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var for var 程序代码 及 原参考文献
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本文提出了用于多变量,多分位数模型的估计和推断方法。该理论可以同时容纳具有多个随机变量,多个置信度和相关分位数的多个滞后的模型。所提出的框架可以方便地视为对分位数模型的向量自回归(
VAR)扩展。我们使用市 ...
2021-3-11 16:48 - 袁学龙 - 现金交易版
TVP-VAR三篇重要文献(首创、总结、估计方法的发展)
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[1] KOOP G, KOROBILIS D. Large time-varying parameter
VARs[J]. Journal of Econometrics, 2013, 177(2): 185–198. DOI:10.1016/j.jeconom.2013.04.007.
[2] NAKAJIMA J. Time-Varying Parameter
VAR Model wit ...
2022-2-5 21:31 - IR_dium - 论文版
tvp-var模型 文献
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tvp-var理论-
文献
对于深刻理解tvp-var模型理论有重要帮助,建议中英文
文献一起下载
2021-7-30 17:06 - 呀呀cat - 数据求助
TVP-VAR经典文献
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Time-varying parameter
VAR model with stochastic volatility:An Overview of Methodology and Empirical Applications Nakajima(2011)
2020-6-24 12:41 - 计量模型研究院 - 宏观经济学
TVP-VAR经典文献NAKAJIMA(2011)
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Time-varying parameter
VAR model with stochastic volatility:An Overview of Methodology and Empirical Applications Nakajima(2011)
2019-3-3 15:39 - 13526369916 - 宏观经济学
求分享VAR 英文文献 或 表述技巧
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小弟正在写
VAR的研究论文,但是在一些表述上遇到了比较大的问题,如:滞后2期的GDP对当期存在显著的正向影响,滞后2期的GDP如何比较专业的表述
如果可以的话,是否能分享一篇结构比较全的(如 脉冲响应分析、系数 ...
2018-4-14 17:48 - potatohai - 悬赏大厅
求文献“VaR模型在我国银行同业拆借市场中的应用研究”
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【作者(必填)】 [/backcolor]李成[/backcolor]; [/backcolor]马国校[/backcolor]
【文题(必填)】VaR模型在我国银行同业拆借市场中的应用研究
【年份(必填)】2007
【全文链接或数据库名称(选填)】2007年《金 ...
2015-3-8 20:03 - tianyahero - 求助成功区
求助文献:CoVaR
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【作者(必填)】
[*]Tobias Adrian
【文题(必填)】CoVaR
【年份(必填)】2016
【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20120555
2017-3-20 07:28 - hnhs100 - 求助成功区
求文献:金融风暴中基于非参估计VaR和ES方法的风险度量
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【作者(必填)】赵晓玲[/backcolor]; [/backcolor]陈雪蓉[/backcolor]; [/backcolor]周勇[/backcolor];[/backcolor]
【文题(必填)】金融风暴中基于非参估计VaR和ES方法的风险度量
【年份(必填)】2012.3
【 ...
2016-9-11 11:28 - tianyahero - 求助成功区
求文献:国际有色金属期货市场VaR和ES风险度量功效的比较
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【作者(必填)】杨娴[/backcolor]; [/backcolor]陆凤彬[/backcolor]; [/backcolor]汪寿阳[/backcolor];[/backcolor]
【文题(必填)】国际有色金属期货市场VaR和ES风险度量功效的比较
【年份(必填)】2011.9
...
2016-9-11 11:24 - tianyahero - 求助成功区
求文献“VaR和ES尾部风险的比较分析”
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【作者(必填)】王苹[/backcolor]; [/backcolor]史定华[/backcolor];[/backcolor]
【文题(必填)】VaR和ES尾部风险的比较分析
【年份(必填)】2004
【全文链接或数据库名称(选填)】上海大学学报 2004.3
htt ...
2015-9-10 22:31 - tianyahero - 求助成功区
求文献:从VaR到ES——现代金融风险度量模型的新发展
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【作者(必填)】胡利琴[/backcolor]; [/backcolor]曾子岚[/backcolor];[/backcolor]
【文题(必填)】从VaR到ES——现代金融风险度量模型的新发展
【年份(必填)】2003。12
【全文链接或数据库名称(选填)】统 ...
2016-7-11 22:02 - tianyahero - 求助成功区
面板var文献求助
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【作者(必填)】Love, I. and Ziccino, L.
【文题(必填)】Financial Development and Dynamic Investment Behaviour: Evidence from Panel
VAR
【年份(必填)】2006
【全文链接或数据库名称(选填)】 Quarter ...
2016-3-6 22:15 - Captain-CUI - 求助成功区
面板var文献求助
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【作者(必填)】 Holtz Eakin, D., W. Newey, and H. Rosen .
【文题(必填)】"Estimating Vector Autoregression with Panel Data,"
【年份(必填)】(1988)
【全文链接或数据库名称(选填)】 Econometrica, 5 ...
2016-3-6 22:18 - Captain-CUI - 求助成功区
面板var文献求助
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【作者(必填)】hartwig.j
【文题(必填)】is health capital formation good for long_term economic growth?panel granger_causality evidence for oecd countries
【年份(必填)】2010
【全文链接或数据库名 ...
2016-2-29 22:48 - Captain-CUI - 求助成功区
面板var文献求助
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【作者(必填)】hartwig.j
【文题(必填)】a panel granger-causality test of endogenous vs. exogenous growth?
【年份(必填)】2009
【全文链接或数据库名称(选填)】
2016-2-29 22:45 - Captain-CUI - 求助成功区