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门槛效应学习及xtthres应用
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最近在做一些关于门槛(门限)效应的文章,把搜集到的资料整理如下,大家可以学学方法。1、Hansen(1999 )原文;
2、Hansen(1999 )原文数据;
3、不需重新学习matlab,想学的话Hansen的主页也有代码;
4、用连 ...
2019-1-28 16:34 - yangye823 - 现金交易版
xtthres空间计量面板门槛回归stata17命令安装包
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[*]
xtthres比较适合新手小白!比xthreg简单多了,初学者做门槛回归还是用
xtthres比较容易上手!
[*]这个安装包stata17可以用
[*]步骤:解压后打开stata17程序所在文件夹,选择ado文档,将
xtthres.ado复制粘贴入内 ...
2022-4-28 12:23 - 向沂shine - Stata专版
关于运行xttest2 出现r(131)错误的解决方案
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我的面板数据为长面板(大T小N),在运用“
xttest2"命令进行截面相关(组间同期相关)检验时,stata /SE 15.1 提示"correlation matrix of residuals is singular.not possible with test r(131)"。为解决此问题,笔 ...
2020-6-2 13:08 - yinpeiwei - Stata专版
【zxtttxxqm·地产书籍】房地产投资分析
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书籍名称:[/backcolor]房地产投资分析[/backcolor]
作者:冯力、陈丽[/backcolor]
出版社:化学工业出版社[/backcolor]
页数:190[/backcolor]
出版时间:2010[/backcolor]
简介: [/backcolor]
《房地产投资 ...
2014-5-6 14:44 - zxtttxxqm - 房地产专版
请教关于xttest2的问题
12 个回复 - 11331 次查看
.
xttest2Correlation matrix of residuals is singular.not possible with testr(131);请问该问题应该怎么解决?
2009-1-4 00:03 - bingle08 - Stata专版
stata里的xttobit模型结果中没有R方??
11 个回复 - 13892 次查看
毕业论文紧急求助:用
xttobit模型跑数据时最终结果没有R方,如何解决?
具体代码如下:
xtset year code
xttobit Y 控制变量
est store m1
xttobit Y X 控制变量
est store m2
xttobit Y X 控制变量 调节变量 ...
2017-5-14 20:27 - maybe813813 - Stata专版
XTTEST0究竟是干什么用的?
4 个回复 - 11287 次查看
最近我看了一篇论文,作者说有数据是不平衡的面板数据:开始执行了一个breusch pagan lagrange multiplier检验,发现显著。并认为原来假设是各个体之间无任何关联,这表明个体之间有关系。表明数据应该被看做一个面板 ...
2015-6-27 23:27 - lhjnju - Stata专版
连玉君老师的xtthres,每次回归门槛值都不一样
41 个回复 - 17516 次查看
RT,我用的连玉君老师的
xtthres命令。大致命令如下
xtthres y x1 x4 x5 x6 , th(x3) d(x2)
①后面跑了好几次,单一门槛值都是一样的,但是在跑双重门槛值的时候,每次出来的门槛值都不一样,回归结果也不一样。 ...
2015-9-13 17:49 - 我不是非洲人 - Stata专版
xttest2命令求助
4 个回复 - 2371 次查看
请高手帮忙解答如下问题,不甚感激!
运行
xttest2命令时,出现
“Error: too few common observations across panel”
我有54个横截面单元,7年的面板数据,部分由缺失值,但是不多,
这里是指样本太少么?
xtt ...
2013-11-13 14:52 - bearlc01 - Stata专版
xttobit U型关系调节效应图stata
3 个回复 - 1492 次查看
使用软件:stata
模型:
xttobit模型
自变量与因变量(一定大于0):U型关系
使用了网上excel版的调节效应图,但纵轴范围小于0与原始数据因变量有正负错误
请问可以(怎么)在stata中使用margin命令画调节效应图 ...
2022-7-6 22:19 - 亡灵法师魔 - 悬赏大厅
长面板的组间同期相关检验问题,用xttest2报错
1 个回复 - 2327 次查看
我的样本是18个个体3年内的日度数据,时间维度大个体维度小,在检验组间同期相关时选择用BP-LM检验,stata命令为
xttest2,s出来的结果是
Correlation matrix of residuals is singular.not possible with test
...
2016-9-1 18:53 - woyaojifen - Stata专版
救命呀,计量小白xttest2的结果不会看
2 个回复 - 1119 次查看
.
xttest2
Correlation matrix of residuals:
__e1 __e2 __e3
__e1 1.0000
__e2 -0.4943 1.0000
__e3 -0.1340 -0.2600 1.0000
Breusch-Pagan LM test of independence: chi2(3) ...
2020-6-19 15:01 - FFFER - Stata专版
xttobit模型怎么用稳健标准误?
7 个回复 - 5380 次查看
求问,我在
xttobit模型用了vce(vootstrap),但结果显示insufficient observations to compute bootstrap standard errors,明明我的样本有两千多个,究竟是哪里有问题?怎么解决呢?还有,
xttobit模型怎么做异方差检 ...
2020-5-21 20:58 - 兰浩海 - Stata专版
xtthres提示sample sizetoo small
2 个回复 - 1520 次查看
<br>
xtthres提示sample sizetoo small
xtthres做自抽样次数设定300后提示样本样本容量太小,只能bs(3) 或2才不会提示sample size too small,是做这个模型控制变量不能太多吗,我用了5个控制变量,样本数据为 ...
