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时间序列序列相关检验与修正的操作
3 个回复 - 1800 次查看 时间序列序列相关检验与修正的操作，包括序列相关检验的操作和两种修正方法的操作2013-4-26 12:42 - sjlg5201314 - EViews专版
3 个回复 - 1800 次查看 时间序列序列相关检验与修正的操作，包括序列相关检验的操作和两种修正方法的操作2013-4-26 12:42 - sjlg5201314 - EViews专版
如何看随机效应模型序列相关检验的结果
5 个回复 - 10990 次查看 我已经做了hausman检验和bp检验，检验结果显示应使用随机模型。这个也符合我的预期。做序列相关检验（re模型）时，结果如下： Estimated results: Var sd = sqrt(Va ...2015-11-21 17:41 - smilezhouh - Stata专版
5 个回复 - 10990 次查看 我已经做了hausman检验和bp检验，检验结果显示应使用随机模型。这个也符合我的预期。做序列相关检验（re模型）时，结果如下： Estimated results: Var sd = sqrt(Va ...2015-11-21 17:41 - smilezhouh - Stata专版
单位根检验与序列相关检验有什么区别？
2 个回复 - 3251 次查看 本人stata处理面板数据初学中，有一个疑惑，望路过解答。 面板数据兼有时间序列和截面的特征，所以需要检验是否有序列相关、异方差及截面相关的问题。针对面板数据中的时间序列检验，在学习连玉君老师的视频中发现， ...2017-3-20 20:38 - LYRLyric - Stata专版
2 个回复 - 3251 次查看 本人stata处理面板数据初学中，有一个疑惑，望路过解答。 面板数据兼有时间序列和截面的特征，所以需要检验是否有序列相关、异方差及截面相关的问题。针对面板数据中的时间序列检验，在学习连玉君老师的视频中发现， ...2017-3-20 20:38 - LYRLyric - Stata专版
序列相关检验结果
1 个回复 - 859 次查看 我是小白，求教各位，请问我用xtserial,output得出这样的结果可以吗，自变量的p值好大啊2020-3-18 16:34 - lyzxx1 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 859 次查看 我是小白，求教各位，请问我用xtserial,output得出这样的结果可以吗，自变量的p值好大啊2020-3-18 16:34 - lyzxx1 - 计量经济学与统计软件
随机效应模型序列相关检验结果怎么看？显著吗
2 个回复 - 1697 次查看 Tests: Random Effects, Two Sided: ALM(Var(u)=0) = 1268.13 Pr>chi2(1) = 0.0000 Random Effects, One Sided: ALM(Var(u)=0) = 35.61 Pr> ...2020-3-6 11:12 - 小左左左 - Stata专版
2 个回复 - 1697 次查看 Tests: Random Effects, Two Sided: ALM(Var(u)=0) = 1268.13 Pr>chi2(1) = 0.0000 Random Effects, One Sided: ALM(Var(u)=0) = 35.61 Pr> ...2020-3-6 11:12 - 小左左左 - Stata专版
stata面板数据随机效应模型的序列相关检验结果，求高人指点如何分析！小弟在此谢过啦
13 个回复 - 11084 次查看 Tests for the error component model: p[country,t] = Xb + u[country] + v[country,t] v[country,t] = rho v[country,(t-1)] + e[country,t] Estimated results: Var sd = sqrt(Var) ---------+---- ...2012-6-19 19:11 - love88811525 - Stata专版
13 个回复 - 11084 次查看 Tests for the error component model: p[country,t] = Xb + u[country] + v[country,t] v[country,t] = rho v[country,(t-1)] + e[country,t] Estimated results: Var sd = sqrt(Var) ---------+---- ...2012-6-19 19:11 - love88811525 - Stata专版
