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多重共线性和 虚拟变量的应用讲义-ppt2 个回复 - 1374 次查看 1多重共线性的含义 是指回归模型中的一些或全部解释变量中存在的一种完全(perfect)或准确(exact)的线性关系。而现在所说的多重共线性，除指上述提到的完全多重共线性（perfect multicollinearity ）,也包括近似多重 ...2018-5-6 16:10 - daka123 - 现金交易版
面板数据固定效应模型的时间效应检验，时间虚拟变量出现一年的多重共线性，请问为啥啊
40 个回复 - 35403 次查看 各位大神，我在做面板数据（小T大N，T=10）的固定效应回归时遇到的这个问题，在做固定效应模型的时间效应（双向固定效应）检验时，按照书上说的，把时间变量当虚拟变量加进去做回归，我是做分行业做A股上市公司的研究 ...2015-4-9 00:01 - 温小七 - Stata专版
40 个回复 - 35403 次查看 各位大神，我在做面板数据（小T大N，T=10）的固定效应回归时遇到的这个问题，在做固定效应模型的时间效应（双向固定效应）检验时，按照书上说的，把时间变量当虚拟变量加进去做回归，我是做分行业做A股上市公司的研究 ...2015-4-9 00:01 - 温小七 - Stata专版
多元线性回归，设置了虚拟变量，讨论了多重共线性的检验及修正，有例子，有详细步骤。
0 个回复 - 2171 次查看 多元线性回归，设置了虚拟变量。讨论了多重共线性的检验及修正，有例子，有详细步骤。2013-11-21 00:11 - lycory - EViews专版
0 个回复 - 2171 次查看 多元线性回归，设置了虚拟变量。讨论了多重共线性的检验及修正，有例子，有详细步骤。2013-11-21 00:11 - lycory - EViews专版
时间虚拟变量因为多重共线性被删除！求教！
13 个回复 - 23701 次查看 RT，使用面板tobit的模型，年份是9年，行业40个，设置了年份虚拟变量和行业虚拟变量，回归过程中使用year1-year8 以及industry1-industry39控制时间和行业固定效应，结果回归时Stata删掉了3年的虚拟变量，提示是因为 ...2012-2-13 22:14 - kenjicx - Stata专版
13 个回复 - 23701 次查看 RT，使用面板tobit的模型，年份是9年，行业40个，设置了年份虚拟变量和行业虚拟变量，回归过程中使用year1-year8 以及industry1-industry39控制时间和行业固定效应，结果回归时Stata删掉了3年的虚拟变量，提示是因为 ...2012-2-13 22:14 - kenjicx - Stata专版
虚拟变量多重共线性
10 个回复 - 15434 次查看 求助：依据东部 中部 西部设置了dum_1 dum_2 dum_3三个虚拟变量，回归的时候发现有一个变量出现omitted,加入两个虚拟变量就不会出现omitted，但是该怎么解释回归系数呢，比如说omitted的是东部，那对于中部和西部的回 ...2016-12-3 10:13 - luanzhuna - Stata专版
10 个回复 - 15434 次查看 求助：依据东部 中部 西部设置了dum_1 dum_2 dum_3三个虚拟变量，回归的时候发现有一个变量出现omitted,加入两个虚拟变量就不会出现omitted，但是该怎么解释回归系数呢，比如说omitted的是东部，那对于中部和西部的回 ...2016-12-3 10:13 - luanzhuna - Stata专版
双重差分用xtreg回归，treated和表示距离的变量全都出现了多重共线性
4 个回复 - 2688 次查看 命令为 xtreg y POST TREATED DID x1 x2 x3 i.year, fe r TREATED值因为共线性被省略了，还有其他一些表示距离的变量也出现了多重共线性，请问知道什么原因吗？ 如DISSUB表示的是到最近地铁站的距离，不知道为什么会 ...2021-8-19 10:44 - 8964_1592619265 - Stata专版
4 个回复 - 2688 次查看 命令为 xtreg y POST TREATED DID x1 x2 x3 i.year, fe r TREATED值因为共线性被省略了，还有其他一些表示距离的变量也出现了多重共线性，请问知道什么原因吗？ 如DISSUB表示的是到最近地铁站的距离，不知道为什么会 ...2021-8-19 10:44 - 8964_1592619265 - Stata专版
被解释变量和控制变量相关系数很高，是否存在多重共线性？
3 个回复 - 4415 次查看 被解释变量和控制变量相关系数很高，是否存在多重共线性？ size是控制变量，TFP是被解释变量，两者之间相关性分析的系数很高，0.8，是否存在多重共线性？ 但是我查了vif值，都小于3， 变量 TFP oversea size ca ...2021-4-18 16:36 - 1928961053 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 4415 次查看 被解释变量和控制变量相关系数很高，是否存在多重共线性？ size是控制变量，TFP是被解释变量，两者之间相关性分析的系数很高，0.8，是否存在多重共线性？ 但是我查了vif值，都小于3， 变量 TFP oversea size ca ...2021-4-18 16:36 - 1928961053 - 计量经济学与统计软件
[求助]请教虚拟变量及其交叉项的多重共线性问题
23 个回复 - 25649 次查看 请教大家一个问题。 在关于双重差分模型以及含结构变化的时间序列模型中常看到虚拟变量，即在解释变量中放入一个0-1虚拟变量，及其与某些其他解释变量的交叉项。 但是，在文章中很少看到有人去检验虚拟变量同这些交 ...2013-5-24 08:36 - jack_yuexp - 计量经济学与统计软件
23 个回复 - 25649 次查看 请教大家一个问题。 在关于双重差分模型以及含结构变化的时间序列模型中常看到虚拟变量，即在解释变量中放入一个0-1虚拟变量，及其与某些其他解释变量的交叉项。 但是，在文章中很少看到有人去检验虚拟变量同这些交 ...2013-5-24 08:36 - jack_yuexp - 计量经济学与统计软件
截面数据解释变量和时间有关，若加入年份固定效应存在多重共线性
2 个回复 - 1759 次查看 请问一下大家，截面数据进行回归，解释变量和时间有关（是虚拟变量，根据是否实施注册制赋值0,1），若加入年份固定效应就存在多重共线性，且影响了该变量的显著性，请问这种情况是不是可以不控制年份固定效应呢？还是 ...2022-4-28 12:28 - 大大怪的小小小 - Stata专版
2 个回复 - 1759 次查看 请问一下大家，截面数据进行回归，解释变量和时间有关（是虚拟变量，根据是否实施注册制赋值0,1），若加入年份固定效应就存在多重共线性，且影响了该变量的显著性，请问这种情况是不是可以不控制年份固定效应呢？还是 ...2022-4-28 12:28 - 大大怪的小小小 - Stata专版
调节效应研究中交叉项与调节变量的多重共线性可以用岭回归解决吗？
