结果：找到“arma模型”相关内容573个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
matlab实验报告1 个回复 - 959 次查看 报告内容：一、 数据处理1、 ascii2fts导入数据，要求数据大于100期，必须显示前五期时间序列数据；2、 利用candle函数显示前100期数据；3、 利用fts2mat转换成矩阵，并提取收盘序列；4、 利用 ...2021-12-30 14:14 - 古娜娜光明之神 - 现金交易版
全套SAS学习系列-讲义+案例代码：在哈尔滨商业大学经济学院跟张敬信老师的学习资料整6 个回复 - 1658 次查看 全套SAS学习系列-讲义+案例代码：在哈尔滨商业大学经济学院跟张敬信老师的学习资料整理 SAS学习系列01.SAS介绍及基础docx SAS学习系列02.输出数据报表docx SAs学习系列03.导入数据 I, docx SAS学习系列04.导 ...2021-12-6 08:41 - lotus_sss - 现金交易版
可靠性数学,可靠性数学基础：我在北航跟杨军老师的学习资料整理，随机过程，arma模型0 个回复 - 740 次查看 可靠性数学,可靠性数学基础：我在北航跟杨军老师的学习资料整理 更详细的内容，请参考下面的截图说明！ 可靠性数学,可靠性数学基础：我在北航跟杨军老师的学习资料整理 可靠性数学,可靠性数学基础：我在 ...2021-9-9 18:46 - lotus_sss - 现金交易版
基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤1 个回复 - 1511 次查看 基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤 基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤 基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤 基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤 基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤 基于Eviews的ARMA模型建模 ...2021-6-1 20:32 - mujahida01 - 现金交易版
ARMA模型,AR模型、MA模型 建模步骤 + 实操作步骤 in Eviews2 个回复 - 2751 次查看 手把手教你ARMA模型,AR模型、MA模型 建模步骤 + 实操作步骤 in Eviews--西南财经 ARMA模型,AR模型、MA模型 建模步骤 + 实操作步骤 in Eviews ARMA模型,AR模型、MA模型 建模步骤 + 实操作步骤 in Eviews AR ...2021-3-19 21:13 - lily-2021 - 现金交易版
ARMA模型建模步骤 in Eviews操作步骤：单个平稳时间序到变量建模步骤及Eviews操作2 个回复 - 1881 次查看 ARMA模型建模步骤 in Eviews操作步骤：单个平稳时间序到变量建模步骤及Eviews操作 ARMA模型建模步骤 in Eviews操作步骤：单个平稳时间序到变量建模步骤及Eviews操作[/backcolor] ARMA模型建模步骤 in Eviews ...2020-6-30 20:43 - lotus_sss - 现金交易版
手把手教你时间序列分析 in EViews： 单位根，AR，MA，ARMA模型2 个回复 - 1784 次查看 手把手教你时间序列分析 in EViews： 单位根，AR，MA，ARMA模型 手把手教你时间序列分析 in EViews： 单位根，AR，MA，ARMA模型 手把手教你时间序列分析 in EViews： 单位根，AR，MA，ARMA模型 手把手教你时间 ...2020-6-14 16:01 - Tiger-like - 现金交易版
ARMA模型相关研究
0 个回复 - 783 次查看 基于ARMA模型的郑州市气温衍生品定价研究 基于ARMA模型的股价短期预测——以古井贡酒股票为例2022-5-9 14:02 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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时间序列分析与R软件，ARMA模型，各种资料整理
12 个回复 - 4467 次查看 这是本人从网上下载的一些关于时间序列的文档，都是关于R的。2013-8-23 19:15 - 童小军 - R语言论坛
12 个回复 - 4467 次查看 这是本人从网上下载的一些关于时间序列的文档，都是关于R的。2013-8-23 19:15 - 童小军 - R语言论坛
基于ARMA模型的我国碳排放量预测研究
2 个回复 - 2442 次查看 摘 要：预测我国碳排放量的变动趋势，对国家进行宏观经济管理和节能减排工作具有重要的参考价值。基于kaya恒等式分析我国人口、GDP及能源消费与碳排放量间的关系，并在此基础上建立ARMA模型，对我国碳排放量及碳排放 ...2013-3-10 22:40 - 东华传真 - EViews专版
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ARMA模型的Matlab代码
46 个回复 - 18825 次查看 ARMA模型的Matlab代码 可以作为参考 希望有用2010-3-27 08:54 - kjwh - MATLAB等数学软件专版
46 个回复 - 18825 次查看 ARMA模型的Matlab代码 可以作为参考 希望有用2010-3-27 08:54 - kjwh - MATLAB等数学软件专版
聊聊ARMA模型和GARCH模型的建模的那些事
6 个回复 - 10033 次查看 我们在学习时间序列时，首先要学的是平稳性的概念，因为这个概念太重要了，有了它，我们可以对变量的某些特征进行建模，分析以及预测。ARMA模型和GARCH模型都是在数据平稳的前提下建立模型的。因此，你会看到 ...2020-3-9 20:02 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 10033 次查看 我们在学习时间序列时，首先要学的是平稳性的概念，因为这个概念太重要了，有了它，我们可以对变量的某些特征进行建模，分析以及预测。ARMA模型和GARCH模型都是在数据平稳的前提下建立模型的。因此，你会看到 ...2020-3-9 20:02 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
ARMA模型设定后无法对残差序列做LM检验
18 个回复 - 14133 次查看 ARMA模型设好了以后想对残差做白噪声检验 但是，没有办法做Breusch-Godfrey LM 检验 Eviews出了如下图的问题 希望有前辈能解答一下 万分感谢！2019-4-15 16:30 - bxysb - EViews专版
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【学习笔记】为什么有些ARMA模型不能进行LM检验（eviews显示“Not available ...
