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stata mgarch dcc结果解释
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请教一下各位高手,
stata 的m
garch dcc如何解释,命令是m
garch dcc (honda nissan = L.honda L.nissan), arch(1)
garch(1) , honda是本田股票日的收益率,nissan是日产股票日收益率, ...
2020-3-8 21:38 - yonghengzhiran - Stata专版
关于stata中mgarch-dcc结果作图
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我之前搜了一些论坛里各位前辈通过
stata得出DCC-GARCH模型后如何操作的情况,发现大家都遇到了不知如何解读
stata运行m
garch dcc命令的疑惑。
现在我也得出了由m
garch dcc估计出的两个时间序列数据的
结果,本想着利 ...
2016-12-11 15:04 - tony_mxl - Stata专版
请问STATA做出的DCC-GARCH模型结果怎么解读
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请问STATA做出的DCC-GARCH模型
结果怎么解读,这是两变量的,请问怎么对应各自的arch项和GARCH项?
. m
garch dcc (lnif lnhs300=L.lnif L.lnhs300),arch(1)
garch(1) dist(t) nolog
Dynamic conditional correlat ...
2018-7-19 11:24 - Bella00 - Stata专版