3 个回复 - 6135 次查看 楼主研究的调节效应中，自变量为二分类变量，调节变量和因变量为连续变量。代入模型后，发现调节变量和交叉项之间有严重的多重共线性。。网上查到岭回归可以处理共线性。楼主想问的是：岭回归可以处理“调节效应”中 ...2015-5-26 09:26 - 菜鸟啊菜鸟 - SPSS论坛
3 个回复 - 6135 次查看 楼主研究的调节效应中，自变量为二分类变量，调节变量和因变量为连续变量。代入模型后，发现调节变量和交叉项之间有严重的多重共线性。。网上查到岭回归可以处理共线性。楼主想问的是：岭回归可以处理“调节效应”中 ...2015-5-26 09:26 - 菜鸟啊菜鸟 - SPSS论坛
虚拟变量需要做vif多重共线性检验吗
7 个回复 - 7551 次查看 我在做一个多元回归，变量有连续变量和分类变量，看了一下vif的定义，感觉虚拟变量不能放进vif检验，请问做多重共线性检验是否是只放进连续变量去看vif值2020-8-15 11:22 - xwjclr - Stata专版
7 个回复 - 7551 次查看 我在做一个多元回归，变量有连续变量和分类变量，看了一下vif的定义，感觉虚拟变量不能放进vif检验，请问做多重共线性检验是否是只放进连续变量去看vif值2020-8-15 11:22 - xwjclr - Stata专版
虚拟变量和连续变量的交互项出现多重共线性（omitted）
20 个回复 - 30950 次查看 请教各位大咖一个：虚拟变量和连续变量的交互项出现多重共线性（回归结果出现omitted），解释的原因就是： dvlnlab omitted because of collinearity。我用的是长面板数据的超越对数生产函数。研究的主要是粮食产量的 ...2016-8-29 18:07 - 天雨流芳黄 - Stata专版
20 个回复 - 30950 次查看 请教各位大咖一个：虚拟变量和连续变量的交互项出现多重共线性（回归结果出现omitted），解释的原因就是： dvlnlab omitted because of collinearity。我用的是长面板数据的超越对数生产函数。研究的主要是粮食产量的 ...2016-8-29 18:07 - 天雨流芳黄 - Stata专版
[求助]是否应该考虑控制变量的多重共线性问题?
7 个回复 - 13441 次查看 论坛上有过关于控制变量的问题,有人说重来没听说过控制变量.........我是写财务会计方向的论文的,经常触到这个概念,我女朋友学人力资源,他们做研究也经常用到这个....可是我对这个概念理解不是很透彻,只知道是控制其 ...2009-2-26 09:04 - 小楼明月 - SPSS论坛
7 个回复 - 13441 次查看 论坛上有过关于控制变量的问题,有人说重来没听说过控制变量.........我是写财务会计方向的论文的,经常触到这个概念,我女朋友学人力资源,他们做研究也经常用到这个....可是我对这个概念理解不是很透彻,只知道是控制其 ...2009-2-26 09:04 - 小楼明月 - SPSS论坛
如果解释变量与被解释变量之间存在多重共线性该怎么办
17 个回复 - 14219 次查看 如题 这个在stata里面如何检验 又如何消除 请高手指点一二 不胜感激2012-5-3 16:13 - wxh222 - 西南大学经济管理学院
17 个回复 - 14219 次查看 如题 这个在stata里面如何检验 又如何消除 请高手指点一二 不胜感激2012-5-3 16:13 - wxh222 - 西南大学经济管理学院
时间以及行业虚拟变量多重共线性问题
6 个回复 - 1670 次查看 利用xi:probit y x 控制变量 i.ind i.year ，r <br> 进行回归，结果发现有两个行业虚拟变量数据多重共线被omitted，求求大神帮助，出现这种问题应该怎么解决呢？救救孩子吧2022-4-16 16:02 - 越来越好@ - Stata专版
6 个回复 - 1670 次查看 利用xi:probit y x 控制变量 i.ind i.year ，r <br> 进行回归，结果发现有两个行业虚拟变量数据多重共线被omitted，求求大神帮助，出现这种问题应该怎么解决呢？救救孩子吧2022-4-16 16:02 - 越来越好@ - Stata专版
固定效应回归中设置行业和年度虚拟变量后，行业因为多重共线性被omitted了怎么处理
31 个回复 - 34414 次查看 这是命令：xtreg loggap audit ccsize ccind cctopin dual fshr1 dar size bsize bdind i.year i.inds,fe r2018-12-21 22:58 - 木叶千道流 - Stata专版
31 个回复 - 34414 次查看 这是命令：xtreg loggap audit ccsize ccind cctopin dual fshr1 dar size bsize bdind i.year i.inds,fe r2018-12-21 22:58 - 木叶千道流 - Stata专版
行业虚拟变量多重共线性的问题
1 个回复 - 1337 次查看 命令 xi:reg y x $control i.year i.Industry,robust 之后vif 行业虚拟变量存在共线性问题。 请教各位是否需要处理？2021-3-17 15:01 - 三年又一年 - 爱问频道
1 个回复 - 1337 次查看 命令 xi:reg y x $control i.year i.Industry,robust 之后vif 行业虚拟变量存在共线性问题。 请教各位是否需要处理？2021-3-17 15:01 - 三年又一年 - 爱问频道
请问计算VIF看模型多重共线性的时候需不需要加入行业和年份控制变量？
17 个回复 - 11792 次查看 各位大神，请问模型在回归的时候加入了行业和年份作为控制变量，那在计算VIF看模型多重共线性的时候需不需要也加入行业和年份？但是感觉加入了之后，某些行业和年份的VIF值都蛮高的，超过10。。。求助啊！！！2018-5-17 23:23 - wangyadatou - Stata专版
17 个回复 - 11792 次查看 各位大神，请问模型在回归的时候加入了行业和年份作为控制变量，那在计算VIF看模型多重共线性的时候需不需要也加入行业和年份？但是感觉加入了之后，某些行业和年份的VIF值都蛮高的，超过10。。。求助啊！！！2018-5-17 23:23 - wangyadatou - Stata专版
如何解释存在多重共线性反而使变量显著
0 个回复 - 1079 次查看 我正在对面板数据进行回归，关键变量与它和另一个变量的交叉项存在多重共线性，但是如果中心化共线性的交叉项，反而导致关键变量不显著。这是为什么？这似乎和一般的共线性的后果相反。2022-6-9 03:05 - Ezra-Wilson - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1079 次查看 我正在对面板数据进行回归，关键变量与它和另一个变量的交叉项存在多重共线性，但是如果中心化共线性的交叉项，反而导致关键变量不显著。这是为什么？这似乎和一般的共线性的后果相反。2022-6-9 03:05 - Ezra-Wilson - 计量经济学与统计软件
