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【常用】分析师关注度ANALYST数据2001-2021年17 个回复 - 7476 次查看 分析师关注度 变量定义 ANALYST：对关注同一家上市公司的证券分析师人数加1后，取自然对数 各年数据量 描述性统计 数据截图 数据下载 [hr] 经管之家：momingiqmi ...2022-6-5 23:10 - momingqimiao7 - 现金交易版
【更新】A股上市公司超额商誉指标计算Stata代码（附2007-2021年结果）GW_excess4 个回复 - 4898 次查看 超额商誉 计算说明 [hr] 采用模型方法测度超额商誉（GW_excess），即用商誉期望模型的回归残差作为超额商誉的代理变量。具体而言，采用并购特征（是否现金支付、买方支出价值）、行业商誉水平（行业年度其他公司 ...2022-6-5 22:52 - momingqimiao7 - 现金交易版
【版本1】上市公司超额现金持有指标计算Stata代码（2000-2021年数据）2 个回复 - 4185 次查看 超额现金持有 计算说明[hr] 公司实际持有的现金水平与行业均值的差额定义为公司的超额现金持有水平 公司实际持有的现金水平使用以下三种方法： [*]公司实际持有的现金水平等于货币资金与短期投资净额之 ...2022-6-4 17:03 - momingqimiao7 - 现金交易版
ststa命令-用Fama-French三因素模型计算非系统性风险5 个回复 - 2193 次查看 用Fama-French三因素模型计算非系统性风险，是会计学术型论文中研究上市公司非系统性风险等重要研究领域的重要研究方法之一。 作者将自身在会计学术研究和论文写作中经多次实践后的常用命令与大家分享，供会计学术爱 ...2019-9-17 21:34 - cleversl - 现金交易版
【推荐】Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2019年）2 个回复 - 38667 次查看 Fama-French三因子模型 ● 更新至2019年 ● 代码优化[/backcolor]● 结果输出更方便整理[/backcolor] 数据说明 [hr] [*]数据区间：2000-2019年（原始数据区间1990-2019年） [*]数据格式：dta（Stat ...2020-3-9 00:03 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2019年）2 个回复 - 27626 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-7887883-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2019年（原始数据区间1990-2019年） [*]数据格 ...2020-6-4 20:50 - momingqimiao7 - 现金交易版
Fama-French五因子模型数据（日、周、月、年）29 个回复 - 4530 次查看 Fama-French五因子模型数据（日、周、月、年） Fama-French五因子数据（日、周、月、年） 数据已经更新到2019年12月31日。 按照Fama-French（2015）的基本思想，纯手工计算。 解压压缩包可获得四个Excel文件 ...2020-1-30 18:43 - mm520520 - 现金交易版
A Respecified Fama French Three-Factor Model for the New European Union Member S
3 个回复 - 1434 次查看 【作者(必填)】 [*]James Foye, [*]Dušan Mramor, [*]Marko Pahor 【文题(必填)】 A Respecified Fama French Three-Factor Model for the New European Union Member States 【年份(必填)】2013 ...2014-2-10 19:20 - vividboy - 求助成功区
3 个回复 - 1434 次查看 【作者(必填)】 [*]James Foye, [*]Dušan Mramor, [*]Marko Pahor 【文题(必填)】 A Respecified Fama French Three-Factor Model for the New European Union Member States 【年份(必填)】2013 ...2014-2-10 19:20 - vividboy - 求助成功区
The Cross-Section of Expected Stock Returns -E Fama & KR French.
