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Markov上倒向随机微分方程的比较
链及相关的无套利条件
1 个回复 - 181 次查看 摘要翻译： 以往对BSDEs的贡献，以及非线性预期和动态风险度量的相关理论，大多是在连续时间扩散或跳跃扩散的框架下进行的。利用有限状态连续时间马尔可夫链空间上的BSDEs解，我们在[Dynamic Consulture Neolutional ...2022-3-3 17:09 - 何人来此 - Forum
1 个回复 - 181 次查看 摘要翻译： 以往对BSDEs的贡献，以及非线性预期和动态风险度量的相关理论，大多是在连续时间扩散或跳跃扩散的框架下进行的。利用有限状态连续时间马尔可夫链空间上的BSDEs解，我们在[Dynamic Consulture Neolutional ...2022-3-3 17:09 - 何人来此 - Forum
连续金融市场的弱、强无套利条件
0 个回复 - 307 次查看 摘要翻译： 对基于连续半鞅的金融市场模型的无套利条件的全谱进行了统一分析。特别地，我们着重于无套利条件弱于无套利和风险消失的免费午餐的经典概念。我们给出了所考虑的无套利条件的完整刻画，将它们的有效性与资 ...2022-3-16 12:05 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 307 次查看 摘要翻译： 对基于连续半鞅的金融市场模型的无套利条件的全谱进行了统一分析。特别地，我们着重于无套利条件弱于无套利和风险消失的免费午餐的经典概念。我们给出了所考虑的无套利条件的完整刻画，将它们的有效性与资 ...2022-3-16 12:05 - 大多数88 - Forum
无套利条件下的Penney博弈赔率
0 个回复 - 362 次查看 摘要翻译： Penney的游戏是一个两人零和游戏，每个玩家选择一个正面和反面的三个翻转模式，获胜者是在重复掷一枚公平的硬币中模式出现在第一个的玩家。因为玩家选择顺序，第二个移动者有优势。事实上，对于任何三个翻 ...2022-3-14 10:55 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 362 次查看 摘要翻译： Penney的游戏是一个两人零和游戏，每个玩家选择一个正面和反面的三个翻转模式，获胜者是在重复掷一枚公平的硬币中模式出现在第一个的玩家。因为玩家选择顺序，第二个移动者有优势。事实上，对于任何三个翻 ...2022-3-14 10:55 - 能者818 - Forum
简单交易策略无套利条件
0 个回复 - 167 次查看 摘要翻译： 严格局部鞅可能承认关于简单交易策略类的套利机会。（由于在此框架中不可能使用加倍策略，因此并不假定损失从下至下是有界的。）我们证明了对于一类非负严格局部鞅，强Markov性质蕴涵着关于简单交易策略类 ...2022-3-4 12:47 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 167 次查看 摘要翻译： 严格局部鞅可能承认关于简单交易策略类的套利机会。（由于在此框架中不可能使用加倍策略，因此并不假定损失从下至下是有界的。）我们证明了对于一类非负严格局部鞅，强Markov性质蕴涵着关于简单交易策略类 ...2022-3-4 12:47 - 何人来此 - Forum