自变量多重共线性，因变量自相关怎么办
1 个回复 - 576 次查看 这种情况是不是不适合做回归了？请问各位老师！如果不适合还能做什么模型呢？2022-5-14 07:07 - 下辈子不学文科 - 数据求助
1 个回复 - 576 次查看 这种情况是不是不适合做回归了？请问各位老师！如果不适合还能做什么模型呢？2022-5-14 07:07 - 下辈子不学文科 - 数据求助
大部分变量存在多重共线性问题如何解决
4 个回复 - 1942 次查看 最近和同学在做关于农业方向的产量预测，由于专业原因没有用ARCGIS(应该是这个软件吧)的遥感数据，而是选取从业人员、耕地面积、农药使用等分析。但线性拟合变量存在共线性，逐步回归结果也不太好，在想是一开始数据 ...2022-5-12 14:39 - ChenJY26 - 数据分析与数据挖掘
4 个回复 - 1942 次查看 最近和同学在做关于农业方向的产量预测，由于专业原因没有用ARCGIS(应该是这个软件吧)的遥感数据，而是选取从业人员、耕地面积、农药使用等分析。但线性拟合变量存在共线性，逐步回归结果也不太好，在想是一开始数据 ...2022-5-12 14:39 - ChenJY26 - 数据分析与数据挖掘
两期DID中政策和时间虚拟变量交互产生多重共线性问题
0 个回复 - 1916 次查看 麻烦问一下大家，两期面包数据匹配之后，DID时间和政策交互项产生多重共线性，这是为什么？其实两个虚拟变量交互，必然会有一个变量被吃掉，最后的结果存在共线性也能理解，但是为什么别人的没有这个问题，求大神解答 ...2022-4-20 10:56 - kriswanglianjie - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1916 次查看 麻烦问一下大家，两期面包数据匹配之后，DID时间和政策交互项产生多重共线性，这是为什么？其实两个虚拟变量交互，必然会有一个变量被吃掉，最后的结果存在共线性也能理解，但是为什么别人的没有这个问题，求大神解答 ...2022-4-20 10:56 - kriswanglianjie - 计量经济学与统计软件
【求助】含时间虚拟变量的双向固定效应估计 严格多重共线性
0 个回复 - 983 次查看 我在学习陈强老师的本科生教材《计量经济学及stata应用》的12.13节“面板模型的stata命令及实例”时遇到一个问题。<br> 老师说两个解释变量对个体都一样，所以在用时间虚拟变量进行双向固定效应 ...2022-4-18 22:52 - 一凡-fan - Stata专版
0 个回复 - 983 次查看 我在学习陈强老师的本科生教材《计量经济学及stata应用》的12.13节“面板模型的stata命令及实例”时遇到一个问题。<br> 老师说两个解释变量对个体都一样，所以在用时间虚拟变量进行双向固定效应 ...2022-4-18 22:52 - 一凡-fan - Stata专版
线性回归中同时包含X和X的平方项，两个自变量的VIF值很大，存在多重共线性，如何解决
8 个回复 - 8236 次查看 如图所示，最后两个自变量，系数显著，但VIF很大2018-6-15 15:03 - ymt20090202 - Stata专版
8 个回复 - 8236 次查看 如图所示，最后两个自变量，系数显著，但VIF很大2018-6-15 15:03 - ymt20090202 - Stata专版
面板数据是否需要检验多重共线性？如果需要，VIF检验结果中，有变量被剔除如何处理？
17 个回复 - 43502 次查看 求高人指点 在论坛里面看到有的帖子说面板数据不用做多重共线性检验，有的帖子又在教大家如何进行面板数据多重共线性检验，很疑惑面板数据到底是否需要进行多重共线性检验？ 我尝试对论文的面板数据进行VIF检验 ...2018-6-23 11:14 - 潘悦晨 - Stata专版
17 个回复 - 43502 次查看 求高人指点 在论坛里面看到有的帖子说面板数据不用做多重共线性检验，有的帖子又在教大家如何进行面板数据多重共线性检验，很疑惑面板数据到底是否需要进行多重共线性检验？ 我尝试对论文的面板数据进行VIF检验 ...2018-6-23 11:14 - 潘悦晨 - Stata专版
只有一个内生解释变量，工具变量还因为多重共线性被删除，为什么？
1 个回复 - 2093 次查看 本人在用2SLS对面板数据进行回归的时候，使用了x1的滞后一期、z1作为x1的工具变量，计量模型是y=x1，命令是 ivregress 2sls y (x1=L.x1 z1) ,结果显示x1因为多重共线性被删了（note: x1 omitted because of colli ...2020-2-14 21:43 - chenjiangjia8 - Stata专版
1 个回复 - 2093 次查看 本人在用2SLS对面板数据进行回归的时候，使用了x1的滞后一期、z1作为x1的工具变量，计量模型是y=x1，命令是 ivregress 2sls y (x1=L.x1 z1) ,结果显示x1因为多重共线性被删了（note: x1 omitted because of colli ...2020-2-14 21:43 - chenjiangjia8 - Stata专版
计量Stata,面板数据，固定效应，多重共线性，自变量二次项，非线性关系
2 个回复 - 811 次查看 我是面板数据，用的固定效应模型，已对变量进行标准化，解决多重共线性的问题。不加自变量二次项回归后，自变量一次项系数显著为正。加入自变量二次项回归后，一次项和二次项系数均显著为正，请问这怎么解释呢？而且 ...2022-1-20 23:36 - Biana - Stata专版
2 个回复 - 811 次查看 我是面板数据，用的固定效应模型，已对变量进行标准化，解决多重共线性的问题。不加自变量二次项回归后，自变量一次项系数显著为正。加入自变量二次项回归后，一次项和二次项系数均显著为正，请问这怎么解释呢？而且 ...2022-1-20 23:36 - Biana - Stata专版
我的多重共线性检验中年度虚拟变量有一个vif值大于10，请问这问题大吗一定要加年度变
4 个回复 - 5274 次查看 Variable VIF 1/VIF REG2 10.54 0.094845 REG6 8.15 0.122666 REG4 8.08 0.123805 REG8 7.68 0.130241 REG10 7.33 0.136400 REG11 7.19 0.139088 REG5 6.46 0.154872 REG9 3.90 0.256153 REG7 3.75 0 ...2021-2-18 20:43 - mywq - Stata专版
4 个回复 - 5274 次查看 Variable VIF 1/VIF REG2 10.54 0.094845 REG6 8.15 0.122666 REG4 8.08 0.123805 REG8 7.68 0.130241 REG10 7.33 0.136400 REG11 7.19 0.139088 REG5 6.46 0.154872 REG9 3.90 0.256153 REG7 3.75 0 ...2021-2-18 20:43 - mywq - Stata专版
对哑变量进行分组回归时，该如何解决多重共线性问题呀？