4 个回复 - 2485 次查看 •TheCross-Section of Expected Stock Returns -E Fama & KR French. Journal ofFinance ,Vol 47, No 2, June 19922015-2-11 18:04 - HSBCRep - 金融学（理论版）
4 个回复 - 2485 次查看 •TheCross-Section of Expected Stock Returns -E Fama & KR French. Journal ofFinance ,Vol 47, No 2, June 19922015-2-11 18:04 - HSBCRep - 金融学（理论版）
Fama French：the Cross-section of Expected Stock Returns原文、中文翻译、PPT
18 个回复 - 19300 次查看 附件中是我从网上整理的EUGENE F. FAMA and KENNETH R. FRENCH (1992)经典论文：the Cross-section of Expected Stock Returns的pdf原文，word中文翻译，以及ppt内容讲解。初学者难免出现错误请谅解。 ...2015-9-4 16:54 - Arsaces - 金融学（理论版）
18 个回复 - 19300 次查看 附件中是我从网上整理的EUGENE F. FAMA and KENNETH R. FRENCH (1992)经典论文：the Cross-section of Expected Stock Returns的pdf原文，word中文翻译，以及ppt内容讲解。初学者难免出现错误请谅解。 ...2015-9-4 16:54 - Arsaces - 金融学（理论版）
金融数据分析与建模用SAS语言，Fama-French 三因子模型：我在对外经贸大学跟冯建芬老1 个回复 - 1028 次查看 金融数据分析与建模用SAS语言，Fama-French 三因子模型：我在对外经贸大学跟冯建芬老师学习资料整理 更详细的内容,请参考下面的截图说明! 金融数据分析与建模用SAS语言，Fama-French 三因子模型：我在对 ...2021-9-11 12:18 - lotus_sss - 现金交易版
fama-french三因子模型代码
5 个回复 - 5591 次查看 文件中不仅有fama-french三因子模型的代码，我还用中国股票市场的数据验证了三因子模型，并写成了论文，论文中的前半部分是我对fama-french在1993年发表的论文的主体部分的翻译，后半部分是我的实证部分，主要介绍了 ...2020-2-23 14:03 - 追梦者zt - 经管代码库
5 个回复 - 5591 次查看 文件中不仅有fama-french三因子模型的代码，我还用中国股票市场的数据验证了三因子模型，并写成了论文，论文中的前半部分是我对fama-french在1993年发表的论文的主体部分的翻译，后半部分是我的实证部分，主要介绍了 ...2020-2-23 14:03 - 追梦者zt - 经管代码库
如何计算Fama French三因子的超额收益率
16 个回复 - 25799 次查看 用FF三因子回归以后，[/backcolor] Ri-rf=a+b1*(rm-rf)+b2*smb+b3*hml[/backcolor] 得到a、b1、b2、b3以后，超额收益率是等于上式的残差，还是a+残差？[/backcolor] 我的理解应该是等于残差，但为什么看到有些论文 ...2014-9-19 11:28 - ttangssong - Stata专版
16 个回复 - 25799 次查看 用FF三因子回归以后，[/backcolor] Ri-rf=a+b1*(rm-rf)+b2*smb+b3*hml[/backcolor] 得到a、b1、b2、b3以后，超额收益率是等于上式的残差，还是a+残差？[/backcolor] 我的理解应该是等于残差，但为什么看到有些论文 ...2014-9-19 11:28 - ttangssong - Stata专版
Fama French三因子模型
3 个回复 - 1526 次查看 R_M-R_f，SMB，HML这些因子是相应投资组合的收益率吗？对于任何一个被解释变量，作为解释变量的这些因子值都是一样的吗？谢谢2021-9-3 15:50 - bsytffgj - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 1526 次查看 R_M-R_f，SMB，HML这些因子是相应投资组合的收益率吗？对于任何一个被解释变量，作为解释变量的这些因子值都是一样的吗？谢谢2021-9-3 15:50 - bsytffgj - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2021年）49 个回复 - 11572 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-10908175-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2021年（原始数据区间1990-2021年） [*]数据格 ...2022-2-17 10:32 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）5 个回复 - 18382 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-10402881-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2020年（原始数据区间1990-2020年） [*]数据格 ...2021-2-1 23:58 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）26 个回复 - 18447 次查看 Fama-French五因子模型 [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2020年（原始数据区间1990-2020年） [*]数据格式：dta（Stata 14/15/16），需要安装包可以到该贴下载： 下载地址 [*]无风险利率采用一年期定期存 ...2021-2-18 23:47 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2021年）13 个回复 - 6284 次查看 Fama-French三因子模型 ● 更新至2021年 ● 代码优化[/backcolor]● 结果输出更方便整理[/backcolor] 数据说明 [hr] [*]数据区间：2000-2021年（原始数据区间1990-2021年） [*]数据格式：dta（Stata1 ...2022-2-17 09:53 - momingqimiao7 - 现金交易版