2 个回复 - 2672 次查看 为什么有些ARMA模型不能进行LM检验（eviews显示“Not available with this estimation method (ARMA ML)啊？报错如图～2020-3-7 10:36 - 9546_1583548199 - Forum
2 个回复 - 2672 次查看 为什么有些ARMA模型不能进行LM检验（eviews显示“Not available with this estimation method (ARMA ML)啊？报错如图～2020-3-7 10:36 - 9546_1583548199 - Forum
Eviews ARMA模型 B-G LM测试 此估计方法不可用
4 个回复 - 2741 次查看 我在eviews10的ARMA模型上尝试了Breusch-Godfrey LM测试，我收到以下错误消息：此估计方法（ARMA ML）不可用。我使用最小二乘法重新估计了方程，LM测试工作得很好。我的问题是这个测试不适用于ARMA ML模型的理论原因 ...2018-9-16 11:39 - 内助之贤 - EViews专版
4 个回复 - 2741 次查看 我在eviews10的ARMA模型上尝试了Breusch-Godfrey LM测试，我收到以下错误消息：此估计方法（ARMA ML）不可用。我使用最小二乘法重新估计了方程，LM测试工作得很好。我的问题是这个测试不适用于ARMA ML模型的理论原因 ...2018-9-16 11:39 - 内助之贤 - EViews专版
arma模型回归一定要有常数项吗
6 个回复 - 9292 次查看 请问一下，arma模型回归的时候一定要有常数项吗，我加入常数项总是难以得到理想的回归系数和p值。2010-8-25 21:20 - 冬日思雨 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 9292 次查看 请问一下，arma模型回归的时候一定要有常数项吗，我加入常数项总是难以得到理想的回归系数和p值。2010-8-25 21:20 - 冬日思雨 - 计量经济学与统计软件
评Gouri'eroux，Monfort，Renne(2019):识别与
非基本结构VARMA模型的估计
0 个回复 - 329 次查看 摘要翻译： 该评论指出了“Gouri\'eroux，Monfort，Renne(2019):非基本结构VARMA模型中的识别和估计”一文关于用Blaschke多项式矩阵镜像复值根的一个严重缺陷。此外，本文还讨论了对于截面维数大于2和次数大于1的向量 ...2022-4-5 20:15 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 329 次查看 摘要翻译： 该评论指出了“Gouri\'eroux，Monfort，Renne(2019):非基本结构VARMA模型中的识别和估计”一文关于用Blaschke多项式矩阵镜像复值根的一个严重缺陷。此外，本文还讨论了对于截面维数大于2和次数大于1的向量 ...2022-4-5 20:15 - 可人4 - Forum
求根据自相关图确定ARMA模型阶数
0 个回复 - 366 次查看 eviews自相关图与偏自相关图如下。 数据是06-13的DR007，原数据ADF检验平稳，但是自由相关图判断不平稳，所以做了差分，得到了下面的自相关偏自相关图。 想问下这个图正常吗？根据这个图应该是建立ARMA模型吧？可以由 ...2022-4-26 16:25 - Satuskui - 数据求助
0 个回复 - 366 次查看 eviews自相关图与偏自相关图如下。 数据是06-13的DR007，原数据ADF检验平稳，但是自由相关图判断不平稳，所以做了差分，得到了下面的自相关偏自相关图。 想问下这个图正常吗？根据这个图应该是建立ARMA模型吧？可以由 ...2022-4-26 16:25 - Satuskui - 数据求助
请教：R做ARMA模型的系数如何做检验？
5 个回复 - 7349 次查看 ARMA模型的检验有两种 一种是对模型系数的t检验，检验系数的显著性 一种是对模型的显著性检验，检验残差的纯随机性 后者用arima函数可以解决，但前者如何用R来检验呢？感谢！2013-10-1 15:06 - whusk - R语言论坛
5 个回复 - 7349 次查看 ARMA模型的检验有两种 一种是对模型系数的t检验，检验系数的显著性 一种是对模型的显著性检验，检验残差的纯随机性 后者用arima函数可以解决，但前者如何用R来检验呢？感谢！2013-10-1 15:06 - whusk - R语言论坛
关于周期ARMA模型自协方差计算的注记
0 个回复 - 393 次查看 摘要翻译： 给出了周期ARMA(PARMA)模型的启动自协方差的解析式。 --- 英文标题： 《A note on calculating autocovariances of periodic ARMA models》 --- 作者： Abdelhakim Aknouche Hac\`ene Belbachir Fay\c{c} ...2022-4-13 21:45 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 393 次查看 摘要翻译： 给出了周期ARMA(PARMA)模型的启动自协方差的解析式。 --- 英文标题： 《A note on calculating autocovariances of periodic ARMA models》 --- 作者： Abdelhakim Aknouche Hac\`ene Belbachir Fay\c{c} ...2022-4-13 21:45 - 能者818 - Forum
