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动态面板使用系统GMM一步法不加robust，结果可靠吗
8 个回复 - 4651 次查看 我的面板数据是53家企业，12年的数据。使用xtabond2命令进行动态面板估计，两步法和一步法+robust估计出来的结果是：核心变量的系数没有显著性，同时Sargen检验不拒绝原假设，Hensen检验拒绝原假设。一步法且不加rob ...2020-7-21 00:48 - 我是坦克手贝塔 - Stata专版
8 个回复 - 4651 次查看 我的面板数据是53家企业，12年的数据。使用xtabond2命令进行动态面板估计，两步法和一步法+robust估计出来的结果是：核心变量的系数没有显著性，同时Sargen检验不拒绝原假设，Hensen检验拒绝原假设。一步法且不加rob ...2020-7-21 00:48 - 我是坦克手贝塔 - Stata专版
为啥用系统gmm估计动态面板模型会出现这种结果呢（加上 vce（robust）））
4 个回复 - 3542 次查看 不加 vce（robust） xtdpdsys lnout lnofdi lnfdi lnpgdp lngov,lags(2) pre(ipr_lag) pre(ipr2_lag) endogenous(lnrdp,lag(0,2)) endogenous(lnrdc,lag(0,2)) twostep System dynamic panel-data estimation ...2020-6-30 00:16 - moon6666 - Stata专版
4 个回复 - 3542 次查看 不加 vce（robust） xtdpdsys lnout lnofdi lnfdi lnpgdp lngov,lags(2) pre(ipr_lag) pre(ipr2_lag) endogenous(lnrdp,lag(0,2)) endogenous(lnrdc,lag(0,2)) twostep System dynamic panel-data estimation ...2020-6-30 00:16 - moon6666 - Stata专版
sys gmm 加了vce（robust）系数变得不显著了
20 个回复 - 13142 次查看 RT。该怎么解释这种现象呢。让我论文怎么做啊，难道是样本数据的问题？使用稳健标准差后，变量的显著性水平太差了，有什么解决办法 xtdpdsys theil fliindex urb sri_empl fli_urb fli_sri ,twostep thei ...2013-5-17 19:56 - cherrysharon - Stata专版
20 个回复 - 13142 次查看 RT。该怎么解释这种现象呢。让我论文怎么做啊，难道是样本数据的问题？使用稳健标准差后，变量的显著性水平太差了，有什么解决办法 xtdpdsys theil fliindex urb sri_empl fli_urb fli_sri ,twostep thei ...2013-5-17 19:56 - cherrysharon - Stata专版
GMM用差分或系统两步法加入vce(robust)之后变量都不显著了，请问有哪些方法可以调呢？
37 个回复 - 27238 次查看 GMM用差分或系统两步法加入vce(robust)之后变量都不显著了，请问有哪些方法可以调呢？ xtdpdsys lnY X1 X2 X3 lnGDP lnPOP lnHOTEL lnHIGHWAY year2002-year2012, vce(robust) twostep 不加又会出现warning说标准误 ...2015-4-8 23:35 - 喬☆兒ゼ - Stata专版
37 个回复 - 27238 次查看 GMM用差分或系统两步法加入vce(robust)之后变量都不显著了，请问有哪些方法可以调呢？ xtdpdsys lnY X1 X2 X3 lnGDP lnPOP lnHOTEL lnHIGHWAY year2002-year2012, vce(robust) twostep 不加又会出现warning说标准误 ...2015-4-8 23:35 - 喬☆兒ゼ - Stata专版
询问系统GMM中xtdpdsys和xtabond2命令中的robust有区别吗
15 个回复 - 7641 次查看 做系统GMM时，加了twostep后不知道xtabond2加robust和xtdpdsys加了vce(r)有区别吗？前者好像是利用了Windmeijer有限样本纠偏方法，后者我查了一下好像是Windmeijer WC-robust estimator。不知道这两个是不是是一样的 ...2014-10-21 23:50 - duidui1990 - Stata专版
15 个回复 - 7641 次查看 做系统GMM时，加了twostep后不知道xtabond2加robust和xtdpdsys加了vce(r)有区别吗？前者好像是利用了Windmeijer有限样本纠偏方法，后者我查了一下好像是Windmeijer WC-robust estimator。不知道这两个是不是是一样的 ...2014-10-21 23:50 - duidui1990 - Stata专版
gmm估计加了robust后系数就不显著了怎么办？
1 个回复 - 3300 次查看 gmm估计加了robust后系数就不显著了怎么办？还有估计的sargan检验总是通不过，但hansen检验可以通过。有没有什么办法可以解决这个问题呢？2013-8-4 17:46 - 流潋 - 爱问频道
1 个回复 - 3300 次查看 gmm估计加了robust后系数就不显著了怎么办？还有估计的sargan检验总是通不过，但hansen检验可以通过。有没有什么办法可以解决这个问题呢？2013-8-4 17:46 - 流潋 - 爱问频道
