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关于远期利率建模的资料
0 个回复 - 1312 次查看 本文对远期利率LIBOR的统计特征进行了系统分析，为我们对远期利率建模提供了基础，对于利率衍生品定价建模有较大帮助2009-6-28 11:47 - cnhbgt1 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1312 次查看 本文对远期利率LIBOR的统计特征进行了系统分析，为我们对远期利率建模提供了基础，对于利率衍生品定价建模有较大帮助2009-6-28 11:47 - cnhbgt1 - 金融学（理论版）
近几年中国远期利率协议的数据信息等在哪可找到？
7 个回复 - 5213 次查看 各位筒子吗，我想了解下中国目前的远期利率协议FRA的交易现状，可是数据、信息等资料在哪可以查阅到呢？？谢谢！！！2012-12-16 21:25 - 小鸽子飞过FRM - 爱问频道
7 个回复 - 5213 次查看 各位筒子吗，我想了解下中国目前的远期利率协议FRA的交易现状，可是数据、信息等资料在哪可以查阅到呢？？谢谢！！！2012-12-16 21:25 - 小鸽子飞过FRM - 爱问频道
即期利率与远期利率计算
0 个回复 - 3234 次查看 6 个月国库券即期利率为 4% ，1 年期国库券即期利率为 5% ，则从 6 个月到 1 年的远期利率为？ 利用无套利均衡公式得出的远期利率计算公式： [draw]c1190i22b21e22b22f22a24d22a26822a27e22a29522e29ec1190i22f2 ...2020-9-19 22:47 - AG嘎嘎 - 爱问频道
0 个回复 - 3234 次查看 6 个月国库券即期利率为 4% ，1 年期国库券即期利率为 5% ，则从 6 个月到 1 年的远期利率为？ 利用无套利均衡公式得出的远期利率计算公式： [draw]c1190i22b21e22b22f22a24d22a26822a27e22a29522e29ec1190i22f2 ...2020-9-19 22:47 - AG嘎嘎 - 爱问频道
远期利率协议问题，求详细解答过程，谢谢。
0 个回复 - 1019 次查看 一公司认为6个月后的3个月中市场利率上升的可能性很大,准备利用远期合约进行投机。假设合约的名义本金为5000000美元,现在,银行对该公司的标价如下:远期利率协议(6×9),银行A(6.15-6.21),公以6.21的价格购买了银行A的 ...2020-8-19 22:05 - ULRIC73 - 爱问频道
0 个回复 - 1019 次查看 一公司认为6个月后的3个月中市场利率上升的可能性很大,准备利用远期合约进行投机。假设合约的名义本金为5000000美元,现在,银行对该公司的标价如下:远期利率协议(6×9),银行A(6.15-6.21),公以6.21的价格购买了银行A的 ...2020-8-19 22:05 - ULRIC73 - 爱问频道
FRA 远期利率协议的解析
4 个回复 - 4844 次查看 远期利率协议(Forward Rate Agreement; FRA)，是一种远期合约，买卖双方商定在未来某一特定的时期内按协议利率借贷一笔数额确定、以具体货币表示的名义本金的协议。 远期利率协议的买方是名义借款人，其订立远期利率 ...2020-4-16 16:54 - Bry19 - 宏观经济学
4 个回复 - 4844 次查看 远期利率协议(Forward Rate Agreement; FRA)，是一种远期合约，买卖双方商定在未来某一特定的时期内按协议利率借贷一笔数额确定、以具体货币表示的名义本金的协议。 远期利率协议的买方是名义借款人，其订立远期利率 ...2020-4-16 16:54 - Bry19 - 宏观经济学
百瑞赢证券：FRA 远期利率协议的解析
3 个回复 - 1029 次查看 远期利率协议(Forward Rate Agreement; FRA)，是一种远期合约，买卖双方商定在未来某一特定的时期内按协议利率借贷一笔数额确定、以具体货币表示的名义本金的协议。 远期利率协议的买方是名义借款人，其订立远期利率 ...2020-4-8 17:14 - Bry19 - 投资人（实务版）
3 个回复 - 1029 次查看 远期利率协议(Forward Rate Agreement; FRA)，是一种远期合约，买卖双方商定在未来某一特定的时期内按协议利率借贷一笔数额确定、以具体货币表示的名义本金的协议。 远期利率协议的买方是名义借款人，其订立远期利率 ...2020-4-8 17:14 - Bry19 - 投资人（实务版）
[求助]请教 远期利率协议 有关保证金的问题
2 个回复 - 2709 次查看 小妹初学《金融市场学》张亦春版，遇到麻烦了。望高手指点迷津。万分感谢！书中说，在远期利率协议下，如果参照利率（通常为确定日的伦敦银行同业拆放利率）超过合同利率，那么卖方就要支付买方一笔结算金。 这是为什 ...2008-4-21 15:07 - huweili0615 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 2709 次查看 小妹初学《金融市场学》张亦春版，遇到麻烦了。望高手指点迷津。万分感谢！书中说，在远期利率协议下，如果参照利率（通常为确定日的伦敦银行同业拆放利率）超过合同利率，那么卖方就要支付买方一笔结算金。 这是为什 ...2008-4-21 15:07 - huweili0615 - 金融学（理论版）
想问一道远期利率协议的题
0 个回复 - 404 次查看 甲银行3个月后会收回一笔2000万的贷款，计划将这笔钱再做3个月的投资，甲银行预测利率将在目前7.5%的基础上下降到7%，如果预测失误，利率上升到8%，结果将如何？2019-11-11 19:37 - 夏洎6 - 爱问频道
0 个回复 - 404 次查看 甲银行3个月后会收回一笔2000万的贷款，计划将这笔钱再做3个月的投资，甲银行预测利率将在目前7.5%的基础上下降到7%，如果预测失误，利率上升到8%，结果将如何？2019-11-11 19:37 - 夏洎6 - 爱问频道
