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【求助】R语言做多个时间序列的sharpe ratio方法
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描述----------Description----------
This function computes the
Sharpe ratio of the univariate time series (or vector) x.
此函数计算夏普比率的单变量时间序列(或向量)x。
我需要处理133个时间序列, ...
2014-11-14 10:05 - a396269321 - R语言论坛
问题求助(为啥Quiz 20-3)是负的算Sharpe's ratio ?
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Quiz 20-3:
You are given two nondividend paying asset X(t) and Y(t) satisfying the following stochastic differential equations:
dX(t)=0.15X(t)dt+0.2X(t)dZ(t)
dY(t)=0.0975Y(t)dt-0.15Y(t)dZ(t)
...
2012-6-14 16:02 - 823317513 - Forum
求maximum Sharpe ratios
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假设我有10组cluster, 每组cluster有100个观测,如何计算maximum
Sharpe ratios,我是指所有10个cluster的,即最后只得到1个maximum
Sharpe ratios值。
各位高手帮帮忙。
谢谢。
补充:
其实是这样的。我这 ...
2012-4-9 22:12 - dimxu - SAS专版