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求王孟成 潜变量建模:Mplus应用入门 书中卡方差异检验小程序 及 DIFFTEST 方法
9 个回复 - 7534 次查看 因为是刚刚开始学习，问题比较粗浅，还望大家指点。 一、王孟成 《潜变量建模:Mplus应用入门》中提及 MLM MLR WLSMV等计算出来的卡方是不能直接用于卡方检验的。 还提到了 书上附有一个小程序可以进行MLR 卡方差 ...2017-3-5 11:44 - aurorecasilo - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
9 个回复 - 7534 次查看 因为是刚刚开始学习，问题比较粗浅，还望大家指点。 一、王孟成 《潜变量建模:Mplus应用入门》中提及 MLM MLR WLSMV等计算出来的卡方是不能直接用于卡方检验的。 还提到了 书上附有一个小程序可以进行MLR 卡方差 ...2017-3-5 11:44 - aurorecasilo - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
r语言中adf.test与matlab的adftest结果不同
1 个回复 - 2618 次查看 为什么两个跑出来得结果不同呢，附件里面是数据。我想问一下，这组数据到底平稳吗？ 还有个问题就是这组数据936个数，会不会出现局部数段不平稳，而整体平稳的情况呢？2016-4-25 22:42 - 蔚蓝追风鹅 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2618 次查看 为什么两个跑出来得结果不同呢，附件里面是数据。我想问一下，这组数据到底平稳吗？ 还有个问题就是这组数据936个数，会不会出现局部数段不平稳，而整体平稳的情况呢？2016-4-25 22:42 - 蔚蓝追风鹅 - MATLAB等数学软件专版
分类变量合并成dummy后，回归不显著，stata如何做ftest
0 个回复 - 423 次查看 在x1分类变量的情况下：regress y i.x1 x2 x3，结果是x1的每一类都显著。其中，x1是含有五类的分类变量，进行合并变成dummy虚拟变量x1d，进行reg y x1d x2 x3。这个时候x1d不显著，想要做一个ftest，请问在stata中要 ...2022-12-8 12:53 - dhaskjl - Stata专版
0 个回复 - 423 次查看 在x1分类变量的情况下：regress y i.x1 x2 x3，结果是x1的每一类都显著。其中，x1是含有五类的分类变量，进行合并变成dummy虚拟变量x1d，进行reg y x1d x2 x3。这个时候x1d不显著，想要做一个ftest，请问在stata中要 ...2022-12-8 12:53 - dhaskjl - Stata专版
判断是否平稳的函数kpsstest和adftest的结果究竟怎么看
0 个回复 - 1440 次查看 matlab里面的两个判断平稳性的函数，kpsstest的返回值h=1是表示平稳你还是不平稳啊，同理adftest的返回值h呢？我用y=1测试了一下，adftest=0，kpsstest=1，怎么和我看函数定义理解的正好相反啊，到底哪里错了求大佬解 ...2020-11-27 16:30 - eveyeveyevey - 爱问频道
0 个回复 - 1440 次查看 matlab里面的两个判断平稳性的函数，kpsstest的返回值h=1是表示平稳你还是不平稳啊，同理adftest的返回值h呢？我用y=1测试了一下，adftest=0，kpsstest=1，怎么和我看函数定义理解的正好相反啊，到底哪里错了求大佬解 ...2020-11-27 16:30 - eveyeveyevey - 爱问频道
R做ADF检验，adf.test和adfTest结果不同
1 个回复 - 3258 次查看 楼主在用R中的fUnitRoots和tserise两个包中的ADF命令做检验，却出现了不同的结果。 1.fUnitRoots包中的adfTest命令.这里的warning是什么意思？？？？ > adfTest(GSPC.logad) Title: Augmented Dickey-Ful ...2018-5-10 21:23 - shccr96 - 爱问频道
1 个回复 - 3258 次查看 楼主在用R中的fUnitRoots和tserise两个包中的ADF命令做检验，却出现了不同的结果。 1.fUnitRoots包中的adfTest命令.这里的warning是什么意思？？？？ > adfTest(GSPC.logad) Title: Augmented Dickey-Ful ...2018-5-10 21:23 - shccr96 - 爱问频道
求问做完Stata回归以后，在Ftest显著的情况下，不显著的某几个变量需要剔除吗？
1 个回复 - 769 次查看 求问，要求写公式，那不显著的变量是剔除还是还写在公式里？前提是Ftest显著。2019-12-8 01:55 - zzzzzby - Stata专版
1 个回复 - 769 次查看 求问，要求写公式，那不显著的变量是剔除还是还写在公式里？前提是Ftest显著。2019-12-8 01:55 - zzzzzby - Stata专版
R语言中adftest和ur.df检验结果相反？
7 个回复 - 3951 次查看 为什么用这两种方法检验同一个序列，adf没通过而ur.df通过了呢？有需要我可以上图。2019-3-15 00:07 - 仟菳散烬 - R语言论坛
7 个回复 - 3951 次查看 为什么用这两种方法检验同一个序列，adf没通过而ur.df通过了呢？有需要我可以上图。2019-3-15 00:07 - 仟菳散烬 - R语言论坛
用MPLUS做结构方程模型，分类变量，如何用DIFFTEST两步法做？
6 个回复 - 6061 次查看 大家好，本人目前在做毕设，对于结构方程模型的分析方法有几个问题，急需懂的老师朋友帮忙解答，不胜感激： 1.我的模型是这样的，有两个潜变量，测量因子是5类别变量，还有协变量作为解释变量，因变量是一个4分类变 ...2017-5-25 22:21 - chenyu91 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
6 个回复 - 6061 次查看 大家好，本人目前在做毕设，对于结构方程模型的分析方法有几个问题，急需懂的老师朋友帮忙解答，不胜感激： 1.我的模型是这样的，有两个潜变量，测量因子是5类别变量，还有协变量作为解释变量，因变量是一个4分类变 ...2017-5-25 22:21 - chenyu91 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