关于CFETS每日公布的基准指标远期利率曲线疑问
0 个回复 - 667 次查看 从CFETS网站上下载了数据并做成图表，发现其中的一些时间点的利率会有断崖式的下跌 想问下这是什么原因造成的？为什么不是缓慢上升？2019-7-5 23:13 - oppy - 爱问频道
0 个回复 - 667 次查看 从CFETS网站上下载了数据并做成图表，发现其中的一些时间点的利率会有断崖式的下跌 想问下这是什么原因造成的？为什么不是缓慢上升？2019-7-5 23:13 - oppy - 爱问频道
关于远期利率协议的问题（头大）
4 个回复 - 6376 次查看 今天看到远期利率协议的定义，实在弄不明白它到底是个什么东东！谁能不吝赐教我以下几个问问？1：远期利率协议既然主要用于金融机构间防范金融风险，那它对我国有用吗?尤其近几年我们一直加息，谁能告诉我有哪个金融 ...2008-3-28 21:49 - woyaotj - 金融学（理论版）
4 个回复 - 6376 次查看 今天看到远期利率协议的定义，实在弄不明白它到底是个什么东东！谁能不吝赐教我以下几个问问？1：远期利率协议既然主要用于金融机构间防范金融风险，那它对我国有用吗?尤其近几年我们一直加息，谁能告诉我有哪个金融 ...2008-3-28 21:49 - woyaotj - 金融学（理论版）
请教利率期货和远期利率协议payoff的区别！
1 个回复 - 2559 次查看 请教利率期货和远期利率协议payoff的区别！我不是很理解其中的差异以及引起差异的因素，最好能写一个直观的算式这样，跪谢！2016-12-14 17:17 - shleo999 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 2559 次查看 请教利率期货和远期利率协议payoff的区别！我不是很理解其中的差异以及引起差异的因素，最好能写一个直观的算式这样，跪谢！2016-12-14 17:17 - shleo999 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于远期利率协议以及利率期货的问题
0 个回复 - 1850 次查看 如下图是我们学校的PPT 其中 为什么利用远期利率协议和利率期货来对冲利率的风险时 为什么在选择远期利协议时是通过买入远期利息协议 而利率期货是选择采用期货合约空头2018-5-11 10:32 - ztk201117 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1850 次查看 如下图是我们学校的PPT 其中 为什么利用远期利率协议和利率期货来对冲利率的风险时 为什么在选择远期利协议时是通过买入远期利息协议 而利率期货是选择采用期货合约空头2018-5-11 10:32 - ztk201117 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于远期利率合约以及期货合约的区别
0 个回复 - 1169 次查看 各位 询问一哈 为什么利用远期利率协议和利率期货来对冲利率的风险时 为什么远期利率合同是通过买入合同 而利率期货是选择采用合约空头2018-5-11 00:35 - ztk201117 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1169 次查看 各位 询问一哈 为什么利用远期利率协议和利率期货来对冲利率的风险时 为什么远期利率合同是通过买入合同 而利率期货是选择采用合约空头2018-5-11 00:35 - ztk201117 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助各位大神，利用极限思想证明，ft,t+.为远期利率！
1 个回复 - 603 次查看 求助各位大神，利用极限的思想证明，ft,t+.为远期利率，具体题目如图！2017-11-9 19:42 - zhangys0621 - 爱问频道
1 个回复 - 603 次查看 求助各位大神，利用极限的思想证明，ft,t+.为远期利率，具体题目如图！2017-11-9 19:42 - zhangys0621 - 爱问频道
欧洲美元期货与远期利率协议payoff的差异
22 个回复 - 12762 次查看 [ 本帖最后由 accumulation 于 2016-12-17 16:58 编辑 ] 求问欧洲美元期货与远期利率协议payoff的差异，谢谢！2016-12-17 16:56 - accumulation - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
22 个回复 - 12762 次查看 [ 本帖最后由 accumulation 于 2016-12-17 16:58 编辑 ] 求问欧洲美元期货与远期利率协议payoff的差异，谢谢！2016-12-17 16:56 - accumulation - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
NS模型选取特定期限的瞬时远期利率
0 个回复 - 1066 次查看 各位大神，本人对于matlab不熟悉。目前运用matlab程序获得由NS模型模拟出来的一条瞬时远期利率曲线，该如何选取特定期限的瞬时远期利率呀？比如我想知道1个月期、三个月期、六个月期等等的数据 该怎么做求呢。拜托拜 ...2017-6-28 23:33 - jinjinfe - 爱问频道
0 个回复 - 1066 次查看 各位大神，本人对于matlab不熟悉。目前运用matlab程序获得由NS模型模拟出来的一条瞬时远期利率曲线，该如何选取特定期限的瞬时远期利率呀？比如我想知道1个月期、三个月期、六个月期等等的数据 该怎么做求呢。拜托拜 ...2017-6-28 23:33 - jinjinfe - 爱问频道
一个关于远期利率和即期利率的问题