1 个回复 - 1736 次查看 模型类似如下：y=x1_big4+x1_n_big4+controls bysort year Indcd_mid : egen sumbig4=sum(big4) bysort year Indcd_mid big4: egen totalbig4=sum(x1) if big4==1 gen x1_big4=(totalbig4-x1)/(sumbig4-1) b ...2021-11-30 09:39 - susuechol - Stata专版
1 个回复 - 1736 次查看 模型类似如下：y=x1_big4+x1_n_big4+controls bysort year Indcd_mid : egen sumbig4=sum(big4) bysort year Indcd_mid big4: egen totalbig4=sum(x1) if big4==1 gen x1_big4=(totalbig4-x1)/(sumbig4-1) b ...2021-11-30 09:39 - susuechol - Stata专版
门限回归中连续变量与虚拟变量交互项出现多重共线性该如何处理
15 个回复 - 7720 次查看 门限回归中连续变量（核心解释变量lnservice_a）与虚拟变量d*交互项出现多重共线性，结果被omitted了，请问这该如何处理？2019-5-22 23:21 - petrel666666 - Stata专版
15 个回复 - 7720 次查看 门限回归中连续变量（核心解释变量lnservice_a）与虚拟变量d*交互项出现多重共线性，结果被omitted了，请问这该如何处理？2019-5-22 23:21 - petrel666666 - Stata专版
怎么看待控制变量引起的多重共线性？
6 个回复 - 21180 次查看 如题，我看到很多文献包括顶级期刊上的文献中在模型中加入的控制变量感觉都会与自变量有一定的线性关系，但是作者都不加以考虑，也不进行多重共线性检验，是因为基本回归模型中共线性的影响并不大吗？2014-9-2 10:36 - cherry_wyj - 爱问频道
6 个回复 - 21180 次查看 如题，我看到很多文献包括顶级期刊上的文献中在模型中加入的控制变量感觉都会与自变量有一定的线性关系，但是作者都不加以考虑，也不进行多重共线性检验，是因为基本回归模型中共线性的影响并不大吗？2014-9-2 10:36 - cherry_wyj - 爱问频道
求助：解释变量之间存在严格多重共线性，怎么处理？
11 个回复 - 20004 次查看 面板数据模型中，解释变量有7、8个，但是核心解释变量与其中一个解释变量存在严格多重共线性（系数很高，VIF值大于10，放入模型中核心解释变量的系数为负，与理论分析结果相悖）。核心解释变量当然不能删除，但与其存 ...2016-7-2 21:55 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
11 个回复 - 20004 次查看 面板数据模型中，解释变量有7、8个，但是核心解释变量与其中一个解释变量存在严格多重共线性（系数很高，VIF值大于10，放入模型中核心解释变量的系数为负，与理论分析结果相悖）。核心解释变量当然不能删除，但与其存 ...2016-7-2 21:55 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
类别变量存在多重共线性怎么办
2 个回复 - 1144 次查看 我的代码是这样的，time_dum是某一事件的时间虚拟变量（0，1），Group是类别变量（1，2，3，4） xtreg dd i.time_dum##i.Group controls ,fe vce(robust) 结果显示Group2，3，4存在共线性被自动omitted了，怎么办呀 ...2021-9-20 11:53 - 独特的方法 - Stata专版
2 个回复 - 1144 次查看 我的代码是这样的，time_dum是某一事件的时间虚拟变量（0，1），Group是类别变量（1，2，3，4） xtreg dd i.time_dum##i.Group controls ,fe vce(robust) 结果显示Group2，3，4存在共线性被自动omitted了，怎么办呀 ...2021-9-20 11:53 - 独特的方法 - Stata专版
请教虚拟变量回归的多重共线性问题？？？
11 个回复 - 13298 次查看 请教虚拟变量回归的多重共线性问题？？？ 比如东部1 0 0 ；中部0 1 0；西部 0 0 1 这种设定好，是把三个虚拟变量都放入到模型中，还是只放其中俩，如果放三个，具体含义不好解释，但是有的文章是都放，有的不放 ...2012-1-4 12:16 - chenchen2007 - 计量经济学与统计软件
11 个回复 - 13298 次查看 请教虚拟变量回归的多重共线性问题？？？ 比如东部1 0 0 ；中部0 1 0；西部 0 0 1 这种设定好，是把三个虚拟变量都放入到模型中，还是只放其中俩，如果放三个，具体含义不好解释，但是有的文章是都放，有的不放 ...2012-1-4 12:16 - chenchen2007 - 计量经济学与统计软件
中介效应表示传导机制的方程里有5个中间变量，如何检验并消除多重共线性
3 个回复 - 4385 次查看 中介效应方程中Y=cX+e1 [/backcolor]（1）[/backcolor],[/backcolor] M=aX+ e2 [/backcolor]（2）[/backcolor], [/backcolor]Y= c′X+bM+e3 （ 3）[/backcolor] M代表5个中介变量，该变量之间有多重共线性 ...2016-5-22 17:25 - hongmangong - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 4385 次查看 中介效应方程中Y=cX+e1 [/backcolor]（1）[/backcolor],[/backcolor] M=aX+ e2 [/backcolor]（2）[/backcolor], [/backcolor]Y= c′X+bM+e3 （ 3）[/backcolor] M代表5个中介变量，该变量之间有多重共线性 ...2016-5-22 17:25 - hongmangong - 计量经济学与统计软件
用stata软件，vif命令发现变量之间有多重共线性，有什么方法可以解决呢？具体点哦！求
19 个回复 - 46718 次查看 用stata软件，vif命令发现变量之间有多重共线性，有什么方法可以解决呢？具体点哦！求指教！另外如何进行自相关检验呢？2011-11-24 09:45 - yesicanido - Stata专版
19 个回复 - 46718 次查看 用stata软件，vif命令发现变量之间有多重共线性，有什么方法可以解决呢？具体点哦！求指教！另外如何进行自相关检验呢？2011-11-24 09:45 - yesicanido - Stata专版
spss相关性分析，变量间相关系数较高会不会有多重共线性问题
