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stata中ADF检验相关问题
8 个回复 - 1861 次查看 在对变量bx进行单位根检验时，出现了这样的结果，请问是什么意思呢？2021-7-11 15:22 - 一只有上进心的小白 - Stata专版
8 个回复 - 1861 次查看 在对变量bx进行单位根检验时，出现了这样的结果，请问是什么意思呢？2021-7-11 15:22 - 一只有上进心的小白 - Stata专版
有关用stata在固定效应中的F检验的问题
6 个回复 - 4589 次查看 最近看了一篇文献，实在搞不懂具体的实证分析过程，看其他论文应该是通过stata分析的（本文没用过stata），具体是Bertrand和Schoar(2003)Managing with style: the effect of managers on firm polices（见附件）一文 ...2012-3-3 15:10 - given7132 - Stata专版
6 个回复 - 4589 次查看 最近看了一篇文献，实在搞不懂具体的实证分析过程，看其他论文应该是通过stata分析的（本文没用过stata），具体是Bertrand和Schoar(2003)Managing with style: the effect of managers on firm polices（见附件）一文 ...2012-3-3 15:10 - given7132 - Stata专版
请教stata中如何进行F检验的问题
2 个回复 - 8961 次查看 对up_down=1时csad=a1*abs_rm+b1*rm_2+c1和up_down=2时的csad=a2*abs_rm+b2*rm_2+c2两个回归方程检验二次项（rm_2）的系数是否有差异，也就是假设b1=b2是否成立，图片上是截取的部分数据，求问该怎么在stata中进行f检 ...2017-4-26 16:12 - Cassie_Tao - Stata专版
2 个回复 - 8961 次查看 对up_down=1时csad=a1*abs_rm+b1*rm_2+c1和up_down=2时的csad=a2*abs_rm+b2*rm_2+c2两个回归方程检验二次项（rm_2）的系数是否有差异，也就是假设b1=b2是否成立，图片上是截取的部分数据，求问该怎么在stata中进行f检 ...2017-4-26 16:12 - Cassie_Tao - Stata专版
关于stata中ADF检验的问题
1 个回复 - 5687 次查看 各位大佬，由于论文的需要，小弟这两天初步接触了stata程序。在做时间序列的单位根检验，ADF检验时候遇到了问题。为什么我直接对原时间序列进行ADF检验和对它的一阶差分进行检验 数据显示上完全一样呢。不是说数据 ...2019-3-16 23:17 - Hotaru烛大人 - Stata专版
1 个回复 - 5687 次查看 各位大佬，由于论文的需要，小弟这两天初步接触了stata程序。在做时间序列的单位根检验，ADF检验时候遇到了问题。为什么我直接对原时间序列进行ADF检验和对它的一阶差分进行检验 数据显示上完全一样呢。不是说数据 ...2019-3-16 23:17 - Hotaru烛大人 - Stata专版
继续请教用STATA进行F检验的问题
30 个回复 - 67943 次查看 之前发过帖子了，版主也给了认真回复，无奈我比较笨，在STATA上搞了半天还是没弄明白，特重发一贴问一下吧。若版主或其它人能够给我一个即使联系方式如MSN，我将不胜感激！ 说得具体点吧。我想利用资本市场直线做回 ...2009-6-8 00:31 - shemleung - Stata专版
30 个回复 - 67943 次查看 之前发过帖子了，版主也给了认真回复，无奈我比较笨，在STATA上搞了半天还是没弄明白，特重发一贴问一下吧。若版主或其它人能够给我一个即使联系方式如MSN，我将不胜感激！ 说得具体点吧。我想利用资本市场直线做回 ...2009-6-8 00:31 - shemleung - Stata专版
STATA做ADF检验trend的选择问题
7 个回复 - 7997 次查看 请教各位，用STATA做ADF检验时加趋势一次就平稳了，不加趋势的话开始不平稳，一次差分后平稳。从做出的趋势图来看，大体上有上升的趋势。看各种论文也都是开始不平稳，差分一次才平稳，没有一次性通过的，不知道该不 ...2015-7-30 11:32 - dukeredick - Stata专版
7 个回复 - 7997 次查看 请教各位，用STATA做ADF检验时加趋势一次就平稳了，不加趋势的话开始不平稳，一次差分后平稳。从做出的趋势图来看，大体上有上升的趋势。看各种论文也都是开始不平稳，差分一次才平稳，没有一次性通过的，不知道该不 ...2015-7-30 11:32 - dukeredick - Stata专版
