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系统GMM系数不显著该如何调整
23 个回复 - 23795 次查看 各位大神 科研小白有问题求助 我在做系统GMM的时候，用稳健的标准误时，几乎所有系数都是不显著的 但是 用普通标准误的话 系数都是显著的，sargan检验的p值为1，这样的估计是有偏的 这种情况该怎么办呢？2019-12-7 20:55 - 小啾啾112 - Stata专版
23 个回复 - 23795 次查看 各位大神 科研小白有问题求助 我在做系统GMM的时候，用稳健的标准误时，几乎所有系数都是不显著的 但是 用普通标准误的话 系数都是显著的，sargan检验的p值为1，这样的估计是有偏的 这种情况该怎么办呢？2019-12-7 20:55 - 小啾啾112 - Stata专版
系统GMM估计，一阶段显著，二阶段不显著。求解决办法
4 个回复 - 5034 次查看 一阶段命令：xtabond2 l(0/1).gl h urban trade lnpatent lnrd year1996-year2015, gmm(l.gl) gmm(h urban trade, lag(1 3)) iv( lnpatent lnrd year1996-year2015, eq(level)) robust small 二阶段命令：xtabo ...2018-12-23 19:02 - 张玉星solo - Stata专版
4 个回复 - 5034 次查看 一阶段命令：xtabond2 l(0/1).gl h urban trade lnpatent lnrd year1996-year2015, gmm(l.gl) gmm(h urban trade, lag(1 3)) iv( lnpatent lnrd year1996-year2015, eq(level)) robust small 二阶段命令：xtabo ...2018-12-23 19:02 - 张玉星solo - Stata专版
动态面板系统GMM一阶自相关不显著
4 个回复 - 2584 次查看 请问大家，采用系统gmm做动态面板模型，ar（1）就不显著了，是说模型有问题，不能用动态面板评估？还是ar（1）显不显著都可以，仅确定ar（2）不显著即模型正确？2021-10-2 17:38 - rongyf - 爱问频道
4 个回复 - 2584 次查看 请问大家，采用系统gmm做动态面板模型，ar（1）就不显著了，是说模型有问题，不能用动态面板评估？还是ar（1）显不显著都可以，仅确定ar（2）不显著即模型正确？2021-10-2 17:38 - rongyf - 爱问频道
GMM模型估计系数都不显著怎么回事
6 个回复 - 6856 次查看 请问各位：共有1个被解释变量，7个解释变量。如图，系统GMM模型估计出来的P值都不显著，是哪里出问题了？应该怎么调整模型呢？啊啊啊，计量小白，还望指点一二。[hr]2019-8-9 10:57 - 爱笑的傻子 - Stata专版
6 个回复 - 6856 次查看 请问各位：共有1个被解释变量，7个解释变量。如图，系统GMM模型估计出来的P值都不显著，是哪里出问题了？应该怎么调整模型呢？啊啊啊，计量小白，还望指点一二。[hr]2019-8-9 10:57 - 爱笑的傻子 - Stata专版
用xtabond2进行GMM估计系数不显著
13 个回复 - 16863 次查看 各位前辈你们好，我在用xtabond2进行差分GMM估计的时候遇到了一个问题。我选取的被解释变量是不良贷款率，解释变量为滞后一期的不良贷款率和滞后两期的贷款增长率，作为内生变量和前定变量，另外我还选取了六 ...2013-8-13 09:23 - 沁水百合8908 - Stata专版
13 个回复 - 16863 次查看 各位前辈你们好，我在用xtabond2进行差分GMM估计的时候遇到了一个问题。我选取的被解释变量是不良贷款率，解释变量为滞后一期的不良贷款率和滞后两期的贷款增长率，作为内生变量和前定变量，另外我还选取了六 ...2013-8-13 09:23 - 沁水百合8908 - Stata专版
建立pvar模型用GMM估计结果不显著
2 个回复 - 778 次查看 面板数据建立pvar模型用GMM估计结果不显著，还能进一步做格兰杰因果检验以及脉冲响应吗？2022-2-16 15:11 - so、learn! - Stata专版
