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ARCH,GARCH与SVAR模型，工具变量，2SLS和GMM，分类选择模型，动态面板模型6 个回复 - 1094 次查看 ARCH,GARCH与SVAR模型，工具变量，2SLS和GMM，分类选择模型，动态面板模型，EviewsGarch操作演示 基于Eviews 计量经济学：上财学习资料 Chap7ARCH,GARCH与SVAR模型 Chap1计量经济学理论基础.pdf Chap2回归模 ...2022-2-19 16:32 - Lamarr-202110 - 现金交易版
stata；广以矩估计的工具变量滞后项如何确定；动态面板模型中系数的显著性重不重要
3 个回复 - 4112 次查看 跪求各位动态面板模型大神指点，妹纸一枚，最近快被动态面板的广义矩估计搞崩溃了！！！ 因为研究基于欧拉投资模型下的融资约束衡量问题，模型是[LaTex](I/K)_(i,t)=β_0+β_1 (I/K)_(i,t-1)+β_2 (I/K ...2015-1-20 22:39 - yf_0131 - Stata专版
3 个回复 - 4112 次查看 跪求各位动态面板模型大神指点，妹纸一枚，最近快被动态面板的广义矩估计搞崩溃了！！！ 因为研究基于欧拉投资模型下的融资约束衡量问题，模型是[LaTex](I/K)_(i,t)=β_0+β_1 (I/K)_(i,t-1)+β_2 (I/K ...2015-1-20 22:39 - yf_0131 - Stata专版
动态面板分位数工具变量回归（QRPIV)
2 个回复 - 2353 次查看 请问有没有大神知道动态面板分位数工具变量回归在R语言中如何实现？急求解决！！！2017-3-2 11:04 - 静水流萤 - R语言论坛
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动态面板工具变量的指令是什么样的呀？
0 个回复 - 581 次查看 模型内有两个内生变量，需要对应两个工具变量，不知道应该用动态面板模型，指令是什么样的？2022-5-26 02:13 - jiangjain - 数据交流中心
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动态面板 xtabond2命令 GMM IV工具变量
2 个回复 - 4180 次查看 动态面板 xtabond2命令 GMM IV工具变量怎么确定 例如 xtabond2 cash lcash x1 mp1 size1 lev fa cflow pro1 re growth1 liq fcost tq1 tang slr inv fs1 bds bss ind cip , /// gmm() iv()twostep 怎么放 ...2019-12-9 11:28 - wawa为 - Stata专版
2 个回复 - 4180 次查看 动态面板 xtabond2命令 GMM IV工具变量怎么确定 例如 xtabond2 cash lcash x1 mp1 size1 lev fa cflow pro1 re growth1 liq fcost tq1 tang slr inv fs1 bds bss ind cip , /// gmm() iv()twostep 怎么放 ...2019-12-9 11:28 - wawa为 - Stata专版
请问动态面板GMM下如何添加额外的工具变量矩条件呢？
2 个回复 - 2771 次查看 一般情况下，差分GMM和系统GMM下对滞后被解释变量和内生变量的处理，都是使用滞后项或者滞后差分项分别作为差分项和滞后项的工具变量，构造矩条件，如果我找到了额外的变量和数据，可以用做其中一个内生变量的工具变 ...2014-7-18 15:01 - fcliangchao - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2771 次查看 一般情况下，差分GMM和系统GMM下对滞后被解释变量和内生变量的处理，都是使用滞后项或者滞后差分项分别作为差分项和滞后项的工具变量，构造矩条件，如果我找到了额外的变量和数据，可以用做其中一个内生变量的工具变 ...2014-7-18 15:01 - fcliangchao - 计量经济学与统计软件
求助！动态面板模型（xtabond2）中想要加一个非滞后项的工具变量应该怎么操作？
4 个回复 - 3447 次查看 如题，我使用的是xtabond2 命令，想要加一个非被解释变量滞后项的工具变量进模型，不知道应该加在哪？是gmm括号里还是iv括号里还是其他？计量小白毕业论文急问，谢谢各位啦！2018-3-18 00:18 - vivibearywx - Stata专版
4 个回复 - 3447 次查看 如题，我使用的是xtabond2 命令，想要加一个非被解释变量滞后项的工具变量进模型，不知道应该加在哪？是gmm括号里还是iv括号里还是其他？计量小白毕业论文急问，谢谢各位啦！2018-3-18 00:18 - vivibearywx - Stata专版
求助：有关工具变量和动态面板问题
