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R语言的面板数据回归
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最近有个任务,要求用R软件进行面板数据的处理,并进行面板
数据回归。可是作为一个资深的R语言菜鸟,简直是一头雾水,不知道如何下手。
目前已经收集好了数据,自己在网上百度了好久,也没摸索出什么名堂,特来求助 ...
2016-5-31 21:38 - weifenfen4625 - R语言论坛
面板数据回归最简易步骤整理,适合初学者
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最近一边自学stata一边做本科毕业论文,由于上课时没学过面板数据所以遇到了不少麻烦,所以把面板数据所要用到的步骤和代码做了整理,希望对大家有帮助。
内容包括:混合面板、随机效应、固定效应、Hausman检验的 ...
2018-5-13 14:25 - ulalong - Stata专版
数据回归后F值不显示
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求教各位大神
对面板
数据回归
在命令后加上了年度和行业的固定效应i.year i.industry后 输出的结果里面F值只有一个点是怎么回事啊?
改命令是reg lnvar41 mar11 var8 lage lvar10 lvar12 lvar13 lvar14 lvar1 ...
2017-4-26 18:06 - fengluyu - Stata专版
排序数据回归oprobit,结果预测问题
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例子:因变量Y=0,1,2,3 ;自变量X1,X2,有10个观测值
进行排序probit回归: oprobit y x1 x2
问题是,我想得到y的预测值。 若用predict命令,“predict p0 p1 p2 p3 " 是可以得到每个观测值取0,1,2,3的概率。 ...
2014-4-16 14:48 - yzh401 - Stata专版
要奔溃了 非平衡面板数据回归 求大神
3 个回复 - 2011 次查看
非平衡的面板
数据回归检验后要用固定效应模型,但是做出来的结果不显著!理论上应该是显著的
用混合ols和随机效应就显著。但是F检验和霍斯曼检验说用固定效应。。。。。
这该怎么办啊!!求大神解答下!
哎 博 ...
2021-4-9 20:38 - xzgl小小红 - Stata专版
引力模型面板数据回归
9 个回复 - 8223 次查看
我现在在用stata做一个20国家的面板数据,模型用的引力模型,引入一个虚拟变量,但是每次做出来,系数正负经济含义都不对,感觉方法有问题,希望能够讨论一下。
因为引力模型有一个变量是距离,但是距离是不随着时 ...
2019-1-23 14:02 - 木木三小囧 - Stata专版
混频数据回归分析
11 个回复 - 5697 次查看
回归分析中控制变量为年度数据(如上市公司规模、总资产收益率),而自变量和因变量为月度数据,这种要用什么方法回归呢?
2020-6-12 19:08 - 张楚岚 - Stata专版
pantob 面板数据回归
3 个回复 - 1979 次查看
Hausman检验命令:xtset trenxttobit y x* z1 trenest store re***Hausman检验结果***hausman fe re,equation(1:1)
那这个tren到底啥意思,pantob命令里也有。
2020-7-15 11:12 - 夕夕夕夕 - Stata专版
面板数据回归,市层面数据,如何做省层面个体固定效应?
14 个回复 - 7841 次查看
请问各位大侠,两个类似的问题:问题一:面板
数据回归,市层面数据,如何做省层面个体固定效应?
问题二:用的2008-2016年数据,时间固定效应如何做国家层面时间(自己设置的时间趋势)趋势t=1,2,3,4,5,6,7,8。
...
2018-1-17 08:38 - 玄火小王 - Stata专版
面板数据回归什么情况下需要进行协整检验?
1 个回复 - 2657 次查看
小弟在做面板
数据回归,有一个被解释变量(因变量),五个解释变量,单位根检验显示有两个解释变量不平稳,但是解释变量是平稳的。 不平稳的两个解释变量一阶差分后平稳,所以我对这两个变量进行了协整检验,显示存在 ...
2020-4-16 17:46 - 什么都略懂 - 计量经济学与统计软件
面板数据回归命令
6 个回复 - 28973 次查看
面板数据其实就是多个截面的时间序列数据,在数据排序中要按照规范,实例如下:将个体用多一列ID进行区分。具体命令只要在Command输入:(1)定义面板数据:xtset id year,yearly(2)简单回归 xtreg 因变量 自变量(3 ...
