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FGLS回归模型及代码 in Stata：贫困脆弱性2 个回复 - 3065 次查看 FGLS回归模型及代码 in Stata：贫困脆弱性 FGLS回归模型及代码 in Stata：贫困脆弱性 FGLS回归模型及代码 in Stata：贫困脆弱性 FGLS回归模型及代码 in Stata：贫困脆弱性 FGLS回归模型及代码 in Stata：贫困 ...2020-2-15 16:59 - Mujahida - 现金交易版
用stata做OLS和FGLS回归，求具体命令
12 个回复 - 36082 次查看 新手入门，有两个问题 1.之前看连玉军视频，做出来的回归结果都是如下图，而我想要的是数星星的结果，该怎么做 2 求下面模型的OLS和FGLS回归的具体命令2018-3-3 15:17 - 吃不到坚果的笨 - 爱问频道
12 个回复 - 36082 次查看 新手入门，有两个问题 1.之前看连玉军视频，做出来的回归结果都是如下图，而我想要的是数星星的结果，该怎么做 2 求下面模型的OLS和FGLS回归的具体命令2018-3-3 15:17 - 吃不到坚果的笨 - 爱问频道
用Stata进行FGLS回归时自相关设定问题
5 个回复 - 2612 次查看 通过检验发现面板数据存在组内自相关和组间异方差，用指令 xtgls y x1 x2 x3 x4 x5 x6 , corr(ar1) panels(het) 显示：year is not regularly spaced or does not have intervals of delta -- use the force optio ...2021-3-2 21:40 - bldsy201 - Stata专版
5 个回复 - 2612 次查看 通过检验发现面板数据存在组内自相关和组间异方差，用指令 xtgls y x1 x2 x3 x4 x5 x6 , corr(ar1) panels(het) 显示：year is not regularly spaced or does not have intervals of delta -- use the force optio ...2021-3-2 21:40 - bldsy201 - Stata专版
xtgls回归模型加入各截面的虚拟变量以后，是不是等同于固定效应模型xtreg,fe？
3 个回复 - 4751 次查看 如题：xtgls回归模型加入各截面的虚拟变量以后，是不是等同于固定效应模型xtreg,fe? 多谢了！期待ING!2014-4-2 16:37 - zjs80117 - Stata专版
3 个回复 - 4751 次查看 如题：xtgls回归模型加入各截面的虚拟变量以后，是不是等同于固定效应模型xtreg,fe? 多谢了！期待ING!2014-4-2 16:37 - zjs80117 - Stata专版
FGLS回归后如何进行回归模型的显著性检验，因为没有R平方
9 个回复 - 10264 次查看 请问下各位坛友，平衡长面板数据分析经常用到FGLS方法，但是FGLS方法结果通常没有检验模型显著性水平的R平方。那么用FGLS回归后，用什么方法，或者说用什么指标，来检验模型的显著性水平呢？就像OLS回归后，有个R平方 ...2018-9-14 10:26 - 天雨流芳黄 - Stata专版
9 个回复 - 10264 次查看 请问下各位坛友，平衡长面板数据分析经常用到FGLS方法，但是FGLS方法结果通常没有检验模型显著性水平的R平方。那么用FGLS回归后，用什么方法，或者说用什么指标，来检验模型的显著性水平呢？就像OLS回归后，有个R平方 ...2018-9-14 10:26 - 天雨流芳黄 - Stata专版
GLS回归的意义？
0 个回复 - 2291 次查看 Hence, the second step is to test for taste-driven gender discrimination. In this case, we exploit the longitudinal dimensionof our dataset using panel data estimators to control for ...2019-11-7 16:12 - 王大大大大仙 - Stata专版
0 个回复 - 2291 次查看 Hence, the second step is to test for taste-driven gender discrimination. In this case, we exploit the longitudinal dimensionof our dataset using panel data estimators to control for ...2019-11-7 16:12 - 王大大大大仙 - Stata专版