2 个回复 - 1005 次查看 这篇文章把 被解释变量的一阶滞后项 作为解释变量放在模型中，考虑到内生性问题，做了动态差分模型。<br> 但是为什么说他的工具变量就是 被解释变量的一阶滞后项呢？内生变量和工具变量应该是不一样的吧<br> ...2020-12-7 16:30 - 不要做梦22 - Stata专版
2 个回复 - 1005 次查看 这篇文章把 被解释变量的一阶滞后项 作为解释变量放在模型中，考虑到内生性问题，做了动态差分模型。<br> 但是为什么说他的工具变量就是 被解释变量的一阶滞后项呢？内生变量和工具变量应该是不一样的吧<br> ...2020-12-7 16:30 - 不要做梦22 - Stata专版
急求 动态面板是否可以添加额外工具变量
4 个回复 - 1532 次查看 急求各位大佬帮助 请问动态面板GMM是否可以添加额外的工具变量？ 举例： xtbond2 y l.y x1 x2 x3 x4, gmm(l.y), iv(x1 x2 x3 x4) 想用额外的 z1 z2 来表示x4 这个变量 请问这种做法是否是合理的？如果合理的话 ...2020-8-26 04:51 - 火焚昆山0 - Stata专版
4 个回复 - 1532 次查看 急求各位大佬帮助 请问动态面板GMM是否可以添加额外的工具变量？ 举例： xtbond2 y l.y x1 x2 x3 x4, gmm(l.y), iv(x1 x2 x3 x4) 想用额外的 z1 z2 来表示x4 这个变量 请问这种做法是否是合理的？如果合理的话 ...2020-8-26 04:51 - 火焚昆山0 - Stata专版
动态面板差分GMM 弱工具变量问题的解释？
0 个回复 - 1281 次查看 差分GMM由于可能存在弱工具变量问题，及不能估计不随时点变化的变量系数，从而考虑了系统GMM。请问系统GMM如何解决弱工具变量问题？ 我在网上看到说差分GMM估计时候如果被解释变量一阶滞后系数大于0.9时，△Yi,t ...2020-8-25 10:22 - 学羊者 - Stata专版
0 个回复 - 1281 次查看 差分GMM由于可能存在弱工具变量问题，及不能估计不随时点变化的变量系数，从而考虑了系统GMM。请问系统GMM如何解决弱工具变量问题？ 我在网上看到说差分GMM估计时候如果被解释变量一阶滞后系数大于0.9时，△Yi,t ...2020-8-25 10:22 - 学羊者 - Stata专版
求助！！Eviews动态面板工具变量怎么调整合适
2 个回复 - 1682 次查看 如题，最近一直在修改自己的面板模型。因为加入了y的滞后一阶作为解释变量，因此选用动态面板回归模型，方法是GMM（Eviews软件应该只有差分GMM方法）<br> 以下两张图，第二张是增加了好多工具变量后，J统计量的p ...2019-10-4 11:53 - 喵了个咪～～ - EViews专版
2 个回复 - 1682 次查看 如题，最近一直在修改自己的面板模型。因为加入了y的滞后一阶作为解释变量，因此选用动态面板回归模型，方法是GMM（Eviews软件应该只有差分GMM方法）<br> 以下两张图，第二张是增加了好多工具变量后，J统计量的p ...2019-10-4 11:53 - 喵了个咪～～ - EViews专版
求助！动态面板模型中的工具变量
3 个回复 - 5758 次查看 急切求助，请问动态面板模型中的工具变量到底是什么含义呢？传统的面板工具变量是针对模型中的某个内生解释变量，比如IQ是能力的工具变量，是有对象的，那面板数据模型中的工具变量针对的对象是什么呢？比如说内生解 ...2018-4-11 19:29 - vivibearywx - Stata专版
3 个回复 - 5758 次查看 急切求助，请问动态面板模型中的工具变量到底是什么含义呢？传统的面板工具变量是针对模型中的某个内生解释变量，比如IQ是能力的工具变量，是有对象的，那面板数据模型中的工具变量针对的对象是什么呢？比如说内生解 ...2018-4-11 19:29 - vivibearywx - Stata专版
关于动态面板数据系统GMM工具变量问题？？
4 个回复 - 6035 次查看 我的被解释变量：国际债券份额；核心解释变量：对外直接投资； 解释变量：被解释变量滞后一阶、GDP、出口份额、汇率波动、通货膨胀率、金融市场发展程度； 我用了xtdpdsys 这个估计命令，我把被解释变量滞后1阶作 ...2018-9-2 09:39 - victy_6 - 悬赏大厅
4 个回复 - 6035 次查看 我的被解释变量：国际债券份额；核心解释变量：对外直接投资； 解释变量：被解释变量滞后一阶、GDP、出口份额、汇率波动、通货膨胀率、金融市场发展程度； 我用了xtdpdsys 这个估计命令，我把被解释变量滞后1阶作 ...2018-9-2 09:39 - victy_6 - 悬赏大厅
动态面板广义矩估计怎么做，工具变量怎么设置
13 个回复 - 10645 次查看 动态面板模型，模型设置如下： y=C+a*y(-1)+d1*x1+d2*x2+d3*x3+u 在EVIEWS里用广义矩估计，工具变量我不会设置， 我开始设置工具变量为 y(-2),但是显示 “ number of instruments graeter than number of observ ...2013-12-15 18:17 - geigei208 - EViews专版