Fama-French三因子模型、五因子模型！市场资产组合、市值因、账面市值比！0 个回复 - 3393 次查看 表分日、周、月 三因子包括 1990-2018 股票市场类型编码交易日期 市场风险溢价因子(流通市值加权) 市场风险溢价因子(总市值加权) 市值因子(流通市值加权) 市值因子(总市值加权) 账面市值比因子(流通市值加权 ...2020-3-26 13:12 - zd16186 - 现金交易版
【阿尔法系列】Fama-French五因子模型！
603 个回复 - 130619 次查看 [相关阅读] [*] [*] [*][原创] 浅析动量因子（附带Matlab/SAS程序及经典文献85篇，免费） [*][原创] 如何复制对冲基金的成功？（hedge fund replication，附免费文献下载） [*][原创] 对于目前流行的 ...2014-10-28 04:08 - wwqqer - 量化投资
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香港市场Fama-French五因子模型数据
1 个回复 - 941 次查看 如题，希望提供Fama-French五因子数据，仅供科研使用！多谢！2018-12-19 13:58 - jmq19950824 - 数据求助
1 个回复 - 941 次查看 如题，希望提供Fama-French五因子数据，仅供科研使用！多谢！2018-12-19 13:58 - jmq19950824 - 数据求助
Fama-French三因子模型数据（日、周、月、年）9 个回复 - 2267 次查看 Fama-French三因子模型数据（日、周、月、年） Fama-French三因子数据（日、周、月、年） 数据已经更新到2019年12月31日。 按照Fama-French（1993）的基本思想，纯手工计算。 解压压缩包可获得四个Excel文件 ...2020-1-30 18:36 - mm520520 - 现金交易版
fama-french三因子stata程序0 个回复 - 865 次查看 数据（日度）主要是为了参考，包括了要划分并进一步得到smb、HML因子的股票的收益率、市值、账面市值比、无风险收益率、市场收益率;市值因子S\B按5：5划分；账面市值比因子L、M、H按3：4：3划分，可以根据自己需要进 ...2021-11-4 22:44 - xiahuan25 - 现金交易版
Fama-macbeth+Fama-French三因子计算过程+求解SMB+HML程序 in SAS4 个回复 - 2490 次查看 Fama-macbeth+Fama-French三因子计算过程+求解SMB+HML程序 in SAS Fama- French三因素模型在上海股票市场的实证检验pdf Fama- French三因子计算过程说明pdf Fama-macbeth with sas. pdf fmea macro, sas. t ...2020-11-9 12:37 - Fu-pear - 现金交易版
Fama-French五因子模型2000-20218 个回复 - 2846 次查看 Fama-French在2015年提出了五因子模型，是三因子模型的延伸。五因子模型在三因子模型的基础上增加了盈利能力因子和投资模式因子。此模型方法在金融、经济等研究领域被广泛应用，对资产定价领域的发展产生了深远的影响 ...2022-3-15 20:58 - lenosky - 现金交易版
【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2021年）68 个回复 - 12471 次查看 Fama-French五因子模型 [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2021年（原始数据区间1990-2021年） [*]数据格式：dta（Stata 14/15/16），需要安装包可以到该贴下载： 下载地址 [*]无风险利率采用一年期定期存 ...2022-2-18 11:31 - momingqimiao7 - 现金交易版
基于Fama_French三因子模型的高频交易研究：经典案例分析与解读1 个回复 - 1027 次查看 基于Fama_French三因子模型的高频交易研究：经典案例分析与解读 基于Fama_French三因子模型的高频交易研究：经典案例分析与解读 基于Fama_French三因子模型的高频交易研究：经典案例分析与解读 基于Fama_French ...2020-9-23 10:43 - Fu-pear - 现金交易版
Fama-French三因子模型回归系数的意义是什么？
3 个回复 - 19211 次查看 最近在学习Fama-French三因子模型，对因子的正负和因子系数的正负不太理解，求大家帮助解答一下。（1）SMB和HML本身的值取平均后为正数，难道不能说明存在规模效应和BM效应吗？ （2）用三因子对个股超额收益率做回归 ...2019-4-16 23:27 - Ctwilight - 爱问频道
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fama-french1993年的文章中25组是怎么分的？
2 个回复 - 3988 次查看 fama-french1993年的文章Common risk factors in the returns on stocks and bonds中，按size和B/M分为25组，请问具体是怎么分组的？求大神指点2014-9-5 10:08 - audrey0110 - 金融学（理论版）
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【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2019年）9 个回复 - 20894 次查看 Fama-French五因子模型 [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2019年（原始数据区间1990-2019年） [*]数据格式：dta（Stata 14/15/16），需要安装包可以到该贴下载： 下载地址 [*]无风险利率采用一年期定期存 ...2020-7-16 16:39 - momingqimiao7 - 现金交易版
