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1990-2022年企业风险承担/公司风险承担，股票收益率的波动（方法二）1 个回复 - 981 次查看 1.计算说明 与财务性指标相比，股票收益率的波动不受财务报表的约束和限制，能够较好地反映公司的风险承担行为，也是衡量公司风险承担的常用指标。借鉴已有的研究成果，本研究采用年化日收益率标准差的对数值(CRT1) ...2023-2-28 22:52 - zq1069321348 - 现金交易版
【股票收益率的波动】企业风险承担Stata计算代码（附1991-2022年原始数据和结果）7 个回复 - 2918 次查看 企业风险承担 [hr]计算说明[hr] 与财务性指标相比，股票收益率的波动不受财务报表的约束和限制，能够较好地反映公司的风险承担行为，也是衡量公司风险承担的常用指标。采用年化日收益率标准差的对数值（ ...2023-2-27 18:04 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】1991-2022公司风险承担/系统风险承担/特质风险承担指标（基于股票交易数据）3 个回复 - 869 次查看 公司风险承担/系统性风险承担/特质性风险承担水平合集——基于股票交易数据的 1. 指标介绍2. 指标构建 2.1 传统做法 2.2 Bernile et al.（2018，JFE）做法 2.3 主要参考文献3. 数据介绍4. 数据获取 1. ...2023-1-17 13:17 - 淡淡学术 - 现金交易版
股价月化日收益率标准差数据
2 个回复 - 861 次查看 【复现】2009.4-2016年月度股价数据及其月化日收益率标准差，以及按照融资融券标的的处理组控制组设置。参考文献在楼下，有代码需要的可以联系我~2022-5-19 11:49 - 飞机师的风衣111 - 数据交流中心
2 个回复 - 861 次查看 【复现】2009.4-2016年月度股价数据及其月化日收益率标准差，以及按照融资融券标的的处理组控制组设置。参考文献在楼下，有代码需要的可以联系我~2022-5-19 11:49 - 飞机师的风衣111 - 数据交流中心
SAS如何计算20个交易日的日收益率标准差
0 个回复 - 642 次查看 在 SAS 中，你可以使用以下步骤计算20个交易日的日收益率标准差：[/backcolor] [*]确保你的数据集包含每个交易日的收盘价格或对数收益率。 [*]使用 PROC SQL 语句计算每个交易日的对数收益率。假设你的数据集名为 ...2023-7-14 11:27 - 走出 - 计量经济学与统计软件
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日收益率标准差和日波动率？
6 个回复 - 25735 次查看 日收益方差_简单移动平均(DVar_SMA) 该表提供股票日收益数据与市场日收益数据的历史方差与标准差。根据股票日收益率数据计算20日与60日简单移动平均方差、标准差。计算按流通市值加权和总市值加权平均市场收益的20日 ...2011-4-26 08:37 - 桔梗的妹妹 - 爱问频道
6 个回复 - 25735 次查看 日收益方差_简单移动平均(DVar_SMA) 该表提供股票日收益数据与市场日收益数据的历史方差与标准差。根据股票日收益率数据计算20日与60日简单移动平均方差、标准差。计算按流通市值加权和总市值加权平均市场收益的20日 ...2011-4-26 08:37 - 桔梗的妹妹 - 爱问频道
年化的股票日收益率标准差
1 个回复 - 6444 次查看 请问标准差应该取哪一天的呢，是1月1日的还是12月31日的，请高手指教2010-4-4 18:50 - lucywitherspoon - 金融学（理论版）
1 个回复 - 6444 次查看 请问标准差应该取哪一天的呢，是1月1日的还是12月31日的，请高手指教2010-4-4 18:50 - lucywitherspoon - 金融学（理论版）
