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132个金融工程常用Excel模型学习资料10 个回复 - 1397 次查看 内容大致如下： 金融工程模型.zip 01.DiscountedCashFlowModel0926.xls 04. Capital Market Line 1002.xls 08. Bond Model 0926.xls 11Diversification_V3.xls 12CAPM V3.xls 13.LittermanandScheinkma ...2021-12-24 22:12 - wz151400 - 现金交易版
基于(静态&动态)利率期限结构模型：理论+代码，NSS，CIR,Hol-Lee,HJM,Hull-white3 个回复 - 1799 次查看 基于(静态&动态)利率期限结构模型：理论+代码，NSS，CIR,Hol-Lee,HJM,Hull-white, 有些有相应的算法代码 1. （静态&动态）利率期限结构模型.ppt 2. 基于动态利率期限结构模型的定价技术.ppt 3.基于静态利率期 ...2020-5-27 12:27 - Tiger-like - 现金交易版
【金融学习资料】常用金融工程模型学习资料8 个回复 - 1466 次查看 application.doc 01.DiscountedCashFlowModel0926.xls 04. Capital Market Line 1002.xls 08. Bond Model 0926.xls 11Diversification_V3.xls 127. Risk Adjusted Return On Capital Model (revised) 1221. ...2020-4-17 16:01 - wz151400 - 现金交易版
求助：基于Hull-White利率期限结构模型的债券定价研究
2 个回复 - 841 次查看 【作者(必填)】 谭璐 【文题(必填)】 基于Hull-White利率期限结构模型的债券定价研究 【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://d.wanfangdata.com.cn/thesis/Y23578272021-5-26 17:18 - chester890222 - 求助成功区
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A Note on the Models of Hull and White for Pricing Options on the Term Structure
2 个回复 - 654 次查看 [*]A Note on the Models of Hull and White for Pricing Options on the Term Structure: Responsewith John HullJournal of Fixed IncomeIssue:Vol.51995Pages: pp. 97-102 [*]https://jfi.pm-research.com/con ...2021-5-8 13:45 - yonggaojing9 - 求助成功区
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Hull-White on derivatives
22 个回复 - 4400 次查看 《Hull-White on derivatives》，知道Hull-White的人都知道这本书有多重要，最近做衍生品定价发现要用到这本书，但是一搜索发现目前国内竟然没有电子版，这是本书是专门从美国带回来的，其中艰辛不言自明，希望大家好 ...2015-10-28 22:58 - liucambridge - 金融学（理论版）
22 个回复 - 4400 次查看 《Hull-White on derivatives》，知道Hull-White的人都知道这本书有多重要，最近做衍生品定价发现要用到这本书，但是一搜索发现目前国内竟然没有电子版，这是本书是专门从美国带回来的，其中艰辛不言自明，希望大家好 ...2015-10-28 22:58 - liucambridge - 金融学（理论版）
Efficient calibration of the Hull White model Sebastian Schlenkrich*
3 个回复 - 927 次查看 Efficient calibration of the Hull White model [*]Sebastian Schlenkrich [*] [*] [*]Optimal Control Applications and MethodsVolume 33, Issue 3, pages 352–362, May/June 2012 [*] [*] [*] [*] ...2017-2-28 12:12 - Enthuse - 求助成功区
3 个回复 - 927 次查看 Efficient calibration of the Hull White model [*]Sebastian Schlenkrich [*] [*] [*]Optimal Control Applications and MethodsVolume 33, Issue 3, pages 352–362, May/June 2012 [*] [*] [*] [*] ...2017-2-28 12:12 - Enthuse - 求助成功区
matlab编程实现HULL-WHITE MODEL过程
5 个回复 - 3611 次查看 matlab编程实现HULL-WHITE MODEL过程，预测未来四五十年的利率，哪位大神会呀2014-7-16 18:52 - da9huaxiyou - 爱问频道
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LIBOR vs. OIS - The Derivatives Discounting Dilemma - Hull & White
1 个回复 - 1221 次查看 For Risk Management: LIBOR vs. OIS - The Derivatives Discounting Dilemma - Hull & White2012-8-28 17:10 - nihao_003 - Forum
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The General Hull-White Model and Super Calibration
0 个回复 - 1613 次查看 The General Hull-White Model and Super Calibration2011-11-8 00:45 - 金黄色的风 - 金融学（理论版）