famafrench三因子模型回归结果与广泛证实的结论不同
1 个回复 - 1305 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:34 - 陈晓辉 - 会计与财务管理
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构建Fama-French截面回归三因子模型3 个回复 - 1150 次查看 根据Fama and French(2020)，使用firm characteritic（公司特征）构建截面回归三因子模型以Fama-French三因子模型为基础， 其中，截面回归部分使用Fama-Macbeth(1973)中的macbeth方法， 第一步对时点上的数据进行分 ...2021-12-4 14:38 - liukaixiang - 现金交易版
Fama-French五因子模型回归系数的意义是什么？
2 个回复 - 883 次查看 最近在学习Fama-French五因子模型，对因子的正负和因子系数的正负不太理解，求大家帮助解答一下。盈利能力因子RMW的日收益平均值为正，表明样本基金偏向于配置盈利能力强的股票； 投资模式因子CMA的日收益平均值为正 ...2022-2-16 12:05 - 111葛 - 灌水吧
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Fama-French三因子模型数据和Stata代码数据合集
1 个回复 - 5233 次查看 Fama-French三因子模型数据和Stata代码数据合集【2000年-2019年】Fama和French 1993年指出可以建立一个三因子模型来解释股票回报率。模型认为，一个投资组合(包括单个股票)的超额回报率可由它对三个因子的暴露来解释 ...2021-3-23 11:34 - Eddyer - Stata专版
1 个回复 - 5233 次查看 Fama-French三因子模型数据和Stata代码数据合集【2000年-2019年】Fama和French 1993年指出可以建立一个三因子模型来解释股票回报率。模型认为，一个投资组合(包括单个股票)的超额回报率可由它对三个因子的暴露来解释 ...2021-3-23 11:34 - Eddyer - Stata专版
Fama French 三因子模型构建 stata代码
8 个回复 - 3680 次查看 为了赚取一些论坛币, 本人把之前写的 Fama French 三因子的stata代码给贡献出来，完全是根据 Fama French 1993年的论文写的, 同时和French网站上提供的数据进行了对比, 相关性达到0.96。给广大坛友交流。2020-2-25 09:40 - 点点DD - 金融学（理论版）
8 个回复 - 3680 次查看 为了赚取一些论坛币, 本人把之前写的 Fama French 三因子的stata代码给贡献出来，完全是根据 Fama French 1993年的论文写的, 同时和French网站上提供的数据进行了对比, 相关性达到0.96。给广大坛友交流。2020-2-25 09:40 - 点点DD - 金融学（理论版）
Fama-French三因子模型， Fama-French五因子模型 资产定价模型0 个回复 - 798 次查看 资产定价一直是金融领域的核心议题，而Fama-French三因子模型是继CAPM后最重要的定价模型之一。 Fama和French在2015年提出了五因子模型，是三因子模型的延伸。五因子模型在三因子模型的基础上增加了盈利能力因子和投 ...2022-1-20 11:40 - zrzz921 - 现金交易版
Intertemporal Capital Asset Pricing and the Fama-French Three-Factor Model
5 个回复 - 1517 次查看 【作者(必填)】Michael J. Brennan, Ashley Wang, Yihong Xia 【文题(必填)】Intertemporal Capital Asset Pricing and the Fama-French Three-Factor Model 【年份(必填)】2001 【全文链接或数据库名称(选 ...2021-12-5 21:52 - ssylzz - 求助成功区
5 个回复 - 1517 次查看 【作者(必填)】Michael J. Brennan, Ashley Wang, Yihong Xia 【文题(必填)】Intertemporal Capital Asset Pricing and the Fama-French Three-Factor Model 【年份(必填)】2001 【全文链接或数据库名称(选 ...2021-12-5 21:52 - ssylzz - 求助成功区
求问关于Fama-French模型的验证
0 个回复 - 724 次查看 大家好，我想问一下关于fama-french模型的问题。fama-french的论文中通过分组得到了各个SMB,HML等因子的值，但是用ols验证的时候为什么还是用SH,SL等资产组合进行验证呢，为什么不用其他的资产组合或者随机选一个资产 ...2021-10-6 14:55 - ashitaka - 悬赏大厅
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关于fama-french验证
0 个回复 - 730 次查看 大家好，我想问一下关于fama-french模型的问题。fama-french的论文中通过分组得到了各个SMB,HML等因子的值，但是用ols验证的时候为什么还是用SH,SL等资产组合进行验证呢，为什么不用其他的资产组合或者随机选一个资产 ...2021-10-5 15:12 - ashitaka - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 730 次查看 大家好，我想问一下关于fama-french模型的问题。fama-french的论文中通过分组得到了各个SMB,HML等因子的值，但是用ols验证的时候为什么还是用SH,SL等资产组合进行验证呢，为什么不用其他的资产组合或者随机选一个资产 ...2021-10-5 15:12 - ashitaka - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Fama和French(1992)的The Cross-Section of Expected Stock Returns 中的一些疑问
