看 FAMA三因素计算需要先按当年6月末的股票市场价值分为两组,再按上年末账市比分为三组,交叉后形成6个组,如何用程序来实现这六个分组?请教高手指导。谢谢!2012-1-14 09:21 - ustbwxl - Stata专版
Fama-French三因子模型数据和Stata代码数据合集
1 个回复 - 5233 次查看 Fama-French三因子模型数据和Stata代码数据合集【2000年-2019年】Fama和French 1993年指出可以建立一个三因子模型来解释股票回报率。模型认为,一个投资组合(包括单个股票)的超额回报率可由它对三个因子的暴露来解释 ...2021-3-23 11:34 - Eddyer - Stata专版
Fama French 三因子模型构建 stata代码
8 个回复 - 3680 次查看 为了赚取一些论坛币, 本人把之前写的 Fama French 三因子的stata代码给贡献出来,完全是根据 Fama French 1993年的论文写的, 同时和French网站上提供的数据进行了对比, 相关性达到0.96。给广大坛友交流。2020-2-25 09:40 - 点点DD - 金融学(理论版)
Stata中xtfmb指令中fama macbeth那列的std.err出现omitted是怎么回事,求大神帮助
5 个回复 - 5307 次查看 Stata中xtfmb指令中fama macbeth那列的std.err出现omitted是怎么回事,求大神帮助2017-3-16 10:59 - iversonlbw - Stata专版
求助fama-french五因子模型 三因子模型的A股数据与stata代码
0 个回复 - 1155 次查看 求助fama-french五因子模型 三因子模型的A股数据与stata代码,数据越新越好,越全越好。麻烦发送至邮箱 感谢!!!!2021-2-7 21:27 - gve128243 - 悬赏大厅
急求Fama_French三因素模型的stata代码
5 个回复 - 3294 次查看 问题详述: 各位大神好,我刚刚接触fama_french三因素模型,在国泰安数据库中找到两份数据,一份是按照作者的思路,计算出风险溢价,再分组计算出SMB,HML, 我在分组以后,计算SMB和HML时,不能得出想要的结果, ...2017-6-12 16:08 - 我是梅梅 - Stata专版
求助fama-french五因子模型的stata code实现
6 个回复 - 2039 次查看 code发送我邮箱164696200@qq.com2020-3-4 22:17 - red123star - 案例库
求Fama-French三因子或者Carhart四因子求特质波动率的Stata程序
5 个回复 - 1654 次查看 求:利用Carhart四因子或者Fama-French三因子提取的上市公司每只股票特质波动率(特质收益率)的Stata程序!!! 请各位大神们赐教!不胜感激!2019-10-22 19:05 - 遁世长往592 - 爱问频道
请问这个论文截图上的fama-french回归的结果是怎么用stata做出来的?
0 个回复 - 1422 次查看 前两张是我从一片论文里截的图,后一张是我自己在stata里做的。 我按照help xtfmb的说明先做了时间序列回归: tsset stkcd year asreg stkre LSIZE LBM MKT 然后再用stata的FF代码 xtfmb stkre LSIZE LBM MK ...2020-6-28 23:28 - Yosi123 - Stata专版
STATA做FAMAMACBETH回归,两步法应该怎么做,需要具体代码帮助!!
2 个回复 - 3359 次查看 1)我本来是用stata的xtfmb指令,被解释变量re,解释变量mkt,ia,roe。是用xtfmb结果如下: ------------------------------------------------------------------------------ | Fama ...2020-3-17 14:38 - Tly94019409 - Stata专版
stata Fama-MacBeth model
0 个回复 - 1413 次查看 求解:构建模型It=α+δ1 FCF0t+ε 在stata中进行pooled Model和 Fama-MacBeth model的命令是什么呀??2020-5-20 14:55 - 木杺牧 - 爱问频道
求助fama五因子模型的stata代码
0 个回复 - 1454 次查看 刚接触stata,想求助关于stata的fama五因子模型代码2020-4-12 15:23 - 喵喵不能喵喵叫 - Stata专版
stata中fama-macbeth二步法回归的问题
7 个回复 - 9627 次查看 用xtfmb命令时总会出现time variable not set, use -tsset varname ...-,,,然后我用tsset命令去弄时间序列时又会出现repeated time values in sample。。。。我就肉疼了,刚接触stata,求大神解释2015-4-7 11:45 - 焖瑶瑶 - Stata专版
fama五因子模型stata代码
0 个回复 - 979 次查看fama五因子模型的stata代码,最好包括数据。stata新手,模型具体做法已了解,现需代码进行技术支撑,希望向高手学习。2020-3-2 11:28 - 物竞天择hy - Stata专版
stata做famamacbeth,有些问题想问
0 个回复 - 777 次查看 本人新手!最近总stata在做famamacbeth分析。在用xtfmb y x命令,但是一般如果想以y和x的前一期数据进行回归,还需要用L.x吗,我用了这个以后就显示factor-variable and time-series operators not allowed。求大神解 ...2020-1-12 20:24 - Tly94019409 - Stata专版