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how to do this question about hull white and black shole
6 个回复 - 2728 次查看 if u can do it, plz don't hesitate to show me .thanks a lot! add marks to u!!!2011-3-14 03:52 - 眼角的伤痕 - 经济金融数学专区
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Heston-Hull-White偏微分方程的ADI差分格式
0 个回复 - 374 次查看 摘要翻译： 本文研究了交替方向隐式(ADI)时间离散格式在三维Heston-Hull-White偏微分方程数值解中的有效性。我们考虑了具有任意相关因子的Heston-Hull-White模型，具有时间相关的均值回复水平，具有较短和较长的成熟 ...2022-3-7 12:03 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 374 次查看 摘要翻译： 本文研究了交替方向隐式(ADI)时间离散格式在三维Heston-Hull-White偏微分方程数值解中的有效性。我们考虑了具有任意相关因子的Heston-Hull-White模型，具有时间相关的均值回复水平，具有较短和较长的成熟 ...2022-3-7 12:03 - kedemingshi - Forum
Hull-White单因素模型中的有效交换价格
0 个回复 - 347 次查看 摘要翻译： 采用Hull-White单因子模型对利率期权进行定价。模型的参数经常被校准到简单的液体仪器，特别是欧洲交换。因此，对于简单的工具来说，有一个非常有效的定价公式是非常重要的。这里提出了这样一个公式，用于 ...2022-3-6 13:46 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 347 次查看 摘要翻译： 采用Hull-White单因子模型对利率期权进行定价。模型的参数经常被校准到简单的液体仪器，特别是欧洲交换。因此，对于简单的工具来说，有一个非常有效的定价公式是非常重要的。这里提出了这样一个公式，用于 ...2022-3-6 13:46 - kedemingshi - Forum
Hull-White模型可以用来给银行永续债定价吗？
0 个回复 - 495 次查看 想问问HullWhite模型可以用于这个吗？{:0_286:}2021-6-15 16:18 - luoyuanliang7 - Forum
0 个回复 - 495 次查看 想问问HullWhite模型可以用于这个吗？{:0_286:}2021-6-15 16:18 - luoyuanliang7 - Forum
Hull, J., White, A. (1994a) Branching Out. Risk 7, 34-37
0 个回复 - 542 次查看 Hull, J., White, A. (1994a) Branching Out. Risk 7, 34-372021-5-26 17:18 - yonggaojing9 - 文献求助专区
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The Pricing of Options on Interest-Rate Caps and Floors Using the Hull-White Mod
0 个回复 - 593 次查看 Hull, J., White, A. (1993c) The Pricing of Options on Interest-Rate Caps and Floors Using the Hull-White Model. The Journal of Financial Engineering 2, 287-296.2021-5-26 17:15 - yonggaojing9 - 文献求助专区
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[原创]Black-Karanskl和Hull-White的Matlab三叉树实现[修正版by fantuanxiaot]
229 个回复 - 41496 次查看 原帖：http://bbs.pinggu.org/thread-3697628-1-1.html HullWhiteTree_First的第一阶段函数也在此帖 Matlab的Hull-White三叉树实现 这个帖子的第二阶段hull-white算法有缺陷，本帖对其纠正：源码如下 **** ...2015-5-6 15:01 - fantuanxiaot - 量化投资
229 个回复 - 41496 次查看 原帖：http://bbs.pinggu.org/thread-3697628-1-1.html HullWhiteTree_First的第一阶段函数也在此帖 Matlab的Hull-White三叉树实现 这个帖子的第二阶段hull-white算法有缺陷，本帖对其纠正：源码如下 **** ...2015-5-6 15:01 - fantuanxiaot - 量化投资
Hull and White on Derivatives
6 个回复 - 4209 次查看 Hull and White on Derivatives,应该如何翻译2009-8-11 21:53 - haoguitang - 爱问频道
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求hull and white on Derivatives~
3 个回复 - 1636 次查看 谁能传给我啊？？这书也太贵了。。。2010-5-14 00:19 - daphnechu - 文献求助专区
3 个回复 - 1636 次查看 谁能传给我啊？？这书也太贵了。。。2010-5-14 00:19 - daphnechu - 文献求助专区
[原创]基于Matlab的Hull-White三叉树实现[by fantuanxiaot]
223 个回复 - 20201 次查看 In financial mathematics, the Hull–White model is a model of future interest rates. In its most generic formulation, it belongs to the class of no-arbitrage models that are able to fit today' ...2015-5-5 20:10 - fantuanxiaot - 量化投资