0 个回复 - 1146 次查看 题目是：已知一张3年期的1000元面值的零息票债券的到期收益率为7.4%，第一年利率为6.1%，第二年的远期利率为6.9%，那么第三年的远期利率为？由此看来市场对未来宏观经济特征有何看法？ 算出来第三年的远期利率为9.2 ...2016-10-15 21:17 - l2l53977079@ - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1146 次查看 题目是：已知一张3年期的1000元面值的零息票债券的到期收益率为7.4%，第一年利率为6.1%，第二年的远期利率为6.9%，那么第三年的远期利率为？由此看来市场对未来宏观经济特征有何看法？ 算出来第三年的远期利率为9.2 ...2016-10-15 21:17 - l2l53977079@ - 金融学（理论版）
远期利率SAS程序 跪求
0 个回复 - 1621 次查看 当前市场的即期利率为：一年期平价债券的票面利率6%，二年期平价债券的票面利率7%，三年期平价债券的票面利率7.5%，试计算一年后发行的一年期息票债券的远期利率和二年后发行的一年期息票债券的远期利率，假设所有的 ...2016-5-13 20:31 - 敷衍 - SAS专版
0 个回复 - 1621 次查看 当前市场的即期利率为：一年期平价债券的票面利率6%，二年期平价债券的票面利率7%，三年期平价债券的票面利率7.5%，试计算一年后发行的一年期息票债券的远期利率和二年后发行的一年期息票债券的远期利率，假设所有的 ...2016-5-13 20:31 - 敷衍 - SAS专版
欧洲美元期货利率和远期利率的关系
17 个回复 - 18191 次查看 对欧洲美元期货利率进行凸性调整可以得到同时间的远期利率。但是为什么一定是远期利率相对较小？ 文中有说;一期货合约进行每日结算 二 期货合约在上述三个月的期初到期。 恳请大神给予细致解答。2013-10-17 22:52 - 谷黄鸡眼侠 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
17 个回复 - 18191 次查看 对欧洲美元期货利率进行凸性调整可以得到同时间的远期利率。但是为什么一定是远期利率相对较小？ 文中有说;一期货合约进行每日结算 二 期货合约在上述三个月的期初到期。 恳请大神给予细致解答。2013-10-17 22:52 - 谷黄鸡眼侠 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请问下远期利率与复利有什么区别或者联系么？
0 个回复 - 660 次查看 CFA看到固收，对远期利率这里不是很清楚，与复利有点混淆了，求指点！2016-3-18 11:21 - kelvinfeng2016 - Forum
0 个回复 - 660 次查看 CFA看到固收，对远期利率这里不是很清楚，与复利有点混淆了，求指点！2016-3-18 11:21 - kelvinfeng2016 - Forum
求问：远期利率合约估价的疑惑
1 个回复 - 1305 次查看 《期权、期货和其他衍生品》书中，关于远期利率合约估价的问题，是这么说的： “对于大型机构来说，他可以确定赚取第2年和第3年的远期利率合约，就是利用借入一定数额的两年期借款，再用这笔借款用于3年期投资…… ...2016-2-10 14:52 - shiningstar3ee - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1305 次查看 《期权、期货和其他衍生品》书中，关于远期利率合约估价的问题，是这么说的： “对于大型机构来说，他可以确定赚取第2年和第3年的远期利率合约，就是利用借入一定数额的两年期借款，再用这笔借款用于3年期投资…… ...2016-2-10 14:52 - shiningstar3ee - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
远期利率的种类_远期利率和即期利率的区别_远期利率计算公式
2 个回复 - 7631 次查看 远期利率的种类_远期利率和即期利率的区别_远期利率计算公式 远期利率的种类 1×2远期利率，即表示1个月之后开始的期限1个月的远期利率；2×4远期利率，则表示2个月之后开始的期限为2个月的远期利率。 远期 ...2015-8-16 18:11 - widen我的世界 - 休闲灌水
2 个回复 - 7631 次查看 远期利率的种类_远期利率和即期利率的区别_远期利率计算公式 远期利率的种类 1×2远期利率，即表示1个月之后开始的期限1个月的远期利率；2×4远期利率，则表示2个月之后开始的期限为2个月的远期利率。 远期 ...2015-8-16 18:11 - widen我的世界 - 休闲灌水
为什么远期利率协议的现金结算是在计息期末，利率期货的现金结算在计息期初？
5 个回复 - 4654 次查看 rt，金融工程的题目2015-10-29 11:41 - c369896960 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 4654 次查看 rt，金融工程的题目2015-10-29 11:41 - c369896960 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于远期利率和债券价格的问题，求助
2 个回复 - 3162 次查看 在FRM一级NOTE的58.7节说到：bond prices will tend to increase with maturity when coupon rates are above the relevant forward. 不能理解这句话的含义，不是当COUPON RATES比收益率高，随着临近MATURITY，BOND ...2015-8-17 11:13 - streetlover - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