求助，ARMA模型拟合的条件是什么呀?该组数据可以用ARMA 模型进行拟合吗
0 个回复 - 190 次查看 该图是用Eviews软件做出来的该组数据的自相关图和偏自相关图。想问下大佬们该组数据可以用ARMA模型进行拟合吗？可以详细说下理由吗?谢谢。2022-4-12 16:02 - 小鲸鱼不吃鱼 - EViews专版
0 个回复 - 190 次查看 该图是用Eviews软件做出来的该组数据的自相关图和偏自相关图。想问下大佬们该组数据可以用ARMA模型进行拟合吗？可以详细说下理由吗?谢谢。2022-4-12 16:02 - 小鲸鱼不吃鱼 - EViews专版
具有独立的和的SVARMA模型的辨识与估计
非高斯输入
0 个回复 - 301 次查看 摘要翻译： 本文分析了结构向量自回归滑动平均(SVARMA)模型在独立和非高斯冲击驱动下的可辨识性。众所周知，高斯误差驱动的SVARMA模型在不对参数施加进一步识别限制的情况下是无法识别的。即使在简化形式下，假设稳定 ...2022-4-8 18:35 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 301 次查看 摘要翻译： 本文分析了结构向量自回归滑动平均(SVARMA)模型在独立和非高斯冲击驱动下的可辨识性。众所周知，高斯误差驱动的SVARMA模型在不对参数施加进一步识别限制的情况下是无法识别的。即使在简化形式下，假设稳定 ...2022-4-8 18:35 - mingdashike22 - Forum
请问各位大佬，这个自相关图和偏自相关图可以建立ARMA模型嘛？
0 个回复 - 410 次查看 请问一下各位，这个图片的数据可以建立ARMA模型嘛？如果可以，p和q是多少啊？2022-4-6 17:45 - RISKKkk - EViews专版
0 个回复 - 410 次查看 请问一下各位，这个图片的数据可以建立ARMA模型嘛？如果可以，p和q是多少啊？2022-4-6 17:45 - RISKKkk - EViews专版
请问各位大神 这个是什么ARMA模型啊 自相关系数图没看懂
0 个回复 - 281 次查看 Date: 04/02/22 Time: 12:29 Sample: 1 55 Included observations: 53 Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob ***| . | ***| . | ...2022-4-2 12:36 - 琪琪不会 - EViews专版
0 个回复 - 281 次查看 Date: 04/02/22 Time: 12:29 Sample: 1 55 Included observations: 53 Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob ***| . | ***| . | ...2022-4-2 12:36 - 琪琪不会 - EViews专版
建立ARMA模型，对结果进行自相关检验，为什么会P值不显示？
1 个回复 - 3832 次查看 建立ARMA模型，对结果进行自相关检验。图中第1至4阶P值不显示，这是为什么呢？2022-3-1 10:04 - Kimjiyurri - 金融学（理论版）
1 个回复 - 3832 次查看 建立ARMA模型，对结果进行自相关检验。图中第1至4阶P值不显示，这是为什么呢？2022-3-1 10:04 - Kimjiyurri - 金融学（理论版）
可能不可逆SVARMA模型的可辨识性与估计；
一种新的参数化方法
0 个回复 - 178 次查看 摘要翻译： 本文讨论了由独立的非高斯冲击驱动的结构向量自回归滑动平均(SVARMA)模型的参数化、可辨识性和极大似然(ML)估计。与以前的文献相比，利用Wiener-Hopf分解(WHF)对MA多项式矩阵的新表示侧重于模型的多变量性 ...2022-3-8 20:25 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 178 次查看 摘要翻译： 本文讨论了由独立的非高斯冲击驱动的结构向量自回归滑动平均(SVARMA)模型的参数化、可辨识性和极大似然(ML)估计。与以前的文献相比，利用Wiener-Hopf分解(WHF)对MA多项式矩阵的新表示侧重于模型的多变量性 ...2022-3-8 20:25 - kedemingshi - Forum
乳腺癌检测的二维ARMA模型
分类
0 个回复 - 463 次查看 摘要翻译： 我们提出了一个新的基于模型的计算机辅助诊断(CAD)系统，用于乳腺图像中肿瘤的检测和分类（癌性和良性）。具体来说，我们表明（X射线、超声和MRI）图像可以用二维自回归滑动平均(ARMA)随机场精确建模。我 ...2022-3-5 18:53 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 463 次查看 摘要翻译： 我们提出了一个新的基于模型的计算机辅助诊断(CAD)系统，用于乳腺图像中肿瘤的检测和分类（癌性和良性）。具体来说，我们表明（X射线、超声和MRI）图像可以用二维自回归滑动平均(ARMA)随机场精确建模。我 ...2022-3-5 18:53 - 能者818 - Forum
