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基于分位数回归的VaR和ES计算0 个回复 - 1073 次查看 以比特币2017-12-18至2021-06-20的日收盘价，以日对数收益率为响应变量，以滞后1期、滞后2期、滞后3期的日对数收益率作为解释变量，在0.05分位点出进行分位数回归拟合，得出参数估计，并求出2021-06-20前5天的95%VaR ...2021-6-27 17:07 - 201518050108 - 现金交易版
基于GARCH模型比特币的VaR和ES计算R语言0 个回复 - 1857 次查看 以BTC-USD数据为例，基于GARCH模型，分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿，直接替换即可。 即使没有R语言基础的也可以模仿，同时代码中有中文注释，便于 ...2021-1-8 00:15 - 201518050108 - 现金交易版
基于RiskMetrics模型的比特币的VAR、ES计算R语言代码0 个回复 - 1639 次查看 此代码需在Rstudio上运行。以BTC-USD数据为例，基于RiskMetrics模型，分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿，即使没有R语言基础的也可以模仿，同时代码中有 ...2021-1-7 15:59 - 201518050108 - 现金交易版
IBES计算broker size
1 个回复 - 738 次查看 请问如何IBES如何按步骤合成brokerage每年的analyst数量（brokersize）：请描述对数据操作步骤以构成改变量，而不是变量定义，不是变量定义，不是变量定义。 定义如下：number of unique analysts that belong to b ...2021-5-17 16:41 - wtst - 爱问频道
1 个回复 - 738 次查看 请问如何IBES如何按步骤合成brokerage每年的analyst数量（brokersize）：请描述对数据操作步骤以构成改变量，而不是变量定义，不是变量定义，不是变量定义。 定义如下：number of unique analysts that belong to b ...2021-5-17 16:41 - wtst - 爱问频道