求助stata序列相关检验方面的大佬，谢谢了
1 个回复 - 1767 次查看 我想问一下，在stata里面，BG检验说是四阶序列相关，然后Q检验这里的6是什么意思，应该看哪一个？谢谢大家2019-3-31 22:14 - 张晓咪 - 爱问频道
1 个回复 - 1767 次查看 我想问一下，在stata里面，BG检验说是四阶序列相关，然后Q检验这里的6是什么意思，应该看哪一个？谢谢大家2019-3-31 22:14 - 张晓咪 - 爱问频道
面板数据存在缺漏值的话，需要做序列相关检验和自相关检验吗
4 个回复 - 3168 次查看 面板数据存在缺漏值的话，需要做序列相关检验和自相关检验吗？2019-3-3 20:38 - 吼猴233 - Stata专版
4 个回复 - 3168 次查看 面板数据存在缺漏值的话，需要做序列相关检验和自相关检验吗？2019-3-3 20:38 - 吼猴233 - Stata专版
ARDL模型残差序列相关检验
4 个回复 - 2268 次查看 在microfit中做ARDL模型，求最优滞后阶数，给定最大滞阶期后对每个滞后期模型进行残差1阶和4阶序列相关检验是怎么操作的啊？求大神帮忙解答，万分感激！2015-5-6 17:13 - 嘟嘟嘟er - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2268 次查看 在microfit中做ARDL模型，求最优滞后阶数，给定最大滞阶期后对每个滞后期模型进行残差1阶和4阶序列相关检验是怎么操作的啊？求大神帮忙解答，万分感激！2015-5-6 17:13 - 嘟嘟嘟er - 计量经济学与统计软件
如何用stata实现面板数据异方差和序列相关检验啊？
13 个回复 - 18495 次查看 我用xttest1 和xtserial 的时候都说unrecognized command: xtserial? 这是怎么回事啊？2009-11-12 16:42 - csxcsx007 - 爱问频道
13 个回复 - 18495 次查看 我用xttest1 和xtserial 的时候都说unrecognized command: xtserial? 这是怎么回事啊？2009-11-12 16:42 - csxcsx007 - 爱问频道
stata面板数据随机效应模型的序列相关检验
1 个回复 - 2115 次查看 请教：stata面板数据随机效应模型的序列相关检验的命令是什么？2013-5-23 15:04 - oyjq8000 - Stata专版
1 个回复 - 2115 次查看 请教：stata面板数据随机效应模型的序列相关检验的命令是什么？2013-5-23 15:04 - oyjq8000 - Stata专版
LM检验的结果和Q统计量的序列相关检验不同？
2 个回复 - 3301 次查看 今天做一个20个样本的序列相关检验，结果出现LM检验未2阶序列相关，而通过Q统计量发现没有一个超过2倍的标准差的边界线的，这是什么情况？为什么不一致？2016-5-25 23:39 - 找回我自己 - EViews专版
2 个回复 - 3301 次查看 今天做一个20个样本的序列相关检验，结果出现LM检验未2阶序列相关，而通过Q统计量发现没有一个超过2倍的标准差的边界线的，这是什么情况？为什么不一致？2016-5-25 23:39 - 找回我自己 - EViews专版
stata12中序列相关检验的问题
6 个回复 - 6843 次查看 求助，在检验AR(1)序列相关时，用了如下方法，但是不知道为什么都不显示很多东西呢，就是t值，p值那些。 reg LME LGDP LTHREAT t2015-12-13 14:38 - guojianhao - Stata专版
6 个回复 - 6843 次查看 求助，在检验AR(1)序列相关时，用了如下方法，但是不知道为什么都不显示很多东西呢，就是t值，p值那些。 reg LME LGDP LTHREAT t2015-12-13 14:38 - guojianhao - Stata专版
关于EViews中序列相关检验Q统计量的结果分析
4 个回复 - 26765 次查看 我现在有点乱了，来讨论个小问题。EViews用Q统计量判断序列相关的时候，究竟应该看哪一个指标，如下图，如果从假设检验的p值看，0.05显著性性水平下，从第三阶到第十二阶都可以拒绝原假设，表明存在序列相关性：但是 ...2016-1-16 20:34 - 缥缈孤鸿_ - EViews专版
4 个回复 - 26765 次查看 我现在有点乱了，来讨论个小问题。EViews用Q统计量判断序列相关的时候，究竟应该看哪一个指标，如下图，如果从假设检验的p值看，0.05显著性性水平下，从第三阶到第十二阶都可以拒绝原假设，表明存在序列相关性：但是 ...2016-1-16 20:34 - 缥缈孤鸿_ - EViews专版