为什么确定固定效应模型之后还要做GLS回归？？？
7 个回复 - 11010 次查看 根据面板数据的处理步骤，先确定是用随机效应还是混合效应模型，然后用霍斯曼检验确定使用随机效应还是固定效应，那么确定使用固定效应之后，为什么系数不能直接用，还要用GLS方法来回归得到系数，那这样的固定效应模 ...2019-1-21 14:41 - 健谈8 - Stata专版
7 个回复 - 11010 次查看 根据面板数据的处理步骤，先确定是用随机效应还是混合效应模型，然后用霍斯曼检验确定使用随机效应还是固定效应，那么确定使用固定效应之后，为什么系数不能直接用，还要用GLS方法来回归得到系数，那这样的固定效应模 ...2019-1-21 14:41 - 健谈8 - Stata专版
xtgls回归时，矩阵数目matsize超过11000，该怎么办？
8 个回复 - 8141 次查看 xtgls val_add fdi_ind a24 a58 if a72012-12-20 13:55 - 小猫果果 - Stata专版
8 个回复 - 8141 次查看 xtgls val_add fdi_ind a24 a58 if a72012-12-20 13:55 - 小猫果果 - Stata专版
Xtgls回归后的结果怎么看
4 个回复 - 2786 次查看 我做的关于上市民营公司实际控制人与总经理关系对融资决策影响的面板数据固定效应回归分析自变量为名义变量，re0代表实际控制人为实际控制人本人，re1代表总经理为实际控制人亲人，re2代表总经理为实际控制人的熟人， ...2017-5-12 16:29 - luoluo6898 - Stata专版
4 个回复 - 2786 次查看 我做的关于上市民营公司实际控制人与总经理关系对融资决策影响的面板数据固定效应回归分析自变量为名义变量，re0代表实际控制人为实际控制人本人，re1代表总经理为实际控制人亲人，re2代表总经理为实际控制人的熟人， ...2017-5-12 16:29 - luoluo6898 - Stata专版
请问在eviews上如何实现面板数据GLS回归？
4 个回复 - 9464 次查看 各位大神，请问在eviews上如何实现GLS回归？不是WLS。我现在在面板数据分析中，用豪斯曼检验，然后结果是应该用随机效应模型，但是随机效应模型不能够用OLS进行回归，因为这个时候是无效的。只能用GLS，但是不知道该 ...2015-3-27 22:15 - 480307 - EViews专版
4 个回复 - 9464 次查看 各位大神，请问在eviews上如何实现GLS回归？不是WLS。我现在在面板数据分析中，用豪斯曼检验，然后结果是应该用随机效应模型，但是随机效应模型不能够用OLS进行回归，因为这个时候是无效的。只能用GLS，但是不知道该 ...2015-3-27 22:15 - 480307 - EViews专版
用FGLS回归似乎还存在异方差，怎么办？
5 个回复 - 7083 次查看 一个模型的样本为2892另一个为1410 解释变量都是9个（不包括常数项） --- 不好意思问题略蠢........因为看P值好像是没有异方差的=-=但是据说要查表.. 然后我这个已经是FGLS的结果了..WLS做出来P都是零。。 不知 ...2014-5-29 09:42 - kiwigreen - EViews专版
5 个回复 - 7083 次查看 一个模型的样本为2892另一个为1410 解释变量都是9个（不包括常数项） --- 不好意思问题略蠢........因为看P值好像是没有异方差的=-=但是据说要查表.. 然后我这个已经是FGLS的结果了..WLS做出来P都是零。。 不知 ...2014-5-29 09:42 - kiwigreen - EViews专版
GLS回归后异方差几乎不变；WLS以1x为权重，回归后white检验p都是0
2 个回复 - 4732 次查看 这个是OLS回归的white检验结果： Heteroskedasticity Test: White F-statistic 3.781195 Prob. F(2,356) 0.0237 Obs*R-squared 7.467489 Prob. Chi-Square(2) 0.0239 Scaled explained SS 1 ...2015-11-28 02:03 - 喵了咪呀 - EViews专版
2 个回复 - 4732 次查看 这个是OLS回归的white检验结果： Heteroskedasticity Test: White F-statistic 3.781195 Prob. F(2,356) 0.0237 Obs*R-squared 7.467489 Prob. Chi-Square(2) 0.0239 Scaled explained SS 1 ...2015-11-28 02:03 - 喵了咪呀 - EViews专版