怎么通过eviews软件写出ARMA模型表达式并预测
0 个回复 - 585 次查看 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 93.98613 52.21703 1.799913 0.0737 AR(1) 0.994677 0.017604 56.50245 0.0000 AR(2) -0.983549 0.025047 -39.26845 0.0000 AR(3) 0.9845 ...2022-1-25 12:55 - 973125868 - EViews专版
0 个回复 - 585 次查看 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 93.98613 52.21703 1.799913 0.0737 AR(1) 0.994677 0.017604 56.50245 0.0000 AR(2) -0.983549 0.025047 -39.26845 0.0000 AR(3) 0.9845 ...2022-1-25 12:55 - 973125868 - EViews专版
stata中ARMA模型如何检验异方差
1 个回复 - 3119 次查看 求助求助，有木有大神知道如何检验ARMA（1,1）的异方差性，求助具体的stata命令。我们学过先用regress对AR模型进行回归,然后用estat archlm检验异方差，但是当模型是ARMA（1,1）时如何用regress命令进行回归呢？还能 ...2014-12-23 23:25 - 偏爱丨小汐 - Stata专版
1 个回复 - 3119 次查看 求助求助，有木有大神知道如何检验ARMA（1,1）的异方差性，求助具体的stata命令。我们学过先用regress对AR模型进行回归,然后用estat archlm检验异方差，但是当模型是ARMA（1,1）时如何用regress命令进行回归呢？还能 ...2014-12-23 23:25 - 偏爱丨小汐 - Stata专版
eviews里arma模型静态预测怎么才能预测多期数据？
0 个回复 - 567 次查看 arma模型只能预测一期，如果要预测多期应该怎么操作？2021-12-22 17:39 - 张牛马 - EViews专版
0 个回复 - 567 次查看 arma模型只能预测一期，如果要预测多期应该怎么操作？2021-12-22 17:39 - 张牛马 - EViews专版
请问这个自相关图，怎么选择ARMA模型的滞后阶数啊？
0 个回复 - 831 次查看 之前我是通过陈强教授的高级计量学与stata应用来学习这块内容的，用陈强教授给的数据自相关图和偏自相关图都很漂亮。现在我对一个数据进行分析，画出来的自相关和偏自相关图为什么95%的置信区间这么奇怪，方方正正， ...2021-6-29 23:21 - 北清大头 - EViews专版
0 个回复 - 831 次查看 之前我是通过陈强教授的高级计量学与stata应用来学习这块内容的，用陈强教授给的数据自相关图和偏自相关图都很漂亮。现在我对一个数据进行分析，画出来的自相关和偏自相关图为什么95%的置信区间这么奇怪，方方正正， ...2021-6-29 23:21 - 北清大头 - EViews专版
ARMA模型回归分析
4 个回复 - 865 次查看 请问哪位大神能够解答一下我明明写的是ar(1 to 2) ma(1 to 2),但是得出的只有AR(1)和MA(1)的数据呢2021-6-9 19:48 - XmX_ - EViews专版
4 个回复 - 865 次查看 请问哪位大神能够解答一下我明明写的是ar(1 to 2) ma(1 to 2),但是得出的只有AR(1)和MA(1)的数据呢2021-6-9 19:48 - XmX_ - EViews专版
数据季节差分平稳后不加季节组分(mar mma),是不是还是arma模型？
0 个回复 - 675 次查看 请教，假如时间序列数据进行季节差分平稳后，不添加mar mma组分，建立的模型还是arma模型吧？请高手回复!2021-6-8 14:47 - FORever - Stata专版
0 个回复 - 675 次查看 请教，假如时间序列数据进行季节差分平稳后，不添加mar mma组分，建立的模型还是arma模型吧？请高手回复!2021-6-8 14:47 - FORever - Stata专版
用eviews做arma模型预测数据在forecast一步失
0 个回复 - 949 次查看 如题，按照网上的步骤做到arma模型预测的最后一步，无论是哪种预测（静态或是动态）都出现“unable to compute due to missing data”的窗口，而且resid里面表格的数据也变成na了。有没有大佬救一下命，万分感谢2021-5-9 18:43 - braveeprince - EViews专版
0 个回复 - 949 次查看 如题，按照网上的步骤做到arma模型预测的最后一步，无论是哪种预测（静态或是动态）都出现“unable to compute due to missing data”的窗口，而且resid里面表格的数据也变成na了。有没有大佬救一下命，万分感谢2021-5-9 18:43 - braveeprince - EViews专版
用eviews做arma模型预测数据，forecast失败