223 个回复 - 20201 次查看 In financial mathematics, the Hull–White model is a model of future interest rates. In its most generic formulation, it belongs to the class of no-arbitrage models that are able to fit today' ...2015-5-5 20:10 - fantuanxiaot - 量化投资
求教hull-white模型，不用三叉树怎么做？
6 个回复 - 4574 次查看 matlab程序如下，谁能告诉我，是怎么实现一个节点到另一个节点的？ B(t) A(t) Y(t)之间的关系是怎么来的啊？实在是看不懂啊，谢谢各位大侠。 SimulDFs=zeros(1,Step); SimulRates=zeros(1,Step); SimulDates=zer ...2014-4-17 11:02 - fishbird - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 4574 次查看 matlab程序如下，谁能告诉我，是怎么实现一个节点到另一个节点的？ B(t) A(t) Y(t)之间的关系是怎么来的啊？实在是看不懂啊，谢谢各位大侠。 SimulDFs=zeros(1,Step); SimulRates=zeros(1,Step); SimulDates=zer ...2014-4-17 11:02 - fishbird - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
matlab编程实现HULL-WHITE MODEL过程
0 个回复 - 1472 次查看 输入是本月的国债收益曲线，国债1month 2month 3month 6month 1year 2year 5year 10year 20yera 30year 收益率，然后用HULL-WHITE MODEL，预测二十年内每年每个月的国债1month 2month 3month 6month 1year 2year 5ye ...2014-7-19 13:42 - da9huaxiyou - 悬赏大厅
0 个回复 - 1472 次查看 输入是本月的国债收益曲线，国债1month 2month 3month 6month 1year 2year 5year 10year 20yera 30year 收益率，然后用HULL-WHITE MODEL，预测二十年内每年每个月的国债1month 2month 3month 6month 1year 2year 5ye ...2014-7-19 13:42 - da9huaxiyou - 悬赏大厅
matlab编程实现HULL-WHITE MODEL过程
0 个回复 - 1490 次查看 matlab编程实现HULL-WHITE MODEL过程，预测未来四五十年的利率，哪位大神会呀2014-7-16 18:55 - da9huaxiyou - MATLAB等数学软件专版
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求助：关于 Hull-White model.
4 个回复 - 2140 次查看 求相关的论文或者是文献综述。有详细介绍的或者是评价一类的就更好了。。。感激不仅啊2011-11-21 21:05 - MGMC - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 2140 次查看 求相关的论文或者是文献综述。有详细介绍的或者是评价一类的就更好了。。。感激不仅啊2011-11-21 21:05 - MGMC - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助 关于hull-white模型的参数校准
4 个回复 - 5767 次查看 各位高人：<BR>我最近在学习应用hull-white模型：dr(t)=[θ(t)-ar(t)]dt+σdz，其中a和σ两个参数在hull的原文里是通过期权的市场价格和模型拟和价格比较，采用最小方差法确定的。可是我国没有期权市场，那位高人 ...2007-6-27 19:57 - leobu - 经济金融数学专区
4 个回复 - 5767 次查看 各位高人：<BR>我最近在学习应用hull-white模型：dr(t)=[θ(t)-ar(t)]dt+σdz，其中a和σ两个参数在hull的原文里是通过期权的市场价格和模型拟和价格比较，采用最小方差法确定的。可是我国没有期权市场，那位高人 ...2007-6-27 19:57 - leobu - 经济金融数学专区
hull white波动率校正的具体方法
3 个回复 - 3724 次查看 看了一些hull write单因子模型的文章，对参数校正这部分还是不是很清楚。比如单因子模型为dr=(theta(t)-ar)dt+sigma(t)dz，假设a为固定值0.05，sigma(t)为piecewise linear的。如果我现在已知一组到期日为1个月，3个 ...2010-12-12 00:34 - shunvwu - 金融学（理论版）
3 个回复 - 3724 次查看 看了一些hull write单因子模型的文章，对参数校正这部分还是不是很清楚。比如单因子模型为dr=(theta(t)-ar)dt+sigma(t)dz，假设a为固定值0.05，sigma(t)为piecewise linear的。如果我现在已知一组到期日为1个月，3个 ...2010-12-12 00:34 - shunvwu - 金融学（理论版）
[求助]急求Hull-White 1994年的文章
3 个回复 - 1945 次查看 各位大虾，谁有以下两篇Hull-White的文章，急求Hull, John and Alan White, "Numerical procedures for implementing term structure models I: Single-Factor Models", Journal of Derivatives, Vol. 2, No. 1, (Fa ...2009-2-20 16:29 - joyxinhua - 文献求助专区
3 个回复 - 1945 次查看 各位大虾，谁有以下两篇Hull-White的文章，急求Hull, John and Alan White, "Numerical procedures for implementing term structure models I: Single-Factor Models", Journal of Derivatives, Vol. 2, No. 1, (Fa ...2009-2-20 16:29 - joyxinhua - 文献求助专区
怎么用matlab模拟hull white model?