急急急！！为什么动态面板用gmm估计 后进行扰动项二阶序列相关检验 结果不显示呢？
4 个回复 - 5750 次查看 如题！！各位大虾 我在用系统或者差分gmm做动态面板估计后，进行扰动项二阶序列相关检验和sargan检验时出现不了结果呢？？？这大概是出现什么问题呢？该怎么解决！！！谢谢！2012-7-7 17:42 - sophiaxbg - Stata专版
4 个回复 - 5750 次查看 如题！！各位大虾 我在用系统或者差分gmm做动态面板估计后，进行扰动项二阶序列相关检验和sargan检验时出现不了结果呢？？？这大概是出现什么问题呢？该怎么解决！！！谢谢！2012-7-7 17:42 - sophiaxbg - Stata专版
现在的实证论文为什么不报告序列相关检验结果？
9 个回复 - 3267 次查看 看了国内的一些比较牛的期刊，惊奇地发现回归结果的报告很简单：除了估计系数外，只有观测数和R方。 为什么没有序列相关方面的检验结果呢？正文中对此也一字不提。 ...2016-3-19 18:42 - 很大的小 - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 3267 次查看 看了国内的一些比较牛的期刊，惊奇地发现回归结果的报告很简单：除了估计系数外，只有观测数和R方。 为什么没有序列相关方面的检验结果呢？正文中对此也一字不提。 ...2016-3-19 18:42 - 很大的小 - 计量经济学与统计软件
初学者如何用eviews做序列相关检验，x1 x2 x3 三个因素影响y
2 个回复 - 2108 次查看 做的是旅游收入 人次和人均收入，失业率的序列相关性 求高手教eviews步骤！2012-12-13 22:45 - 恋上空空儿 - EViews专版
2 个回复 - 2108 次查看 做的是旅游收入 人次和人均收入，失业率的序列相关性 求高手教eviews步骤！2012-12-13 22:45 - 恋上空空儿 - EViews专版
系统或者差分gmm做动态面板估计二阶序列相关检验是点
2 个回复 - 2067 次查看 动态面板：系统或者差分gmm做动态面板估计后，扰动项一阶序列相关检验出结果，但二阶序列相关检验是点。要得到二阶序列相关检验结果怎么办？2015-8-14 19:28 - jzhao4 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2067 次查看 动态面板：系统或者差分gmm做动态面板估计后，扰动项一阶序列相关检验出结果，但二阶序列相关检验是点。要得到二阶序列相关检验结果怎么办？2015-8-14 19:28 - jzhao4 - 计量经济学与统计软件
var模型的残差序列相关检验
2 个回复 - 12546 次查看 我用stata将var模型做出来之后进行“残差序列相关检验”，用的命令是“varlmar,mlag(3)”，检验结果如下： Lagrange-multiplier test +--------------------------------------+ | lag | chi2 df ...2013-12-31 17:25 - 璐璐的圆嘟嘟 - Stata专版
2 个回复 - 12546 次查看 我用stata将var模型做出来之后进行“残差序列相关检验”，用的命令是“varlmar,mlag(3)”，检验结果如下： Lagrange-multiplier test +--------------------------------------+ | lag | chi2 df ...2013-12-31 17:25 - 璐璐的圆嘟嘟 - Stata专版
求助高手，关于动态面板数据模型的序列相关检验
1 个回复 - 1928 次查看 有谁知道在eviews中怎么做估计出来的动态面板模型的自相关检验啊，哪位大大帮帮忙啊！2013-11-21 11:02 - 博学大鲤鱼 - EViews专版
1 个回复 - 1928 次查看 有谁知道在eviews中怎么做估计出来的动态面板模型的自相关检验啊，哪位大大帮帮忙啊！2013-11-21 11:02 - 博学大鲤鱼 - EViews专版
关于一阶序列相关检验和二阶序列相关检验的问题
1 个回复 - 7629 次查看 连老师,您好! 在SYS-GMM估计方法下做干扰项的一阶和二阶序列相关检验时，检验结果是不存在一阶序列相关但存在二阶序列相关，请问老师，这个检验结果该如何理解？ 谢谢老师！2013-3-18 18:56 - keepliang - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 7629 次查看 连老师,您好! 在SYS-GMM估计方法下做干扰项的一阶和二阶序列相关检验时，检验结果是不存在一阶序列相关但存在二阶序列相关，请问老师，这个检验结果该如何理解？ 谢谢老师！2013-3-18 18:56 - keepliang - 统计软件培训班VIP答疑区
