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【求助】白噪声检验不能通过！！！
13 个回复 - 23885 次查看 请各位大侠帮帮忙！ 原始数据序列不满足平稳性，但非白噪声序列，一阶差分后，满足平稳性，白噪声检验却不满足。后来我加了观察值，但是结果出来却让我更加困惑，这样的结果（如下）怎么解释啊，到底一阶差分后的 ...2010-12-7 17:40 - NicoleYue - SAS专版
13 个回复 - 23885 次查看 请各位大侠帮帮忙！ 原始数据序列不满足平稳性，但非白噪声序列，一阶差分后，满足平稳性，白噪声检验却不满足。后来我加了观察值，但是结果出来却让我更加困惑，这样的结果（如下）怎么解释啊，到底一阶差分后的 ...2010-12-7 17:40 - NicoleYue - SAS专版
请教一下各位关于白噪声检验和残差检验p值的问题
6 个回复 - 25001 次查看 白噪声检验里是不是要所有延迟期数（如6，12，18，24等等）的p值均小于0.05时，才能判断这个序列为非白噪声序列？如果某个阶数比如6阶小于0.05，其他都大于0.05，那么这个序列为白噪声吗？ 同理，在残差检验里，是不 ...2018-6-11 09:11 - 落幕瞬间再见 - SAS专版
6 个回复 - 25001 次查看 白噪声检验里是不是要所有延迟期数（如6，12，18，24等等）的p值均小于0.05时，才能判断这个序列为非白噪声序列？如果某个阶数比如6阶小于0.05，其他都大于0.05，那么这个序列为白噪声吗？ 同理，在残差检验里，是不 ...2018-6-11 09:11 - 落幕瞬间再见 - SAS专版
关于残差白噪声检验的问题
7 个回复 - 5600 次查看 各位大佬！请教一个问题，我这个残差白噪声检验是通过检验还是没有通过检验呢？2019-3-25 19:28 - zhiminsi@@ - EViews专版
7 个回复 - 5600 次查看 各位大佬！请教一个问题，我这个残差白噪声检验是通过检验还是没有通过检验呢？2019-3-25 19:28 - zhiminsi@@ - EViews专版
白噪声检验问题请教
0 个回复 - 748 次查看 veclmar 白噪声检验 发现滞后一阶小于0.05即有白噪声，然后滞后二阶大于0.05即无白噪声，那么到底有没有呢?2021-3-25 15:44 - 顺应快乐的蝴蝶 - 学术道德监督
0 个回复 - 748 次查看 veclmar 白噪声检验 发现滞后一阶小于0.05即有白噪声，然后滞后二阶大于0.05即无白噪声，那么到底有没有呢?2021-3-25 15:44 - 顺应快乐的蝴蝶 - 学术道德监督
请问 :对残差序列怎么进行白噪声检验？
11 个回复 - 21811 次查看 我想对残差序列进行白噪声检验，在spss中怎么做啊？非常感谢!!!2008-1-21 16:27 - mayaolan - SPSS论坛
11 个回复 - 21811 次查看 我想对残差序列进行白噪声检验，在spss中怎么做啊？非常感谢!!!2008-1-21 16:27 - mayaolan - SPSS论坛
请教关于时间序列预测ARMA模型预测后残差序列白噪声检验的问题。
1 个回复 - 1240 次查看 data yt;input y; year=2002+_n_; dif=dif(y); cards; 26923.477 35333.925 48197.856 60793.729 71176.592 78973.035 84402.82 89677.055 99214.554 109655.171 120332.689 135822.8 159878.3 183 ...2020-3-24 21:56 - asdf7189668 - SAS专版
1 个回复 - 1240 次查看 data yt;input y; year=2002+_n_; dif=dif(y); cards; 26923.477 35333.925 48197.856 60793.729 71176.592 78973.035 84402.82 89677.055 99214.554 109655.171 120332.689 135822.8 159878.3 183 ...2020-3-24 21:56 - asdf7189668 - SAS专版
如何用R对一个序列做白噪声检验，就是如何判断它是否纯随机
0 个回复 - 1201 次查看 如何用R对一个序列做白噪声检验，就是如何判断它是否纯随机？大佬帮帮忙！2019-5-7 21:41 - 林先森℡ - 灌水吧