求助，ACF高度相关且衰减很慢，但adfTest的p值又很小，不知道哪里错了
0 个回复 - 1186 次查看 时间序列X，Y，都是I(1)的，用lm进行回归， m=lm(Y~1+X),然后检验残差 b=m$residuals,发现ACF高度相关且衰减很慢很慢，但adfTest测试，p值又很小。 我想这里可能存在问题，但不知道哪里错了，有大侠给指点指点吗 ...2018-10-28 17:12 - deepcost - 爱问频道
0 个回复 - 1186 次查看 时间序列X，Y，都是I(1)的，用lm进行回归， m=lm(Y~1+X),然后检验残差 b=m$residuals,发现ACF高度相关且衰减很慢很慢，但adfTest测试，p值又很小。 我想这里可能存在问题，但不知道哪里错了，有大侠给指点指点吗 ...2018-10-28 17:12 - deepcost - 爱问频道
R做面板数据问题请教：关于pFtest
1 个回复 - 1706 次查看 进行如下检验：pFtest(gr_within_NPL,gr_pooling_NPL) 输出结果是：> pFtest(gr_within_NPL,gr_pooling_NPL) F test for individual effects data: form_NPL F = 12.52, df1 = 5, df2 = 46, p- ...2017-12-10 12:35 - ssningok - Stata专版
1 个回复 - 1706 次查看 进行如下检验：pFtest(gr_within_NPL,gr_pooling_NPL) 输出结果是：> pFtest(gr_within_NPL,gr_pooling_NPL) F test for individual effects data: form_NPL F = 12.52, df1 = 5, df2 = 46, p- ...2017-12-10 12:35 - ssningok - Stata专版
ftest结果怎么看？
1 个回复 - 8725 次查看 我要比较方程a与方程b的r方变化是否显著，使用的命令为 ftest a b 结果显示为： Assumption: a nested in b F( 1, 13894) = 2.18 prob > F = 0.1395 请问什么意思啊，怎么看这个结 ...2016-8-1 19:37 - xulc432 - Stata专版
1 个回复 - 8725 次查看 我要比较方程a与方程b的r方变化是否显著，使用的命令为 ftest a b 结果显示为： Assumption: a nested in b F( 1, 13894) = 2.18 prob > F = 0.1395 请问什么意思啊，怎么看这个结 ...2016-8-1 19:37 - xulc432 - Stata专版
R语言做ADF检验时用urdfTest()的时候的一些问题
2 个回复 - 3875 次查看 urdfTest()是fUnitRoots包里用于检验单位根的urdfTest(x, lags = 1, type = c("nc", "c", "ct"), doplot = TRUE)可以直接画图 默认lags=1 默认type="nc"我的程序如下：> urdfTest(ri.tr,lags=0)然后测得不平稳没有问 ...2016-4-3 17:05 - R612 - R语言论坛
2 个回复 - 3875 次查看 urdfTest()是fUnitRoots包里用于检验单位根的urdfTest(x, lags = 1, type = c("nc", "c", "ct"), doplot = TRUE)可以直接画图 默认lags=1 默认type="nc"我的程序如下：> urdfTest(ri.tr,lags=0)然后测得不平稳没有问 ...2016-4-3 17:05 - R612 - R语言论坛
固定效应还是混合OLS的Ftest怎么看？
2 个回复 - 8249 次查看 请教各位高手，我做了随机效应回归，得到下面的F值，不知道应该怎么看呢？是固定效应还是混合OLS啊？？？ F test that all u_i=0: F(29, 168) = 10.07 Prob > F = 0.0000 感激不尽！ ...2010-7-30 13:40 - cjy8674 - Stata专版
2 个回复 - 8249 次查看 请教各位高手，我做了随机效应回归，得到下面的F值，不知道应该怎么看呢？是固定效应还是混合OLS啊？？？ F test that all u_i=0: F(29, 168) = 10.07 Prob > F = 0.0000 感激不尽！ ...2010-7-30 13:40 - cjy8674 - Stata专版
请问有知道coeftest()这个函数在R的哪个包中有吗
7 个回复 - 13325 次查看 最近练习老师课程的课件，遇到coeftest(rd_pois)一个函数，但是我在搜R软件中帮助时说没有这个函数，邮件问老师说是要安装个包，但是却不回复安装哪个包，请问有知道要安装哪个包得吗？在课堂上看到老师是顺利使用了 ...2011-11-29 20:38 - tonysonic - R语言论坛
7 个回复 - 13325 次查看 最近练习老师课程的课件，遇到coeftest(rd_pois)一个函数，但是我在搜R软件中帮助时说没有这个函数，邮件问老师说是要安装个包，但是却不回复安装哪个包，请问有知道要安装哪个包得吗？在课堂上看到老师是顺利使用了 ...2011-11-29 20:38 - tonysonic - R语言论坛
R语言中的adfTest和unitrootTest使用方法
3 个回复 - 17840 次查看 包：{fUnitRoots } Description Acollection and description of functions for unit root testing. The family oftests includes ADF tests based on Banerjee's et al. tables and on J.G.McKinnons' numerical ...2011-9-11 16:54 - szc412247754 - R语言论坛
3 个回复 - 17840 次查看 包：{fUnitRoots } Description Acollection and description of functions for unit root testing. The family oftests includes ADF tests based on Banerjee's et al. tables and on J.G.McKinnons' numerical ...2011-9-11 16:54 - szc412247754 - R语言论坛