12 个回复 - 39705 次查看 本人最近使用spss做中介效应和调节效应分析，分析之前做了皮尔森相关系数分析，结果显示主要几个变量（自变量、因变量、中介、调节变量）之间的相关系数有好几个都大于0.7且显著，这样会不会有多重共线性的问题存在？ ...2018-3-22 22:34 - flower12345 - SPSS论坛
12 个回复 - 39705 次查看 本人最近使用spss做中介效应和调节效应分析，分析之前做了皮尔森相关系数分析，结果显示主要几个变量（自变量、因变量、中介、调节变量）之间的相关系数有好几个都大于0.7且显著，这样会不会有多重共线性的问题存在？ ...2018-3-22 22:34 - flower12345 - SPSS论坛
回归中存在多重共线性，保留指定变量的估计值
0 个回复 - 1009 次查看 各位大神，我用 reg y x a b c , r 进行回归，但是由于 x和a存在共线性，导致x被自动omit掉，但是我现在想提取出x的系数，想让a被omit掉，请问应该如何操作呢？谢谢各位大神！ 因为我是做很多个循环回归 a ...2018-5-25 17:26 - pawdragon - Stata专版
0 个回复 - 1009 次查看 各位大神，我用 reg y x a b c , r 进行回归，但是由于 x和a存在共线性，导致x被自动omit掉，但是我现在想提取出x的系数，想让a被omit掉，请问应该如何操作呢？谢谢各位大神！ 因为我是做很多个循环回归 a ...2018-5-25 17:26 - pawdragon - Stata专版
自变量包括x和x会导致多重共线性吗
0 个回复 - 651 次查看 为了证明y与x呈u型关系，在模型里加入了x，多重共线性检验出来vif值远大于10，请问检验vif值对这个模型有意义吗？因为感觉x本身就和x相关性很强。还有就是它会影响对u型关系的检验吗？2020-11-22 22:17 - hanhan1208 - Stata专版
0 个回复 - 651 次查看 为了证明y与x呈u型关系，在模型里加入了x，多重共线性检验出来vif值远大于10，请问检验vif值对这个模型有意义吗？因为感觉x本身就和x相关性很强。还有就是它会影响对u型关系的检验吗？2020-11-22 22:17 - hanhan1208 - Stata专版
面板数据回归引入年度，行业，地区虚拟变量后显示多重共线性
18 个回复 - 12004 次查看 我用2000-2016年的面板数据回归，研究经济政策不确定性对企业风险承担的影响。先引入年度和行业的虚拟变量回归结果没问题，然后引入地区虚拟变量后就都显示多重共线性忽略了。行业虚拟变量的话因为企业会有兼并重组所 ...2019-7-7 15:46 - 也就罢了 - Stata专版
18 个回复 - 12004 次查看 我用2000-2016年的面板数据回归，研究经济政策不确定性对企业风险承担的影响。先引入年度和行业的虚拟变量回归结果没问题，然后引入地区虚拟变量后就都显示多重共线性忽略了。行业虚拟变量的话因为企业会有兼并重组所 ...2019-7-7 15:46 - 也就罢了 - Stata专版
请问自变量是x和x会导致多重共线性问题吗
0 个回复 - 610 次查看 研究假设是y与x存在正u型关系，就在模型里加入了x，多重共线性检验出来VIF高达40几，请问检验这个VIF值对这个模型有意义吗？因为感觉x本来就和x相关性很强。还有就是这个多重共线性的问题会影响u型关系检验吗？2020-11-22 22:21 - hanhan1208 - Stata专版
0 个回复 - 610 次查看 研究假设是y与x存在正u型关系，就在模型里加入了x，多重共线性检验出来VIF高达40几，请问检验这个VIF值对这个模型有意义吗？因为感觉x本来就和x相关性很强。还有就是这个多重共线性的问题会影响u型关系检验吗？2020-11-22 22:21 - hanhan1208 - Stata专版
二元因变量面板回归检验多重共线性的stata命令
1 个回复 - 2138 次查看 如题，希望大佬能解答一下萌新关于二元因变量面板回归检验多重共线性的困惑： 1）是否可以直接用reg y x1 x2 x3…… 然后vif得到的结果？ 2）是否需要加入i.year i.industry i.province这些虚拟变量（加入之后vif值 ...2020-10-31 02:00 - asd782661163 - Stata专版
1 个回复 - 2138 次查看 如题，希望大佬能解答一下萌新关于二元因变量面板回归检验多重共线性的困惑： 1）是否可以直接用reg y x1 x2 x3…… 然后vif得到的结果？ 2）是否需要加入i.year i.industry i.province这些虚拟变量（加入之后vif值 ...2020-10-31 02:00 - asd782661163 - Stata专版
DID虚拟变量 多重共线性
23 个回复 - 15272 次查看 在用DID的时候，时间虚拟变量为T，事件发生前为0，事件发生后为1，A为实验组和对照组的虚拟变量，A为1表明为实验组，A为0表明为对照组，当加上交叉项A*T的时候，会产生多重共线性，请问怎么解决？2014-12-10 14:05 - 处男座 - Stata专版
23 个回复 - 15272 次查看 在用DID的时候，时间虚拟变量为T，事件发生前为0，事件发生后为1，A为实验组和对照组的虚拟变量，A为1表明为实验组，A为0表明为对照组，当加上交叉项A*T的时候，会产生多重共线性，请问怎么解决？2014-12-10 14:05 - 处男座 - Stata专版
求问下多重共线性的问题，如果控制变量的vif值大于10，会影响解释变量t检验和系数吗？
0 个回复 - 4393 次查看 我想问下各位大神面板数据多重共线性的问题，如果控制变量的vif值大于10，会影响它自己的t检验和系数正负，那么还会影响解释变量的系数正负和t检验吗？ 在只有部分控制变量vif值大于10的情况下，如果解释变量的系数 ...2020-7-12 22:37 - Flora华黛 - Stata专版
0 个回复 - 4393 次查看 我想问下各位大神面板数据多重共线性的问题，如果控制变量的vif值大于10，会影响它自己的t检验和系数正负，那么还会影响解释变量的系数正负和t检验吗？ 在只有部分控制变量vif值大于10的情况下，如果解释变量的系数 ...2020-7-12 22:37 - Flora华黛 - Stata专版
如果没有多重共线性，是不是增加变量也不会改变原来模型里系数的符号
0 个回复 - 796 次查看 我知道增加变量，系数也是会变化的，但是符号会不会变呢2020-7-4 12:22 - xwjclr - EViews专版
0 个回复 - 796 次查看 我知道增加变量，系数也是会变化的，但是符号会不会变呢2020-7-4 12:22 - xwjclr - EViews专版
回归时有很多变量存在多重共线性，如何人为选择被omitted掉的变量？
8 个回复 - 10130 次查看 举一个例子，假如回归的时候解释变量有10个，这10个解释变量的总和是一个固定值，因而存在多重共线性。在stata回归的时候，由于多重共线性，就会有一个变量被omitted，那么可否人为选择被omitted掉的变量？欢迎大家讨 ...2019-3-26 23:17 - 葫芦娃大王 - Stata专版