0 个回复 - 1201 次查看 如何用R对一个序列做白噪声检验，就是如何判断它是否纯随机？大佬帮帮忙！2019-5-7 21:41 - 林先森℡ - 灌水吧
ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量p值显著大于0.05,残差序列是白噪声序列嘛
2 个回复 - 20774 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:49 - MUIBRET - SAS专版
2 个回复 - 20774 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:49 - MUIBRET - SAS专版
ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量p值显著大于0.05,残差序列是白噪声序列嘛
0 个回复 - 2436 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:24 - MUIBRET - 灌水吧
0 个回复 - 2436 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:24 - MUIBRET - 灌水吧
求问一个残差白噪声检验的问题！
6 个回复 - 11048 次查看 求问一个白噪声检验的问题，网上很多解释，但是很多自相矛盾，都知道是用residuals test-correlogram-Q statistics，但是到底什么结果才是通过白噪声检验呢！据我所知应该是Q-stat 后面的Prob的值大于0.05，但是我想 ...2013-2-16 11:56 - czhuestc - EViews专版
6 个回复 - 11048 次查看 求问一个白噪声检验的问题，网上很多解释，但是很多自相矛盾，都知道是用residuals test-correlogram-Q statistics，但是到底什么结果才是通过白噪声检验呢！据我所知应该是Q-stat 后面的Prob的值大于0.05，但是我想 ...2013-2-16 11:56 - czhuestc - EViews专版
EVIEWS中怎么对残差序列进行白噪声检验？
7 个回复 - 35825 次查看 EVIEWS中怎么对残差序列进行白噪声检验？2012-4-17 22:06 - gaofeng0628 - EViews专版
7 个回复 - 35825 次查看 EVIEWS中怎么对残差序列进行白噪声检验？2012-4-17 22:06 - gaofeng0628 - EViews专版
求助大神！！白噪声检验中Box.test函数里的lag取值怎么确定
0 个回复 - 1926 次查看 我发现随着lag的改变得到的p也不同，所以lag的值到底怎么确定呢？2017-9-4 13:20 - 96Doris - 灌水吧
0 个回复 - 1926 次查看 我发现随着lag的改变得到的p也不同，所以lag的值到底怎么确定呢？2017-9-4 13:20 - 96Doris - 灌水吧
ARIMA模型的白噪声检验
2 个回复 - 11904 次查看 请问spss中的ARIMA模型中的白噪声是什么，以及白噪声检验如何操作？2017-5-17 17:33 - Ellagong - SPSS论坛
2 个回复 - 11904 次查看 请问spss中的ARIMA模型中的白噪声是什么，以及白噪声检验如何操作？2017-5-17 17:33 - Ellagong - SPSS论坛
白噪声检验Box.test的lag应该取多少,大神们快来教教我
0 个回复 - 3971 次查看 有看到人说是lag=log(length(T)) 这里的T是代入检验的序列 但是在《应用时间序列分析》（第四版）上面有看到1952-1988年中国农业实际国民收入指数的一阶差分（36个数据）的白噪声检验有取到6、12、18延迟阶数（log ...2017-3-12 13:24 - zhoupengxang - 灌水吧
0 个回复 - 3971 次查看 有看到人说是lag=log(length(T)) 这里的T是代入检验的序列 但是在《应用时间序列分析》（第四版）上面有看到1952-1988年中国农业实际国民收入指数的一阶差分（36个数据）的白噪声检验有取到6、12、18延迟阶数（log ...2017-3-12 13:24 - zhoupengxang - 灌水吧
ARIMA模型一阶差分后如何判断平稳性及差分后未通过白噪声检验