0 个回复 - 2443 次查看 要用3个dataset: historical atm swaption pricing/volatilities, interest rate 在matlab里模拟hull-white model 毫无概念 自己不是学金融的 望高人指点2010-6-11 20:15 - yuyyy - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2443 次查看 要用3个dataset: historical atm swaption pricing/volatilities, interest rate 在matlab里模拟hull-white model 毫无概念 自己不是学金融的 望高人指点2010-6-11 20:15 - yuyyy - MATLAB等数学软件专版
求Hull-White 1994年的文章一篇
2 个回复 - 1228 次查看 Hull, John and Alan White, "Numerical procedures for implementing term structure models I: Single-Factor Models", Journal of Derivatives, Vol. 2, No. 1, (Fall 1994), pp. 7-16.2010-2-7 22:11 - amec - 文献求助专区
2 个回复 - 1228 次查看 Hull, John and Alan White, "Numerical procedures for implementing term structure models I: Single-Factor Models", Journal of Derivatives, Vol. 2, No. 1, (Fall 1994), pp. 7-16.2010-2-7 22:11 - amec - 文献求助专区
如何校准hull-white模型
4 个回复 - 5867 次查看 在已知知道国债及其利率期限结构的情况下，如何利用它校准hull-white模型？ 恳请各位高手赐教，小弟很着急，做毕业论文急用，在此不胜感激。 联系QQ：5037187072008-10-15 20:41 - hongyu - 金融学（理论版）
4 个回复 - 5867 次查看 在已知知道国债及其利率期限结构的情况下，如何利用它校准hull-white模型？ 恳请各位高手赐教，小弟很着急，做毕业论文急用，在此不胜感激。 联系QQ：5037187072008-10-15 20:41 - hongyu - 金融学（理论版）
[原创]利率期限结构英文文献Hull-White1990
0 个回复 - 1793 次查看 <p><br/>[/UseMone</p>2009-3-25 14:58 - superthinker1 - 制度经济学
0 个回复 - 1793 次查看 <p><br/>[/UseMone</p>2009-3-25 14:58 - superthinker1 - 制度经济学
求助hull and white期权定价模型EVIEWS的sspace语句
1 个回复 - 2794 次查看 hull and white（1987）提出的期权定价模型如下：dlogs=(mu-0.5*sigma^2)*dt+sigma*dw1 --------(1)d(sigma^2)=(a+b*sigma^2)dt+k*sigma*dw2------(2)cov(dw1,dw2)=p---------------------------------------( ...2008-7-30 22:07 - phoenix01a - EViews专版
1 个回复 - 2794 次查看 hull and white（1987）提出的期权定价模型如下：dlogs=(mu-0.5*sigma^2)*dt+sigma*dw1 --------(1)d(sigma^2)=(a+b*sigma^2)dt+k*sigma*dw2------(2)cov(dw1,dw2)=p---------------------------------------( ...2008-7-30 22:07 - phoenix01a - EViews专版
