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如何在eviews中用garch(1,1)计算股票波动率
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eviews中用garch(1,1)计算
股票波动率数据导入后1. QUCIK--ESTIMATE EQUATION 输入log(p) log(p(-1)),Method选项中选ARCH,其余不动(默认garch(1,1)),点OK2.得下图
3.可以通过Make
GARCH Variance Ser ...
2007-3-15 11:25 - wsdbr - EViews专版
R语言 GARCH模型 预测股票波动率
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我在预测
股票波动率的时候,利用garch模型,fgarch 和rugarch的包都用了,但是只做到了拟合模型的这一步,想问一下模型拟合出来之后如何将之后要预测的波动率预测出来呢,感觉r包里的预测函数predict不太能用的样子。 ...
2018-2-24 12:58 - 染简苒Ellian - R语言论坛
用GARCH计算股票波动率
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以前问过大家问题,可能表达不清楚,我知道如何估计
GARCH模型,比如
GARCH(1,1),可是我们如果用
GARCH(1,1)估计股票的波动率(标准差),那么这个标准差是什么变量呢?是OMEGA(
GARCH模型常数项),beta(P项系数), ...
2006-5-11 23:09 - WUNENG - 计量经济学与统计软件