0 个回复 - 693 次查看 这篇文章中return对β的Fama Macbeth回归，得到的结果是什么？是市场组合的平均收益率吗？2021-9-28 10:20 - Yao_shan - 新手入门区
0 个回复 - 693 次查看 这篇文章中return对β的Fama Macbeth回归，得到的结果是什么？是市场组合的平均收益率吗？2021-9-28 10:20 - Yao_shan - 新手入门区
求助下载Fama-French三因子、五因子、Carhart四因子数据
4 个回复 - 5783 次查看 求助下载国泰安CSMAR数据库中2006年1月-2018年12月Fama-French三因子、五因子、Carhart四因子的月度数据。谢谢！！！ 时间：2006年1月-2018年12月频率：月格式：Excel2003格式（*.xls）Fama-French三因子模型字段： ...2019-6-18 21:32 - 连清泉 - 数据求助
4 个回复 - 5783 次查看 求助下载国泰安CSMAR数据库中2006年1月-2018年12月Fama-French三因子、五因子、Carhart四因子的月度数据。谢谢！！！ 时间：2006年1月-2018年12月频率：月格式：Excel2003格式（*.xls）Fama-French三因子模型字段： ...2019-6-18 21:32 - 连清泉 - 数据求助
Fama French 三因子、五因子模型（近20年A股市场）10 个回复 - 4290 次查看 采用A股市场近20年股票交易数据为样本，资料中包括数据和代码及结果； 代码包括3因子和5因子的计算，其中3因子包括2x2和2x3构建方法，5因子包括2x2,2x3和2x2x2x2构建方法； 因子的描述性统计（平均值，相关性，峰度 ...2020-5-1 00:27 - 18296114980 - 现金交易版
Newey-West滞后阶数不影响fama french五因子月度结果？
3 个回复 - 1732 次查看 用Stata对A股做五因子分析，三年36个月度数据。 所以滞后阶数q=4（T/100）^(2/9)来源[/backcolor] Newey, W. K. and K. D. West (1994). Automatic lag selection in covariance matrix estimation. Review of Eco ...2021-8-9 13:37 - dajiaqi - Stata专版
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有关Fama-French 三因子模型在中国和美国市场适用情况的对比
4 个回复 - 1630 次查看 请问有大佬做过中美市场的Fama-French 三因子（或五因子）的实证研究比较吗？有点好奇在中美市场会有怎么样的差异？ 不论完成度如何，希望能分享任何相关资料。如能有stata或matlab代码记录就更好了！2021-2-15 07:46 - dgq584063 - 悬赏大厅
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Fama French "Five Factor" Model？
1 个回复 - 1264 次查看 请问有没有大佬会Fama French "Five Factor" Model？ 哪里有教程呀？求！急！2020-5-26 21:51 - 全世界最可爱的仙女 - Stata专版
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R 构建fama french 3因子模型的25个投资组合
2 个回复 - 5875 次查看 各位大神好，有个问题想请教下，关于fama french的3因子模型，看到网上有很一些程序是跑这个模型的。但是他们都是直接用的french的data library里面构建好的投资组合。我想知道，能不能自己构建这25个投资组合呢？ ...2015-12-3 17:28 - 名字没创意 - R语言论坛
2 个回复 - 5875 次查看 各位大神好，有个问题想请教下，关于fama french的3因子模型，看到网上有很一些程序是跑这个模型的。但是他们都是直接用的french的data library里面构建好的投资组合。我想知道，能不能自己构建这25个投资组合呢？ ...2015-12-3 17:28 - 名字没创意 - R语言论坛
fama french 3因子模型标准误作为测量市场波动性的，大家有见过吗
0 个回复 - 644 次查看 fama french 3因子模型标准误作为测量市场波动性的，大家有见过吗？求参考文献2021-5-27 16:51 - 大白熊田雨 - 爱问频道
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构建Fama-French截面回归三因子模型1 个回复 - 1468 次查看 根据Fama and French(2020)，使用firm characteritic（公司特征）构建截面回归三因子模型以Fama-French三因子模型为基础， 其中，截面回归部分使用Fama-Macbeth(1973)中的macbeth方法， 第一步对时点上的数据进行分 ...2021-5-27 13:38 - Sylvie444 - 现金交易版
fama French三因子模型计算行业不确定性，求帮忙计算
0 个回复 - 792 次查看 需要fama French三因子模型计算行业不确定性，时间是1998-2018年，急求，有偿，联系方式：QQ-3024816487 具体计算方法参考文献描述如下：We perform the following procedures to generate the uncertainty measure ...2021-4-14 18:44 - 大白熊田雨 - 爱问频道
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求助fama-french五因子模型 三因子模型的A股数据与stata代码