2 个回复 - 15705 次查看 16个期望寿命值组成的时间序列，非平稳非白噪声，采用ARIMA模型，进行一阶差分后结果如图，求助这个是不是显示差分后平稳呀？ 求指导怎么判断差分后稳定性，如果稳定，但未通过白噪声检验，是不是说明不适合用ARIMA ...2017-2-16 17:16 - Q版花儿少年 - 爱问频道
2 个回复 - 15705 次查看 16个期望寿命值组成的时间序列，非平稳非白噪声，采用ARIMA模型，进行一阶差分后结果如图，求助这个是不是显示差分后平稳呀？ 求指导怎么判断差分后稳定性，如果稳定，但未通过白噪声检验，是不是说明不适合用ARIMA ...2017-2-16 17:16 - Q版花儿少年 - 爱问频道
白噪声检验
8 个回复 - 24331 次查看 各位大神，想问一下，如果检验残差序列是否为白噪声，correlogram中Q值小于临界值25，但p值也小于对应的概率临界值5%，这是怎么回事啊？正常情况下Q值小于临界值的时候，P值是不是应该大于对应的那个概率值呢？真诚求 ...2013-4-19 21:13 - bkjg - EViews专版
8 个回复 - 24331 次查看 各位大神，想问一下，如果检验残差序列是否为白噪声，correlogram中Q值小于临界值25，但p值也小于对应的概率临界值5%，这是怎么回事啊？正常情况下Q值小于临界值的时候，P值是不是应该大于对应的那个概率值呢？真诚求 ...2013-4-19 21:13 - bkjg - EViews专版
时间序列差分以后通过单位根检验，但是还是存在高阶的自相关，模型残差白噪声检验也通
0 个回复 - 1307 次查看 VAR模型，其中一列内生变量出现了这个问题，整个模型的残差自回归检验通不过，不知道是不是周期性的问题，如果是的话STATA如何检验如何消去哇？在线等TAT2016-4-18 15:54 - 高度表 - 爱问频道
0 个回复 - 1307 次查看 VAR模型，其中一列内生变量出现了这个问题，整个模型的残差自回归检验通不过，不知道是不是周期性的问题，如果是的话STATA如何检验如何消去哇？在线等TAT2016-4-18 15:54 - 高度表 - 爱问频道
残差序列未通过白噪声检验，想通过拟合ARMA模型建立残差自回归模型，具体怎么做？
4 个回复 - 12613 次查看 如题，想拟合ARMA模型来解决，怎么确定拟合模型的p，q值呢，确定之后怎么拟合呢，怎么得出残差的自回归模型啊？用eviews这个软件具体怎么操作啊？ 嗯，问题有点多，我是新手，求大神解答！！！2015-3-23 15:27 - 玲珑色子安黑豆 - EViews专版
4 个回复 - 12613 次查看 如题，想拟合ARMA模型来解决，怎么确定拟合模型的p，q值呢，确定之后怎么拟合呢，怎么得出残差的自回归模型啊？用eviews这个软件具体怎么操作啊？ 嗯，问题有点多，我是新手，求大神解答！！！2015-3-23 15:27 - 玲珑色子安黑豆 - EViews专版
白噪声检验通不过怎么办
3 个回复 - 7428 次查看 ARMA季节乘积模型，别的都挺好的，就是白噪声检验总也通不过！阶数调整了数次也不管用！应该怎么办呢？2014-4-24 17:48 - 凡心所倚 - EViews专版
3 个回复 - 7428 次查看 ARMA季节乘积模型，别的都挺好的，就是白噪声检验总也通不过！阶数调整了数次也不管用！应该怎么办呢？2014-4-24 17:48 - 凡心所倚 - EViews专版
求问怎么用sas做ARMA模型的残差的白噪声检验？
1 个回复 - 3508 次查看 sas初学者，谢大神指教。如题。已有程序如下： proc import out=work.jie3 datafile="D:\1\shuju.xls" dbms=excel replace; sheet="Sheet4$"; getnames=YES; run; /*绘时序图*/ proc gplot data=jie3; symb ...2015-5-21 11:41 - henecia_bo - SAS专版
1 个回复 - 3508 次查看 sas初学者，谢大神指教。如题。已有程序如下： proc import out=work.jie3 datafile="D:\1\shuju.xls" dbms=excel replace; sheet="Sheet4$"; getnames=YES; run; /*绘时序图*/ proc gplot data=jie3; symb ...2015-5-21 11:41 - henecia_bo - SAS专版
请教如果在arima中差分后的数据不符合白噪声检验是否还可以继续建模?