0 个回复 - 1127 次查看 如题，按着网上的步骤做到预测forecast的那一步，然后每次预测（无论是动态还是静态）都出现“unable to compute due to missing data”的窗口，然后resid里面的数据都变成na了，是什么原因导致的啊，有没有大手子救 ...2021-5-9 18:39 - braveeprince - 数据交流中心
0 个回复 - 1127 次查看 如题，按着网上的步骤做到预测forecast的那一步，然后每次预测（无论是动态还是静态）都出现“unable to compute due to missing data”的窗口，然后resid里面的数据都变成na了，是什么原因导致的啊，有没有大手子救 ...2021-5-9 18:39 - braveeprince - 数据交流中心
序列是否平稳？能否建立ARMA模型？应该建立怎样的模型？
2 个回复 - 906 次查看 序列是否平稳？能否建立ARMA模型？应该建立怎样的模型？2021-4-14 14:26 - 乐乐oooo - EViews专版
2 个回复 - 906 次查看 序列是否平稳？能否建立ARMA模型？应该建立怎样的模型？2021-4-14 14:26 - 乐乐oooo - EViews专版
求助，只有每年某一季节的数据怎么用ARMA模型？
1 个回复 - 973 次查看 老师给了一个数据集希望我们能用ARMA模型来做预测曲线，但是数据集中的日期不是连贯的，而是18-20年每年6月到9月每小时的耗电量，如果画出图的话就是每年其它月份是没有数据的。目前为止我看了很多例子但是没有看到过 ...2021-4-12 23:27 - Sakura099 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 973 次查看 老师给了一个数据集希望我们能用ARMA模型来做预测曲线，但是数据集中的日期不是连贯的，而是18-20年每年6月到9月每小时的耗电量，如果画出图的话就是每年其它月份是没有数据的。目前为止我看了很多例子但是没有看到过 ...2021-4-12 23:27 - Sakura099 - 计量经济学与统计软件
如何用SAS自动对时间序列拟合最优的ARMA模型？
3 个回复 - 4225 次查看 想要对时间序列拟合一个最适合的ARMA模型，但要分析的时间序列太多，是否有一个自动拟合最优模型的方法？请高手指教！2011-11-30 21:38 - 小粽子88 - SAS专版
3 个回复 - 4225 次查看 想要对时间序列拟合一个最适合的ARMA模型，但要分析的时间序列太多，是否有一个自动拟合最优模型的方法？请高手指教！2011-11-30 21:38 - 小粽子88 - SAS专版
ARMA模型疑惑
3 个回复 - 1109 次查看 大家好，我先是对解释变量r2,被解释变量r1建立回归方程r1，t=c+mr2,t+et(残差），然后对回归模型的相关图和残差序列进行LM检验发现存在自相关，但不确定滞后阶数，是不是对《残差序列？？？》建立ARMA模型。我是用Ev ...2020-3-14 23:07 - 计量小白m - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 1109 次查看 大家好，我先是对解释变量r2,被解释变量r1建立回归方程r1，t=c+mr2,t+et(残差），然后对回归模型的相关图和残差序列进行LM检验发现存在自相关，但不确定滞后阶数，是不是对《残差序列？？？》建立ARMA模型。我是用Ev ...2020-3-14 23:07 - 计量小白m - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求问大神，这是ar，ma，还是arma模型啊？怎么看截尾还是拖尾呢？
2 个回复 - 1053 次查看 求问大神，我这个一阶平稳序列的ACF和PACF图是ar，ma，还是arma模型啊？怎么看截尾还是拖尾呢？ 非常感谢2021-3-1 00:32 - 金融打工人 - EViews专版
2 个回复 - 1053 次查看 求问大神，我这个一阶平稳序列的ACF和PACF图是ar，ma，还是arma模型啊？怎么看截尾还是拖尾呢？ 非常感谢2021-3-1 00:32 - 金融打工人 - EViews专版
悬赏50 winrats 如何实现ARMA模型与BEKK-garch 结合？
7 个回复 - 3030 次查看 winrats 如何实现ARMA模型与BEKK-garch 结合？ 请附代码~2015-1-3 12:28 - wdz2012 - 悬赏大厅
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ARMA模型是自相关及偏相关都拖尾，那要如何通过相关图来确定pq的值呢？ 另外所谓的滞后4期，滞后
6 个回复 - 2045 次查看 2021-1-27 14:04 - 再贴现政策294 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 2045 次查看 2021-1-27 14:04 - 再贴现政策294 - 计量经济学与统计软件
金融计量学ARMA模型的应用 请问金融计量学中的ARMA模型具体有哪些应用？能对哪些经济金融指
3 个回复 - 1218 次查看 2021-1-27 05:32 - 经济学入门664 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 1218 次查看 2021-1-27 05:32 - 经济学入门664 - 金融学（理论版）