求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码
2 个回复 - 1487 次查看 求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码2019-12-24 19:31 - red123star - Stata专版
求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码
0 个回复 - 1124 次查看 求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码 最好是最近年份的2020-1-5 13:24 - 米易县0 - Stata专版
求用stata做fama-french三因子的程序
2 个回复 - 2739 次查看 论文需要,只需stata程序,有数据,有偿!2019-6-25 17:14 - leo10x - Stata专版
求stata用Fama-MacBeth检验CAPM的有效性的代码
0 个回复 - 1326 次查看 大神们,谁有采用Fama-MacBeth两阶段方法检验上海或深圳证券市场CAPM模型的有效性的代码?最好附上一份数据吧,初学,想研究下。谢谢大家2019-5-28 19:55 - mtsr - Stata专版
求助:用stata运行Fama-French因子模型的代码
3 个回复 - 2846 次查看 求助:用stata运行Fama-French因子模型的代码,论坛币或者现金感谢!2019-3-21 23:43 - dongbin - Stata专版
stata能否进行Fama-french (1973)的回归
9 个回复 - 4679 次查看 stata能否进行Fama-french (1973)的回归2016-6-17 20:13 - zhouly - Stata专版
用stata进行Fama French三因子模型进行分析
1 个回复 - 5955 次查看 我是stata小白 最近毕业论文要用stata进行分析 将数据分成25组的代码怎么写啊 跪求 谢谢 另外求助 fama french三因子模型在计算时要用到哪些数据啊 请大佬们给予指导谢谢2017-9-1 12:45 - qmaggie13 - Stata专版
求“用stata做fama-french三因子”的程序,论文急用——限stata的程序
1 个回复 - 1892 次查看 毕业论文要用 fama三因子模型分析股票收益率,可以具体写一下相关的代码吗?急用!感谢!2018-10-6 23:07 - MELINA326 - Stata专版
Stata写fama三因子模型的代码~写文章需要~~
3 个回复 - 5334 次查看 请问一下有没有用 stata 算出股票市场的定价因子,就是fama三因子模型的smb, hml 具体的计算过程,比如每年建立组合~~~需要这块的代码,用来写文章~谢谢啦~~~^_^2017-7-25 17:35 - lgwdoit - Stata专版
时间截面Fama-MacBeth回归用stata如何实现
4 个回复 - 4554 次查看 RT2011-10-15 13:09 - 010316 - 悬赏大厅
stata里Fama-MacBeth回归的命令xtfmb,如何定义constant=0常数项等于零?
0 个回复 - 3866 次查看 各路大神,求教: 诉求如下, 因变量是excess return, 自变量是俩market factors, 想跑一个截面数据回归of excess return on market factors (也就是factors的矩阵) stata里Fama-MacBeth two-step procedure回归 ...2016-6-8 20:30 - jcc1113 - 金融学(理论版)
请问用stata怎样实现fama French 模型计算超...
3 个回复 - 4973 次查看 请问用stata怎样实现fama French 模型计算超额收益,ri,t R B = β0 + β1 × Cashi,t + β2 × Excess control rightsi,t1 × Cashi,t i,t Mktcapi,t1 Mktcapi,t1 + β3 × Excess control rightsi,t1 + γ ′ X ...2015-5-20 09:16 - 66707236 - 爱问频道
STATA CAPM Fama-French分析求助!
0 个回复 - 5724 次查看 求高手指教!分析risk-retun profile 下面图是STATA的结果,第一个是用CAPM的结果,第二个用Fama-French的结果。 用了这两个model回归出来的β 怎么对比? 除了能看出来β 是多少,R平方、还有哪些可以分析的点 ...2014-12-10 15:12 - zzy1994 - Stata专版
[求助]请问高手stata如何能做fama-macbeth regression
3 个回复 - 9612 次查看 请问高手stata如何能做fama-macbeth regression,是要按步骤一次一次做回归,还是有更好的方法?2009-3-9 21:00 - fuc - Stata专版
STATA怎么做fama二维分组
0 个回复 - 2154 次查看 先把490个观测值按流动性指标从小到大进行排序后分成7大组,每个大组再按资产规模从小到大进行排 序后分为7个小组,每个小组有10个观测值分组最后结果是把490个观测分为7X7二49 个小组,计算每个小组的平均财务杠杆 ...2012-3-29 20:41 - shenruiyang211 - Stata专版
关于FAMA模型的STATA实现
0 个回复 - 1798 次查看 各位xdjm,想问一下大家关于FAMA Macbeth(1973)年的横截面回归的STATA实现,附上ADO或者提示我去哪些地方搜寻。如果能有中国的研究类型就更好了。或者是这种文章的写作思路有没有很好的文章写上参考思路。谢谢大家 ...2011-3-9 17:50 - crazydgzx - Stata专版