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GARCH(1,1)获得了条件均值和方差方程，怎么计算波动率呢？？
7 个回复 - 24859 次查看 最近在学习股权价值波动率的计算，在一篇文章中看到所采用的是GARCH(1,1)模型。有许多不明白的地方，麻烦大神给我解答一下。以下是原文摘录 主要有以下两个个问题 （1）2015年3月31日的日波动率0.001274544是怎 ...2015-10-22 11:43 - lianzhongren - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 24859 次查看 最近在学习股权价值波动率的计算，在一篇文章中看到所采用的是GARCH(1,1)模型。有许多不明白的地方，麻烦大神给我解答一下。以下是原文摘录 主要有以下两个个问题 （1）2015年3月31日的日波动率0.001274544是怎 ...2015-10-22 11:43 - lianzhongren - 计量经济学与统计软件
紧急求助：eviews软件分析ARMA-GARCH模型，怎么产生条件均值序列？
9 个回复 - 11857 次查看 小弟近日写一篇学术论文，谜底是分析某金融产品的VAR值，用eviews软件的ARMA-GARCH建模功能来拟合该金融产品收益率的分布特征， 其中，使用的VAR计算式如下图所示： 从公式可见，要 ...2014-11-7 20:13 - cvnx - EViews专版
9 个回复 - 11857 次查看 小弟近日写一篇学术论文，谜底是分析某金融产品的VAR值，用eviews软件的ARMA-GARCH建模功能来拟合该金融产品收益率的分布特征， 其中，使用的VAR计算式如下图所示： 从公式可见，要 ...2014-11-7 20:13 - cvnx - EViews专版
R语言中如何提取ARIMA-GARCH模型中的各条件均值和条件方差？
5 个回复 - 9900 次查看 目前利用R在做GARCH模型计算动态VaR，可是建完模型之后，利用模型拟合（fitted函数）原始数据和正式数据相差甚远，请问是我模型除了问题，还是函数用错了？如何获得模型的各条件均值和条件方差呢？请各位大神帮帮小弟 ...2018-7-5 13:08 - 出门见南山5 - R语言论坛
5 个回复 - 9900 次查看 目前利用R在做GARCH模型计算动态VaR，可是建完模型之后，利用模型拟合（fitted函数）原始数据和正式数据相差甚远，请问是我模型除了问题，还是函数用错了？如何获得模型的各条件均值和条件方差呢？请各位大神帮帮小弟 ...2018-7-5 13:08 - 出门见南山5 - R语言论坛
求助！由GARCH(1,1)获得了条件均值和方差方程，那么具体的波动率数据怎么算呢？
10 个回复 - 18440 次查看 我已经matlab求得了GARCH(1,1)的均值和方差方程（如第一个图片里的方程），那么具体的波动率数据怎么算呢？ h1怎么算？ h2怎么算？ 我想用条件方差代替标准差， 但是条件方差方差是个迭代，我不知道怎么求初始 ...2013-5-24 22:01 - amitacn - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 18440 次查看 我已经matlab求得了GARCH(1,1)的均值和方差方程（如第一个图片里的方程），那么具体的波动率数据怎么算呢？ h1怎么算？ h2怎么算？ 我想用条件方差代替标准差， 但是条件方差方差是个迭代，我不知道怎么求初始 ...2013-5-24 22:01 - amitacn - 计量经济学与统计软件
GARCH模型条件均值与条件方差
6 个回复 - 5438 次查看 小伙伴们，有谁知道怎么用R软件算出拟合GARCH模型的原序列整体的条件均值与条件方差吗？(不是预测下期的条件均值与方差)2019-5-14 22:47 - 亦为旅客 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 5438 次查看 小伙伴们，有谁知道怎么用R软件算出拟合GARCH模型的原序列整体的条件均值与条件方差吗？(不是预测下期的条件均值与方差)2019-5-14 22:47 - 亦为旅客 - 计量经济学与统计软件
关于GARCH模型的条件均值问题
2 个回复 - 1834 次查看 我想用GARCH模型估计出来的参数求VAR值，因为动态Var的公式里面需要条件方差和条件均值~GARCH估计出来的条件方差我知道在proc-make GARCH Varience series里面可以看到，可是条件均值的具体数值可以直接在eviews里面 ...2013-7-19 12:14 - bottle_fly - 爱问频道
2 个回复 - 1834 次查看 我想用GARCH模型估计出来的参数求VAR值，因为动态Var的公式里面需要条件方差和条件均值~GARCH估计出来的条件方差我知道在proc-make GARCH Varience series里面可以看到，可是条件均值的具体数值可以直接在eviews里面 ...2013-7-19 12:14 - bottle_fly - 爱问频道
【求助】garch模型的均值方程的条件均值怎么求
4 个回复 - 5151 次查看 论文在下边，文章中均值是用arma模型表示的，不知道yt与ut区别，和ut到底用eviews怎么求，继续，谢谢指点！2009-9-3 16:14 - lonely520 - 爱问频道
4 个回复 - 5151 次查看 论文在下边，文章中均值是用arma模型表示的，不知道yt与ut区别，和ut到底用eviews怎么求，继续，谢谢指点！2009-9-3 16:14 - lonely520 - 爱问频道
