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【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码
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参考文献
Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...
2022-3-2 18:14 - Whatsappp - 现金交易版
【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码
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参考文献
Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...
2022-4-21 20:11 - Whatsappp - 现金交易版
fama-french三因子stata程序
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数据(日度)主要是为了参考,包括了要划分并进一步得到smb、HML因子的股票的收益率、市值、账面市值比、无风险收益率、市场收益率;市值因子S\B按5:5划分;账面市值比因子L、M、H按3:4:3划分,可以根据自己需要进 ...
2021-11-4 22:44 - xiahuan25 - 现金交易版
Fama French 三因子模型构建 stata代码
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为了赚取一些论坛币, 本人把之前写的 Fama French 三因子的stata代码给贡献出来,完全是根据 Fama French 1993年的论文写的, 同时和French网站上提供的数据进行了对比, 相关性达到0.96。给广大坛友交流。
2020-2-25 09:40 - 点点DD - 金融学(理论版)
急求Fama_French三因素模型的stata代码
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问题详述:
各位大神好,我刚刚接触
fama_french三因素模型,在国泰安数据库中找到两份数据,一份是按照作者的思路,计算出风险溢价,再分组计算出SMB,HML,
我在分组以后,计算SMB和HML时,不能得出想要的结果, ...
2017-6-12 16:08 - 我是梅梅 - Stata专版
stata中fama-macbeth二步法回归的问题
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用xtfmb命令时总会出现time variable not set, use -tsset varname ...-,,,然后我用tsset命令去弄时间序列时又会出现repeated time values in sample。。。。我就肉疼了,刚接触stata,求大神解释
2015-4-7 11:45 - 焖瑶瑶 - Stata专版
stata做famamacbeth,有些问题想问
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本人新手!最近总stata在做
famamacbeth分析。在用xtfmb y x命令,但是一般如果想以y和x的前一期数据进行回归,还需要用L.x吗,我用了这个以后就显示factor-variable and time-series operators not allowed。求大神解 ...
2020-1-12 20:24 - Tly94019409 - Stata专版
请问用stata怎样实现fama French 模型计算超...
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请问用stata怎样实现
fama French 模型计算超额收益,ri,t R B = β0 + β1 × Cashi,t + β2 × Excess control rightsi,t1 × Cashi,t i,t Mktcapi,t1 Mktcapi,t1
+ β3 × Excess control rightsi,t1 + γ ′ X ...
2015-5-20 09:16 - 66707236 - 爱问频道
STATA CAPM Fama-French分析求助!
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求高手指教!分析risk-retun profile 下面图是
STATA的结果,第一个是用CAPM的结果,第二个用Fama-French的结果。
用了这两个model回归出来的β 怎么对比?
除了能看出来β 是多少,R平方、还有哪些可以分析的点 ...
2014-12-10 15:12 - zzy1994 - Stata专版
关于FAMA模型的STATA实现
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各位xdjm,想问一下大家关于FAMA Macbeth(1973)年的横截面回归的
STATA实现,附上ADO或者提示我去哪些地方搜寻。如果能有中国的研究类型就更好了。或者是这种文章的写作思路有没有很好的文章写上参考思路。谢谢大家 ...
2011-3-9 17:50 - crazydgzx - Stata专版