关于时间序列ADF检验用stata建立模型1、模型2、模型3的编程问题求助
0 个回复 - 1244 次查看 ADF检验的三个模型怎么建立啊？我的模型3代码是这样的： tsset v1 time variable: v1, 1980 to 2013 delta: 1 unit . gen y1=d.y (1 missing value generated) . gen y2=l.y (1 m ...2017-5-25 11:27 - 特朗普夸我刷 - Stata专版
0 个回复 - 1244 次查看 ADF检验的三个模型怎么建立啊？我的模型3代码是这样的： tsset v1 time variable: v1, 1980 to 2013 delta: 1 unit . gen y1=d.y (1 missing value generated) . gen y2=l.y (1 m ...2017-5-25 11:27 - 特朗普夸我刷 - Stata专版
紧急求助！关于stata中ADF检验的问题
2 个回复 - 3760 次查看 我用stata进行Fisher ADF检验，那个口令当中的lags是表示滞后的意思，那如果我输入的口令后面缀的是lags(1)，是不是意思就是滞后一期？如果我不想要滞后项的话是不是就输入lags(0)？初涉stata，很多都不懂，希望好心 ...2016-1-3 12:48 - 木木家622 - Stata专版
2 个回复 - 3760 次查看 我用stata进行Fisher ADF检验，那个口令当中的lags是表示滞后的意思，那如果我输入的口令后面缀的是lags(1)，是不是意思就是滞后一期？如果我不想要滞后项的话是不是就输入lags(0)？初涉stata，很多都不懂，希望好心 ...2016-1-3 12:48 - 木木家622 - Stata专版
请教stata做ADF检验方面的问题
1 个回复 - 3449 次查看 1、做ADF检验，在文献中常常看到有（C,T,P）之类的形式，在stata中是如何实现的呢？ 2、如果ADF检验通过，但DF-GLS检验没通过，该如何判断呢。 谢谢大家。2014-8-17 16:39 - 476130868 - Stata专版
1 个回复 - 3449 次查看 1、做ADF检验，在文献中常常看到有（C,T,P）之类的形式，在stata中是如何实现的呢？ 2、如果ADF检验通过，但DF-GLS检验没通过，该如何判断呢。 谢谢大家。2014-8-17 16:39 - 476130868 - Stata专版
有关用stata在固定效应中的F检验的问题
6 个回复 - 16243 次查看 我已经用xtreg 进行异方差的回归 怎么进行F检验啊 我试过了xttest3 答案不一样 谁来教教我啊 可以可以留QQ？非常感谢！2012-5-22 18:19 - 黎诗雅 - Stata专版
6 个回复 - 16243 次查看 我已经用xtreg 进行异方差的回归 怎么进行F检验啊 我试过了xttest3 答案不一样 谁来教教我啊 可以可以留QQ？非常感谢！2012-5-22 18:19 - 黎诗雅 - Stata专版
问一个stata中adf检验的问题
7 个回复 - 6776 次查看 <p>adf检验有三个模型。</p><p>一是什么都没有。二是有常数项。三是有常数项和趋势项。</p><p>可是stata中的adf检验有三个选择。</p><p>什么都不选择好像是对应第二个模型。</p>< ...2008-5-22 12:22 - establown - Stata专版
7 个回复 - 6776 次查看 <p>adf检验有三个模型。</p><p>一是什么都没有。二是有常数项。三是有常数项和趋势项。</p><p>可是stata中的adf检验有三个选择。</p><p>什么都不选择好像是对应第二个模型。</p>< ...2008-5-22 12:22 - establown - Stata专版
请问高人一个用STATA进行F检验的问题
4 个回复 - 3953 次查看 用市场模型做股票收益的一元线性回归：E(r) = alpha + beta * Rm + e，估计得到E(r)。同时可以计算出一段时间内股票收益的标准差sigma，对E(r) = a +b * sigma + e做回归，a和b分别为截距和回归系数。现在得到两组a, ...2009-5-16 19:49 - shemleung - Stata专版
4 个回复 - 3953 次查看 用市场模型做股票收益的一元线性回归：E(r) = alpha + beta * Rm + e，估计得到E(r)。同时可以计算出一段时间内股票收益的标准差sigma，对E(r) = a +b * sigma + e做回归，a和b分别为截距和回归系数。现在得到两组a, ...2009-5-16 19:49 - shemleung - Stata专版
