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matlab实验报告
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报告内容:一、 数据处理1、 ascii2fts导入数据,要求数据大于100期,必须显示前五期时间序列数据;2、 利用candle函数显示前100期数据;3、 利用fts2mat转换成矩阵,并提取收盘序列;4、 利用 ...
2021-12-30 14:14 - 古娜娜光明之神 - 现金交易版
基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤
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基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤
基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤
基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤
基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤
基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤
基于Eviews的ARMA模型建模 ...
2021-6-1 20:32 - mujahida01 - 现金交易版
基于ARMA模型的我国碳排放量预测研究
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摘 要:预测我国碳排放量的变动趋势,对国家进行宏观经济管理和节能减排工作具有重要的参考价值。基于kaya恒等式分析我国人口、GDP及能源消费与碳排放量间的关系,并在此基础上建立ARMA模型,对我国碳排放量及碳排放 ...
2013-3-10 22:40 - 东华传真 - EViews专版
求根据自相关图确定ARMA模型阶数
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eviews自相关图与偏自相关图如下。
数据是06-13的DR007,原数据ADF检验平稳,但是自由相关图判断不平稳,所以做了差分,得到了下面的自相关偏自相关图。
想问下这个图正常吗?根据这个图应该是建立ARMA模型吧?可以由 ...
2022-4-26 16:25 - Satuskui - 数据求助
请教:R做ARMA模型的系数如何做检验?
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ARMA模型的检验有两种
一种是对模型系数的t检验,检验系数的显著性
一种是对模型的显著性检验,检验残差的纯随机性
后者用arima函数可以解决,但前者如何用R来检验呢?感谢!
2013-10-1 15:06 - whusk - R语言论坛
关于周期ARMA模型自协方差计算的注记
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摘要翻译:
给出了周期ARMA(PARMA)模型的启动自协方差的解析式。
---
英文标题:
《A note on calculating autocovariances of periodic ARMA models》
---
作者:
Abdelhakim Aknouche Hac\`ene Belbachir Fay\c{c} ...
2022-4-13 21:45 - 能者818 - Forum
请问各位大神 这个是什么ARMA模型啊 自相关系数图没看懂
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Date: 04/02/22 Time: 12:29
Sample: 1 55
Included observations: 53
Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob
***| . | ***| . | ...
2022-4-2 12:36 - 琪琪不会 - EViews专版
乳腺癌检测的二维ARMA模型
分类
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摘要翻译:
我们提出了一个新的基于模型的计算机辅助诊断(CAD)系统,用于乳腺图像中肿瘤的检测和分类(癌性和良性)。具体来说,我们表明(X射线、超声和MRI)图像可以用二维自回归滑动平均(ARMA)随机场精确建模。我 ...
2022-3-5 18:53 - 能者818 - Forum
怎么通过eviews软件写出ARMA模型表达式并预测
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 93.98613 52.21703 1.799913 0.0737
AR(1) 0.994677 0.017604 56.50245 0.0000
AR(2) -0.983549 0.025047 -39.26845 0.0000
AR(3) 0.9845 ...
2022-1-25 12:55 - 973125868 - EViews专版
stata中ARMA模型如何检验异方差
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求助求助,有木有大神知道如何检验ARMA(1,1)的异方差性,求助具体的stata命令。我们学过先用regress对AR模型进行回归,然后用estat archlm检验异方差,但是当模型是ARMA(1,1)时如何用regress命令进行回归呢?还能 ...
2014-12-23 23:25 - 偏爱丨小汐 - Stata专版
ARMA模型回归分析
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请问哪位大神能够解答一下我明明写的是ar(1 to 2) ma(1 to 2),但是得出的只有AR(1)和MA(1)的数据呢
2021-6-9 19:48 - XmX_ - EViews专版
ARMA模型疑惑
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大家好,我先是对解释变量r2,被解释变量r1建立回归方程r1,t=c+mr2,t+et(残差),然后对回归模型的相关图和残差序列进行LM检验发现存在自相关,但不确定滞后阶数,是不是对《残差序列???》建立ARMA模型。我是用Ev ...
2020-3-14 23:07 - 计量小白m - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
建立ARMA模型时,因变量必须要进行差分么
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建立ARMA模型之后,需要进行残差平方图检验么?如果需要的话,我想问一下,以原序列作为因变量建立模型,残差平方图检验是显著的;以差分后的序列作为因变量进行建模,检验就不是那么显著了,从第几阶之后才变得显著 ...
2011-6-17 12:03 - 一壶清茶 - EViews专版
请教关于时间序列预测ARMA模型预测后残差序列白噪声检验的问题。
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data yt;input y;
year=2002+_n_;
dif=dif(y);
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120332.689
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159878.3
183 ...
2020-3-24 21:56 - asdf7189668 - SAS专版
请问:ARMA模型在Eviews中怎么应用
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“若序列的自相关函数和偏自相关系数都是拖尾的,则此序列是自回归移动平均ARMA (p,q)序列。至于ARMA模型中阶数P和q的识别,则要从低阶开始逐步试探,直到定出合适的模型为止,具体所釆用的判别方法就是赤池信息准则 ...
2015-11-16 16:03 - lililiabc - EViews专版
ARMA模型是否可以加入其它自变量
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我的毕业论文要做时间序列预测,但是单纯的ARMA模型预测结果不是很好,误差较大。所以我想加入其它的自变量,在eviews中可以实现。但是查了很多资料并没有这个模型,所以问问有没有人见过这种模型。
2015-3-25 19:33 - 纷飞123 - EViews专版
请教如何根据BIC图来判断ARMA模型的p,q值
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library(TSA)
res=armasubsets(y=Nile,nar=15,nma=15,y.name='test',ar.method='ols')
plot(res)
运行后就出现这个图,请教高手怎么读得ARMA模型的p,q
2012-12-24 15:13 - sunjysoleil - R语言论坛