2 个回复 - 3162 次查看 在FRM一级NOTE的58.7节说到：bond prices will tend to increase with maturity when coupon rates are above the relevant forward. 不能理解这句话的含义，不是当COUPON RATES比收益率高，随着临近MATURITY，BOND ...2015-8-17 11:13 - streetlover - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
远期利率协议概述_远期利率协议的价值_FRA与利率期货的联系与区别
1 个回复 - 7105 次查看 远期利率协议概述_远期利率协议的价值_FRA与利率期货的联系与区别 远期利率协议概述 远期利率协议是一种远期合约，买卖双方(客户与银行或两个银行同业之间)商定将来一定时间点(指利息起算日)开始的一定期限的协 ...2015-8-16 18:08 - widen我的世界 - 休闲灌水
1 个回复 - 7105 次查看 远期利率协议概述_远期利率协议的价值_FRA与利率期货的联系与区别 远期利率协议概述 远期利率协议是一种远期合约，买卖双方(客户与银行或两个银行同业之间)商定将来一定时间点(指利息起算日)开始的一定期限的协 ...2015-8-16 18:08 - widen我的世界 - 休闲灌水
即期利率的定义_即期利率的计算公式_即期利率和远期利率
0 个回复 - 15754 次查看 即期利率的定义_即期利率的计算公式_即期利率和远期利率 即期利率的定义 即期利率是指债券票面所标明的利率或购买债券时所获得的折价收益与债券面值的比率。它是某一给定时点上无息证券的到期收益率。 ...2015-8-13 16:46 - widen我的世界 - 休闲灌水
0 个回复 - 15754 次查看 即期利率的定义_即期利率的计算公式_即期利率和远期利率 即期利率的定义 即期利率是指债券票面所标明的利率或购买债券时所获得的折价收益与债券面值的比率。它是某一给定时点上无息证券的到期收益率。 ...2015-8-13 16:46 - widen我的世界 - 休闲灌水
远期外汇综合协议的定义_远期外汇综合协议与远期利率协议的区别
0 个回复 - 3573 次查看 远期外汇综合协议的定义_远期外汇综合协议与远期利率协议的区别 远期外汇综合协议的定义 远期外汇综合协议是指双方约定买方在结算日按照合同中规定的结算日直接远期汇率用第二货币向卖方买入一定名义金额的原货 ...2015-6-1 17:46 - widen我的世界 - 爱问频道
0 个回复 - 3573 次查看 远期外汇综合协议的定义_远期外汇综合协议与远期利率协议的区别 远期外汇综合协议的定义 远期外汇综合协议是指双方约定买方在结算日按照合同中规定的结算日直接远期汇率用第二货币向卖方买入一定名义金额的原货 ...2015-6-1 17:46 - widen我的世界 - 爱问频道
问一个问题，关于远期利率的
0 个回复 - 979 次查看 题目出自Watsham的Quantitative Methods in Finance. Chapter 1 Q9 A security has a spot price if 102.5, the annual rate of interest is 6% p.a., income is flowing at a steady rate of 4% p.a. and custody ...2015-6-1 06:58 - AKBINGO - 金融学（理论版）
0 个回复 - 979 次查看 题目出自Watsham的Quantitative Methods in Finance. Chapter 1 Q9 A security has a spot price if 102.5, the annual rate of interest is 6% p.a., income is flowing at a steady rate of 4% p.a. and custody ...2015-6-1 06:58 - AKBINGO - 金融学（理论版）
[求助]XDJMS知道哪里可以下载到国外远期利率协议（FRA)的交易量或者是增长状况的数据吗?谢谢
1 个回复 - 2164 次查看 做一个作业,想知道远期利率协议近几年在主要市场(伦敦\纽约\法国\东京)的交易量增长状况,那位达人知道告诉俺一声哈先谢过!!!!!!2007-10-30 09:25 - qin_feng101 - 投资人（实务版）
1 个回复 - 2164 次查看 做一个作业,想知道远期利率协议近几年在主要市场(伦敦\纽约\法国\东京)的交易量增长状况,那位达人知道告诉俺一声哈先谢过!!!!!!2007-10-30 09:25 - qin_feng101 - 投资人（实务版）
远期利率的问题
1 个回复 - 1211 次查看 我想问一下远期利率（fra）到底是什么 是 在未来指定的时间以指定的利率贷款的协议 还是 在未来进行利率的互换 我看到百度百科上是第二种定义，但是这个定义不是swap互换的定义么？2015-4-13 11:50 - hxnmdc - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1211 次查看 我想问一下远期利率（fra）到底是什么 是 在未来指定的时间以指定的利率贷款的协议 还是 在未来进行利率的互换 我看到百度百科上是第二种定义，但是这个定义不是swap互换的定义么？2015-4-13 11:50 - hxnmdc - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
太阳金业评论:把握梁机-黄金远期利率再回升
0 个回复 - 39 次查看 和讯特约 导语：黄金远期利率也是影响近期金价爆升的原因之一，但这一利率开始转向，投资者应警惕利率由负转正时极可能带来的金价暴跌。 关键字：黄金远期利率,实金交收情况,欧洲量化政策 SEO ...2014-12-6 02:00 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 39 次查看 和讯特约 导语：黄金远期利率也是影响近期金价爆升的原因之一，但这一利率开始转向，投资者应警惕利率由负转正时极可能带来的金价暴跌。 关键字：黄金远期利率,实金交收情况,欧洲量化政策 SEO ...2014-12-6 02:00 - CapitalVue - CapitalVue版
