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固定效应模型(FE)、普通最小二乘法(OLS)及广义矩估计法(GMM)的系数大小比较
7 个回复 - 10370 次查看 求助，是不是FE的系数一定是下限，OLS的回归系数一定是上线，GMM在中间，系统GMM和差分GMM都是这样的吗？我跑数据，得出来OLS和FE确实是前者大于后者，但是系统GMM的回归系数还小于FE的系数，求解答，各位大佬，该怎 ...2020-4-20 09:52 - 别讨好 - Stata专版
7 个回复 - 10370 次查看 求助，是不是FE的系数一定是下限，OLS的回归系数一定是上线，GMM在中间，系统GMM和差分GMM都是这样的吗？我跑数据，得出来OLS和FE确实是前者大于后者，但是系统GMM的回归系数还小于FE的系数，求解答，各位大佬，该怎 ...2020-4-20 09:52 - 别讨好 - Stata专版
固定效应模型和系统GMM模型的结果差距很大
11 个回复 - 21292 次查看 我是个新手 ，我现在做的是一个省级面板数据，然后 我的固定效应出的结果很好 ，是我想要的结果。主要解释变量是正的。 但是到系统GMM里面，我的主要解释变量的系数就变成负的了，这是为什么啊，我应该怎么处理？求 ...2017-1-14 21:27 - 回首白日斜1 - Stata专版
11 个回复 - 21292 次查看 我是个新手 ，我现在做的是一个省级面板数据，然后 我的固定效应出的结果很好 ，是我想要的结果。主要解释变量是正的。 但是到系统GMM里面，我的主要解释变量的系数就变成负的了，这是为什么啊，我应该怎么处理？求 ...2017-1-14 21:27 - 回首白日斜1 - Stata专版
固定效应模型和GMM估计与门槛模型分析结果不一样
2 个回复 - 2441 次查看 最近看过一篇论文是用固定模型和动态面板数据的系统GMM模型来分析抚养比和征缴率之间的非线性关系，文章分析结果是倒U形，我使用静态面板模型分析，结果不显著，使用动态面板模型分析，结果显著但是系数并不是呈现倒 ...2020-11-13 16:04 - 201821511292 - Stata专版
2 个回复 - 2441 次查看 最近看过一篇论文是用固定模型和动态面板数据的系统GMM模型来分析抚养比和征缴率之间的非线性关系，文章分析结果是倒U形，我使用静态面板模型分析，结果不显著，使用动态面板模型分析，结果显著但是系数并不是呈现倒 ...2020-11-13 16:04 - 201821511292 - Stata专版
请问，固定效应模型和GMM回归结果不一致，怎么办？
2 个回复 - 4290 次查看 在写毕业论文，探讨的是影子银行对地区经济的影响。我用的是31个省市9年的面板数据，做的模型。因变量是GDP数据，核心解释变量是影子银行规模，控制变量包括固定资产投资额、劳动人数、专利数等，用固定效应模型得到 ...2020-8-18 14:44 - gc2754 - Stata专版
2 个回复 - 4290 次查看 在写毕业论文，探讨的是影子银行对地区经济的影响。我用的是31个省市9年的面板数据，做的模型。因变量是GDP数据，核心解释变量是影子银行规模，控制变量包括固定资产投资额、劳动人数、专利数等，用固定效应模型得到 ...2020-8-18 14:44 - gc2754 - Stata专版
静态面板固定效应模型gmm怎么计算sargan
5 个回复 - 5382 次查看 命令如下xtset id yearset more offxtivreg g k yt ype ypm ype2 ypm2 ypepm ypet ypmt k2yvk2y pek pmk kt (y=l.y l2.y),feestat overid提示不能执行最后一条命令不能生成sargan检验的结果，请问哪位前辈知道怎么获 ...2015-3-24 11:35 - hycf2012 - EViews专版
5 个回复 - 5382 次查看 命令如下xtset id yearset more offxtivreg g k yt ype ypm ype2 ypm2 ypepm ypet ypmt k2yvk2y pek pmk kt (y=l.y l2.y),feestat overid提示不能执行最后一条命令不能生成sargan检验的结果，请问哪位前辈知道怎么获 ...2015-3-24 11:35 - hycf2012 - EViews专版
用stata如何面板数据固定效应模型加入滞后项，差分和系统GMM
3 个回复 - 9043 次查看 LZ在做一个面板数据的回归，发现因变量自相关，还有两个控制变量有内生性，我想用系统GMM解决这个问题，但是还想用本来模型加入滞后项和差分GMM作比较，如果三个结果系数符号都一样就可以得出稳健的结论。。。但是LZ ...2015-3-21 09:53 - 京啦啦啦 - Stata专版
3 个回复 - 9043 次查看 LZ在做一个面板数据的回归，发现因变量自相关，还有两个控制变量有内生性，我想用系统GMM解决这个问题，但是还想用本来模型加入滞后项和差分GMM作比较，如果三个结果系数符号都一样就可以得出稳健的结论。。。但是LZ ...2015-3-21 09:53 - 京啦啦啦 - Stata专版
急急急！论文中的固定效应模型和GMM回归结果中的数据是enview 回归估计分析中的那个？
0 个回复 - 1284 次查看 图1 图2图3图1是期刊作者整理出来的静态与动态回归分析的结果数据，图2和图三是我自己固定效应模型估计回归结果，我想请教各位法神的是期刊里面的数据是我做出来的哪个数据呀？？2017-12-7 11:44 - 雷果果 - EViews专版
0 个回复 - 1284 次查看 图1 图2图3图1是期刊作者整理出来的静态与动态回归分析的结果数据，图2和图三是我自己固定效应模型估计回归结果，我想请教各位法神的是期刊里面的数据是我做出来的哪个数据呀？？2017-12-7 11:44 - 雷果果 - EViews专版
求助：在自相关固定效应模型中的twostep估计和GMM方法为何不能加入时间虚拟变量？？
0 个回复 - 1996 次查看 通常在面板数据模型的回归中，需要加时间虚拟变量加以控制，多数估计方法都可以。但是在自相关的固定效应模型中使用的twostep方法，以及GMM方法时，Stata报错，请问各位是什么原因？是本身不能加虚拟变量，还是有其他 ...2016-7-3 09:06 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
0 个回复 - 1996 次查看 通常在面板数据模型的回归中，需要加时间虚拟变量加以控制，多数估计方法都可以。但是在自相关的固定效应模型中使用的twostep方法，以及GMM方法时，Stata报错，请问各位是什么原因？是本身不能加虚拟变量，还是有其他 ...2016-7-3 09:06 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
固定效应模型GMM估计的sargan统计量
0 个回复 - 2514 次查看 我用的是面板固定效应模型，采用GMM估计方法进行估计。可是怎么得到sargan统计量的结果那，还有如何获得DW值，要手动计算的么？我尝试着输入命令xtoverid后出现如下结果 Test of overidentifying restrictions: C ...2015-4-7 15:10 - hycf2012 - Stata专版
0 个回复 - 2514 次查看 我用的是面板固定效应模型，采用GMM估计方法进行估计。可是怎么得到sargan统计量的结果那，还有如何获得DW值，要手动计算的么？我尝试着输入命令xtoverid后出现如下结果 Test of overidentifying restrictions: C ...2015-4-7 15:10 - hycf2012 - Stata专版