序列相关检验
4 个回复 - 1691 次查看 关于序列相关的检验，在进行方程的的残差序列相关检验时，要知道该方程的残差序列存在几阶序列相关，是看自相关系数（AC)大于0.5的个数，还是偏自相关系数(PAC)大于0.5的个数，应该怎么判断呢？求高人指点，非常感谢 ...2012-11-16 10:39 - 上官亦心 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 1691 次查看 关于序列相关的检验，在进行方程的的残差序列相关检验时，要知道该方程的残差序列存在几阶序列相关，是看自相关系数（AC)大于0.5的个数，还是偏自相关系数(PAC)大于0.5的个数，应该怎么判断呢？求高人指点，非常感谢 ...2012-11-16 10:39 - 上官亦心 - 计量经济学与统计软件
请教连老师序列相关检验
1 个回复 - 1562 次查看 连老师，请问：我的动态面板数据是截面数为25个，时间数为4个，得出的估计果中没有AR（2）的值，用estat abond也检验不出。是因为这种大N小T下不存在序列相关问题吗？那什么样的情况下不会有AR（2）检验值？什么情况 ...2012-10-26 07:38 - meiwang88 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 1562 次查看 连老师，请问：我的动态面板数据是截面数为25个，时间数为4个，得出的估计果中没有AR（2）的值，用estat abond也检验不出。是因为这种大N小T下不存在序列相关问题吗？那什么样的情况下不会有AR（2）检验值？什么情况 ...2012-10-26 07:38 - meiwang88 - 统计软件培训班VIP答疑区
[求助arlion]stata随机效应 异方差及序列相关检验
14 个回复 - 7993 次查看 在chp8_panel中您说“对于随机效应模型，我们可以采用xttest1 命令进行检验” 可是我的数据是非平行的，结果产生如下结果 . xttest1panel not balancedr(301); 这个问题怎么解决呢？ 还有，在您的文章中，您只提 ...2006-7-12 17:53 - yuluqingsi - Stata专版
14 个回复 - 7993 次查看 在chp8_panel中您说“对于随机效应模型，我们可以采用xttest1 命令进行检验” 可是我的数据是非平行的，结果产生如下结果 . xttest1panel not balancedr(301); 这个问题怎么解决呢？ 还有，在您的文章中，您只提 ...2006-7-12 17:53 - yuluqingsi - Stata专版
[求助]面板数据进行随机效应模型，异方差和序列相关检验方法与固定效应模型一样吗？
5 个回复 - 8751 次查看 <p>1、如题，不知在stata中所用命令是否一样。。。</p><p>2、另外，在hausman或是固定效应的异方差检验和序列相关检验，所报告的P值，它的临界值是多少呢？要达到多少才接受原假设啊？</p><p> ...2009-4-5 11:18 - summerwin - Stata专版
5 个回复 - 8751 次查看 <p>1、如题，不知在stata中所用命令是否一样。。。</p><p>2、另外，在hausman或是固定效应的异方差检验和序列相关检验，所报告的P值，它的临界值是多少呢？要达到多少才接受原假设啊？</p><p> ...2009-4-5 11:18 - summerwin - Stata专版
xtpoisson 回归做完以后用什么命令做异方差与序列相关检验
4 个回复 - 1913 次查看 xtpoisson 回归做完以后用什么命令做异方差与序列相关检验 当然固定效应与随机效应不一样,期待您的帮助!!2011-12-9 16:37 - ljiayiw - Stata专版
4 个回复 - 1913 次查看 xtpoisson 回归做完以后用什么命令做异方差与序列相关检验 当然固定效应与随机效应不一样,期待您的帮助!!2011-12-9 16:37 - ljiayiw - Stata专版
[请教]混合数据模型中的序列相关检验？
2 个回复 - 3265 次查看 请教：为什么做混合数据模型时不进行序列相关检验?从有的人做的混合数据模型中的DW值看明显存在序列相关，为什么可以忽略而不作调整?2006-5-12 10:52 - gmg - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3265 次查看 请教：为什么做混合数据模型时不进行序列相关检验?从有的人做的混合数据模型中的DW值看明显存在序列相关，为什么可以忽略而不作调整?2006-5-12 10:52 - gmg - 计量经济学与统计软件