建立ARMA模型时，因变量必须要进行差分么
7 个回复 - 5042 次查看 建立ARMA模型之后，需要进行残差平方图检验么？如果需要的话，我想问一下，以原序列作为因变量建立模型，残差平方图检验是显著的；以差分后的序列作为因变量进行建模，检验就不是那么显著了，从第几阶之后才变得显著 ...2011-6-17 12:03 - 一壶清茶 - EViews专版
7 个回复 - 5042 次查看 建立ARMA模型之后，需要进行残差平方图检验么？如果需要的话，我想问一下，以原序列作为因变量建立模型，残差平方图检验是显著的；以差分后的序列作为因变量进行建模，检验就不是那么显著了，从第几阶之后才变得显著 ...2011-6-17 12:03 - 一壶清茶 - EViews专版
ARMA模型的PQ怎样确定，有图！
3 个回复 - 10528 次查看 这个ARMA的P Q 怎样确定，别告诉我是看图得到。。因为我不会看图，求详细解释。。。2013-11-9 20:15 - 巧笑、倩兮 - EViews专版
3 个回复 - 10528 次查看 这个ARMA的P Q 怎样确定，别告诉我是看图得到。。因为我不会看图，求详细解释。。。2013-11-9 20:15 - 巧笑、倩兮 - EViews专版
ARMA模型的建立中只有ma(1)ma(4)ma(5)怎样写方程
1 个回复 - 2224 次查看 请哪位大神看一下，这个模型是否成立，和它的方程式应怎样写，谢谢[attachimg]2456213[/attac2018-4-21 15:39 - 哈1234567 - EViews专版
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做ARMA模型预测，出现unable to compute due to missing data，怎么办？
7 个回复 - 5966 次查看 做到最后一步了可是出现无法预测的情况，求教怎么解决，期末论文需要，急！！2016-12-22 01:07 - gwt1996 - EViews专版
7 个回复 - 5966 次查看 做到最后一步了可是出现无法预测的情况，求教怎么解决，期末论文需要，急！！2016-12-22 01:07 - gwt1996 - EViews专版
R语言分析ARMA模型的残差，使用rstandard函数以后为什么显示没有适用ts目标对象的方法
0 个回复 - 700 次查看 如题，已经调用过TSA程序包，不知道为什么还是不行2020-12-15 19:43 - 拜伯安 - R语言论坛
0 个回复 - 700 次查看 如题，已经调用过TSA程序包，不知道为什么还是不行2020-12-15 19:43 - 拜伯安 - R语言论坛
arma模型，自相关图，跪求各位大佬
2 个回复 - 1004 次查看 打算做garch，先用指数收益率做arma，图一是水平的，图二是一阶的，请问我应该用哪个，arma怎么选，跪求各位大佬。2020-11-27 21:17 - 暴击的香蕉 - EViews专版
2 个回复 - 1004 次查看 打算做garch，先用指数收益率做arma，图一是水平的，图二是一阶的，请问我应该用哪个，arma怎么选，跪求各位大佬。2020-11-27 21:17 - 暴击的香蕉 - EViews专版
ugarchfit估计ARMA-APARCH模型后得到的变量拟合值和ARMA模型得到的值不一致？
0 个回复 - 732 次查看 我在用ugarchfit估计ARMA-APARCH模型，并利用估计结果m1中直接提取出了变量的拟合值fit，但这个值为什么和由ARMA模型计算得到的值不一样(也就是最后一行代码得到的值为什么不等于0)？请教各位大神指导，非常感谢!!!! ...2020-10-18 16:18 - nicehexiaolei - 爱问频道
0 个回复 - 732 次查看 我在用ugarchfit估计ARMA-APARCH模型，并利用估计结果m1中直接提取出了变量的拟合值fit，但这个值为什么和由ARMA模型计算得到的值不一样(也就是最后一行代码得到的值为什么不等于0)？请教各位大神指导，非常感谢!!!! ...2020-10-18 16:18 - nicehexiaolei - 爱问频道
Eviews怎么判断ARMA模型的pq，求助！！！
0 个回复 - 1345 次查看 老师让我做时间序列分析模型预测沉降数据，实在不知道该怎么往下做了，求助！！ 这是我的原始数据图 这个是数据的时间序列图，我感觉是平稳的序列，但是又有周期性，单位根检验时间趋势项系数值大于0.05，截距 ...2020-7-22 21:49 - wzl1996zxr - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1345 次查看 老师让我做时间序列分析模型预测沉降数据，实在不知道该怎么往下做了，求助！！ 这是我的原始数据图 这个是数据的时间序列图，我感觉是平稳的序列，但是又有周期性，单位根检验时间趋势项系数值大于0.05，截距 ...2020-7-22 21:49 - wzl1996zxr - 计量经济学与统计软件
关于Eviews的ARMA模型最后一步预测的问题
2 个回复 - 2733 次查看 我对一系列数据进行ARMA后，得到的表达式系数和那个答案一样，为什么我在做在最后一步预测未来数据时和 答案上预测的偏差那么大呢。 我的数据是 2011:6-2014:5，预测时，出去扩充样本到2015:5，然后回到那个系数的界 ...2016-6-30 10:40 - 417341442 - EViews专版
