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资产组合模型Stata代码（有效边界、资本市场线、最小风险组合、最优证券组合投资等）
2 个回复 - 4626 次查看资产组合模型Stata代码主要内容包括 [*]Portfolio optimization - efficient frontier 有效边界 [*]Portfolio optimization - Capital Market Line 资本市场线 [*]Portfolio optimization - GMV Portfoli ...2020-8-27 23:44 - Whatsappp - 现金交易版

2019年11月FRM一级基础班“风险管理基础”讲义6：Efficient Frontier
2 个回复 - 168 次查看 2019-7-21 11:03 - Ali幂幂 - 经管书评

Dotted Representations of Mean-Variance Efficient Frontiers
4 个回复 - 494 次查看【作者(必填)】Yue Qi, Markus Hirschberger & Ralph E. Steuer 【文题(必填)】Dotted Representations of Mean-Variance Efficient Frontiers and their Computation 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据 ...2018-11-22 15:42 - sailing3200 - 求助成功区

An Analytic Derivation of the Efficient Portfolio Frontier
2 个回复 - 457 次查看【作者(必填)】Merton, R. 【文题(必填)】An Analytic Derivation of the Efficient Portfolio Frontier 【年份(必填)】1972 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.jstor.org/stable/2329621?seq=1#pag ...2019-4-12 11:28 - Alicefree - 求助成功区

Characterization of efficient frontier for mean-variance model with a drawdown c
1 个回复 - 630 次查看【作者(必填)】马庆华【文题】 Characterization of efficient frontier for mean-variance model with a drawdown constraint 【年份(必填)】 Appl. Math. Comput 2013 【全文链接或数据库名称(选填) ...2017-5-6 12:07 - 小乐v - 求助成功区

Efficient frontier construction guidance on excel
1 个回复 - 1159 次查看 Hi all, As you may know that efficient frontier is one of the most important tool help you determine optimal point that can (1) maximize your return given level of risk or (2) minimize your risk give ...2015-7-1 22:19 - haitommy - 学习笔记1.0

Portfolio efficient frontier resampling code
0 个回复 - 2214 次查看内附数据,可运行2014-4-3 16:54 - zyz199010184 - MATLAB等数学软件专版

The Optimal Portfolio and the Efficient Frontier
1 个回复 - 1132 次查看 The Optimal Portfolio and the Efficient Frontier2014-1-10 23:49 - LWZ123 - 会计与财务管理

An Efficient Frontier in Organization Design: Organizational Structure as a Dete
1 个回复 - 708 次查看【作者(必填)】Felipe A. Csaszar 【文题(必填)】An Efficient Frontier in Organization Design: Organizational Structure as a Determinant of Exploration and Exploitation 【年份(必填)】2012 【全文 ...2013-8-5 15:40 - lyh853 - 求助成功区

Efficient Risk Sharing The Last Frontier
0 个回复 - 1338 次查看美国常春藤大学经典文章（二）2010-5-11 13:31 - haojiancomeon - 商学院

[下载]Efficient Frontier GUI
12 个回复 - 9480 次查看 Efficient Frontier GUI Summary: Efficient frontier from Yahoo or database data. MATLAB Release: R13 Required Products: Database Toolbox,Datafeed Toolbox,Financi ...2008-3-29 10:13 - index - MATLAB等数学软件专版

sfa模型frontier运行结果，coefficient standard-error t-ratio怎么判断是否有效
6 个回复 - 1627 次查看 2019-9-22 17:58 - jsyctsw - Stata专版

求助 The put/call efficient frontier
1 个回复 - 1034 次查看求助文档 The put/call efficient frontier2020-12-31 16:43 - chzjun - 金融工程（数量金融）与金融衍生品

Efficient frontier cutoff policies in credit portfolios
2 个回复 - 428 次查看【作者(必填)】\oliver and Wells 【文题(必填)】Efficient frontier cutoff policies in credit portfolios[/backcolor] 【年份(必填)】2001 【全文链接或数据库名称(选填)】Oliver, R., Wells, E. Efficien ...2020-7-19 12:08 - johnzi0128 - 求助成功区

求教怎么算 efficient frontier？使用什么软件
9 个回复 - 14655 次查看求教论坛里的高人怎么计算efficient frontier？小妹苦逼时差党， BT教授留作业让计算六种资产的efficient frontier 问题是他连什么是efficient frontier 都没讲过 = = 已经百度股沟一天了。查到马科维茨模型又看 ...2014-3-14 04:38 - hsbcy891129 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品

求助，如何用matlab构建portfolio efficient frontier
3 个回复 - 5477 次查看如题2015-3-15 08:07 - aoiaoi - MATLAB等数学软件专版

急求用Single Index Model（单因素变量模型）求efficient frontier（有效边界曲线）
0 个回复 - 3807 次查看求大神帮忙！！！！！刚刚用excel做了一个single index model 求efficient model 的作出来的图几乎是直线的不是efficient frontier 的那种曲线形状。原题如下：Assume that the single index model (SIM) holds ...2017-5-8 17:01 - Olivia938 - Excel