2 个回复 - 778 次查看 面板数据建立pvar模型用GMM估计结果不显著，还能进一步做格兰杰因果检验以及脉冲响应吗？2022-2-16 15:11 - so、learn! - Stata专版
用Stata进行GMM估计，控制变量系数不显著该怎么办？
14 个回复 - 17935 次查看 我想向大家请教一个问题，我用xtabond2进行GMM估计，没有加入控制变量之前，现有的解释变量系数是显著的；但是当我加入一些控制变量（GDP增长率、规模等等）之后，不仅控制变量系数不显著，连原来的解释变量系数也不 ...2013-8-13 12:15 - 沁水百合8908 - Stata专版
14 个回复 - 17935 次查看 我想向大家请教一个问题，我用xtabond2进行GMM估计，没有加入控制变量之前，现有的解释变量系数是显著的；但是当我加入一些控制变量（GDP增长率、规模等等）之后，不仅控制变量系数不显著，连原来的解释变量系数也不 ...2013-8-13 12:15 - 沁水百合8908 - Stata专版
[面板数据求助] PVAR模型估计GMM估计好多系数不显著会影响模型建立吗
5 个回复 - 3462 次查看 SATA小白一枚，最近在摸索pvar，但是做出来的回归系数不显著，想问这个会影响后续的脉冲和方差分解部分吗？理论上是不是后者就没有存在的必要？另外，还想问一下PVAR估计出来的GMM和通过xtabond2估计出来的有区别吗？ ...2020-7-24 02:05 - txdy - Stata专版
5 个回复 - 3462 次查看 SATA小白一枚，最近在摸索pvar，但是做出来的回归系数不显著，想问这个会影响后续的脉冲和方差分解部分吗？理论上是不是后者就没有存在的必要？另外，还想问一下PVAR估计出来的GMM和通过xtabond2估计出来的有区别吗？ ...2020-7-24 02:05 - txdy - Stata专版
GMM模型回归所有数据都很好，AR1不显著
0 个回复 - 637 次查看 如题，所有数据都很好，只是AR1是0.15，想处理到0.1，请问从原理上讲，加入一个什么样的控制变量能使得AR1变小啊，或者对数据怎么样处理呢2022-2-6 22:59 - DouglasMiracle - Stata专版
0 个回复 - 637 次查看 如题，所有数据都很好，只是AR1是0.15，想处理到0.1，请问从原理上讲，加入一个什么样的控制变量能使得AR1变小啊，或者对数据怎么样处理呢2022-2-6 22:59 - DouglasMiracle - Stata专版
PVAR模型估计GMM估计好多系数不显著会影响模型建立吗
16 个回复 - 6362 次查看 小硕毕业论文用到了PVAR模型。利用系统矩估计GMM分析估计PVAR模型系数，可数结果显示好多系数不显著，一共研究4个区域其中有2个区域的主要解释变量系数都不显著，而且用经济理论还解释不通，很郁闷，这个对PVAR模型的 ...2019-3-11 19:55 - jinsufen - Stata专版
16 个回复 - 6362 次查看 小硕毕业论文用到了PVAR模型。利用系统矩估计GMM分析估计PVAR模型系数，可数结果显示好多系数不显著，一共研究4个区域其中有2个区域的主要解释变量系数都不显著，而且用经济理论还解释不通，很郁闷，这个对PVAR模型的 ...2019-3-11 19:55 - jinsufen - Stata专版
求助：做动态面板数据SYS GMM回归结果不显著
12 个回复 - 18121 次查看 大家帮看看 命令写对了嘛？还有要显著应该如何改进 xtabond2 y L.y w1 w2 w3 w4 x , gmm(L.y , lag(2 2)) robust twostep Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor spe ...2014-7-3 17:17 - 6896872 - Stata专版
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系统gmm时控制时间个体双固定核心解释变量不显著
2 个回复 - 4004 次查看 求助大佬，本人实证选取05年，10年，15年，19年四期面板数据，在做ols回归和固定效应（时间个体双固定）回归时核心解释变量结果都是显著的，但是在把核心解释变量滞后一期做系统gmm时，不控制时间个体或者单独控制时 ...2021-3-11 16:10 - fht2910783 - Stata专版