8 个回复 - 10130 次查看 举一个例子，假如回归的时候解释变量有10个，这10个解释变量的总和是一个固定值，因而存在多重共线性。在stata回归的时候，由于多重共线性，就会有一个变量被omitted，那么可否人为选择被omitted掉的变量？欢迎大家讨 ...2019-3-26 23:17 - 葫芦娃大王 - Stata专版
哑变量过多造成多重共线性问题如何处理？
10 个回复 - 18255 次查看 面板数据， 因变量y，自变量x,x为虚拟变量（1和0），控制变量包括年度和行业，都是dummy形式，回归时发现自变量x因为多重共线性给omitted了，请问该如何处理? 还有，面板数据做回归时，是根据混合回归—固定效应模型 ...2012-12-13 12:36 - 柠檬果 - Stata专版
10 个回复 - 18255 次查看 面板数据， 因变量y，自变量x,x为虚拟变量（1和0），控制变量包括年度和行业，都是dummy形式，回归时发现自变量x因为多重共线性给omitted了，请问该如何处理? 还有，面板数据做回归时，是根据混合回归—固定效应模型 ...2012-12-13 12:36 - 柠檬果 - Stata专版
潜变量之间的多重共线性问题
2 个回复 - 4053 次查看 三个自变量都是反应型潜变量，每个自变量单独放入模型的时候都显著，三个放一起的时候就只有两个显著了。我想应该是自变量之间存在共线性？ 那么在smartpls或者其他软件中怎么看潜变量之间的共线性呢？谢谢大家！ ...2017-8-12 00:04 - etanwu - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
2 个回复 - 4053 次查看 三个自变量都是反应型潜变量，每个自变量单独放入模型的时候都显著，三个放一起的时候就只有两个显著了。我想应该是自变量之间存在共线性？ 那么在smartpls或者其他软件中怎么看潜变量之间的共线性呢？谢谢大家！ ...2017-8-12 00:04 - etanwu - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
面板数据确定用固定效应回归后，如何知道变量之间是否存在多重共线性？需要检验吗？
5 个回复 - 7694 次查看 面板数据n=15，T=17，经F检验和豪斯曼检验后确定用个体固定效应回归，4个自变量，2个控制变量，论文老师说这样直接带入容易出现多重共线性，说让我一个一个代入检验，奈何我软件实在是不太好，毕业论文的实证都是看的 ...2020-3-29 16:37 - 居居不止 - Stata专版
5 个回复 - 7694 次查看 面板数据n=15，T=17，经F检验和豪斯曼检验后确定用个体固定效应回归，4个自变量，2个控制变量，论文老师说这样直接带入容易出现多重共线性，说让我一个一个代入检验，奈何我软件实在是不太好，毕业论文的实证都是看的 ...2020-3-29 16:37 - 居居不止 - Stata专版
SPSS相关分析自变量间系数高，但是共线性诊断合理，存在多重共线性的问题吗？
2 个回复 - 1795 次查看 本人使用SPSS做数据分析，做到相关性分析时，2个自变量间的相关系数为0.65，之后做了共线性诊断，VIF都在2左右，TOL也都在0-1之间。这是不是就能说明不存在多重共线性的问题啊？2020-3-21 22:42 - sldsbuiucds - SPSS论坛
2 个回复 - 1795 次查看 本人使用SPSS做数据分析，做到相关性分析时，2个自变量间的相关系数为0.65，之后做了共线性诊断，VIF都在2左右，TOL也都在0-1之间。这是不是就能说明不存在多重共线性的问题啊？2020-3-21 22:42 - sldsbuiucds - SPSS论坛
stata的vif命令检测出变量之间有多重共线性，有什么方法可以解决呢？具体点哦！
1 个回复 - 6331 次查看 用stata软件，vif命令发现变量之间有多重共线性，有什么方法可以解决呢？具体点哦！求指教！2011-11-23 18:22 - yesicanido - 产业经济学
1 个回复 - 6331 次查看 用stata软件，vif命令发现变量之间有多重共线性，有什么方法可以解决呢？具体点哦！求指教！2011-11-23 18:22 - yesicanido - 产业经济学
如何减小自变量之间的多重共线性问题？
4 个回复 - 4782 次查看 大家好！我在写硕士毕业论文的过程中遇到一个问题：在做变量之间的相关性检验时，有的自变量之间的相关系数非常大，超过0.5，然而却不影响后面的回归结果，那么我如何做，才能降低自变量之间的相关性系数至0.5以下啊 ...2015-8-6 20:41 - 孙亚敏 - 爱问频道
4 个回复 - 4782 次查看 大家好！我在写硕士毕业论文的过程中遇到一个问题：在做变量之间的相关性检验时，有的自变量之间的相关系数非常大，超过0.5，然而却不影响后面的回归结果，那么我如何做，才能降低自变量之间的相关性系数至0.5以下啊 ...2015-8-6 20:41 - 孙亚敏 - 爱问频道
时间虚拟变量因多重共线性被删
13 个回复 - 7099 次查看 在做面板数据回归时，分别控制了年度和行业虚拟变量进行回归，但是回归结果显示2004年因多重共线性的问题被删掉了。请问这种问题具体应该怎么办呢？（下面是我的回归结果） . xi: reg RQQ5_w aaa1 DBD ...2017-11-30 17:09 - 胡文倩 - Stata专版
13 个回复 - 7099 次查看 在做面板数据回归时，分别控制了年度和行业虚拟变量进行回归，但是回归结果显示2004年因多重共线性的问题被删掉了。请问这种问题具体应该怎么办呢？（下面是我的回归结果） . xi: reg RQQ5_w aaa1 DBD ...2017-11-30 17:09 - 胡文倩 - Stata专版
格兰杰检验中只有一个解释变量需要做多重共线性检验吗
3 个回复 - 6828 次查看 论文只有一个解释变量和一个被解释变量，在做格兰杰检验，R值有0.96，人家说可能存在多重共线性，我是小白，我以为多重共线性是用来检测多元回归中各解释变量的，对解释变量和被解释变量怎么进行多重共线性检测，肯定 ...2013-6-20 15:35 - dirdea0502 - EViews专版
3 个回复 - 6828 次查看 论文只有一个解释变量和一个被解释变量，在做格兰杰检验，R值有0.96，人家说可能存在多重共线性，我是小白，我以为多重共线性是用来检测多元回归中各解释变量的，对解释变量和被解释变量怎么进行多重共线性检测，肯定 ...2013-6-20 15:35 - dirdea0502 - EViews专版
为什么两个变量单独回归都显著，但同时回归是均不显著，且两者并不存在多重共线性
3 个回复 - 6530 次查看 为什么两个变量单独回归都显著，但同时回归是均不显著，且两者并不存在多重共线性？ 比如Y对X1回归显著为负 Y对X2回归显著为负 但是Y对X1,X2回归两者都不显著 且检验了X1和X2的相关性不到0.8 新手求教，谢谢了 ...2019-3-30 14:32 - 宙草学stata - Stata专版
3 个回复 - 6530 次查看 为什么两个变量单独回归都显著，但同时回归是均不显著，且两者并不存在多重共线性？ 比如Y对X1回归显著为负 Y对X2回归显著为负 但是Y对X1,X2回归两者都不显著 且检验了X1和X2的相关性不到0.8 新手求教，谢谢了 ...2019-3-30 14:32 - 宙草学stata - Stata专版