太阳金业评论:把握梁机-黄金远期利率急跌后大幅回升
0 个回复 - 35 次查看 导语：近期黄金多次出现金价低位反弹，全日波幅大，虽市场多将目光集中在俄罗斯央行、瑞士央行和原油价格的动作上，但黄金远期利率的变动也是一个不可忽视的问题。 关键字：瑞士央行,卢布,原油价格,黄金远 ...2014-12-3 15:41 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 35 次查看 导语：近期黄金多次出现金价低位反弹，全日波幅大，虽市场多将目光集中在俄罗斯央行、瑞士央行和原油价格的动作上，但黄金远期利率的变动也是一个不可忽视的问题。 关键字：瑞士央行,卢布,原油价格,黄金远 ...2014-12-3 15:41 - CapitalVue - CapitalVue版
（求助）远期利率协议和利率互换的区别
6 个回复 - 21387 次查看 这两种之间的关系是什么？具体的区别有哪些？请大侠不吝赐教，感激涕零！！2011-10-24 09:51 - zn105 - 金融学（理论版）
6 个回复 - 21387 次查看 这两种之间的关系是什么？具体的区别有哪些？请大侠不吝赐教，感激涕零！！2011-10-24 09:51 - zn105 - 金融学（理论版）
黄金远期利率跌至13年低位 金价反弹获强劲助力
0 个回复 - 26 次查看 由于近期炼金厂不断从各地金库中提取金条，并铸成更小的金条和黄金首饰以满足亚洲买家的需求，黄金远期出借利率(GOFO)已转为负值，并创下13年来的最低水平，暗示实物金需求强劲，或能为金价提供支撑。 数据显示 ...2014-11-19 03:06 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 26 次查看 由于近期炼金厂不断从各地金库中提取金条，并铸成更小的金条和黄金首饰以满足亚洲买家的需求，黄金远期出借利率(GOFO)已转为负值，并创下13年来的最低水平，暗示实物金需求强劲，或能为金价提供支撑。 数据显示 ...2014-11-19 03:06 - CapitalVue - CapitalVue版
太阳金业评论:把握梁机-是什么引爆行情? 黄金远期利率负值再扩大
0 个回复 - 34 次查看 和讯特约 前文笔者提到，租借黄金利率持续上升，暗示实金交收情况紧张的现象，不排除买盘会在低位吸纳，引发突然急涨的行情，需留意这种波动的风险。上周五，金价暴升众说纷纭，不过消息归消息，印证有一定 ...2014-11-17 19:35 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 34 次查看 和讯特约 前文笔者提到，租借黄金利率持续上升，暗示实金交收情况紧张的现象，不排除买盘会在低位吸纳，引发突然急涨的行情，需留意这种波动的风险。上周五，金价暴升众说纷纭，不过消息归消息，印证有一定 ...2014-11-17 19:35 - CapitalVue - CapitalVue版
太阳金业评论:把握梁机-黄金远期利率负值再扩大 后市仍有震荡
0 个回复 - 31 次查看 导语：虽然黄金租借利率上升暗示实金市场供应紧张，但这一供需关系现阶段对提振金价没有帮助。受市场持续看好美元影响，金价后市利淡并仍有震荡，但波动区间渐渐收窄。 关键字：黄金远期利率,美元指数,金价 ...2014-11-14 23:33 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 31 次查看 导语：虽然黄金租借利率上升暗示实金市场供应紧张，但这一供需关系现阶段对提振金价没有帮助。受市场持续看好美元影响，金价后市利淡并仍有震荡，但波动区间渐渐收窄。 关键字：黄金远期利率,美元指数,金价 ...2014-11-14 23:33 - CapitalVue - CapitalVue版
如何理解远期利率协议？为什么清算时不实际交换本金？
4 个回复 - 5176 次查看 远期利率协议是否一定是借贷双方？比如A和B之间将发生借贷关系，A是否可以与C签订远期利率协议，做纯粹的赌博？ 另外，我在教材中看到“相当于同意从未来某一商定日期开始，按协定利率借贷一笔数额期限币种确定 ...2014-8-7 14:11 - zwater - 经管考研
4 个回复 - 5176 次查看 远期利率协议是否一定是借贷双方？比如A和B之间将发生借贷关系，A是否可以与C签订远期利率协议，做纯粹的赌博？ 另外，我在教材中看到“相当于同意从未来某一商定日期开始，按协定利率借贷一笔数额期限币种确定 ...2014-8-7 14:11 - zwater - 经管考研
请问如何通过看银行远期利率协议的报价来寻找套利机会？
0 个回复 - 3104 次查看 老师的ppt、印象中老师讲这里的时候问过我们这里面有没有套利机会，但是后面的不记得了。讲的是远期利率协议 怎么样看出有没有套利机会的呢？ 谢谢！！2013-12-20 20:39 - Sophie.yin - 爱问频道
0 个回复 - 3104 次查看 老师的ppt、印象中老师讲这里的时候问过我们这里面有没有套利机会，但是后面的不记得了。讲的是远期利率协议 怎么样看出有没有套利机会的呢？ 谢谢！！2013-12-20 20:39 - Sophie.yin - 爱问频道
菜鸟问问：远期利率协议的一个弱智问题
5 个回复 - 5085 次查看 我感觉不好依稀问的一个问题，为什么远期利率协议只是交割协定利率和参照利率差额部分？？？能不能举个简单的例子呀。。。谢谢各位了2013-12-14 20:15 - 经济天子 - 爱问频道
5 个回复 - 5085 次查看 我感觉不好依稀问的一个问题，为什么远期利率协议只是交割协定利率和参照利率差额部分？？？能不能举个简单的例子呀。。。谢谢各位了2013-12-14 20:15 - 经济天子 - 爱问频道
为什么远期利率合约空头可以看成是“短借长贷”的投资组合？