Characterization of efficient frontier for mean–variance model with a drawdown
2 个回复 - 707 次查看【作者(必填)】Yao Haixiang 【文题(必填)】Characterization of efficient frontier for mean–variance model with a drawdown constraint[J] 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://ww ...2017-5-6 12:34 - wead456789 - 求助成功区

DEA-Malmquist分析中的inefficient frontier与efficient frontier
0 个回复 - 1147 次查看在一篇文章中看到，DEA-Malmquist分析中区分了inefficient frontier与efficient frontier，请问这样做是否有意义？现有的软件能否直接进行inefficient frontier分析？2016-12-6 17:15 - wyufeng - 经济统计专版

求问关于Mean Variance 和Efficient Frontier 的问题
2 个回复 - 9263 次查看最近在学习Mean-Variance optimazation，有一个问题不明白。问题最后化到，求的是得到的只是一组权重。那么Efficient Frontier 是一条曲线，曲线表示的是风险和回报的组合，这个边界是怎么算出来的呢？为什么 ...2015-6-27 00:17 - hsbcy891129 - 金融学（理论版）

求问： mean-variance optimazation 和 efficient frontier 的关系？
5 个回复 - 5937 次查看最近在学习Mean-Variance optimazation，有一个问题不明白。问题最后化到，求的是[/backcolor] 得到的只是一组权重，即 optimal portfolio。 [/backcolor] [/backcolor] Efficient Frontier 是一条曲线，曲 ...2015-6-27 08:19 - hsbcy891129 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品

求高手帮忙：EXCEL做Efficient Frontier, 规划求解找不到有用值
4 个回复 - 17705 次查看四种资产的协方差矩阵如下：四种资产的收益率，以及收益率标准差如下：现在要用这四种资产做出Efficient Frontier, 对每种资产在投资组合中的权重没有限制，即：不要求权重要大于0。我用 ...2010-9-1 18:47 - oceanlover - Excel

用excel做efficient frontier算出的return越大standard deviation越小是为什么
1 个回复 - 3328 次查看我用excel做efficient frontier 设置了几个目标portfolio return，但是尝试出来的结果return 越大，standard deviation反而越小，找不到原因？是不是因为variance-covariance matrix是错的？如果是的话这个matrix要 ...2013-11-19 14:45 - 萌仔 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛

[求助]请问有熟悉EXCEL金融建模,可以做出EFFICIENT FRONTIER和BETA的大侠吗?
2 个回复 - 5617 次查看正在做PROJECT,用EXCEL建立模型和分析,对这块不是很熟悉,关于PORTFILIO理论和CAPM的,分析股票和投资组合风险,等等,请问哪位大侠愿意帮帮忙.报酬丰厚.谢谢!!!本人QQ18256339随时恭候.2008-4-10 02:34 - jc211 - Forum

[学术] 请教：Black-Litterman模型的efficient frontier
2 个回复 - 1598 次查看 RT，最近在读Mishra(2011)的文章，作者在用BL model算出 a new combined return 后，居然还画出了efficient frontier?在我看来，算出了 a new combined return 后，就用逆求法，算出最优的权重（即资产配置），这个 ...2012-4-2 16:24 - Edward08 - 爱问频道

关于投资组合有效边界efficient frontier的问题
0 个回复 - 1995 次查看题目说画出不存在无风险资产的情况的图请问为什么有效边界图线是上下对称的呢。。。（问题小白了国外的书看不懂）那如果再要求投资组合中加入无风险资产那么有效边界该是什么样的呢？谢谢2012-11-28 09:30 - liuxc89 - 爱问频道

求高手帮忙：SAS做出四种资产构建的Efficient Frontier
2 个回复 - 2620 次查看四种资产的协方差矩阵如下：四种资产的收益率，以及收益率标准差如下：现在要用这四种资产做出Efficient Frontier, 对每种资产在投资组合中的权重没有限制，即：不要求权重要大于0。我用 ...2010-9-1 18:41 - oceanlover - 商业数据分析

怎么画Efficient Frontier
4 个回复 - 8477 次查看 5个ASSET CLASSES，已知：expected return, covariance matrix. 如果不用EXCEL 的SOLVER , 如何trace out the efficient frontier? 不知道数学上该如果设置，请高人指点。 THANKS A LOT.2009-12-31 11:49 - lachance - 爱问频道

请问有熟悉EXCEL金融建模,可以做出EFFICIENT FRONTIER和BETA的大侠吗?
1 个回复 - 3546 次查看正在做PROJECT,用EXCEL建立模型和分析,对这块不是很熟悉,关于PORTFILIO理论的,请问哪位大侠愿意帮帮忙.报酬丰厚.谢谢!!!本人QQ18256339随时恭候.2008-4-10 02:26 - jc211 - 投资人（实务版）

Three-Dimensional Efficient Portfolio Frontier: Mean, Variance, and Farm Si...
0 个回复 - 256 次查看 2005-11-2 13:37 - 学年论文802 - Forum

On The Frontier Of Generating Revealed Preference Choice Sets: An Efficient...
0 个回复 - 245 次查看 2005-10-12 08:20 - 代数学384 - Forum

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