7 个回复 - 9515 次查看 请问一下,为什么原数据满足白噪声检验但差分一次后却不满足了,这个时候是否还可以进行进一步的估计和预测了?? 希望大家给点建议,谢谢.2007-6-9 08:57 - prince_01 - SAS专版
7 个回复 - 9515 次查看 请问一下,为什么原数据满足白噪声检验但差分一次后却不满足了,这个时候是否还可以进行进一步的估计和预测了?? 希望大家给点建议,谢谢.2007-6-9 08:57 - prince_01 - SAS专版
求自相关的Q检验（ Pierce-Box 的白噪声检验）的MATLAB函数~~
3 个回复 - 20983 次查看 现有一nX1收益率序列x，对x进行自相关性的Q检验。 (1) Q 统计量是 Pierce-Box 的白噪声检验统计量的简称，其服从卡方分布。 (2) 统计量 Q(10),Q(20),Q(30)在 5%显著性水平上的临界值分别为 18 ...2012-11-22 18:47 - 馨信 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 20983 次查看 现有一nX1收益率序列x，对x进行自相关性的Q检验。 (1) Q 统计量是 Pierce-Box 的白噪声检验统计量的简称，其服从卡方分布。 (2) 统计量 Q(10),Q(20),Q(30)在 5%显著性水平上的临界值分别为 18 ...2012-11-22 18:47 - 馨信 - MATLAB等数学软件专版
请问如何用SAS对时间序列做白噪声检验？以及单位根检验？
3 个回复 - 4571 次查看 请问如何用SAS对时间序列做白噪声检验？以及单位根检验？万分谢谢！2012-3-31 00:25 - 琳lin公主 - SAS专版
3 个回复 - 4571 次查看 请问如何用SAS对时间序列做白噪声检验？以及单位根检验？万分谢谢！2012-3-31 00:25 - 琳lin公主 - SAS专版
请问这样的白噪声检验结果能不能通过？
4 个回复 - 5839 次查看 Autocorrelation Check of Residuals To Chi- Pr > Lag Square DF ChiSq --------------------Autocorrelations-------------------- ...2012-11-24 12:42 - enland - SAS专版
4 个回复 - 5839 次查看 Autocorrelation Check of Residuals To Chi- Pr > Lag Square DF ChiSq --------------------Autocorrelations-------------------- ...2012-11-24 12:42 - enland - SAS专版
白噪声检验的结果与事实不符
1 个回复 - 1736 次查看 如题，模型为x(t)=0.3*x(t-1)+e(t);生成数据的R程序如下： rn<-rnorm(50,0,0.1); x_t<-rep(0,length(rn)); for(i in 2:length(rn)) { x_t[1]=1 x_t=0.3*x_t+rn } x_t; write.table(x_t,file= ...2012-6-27 19:44 - 长弓追忆 - SAS专版
1 个回复 - 1736 次查看 如题，模型为x(t)=0.3*x(t-1)+e(t);生成数据的R程序如下： rn<-rnorm(50,0,0.1); x_t<-rep(0,length(rn)); for(i in 2:length(rn)) { x_t[1]=1 x_t=0.3*x_t+rn } x_t; write.table(x_t,file= ...2012-6-27 19:44 - 长弓追忆 - SAS专版
问一个白噪声检验的问题