6 个回复 - 5314 次查看 有没有人知道FRM手册中“Fixed-Income Derivatives”章里面介绍Forward Rate Agreement时说一个FRA空头可以看做是“按照即期的短期利率借钱，然后将这部分钱按照即期的长期利率贷出”，然后这个FRA short position的 ...2013-12-4 23:17 - wjve - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
6 个回复 - 5314 次查看 有没有人知道FRM手册中“Fixed-Income Derivatives”章里面介绍Forward Rate Agreement时说一个FRA空头可以看做是“按照即期的短期利率借钱，然后将这部分钱按照即期的长期利率贷出”，然后这个FRA short position的 ...2013-12-4 23:17 - wjve - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
求问远期利率公式的证明方法
1 个回复 - 3494 次查看 求证明期货、期权及其他衍生品那本书上的一个公式 题目如下： Prove the following formula (Hint: equate the final amount available when (a)investing $1 at R2 for T2 years and (b) investing $1 at R1 for ...2013-10-25 12:24 - 颖希 - 爱问频道
1 个回复 - 3494 次查看 求证明期货、期权及其他衍生品那本书上的一个公式 题目如下： Prove the following formula (Hint: equate the final amount available when (a)investing $1 at R2 for T2 years and (b) investing $1 at R1 for ...2013-10-25 12:24 - 颖希 - 爱问频道
远期利率协议问题请教
4 个回复 - 2486 次查看 在远期利率协议的签订过程中会有R1（远期利率协议利率）R2（现在计算的未来t1---t2时间段的远期LIBOR） R3（t1时刻观察到的t1------t2时间的市场实际的libor）L(协议本金)。 我的问题是R2有什么用？是用来确定或者参 ...2013-9-16 22:19 - 谷黄鸡眼侠 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 2486 次查看 在远期利率协议的签订过程中会有R1（远期利率协议利率）R2（现在计算的未来t1---t2时间段的远期LIBOR） R3（t1时刻观察到的t1------t2时间的市场实际的libor）L(协议本金)。 我的问题是R2有什么用？是用来确定或者参 ...2013-9-16 22:19 - 谷黄鸡眼侠 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于FRA远期利率协议的理解
3 个回复 - 2878 次查看 FRA的最大特点是 进行的是名义上的贷款，实际上并不交割本金，只交割利差部分 我看有的参考书上写的是，一般买方是出于利率变动而进行的投机，另外，买方也可能真的是出于借款的需要。我想，既然都不交割本金，没 ...2012-6-11 08:44 - 美丽罗 - 爱问频道
3 个回复 - 2878 次查看 FRA的最大特点是 进行的是名义上的贷款，实际上并不交割本金，只交割利差部分 我看有的参考书上写的是，一般买方是出于利率变动而进行的投机，另外，买方也可能真的是出于借款的需要。我想，既然都不交割本金，没 ...2012-6-11 08:44 - 美丽罗 - 爱问频道
欧洲美元期货和远期利率协议的关系
9 个回复 - 8477 次查看 john hull 期权期权及其他衍生产品 第6版（中文版）第131页 一个T1 时刻结算的远期合约和一个T2 时刻结算的远期合约之间的差异 假设持有一种合约，T1时刻的损益时 Rm-Rf , Rf是预先设定的 T1--T2 期间的利率， ...2010-12-11 18:17 - xinshou0011 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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关于远期利率和远期汇率，求达人解答
1 个回复 - 2101 次查看 1、远期利率协议 FRA 中起算日与确定日中有一个延后期，请问这个时间段有什么用？ 2、关于连续复利的计算，《金融市场学》（郑振龙，第三版，高教出版社）P170，“Rc是连续复利的利率，Rm是与之等价的每年计m次福利 ...2012-6-26 10:11 - 天菱紫梦 - 爱问频道
1 个回复 - 2101 次查看 1、远期利率协议 FRA 中起算日与确定日中有一个延后期，请问这个时间段有什么用？ 2、关于连续复利的计算，《金融市场学》（郑振龙，第三版，高教出版社）P170，“Rc是连续复利的利率，Rm是与之等价的每年计m次福利 ...2012-6-26 10:11 - 天菱紫梦 - 爱问频道
请教债券期权折现和求远期利率的问题
3 个回复 - 3883 次查看 请问用BS公式计算债券期权的价格c=P(0,T)[Fo*N(d1)-K*N(d2)], 如果无风险利率为r1, 而债券本身有违约风险导致其含风险的折现率为r2，那Fo应该等于S*exp(r1*T)还是S*exp(r2*T)（S为债券当前价格，假设债券零息）？另外 ...2012-2-2 21:20 - shunvwu - 金融学（理论版）
3 个回复 - 3883 次查看 请问用BS公式计算债券期权的价格c=P(0,T)[Fo*N(d1)-K*N(d2)], 如果无风险利率为r1, 而债券本身有违约风险导致其含风险的折现率为r2，那Fo应该等于S*exp(r1*T)还是S*exp(r2*T)（S为债券当前价格，假设债券零息）？另外 ...2012-2-2 21:20 - shunvwu - 金融学（理论版）
