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【论文复刻】中国股票市场羊群效应实证分析（附2013-2021年数据和Stata代码）12 个回复 - 5424 次查看 中国股票市场羊群效应实证分析 [hr]参考文献[hr] [*]马丽. 中国股票市场羊群效应实证分析[J]. 南开经济研究, 2016(1):10. [hr]数据来源及处理[hr] 本文选取上证180指数及构成上证180指数样本股日收盘价作 ...2022-2-4 11:04 - momingqimiao7 - 现金交易版
【论文复刻】中国股票市场羊群效应实证分析（附2013-2020年数据和Stata代码）19 个回复 - 8472 次查看 中国股票市场羊群效应实证分析 [hr]参考文献[hr] [hr]数据来源及处理[hr] 本文选取上证180指数及构成上证180指数样本股日收盘价作为样本。选取的样本区间为2013年1月1日至2020年12月31日，共计1945个交易 ...2021-1-2 22:38 - momingqimiao7 - 现金交易版
【论文复刻】中国股票市场羊群效应实证分析（附2013-2019年数据和Stata代码）33 个回复 - 8201 次查看 中国股票市场羊群效应实证分析 [hr]参考文献[hr] [hr]数据来源及处理[hr] 本文选取上证180指数及构成上证180指数样本股日收盘价作为样本。选取的样本区间为2013年1月1日至2019年12月31日，共计1702个交易 ...2020-1-15 16:30 - momingqimiao7 - 现金交易版
有关于面板数据中，固定效应模型的自相关和异方差问题&以及模型优化问题
9 个回复 - 14762 次查看 各位好，这里有一个面板数据，我在做这个分析但是并不是很顺利与理想，希望能得到一些帮助 其中数据的关系是 ROAA = f(NIM,COSTINCOM,INTERBANK,LOANDEP,EQUIASST,TOTALASSETS) ROAE = f(NIM,COSTINCOM,INTER ...2014-4-23 23:39 - lvdaoyuan - Stata专版
9 个回复 - 14762 次查看 各位好，这里有一个面板数据，我在做这个分析但是并不是很顺利与理想，希望能得到一些帮助 其中数据的关系是 ROAA = f(NIM,COSTINCOM,INTERBANK,LOANDEP,EQUIASST,TOTALASSETS) ROAE = f(NIM,COSTINCOM,INTER ...2014-4-23 23:39 - lvdaoyuan - Stata专版
关于自相关和异方差的问题，请大神指点~
2 个回复 - 1179 次查看 如果数据没有自相关和异方差，我能用广义最小二乘法吗？ 时间序列的数据一般是不是会存在自相关，但是我的DW检验量总是落在不能判断那里，画出残差图也不是很明显，不知道到底应该怎么办。。。 还有我能对数据 ...2012-12-24 15:14 - 更惜少年时 - EViews专版
2 个回复 - 1179 次查看 如果数据没有自相关和异方差，我能用广义最小二乘法吗？ 时间序列的数据一般是不是会存在自相关，但是我的DW检验量总是落在不能判断那里，画出残差图也不是很明显，不知道到底应该怎么办。。。 还有我能对数据 ...2012-12-24 15:14 - 更惜少年时 - EViews专版
stata软件做面板数据模型自相关和异方差的程序
0 个回复 - 913 次查看 stata软件做面板数据模型自相关和异方差的程序2013-11-4 19:10 - yucuiting - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 913 次查看 stata软件做面板数据模型自相关和异方差的程序2013-11-4 19:10 - yucuiting - 计量经济学与统计软件
[求助]unbalanced pane data 随机效应模型中如何做自相关和异方差检验？
1 个回复 - 3889 次查看 <p>我的数据是非平衡面板数据，经过hausman检验发现没有拒绝原假设，所以要用随机效应模型，但是在检验自相关和异方差时遇到了难题，xttest1命令只适用于平衡面板数据阿~对于非平衡面板数据怎么做呢？莫非只能把 ...2008-12-12 14:16 - xjtuchan - Stata专版
1 个回复 - 3889 次查看 <p>我的数据是非平衡面板数据，经过hausman检验发现没有拒绝原假设，所以要用随机效应模型，但是在检验自相关和异方差时遇到了难题，xttest1命令只适用于平衡面板数据阿~对于非平衡面板数据怎么做呢？莫非只能把 ...2008-12-12 14:16 - xjtuchan - Stata专版
很多会计论文多元线性回归都不做自相关和异方差的检验，这是为什么？