0 个回复 - 1155 次查看 求助fama-french五因子模型 三因子模型的A股数据与stata代码，数据越新越好，越全越好。麻烦发送至邮箱 感谢！！！！2021-2-7 21:27 - gve128243 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1155 次查看 求助fama-french五因子模型 三因子模型的A股数据与stata代码，数据越新越好，越全越好。麻烦发送至邮箱 感谢！！！！2021-2-7 21:27 - gve128243 - 悬赏大厅
Fama-French三因子指标月度数据2 个回复 - 1735 次查看 1993年6月到2020年12月，A股市场、创业板、B股市场Fama-French三因子指标的月度数据。三个指标分别为流通市值加权平均计算的市场风险溢价因子、市值因子和账面市值比因子。FFa和ma-French三因子指标月度数据ama-Fren ...2021-1-30 15:29 - 萌神库里MVP - 现金交易版
急求Fama_French三因素模型的stata代码
5 个回复 - 3294 次查看 问题详述： 各位大神好，我刚刚接触fama_french三因素模型，在国泰安数据库中找到两份数据，一份是按照作者的思路，计算出风险溢价，再分组计算出SMB,HML， 我在分组以后，计算SMB和HML时，不能得出想要的结果， ...2017-6-12 16:08 - 我是梅梅 - Stata专版
5 个回复 - 3294 次查看 问题详述： 各位大神好，我刚刚接触fama_french三因素模型，在国泰安数据库中找到两份数据，一份是按照作者的思路，计算出风险溢价，再分组计算出SMB,HML， 我在分组以后，计算SMB和HML时，不能得出想要的结果， ...2017-6-12 16:08 - 我是梅梅 - Stata专版
fama-french 三因素模型sas程序
8 个回复 - 10152 次查看 前两次没弄好，程序可读性差。这次再试一下。********************************************************** Part 1 - this part of the code runs on the WRDS server********************************************* ...2013-1-15 01:57 - whb110 - SAS专版
8 个回复 - 10152 次查看 前两次没弄好，程序可读性差。这次再试一下。********************************************************** Part 1 - this part of the code runs on the WRDS server********************************************* ...2013-1-15 01:57 - whb110 - SAS专版
求助fama-french五因子模型的stata code实现
6 个回复 - 2039 次查看 code发送我邮箱164696200@qq.com2020-3-4 22:17 - red123star - 案例库
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Fama French三因子模型的数据在哪里找
4 个回复 - 9895 次查看 如题，Fama french 三因素模型的变量数据应从哪里下载？2014-11-2 10:10 - 忆雨ending - 数据求助
4 个回复 - 9895 次查看 如题，Fama french 三因素模型的变量数据应从哪里下载？2014-11-2 10:10 - 忆雨ending - 数据求助
fama&french在1992.1993.1996的三篇论文，三因子模型的形成
4 个回复 - 8914 次查看 fama&french在1992.1993.1996的两篇论文，三因子模型的形成2017-10-21 17:55 - zhuwenpeng - 金融学（理论版）
4 个回复 - 8914 次查看 fama&french在1992.1993.1996的两篇论文，三因子模型的形成2017-10-21 17:55 - zhuwenpeng - 金融学（理论版）
求Fama-French三因子或者Carhart四因子求特质波动率的Stata程序
5 个回复 - 1654 次查看 求：利用Carhart四因子或者Fama-French三因子提取的上市公司每只股票特质波动率（特质收益率）的Stata程序！！！ 请各位大神们赐教！不胜感激！2019-10-22 19:05 - 遁世长往592 - 爱问频道
5 个回复 - 1654 次查看 求：利用Carhart四因子或者Fama-French三因子提取的上市公司每只股票特质波动率（特质收益率）的Stata程序！！！ 请各位大神们赐教！不胜感激！2019-10-22 19:05 - 遁世长往592 - 爱问频道
Fama-French三因子回归分析
0 个回复 - 832 次查看 需要直接用国泰安数据库的三因子数据进行FF-3回归，但是不知道怎末使用这个数据，因为数据下下来发现，里面有不同的组合，有大神可以解答一下吗2020-7-22 01:44 - 13340369092 - 爱问频道
0 个回复 - 832 次查看 需要直接用国泰安数据库的三因子数据进行FF-3回归，但是不知道怎末使用这个数据，因为数据下下来发现，里面有不同的组合，有大神可以解答一下吗2020-7-22 01:44 - 13340369092 - 爱问频道
请问能不能在fama-french的模型中添加反应公司业务特点的因子？
2 个回复 - 668 次查看 最近在写多因子模型的论文，我想要证明自金融危机至贸易战以来，制造业公司在本国的销售额占总销售的比值（domestic sales/ total sales）之间的差异能否用来解释超额收益率。目前我能找到的论文只能证明出口密度（e ...2020-7-16 22:26 - Yosi123 - 量化投资
2 个回复 - 668 次查看 最近在写多因子模型的论文，我想要证明自金融危机至贸易战以来，制造业公司在本国的销售额占总销售的比值（domestic sales/ total sales）之间的差异能否用来解释超额收益率。目前我能找到的论文只能证明出口密度（e ...2020-7-16 22:26 - Yosi123 - 量化投资