控制变量间多重共线性是否对解释变量估计量系数方差影响不大？
0 个回复 - 1726 次查看 《计量经济学导论-现代观点》伍德里奇第六版2019-3-16 20:57 - dominee - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1726 次查看 《计量经济学导论-现代观点》伍德里奇第六版2019-3-16 20:57 - dominee - 计量经济学与统计软件
固定效应模型中，考虑个体固定效应与解释变量的多重共线性问题吗？
1 个回复 - 5001 次查看 在做面板固定效应模型的时候，发现OLS回归、固定效应的实证结果，系数变动很大，结果发现，固定效应会有很大的多重共线性，为什么呢？恳请各位不吝赐教！具体如下： reg GDP labor capital vif xtreg GDP labor c ...2019-1-10 10:38 - longyuan_1989 - 区域经济学
1 个回复 - 5001 次查看 在做面板固定效应模型的时候，发现OLS回归、固定效应的实证结果，系数变动很大，结果发现，固定效应会有很大的多重共线性，为什么呢？恳请各位不吝赐教！具体如下： reg GDP labor capital vif xtreg GDP labor c ...2019-1-10 10:38 - longyuan_1989 - 区域经济学
在多元回归分析中，只有一个解释变量的vif值大于10，是否可以判断存在多重共线性？
4 个回复 - 56449 次查看 如题 在使用eviews进行多元（5个解释变量）回归分析中，只有一个解释变量的vif值大于10， 是否可以判断存在多重共线性？ 如有知道的，请帮忙解答，谢谢2016-2-20 21:56 - chenhuijunhaha - 爱问频道
4 个回复 - 56449 次查看 如题 在使用eviews进行多元（5个解释变量）回归分析中，只有一个解释变量的vif值大于10， 是否可以判断存在多重共线性？ 如有知道的，请帮忙解答，谢谢2016-2-20 21:56 - chenhuijunhaha - 爱问频道
求助stata处理平衡面板数据行业和年度虚拟变量产生多重共线性
37 个回复 - 21284 次查看 stata处理非平衡面板数据，设置的行业虚拟变量产生多重共线性，是怎么回事呢，该怎样解决，求高手指点，谢谢。我行业13类，设置了12个虚拟变量，年度6个，设置了5个虚拟变量。下图是结果2012-3-8 10:52 - qwerfdsa1234 - Stata专版
37 个回复 - 21284 次查看 stata处理非平衡面板数据，设置的行业虚拟变量产生多重共线性，是怎么回事呢，该怎样解决，求高手指点，谢谢。我行业13类，设置了12个虚拟变量，年度6个，设置了5个虚拟变量。下图是结果2012-3-8 10:52 - qwerfdsa1234 - Stata专版
求大神指点，自变量之间相关系数有点高，担心有多重共线性问题
9 个回复 - 22478 次查看 SPSS做相关分析，自变量之间相关系数有点高，请问什么方法能将其降低？VIF大约为6，担心多重共线性的问题，请大神指点2018-8-27 20:38 - 北派三姑 - SPSS论坛
9 个回复 - 22478 次查看 SPSS做相关分析，自变量之间相关系数有点高，请问什么方法能将其降低？VIF大约为6，担心多重共线性的问题，请大神指点2018-8-27 20:38 - 北派三姑 - SPSS论坛
加入省份虚拟变量控制个体效应，被解释变量与省份虚拟变量存在多重共线性
3 个回复 - 4558 次查看 在回归的过程中，通过加入时间虚拟变量和省份虚拟变量来控制时间效应与个体效应，加入时间虚拟变量后，回归结果无多重共线性，加入省份虚拟变量控制个体效应，解释变量与省份虚拟变量存在多重共线性，请问在这种情况 ...2018-9-11 16:08 - Sun_nuS - Stata专版
3 个回复 - 4558 次查看 在回归的过程中，通过加入时间虚拟变量和省份虚拟变量来控制时间效应与个体效应，加入时间虚拟变量后，回归结果无多重共线性，加入省份虚拟变量控制个体效应，解释变量与省份虚拟变量存在多重共线性，请问在这种情况 ...2018-9-11 16:08 - Sun_nuS - Stata专版
请问为什么多重共线性不高，还会有变量从模型中排除啊
5 个回复 - 4848 次查看 想研究在职消费对企业绩效的影响，利用ROE做因变量，我用SPSS做回归，多重共线性也不高啊，为什么把在职消费从模型中排除了？请大神不吝赐教！2015-11-9 11:35 - Brucas1314 - SPSS论坛
5 个回复 - 4848 次查看 想研究在职消费对企业绩效的影响，利用ROE做因变量，我用SPSS做回归，多重共线性也不高啊，为什么把在职消费从模型中排除了？请大神不吝赐教！2015-11-9 11:35 - Brucas1314 - SPSS论坛
二元logistic变量之间有多重共线性怎么消除？
15 个回复 - 18354 次查看 我看了一些其他的帖，有些说用pls， 但是我的二元logistic变量之间的多重共线性也能用这个pls吗？ 我感觉不对，那个偏最小二乘法什么的，貌似不能用在二元logistic分析中,是不是这样啊？ 请教大侠们，正确的处理方 ...2011-10-25 11:58 - 风亡风若 - SPSS论坛
15 个回复 - 18354 次查看 我看了一些其他的帖，有些说用pls， 但是我的二元logistic变量之间的多重共线性也能用这个pls吗？ 我感觉不对，那个偏最小二乘法什么的，貌似不能用在二元logistic分析中,是不是这样啊？ 请教大侠们，正确的处理方 ...2011-10-25 11:58 - 风亡风若 - SPSS论坛
多重共线性，主成分分析代替原变量做回归时提示未输入变量
3 个回复 - 2505 次查看 做调节效应分析时，发现交互项都被排除变量了，查到可能是多重共线性的原因，看到帖子有说可以做主成分分析用因子代替原变量。我做了因子分析提取出新的因子后（值有负数），做回归时提示方程未输入变量，请问是哪里 ...2018-2-4 22:12 - 40425015 - 爱问频道
3 个回复 - 2505 次查看 做调节效应分析时，发现交互项都被排除变量了，查到可能是多重共线性的原因，看到帖子有说可以做主成分分析用因子代替原变量。我做了因子分析提取出新的因子后（值有负数），做回归时提示方程未输入变量，请问是哪里 ...2018-2-4 22:12 - 40425015 - 爱问频道
大家有没有听说过分类变量/等级变量多重共线性
5 个回复 - 10080 次查看 目前看到的资料都写的是nomial变量的多重共线性，请问ordinal变量有没有多重共线性？2014-8-10 17:01 - jesusloveslily - SPSS论坛
5 个回复 - 10080 次查看 目前看到的资料都写的是nomial变量的多重共线性，请问ordinal变量有没有多重共线性？2014-8-10 17:01 - jesusloveslily - SPSS论坛
用eviews软件做出回归模型后，怎么进行变量的多重共线性分析啊
