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【课件】经济、管理、金融经典课程合集
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中央财经大学-投资学
新经济结构导论-北京大学-林
微观经济学_武汉大学
市场营销调研_武汉大学
企业财务报表分析__对外经济贸易大学
林毅夫12讲课程讲义
经济学思维方式_西 ...
2022-4-18 14:52 - wz151400 - 现金交易版
证券投资顾问学习资料
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08第八章理财规划
07.第七章投资组合
06.第六章品种选择
05.第五章风险管理
04.第四章证券分析
03.第三章客户分析
02.第二章基本理论
01.第一章证券投资顾问业务监管
...
2021-3-1 10:58 - wz151400 - 现金交易版
请教CAL CML问题
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众所周知,
CML是rf asset和EF切线,切点market portfolio,fully diversified,只有系统性风险。
那么CAL是rf asset 和EF上的risky asset连线,是不是也应该是充分分散,只有系统性风险?
既然是只有系统性风险,难 ...
2019-4-5 01:13 - hhj_gm - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
免费 CML 等软件
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在找
CML时,发现这个网站,有
CML等lib文件
http://econometrics.wiwi.uni-konstanz.de/teach/pdf_gaussHSG/index.htm
2009-11-6 12:04 - holmstrom - Gauss专版
CAL.CML.SML的关系
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资组合最重要的步骤:
1 计算单个证券的收益率和方差,和相互之间的协方差
2 计算证券组合的收益率和方差,得出资有效性边界
3 计算无风险收益率和证券组合的方差,得出CAL直线
4 由两个证券组合的主动投资推导出 ...
2014-1-28 01:01 - ck19 - 金融学(理论版)
调用cml出现错误
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提示如下错误:
c:\gauss8.0\src\cmlutil.src(3777) : error G0090 : 'fct' : Label undefined
麻烦高手解答一下。
2018-5-30 20:11 - yahoocom - Gauss专版
关于CML模块 参数约束的问题。
1 个回复 - 1645 次查看
{param,fparam,gparam,cparam,retcode}=cml(_dat,0,&ssr_LSTR,param);
例如,param这个参数向量,包括3个参数。每个参数的约束都是不一样的。例如,有个参数是等式约束,有个参数是不等式约束,有个参数是 ...
2017-5-16 12:56 - jackylee2010 - Gauss专版
CAL线和CML线有什么区别?还是一回事?
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CAL:capital allocation lines
CML:capital market lines
前者是资本分配线 后者是资本市场线
但是 这是名字不同而意义相同?还是本身代表的东西就不一样?
麻烦各位解释一下
2012-10-30 22:23 - liuxc89 - 爱问频道
CML、convergence code 34
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求助:运行cml过程,命令如下:
{sigma_uv,fout,gout,covr,cout}=cml( "data2",0,&lik_fcn,para0);
data2是我的数据集。每次都会出现"data2 could not be opened"这个错误提出。我都是按照用户说明去做的。怎么会 ...
2013-8-18 19:11 - zhentao - Gauss专版
问关于CML和SML一题
16 个回复 - 5827 次查看
which of following statements regarding portfolio theory is least likely correct?(B)
A.Adding riskier assets to a portfolio can decrease the portfolio's risk
B.A security will plot on the
CML if it ...
2009-5-19 21:15 - bettycen - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
关于SML与CML
5 个回复 - 25813 次查看
总觉得SML与
CML有着千丝万缕的联系~~~ 而且个人认为两者在本质上没有显著的差别(坐标姑且不论 不反应本质问题 只看作数学上的一个变换)
理由如下:
设
CML中,投资于有效市场组合的比例为x,则有 ...
2009-11-11 00:01 - egypt2008 - 金融学(理论版)
CML资本市场线和 非系统风险
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我看了
CML 和 SML的区别后 还是非常模糊。
1. SML是 假设所有非系统风险被消除后 (diversified),系统风险对单一资产或资产组合定价的线。那
CML是和total risk 有关的,就是说里边有系统风险,也有非系统风险, ...
2010-5-2 22:16 - fayeyin - 金融学(理论版)
求助Gauss CML
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您好: 我是一个作金融计量的researcher,急需Gauss V8.0 或其他版本的
CML 2.0。如果您恰好有这个模块,能不能发给我,非常感谢!我的邮箱地址是:jaywz78_new @hotmail.com 或 jaywz78@hotmail.c ...
2008-1-2 09:27 - jaywz1978 - Gauss专版
library cml
1 个回复 - 1884 次查看
网上找了一个EVIEWS程序,第一句就是 library cml; #include cml.ext; cmlset;请问这个library cml是什么,是不是不能直接运行程序?谢谢!
2009-3-3 17:34 - ruiborui - EViews专版
[求助]是不是缺少cml?
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程序运行这样,这是怎么啦?缺少cml?哪里能下载到?(我的是GAUSS8.0)谢谢(0) : error G0290 : 'C:\gauss8.0\cml.lcg' : Library not found (0) : error G0008 : '#include cml.ext' : Syntax error (0) : error G0 ...
2009-2-21 10:32 - furoo926 - Gauss专版
gauss8.0不能用CML2.0吗?
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如题!!最近找了个
CML2.0的版本,上面说是针对GAUSS3.6版本的.不过我到过官方网站上说
CML2.0适用GAUSS3.6以上版本我的GAUSS是8.0版本,按理说应该是跑得动的,可是用这个
CML模块的时候老是报错!不知道什么原因哪为大侠有 ...
2008-3-9 11:29 - fcsister - Gauss专版
cfa 中CML线不同借贷率下的一个问题
2 个回复 - 3239 次查看
在schweser study notes level 1115页倒数第二段有句话 a straight
CML allows risk to be seperated into its systematic and unsystematic components …… 为什么呀?导致我整段都看不懂~ 为什么一条不笔直的
CML线 ...
2007-11-24 23:51 - fcc724 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