2 个回复 - 2733 次查看 我对一系列数据进行ARMA后，得到的表达式系数和那个答案一样，为什么我在做在最后一步预测未来数据时和 答案上预测的偏差那么大呢。 我的数据是 2011:6-2014:5，预测时，出去扩充样本到2015:5，然后回到那个系数的界 ...2016-6-30 10:40 - 417341442 - EViews专版
EVIEWS ARMA模型预测
4 个回复 - 1766 次查看 因为原始数据不平稳，故对原始数据进行了差分，然后进行ARMA模型的预测，结果显示的也是差分后的数据，应该如何将差分后预测值进行还原呢？2020-3-31 14:22 - 15033919983 - EViews专版
4 个回复 - 1766 次查看 因为原始数据不平稳，故对原始数据进行了差分，然后进行ARMA模型的预测，结果显示的也是差分后的数据，应该如何将差分后预测值进行还原呢？2020-3-31 14:22 - 15033919983 - EViews专版
收益率序列 不存在相关 是不是就不可以建立ARMA模型？
2 个回复 - 1644 次查看 收益率时间序列 自相关检验不存在自相关，一阶差分存在自相关 我想问一下这样是不是不能建立ARMA模型了？2020-6-23 15:28 - xcc790079 - EViews专版
2 个回复 - 1644 次查看 收益率时间序列 自相关检验不存在自相关，一阶差分存在自相关 我想问一下这样是不是不能建立ARMA模型了？2020-6-23 15:28 - xcc790079 - EViews专版
求助，时间序列平稳性检验及ARMA模型定阶
2 个回复 - 1183 次查看 根据这张图，做ARMA模型时如何确定p，q值？求助！2020-5-28 14:26 - qeertb - EViews专版
2 个回复 - 1183 次查看 根据这张图，做ARMA模型时如何确定p，q值？求助！2020-5-28 14:26 - qeertb - EViews专版
请问怎么根据自相关和偏自相关图来判断滞后阶数，想建一个arma模型，求大佬指点
1 个回复 - 1427 次查看 附件分别是原始数据和一阶差分后的相关性分析，请问原始数据或差分后数据可不可以建立arma模型？还是应该根据原始数据建立arima模型会更好一些？2020-6-3 17:01 - 被eviews暴打的萌新 - 爱问频道
1 个回复 - 1427 次查看 附件分别是原始数据和一阶差分后的相关性分析，请问原始数据或差分后数据可不可以建立arma模型？还是应该根据原始数据建立arima模型会更好一些？2020-6-3 17:01 - 被eviews暴打的萌新 - 爱问频道
eviews里如何用ARMA模型对原始数据进行预测
5 个回复 - 11844 次查看 我用1993年1月到2013年3月共243组数据得到ARMA（3,1）模型后，该如何对原始数据进行后期的预测？貌似forcast只能对差分后的序列进行预测，而且只能预测一期的，也就是一个月的，我要预测一年的（即12期的数据）该怎么 ...2013-5-22 20:01 - 怀瑾握瑜lucky - EViews专版
5 个回复 - 11844 次查看 我用1993年1月到2013年3月共243组数据得到ARMA（3,1）模型后，该如何对原始数据进行后期的预测？貌似forcast只能对差分后的序列进行预测，而且只能预测一期的，也就是一个月的，我要预测一年的（即12期的数据）该怎么 ...2013-5-22 20:01 - 怀瑾握瑜lucky - EViews专版
怎么确定ARMA模型的p,q值呢？
5 个回复 - 10875 次查看 经过一阶差分后得到的图形，p,q 应该取多少啊？麻烦各路大神指点啊。。。。。2018-10-31 13:37 - monk空 - EViews专版
5 个回复 - 10875 次查看 经过一阶差分后得到的图形，p,q 应该取多少啊？麻烦各路大神指点啊。。。。。2018-10-31 13:37 - monk空 - EViews专版
如果ARMA模型残差是白噪音还有可能有ARCH效应吗？做ARCH模型均值方程要稳健检验吗？
6 个回复 - 7363 次查看 小弟在做ARCH模型的时候知道要一开始利用一个比较合理的Mean模型来得到一组残差，但是我得到的残差告诉我我的Mean方程是adequate（也就是利用Q-statistics来看残差的自相关情况，结果显示P值都是大于5%的），理论上说 ...2015-3-22 10:53 - superpen2 - EViews专版
6 个回复 - 7363 次查看 小弟在做ARCH模型的时候知道要一开始利用一个比较合理的Mean模型来得到一组残差，但是我得到的残差告诉我我的Mean方程是adequate（也就是利用Q-statistics来看残差的自相关情况，结果显示P值都是大于5%的），理论上说 ...2015-3-22 10:53 - superpen2 - EViews专版
ARMA模型如何确定p q,
2 个回复 - 1439 次查看 ARMA模型如何确定p q,这是相关图和偏相关图，时间比较急，谢谢大家2020-4-26 23:15 - 偏能照列卿1 - EViews专版
2 个回复 - 1439 次查看 ARMA模型如何确定p q,这是相关图和偏相关图，时间比较急，谢谢大家2020-4-26 23:15 - 偏能照列卿1 - EViews专版
arma模型的p q值阶数怎么确定?