求问，中国国债3个月远期利率数据在哪里能找到呢？
2 个回复 - 3525 次查看 求问，中国国债3个月远期利率数据在哪里能找到呢？大谢！！！！！！！！2012-4-11 21:21 - zlfpif - 金融学（理论版）
2 个回复 - 3525 次查看 求问，中国国债3个月远期利率数据在哪里能找到呢？大谢！！！！！！！！2012-4-11 21:21 - zlfpif - 金融学（理论版）
计算远期利率求助各位经济帝
2 个回复 - 2198 次查看 6个月 4% 12个月 4.5% 18个月 4.75% 24个月 5% 这些为各期限的零息利率， 利率每半年计息一次 求 第15个月开始的 6个月期的远期利率是多少2011-9-26 21:44 - kylinhtq - 爱问频道
2 个回复 - 2198 次查看 6个月 4% 12个月 4.5% 18个月 4.75% 24个月 5% 这些为各期限的零息利率， 利率每半年计息一次 求 第15个月开始的 6个月期的远期利率是多少2011-9-26 21:44 - kylinhtq - 爱问频道
为什么远期利率比即期利率高，因此存在利率下降的风险
12 个回复 - 10057 次查看 为什么远期利率比即期利率高，因此存在利率下降的风险2010-12-22 22:05 - zuohanchen - 金融学（理论版）
12 个回复 - 10057 次查看 为什么远期利率比即期利率高，因此存在利率下降的风险2010-12-22 22:05 - zuohanchen - 金融学（理论版）
计算远期利率的问题
2 个回复 - 3106 次查看 给定了1年、2年、3年的利率，在计算第3年的连续复利远期利率时，可不可以把T时刻定义到第2年？就是说存不存在协议期长于远期持续时间的远期利率协议？2010-12-3 23:16 - jdluxun - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 3106 次查看 给定了1年、2年、3年的利率，在计算第3年的连续复利远期利率时，可不可以把T时刻定义到第2年？就是说存不存在协议期长于远期持续时间的远期利率协议？2010-12-3 23:16 - jdluxun - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
问一个关于隐含远期利率的问题？
4 个回复 - 6375 次查看 各位老大，我在看法博齐的The Handbook of Fixed Income Securities 7thE里面第7章里面，对远期利率计算的时候说： 我们可以得到： We can take this sort of analysis much further. It is not necessary to limi ...2010-11-21 12:56 - 好好学习123 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 6375 次查看 各位老大，我在看法博齐的The Handbook of Fixed Income Securities 7thE里面第7章里面，对远期利率计算的时候说： 我们可以得到： We can take this sort of analysis much further. It is not necessary to limi ...2010-11-21 12:56 - 好好学习123 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助啊，关于远期利率协议问题
0 个回复 - 1194 次查看 远期利率协议的约定名义保证金，是不是不用交啊？不用交的话，在结算日里就给利息有什么意义啊，白给啊？完全搞不懂啊~~~~~谢谢啊2010-9-4 15:04 - mn164255 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
0 个回复 - 1194 次查看 远期利率协议的约定名义保证金，是不是不用交啊？不用交的话，在结算日里就给利息有什么意义啊，白给啊？完全搞不懂啊~~~~~谢谢啊2010-9-4 15:04 - mn164255 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
时间序列的欧元远期利率
0 个回复 - 1249 次查看 请问谁有时间序列（2005-2010）的欧元远期利率，期限结构为1-12月和1-8年的利率。2010-8-25 09:42 - bluesky2101 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1249 次查看 请问谁有时间序列（2005-2010）的欧元远期利率，期限结构为1-12月和1-8年的利率。2010-8-25 09:42 - bluesky2101 - 投资人（实务版）
救助，有关一道远期利率协议计算的一个问题
5 个回复 - 6060 次查看 07.3.15，国内某企业A根据投资项目进度，预计6个月后向银行借贷1000万，贷款期为半年，但担心6个月后利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意6个月后企业A按年利率6.2%（一年计2次复利）向银行贷入半年期1000万 ...2010-6-2 22:23 - 德古拉BANCO - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 6060 次查看 07.3.15，国内某企业A根据投资项目进度，预计6个月后向银行借贷1000万，贷款期为半年，但担心6个月后利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意6个月后企业A按年利率6.2%（一年计2次复利）向银行贷入半年期1000万 ...2010-6-2 22:23 - 德古拉BANCO - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于历史远期利率相关系数...
