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garch（1，1）结果怎么看？
5 个回复 - 45610 次查看 我想用garch做一个波动性分析 最后得到一个garch方程，怎么通过这个方程分析波动率，或者还有一部没做完吗？2015-8-31 17:04 - fantansyuibe - Stata专版
5 个回复 - 45610 次查看 我想用garch做一个波动性分析 最后得到一个garch方程，怎么通过这个方程分析波动率，或者还有一部没做完吗？2015-8-31 17:04 - fantansyuibe - Stata专版
求问arma-egarch结果怎么看
3 个回复 - 3684 次查看 用的是arma（3,3）-egarch（1,1）模型，结果如下： Presample variance: backcast (parameter = 0.7) LOG(GARCH) = C(8) + C(9)*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))) + C(10) *RESID(-1)/@SQRT(GARC ...2018-5-24 17:02 - randy_van - EViews专版
3 个回复 - 3684 次查看 用的是arma（3,3）-egarch（1,1）模型，结果如下： Presample variance: backcast (parameter = 0.7) LOG(GARCH) = C(8) + C(9)*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))) + C(10) *RESID(-1)/@SQRT(GARC ...2018-5-24 17:02 - randy_van - EViews专版
eviews做完garch模型结果怎么看？
0 个回复 - 8408 次查看 对上证50ETF对数收益率序列进行自相关检验，发现其与滞后4阶存在自相关性， Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob | | | | 1 0.009 0.009 0.1 ...2018-5-23 21:49 - randy_van - EViews专版
0 个回复 - 8408 次查看 对上证50ETF对数收益率序列进行自相关检验，发现其与滞后4阶存在自相关性， Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob | | | | 1 0.009 0.009 0.1 ...2018-5-23 21:49 - randy_van - EViews专版
garch回归结果怎么看，虚拟变量为什么会单独跑出来一列het？？
0 个回复 - 944 次查看 回归用的是这个命令arch lnp lnlp ,arch(1) garch(1) het(d)，只是想在条件方差方程中加一个虚拟变量，是不是命令有问题？？感谢2018-2-14 13:21 - meijinewei - Stata专版
0 个回复 - 944 次查看 回归用的是这个命令arch lnp lnlp ,arch(1) garch(1) het(d)，只是想在条件方差方程中加一个虚拟变量，是不是命令有问题？？感谢2018-2-14 13:21 - meijinewei - Stata专版
R语言包MSGARCH的结果怎么看？有人懂嘛，急求急求！
0 个回复 - 1513 次查看 论文用了R语言的MSGARCH包，summary（fit）之后出来的结果和我想要的不太一样，不知道是我误解了结果的含义了吗？给出文档里的例子运行处的结果： [1] "Specification Type: Markov-Switching" [1] "Specificati ...2017-8-25 13:02 - 吃吃519307 - EViews专版
0 个回复 - 1513 次查看 论文用了R语言的MSGARCH包，summary（fit）之后出来的结果和我想要的不太一样，不知道是我误解了结果的含义了吗？给出文档里的例子运行处的结果： [1] "Specification Type: Markov-Switching" [1] "Specificati ...2017-8-25 13:02 - 吃吃519307 - EViews专版
求助 arma-garch模型结果怎么看啊
1 个回复 - 3375 次查看 我在eviews建了一个ARMA(4,4)-EGARCH(1,1)模型 加了一个虚拟变量 但不知道我的虚拟变量 要加在mean 还是 variance 呢 这个结果图要怎么分析呢 ？ 急求 谁来解救我一下2017-5-11 21:45 - 甜甜圈-0517 - EViews专版
1 个回复 - 3375 次查看 我在eviews建了一个ARMA(4,4)-EGARCH(1,1)模型 加了一个虚拟变量 但不知道我的虚拟变量 要加在mean 还是 variance 呢 这个结果图要怎么分析呢 ？ 急求 谁来解救我一下2017-5-11 21:45 - 甜甜圈-0517 - EViews专版
二元GARCH的结果怎么看啊
5 个回复 - 4493 次查看 下面是我做的二元GARCH的结果，请问各位高手怎么看啊？小弟不胜感激！ System: UNTITLED Estimation Method: ARCH Maximum Likelihood (Marquardt) Covariance specification: BEKK Date: 04/26/10 ...2010-4-26 13:48 - chenliu1987 - 数据分析与数据挖掘
5 个回复 - 4493 次查看 下面是我做的二元GARCH的结果，请问各位高手怎么看啊？小弟不胜感激！ System: UNTITLED Estimation Method: ARCH Maximum Likelihood (Marquardt) Covariance specification: BEKK Date: 04/26/10 ...2010-4-26 13:48 - chenliu1987 - 数据分析与数据挖掘