2 个回复 - 4004 次查看 求助大佬，本人实证选取05年，10年，15年，19年四期面板数据，在做ols回归和固定效应（时间个体双固定）回归时核心解释变量结果都是显著的，但是在把核心解释变量滞后一期做系统gmm时，不控制时间个体或者单独控制时 ...2021-3-11 16:10 - fht2910783 - Stata专版
固定效应回归不显著 但是相关性分析和GMM都十分显著
1 个回复 - 2706 次查看 明明相关系数矩阵都是三颗星星 GMM跟相关系数矩阵的显著程度差不多 但是固定效应回归只有一个解释变量是显著的 其他解释变量p值都很大 已经检验过VIF在1.2左右 按理说共线性没什么影响 怀特检验存在异方差且在FE回归 ...2019-3-19 00:12 - shu18 - Stata专版
1 个回复 - 2706 次查看 明明相关系数矩阵都是三颗星星 GMM跟相关系数矩阵的显著程度差不多 但是固定效应回归只有一个解释变量是显著的 其他解释变量p值都很大 已经检验过VIF在1.2左右 按理说共线性没什么影响 怀特检验存在异方差且在FE回归 ...2019-3-19 00:12 - shu18 - Stata专版
动态面板数据系统GMM结果不显著
3 个回复 - 4712 次查看 静态面板数据回归结果显著，但是引入被解释变量一期滞后项以后动态面板数据采用系统GMM结果不显著，求问可能是哪些原因？ 静态面板回归命令是xtreg ly lsi ldi lmp old lpi ,fe 其中ly是人均医疗保健支出的对数，l ...2020-2-9 16:10 - kylin007 - Stata专版
3 个回复 - 4712 次查看 静态面板数据回归结果显著，但是引入被解释变量一期滞后项以后动态面板数据采用系统GMM结果不显著，求问可能是哪些原因？ 静态面板回归命令是xtreg ly lsi ldi lmp old lpi ,fe 其中ly是人均医疗保健支出的对数，l ...2020-2-9 16:10 - kylin007 - Stata专版
用stata做面板数据系统gmm，但是我的计量结果和结论相反，而且不显著
3 个回复 - 3416 次查看 这是我的模型设定，最重要的ofdi不仅和我的结论相反而且不显著。 我的命令：xtabond2 L lL ofdi Y W T FDI,gmm(lL ofdi FDI Y) iv(T) 因为我是现在excel里取了对数，所以命令里没用对数 求大神帮我看一下我的 ...2019-5-5 10:46 - 1世纪初 - Stata专版
3 个回复 - 3416 次查看 这是我的模型设定，最重要的ofdi不仅和我的结论相反而且不显著。 我的命令：xtabond2 L lL ofdi Y W T FDI,gmm(lL ofdi FDI Y) iv(T) 因为我是现在excel里取了对数，所以命令里没用对数 求大神帮我看一下我的 ...2019-5-5 10:46 - 1世纪初 - Stata专版
sys gmm 加了vce（robust）系数变得不显著了
20 个回复 - 13140 次查看 RT。该怎么解释这种现象呢。让我论文怎么做啊，难道是样本数据的问题？使用稳健标准差后，变量的显著性水平太差了，有什么解决办法 xtdpdsys theil fliindex urb sri_empl fli_urb fli_sri ,twostep thei ...2013-5-17 19:56 - cherrysharon - Stata专版
20 个回复 - 13140 次查看 RT。该怎么解释这种现象呢。让我论文怎么做啊，难道是样本数据的问题？使用稳健标准差后，变量的显著性水平太差了，有什么解决办法 xtdpdsys theil fliindex urb sri_empl fli_urb fli_sri ,twostep thei ...2013-5-17 19:56 - cherrysharon - Stata专版
在做系统GMM时，常数项不显著怎么办？常数项需要关注吗？
3 个回复 - 5337 次查看 在做动态面板系统GMM时，发现常数项不显著，常数项的显著与否是否重要？在实证结果表中需要列出吗？2018-11-16 22:15 - 淡如清水 - Stata专版
3 个回复 - 5337 次查看 在做动态面板系统GMM时，发现常数项不显著，常数项的显著与否是否重要？在实证结果表中需要列出吗？2018-11-16 22:15 - 淡如清水 - Stata专版
STATA做系统GMM回归结果一个都不显著！！