13 个回复 - 10645 次查看 动态面板模型，模型设置如下： y=C+a*y(-1)+d1*x1+d2*x2+d3*x3+u 在EVIEWS里用广义矩估计，工具变量我不会设置， 我开始设置工具变量为 y(-2),但是显示 “ number of instruments graeter than number of observ ...2013-12-15 18:17 - geigei208 - EViews专版
请问动态面板中的工具变量都必须是xtabond2后面的变量吗？
3 个回复 - 2384 次查看 请问动态面板中的工具变量都必须是xtabond2后面的变量吗？滞后项可以不写在xtabond2吗？2016-11-15 18:01 - SarahLee1212 - Stata专版
3 个回复 - 2384 次查看 请问动态面板中的工具变量都必须是xtabond2后面的变量吗？滞后项可以不写在xtabond2吗？2016-11-15 18:01 - SarahLee1212 - Stata专版
动态面板中SYS GMM工具变量问题
4 个回复 - 6322 次查看 请问在动态面板中SYS GMM为什么要用被解释变量的差分作为其滞后期的工具变量，这里内生性的根源是什么？在DIF GMM里，我知道由于差分后，模型右边的差分跟扰动项相关，存在内生性，但是在SYS GMM的水平方程里，有存在 ...2014-7-7 21:35 - diligentsai - Stata专版
4 个回复 - 6322 次查看 请问在动态面板中SYS GMM为什么要用被解释变量的差分作为其滞后期的工具变量，这里内生性的根源是什么？在DIF GMM里，我知道由于差分后，模型右边的差分跟扰动项相关，存在内生性，但是在SYS GMM的水平方程里，有存在 ...2014-7-7 21:35 - diligentsai - Stata专版
eviews 6.0 中动态面板GMM的工具变量有哪些？
10 个回复 - 8592 次查看 动态面板（panel workfile类型），选择了GMM/DPD估计方法。 问：工具变量的设定除了包括因变量的：@DYN(Y,-2)。还应该包括前定解释变量的一阶差分 还是 前定解释变量的滞后2期？？ 有的文章还包括@SYSPER作为工具 ...2010-6-2 12:06 - hj51320 - EViews专版
10 个回复 - 8592 次查看 动态面板（panel workfile类型），选择了GMM/DPD估计方法。 问：工具变量的设定除了包括因变量的：@DYN(Y,-2)。还应该包括前定解释变量的一阶差分 还是 前定解释变量的滞后2期？？ 有的文章还包括@SYSPER作为工具 ...2010-6-2 12:06 - hj51320 - EViews专版
动态面板中DIF GMM 与SYS GMM工具变量的计算
1 个回复 - 3771 次查看 请问如何计算动态面板中DIF GMM 与SYS GMM工具变量的数量，例如，在差分GMM中，是否为被解释变量的滞后两阶以上的水平变量，加上前定解释变量滞后一阶以上的水平变量，加上外生变量的总和？常数项可否也作为自身的IV ...2014-7-5 09:38 - diligentsai - Stata专版
1 个回复 - 3771 次查看 请问如何计算动态面板中DIF GMM 与SYS GMM工具变量的数量，例如，在差分GMM中，是否为被解释变量的滞后两阶以上的水平变量，加上前定解释变量滞后一阶以上的水平变量，加上外生变量的总和？常数项可否也作为自身的IV ...2014-7-5 09:38 - diligentsai - Stata专版
关于动态面板模型中样本数和工具变量数的规定！
2 个回复 - 4547 次查看 连老师： 您好！参加过您的现场班，也拜读了您的视频，应该是你让我慢慢学会用stata，非常感谢！ 在看动态面板数据课程时有个疑惑，您谈到一阶差分GMM适用于“大N小T”，那如果我使用的31个省份10年的 ...2014-1-12 00:25 - feelingsy - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 4547 次查看 连老师： 您好！参加过您的现场班，也拜读了您的视频，应该是你让我慢慢学会用stata，非常感谢！ 在看动态面板数据课程时有个疑惑，您谈到一阶差分GMM适用于“大N小T”，那如果我使用的31个省份10年的 ...2014-1-12 00:25 - feelingsy - 统计软件培训班VIP答疑区
动态面板 工具变量过多
2 个回复 - 3826 次查看 数据为150*30的面板，由于T较长，工具变量有400多个，stata提示工具变量过多，sargan检验也通不过，不知是什么原因，请高手指教2011-11-7 16:53 - luc1988 - Stata专版
2 个回复 - 3826 次查看 数据为150*30的面板，由于T较长，工具变量有400多个，stata提示工具变量过多，sargan检验也通不过，不知是什么原因，请高手指教2011-11-7 16:53 - luc1988 - Stata专版
