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Stata中如何进行指数平滑
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指数
平滑过程(SPSS输出结果)
对序列来说,SSE越小越好,由上表26-4,alpha=0.2,delta=0.8时SSE最小,预测效果最好。
拟合结果
stata ...
2014-1-2 16:43 - dxystata - Stata专版
如何用stata做时间序列的季节性平滑
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现有时间序列数据:time,var1,var2,都是以月为单位的,我想用温特季节性指数
平滑的方法把时间序列数据的季节性因素消除掉,不知道用
stata是怎么实现啊?我看了tsset和tssmooth,但是还是没有弄明白?不知道哪位大 ...
2012-11-25 13:44 - wangqijlu - 爱问频道
Stata:断点回归(RDD)中的平滑检验 操作和do文档
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Stata:断点回归(RDD)中的
平滑检验 操作和do文档111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ...
2021-5-26 19:52 - 有匪123 - 现金交易版
【求助】以下stata关于平滑缺失值的代码怎么理解
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global y gdp-fxeusdr
foreach x of varlist $y {
by ide: ipolate `x' year, gen(z`x')
drop `x'
rename z`x' `x'
}
摆脱大神用小白也能理解的话讲一讲~
2016-11-9 16:28 - 王潋光 - Stata专版
求助高手,为什么stata做不了某些数据的非季节性平滑?
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完全相同的数据,在Eviews和R里面都可以完美的做出自动寻找
平滑参数的hwinters
平滑,但是仅仅在
stata中不行,在
stata中做
tssmooth hwinters data2s=data2
的结果就是像下面这样,最终会算16000次,也不能得到
平滑 ...
2016-5-24 12:47 - zwaterjg - Stata专版
stata时间序列截面数据指数平滑
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如题,要用holt's linear exponential smoothing 做一个考虑季节因素的预测,
tsset stkid order, quarterly
tssmooth shwinters shw1=tinc
但是结果不收敛且总是显示“backed up”
刚刚接触实证方面的分析, ...
2016-1-17 23:30 - goajia1989 - Stata专版
求教:STATA中如何做平滑
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在做关于股票组合的VAR风险分析,要用历史模拟法计算股票日收益率的VAR,遇到股票的停牌日啊,包括周六日,节假日期间没有股票的价格的问题,想请哪位高手教我如何用STATA的命令把两个交易日之前的停牌日的股票收益率 ...
2010-11-20 20:52 - jnx2004 - Stata专版