2 个回复 - 4687 次查看 本科小白一枚，会计专业。最近读了很多会计实证的论文（包括很多核心），用多元线性回归的时候一般都只检查一下多重共线性，也不检查自相关和异方差。。。这是为什么啊？2016-12-16 08:15 - chongxiangji - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 4687 次查看 本科小白一枚，会计专业。最近读了很多会计实证的论文（包括很多核心），用多元线性回归的时候一般都只检查一下多重共线性，也不检查自相关和异方差。。。这是为什么啊？2016-12-16 08:15 - chongxiangji - 计量经济学与统计软件
自相关和异方差同时存在的短面板
7 个回复 - 3051 次查看 短面板模型中，自相关与异方差同时存在，组间同期相关不存在这时候的标准误应该怎么处理 是xtreg fe/re r吗还是xtreg fe/re vce(cluster)2018-9-21 07:08 - puaote - Stata专版
7 个回复 - 3051 次查看 短面板模型中，自相关与异方差同时存在，组间同期相关不存在这时候的标准误应该怎么处理 是xtreg fe/re r吗还是xtreg fe/re vce(cluster)2018-9-21 07:08 - puaote - Stata专版
面板回归随机效应模型需不需要检验自相关和异方差？如果检验的话需要怎么检验。
0 个回复 - 610 次查看 面板回归随机效应模型需不需要检验自相关和异方差？如果检验的话需要怎么检验。2021-11-4 16:46 - 枫子恋 - Stata专版
0 个回复 - 610 次查看 面板回归随机效应模型需不需要检验自相关和异方差？如果检验的话需要怎么检验。2021-11-4 16:46 - 枫子恋 - Stata专版
用stata如何检验panel的自相关和异方差
142 个回复 - 105368 次查看 用stata如何检验panel的自相关和异方差 Question: 用stata如何检验panel的自相关和异方差？？hettest, szroeter 等只能用在regress之后，不能用于xtreg.如果stata没有这方面的功能，eviews有的话，那 ...2006-1-23 22:47 - nkzhh - Stata专版
142 个回复 - 105368 次查看 用stata如何检验panel的自相关和异方差 Question: 用stata如何检验panel的自相关和异方差？？hettest, szroeter 等只能用在regress之后，不能用于xtreg.如果stata没有这方面的功能，eviews有的话，那 ...2006-1-23 22:47 - nkzhh - Stata专版
ARMAX模型的残差自相关和异方差问题怎么解决？
0 个回复 - 829 次查看 原数据是样本量937的周数据，四个变量，取了对数收益率进行的回归，都是平稳数据。<br> 用ARMAX模型做数据分析与预测，残差检验存在自相关和异方差问题，用增加AR的滞后阶数P可以解决自相关吗？加GARCH模型解决异 ...2020-3-6 20:43 - WTZ1007 - EViews专版
0 个回复 - 829 次查看 原数据是样本量937的周数据，四个变量，取了对数收益率进行的回归，都是平稳数据。<br> 用ARMAX模型做数据分析与预测，残差检验存在自相关和异方差问题，用增加AR的滞后阶数P可以解决自相关吗？加GARCH模型解决异 ...2020-3-6 20:43 - WTZ1007 - EViews专版
eviews时间序列自相关和异方差的检验和 消除
2 个回复 - 5369 次查看 请问大佬，时间序列在采用HAC法检验自相关和异方差后，ols回归的拟合程度以及F值仍很小，如何解决呢 是数据质量太差还是操作有误呢2019-2-19 10:50 - 0700894777 - EViews专版
2 个回复 - 5369 次查看 请问大佬，时间序列在采用HAC法检验自相关和异方差后，ols回归的拟合程度以及F值仍很小，如何解决呢 是数据质量太差还是操作有误呢2019-2-19 10:50 - 0700894777 - EViews专版
面板数据混合回归模型有自相关和异方差，应该怎么解决，N大于T，在线等请大家帮帮忙
9 个回复 - 7493 次查看 面板数据混合回归模型有自相关和异方差，应该怎么解决，N大于T。n=32,t=4 看见有的贴子说可以用xtscc,但据说这个不能用于t太小的情况2016-2-4 11:01 - jxm600198 - Stata专版
9 个回复 - 7493 次查看 面板数据混合回归模型有自相关和异方差，应该怎么解决，N大于T。n=32,t=4 看见有的贴子说可以用xtscc,但据说这个不能用于t太小的情况2016-2-4 11:01 - jxm600198 - Stata专版
固定效应模型的自相关和异方差检验
10 个回复 - 31833 次查看 模型大N小T 我固定效应模型做完，导师要求做自相关和异方差检验。但是我朋友说面板一般可以不做。 我在stata中做了结果如下。 xttest3结果 chi2 (130) = 1.2e+06 Prob>chi2 = 0.0000 . xtcsd,f ...2015-3-28 17:02 - csworld - Stata专版
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求教stata中自相关和异方差检验结果输出？