6 个回复 - 10137 次查看 System dynamic panel-data estimation Number of obs = 224 Group variable: city Number of groups = 16 Time variable: year ...2015-6-5 20:54 - 秋天果实飘香 - Stata专版
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GMM用差分或系统两步法加入vce(robust)之后变量都不显著了，请问有哪些方法可以调呢？
37 个回复 - 27224 次查看 GMM用差分或系统两步法加入vce(robust)之后变量都不显著了，请问有哪些方法可以调呢？ xtdpdsys lnY X1 X2 X3 lnGDP lnPOP lnHOTEL lnHIGHWAY year2002-year2012, vce(robust) twostep 不加又会出现warning说标准误 ...2015-4-8 23:35 - 喬☆兒ゼ - Stata专版
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差分GMM，用xtabond 不加 twostep 系数显著，加上后系数不显著！
7 个回复 - 6016 次查看 请教各位牛人，在差分GMM中，用xtabond命令，不加twostep时系数是显著的，但是加上后显著性变得很不好，我想问下我可不可以判别系数显著性时不加twostep,然后用加twostep的结果进行sargan检验？xtabond 要必须加twos ...2014-8-28 12:27 - nkalice - Stata专版
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为什么GMM估计时xtabond2命令中加了collapse后系数都变得不显著了
5 个回复 - 6369 次查看 为什么GMM估计时xtabond2命令中加了collapse后系数都变得不显著了?如何才能进行微调？2015-10-22 23:01 - delo - Stata专版
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系统GMM估计不显著？
8 个回复 - 12603 次查看 各位牛人，我用系统GMM做的估计，其中aa ab ac分别是人均GDP，平方、三次方以及其他一些变量不显著，有什么办法解决？用到的命令是xtabond2 cf l.cf p u aa ab acpy ps ai yr*, gmm(l.cf aa ab ac, laglimits(2 2)) ...2015-7-20 20:58 - 小禾一定行 - Stata专版
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系统GMM检验怎样剔除被解释变量不显著的滞后项？
1 个回复 - 5217 次查看 系统GMM检验怎样剔除被解释变量不显著的滞后项？2014-7-20 11:01 - chhzhjj_2081 - 计量经济学与统计软件
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为什么GMM估计时xtabond2命令中加了collapse后系数都变得不显著了。
1 个回复 - 2274 次查看 为什么GMM估计时xtabond2命令中加了collapse后系数都变得不显著了。是什么原因呢？能不能不加呢？2013-7-27 21:48 - 流潋 - 爱问频道
1 个回复 - 2274 次查看 为什么GMM估计时xtabond2命令中加了collapse后系数都变得不显著了。是什么原因呢？能不能不加呢？2013-7-27 21:48 - 流潋 - 爱问频道
gmm估计加了robust后系数就不显著了怎么办？
1 个回复 - 3299 次查看 gmm估计加了robust后系数就不显著了怎么办？还有估计的sargan检验总是通不过，但hansen检验可以通过。有没有什么办法可以解决这个问题呢？2013-8-4 17:46 - 流潋 - 爱问频道
1 个回复 - 3299 次查看 gmm估计加了robust后系数就不显著了怎么办？还有估计的sargan检验总是通不过，但hansen检验可以通过。有没有什么办法可以解决这个问题呢？2013-8-4 17:46 - 流潋 - 爱问频道