请问这个论文截图上的fama-french回归的结果是怎么用stata做出来的？
0 个回复 - 1422 次查看 前两张是我从一片论文里截的图，后一张是我自己在stata里做的。 我按照help xtfmb的说明先做了时间序列回归： tsset stkcd year asreg stkre LSIZE LBM MKT 然后再用stata的FF代码 xtfmb stkre LSIZE LBM MK ...2020-6-28 23:28 - Yosi123 - Stata专版
0 个回复 - 1422 次查看 前两张是我从一片论文里截的图，后一张是我自己在stata里做的。 我按照help xtfmb的说明先做了时间序列回归： tsset stkcd year asreg stkre LSIZE LBM MKT 然后再用stata的FF代码 xtfmb stkre LSIZE LBM MK ...2020-6-28 23:28 - Yosi123 - Stata专版
Fama French三因子模式
13 个回复 - 15263 次查看 各位好： 請問在stata執行fama french模式，我查了一下，有現成的do檔， 但是在stata鍵入「findit ffind」，結果並不能安裝， 請問是出了什麼錯了呢？謝謝大家！ 附上網址：http://personal.anderson.uc ...2010-5-25 23:54 - saudada - Stata专版
13 个回复 - 15263 次查看 各位好： 請問在stata執行fama french模式，我查了一下，有現成的do檔， 但是在stata鍵入「findit ffind」，結果並不能安裝， 請問是出了什麼錯了呢？謝謝大家！ 附上網址：http://personal.anderson.uc ...2010-5-25 23:54 - saudada - Stata专版
python做Fama-French三因子模型医药市场实证
7 个回复 - 4325 次查看 第一次做三因子的实证，网上代码要不是需要windPy包，要不就是嵌入在特定的平台，还要学习他们的api，或者是收费的，总之，找不到现成的完整程序。 看了一下三因子的原理，发现并不复杂，自己写了一个Python代码，用 ...2019-3-3 21:38 - 精神病治疗史奇迹 - 量化投资
7 个回复 - 4325 次查看 第一次做三因子的实证，网上代码要不是需要windPy包，要不就是嵌入在特定的平台，还要学习他们的api，或者是收费的，总之，找不到现成的完整程序。 看了一下三因子的原理，发现并不复杂，自己写了一个Python代码，用 ...2019-3-3 21:38 - 精神病治疗史奇迹 - 量化投资
关于检验Fama-French三因子模型中进行时间序列回归时的问题
6 个回复 - 8426 次查看 检验Fama-French三因子模型中进行时间序列回归时，是用每个公司分别回归得出的所有系数进行平均，还是把所有公司的收益率先作平均再进行回归？ 新手求问，谢谢！2013-4-4 19:41 - michaelyu886 - 爱问频道
6 个回复 - 8426 次查看 检验Fama-French三因子模型中进行时间序列回归时，是用每个公司分别回归得出的所有系数进行平均，还是把所有公司的收益率先作平均再进行回归？ 新手求问，谢谢！2013-4-4 19:41 - michaelyu886 - 爱问频道
求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码
2 个回复 - 1487 次查看 求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码2019-12-24 19:31 - red123star - Stata专版
2 个回复 - 1487 次查看 求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码2019-12-24 19:31 - red123star - Stata专版
求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码
0 个回复 - 1124 次查看 求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码 最好是最近年份的2020-1-5 13:24 - 米易县0 - Stata专版
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如何计算Fama French三因子的超额收益率？
1 个回复 - 4332 次查看 用FF三因子回归以后， Ri-rf=a+b1*(rm-rf)+b2*smb+b3*hml 得到a、b1、b2、b3以后，超额收益率是等于上式的残差，还是a+残差？ 我的理解应该是等于残差，但为什么看到有些论文里写的又是计算出Fama French 三因子模 ...2014-9-19 11:00 - ttangssong - 金融学（理论版）
1 个回复 - 4332 次查看 用FF三因子回归以后， Ri-rf=a+b1*(rm-rf)+b2*smb+b3*hml 得到a、b1、b2、b3以后，超额收益率是等于上式的残差，还是a+残差？ 我的理解应该是等于残差，但为什么看到有些论文里写的又是计算出Fama French 三因子模 ...2014-9-19 11:00 - ttangssong - 金融学（理论版）
求助人大硕士论文《基于Fama-French五因子和Black-Litterman模型的A股行业ETF配置研究
0 个回复 - 788 次查看 【作者(必填)】蒋京杰 【文题(必填)】基于Fama-French五因子和Black-Litterman模型的A股行业ETF配置研究 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】 求中国人民大学硕士论文，可以截图或者拍照 ...2019-12-24 17:07 - 梦点蒂 - 文献求助专区
0 个回复 - 788 次查看 【作者(必填)】蒋京杰 【文题(必填)】基于Fama-French五因子和Black-Litterman模型的A股行业ETF配置研究 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】 求中国人民大学硕士论文，可以截图或者拍照 ...2019-12-24 17:07 - 梦点蒂 - 文献求助专区