0 个回复 - 1932 次查看 请教连老师，已经在stata中做出自相关和异方差的检验结果，请问如何在论文中报告，需要报告哪些部分？谢谢您2016-12-5 16:46 - kobebryant8590 - Stata专版
0 个回复 - 1932 次查看 请教连老师，已经在stata中做出自相关和异方差的检验结果，请问如何在论文中报告，需要报告哪些部分？谢谢您2016-12-5 16:46 - kobebryant8590 - Stata专版
急！！！eviews 自相关和异方差问题。感激不尽！！！
1 个回复 - 821 次查看 ddl无限逼近，可是问题却不停出现，各路大神走过路过帮小妹支点招吧[可怜脸]谢谢各位！！！ 截面数据 出现了以下几个问题： 1.回归之后DW小于2正自相关，在方程中加入ar(1)后DW值2附近，但是无法对其进行异方差检验 ...2016-4-1 08:41 - spring371 - EViews专版
1 个回复 - 821 次查看 ddl无限逼近，可是问题却不停出现，各路大神走过路过帮小妹支点招吧[可怜脸]谢谢各位！！！ 截面数据 出现了以下几个问题： 1.回归之后DW小于2正自相关，在方程中加入ar(1)后DW值2附近，但是无法对其进行异方差检验 ...2016-4-1 08:41 - spring371 - EViews专版
自相关和异方差修正后的模型是什么样子？
1 个回复 - 3537 次查看 有一个菜鸟级的问题，用最小二乘法对模型异方差修正过后，新的模型是什么样子的，在哪里可以看到？还有用ar项进行自相关修正后的方程，是什么形式的？知道的情指导一下啊，谢谢啦~~~2010-12-29 23:27 - laisisx - 爱问频道
1 个回复 - 3537 次查看 有一个菜鸟级的问题，用最小二乘法对模型异方差修正过后，新的模型是什么样子的，在哪里可以看到？还有用ar项进行自相关修正后的方程，是什么形式的？知道的情指导一下啊，谢谢啦~~~2010-12-29 23:27 - laisisx - 爱问频道
eviews做自相关和异方差修正，谁先修正呢
1 个回复 - 4471 次查看 我将一组数据，06年到15年的CPI和企业商品价格指数做回归之后，发现有自相关和异方差，但是我用ar(1)修正自相关后，然后用white检验异方差，就显示不了了，出现了@Grand is not genr or series这个什么的话，到底应该 ...2015-5-28 22:30 - hanmmtt - EViews专版
1 个回复 - 4471 次查看 我将一组数据，06年到15年的CPI和企业商品价格指数做回归之后，发现有自相关和异方差，但是我用ar(1)修正自相关后，然后用white检验异方差，就显示不了了，出现了@Grand is not genr or series这个什么的话，到底应该 ...2015-5-28 22:30 - hanmmtt - EViews专版
5论坛币求教高手，如何在Eviews中实现存在自相关和异方差的稳健Hausman检验？
1 个回复 - 1746 次查看 被解释变量AD? 解释变量PREMIUM? TAX? 控制变量ROA? CR? QR？请将具体命令或操作步骤写出谢谢！2013-9-14 16:57 - royyang - EViews专版
1 个回复 - 1746 次查看 被解释变量AD? 解释变量PREMIUM? TAX? 控制变量ROA? CR? QR？请将具体命令或操作步骤写出谢谢！2013-9-14 16:57 - royyang - EViews专版
如何同时消除自相关和异方差
1 个回复 - 2113 次查看 prais y x1 x2 x3,corc 消除自相关后如何再消除异方差呢 样本较少，用的是混合OLS，请问该如何在Stata中操作呢 求高手指点2013-5-28 20:43 - 真小真sunny - Stata专版
1 个回复 - 2113 次查看 prais y x1 x2 x3,corc 消除自相关后如何再消除异方差呢 样本较少，用的是混合OLS，请问该如何在Stata中操作呢 求高手指点2013-5-28 20:43 - 真小真sunny - Stata专版
如果计量结果显示同时存在着自相关和异方差，该如何处理？
4 个回复 - 3369 次查看 是同时使用AR和ARCH还是单纯就使用arch就可以啦2011-9-13 13:00 - qy_njust - EViews专版
4 个回复 - 3369 次查看 是同时使用AR和ARCH还是单纯就使用arch就可以啦2011-9-13 13:00 - qy_njust - EViews专版
一阶单整序列是平稳的，自相关和异方差都通过了，可是随机扰动项不服从正态分布怎么办
3 个回复 - 5330 次查看 我用eviews做模型的检验，序列已经取过对数了，不存在自相关和异方差，可是随机扰动项不服从正态分布，怎么办2013-6-19 16:30 - 丽敏 - EViews专版
3 个回复 - 5330 次查看 我用eviews做模型的检验，序列已经取过对数了，不存在自相关和异方差，可是随机扰动项不服从正态分布，怎么办2013-6-19 16:30 - 丽敏 - EViews专版
多元模型通过了自相关和异方差检验，但是其中一个解释变量不显著怎么办？