2015-4-19 09:06 - 荒唐言 - Stata专版
stata三维数据回归
4 个回复 - 2605 次查看
到资料说,三维固定效应可以使用命令“reghdfe”,但是当我对时间(year)、省份(id)、产业(ins)三者进行固定时,也会出现以下情况,不太懂这是什么意思。是不是因为没有告诉stata我的数据是三维的啊??求求大佬 ...
2021-3-14 15:15 - shlhuiling - Stata专版
Stata面板数据回归关于Adjusted R2
9 个回复 - 25665 次查看
本人初次接触stata 请教坛友了 用了三变量面板
数据回归 结果如下:固定效应
. xtreg LnGDP FIND FINDHUM FINDINVR,fe
Fixed-effects (within) regression Number of obs = 50
Grou ...
2012-8-27 23:03 - zzfcrf - Stata专版
差分后平稳可以用原始数据回归吗?
3 个回复 - 12186 次查看
现在几个变量要一阶差分才能平稳,但是差分后到数据协整不通过,回归结果也不显著。
但是我用原始数据协整通过kao和fisher,回归结果也基本符合要求。但是回归的数据有几个变量是不平稳的,这样算伪回归吗?
2017-4-3 23:29 - 775064205 - EViews专版
空间面板数据回归的R方应该看哪个?
4 个回复 - 7408 次查看
导师突然让我做空间面板数据,之前没有学过。只能用STATA硬着头皮上了。
分别做了SLM\SEM\SDM的,STATA的结果显示,各自又分为时间固定效应、地区固定效应、双固定效应和随机效应。
想请问一下各位大佬,这里面的R ...
2019-12-6 14:10 - 菜鸡研究所研究员 - Stata专版
面板数据回归系数正负号与预期相反
4 个回复 - 2165 次查看
我研究的是产业集聚对区域创新的影响,因变量是cinno,核心解释变量是hlq,但是回归做出来的结果系数一直是负的,这和现实逻辑不相符啊!请问这是怎么回事,我该怎么去解决呢?
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2022-4-6 15:37 - 15513032186 - Stata专版
stata面板数据回归后提取残差用哪个代码?
29 个回复 - 45859 次查看
stata面板
数据回归后提取残差用哪个代码?是predict var,ue还是predict var,u、predict var,e?有解释这样,那么固定或者随机模型回归是用u?
xb xb, fitted values; the default
stdp c ...
2015-5-4 14:18 - 山河012 - Stata专版
面板数据回归命令
5 个回复 - 2250 次查看
想请问两个问题,一是在xtscc命令中加入i.year,结果输出常数项被省略了,但是我看有的文章结果中有常数项,想问常数项被省略是因为什么?第二个问题是针对某一行业的n大t小的平衡面板数据进行回归,使用xtreg y x1 ...
2021-4-11 15:37 - 王简单 - Stata专版
面板数据回归Reg和xtreg的区别?
2 个回复 - 8542 次查看
1)查了一些资料知道xtreg y x,fe是控制了个体固定效应,那么xtreg y x代表什么呢?
2)如果只想控制年份、行业固定效应,reg y x i.year i.ind与xtreg y x i.year i.ind有什么区别?我做出来结果不太一样,面板数据 ...
2022-5-13 11:27 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
四维,多维数据回归分析
6 个回复 - 3468 次查看
模型如图:qualityimkt=α0α1subit+α2processimkt+α3Xit+α4Bmt+λk+λt+εimkt
quality表示产品质量,imkt分别代表企业、进口方、hs编码、时间,subit表示i企业在t年所获得的补贴,Xit为企业层面的控制变量,Bm ...
2020-2-22 17:15 - 小可小可69 - Stata专版
面板数据回归固定效应模型命令加r后F值无结果是怎么回事啊
13 个回复 - 22324 次查看
Fixed-effects (within) regression Number of obs = 12547
Group variable: scode Number of groups = 2356
R-sq: within = 0.0560 ...
2017-4-18 15:24 - 张无悔 - Stata专版
国家行业年份面板数据回归
1 个回复 - 1013 次查看
我有个问题,做国家行业层面的id是怎么设置的呀?还有国家行业年份固定是怎么设置的呀?