2019-10-14 23:13 - 2017大叶 - Stata专版
使用xttobit做分组分析,但stata报错
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命令是
xttobit bq_debt zhcl lngdpca l.zwl if location3 == 1,ll(0)
stata报错
initial values not feasible
r(1400);
这种情况是什么原因导致的呢?该如何处理?
另外,想请教一下,随机效应tobit模型 ...
2022-3-6 15:39 - 下垂眼吹泡泡12345 - Stata专版
连玉君老师xtthres.ado安装不成功
11 个回复 - 7615 次查看
想做门槛模型,看了连玉君老师的视频和说明书。
连老师说明书上有ado文件的使用方法,我按照操作new do file editor打开文件后,就不知道后续要怎么操作,才能运行
xtthres命令。我的stata文件路径是这样的
. sysdi ...
2017-1-10 18:02 - caiyuya - Stata专版
使用xttest1时出现错误
7 个回复 - 3206 次查看
我在进行随机效应模型序列相关性检验的时候输入
xttset1出现了factor-variable and time-series operators not allowed,是什么原因呢?
我的操作命令是:
xtreg LNZ D1 BK LA ROE NPL LEV BF LOA LDR,re
xttest1
...
2020-2-17 13:05 - liudapao1 - Stata专版
【xtthres】运行结果不太懂
7 个回复 - 2563 次查看
RT
+------------------------------------+
| ---门槛效果自抽样检验--- |
+------------------------------------+
-------------------------------------------------------------------------- ...
2016-1-15 16:56 - q7294011 - Stata专版
随机效应xttest1检验
3 个回复 - 5548 次查看
在检验随机效应模型的序列相关性时,结果说panel has gaps,请问这个问题怎么解决?有没有什么方法能对含有时间间隔的随机效应模型进行序列相关性的检验。谢谢诶
2011-12-20 14:31 - 小虾西 - Stata专版
求助解决连老师xtthres回归结果的几个问题
6 个回复 - 1641 次查看
运用连玉君老师的
xtthres的命令做出了结果,但对于结果存在以下两个问题,一是存在三重门槛,但是回归结果的第三门槛区间的影响系数是缺失的;第二,回归结果中的T值只保留了两位数,如何变为三位数。求助求助。。
2019-8-22 21:31 - 鑫雨哗啦啦 - Stata专版
stata面板xttobit回归
7 个回复 - 14269 次查看
stata进行面板
xttobit回归,出现下列结果:
Fitting full model:
Iteration 0: log likelihood = 50367.096 (not concave)
Iteration 1: log likelihood = 50829.191 (not concave)
Iteration 2: lo ...
2016-6-2 19:20 - flareinthesky - Stata专版
xttest3结果看不懂
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xttest3
Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity
in fixed effect regression model
H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i
chi2 (2557) = 1.9e+41
Prob>chi2 = 0.0000
这里Prob>chi2 ...
2019-5-3 21:03 - lichangl - Stata专版
随机效应的Xttest1结果解释
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结果如下:
.
xttest1
Tests for the error component model:
lgdp = Xb + u + v
v = lambda v + e
Estimated results:
| Var sd = sqrt(Var) ...
2012-7-13 11:14 - qinqinyu630 - Stata专版
请教连老师关于xtthres命令
6 个回复 - 5508 次查看
请教连老师,我用xtbalance命令把数据处理成平衡面板数据后,用
xtthres命令如下:
xtthres ( tobinq) , thres(mshare) dthres(mshare) bs1(30) bs2(30) bs3(20),其中mshare代表管理层持股比例
返回的错误是“mat ...
2015-6-17 20:23 - huili_fd - Stata专版
xttobit回归的稳健标准误是什么?
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各位好,本人最近在学习受限因变量模型,看help文件发现用
xttobit时默认的标准误是vce(oim),那稳健标准误的命令是什么呢?如
xttobit y x1 x2 x3,ll(0) ul(1) tobit nolog vce( ),括号里面怎么写呢?
谢谢了! 很急 ...
2016-8-6 14:10 - 梦入芒花 - Stata专版
用连玉君老师的xtthres命令做门槛回归
12 个回复 - 5927 次查看
对同一个命令,如:
xtthres CI ,th(IS) d(GDP)。每次运行的结果门槛值不一样,且门槛回归估计对应系数不一样,其显著性也不一样,而且差异蛮大的,这是什么原因产生的?那么用哪一次运行的结果好一点?求各位指导,谢 ...
2015-12-12 01:00 - 请叫我zzl - Stata专版
xtthres 命令
1 个回复 - 2369 次查看
我把
xtthres 命令放在 C:\Program Files\Stata15\ado 之下,使用该命令时提示:command
xtthres is unrecognized。又将
xtthres 命令放在 C:\ado\plus\x\之下,提示:file __000003.dta could not be opened。请较各位 ...
2018-9-3 15:20 - xingkongzhongly - 悬赏大厅
xttobit回归后系数不显著,啥原因呢
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xttobit effch3 l. effch3 ip1 lnel ,ll(1)
Obtaining starting values for full model:
Iteration 0: log likelihood = -347.34016
Iteration 1: log likelihood = -347.32553
Iteration 2: l ...
2013-3-21 22:03 - wxgjjx - Stata专版
stata为什么不识别xtthres
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请问哪位同学能指点一下,stata12和stata13为什么不识别
xtthres 命令“unrecognized command:
xtthres”,搜help也没有。另外,做面板门槛回归的命令不是
xtthres吗,有看到用xthreg,两个都可以吗?还是什么关系?
...
2015-7-27 21:11 - sssys - Stata专版