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求问arma-egarch结果怎么看
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用的是arma(3,3)-e
garch(1,1)模型,结果如下:
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
LOG(GARCH) = C(8) + C(9)*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))) + C(10)
*RESID(-1)/@SQRT(GARC ...
2018-5-24 17:02 - randy_van - EViews专版
eviews做完garch模型结果怎么看?
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对上证50ETF对数收益率序列进行自相关检验,发现其与滞后4阶存在自相关性,
Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob
| | | | 1 0.009 0.009 0.1 ...
2018-5-23 21:49 - randy_van - EViews专版
R语言包MSGARCH的结果怎么看?有人懂嘛,急求急求!
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论文用了R语言的MSGARCH包,summary(fit)之后出来的结果和我想要的不太一样,不知道是我误解了结果的含义了吗?给出文档里的例子运行处的结果:
[1] "Specification Type: Markov-Switching"
[1] "Specificati ...
2017-8-25 13:02 - 吃吃519307 - EViews专版
二元GARCH的结果怎么看啊
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下面是我做的二元GARCH的结果,请问各位高手怎么看啊?小弟不胜感激!
System: UNTITLED
Estimation Method: ARCH Maximum Likelihood (Marquardt)
Covariance specification: BEKK
Date: 04/26/10 ...
2010-4-26 13:48 - chenliu1987 - 数据分析与数据挖掘