famafrench3因子模型的实证研究
19 个回复 - 17821 次查看 本人正在做某资本资产定价模型的实证分析。数据来自resset数据库 三个因子是：市场资产组合(Rm − Rf)、市值因子(SMB)、账面市值比因子(HML)。 这个多因子均衡定价模型可表示为：E(Rit) − Rft = βi[E( ...2010-11-4 13:08 - Laura_enen - 计量经济学与统计软件
19 个回复 - 17821 次查看 本人正在做某资本资产定价模型的实证分析。数据来自resset数据库 三个因子是：市场资产组合(Rm − Rf)、市值因子(SMB)、账面市值比因子(HML)。 这个多因子均衡定价模型可表示为：E(Rit) − Rft = βi[E( ...2010-11-4 13:08 - Laura_enen - 计量经济学与统计软件
【学习笔记】第一天，学习Fama-French提出的三因子模型
0 个回复 - 656 次查看 第一天，学习Fama-French提出的三因子模型2019-11-30 15:51 - zayne_zhang - Forum
0 个回复 - 656 次查看 第一天，学习Fama-French提出的三因子模型2019-11-30 15:51 - zayne_zhang - Forum
Fama-French五因子模型
3 个回复 - 1657 次查看 我下载了论坛上的好几份Fama-French的stata代码，但是基本上都是同一份代码，这个代码无法得出任何的效应，并且规模效应还明显反了。 我想问大家nquantile(5)对应的12345是不是1是最小的？ 因为我的规模效应反了， ...2019-3-14 11:55 - dreaminyou - 爱问频道
3 个回复 - 1657 次查看 我下载了论坛上的好几份Fama-French的stata代码，但是基本上都是同一份代码，这个代码无法得出任何的效应，并且规模效应还明显反了。 我想问大家nquantile(5)对应的12345是不是1是最小的？ 因为我的规模效应反了， ...2019-3-14 11:55 - dreaminyou - 爱问频道
Fama-French 三因子模型在A股市场的实证研究
10 个回复 - 28036 次查看 Fama-French三因子模型是量化领域最经典的模型之一，该模型的提出是在论文《commom risk factors in returns on bonds and stocks》里，本文本着学习的精神对其进行了复现，并使用论文中的方法在中国A股市场上进 ...2016-7-13 17:10 - datayes2015 - 量化投资
10 个回复 - 28036 次查看 Fama-French三因子模型是量化领域最经典的模型之一，该模型的提出是在论文《commom risk factors in returns on bonds and stocks》里，本文本着学习的精神对其进行了复现，并使用论文中的方法在中国A股市场上进 ...2016-7-13 17:10 - datayes2015 - 量化投资
famafrench三因子模型的回归结果与广泛证实的结果不一致，求助
7 个回复 - 6669 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:29 - 陈晓辉 - 求助成功区
7 个回复 - 6669 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:29 - 陈晓辉 - 求助成功区
西南证券因子选股系列：Fama-French三因子模型的改进，从CH-3到CH-5 20190702
1 个回复 - 949 次查看 西南证券因子选股系列：Fama-French三因子模型的改进，从CH-3到CH-5 20190702 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-9-1 17:48 - ottohans - 行业分析报告
1 个回复 - 949 次查看 西南证券因子选股系列：Fama-French三因子模型的改进，从CH-3到CH-5 20190702 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-9-1 17:48 - ottohans - 行业分析报告
有偿求助CSMAR Fama-French数据！
0 个回复 - 394 次查看 学校没有买数据库，跪求Fama-French Factor原数据！可有偿！价格好商量！ 楼主QQ：1369529945，qq/邮箱皆可！2019-8-21 06:47 - vickey0410 - 数据求助
0 个回复 - 394 次查看 学校没有买数据库，跪求Fama-French Factor原数据！可有偿！价格好商量！ 楼主QQ：1369529945，qq/邮箱皆可！2019-8-21 06:47 - vickey0410 - 数据求助
有偿求助CSMAR Fama-French 数据！
0 个回复 - 421 次查看 学校没有买数据库，跪求Fama-French Factor原数据！可有偿！价格好商量！ 楼主QQ：1369529945，qq/邮箱皆可！2019-8-21 06:45 - vickey0410 - 数据求助
0 个回复 - 421 次查看 学校没有买数据库，跪求Fama-French Factor原数据！可有偿！价格好商量！ 楼主QQ：1369529945，qq/邮箱皆可！2019-8-21 06:45 - vickey0410 - 数据求助
Fama French三因子模型系数的求解
0 个回复 - 1082 次查看 本人正在做某资本资产定价模型的实证分析。数据来自resset数据库三个因子是：市场资产组合(Rm − Rf)、市值因子(SMB)、账面市值比因子(HML)。这个多因子均衡定价模型可表示为：E(Rit) − Rft = βi[E(Rmt ...2019-7-26 17:19 - 18435132417 - 爱问频道
0 个回复 - 1082 次查看 本人正在做某资本资产定价模型的实证分析。数据来自resset数据库三个因子是：市场资产组合(Rm − Rf)、市值因子(SMB)、账面市值比因子(HML)。这个多因子均衡定价模型可表示为：E(Rit) − Rft = βi[E(Rmt ...2019-7-26 17:19 - 18435132417 - 爱问频道
