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厚尾分布下GARCH-EVT-VaR(ES)模型的构建及实证
7 个回复 - 3965 次查看 厚尾分布下GARCH-EVT-VaR(ES)模型的构建及实证2009-12-29 23:48 - fulei2003 - 论文版
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基于GARCH-EVT-COPULA模型的外汇投资组合风险度量研究
2 个回复 - 1595 次查看 【作者(必填)】苟红军； 陈迅； 花拥军； 【文题(必填)】基于GARCH-EVT-COPULA模型的外汇投资组合风险度量研究 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detai ...2015-3-1 14:24 - lipj - 求助成功区
2 个回复 - 1595 次查看 【作者(必填)】苟红军； 陈迅； 花拥军； 【文题(必填)】基于GARCH-EVT-COPULA模型的外汇投资组合风险度量研究 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detai ...2015-3-1 14:24 - lipj - 求助成功区
哪位大神有GARCH-EVT 模型matlab的编程啊，不胜感激啊
1 个回复 - 1809 次查看 哪位大神有GARCH-EVT 模型matlab的编程啊，不胜感激啊2015-2-2 08:53 - ml128 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1809 次查看 哪位大神有GARCH-EVT 模型matlab的编程啊，不胜感激啊2015-2-2 08:53 - ml128 - MATLAB等数学软件专版
跪求版块大神分享McNeil的GARCH-EVT两阶段方法的MATLAB代码
3 个回复 - 1311 次查看 如题，毕业论文是risk mgt。。。但是matlab就真的只是入个了门 什么都看不懂的那种。。。没有code真的不会simulation/.... 人命关天啊！！！！搜了一圈都没有 导师也不回邮件。。。求拯救2016-7-28 06:18 - Arsenal双翼 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 1311 次查看 如题，毕业论文是risk mgt。。。但是matlab就真的只是入个了门 什么都看不懂的那种。。。没有code真的不会simulation/.... 人命关天啊！！！！搜了一圈都没有 导师也不回邮件。。。求拯救2016-7-28 06:18 - Arsenal双翼 - MATLAB等数学软件专版
求教用R做GARCH（1，1）族的Out-of-Sample的检验和EVT-GARCH
10 个回复 - 6554 次查看 如题，我现在打算利用GARCH（1，1）和EVT-GARCH (Frey/McNeil)模型检测FX volatility的预测性（Hourly FX rate based) 5年多的数据分为23394 Observation （In sample），14458个（out-of-sample）。我的out-of-sam ...2010-10-28 05:48 - axiu79 - R语言论坛
10 个回复 - 6554 次查看 如题，我现在打算利用GARCH（1，1）和EVT-GARCH (Frey/McNeil)模型检测FX volatility的预测性（Hourly FX rate based) 5年多的数据分为23394 Observation （In sample），14458个（out-of-sample）。我的out-of-sam ...2010-10-28 05:48 - axiu79 - R语言论坛
figarch-EVT，copula，CVAR 做时间序列分析
5 个回复 - 2567 次查看 有意者加QQ4529629902011-7-6 16:54 - 黑大帅 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 2567 次查看 有意者加QQ4529629902011-7-6 16:54 - 黑大帅 - MATLAB等数学软件专版
求教用R做GARCH族的Out-of-Sample的检验和EVT-GARCH
1 个回复 - 3921 次查看 如题，我现在打算利用GARCH和EVT-GARCH (Frey/McNeil)模型检测FX volatility的预测性（Hourly FX rate based) 5年多的数据分为23394 Observation （In sample），14458个（out-of-sample）。我的out-of-sample是紧紧 ...2010-10-28 05:41 - axiu79 - R语言论坛
1 个回复 - 3921 次查看 如题，我现在打算利用GARCH和EVT-GARCH (Frey/McNeil)模型检测FX volatility的预测性（Hourly FX rate based) 5年多的数据分为23394 Observation （In sample），14458个（out-of-sample）。我的out-of-sample是紧紧 ...2010-10-28 05:41 - axiu79 - R语言论坛