救命啊！！！eviews 高手进啊 ！！ 编程实现 序列相关检验及多重共线性
1 个回复 - 2011 次查看 利用Y=a0+a1x1+a2x2+a3x3+a4x4+a5x5+u 去掉变量X1后所得的模型和数据完成序列相关性和多重共线性检验。 二、具体要求: 1. 作出各经济变量的散点图。 2. 作出回归后的残差散点图。 3. 所有操作均需通 ...2010-12-21 22:50 - sevenyue - EViews专版
1 个回复 - 2011 次查看 利用Y=a0+a1x1+a2x2+a3x3+a4x4+a5x5+u 去掉变量X1后所得的模型和数据完成序列相关性和多重共线性检验。 二、具体要求: 1. 作出各经济变量的散点图。 2. 作出回归后的残差散点图。 3. 所有操作均需通 ...2010-12-21 22:50 - sevenyue - EViews专版
求助：面板数据进行异方差和序列相关检验处理后的两个问题。。。
7 个回复 - 6526 次查看 做论文需要用到这个，但第一次用，很多都不懂，有几个问题，希望大家帮忙。。。谢谢了！ （1）检验序列相关我得到这样的结果， Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorr ...2009-3-24 13:08 - summerwin - Stata专版
7 个回复 - 6526 次查看 做论文需要用到这个，但第一次用，很多都不懂，有几个问题，希望大家帮忙。。。谢谢了！ （1）检验序列相关我得到这样的结果， Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorr ...2009-3-24 13:08 - summerwin - Stata专版
求助！有关序列相关检验的问题！
2 个回复 - 1873 次查看 本人对一时间序列问题进行回归 已经通过加权最小二乘法 去掉了模型的异方差性 但在检验序列相关时碰到了如下问题： 1.运用wls方法的模型DW值为0.73 在k=3 n=16 的情况下存在序列相关 但是在GB 检验中得出的结论不 ...2010-6-15 10:55 - crapricorn - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1873 次查看 本人对一时间序列问题进行回归 已经通过加权最小二乘法 去掉了模型的异方差性 但在检验序列相关时碰到了如下问题： 1.运用wls方法的模型DW值为0.73 在k=3 n=16 的情况下存在序列相关 但是在GB 检验中得出的结论不 ...2010-6-15 10:55 - crapricorn - 计量经济学与统计软件
stata：面板数据 残差异方差检验、残差同期相关检验和残差序列相关检验
2 个回复 - 7385 次查看 面板数据 残差异方差检验、残差同期相关检验和残差序列相关检验 用什么命令呀？2010-4-27 10:58 - peijiamei - Stata专版
2 个回复 - 7385 次查看 面板数据 残差异方差检验、残差同期相关检验和残差序列相关检验 用什么命令呀？2010-4-27 10:58 - peijiamei - Stata专版
求助：部分线性模型的序列相关检验与异方差检验
0 个回复 - 1559 次查看 求博士学位论文：部分线性模型的序列相关检验与异方差检验 论文导师 陈敏；邹捷中,论文学位 博士,论文专业 概率论与数理统计 论文单位 中南大学 先谢过各位了！2010-1-25 10:55 - pandasasa - 文献求助专区
0 个回复 - 1559 次查看 求博士学位论文：部分线性模型的序列相关检验与异方差检验 论文导师 陈敏；邹捷中,论文学位 博士,论文专业 概率论与数理统计 论文单位 中南大学 先谢过各位了！2010-1-25 10:55 - pandasasa - 文献求助专区
如何在STATA里面实现异方差和序列相关检验？
6 个回复 - 3698 次查看 我用xttest1 和xtserial 的时候都说unrecognized command: xtserial? 这是怎么回事啊？2009-11-12 16:41 - csxcsx007 - Stata专版
6 个回复 - 3698 次查看 我用xttest1 和xtserial 的时候都说unrecognized command: xtserial? 这是怎么回事啊？2009-11-12 16:41 - csxcsx007 - Stata专版
