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Hilbe两步法中，第二步加入残差项回归，残差项显著但系数太小怎么解决？
0 个回复 - 461 次查看 Hilbe两步法中，第二步加入残差项回归，残差项显著但系数太小怎么解决？ 目前针对条件Logit模型，参考已有文献多采用Hilbe两步法解决。其中第一步为解释变量对工具变量和控制变量进行OLS回归并预测残差项，第二步采 ...2024-7-17 16:53 - 张1k - Stata专版
0 个回复 - 461 次查看 Hilbe两步法中，第二步加入残差项回归，残差项显著但系数太小怎么解决？ 目前针对条件Logit模型，参考已有文献多采用Hilbe两步法解决。其中第一步为解释变量对工具变量和控制变量进行OLS回归并预测残差项，第二步采 ...2024-7-17 16:53 - 张1k - Stata专版
回归系数太小被omitted,应如何进行分析
8 个回复 - 2227 次查看 请问一下各位大神，检查变量间并不存在完全共线性，但依旧有变量被omitted，初步怀疑是因为回归系数太小，这种情况怎么处理呀！！急！！！2021-10-10 20:52 - rosyxiao - Stata专版
8 个回复 - 2227 次查看 请问一下各位大神，检查变量间并不存在完全共线性，但依旧有变量被omitted，初步怀疑是因为回归系数太小，这种情况怎么处理呀！！急！！！2021-10-10 20:52 - rosyxiao - Stata专版
请教！！spss做回归分析时，回归系数太小很不理想，怎么办？
20 个回复 - 38640 次查看 本人毕业论文预答辩在即，现在做回归分析时，遇到了一个很大的难题。 在回归分析之前做的相关分析中，自变量与因变量之间的相关系数就比较小，普遍在0.2-0.3之间。 开始回归分析后，本来用stepwise方法筛选自变量的 ...2010-3-5 14:46 - linghuchong256 - SPSS论坛
20 个回复 - 38640 次查看 本人毕业论文预答辩在即，现在做回归分析时，遇到了一个很大的难题。 在回归分析之前做的相关分析中，自变量与因变量之间的相关系数就比较小，普遍在0.2-0.3之间。 开始回归分析后，本来用stepwise方法筛选自变量的 ...2010-3-5 14:46 - linghuchong256 - SPSS论坛
回归分析自变量的平方项显著，但系数太小该怎么办？变换单位后求拐点是不是有影响
2 个回复 - 1296 次查看 请问下我在做回归分析的时候加入了自变量的平方项，目的是为了求一个拐点值。自变量的平方项显著但回归系数特别小，与自变量的系数算出来的拐点值比较离谱。有人说可以通过变换单位的方法让回归数变大，但我在想这会 ...2022-4-22 10:04 - 20182303023 - Stata专版
2 个回复 - 1296 次查看 请问下我在做回归分析的时候加入了自变量的平方项，目的是为了求一个拐点值。自变量的平方项显著但回归系数特别小，与自变量的系数算出来的拐点值比较离谱。有人说可以通过变换单位的方法让回归数变大，但我在想这会 ...2022-4-22 10:04 - 20182303023 - Stata专版
解释变量的回归系数太小或太大的问题
1 个回复 - 1802 次查看 解释变量系数太小，通过egen z2X = std( X ) 命令对解释变量标准化后回归是合理的同时解释变量系数太大，通过同上命令对 被解释变量标准化后回归 也是合理的吧？2021-7-8 10:59 - 月半馨 - Stata专版
1 个回复 - 1802 次查看 解释变量系数太小，通过egen z2X = std( X ) 命令对解释变量标准化后回归是合理的同时解释变量系数太大，通过同上命令对 被解释变量标准化后回归 也是合理的吧？2021-7-8 10:59 - 月半馨 - Stata专版
解释变量的回归系数太小或太大的问题
4 个回复 - 6471 次查看 请问，解释变量系数太小，通过egen z2X = std( X ) 命令对解释变量标准化后回归是合理的；那么解释变量系数太大，通过同上命令对 被解释变量标准化后回归 也是合理的吧？2021-7-8 11:03 - 月半馨 - Stata专版
4 个回复 - 6471 次查看 请问，解释变量系数太小，通过egen z2X = std( X ) 命令对解释变量标准化后回归是合理的；那么解释变量系数太大，通过同上命令对 被解释变量标准化后回归 也是合理的吧？2021-7-8 11:03 - 月半馨 - Stata专版
probit模型回归系数太小，但是模型是显著性水平很高的
1 个回复 - 3002 次查看 新手求教各位老师，我在做一个论文的实证分析，整个实证过程做下来，结果都比较理想，但唯独跑probit模型的时候发现回归系数太小了（但是还是在0.01水平上显著），边际效应显示的概率在大概是0.8%。我知道两个可以 ...2021-5-27 21:02 - nufelirui - Stata专版
1 个回复 - 3002 次查看 新手求教各位老师，我在做一个论文的实证分析，整个实证过程做下来，结果都比较理想，但唯独跑probit模型的时候发现回归系数太小了（但是还是在0.01水平上显著），边际效应显示的概率在大概是0.8%。我知道两个可以 ...2021-5-27 21:02 - nufelirui - Stata专版
eviews多元回归结果系数太小，经济意义不好怎么处理？
6 个回复 - 10253 次查看 我有一个棘手的问题： 我用了140家上市公司5年的数据，选择cross-section weight进行的多元回归，结果回归系数只有0.00~到0.0~，经济意义不好，这怎么处理呢？ 我回归的R方0.38，其中单位根检验6个自变量 ...2015-2-14 18:08 - QueenCi.Shine - EViews专版
6 个回复 - 10253 次查看 我有一个棘手的问题： 我用了140家上市公司5年的数据，选择cross-section weight进行的多元回归，结果回归系数只有0.00~到0.0~，经济意义不好，这怎么处理呢？ 我回归的R方0.38，其中单位根检验6个自变量 ...2015-2-14 18:08 - QueenCi.Shine - EViews专版
[求助]可系数太小
2 个回复 - 2278 次查看 可决我用国债连续复利模型Y=AeBT其中，Y是国债的到期收益率，我用EVIews3做回归，考察到期收益率和期限的关系。模型变化为：LnY=LnA+BT，然后选用上交所某一天的国债数据进行回归分析，但是可决系数太小，然后又选用 ...2008-10-6 16:11 - stream1983 - EViews专版
2 个回复 - 2278 次查看 可决我用国债连续复利模型Y=AeBT其中，Y是国债的到期收益率，我用EVIews3做回归，考察到期收益率和期限的关系。模型变化为：LnY=LnA+BT，然后选用上交所某一天的国债数据进行回归分析，但是可决系数太小，然后又选用 ...2008-10-6 16:11 - stream1983 - EViews专版