0 个回复 - 1223 次查看 各位牛人们好 小弟最近因要分析某利率商品 需要用到历史远期利率相关系数 不过不知道要怎样算 有高手可以告知吗?2010-5-3 02:27 - jayjayjay - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1223 次查看 各位牛人们好 小弟最近因要分析某利率商品 需要用到历史远期利率相关系数 不过不知道要怎样算 有高手可以告知吗?2010-5-3 02:27 - jayjayjay - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请教远期利率协议的问题
1 个回复 - 1254 次查看 远期利率协议到期时只结算利率的差额，而不交换本金，那么如果多方确实需要借入本金，那么他不就不会选择远期利率协议来规避利率风险了吗？难道说远期利率协议仅仅是满足没有真实资金需求的投机者的需要吗？ 对这个 ...2009-9-11 17:49 - 呆瓜 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
1 个回复 - 1254 次查看 远期利率协议到期时只结算利率的差额，而不交换本金，那么如果多方确实需要借入本金，那么他不就不会选择远期利率协议来规避利率风险了吗？难道说远期利率协议仅仅是满足没有真实资金需求的投机者的需要吗？ 对这个 ...2009-9-11 17:49 - 呆瓜 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
请教远期利率协议的问题
4 个回复 - 1874 次查看 远期利率协议到期时只结算利率的差额，而不交换本金，那么如果多方确实需要借入本金，那么他不就不会选择远期利率协议来规避利率风险了吗？难道说远期利率协议仅仅是满足没有真实资金需求的投机者的需要吗？ 对这个 ...2009-9-11 17:47 - 呆瓜 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 1874 次查看 远期利率协议到期时只结算利率的差额，而不交换本金，那么如果多方确实需要借入本金，那么他不就不会选择远期利率协议来规避利率风险了吗？难道说远期利率协议仅仅是满足没有真实资金需求的投机者的需要吗？ 对这个 ...2009-9-11 17:47 - 呆瓜 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请教远期利率协议的问题
1 个回复 - 1749 次查看 远期利率协议到期时只结算利率的差额，而不交换本金，那么如果多方确实需要借入本金，那么他不就不会选择远期利率协议来规避利率风险了吗？难道说远期利率协议仅仅是满足没有真实资金需求的投机者的需要吗？ 对这个 ...2009-9-11 17:46 - 呆瓜 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1749 次查看 远期利率协议到期时只结算利率的差额，而不交换本金，那么如果多方确实需要借入本金，那么他不就不会选择远期利率协议来规避利率风险了吗？难道说远期利率协议仅仅是满足没有真实资金需求的投机者的需要吗？ 对这个 ...2009-9-11 17:46 - 呆瓜 - 金融学（理论版）
远期利率协议的远期利率是什么？
7 个回复 - 2318 次查看 我在看远期利率协议的相关函数时看到其中包含远期利率这个函数，所以想求助一下这里的远期利率指的是什么？ 跟远期利率协议里的协议利率有关系吗？这个远期利率是怎么计算出来的？ 麻烦了！2009-6-2 14:39 - eassy - 金融学（理论版）
7 个回复 - 2318 次查看 我在看远期利率协议的相关函数时看到其中包含远期利率这个函数，所以想求助一下这里的远期利率指的是什么？ 跟远期利率协议里的协议利率有关系吗？这个远期利率是怎么计算出来的？ 麻烦了！2009-6-2 14:39 - eassy - 金融学（理论版）
一道关于远期利率的题目
17 个回复 - 9904 次查看 6个月国库券的即期利率为4%，1年期国库券即期利率为5%，从6个月到1年的远期利率是：A .3% B.4.5% C.5.5% D.6%2008-11-7 20:10 - 月下美丽的梦 - 金融学（理论版）
17 个回复 - 9904 次查看 6个月国库券的即期利率为4%，1年期国库券即期利率为5%，从6个月到1年的远期利率是：A .3% B.4.5% C.5.5% D.6%2008-11-7 20:10 - 月下美丽的梦 - 金融学（理论版）
一个远期利率协议计算题
3 个回复 - 13345 次查看 已知到期日为1、2、3、6、9、12个月的英镑libor分别为13.6875%、13.4375%、13.1250%、12.6250%、12.0625%，则1*4的远期利率是多少？请大家解答啊2008-4-24 13:00 - woyaotj - 金融学（理论版）
3 个回复 - 13345 次查看 已知到期日为1、2、3、6、9、12个月的英镑libor分别为13.6875%、13.4375%、13.1250%、12.6250%、12.0625%，则1*4的远期利率是多少？请大家解答啊2008-4-24 13:00 - woyaotj - 金融学（理论版）