如何用Stata实现，固定效应模型的GLS回归？期待版主和各位的答案。万分感谢。
9 个回复 - 8542 次查看 1、如何用Stata实现，时间固定效应模型的GLS回归？ 2、如何用Stata实现，个体固定效应模型的GLS回归？ 3、如何用Stata实现，双固定效应模型的GLS回归？ 感谢您的帮助。2010-7-19 20:54 - 5972363YJ - Stata专版
9 个回复 - 8542 次查看 1、如何用Stata实现，时间固定效应模型的GLS回归？ 2、如何用Stata实现，个体固定效应模型的GLS回归？ 3、如何用Stata实现，双固定效应模型的GLS回归？ 感谢您的帮助。2010-7-19 20:54 - 5972363YJ - Stata专版
请教如何得到面板FGLS的残差平方和呀？还有他法可比较FGLS回归效率吗？多谢！！
4 个回复 - 2273 次查看 大家好！虽读到博士了，但还是stata新手，论文吃紧，想找大家请教下：面板FGLS，由于R2不可用，想比较相同控制变量下，想通过残差平方和来比较几个可选的解释变量的效率。我在论坛里搜到可以用predict xxx,resid命令 ...2015-4-1 22:27 - seanj_cn - Stata专版
4 个回复 - 2273 次查看 大家好！虽读到博士了，但还是stata新手，论文吃紧，想找大家请教下：面板FGLS，由于R2不可用，想比较相同控制变量下，想通过残差平方和来比较几个可选的解释变量的效率。我在论坛里搜到可以用predict xxx,resid命令 ...2015-4-1 22:27 - seanj_cn - Stata专版
如何显示GLS回归后的R square
1 个回复 - 5041 次查看 rt,用GLS回归之后想看一下各个模型的拟合情况，但是默认的是看不到的，求问大神应该怎么操作，跪谢啊！！！2014-12-30 18:22 - scottshen - Stata专版
1 个回复 - 5041 次查看 rt,用GLS回归之后想看一下各个模型的拟合情况，但是默认的是看不到的，求问大神应该怎么操作，跪谢啊！！！2014-12-30 18:22 - scottshen - Stata专版
STATA如何实现固定效应模型的OLS和GLS回归分析？
1 个回复 - 7935 次查看 本人菜鸟初学者一枚，请教各位大神 ：用STATA做了豪斯曼检测之后 结果是固定效应更好，那么接下来对数据还要做什么分析么？看了类似的论文接下来做了固定效应模型的OLS和GLS回归分析，固定效应模型的OLS和GLS回归 ...2014-11-21 13:47 - anan921 - Stata专版
1 个回复 - 7935 次查看 本人菜鸟初学者一枚，请教各位大神 ：用STATA做了豪斯曼检测之后 结果是固定效应更好，那么接下来对数据还要做什么分析么？看了类似的论文接下来做了固定效应模型的OLS和GLS回归分析，固定效应模型的OLS和GLS回归 ...2014-11-21 13:47 - anan921 - Stata专版
有关GLS回归程序
1 个回复 - 3416 次查看 请问在sas中如何进行GLS回归，有的用PROC IML，也有的说是用proc GLM ，还有的用[/backcolor]proc genmod，求解释有什么不同[/backcolor]2014-3-7 13:55 - buyi1 - SAS专版
1 个回复 - 3416 次查看 请问在sas中如何进行GLS回归，有的用PROC IML，也有的说是用proc GLM ，还有的用[/backcolor]proc genmod，求解释有什么不同[/backcolor]2014-3-7 13:55 - buyi1 - SAS专版
xtgls回归后做预测xb，但y-xb的和不为0，求原因解释？
2 个回复 - 1205 次查看 y-xb不是个体效应和残差的和吗，个体效应和残差的均值不应该都是0吗，为什么我的这个做出来不是0呢。我本想对每个个体的yi-xib求时间上的均值得到ui的，这个办法可行吗？但是y-xb总和不为0，后面做出来的是不是都是错 ...2013-8-14 15:39 - enmeng1217 - Stata专版
2 个回复 - 1205 次查看 y-xb不是个体效应和残差的和吗，个体效应和残差的均值不应该都是0吗，为什么我的这个做出来不是0呢。我本想对每个个体的yi-xib求时间上的均值得到ui的，这个办法可行吗？但是y-xb总和不为0，后面做出来的是不是都是错 ...2013-8-14 15:39 - enmeng1217 - Stata专版
FGLS回归后,再用estat hettest 或estat imtest为何不能进一步检验是否存在异方差呀?