3 个回复 - 5730 次查看 我确定的模型为ARMA(5，4)，在检验白噪声时，是不是先将数据进行ARMA(5,4)的分析，然后在分析出的对话框里进行correlogrem-Q-statistic检验; 还是用AR(5)进行数据分析，然后在分析出的对话框里进行correlogrem-Q-sta ...2009-5-31 17:31 - kunming1 - EViews专版
3 个回复 - 5730 次查看 我确定的模型为ARMA(5，4)，在检验白噪声时，是不是先将数据进行ARMA(5,4)的分析，然后在分析出的对话框里进行correlogrem-Q-statistic检验; 还是用AR(5)进行数据分析，然后在分析出的对话框里进行correlogrem-Q-sta ...2009-5-31 17:31 - kunming1 - EViews专版
对平稳非白噪声序列建了AR(2,12)的模，现在需要对模型进行残差白噪声检验，怎么弄呢？
1 个回复 - 4638 次查看 我要分析的序列名字是q，以下的检验室对q的分析 proc arima data=vv; identify var=q ; run； 但是我想做我建好的关于q的模型 Autoregressive Factors Factor 1: ...2011-6-5 17:22 - beifoxbei - SAS专版
1 个回复 - 4638 次查看 我要分析的序列名字是q，以下的检验室对q的分析 proc arima data=vv; identify var=q ; run； 但是我想做我建好的关于q的模型 Autoregressive Factors Factor 1: ...2011-6-5 17:22 - beifoxbei - SAS专版
SAS中拟合ARIMA模型，但是残差的白噪声检验通不过怎么办？
3 个回复 - 10723 次查看 SAS中拟合ARIMA模型，但是残差的白噪声检验通不过怎么办？ 谢谢2011-3-20 09:01 - haifeigu - SAS专版
3 个回复 - 10723 次查看 SAS中拟合ARIMA模型，但是残差的白噪声检验通不过怎么办？ 谢谢2011-3-20 09:01 - haifeigu - SAS专版
如何进行VAR模型的残差的白噪声检验
4 个回复 - 11564 次查看 请问下各位如何进行VAR模型的残差的白噪声检验，不甚感激2010-5-3 19:49 - hyy0615 - EViews专版
4 个回复 - 11564 次查看 请问下各位如何进行VAR模型的残差的白噪声检验，不甚感激2010-5-3 19:49 - hyy0615 - EViews专版
关于GARCH中的白噪声检验
2 个回复 - 6667 次查看 在建立了garch模型之后，要对所谓的残差序列进行检验，有2种 correlogram q stat 和correlogram squared residuals而我们知道 garch在对序列做回归的时候，随机扰动a乘了个系数b，这个系数跟方差方程有关。 那么我检 ...2010-11-20 09:48 - cedd_prnc - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 6667 次查看 在建立了garch模型之后，要对所谓的残差序列进行检验，有2种 correlogram q stat 和correlogram squared residuals而我们知道 garch在对序列做回归的时候，随机扰动a乘了个系数b，这个系数跟方差方程有关。 那么我检 ...2010-11-20 09:48 - cedd_prnc - 计量经济学与统计软件
如何进行白噪声检验？？？？？急！！！！！！！！！！
1 个回复 - 8120 次查看 是arma(P,Q)模型，需要具体步骤，比如先打开什么菜单在点什么，之类的，万分感谢！！！！！！！！！2009-8-22 17:15 - lingzhi124 - EViews专版
1 个回复 - 8120 次查看 是arma(P,Q)模型，需要具体步骤，比如先打开什么菜单在点什么，之类的，万分感谢！！！！！！！！！2009-8-22 17:15 - lingzhi124 - EViews专版