我是这样的,但不知道对不对?
sort country sector year
egen id=group(country sector)
xtset id year
国家行业年份都固 ...
2022-5-13 12:54 - xxr小仙猪 - 世界经济与国际贸易
数据回归之后F值为空
14 个回复 - 12506 次查看
我对数据进行回归之后出现了F值为空的情况。其中x_1与x_2是subsidy的滞后1期,2期变量。如果我去掉x_2再进行回归效果很好,显著。是不是因为x_2数据缺失太多?应该怎么解决呢!求大神帮助!
2016-4-19 14:31 - jinjinwy - Stata专版
面板数据回归
0 个回复 - 275 次查看
用固定效应模型,感觉结果应该与加入虚拟变量效果一致,没有截距项,我用R语言做出来没有截距项,但我看为什么有人用spssau做出来的结果有截距项呢
2022-4-3 16:11 - arica - 灌水吧
面板数据回归
0 个回复 - 383 次查看
面板数据固定效应回归请问为什么会出现全国样本核心解释变量不显著,分地区回归后,东部显著,中部、西部不显著的情况?
如何做了一个面板数据平滑转换模型全国也显著,我就弄不明白,在全国到底是显著还是不显著了 ...
2022-3-29 21:13 - 张培Lexi - Stata专版
面板数据回归分析与相关性分析
0 个回复 - 3299 次查看
各位论坛前辈好,本人研究生,用面板数据分析产业集聚与城乡空间之间的耦合协调关系,建立了2010-2020的88个研究单元的面板数据,然后根据熵权法计算出建立的各项指标权重,最终根据耦合协调度模型计算出产业评价指数 ...
2022-3-25 12:30 - 枫火夜 - Stata专版
求助(ω`)非平衡面板数据回归分析
8 个回复 - 2331 次查看
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我的非平衡面板数据(t=豪斯曼检验出来是用固定效应,但是用固定效应做出来结果特别差,随机效应和混合OLS结果都很好。
因为时间比较急来不及换选题了,请问是否可以理解为:非平衡面板数据中 ...
2019-3-24 10:53 - JG818 - 悬赏大厅
非平衡面板数据回归得出的结果有意义吗?
5 个回复 - 19448 次查看
如题,最近在不断得学习stata计量经济学当中,过去做回归,一直都是在平衡面板数据的基础上进行的,在不少的学习资料中,我发现:1.有的人认为,做回归必须要讲非平衡面板数据处理成平衡面板数据(但是这样会删掉许多 ...
2020-8-24 15:42 - 0261301638 - Stata专版
请教:关于动态面板数据回归模型选择
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我的数据中存在如高校性质、所属地区这两个不随时间变化的控制变量,也看到一些文献里写到这样不符合固定效应的使用条件,因此静态回归采用的混合OLS模型
在接下来进行动态回归的时候,我看了一些文献和论坛里的帖子 ...
2022-2-18 16:59 - 酒饮微醺 - Stata专版
面板数据回归调整后的R方比R方小很多
2 个回复 - 3842 次查看
我用xtreg,fe回归,结果回归出来的调整后R2(0.0543)比R2(0.2100)小很多,不知道是哪出了错,这个调整后的R2大小是不是不太好。回归自变量和控制变量用的是滞后一期
2022-1-15 23:40 - 七七ML - Stata专版
面板数据回归 数量级能随意改吗
2 个回复 - 2453 次查看
看到一篇论文用面板数据做回归,为让回归系数大小比较适中,回归前对某些变量的单位进行了变换(乘或除10^n),我自己使用面板
数据回归时效仿这一做法,结果发现同种估计方法得到的系数有很大差异,有的正负号都相反。 ...
2012-8-29 21:30 - cufe万事通 - 计量经济学与统计软件
stata面板数据回归代码请教
6 个回复 - 3696 次查看
stata小白入门,最近在做面板
数据回归的时候遇到了一些问题:
1、采用行业和年份固定效应模型应该采用哪种回归方式
第一种
xtset id year
winsor2 ncskew1 duvol1 crash1 ncskew duvol crash esg e s g dturn s ...
2021-11-22 20:58 - rebakah777 - Stata专版