0 个回复 - 350 次查看 ARMA模型时偏自相关和自相关都是拖尾的，那么p q值怎么确定？它们不都是在ar()和ma()模型时才有p q 吗？ 比如下面这个图，双拖尾，怎么知道p和q？2020-4-17 22:36 - Watemore - 爱问频道
0 个回复 - 350 次查看 ARMA模型时偏自相关和自相关都是拖尾的，那么p q值怎么确定？它们不都是在ar()和ma()模型时才有p q 吗？ 比如下面这个图，双拖尾，怎么知道p和q？2020-4-17 22:36 - Watemore - 爱问频道
arma模型矩估计
0 个回复 - 693 次查看 第一次发帖，想请教一下，书上arma模型的这个矩估计的式子它写的看不懂，这是一个线性方程组还是啥2020-4-5 21:29 - hahagepio - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 693 次查看 第一次发帖，想请教一下，书上arma模型的这个矩估计的式子它写的看不懂，这是一个线性方程组还是啥2020-4-5 21:29 - hahagepio - 计量经济学与统计软件
请教关于时间序列预测ARMA模型预测后残差序列白噪声检验的问题。
1 个回复 - 1238 次查看 data yt;input y; year=2002+_n_; dif=dif(y); cards; 26923.477 35333.925 48197.856 60793.729 71176.592 78973.035 84402.82 89677.055 99214.554 109655.171 120332.689 135822.8 159878.3 183 ...2020-3-24 21:56 - asdf7189668 - SAS专版
1 个回复 - 1238 次查看 data yt;input y; year=2002+_n_; dif=dif(y); cards; 26923.477 35333.925 48197.856 60793.729 71176.592 78973.035 84402.82 89677.055 99214.554 109655.171 120332.689 135822.8 159878.3 183 ...2020-3-24 21:56 - asdf7189668 - SAS专版
ARMA模型设定后无法做残差序列相关性检验
2 个回复 - 1929 次查看 Eviews跳出来Not available with this estimation method (ARMA ML).这样的字样，请问怎样解决2020-2-12 11:16 - caokaijie1996 - EViews专版
2 个回复 - 1929 次查看 Eviews跳出来Not available with this estimation method (ARMA ML).这样的字样，请问怎样解决2020-2-12 11:16 - caokaijie1996 - EViews专版
请问：ARMA模型在Eviews中怎么应用
4 个回复 - 8518 次查看 “若序列的自相关函数和偏自相关系数都是拖尾的，则此序列是自回归移动平均ARMA (p,q)序列。至于ARMA模型中阶数P和q的识别，则要从低阶开始逐步试探，直到定出合适的模型为止，具体所釆用的判别方法就是赤池信息准则 ...2015-11-16 16:03 - lililiabc - EViews专版
4 个回复 - 8518 次查看 “若序列的自相关函数和偏自相关系数都是拖尾的，则此序列是自回归移动平均ARMA (p,q)序列。至于ARMA模型中阶数P和q的识别，则要从低阶开始逐步试探，直到定出合适的模型为止，具体所釆用的判别方法就是赤池信息准则 ...2015-11-16 16:03 - lililiabc - EViews专版
ARMA模型是否可以加入其它自变量
6 个回复 - 4452 次查看 我的毕业论文要做时间序列预测，但是单纯的ARMA模型预测结果不是很好，误差较大。所以我想加入其它的自变量，在eviews中可以实现。但是查了很多资料并没有这个模型，所以问问有没有人见过这种模型。2015-3-25 19:33 - 纷飞123 - EViews专版
6 个回复 - 4452 次查看 我的毕业论文要做时间序列预测，但是单纯的ARMA模型预测结果不是很好，误差较大。所以我想加入其它的自变量，在eviews中可以实现。但是查了很多资料并没有这个模型，所以问问有没有人见过这种模型。2015-3-25 19:33 - 纷飞123 - EViews专版
【学习笔记】Eviews中为什么有些ARMA模型不能进行LM检验（eviews显示“Not av ...
0 个回复 - 1280 次查看 Eviews中为什么有些ARMA模型不能进行LM检验（eviews显示“Not available with this estimation method (ARMA ML)啊？求大神指点～2020-3-7 10:38 - 9546_1583548199 - Forum
0 个回复 - 1280 次查看 Eviews中为什么有些ARMA模型不能进行LM检验（eviews显示“Not available with this estimation method (ARMA ML)啊？求大神指点～2020-3-7 10:38 - 9546_1583548199 - Forum
【学习笔记】为什么有些ARMA模型不能进行LM检验（eviews显示“Not available ...
0 个回复 - 912 次查看 为什么有些ARMA模型不能进行LM检验（eviews显示“Not available with this estimation method (ARMA ML)啊？报错如图所示2020-3-7 10:35 - 9546_1583548199 - Forum
0 个回复 - 912 次查看 为什么有些ARMA模型不能进行LM检验（eviews显示“Not available with this estimation method (ARMA ML)啊？报错如图所示2020-3-7 10:35 - 9546_1583548199 - Forum
请教如何根据BIC图来判断ARMA模型的p,q值
10 个回复 - 16041 次查看 library(TSA) res=armasubsets(y=Nile,nar=15,nma=15,y.name='test',ar.method='ols') plot(res) 运行后就出现这个图，请教高手怎么读得ARMA模型的p,q2012-12-24 15:13 - sunjysoleil - R语言论坛
10 个回复 - 16041 次查看 library(TSA) res=armasubsets(y=Nile,nar=15,nma=15,y.name='test',ar.method='ols') plot(res) 运行后就出现这个图，请教高手怎么读得ARMA模型的p,q2012-12-24 15:13 - sunjysoleil - R语言论坛
请问这个图怎么知道ARMA模型的阶数呀？各位大佬棒棒忙呗
2 个回复 - 652 次查看 截尾和拖尾是怎么看的？本人实在不会，还请多多指教2020-3-5 09:00 - sqrl23623 - 求助成功区
2 个回复 - 652 次查看 截尾和拖尾是怎么看的？本人实在不会，还请多多指教2020-3-5 09:00 - sqrl23623 - 求助成功区
ARMA模型 自相关图和偏自相关图确定 pq 截尾 拖尾
2 个回复 - 1151 次查看 想问各位大佬这个时间序列里面的pq值是多少，还有截尾和拖尾2020-3-1 02:35 - 594933434@qq.co - EViews专版
2 个回复 - 1151 次查看 想问各位大佬这个时间序列里面的pq值是多少，还有截尾和拖尾2020-3-1 02:35 - 594933434@qq.co - EViews专版