2 个回复 - 5036 次查看 多元模型，有3个解释变量，最小二乘估计后，x3的显著性没有通过，T值1.5,p值为0.17，，但是DW值为1.95通过检验，也没有异方差，这时候再加入一个AR的话，X3显著了，但是自相关变为2.45.去掉X3后，R值变小，自相关变严 ...2012-12-26 23:33 - evildoer401 - EViews专版
2 个回复 - 5036 次查看 多元模型，有3个解释变量，最小二乘估计后，x3的显著性没有通过，T值1.5,p值为0.17，，但是DW值为1.95通过检验，也没有异方差，这时候再加入一个AR的话，X3显著了，但是自相关变为2.45.去掉X3后，R值变小，自相关变严 ...2012-12-26 23:33 - evildoer401 - EViews专版
[求助]panel data 回归中，如果遇到大T小N而且是选择固定效应模型，如何纠正自相关和异方差
4 个回复 - 5384 次查看 panel data 回归中，如果遇到大T小N而且是选择固定效应模型，如何纠正自相关和异方差。看到坛里有说固定效应的异方差纠正用xtreg,fe vce(robust)命令的，但是若同时还存在组内相关或组间相关或组内组间都相关的情况该 ...2009-4-8 05:59 - dlljz - Stata专版
4 个回复 - 5384 次查看 panel data 回归中，如果遇到大T小N而且是选择固定效应模型，如何纠正自相关和异方差。看到坛里有说固定效应的异方差纠正用xtreg,fe vce(robust)命令的，但是若同时还存在组内相关或组间相关或组内组间都相关的情况该 ...2009-4-8 05:59 - dlljz - Stata专版
联立方程是否需要进行自相关和异方差的检验？
1 个回复 - 2412 次查看 张晓彤《计量经济学基础（第二版）》中第九章264页凯恩斯宏观经济模型，这个模型的最后结果的投资方程的DW=0.657，是不是说明有自相关呢？还是因为整个方程中有了Y（t-1）项，所以DW检验不在适用啊（但是投资方成是I ...2012-4-24 15:02 - lisalove505 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 2412 次查看 张晓彤《计量经济学基础（第二版）》中第九章264页凯恩斯宏观经济模型，这个模型的最后结果的投资方程的DW=0.657，是不是说明有自相关呢？还是因为整个方程中有了Y（t-1）项，所以DW检验不在适用啊（但是投资方成是I ...2012-4-24 15:02 - lisalove505 - 统计软件培训班VIP答疑区
请问自相关和异方差的消除方法
8 个回复 - 8035 次查看 请教高人，请问是用最小二乘法后出现自相关和异方差的消除方法？稍微说一下就行。谢谢~2006-12-6 00:20 - gotong - EViews专版
8 个回复 - 8035 次查看 请教高人，请问是用最小二乘法后出现自相关和异方差的消除方法？稍微说一下就行。谢谢~2006-12-6 00:20 - gotong - EViews专版
面板随机效应模型是不是就不存在自相关和异方差问题
2 个回复 - 3594 次查看 看到相关帖子，说xtgls可以处理固定效应模型的自相关和异方差问题，随机效应模型是否需要考虑这两种问题呢？2011-4-5 09:03 - msryun - Stata专版
2 个回复 - 3594 次查看 看到相关帖子，说xtgls可以处理固定效应模型的自相关和异方差问题，随机效应模型是否需要考虑这两种问题呢？2011-4-5 09:03 - msryun - Stata专版
请问什么时候需要检查残差是否存在自相关和异方差问题？
1 个回复 - 3054 次查看 请问老师，什么时候需要检查残差是否存在自相关和异方差问题？不管是截面数据、时间序列数据的多元回归均应检查残差自相关和异方差问题吗？谢谢！2011-2-16 20:05 - janelin31 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 3054 次查看 请问老师，什么时候需要检查残差是否存在自相关和异方差问题？不管是截面数据、时间序列数据的多元回归均应检查残差自相关和异方差问题吗？谢谢！2011-2-16 20:05 - janelin31 - 统计软件培训班VIP答疑区
stata中如何在输出回归结果到EXCEL文件时同时输出：自相关和异方差检验结果
2 个回复 - 4729 次查看 请教一个问题： stata中如何在输出回归结果到EXCEL文件时同时输出：自相关和异方差检验（White's test、Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test）等结果呢？ 谢谢！2010-9-23 13:53 - t818 - Stata专版
2 个回复 - 4729 次查看 请教一个问题： stata中如何在输出回归结果到EXCEL文件时同时输出：自相关和异方差检验（White's test、Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test）等结果呢？ 谢谢！2010-9-23 13:53 - t818 - Stata专版