6 个回复 - 10048 次查看 请问:在用FGLS回归完后,再用estat hettest 或estat imtest为何不能进一步检验是否存在异方差呀? 另外:是否用qreg命令(即中值回归)可以消除奇异值产生的异方差性?发生用qreg回归完成后,不能进一步地用以上命令检验是 ...2009-12-31 10:52 - sandy12208 - Stata专版
6 个回复 - 10048 次查看 请问:在用FGLS回归完后,再用estat hettest 或estat imtest为何不能进一步检验是否存在异方差呀? 另外:是否用qreg命令(即中值回归)可以消除奇异值产生的异方差性?发生用qreg回归完成后,不能进一步地用以上命令检验是 ...2009-12-31 10:52 - sandy12208 - Stata专版
stata检查不存在共线性问题，FGLS回归提示所有变量因共线性被省略
2 个回复 - 4575 次查看 我在用STATA做线性回归时采用FGLS方法，到最后一步提示所有的变量 omitted because of collinearity，但是我已经事先做了共线性检查VIF最大不超过2，直接用线性回归或robust回归都没有提示出现共线性问题，这是什么问 ...2013-6-18 09:36 - ludiqz - Stata专版
2 个回复 - 4575 次查看 我在用STATA做线性回归时采用FGLS方法，到最后一步提示所有的变量 omitted because of collinearity，但是我已经事先做了共线性检查VIF最大不超过2，直接用线性回归或robust回归都没有提示出现共线性问题，这是什么问 ...2013-6-18 09:36 - ludiqz - Stata专版
请教个关于stata的问题：为什么在做完FGLS回归后报告的结果中没有常见的一些重要参数？
6 个回复 - 5255 次查看 比如说R平方，SSR，F,等 谢谢2006-3-22 21:10 - xiaobeibei - Stata专版
6 个回复 - 5255 次查看 比如说R平方，SSR，F,等 谢谢2006-3-22 21:10 - xiaobeibei - Stata专版
[求助]运用中国29个省市1991-2004年的面板数据进行GLS回归时遇到一个问题
5 个回复 - 4366 次查看 命令是： xtgls lgdp limport lfdi lk natu,t(year) panels(corre)估计结果是：Cross-sectional time-series FGLS regressionCoefficients: generalized least squaresPanels: &n ...2008-5-15 20:46 - aivenshao - Stata专版
5 个回复 - 4366 次查看 命令是： xtgls lgdp limport lfdi lk natu,t(year) panels(corre)估计结果是：Cross-sectional time-series FGLS regressionCoefficients: generalized least squaresPanels: &n ...2008-5-15 20:46 - aivenshao - Stata专版
请教 OLS GLS回归
5 个回复 - 9041 次查看 对一个模型做回归，用sas reg语句，到底是做的OLS回归，还是 GLS回归？？ proc reg; model y=x; run; 这个语句是进行的OLS回归吗？ 望哪位高手指点一二，在下不胜感激！！！2009-8-24 03:54 - funwin - SAS专版
5 个回复 - 9041 次查看 对一个模型做回归，用sas reg语句，到底是做的OLS回归，还是 GLS回归？？ proc reg; model y=x; run; 这个语句是进行的OLS回归吗？ 望哪位高手指点一二，在下不胜感激！！！2009-8-24 03:54 - funwin - SAS专版