7 个回复 - 30226 次查看 用eviews软件做出回归模型后，怎么进行变量的多重共线性分析啊 回归分析后结果 然后我对单个变量分别作了回归分析结果如下： 请问，我该怎么分析并且剔除变量呢？求大神指导。。。。。2015-5-3 17:24 - 泪潇雨落 - EViews专版
7 个回复 - 30226 次查看 用eviews软件做出回归模型后，怎么进行变量的多重共线性分析啊 回归分析后结果 然后我对单个变量分别作了回归分析结果如下： 请问，我该怎么分析并且剔除变量呢？求大神指导。。。。。2015-5-3 17:24 - 泪潇雨落 - EViews专版
哑变量的多重共线性检验
5 个回复 - 6007 次查看 运用SPSS做logit模型时，如果模型里有哑变量还有一般变量，该如何进行多重共线性检验？2012-4-24 20:58 - 淋溪沐雨 - SPSS论坛
5 个回复 - 6007 次查看 运用SPSS做logit模型时，如果模型里有哑变量还有一般变量，该如何进行多重共线性检验？2012-4-24 20:58 - 淋溪沐雨 - SPSS论坛
潜变量之间的多重共线性问题
1 个回复 - 723 次查看 三个自变量都是反应型潜变量，每个自变量单独放入模型的时候都显著，三个放一起的时候就只有两个显著了。我想应该是自变量之间存在共线性？ 那么在smartpls或者其他软件中怎么看潜变量之间的共线性呢？谢谢大家！ ...2017-8-12 00:07 - etanwu - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 723 次查看 三个自变量都是反应型潜变量，每个自变量单独放入模型的时候都显著，三个放一起的时候就只有两个显著了。我想应该是自变量之间存在共线性？ 那么在smartpls或者其他软件中怎么看潜变量之间的共线性呢？谢谢大家！ ...2017-8-12 00:07 - etanwu - 计量经济学与统计软件
明明设置了n-1个哑变量，但是还是出现了多重共线性怎么破？
2 个回复 - 4512 次查看 数据类型是混合数据，研究的是创业板数据只有三年，时间跨度是2010-2012这三年，于是加了两个哑变量（2011、2012），但是这两个哑变量出现了多重共线性，相关系数为-0.8592 （0.0000），使得这两个哑变量加入模型 ...2013-9-10 22:09 - nunu456 - Stata专版
2 个回复 - 4512 次查看 数据类型是混合数据，研究的是创业板数据只有三年，时间跨度是2010-2012这三年，于是加了两个哑变量（2011、2012），但是这两个哑变量出现了多重共线性，相关系数为-0.8592 （0.0000），使得这两个哑变量加入模型 ...2013-9-10 22:09 - nunu456 - Stata专版
stata自变量中包括x和x2（平方项）如何解决多重共线性
33 个回复 - 26801 次查看 stata自变量中包括x和x2（平方项） 导致vif的最大值为13 均值为3 如何解决平方项带来的多重共线性？2012-6-21 10:55 - bailina1207 - Stata专版
33 个回复 - 26801 次查看 stata自变量中包括x和x2（平方项） 导致vif的最大值为13 均值为3 如何解决平方项带来的多重共线性？2012-6-21 10:55 - bailina1207 - Stata专版
如何解决“多重共线性”与“遗漏变量偏误”之间的矛盾？
2 个回复 - 5453 次查看 感觉“多重共线性”与“遗漏变量偏误”有一种矛盾关系。如果遇到多重共线性，那就要剔除一些存在共线性的变量，但这样一剔除后，是不是又会导致遗漏变量偏误呢？ 比如，收入、资产两个变量，肯定高度线性相关的 ...2017-8-13 11:29 - rendacaizheng - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5453 次查看 感觉“多重共线性”与“遗漏变量偏误”有一种矛盾关系。如果遇到多重共线性，那就要剔除一些存在共线性的变量，但这样一剔除后，是不是又会导致遗漏变量偏误呢？ 比如，收入、资产两个变量，肯定高度线性相关的 ...2017-8-13 11:29 - rendacaizheng - 计量经济学与统计软件
如果解释变量包括A B ln(A/B)这三个变量，是否会导致严重的多重共线性？
5 个回复 - 1616 次查看 如果解释变量包括A B ln(A/B)这三个变量，是否会导致严重的多重共线性？2017-8-4 23:39 - janelin31 - Stata专版
5 个回复 - 1616 次查看 如果解释变量包括A B ln(A/B)这三个变量，是否会导致严重的多重共线性？2017-8-4 23:39 - janelin31 - Stata专版
求助：克服多重共线性，因变量是离散型数据
22 个回复 - 8048 次查看 因变量是离散型数据，分别为1到8，自变量有四个，但是两两显著相关。。。试过逐步回归，筛出两个自变量，仍然有多重共线性的啊。。。还试过主成分分析，按照特征根大于1只提出了一个主成分，并且累积方差贡献率只有6 ...2014-5-19 08:07 - 木鱼流沙 - 计量经济学与统计软件
22 个回复 - 8048 次查看 因变量是离散型数据，分别为1到8，自变量有四个，但是两两显著相关。。。试过逐步回归，筛出两个自变量，仍然有多重共线性的啊。。。还试过主成分分析，按照特征根大于1只提出了一个主成分，并且累积方差贡献率只有6 ...2014-5-19 08:07 - 木鱼流沙 - 计量经济学与统计软件
varlmar检验显示 外生变量或其滞后值不可以与因变量存在多重共线性
2 个回复 - 2765 次查看 varlmar检验显示 外生变量或其滞后值不可以与因变量存在多重共线性 社么意思 三变量VAR模型，滞后4阶（根据信息准则），是不是高啦2016-6-10 18:22 - 甲乙126 - Stata专版
2 个回复 - 2765 次查看 varlmar检验显示 外生变量或其滞后值不可以与因变量存在多重共线性 社么意思 三变量VAR模型，滞后4阶（根据信息准则），是不是高啦2016-6-10 18:22 - 甲乙126 - Stata专版
SPSS做logistic模型时对哑变量和连续变量进行多重共线性检验
0 个回复 - 1810 次查看 运用SPSS做logistic模型时，如果模型里有哑变量还有连续变量，该如何进行多重共线性检验？ 方法一：对连续变量做spearman，对哑变量做Kendall。但是哑变量和连续变量之间怎么做？ 方法二：在降维-因子分析里 ...2017-6-2 10:30 - 安小秧 - 爱问频道
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x和x2作为自变量，模型存在多重共线性问题
1 个回复 - 1808 次查看 在对面板数据进行分析时，将自变量x和x2都作为了自变量进行分析，但是在进行多重共线性检验时，发现x和x2的vif很大，将x2去掉之后vif就变小了，按理来说，x和x2之间不应该存在线性关系，只是次数关系，所以在解释模型 ...2017-4-24 10:14 - saly@123 - Stata专版
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